◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称 : 长信标普100等权重指数(QDII)
代码 : 519981
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-02-28
基金成立日 : 2011-03-30
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 长信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2003-05-09
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人 : 刘元瑞
联系电话 : 021-61009999,400-700-5566
传真 : 021-61009800
公司网址 : www.cxfund.com.cn
电子信箱 : service@cxfund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征: 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹
股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基
金品种。
投资目标 : 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场
的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段
力争将基金净值增长率和标普100等权重指数(本基金的标的指数)
收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差
控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行
业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标
的指数的收益率。
投资范围 : 本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于
下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的
普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定
收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可
转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金
等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交
易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
投资策略 : (一)资产配置策略
本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略:在
最小化跟踪误差的前提下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值
80%-95%的部分将投资于标普100等权重指数成份股;基金资产净值0%
-15%的增强型部分将主要投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易
的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具;现金、现金等价物及到期
日在一年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占基金资产
净值的5%-20%。资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估
值水平、技术因素等的分析和判断以及对本基金现金流的预计和管理
,主要考虑因素包括但不限于以下几点:
1、经济的增长率;
2、利率政策和通胀水平;
3、各种资产的收益和风险比较;
4、各种资产的估值水平比较;
5、市场流动性;
6、本基金现金流。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投
资将通过完全复制的指数化策略来实施,主要目标为控制和最小化跟
踪误差;主动投资将以基本面研究为基础,力争取得优于标的指数的
收益率。
1、指数化投资
不少于80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普100等
权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股
及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性
不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投
资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
(1)对标的指数的跟踪调整
标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特
殊分红等进行成份股及权重调整,本基金将根据标准普尔公司的公告
并在规定时间内进行相应调整。
(2)跟踪误差的控制和再平衡调整
本基金追求基金净值增长率与标普100等权重指数收益率之间的跟
踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年
化跟踪误差控制在7.94%以内),以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控
与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指
标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%,并
且跟踪偏离度小于0,则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差
的来源,即考察某一阶段的跟踪误差指标分别来源于交易费用、投资
组合与指数成份股所含股票的差别和权重的偏离的比例,并在适当的
时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。
2、主动型投资
对于不高于基金净资产15% 的主动型投资部分,基金管理人会根据
深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和
判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金
管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收
益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。
证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域,以便发
现值得深入研究的公司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段
, 具体筛选因素包括市值、流动性、现金流、负债率、估值水平、
销售收入和净收入的增长等。
经过筛选的公司将以行业分类,结合对宏观经济和行业周期的研究
和判断以及标普100等权重指数的行业配置比例, 基金管理人将对主
动投资基金净值作合理的行业配置。各个行业内的公司将以各种基本
面指标进行综合评级,进一步筛选投资的目标公司, 本基金管理人
认为这样的公司往往据有以下特征:
(1)在市场及行业内拥有主导地位,并能获取超额利润;
(2)所处行业据有较高的成长潜力;
(3)公司的主导地位和竞争优势据有可延续性,市场进入壁垒较
高;
(4)公司内在价值(intrinsic value)高于当前市场价值,并且
下降空间有限,使得股票据有较强的风险和回报的特质。
当选择出具有上述特征的企业后,本基金将基于动态静态指标相结
合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,
如自由现金流贴现法(DCF)、红利贴现法(DDM)、各部分累加法(
Sum-of-the-Part)、市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净
率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折
旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等,对入选股票进行价值评估,在此
基础上选择股价没有充分反映价值的投资目标。
以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段,在
适当的时机下基金管理人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的
收益率:
1)适当调整成分股权重的主动性投资
本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及
当前各个行业估值水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方
法对目标指数的成份股进行综合评分,在综合考虑交易成本、交易冲
击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将适度增加排名靠前成
份股的权重以及适度减少排名靠后成份股的权重。成分股权重的适当
调整将在确保本基金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定范围之内的前提
下进行。
2)前瞻性纳入部分备选成份股
如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时
具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提
前纳入部分备选成份股。
(三)固定收益证券投资策略
本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资
依据,收益率水平为辅助投资依据,由此给现金流管理提供良好的基
础。本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及
市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率
、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,
同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的
美国或中国短期政府债券和银行存款等货币市场证券将作为主要的投
资工具。
(四)其他金融衍生品投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期
货等相关金融衍生品对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管
理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金
管理人运用上述金融衍生品必须是出于追求基金充分投资、减少交易
成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆
工具放大基金的投资。
1、金融衍生品主要投资策略包括:
(1) 规避风险:本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和
美元之间的汇率风险,避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的
波动率产生负面影响;本基金也可利用相关的指数期货和指数期权及
个股期权对市场的系统性风险和个股风险进行对冲。
(2) 有效管理:本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时,大量
买入或卖出会造成股价的短期波动而抬高交易成本,可以利用金融衍
生品的流动性和杠杆作用进行短期的替代,以降低交易成本。本基金
也可将待投资的现金暂时投资于相关的指数期货,以此降低和标的指
数的跟踪误差。
投资理念 : 本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资理念,在
最小化和控制跟踪误差的基础上通过有效的资产及行业组合和基本面
研究力求投资收益能够有效跟踪并适度超越标的指数。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.27亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 25.4809 21.8040 20.2235 124.4199
期末资产净值(亿元) 0.5618 0.5584 0.4430 0.3885
期末份额净值(元) 1.7440 1.6730 1.6250 1.5000
股票市值(亿元) 0.4899 0.4511 0.3589 0.3133
债券市值(亿元) 0.0014 0.0013 - -
股票比例(%) 80.59 77.95 79.35 79.14
债券比例(%) 0.24 0.23 - -
合计市值(亿元) 0.6079 0.5787 0.4524 0.3958
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场
的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段
力争将基金净值增长率和标普100等权重指数(本基金的标的指数)
收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差
控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行
业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标
的指数的收益率。
业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征: 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹
股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基
金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 4.24% 4.94% -0.70%
2023-03-31 近三个月 2.95% 4.85% -1.90%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3337.6091 2726.6078 2589.4232
本期总申购 578.7361 840.3746 537.8240
本期总赎回 695.8828 229.3733 400.6394
本期净申购 -117.1467 611.0013 137.1846
期末总份额 3220.4624 3337.6091 2726.6078
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
CHTR US Charter通信公司 0.019 51.233 0.91 人民币
FDX US 联邦快递 0.028 50.693 0.90 人民币
F US 福特汽车 0.460 50.323 0.90 人民币
NVDA US 英伟达 0.016 50.129 0.89 人民币
ORCL US 甲骨文 0.058 49.566 0.88 人民币
META US Meta平台股份有 0.024 49.560 0.88 人民币
限公司
AVGO US 博通股份有限公 0.008 49.516 0.88 人民币
司
ADBE US 奥多比 0.014 49.467 0.88 人民币
LOW US 劳氏 0.030 49.415 0.88 人民币
EMR US 艾默生电气 0.075 49.116 0.87 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
NVDA US 英伟达 0.028 52.491 0.94 人民币
INTC US 英特尔 0.229 51.388 0.92 人民币
TSLA US 特斯拉汽车公司 0.036 51.322 0.92 人民币
AMD US AMD公司 0.075 50.782 0.91 人民币
META US Meta平台股份有 0.035 50.682 0.91 人民币
限公司
NFLX US 奈飞公司 0.021 50.567 0.91 人民币
ADBE US 奥多比 0.019 50.050 0.90 人民币
MSFT US 微软 0.025 49.726 0.89 人民币
CRM US Salesforce.com 0.036 49.422 0.89 人民币
股份有限公司
AMZN US 亚马逊公司 0.069 48.762 0.87 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
COP US 康菲石油 0.047 38.790 0.88 人民币
CVX US 雪佛龙 0.031 38.752 0.87 人民币
NKE US 耐克公司 0.048 38.709 0.87 人民币
XOM US 埃克森美孚石油 0.050 38.563 0.87 人民币
BA US 波音 0.029 38.474 0.87 人民币
CAT US 卡特彼勒 0.023 38.207 0.86 人民币
VZ US Verizon通信股份 0.139 38.115 0.86 人民币
有限公司
SO US 南方 0.076 37.798 0.85 人民币
EXC US Exelon 公司 0.125 37.755 0.85 人民币
SCHW US 嘉信理财公司 0.065 37.750 0.85 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
LLY US 礼来 0.016 35.584 0.92 人民币
BMY US 百时美施贵宝 0.070 35.331 0.91 人民币
NFLX US 奈飞公司 0.021 35.270 0.91 人民币
JNJ US 强生 0.030 34.447 0.89 人民币
MRK US 默克 0.056 34.424 0.89 人民币
UNH US 联合健康 0.009 33.705 0.87 人民币
SCHW US 嘉信理财公司 0.066 33.626 0.87 人民币
ABBV US 艾伯维生物制药 0.035 33.160 0.85 人民币
公司
SBUX US 星巴克 0.055 33.142 0.85 人民币
WMT US 沃尔玛股份有限 0.036 33.058 0.85 人民币
公司
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 136.6000 2.43 128.2400 2.30
1510 原材料 95.5300 1.70 88.2800 1.58
20 工业 566.9300 10.09 535.1200 9.59
25 非日常生活消费品 578.7300 10.30 515.9000 9.24
30 日常消费品 568.5300 10.12 558.8200 10.01
35 医疗保健 646.5200 11.51 623.3800 11.16
40 金融 847.5700 15.09 768.6100 13.77
45 信息科技 776.6800 13.83 676.5500 12.12
45 信息技术 776.6800 13.83 676.5500 12.12
50 通讯服务 495.3100 8.82 472.8600 8.47
50 电信业务 495.3100 8.82 472.8600 8.47
5010 电信业务 495.3100 8.82 472.8600 8.47
5510 公用事业 182.1200 3.24 181.0500 3.24
7010 房地产 95.1000 1.69 88.7900 1.59
ZZ 合计 4989.6200 88.82 4637.6100 83.06
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 116.1100 2.62 94.7600 2.44
1510 原材料 71.9900 1.62 119.1100 3.07
20 工业 513.0700 11.58 418.7500 10.78
25 非日常生活消费品 504.3300 11.39 447.0100 11.51
30 日常消费品 425.7000 9.61 377.6300 9.72
35 医疗保健 428.6500 9.68 397.2500 10.23
40 金融 627.6100 14.17 517.4600 13.32
45 信息科技 630.6600 14.23 532.3800 13.70
45 信息技术 630.6600 14.23 532.3800 13.70
50 通讯服务 - - - -
50 电信业务 207.9100 4.70 174.3300 4.48
5010 电信业务 207.9100 4.70 174.3300 4.48
5510 公用事业 148.5200 3.35 131.5300 3.39
7010 房地产 - - - -
ZZ 合计 3674.5400 82.94 3210.1900 82.64
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止到2023年6月30日,本基金人民币份额净值1.744元,份额累计净值为2.261元,
美元份额净值0.241美元,份额累计净值为0.241美元。本报告期基金份额净值增长率
为4.24%,业绩比较基准收益率为4.94%。
●行情回顾及运作分析:
二季度,随着硅谷银行事件的快速解决,风险没有进一步外溢,整体美股市场的风
险偏好开始逐步修复;另一方面,随着经济数据的韧性,联储加息的步伐也开始继续回
到原有轨道上,5月,美联储将联邦基金利率目标区间再度上调25个基点到5%至5.25%的
水平。虽然6月的议息会议上联储作出了暂停加息的决定,但加息显然还未结束,联储
最新的点阵图显示市场未来仍有1-2次的加息。但无论如何,加息进入到了尾声对于权
益市场来说无疑提振了风险偏好,而得益于人工智能的兴起,相关股票的涨幅带动了整
体指数的显著涨幅。最终,二季度标普500指数、纳斯达克指数、道琼斯指数分别上涨
8.3%,15.2%及3.4%。其中人工智能成分股占比较高的纳斯达克指数显著跑赢。
经济数据方面,虽然利率大幅上升,但美国经济增长仅是放缓,未见衰退;与此同时
,劳动力市场表现也仍然强劲,其中5月最新的失业率只有3.7%,为上世纪60年代以来最
低水平附近。目前美国的经济增长的韧性主要来自于消费,居民部门目前的资产负债
表仍相对健康,另一方面,疫情期间的超额储蓄也仍有结余,在未来至少半年以上的时
间将继续支撑消费表现韧性。与之相反的企业部门,随着利率不断攀升,盈利空间受到
压制的同时,负债成本也逐步开始上升,在目前核心通胀仍未出现显著下行的情况下,
未来企业部门的风险将逐步累加。
●市场展望和投资策略:
展望下半年,较强的消费韧性预计将延缓美国衰退的时间点,在加息临近尾声期间
美股整体风险偏好有望持续,板块上可能继续会呈现出人工智能显著跑赢的情况。但
随着估值不断地上移,目前已经可以观察到无风险利率与美股收益率在同一水平附近,
整体美股风险在不断上行的过程中将继续累加。目前阶段我们认为美债的配置价值将
显著优于美股。等衰退兑现后,美股配置的性价比将开始逐步体现。
本季度标普500指数上涨8.3%,本基金跟踪的标普100等权重指数上涨4.9%,由于本
轮的上涨中个股的分化差异较大,标普100指数显著跑输标普500指数。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止到2023年3月31日,本基金人民币份额净值1.673元,份额累计净值为2.190元,
美元份额净值0.243美元,份额累计净值为0.243美元。本报告期基金份额净值增长率
为2.95%,业绩比较基准收益率为4.85%。
●行情回顾及运作分析:
2023年初,随着衰退交易再次占上风,基准利率的快速下行带来权益市场风险偏好
显著提升,标普指数一度涨幅达到9%附近。随着二月初通胀预期再起,美股出现回调,
三月份,联储在通胀数据及银行风险事件中倍显压力,最终决定将基准利率仅抬升25bp
s,市场预期美联储加息已进入尾声,降息预期再起,市场再度回归至衰退交易,美股重
回上行轨道。最终,一季度标普500指数、纳斯达克指数,道琼斯指数分别上涨7%,16.8
%,0.4%,股指层面分化显著。
经济数据方面,就业数据仍表现出较强韧性,虽然通胀数据拐点已确立,但对于通
胀的韧性市场仍有担忧。与此同时,金融层面的压力随着硅谷银行风险暴露开始逐步
显现,联储除了在增长与通胀间权衡外更多了对金融稳定性的顾虑,加息路径无疑将不
再一路通畅。但市场预期的降息或也难过早来临,整体美股分子端压力犹存,市场似乎
并未对此进行相关定价,而美债的定价又显得过于充分,整体上目前位置的美股向上空
间有限,回调压力较大。
展望二季度,目前银行端的压力得到了比较快速的解决,但整体美国金融市场的压
力仍难言有效缓解,在通胀未显著下行前仍需警惕通胀端的风险,而处于高位的金融体
系或随时出现类似硅谷银行的黑天鹅事件。因此整体上对于当前的美股估值我们仍然
保持谨慎,待盈利端预期充分下调或通胀风险大幅度缓和后,美股配置的性价比或才开
始显现。目前阶段我们仍认为美债的配置将好于美股。
本季度标普500指数上涨7%,本基金跟踪的标普100等权重指数上涨4.85%,同期人
民币兑美元汇率调降1.3%,抵消了部分人民币份额收益。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止到2022年12月31日,本基金人民币份额净值为1.625元,份额累计净值为2.1
42元,美元份额净值为0.233美元,份额累计净值为0.233美元。本报告期内本基金净
值增长率为-4.75%,同期业绩比较基准为-11.16%。
●行情回顾及运作分析:
2022年一开启,在突然爆发的俄乌战争以及美国居高不下的通胀影响下,市场风
险偏好急转直下,美债收益率则开启一路上涨模式。受此影响,科技股出现显著回调
。而美联储则开启了自1982年以来最为激进的加息模式,从3月份开始,全年共计加
息7次,累计加息425个基点,最终在2022年将联邦基金利率目标区间定格在了4.25%-
4.5%。在一路快速加息的过程中,市场开始对未来的经济出现担忧,长短端利率也开
始出现了倒挂,金融市场在通胀与衰退间反复交易。回头看,年初市场对于美联储的
加息的幅度和速度都是较不充分的,因此,2022年现金成为了为数不多既有相对收益
又有绝对收益的资产,而其中又属美元现金遥遥领先,虽然在最后一个季度美元指数
开始从高位回落,年内仍保持了7.8%的涨幅。
虽然经历了一整年的急速加息,但目前联储加息幅度已开始退坡,即使市场对20
23年初的持续加息仍有充分预期,我们距离基准利率的顶点的空间已经不大了。当下
市场的主流分歧点在于美国的衰退何时到来,究竟是浅衰退还是深度衰退众说纷纭。
而这关乎着美联储何时开启降息步伐。我们认为通胀的拐点已确立,但从分项来看就
业与房租分项仍显韧性,如果滞后的数据延后了美联储降息的时间点,那美国步入衰
退或者是深度衰退的可能性就会增加。但通胀的下行的速度及幅度如果显著,那相对
应的联储的政策也能及时调整,后期美国步入深度衰退的可能性就将减小。
从当下的权益市场来看,各板块间的分化也是比较显著的,整体的权益估值并不
便宜。虽然今年随着加息退坡会带来估值改善,但整体盈利端面临的压力不容小觑。
目前市场在资产端上出现了一些预期的抢跑,后续当分子端压力逐步显现时是容易出
现回调风险的。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,我们认为对于当前的估值水平仍应保持谨慎,虽然加息退坡但并不
意味着降息就会开启,而市场在高息环境下持续的时间越长,后续带来的风险越不可
控。过去几年,非常多的商业模式是建立在低息环境的,高利率真真切切对企业的融
资成本带来了显著的影响。企业端盈利的下滑是不可避免的,建议在市场对盈利下滑
计入充分预期后再参与美股市场会显著降低风险,当前我们仍然在上半年看好美债优
于美股,如果美股在年中出现一定程度的回调,或许下半年美股会出现较好的配置窗
口。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 5183 5260.67 - - 2726.61 100.00%
2022-06-30 5618 5749.14 750.19 23.23% 2479.68 76.77%
2021-12-31 5716 5207.79 750.19 25.20% 2226.58 74.80%
2021-06-30 4030 6499.80 750.19 28.64% 1869.23 71.36%
2020-12-31 3089 8033.34 750.19 30.23% 1731.31 69.77%
2020-06-30 3925 8249.10 750.19 23.17% 2487.58 76.83%
2019-12-31 2919 8219.22 1000.19 41.69% 1399.00 58.31%
2019-06-30 3027 7958.02 1000.19 41.52% 1408.70 58.48%
2018-12-31 3353 7346.73 1000.19 40.60% 1463.17 59.40%
2018-06-30 2917 8622.64 1000.19 39.77% 1515.03 60.23%
2017-12-31 3852 8576.17 1000.19 30.28% 2303.35 69.72%
2017-06-30 5904 7437.09 1446.51 32.94% 2944.35 67.06%
2016-12-31 5067 7061.49 1000.19 27.95% 2577.87 72.05%
2016-06-30 829 22516.00 1000.19 53.58% 866.39 46.42%
2015-12-31 682 27710.74 1000.19 52.92% 889.68 47.08%
2015-06-30 776 25858.71 1000.19 49.84% 1006.45 50.16%
2014-12-31 1011 24774.50 1000.19 39.93% 1504.51 60.07%
2014-06-30 1118 25212.03 1000.19 35.48% 1818.52 64.52%
2013-12-31 1107 23794.87 1000.19 37.97% 1633.90 62.03%
2013-06-30 1078 23171.28 1000.19 40.04% 1497.68 59.96%
2012-12-31 1751 31093.83 1049.50 19.28% 4395.03 80.72%
2012-06-30 1192 36010.18 1578.83 36.78% 2713.58 63.22%
2011-12-31 1338 37076.40 1800.11 36.29% 3160.72 63.71%
2011-06-30 1083 55129.77 1846.57 30.93% 4123.98 69.07%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2019-03-11 1.210 - 2019-03-13 2019-03-12
2014-12-11 0.900 - 2014-12-15 2014-12-12
2014-03-29 0.960 - 2014-04-03 2014-04-02
2013-08-24 1.800 - 2013-08-27 2013-08-26
2012-11-26 0.300 - 2012-11-29 2012-11-28
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3337.609 578.736 695.883 3220.462
2023-03-31 2726.608 840.375 229.373 3337.609
2022-12-31 2589.423 537.824 400.639 2726.608
2022-09-30 3229.867 460.234 1100.678 2589.423
2022-06-30 2910.499 507.956 188.588 3229.867
2022-03-31 2976.770 381.694 447.965 2910.499
2021-12-31 2824.052 612.009 459.291 2976.770
2021-09-30 2619.420 973.457 768.824 2824.052
2021-06-30 2436.223 694.825 511.629 2619.420
2021-03-31 2481.497 356.781 402.055 2436.223
2020-12-31 2669.800 243.621 431.924 2481.497
2020-09-30 3237.770 297.229 865.199 2669.800
2020-06-30 3016.831 1355.811 1134.873 3237.770
2020-03-31 2399.190 1426.564 808.923 3016.831
2019-12-31 2381.100 176.406 158.317 2399.190
2019-09-30 2408.891 215.907 243.698 2381.100
2019-06-30 2443.507 200.368 234.984 2408.891
2019-03-31 2463.359 199.300 219.152 2443.507
2018-12-31 2937.865 252.676 727.182 2463.359
2018-09-30 2515.223 783.109 360.467 2937.865
2018-06-30 2620.539 121.139 226.455 2515.223
2018-03-31 3303.541 276.743 959.745 2620.539
2017-12-31 4231.278 408.832 1336.569 3303.541
2017-09-30 4390.859 1120.122 1279.703 4231.278
2017-06-30 10157.096 758.496 6524.734 4390.859
2017-03-31 3578.056 9081.586 2502.546 10157.096
2016-12-31 2046.792 1846.136 314.872 3578.056
2016-09-30 1866.576 364.179 183.964 2046.792
2016-06-30 1858.014 149.166 140.603 1866.576
2016-03-31 1889.872 101.622 133.481 1858.014
2015-12-31 1954.249 101.373 165.749 1889.872
2015-09-30 2006.636 82.838 135.225 1954.249
2015-06-30 2382.204 94.779 470.348 2006.636
2015-03-31 2504.702 239.956 362.454 2382.204
2014-12-31 2794.759 251.399 541.456 2504.702
2014-09-30 2818.704 234.541 258.486 2794.759
2014-06-30 2628.056 432.767 242.119 2818.704
2014-03-31 2634.092 123.945 129.981 2628.056
2013-12-31 2647.014 201.454 214.376 2634.092
2013-09-30 2498.765 8907.451 8759.202 2647.014
2013-06-30 2514.780 265.060 281.976 2497.864
2013-03-31 5444.530 143.980 3073.730 2514.780
2012-12-31 2765.766 2936.290 257.526 5444.530
2012-09-30 4292.414 308.763 1835.411 2765.766
2012-06-30 5027.990 89.047 824.623 4292.414
2012-03-31 4960.822 1406.252 1339.084 5027.990
2011-12-31 5253.488 113.523 406.189 4960.822
2011-09-30 5970.554 73.761 790.827 5253.488
2011-06-30 50842.471 32.282 44904.200 5970.554
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 长信基金:8月16日起增加西南证券为代销机构并开通转换、定期定额
投资业务
根据长信基金管理有限责任公司与西南证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月16日起,西南证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月16日起,本公司旗下通过西南证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以西南证券公示为准。
投资者通过西南证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加西南证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以西南证券公示为准,投资者可咨询西南证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以西南证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在西南证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过西南证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以西南证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机
构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理
基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端
基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。
4、若开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,
则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
三、重要提示
1、投资者在西南证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循西南证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归西南证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意西南证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以西南
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加西南证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过西南证券销售的基金,则自该基金在西南证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与西南证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以西南证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、西南证券股份有限公司
客户服务电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-08-11 长信基金:8月15日起增加国元证券为代销机构并开通转换、定投业务
及参加申购(含定投申购)费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与国元证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月15日起,国元证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月15日起,本公司旗下通过国元证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以国元证券公示为准。
投资者通过国元证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加国元证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以国元证券公示为准,投资者可咨询国元证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以国元证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在国元证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过国元证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以国元证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(四)基金转换份额的计算
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
三、重要提示
1、投资者在国元证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循国元证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归国元证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意国元证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以国元
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加国元证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过国元证券销售的基金,则自该基金在国元证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与国元证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以国元证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、国元证券股份有限公司
客户服务电话:0551-62207400
网址:www.gyzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-07-21 长信标指增强:2023年二季度基金份额利润0.0711元,净值增长率4.24
00%
长信标指增强(519981)2023年二季度基金已实现收益254,808.62元,利润2,371,1
61.76元,对应加权平均基金份额利润0.0711元,期末基金资产净值56,175,785.30元,
期末基金份额净值1.7440元,份额净值增长率4.2400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,随着硅谷银行事件的快速解决,风险没有进一步外溢,整体美股市场的
风险偏好开始逐步修复;另一方面,随着经济数据的韧性,联储加息的步伐也开始继
续回到原有轨道上,5月,美联储将联邦基金利率目标区间再度上调25个基点到5%至5
.25%的水平。虽然6月的议息会议上联储作出了暂停加息的决定,但加息显然还未结
束,联储最新的点阵图显示市场未来仍有1-2次的加息。但无论如何,加息进入到了
尾声对于权益市场来说无疑提振了风险偏好,而得益于人工智能的兴起,相关股票的
涨幅带动了整体指数的显着涨幅。最终,二季度标普500指数、纳斯达克指数、道琼
斯指数分别上涨8.3%,15.2%及3.4%。其中人工智能成分股占比较高的纳斯达克指数
显着跑赢。经济数据方面,虽然利率大幅上升,但美国经济增长仅是放缓,未见衰退
;与此同时,劳动力市场表现也仍然强劲,其中5月最新的失业率只有3.7%,为上世
纪60年代以来最低水平附近。目前美国的经济增长的韧性主要来自于消费,居民部门
目前的资产负债表仍相对健康,另一方面,疫情期间的超额储蓄也仍有结余,在未来
至少半年以上的时间将继续支撑消费表现韧性。与之相反的企业部门,随着利率不断
攀升,盈利空间受到压制的同时,负债成本也逐步开始上升,在目前核心通胀仍未出
现显着下行的情况下,未来企业部门的风险将逐步累加。
报告期内基金的业绩表现
截止到2023年6月30日,本基金人民币份额净值1.744元,份额累计净值为2.261
元,美元份额净值0.241美元,份额累计净值为0.241美元。本报告期基金份额净值增
长率为4.24%,业绩比较基准收益率为4.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,较强的消费韧性预计将延缓美国衰退的时间点,在加息临近尾声期
间美股整体风险偏好有望持续,板块上可能继续会呈现出人工智能显着跑赢的情况。
但随着估值不断地上移,目前已经可以观察到无风险利率与美股收益率在同一水平附
近,整体美股风险在不断上行的过程中将继续累加。目前阶段我们认为美债的配置价
值将显着优于美股。等衰退兑现后,美股配置的性价比将开始逐步体现。本季度标普
500指数上涨8.3%,本基金跟踪的标普100等权重指数上涨4.9%,由于本轮的上涨中个
股的分化差异较大,标普100指数显着跑输标普500指数。
●2023-07-21 长信基金:2023年第二季度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
86 长信中证1000指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-07-07 长信基金:7月7日17:00至23:59进行系统维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年7月7日17:00至2023年7月7日23
:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能出
现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办理
时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-30 长信标指增强:7月4日暂停申购、赎回、定投等业务,7月5日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称:长信标普100等权重指数(QDII)
基金交易代码:519981
暂停申购起始日:2023年7月4日
暂停赎回起始日:2023年7月4日
暂停定期定额投资起始日:2023年7月4日
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明:2023年7月4日为美国独立日
,美国纽约证券交易所休市,本公司于2023年7月4日(星期二)暂停本基金的申购、赎回
、定期定额投资等业务。
恢复申购起始日:2023年7月5日
恢复赎回起始日:2023年7月5日
恢复定期定额投资起始日:2023年7月5日
恢复申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明:2023年7月4日为美国独立日
,美国纽约证券交易所休市,本公司于2023年7月4日(星期二)暂停本基金的申购、赎回
、定期定额投资等业务。本基金自2023年7月5日(星期三)起恢复申购、赎回、定期定
额投资等业务。
下属分级基金的基金简称:长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额、长信标
普100等权重指数(QDII)美元份额
下属分级基金的交易代码:519981、011706
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资业务:是、是
2、其他需要提示的事项
2023年7月5日起恢复长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金申购
、赎回、定期定额投资等业务,届时本公司将不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情
本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);网址:www.cxfund.com.cn。
●2023-06-29 长信基金:由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月30日17:00至2023年6月30日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-19 长信基金:6月22日08:00至6月22日23:59进行系统升级维护相关服务出
现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月22日08:00至2023年6月22日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-15 长信标指增强:6月19日暂停申购、赎回、定期定额投资等业务,6月2
0日起恢复
1公告基本信息
基金名称:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称:长信标普100等权重指数(QDII)
基金交易代码:519981
暂停申购起始日:2023年6月19日
暂停赎回起始日:2023年6月19日
暂停定期定额投资起始日:2023年6月19日
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明:2023年6月19日为美国六月
节,美国纽约证券交易所休市,本公司于2023年6月19日(星期一)暂停本基金的申购、
赎回、定期定额投资等业务。
恢复申购起始日:2023年6月20日
恢复赎回起始日:2023年6月20日
恢复定期定额投资起始日:2023年6月20日
恢复申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明:2023年6月19日为美国六月
节,美国纽约证券交易所休市,本公司于2023年6月19日(星期一)暂停本基金的申购、
赎回、定期定额投资等业务。本基金自2023年6月20日(星期二)起恢复申购、赎回、
定期定额投资等业务。
分级基金的基金简称:长信标普100等权重指数(QDII)人民币、长信标普100等权
重指数(QDII)美元
分级基金的交易代码:519981、011706
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资业务:是、是
2其他需要提示的事项
2.1本公告仅对本公司管理的长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的
详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。
2.22023年6月20日起恢复长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
申购、赎回、定期定额投资等业务,届时本公司将不再另行公告。
2.3投资者可通过以下途径咨询有关详情
1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);
2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。
●2023-05-25 长信基金:5月29日起增加五矿证券为代销机构并开通转换、定投及参
加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与五矿证券有限公司签署的基金销售代理补充协
议的相关规定,自2023年5月29日起,五矿证券开始代理销售本公司旗下部分开放式基
金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动。现
将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年5月29日起,本公司旗下通过五矿证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以五矿证券公示为准。
投资者通过五矿证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)、转换费率优惠。本公司参加五矿证券申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
的具体开放式基金名单及费率折扣标准以五矿证券公示为准,投资者可咨询五矿证券
客服人员。享受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以五矿证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在五矿证券申购(含定投申购)、
转换业务的补差费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募
集期基金的认购费、赎回业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过五矿证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以五矿证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、五矿证券有限公司
客户服务电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-05-25 长信标指增强:5月29日暂停申购、赎回、定期定额投资等业务,5月3
0日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称:长信标普100等权重指数(QDII)
基金交易代码:519981
暂停申购起始日:2023年5月29日
暂停赎回起始日:2023年5月29日
暂停定期定额投资起始日:2023年5月29日
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明:2023年5月29日为美国阵亡
战士纪念日,美国纽约证券交易所休市,本公司于2023年5月29日(星期一)暂停本基金
的申购、赎回、定期定额投资等业务。
恢复申购起始日:2023年5月30日
恢复赎回起始日:2023年5月30日
恢复定期定额投资起始日:2023年5月30日
恢复申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明:2023年5月29日为美国阵亡
战士纪念日,美国纽约证券交易所休市,本公司于2023年5月29日(星期一)暂停本基金
的申购、赎回、定期定额投资等业务。本基金自2023年5月30日(星期二)起恢复申购
、赎回、定期定额投资等业务。
下属分级基金的基金简称:长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额、长信标
普100等权重指数(QDII)美元份额
下属分级基金的交易代码:519981、011706
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资业务:是、是
2、其他需要提示的事项
2.1本公告仅对本公司管理的长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的
详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。
2.22023年5月30日起恢复长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
申购、赎回、定期定额投资等业务,届时本公司将不再另行公告。
2.3本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2.4投资者可通过以下途径咨询有关详情
1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);
2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。
●2023-05-23 长信基金:系统升级维护相关服务出现中断的通知
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年5月26日17:00至2023年5月27日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-04-21 长信标指增强:2023年一季度基金份额利润0.0485元,净值增长率2.95
00%
长信标指增强(519981)2023年一季度基金已实现收益218,039.60元,利润1,458,7
05.56元,对应加权平均基金份额利润0.0485元,期末基金资产净值55,835,129.51元,
期末基金份额净值1.6730元,份额净值增长率2.9500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年初,随着衰退交易再次占上风,基准利率的快速下行带来权益市场风险偏
好显着提升,标普指数一度涨幅达到9%附近。随着二月初通胀预期再起,美股出现回
调,三月份,联储在通胀数据及银行风险事件中倍显压力,最终决定将基准利率仅抬
升25bps,市场预期美联储加息已进入尾声,降息预期再起,市场再度回归至衰退交
易,美股重回上行轨道。最终,一季度标普500指数、纳斯达克指数,道琼斯指数分
别上涨7%,16.8%,0.4%,股指层面分化显着。经济数据方面,就业数据仍表现出较
强韧性,虽然通胀数据拐点已确立,但对于通胀的韧性市场仍有担忧。与此同时,金
融层面的压力随着硅谷银行风险暴露开始逐步显现,联储除了在增长与通胀间权衡外
更多了对金融稳定性的顾虑,加息路径无疑将不再一路通畅。但市场预期的降息或也
难过早来临,整体美股分子端压力犹存,市场似乎并未对此进行相关定价,而美债的
定价又显得过于充分,整体上目前位置的美股向上空间有限,回调压力较大。
报告期内基金的业绩表现
截止到2023年3月31日,本基金人民币份额净值1.673元,份额累计净值为2.190
元,美元份额净值0.243美元,份额累计净值为0.243美元。本报告期基金份额净值增
长率为2.95%,业绩比较基准收益率为4.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,目前银行端的压力得到了比较快速的解决,但整体美国金融市场的
压力仍难言有效缓解,在通胀未显着下行前仍需警惕通胀端的风险,而处于高位的金
融体系或随时出现类似硅谷银行的黑天鹅事件。因此整体上对于当前的美股估值我们
仍然保持谨慎,待盈利端预期充分下调或通胀风险大幅度缓和后,美股配置的性价比
或才开始显现。目前阶段我们仍认为美债的配置将好于美股。本季度标普500指数上
涨7%,本基金跟踪的标普100等权重指数上涨4.85%,同期人民币兑美元汇率调降1.3%
,抵消了部分人民币份额收益。
●2023-04-21 长信基金:旗下全部基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-04-20 长信基金:4月24日起增加博时财富为代销机构并开通转换等业务及参
加费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与博时财富基金销售有限公司签署的基金销售代
理补充协议的相关规定,自2023年4月24日起,博时财富开始代理销售本公司旗下部分
开放式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠
活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年4月24日起,本公司旗下通过博时财富销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以博时财富公示为准。
二、其他与转换业务相关的事项
投资者可以通过博时财富办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以博时财富公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-31◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:傅瑶纯 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-01-02
简历:傅瑶纯女士:中国国籍,华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格,4年
证券从业经验。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月
加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部基金经理助理,现任职于国
际业务部。自2020年1月2日起担任长信全球债券证券投资基金和长信美国标准
普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡军华
简历:蔡军华先生:现任长信基金管理有限责任公司固收研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:陈言午 性别:男
简历:陈言午先生:长信基金管理有限责任公司专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:崔飞燕 性别:女 学历:硕士
简历:崔飞燕女士:硕士研究生。固收专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:冯彬 性别:男 学历:硕士
简历:冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工
作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理
有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于2012
年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012
年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、201
2年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理
、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、
2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、
2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月
至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年7月加入长信基金
管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利
保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯
债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富
民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信
稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2020年5月至今担任长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高远 性别:男 学历:博士
简历:高远先生:中国籍,复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担
任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务
,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略
研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。201
7年1月3日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理;2018年8月担任
长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李家春 性别:男 学历:硕士
简历:李家春先生:香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐
证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信
基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长
信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活
配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陆莹 性别:女 学历:学士
简历:陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,
债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋海岸 性别:男 学历:硕士
简历:宋海岸先生:中国籍,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基
金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公
司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理
有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证
券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
,现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工
量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长
信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月至今担任
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
简历:覃波先生:硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理,现任
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂世涛 性别:男
简历:涂世涛先生:长信基金管理有限责任公司量化专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨帆 性别:女 学历:硕士
简历:杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任
研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理
有限责任公司,曾任国际业务部总监、2017年4月至2018年8月担任长信海外收
益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2018年9月至2019年12月担任
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年1月担
任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年
5月担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理、201
7年12月至2020年5月担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF
投资部总监、2020年5月至今担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
的基金经理、2020年5月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金经理、2020年8月至今担任长信稳利资产配置一年持有期
混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:叶松 性别:男 学历:硕士
简历:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金
从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事
行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部
总监,先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金
的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的
基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资
基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动
态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利
泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼绝对收益部总
监、权益投资部总监、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信改革红利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信利信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资
基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:易利红 性别:女 学历:学士
简历:易利红女士:本科学历。长信基金管理有限责任公司交易管理部副总监。
─────────────────────────────────────
姓名:张文琍 性别:女 学历:硕士
简历:张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),
具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券
公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限
责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币
市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。
现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和
长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:左金保 性别:男 学历:硕士
简历:左金保先生:量化投资部兼量化研究部总监、基金经理自2018年8月31日至今经
济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究
员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、
长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选
混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信
先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证
券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资
部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小
盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票
型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:刘元瑞 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:刘元瑞先生:1982年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司党委
副书记、董事、总裁;兼任长江证券国际金融集团有限公司董事会主席,长信
基金管理有限责任公司董事,中国青年企业家协会副会长,湖北省青年企业家
协会会长,中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会副主
任委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江
证券股份有限公司副总裁,长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有
限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司董事,全国金融系统青联委员。
─────────────────────────────────────
姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:覃波先生:硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理,现任
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李钊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李钊先生:硕士,现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监,历
任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任
管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首
席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程技术集团有
限公司董事、华宝投资有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本
有限公司监事、央企信用保障基金理事。
─────────────────────────────────────
姓名:任晓威 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:任晓威先生:中共党员,学士,现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘(
代理总裁主持工作)。历任中国电气进出口联营公司进口部项目经理、中国机械
进出口公司香港华洋亚太实业有限公司部门经理、香港必达凯实业有限公司总
经理、国开曹妃甸投资有限公司总经理助理、国开吉林投资有限公司副总经理
兼财务总监、国开金融有限责任公司股权三部高级经理及副总经理、中国新城
镇发展有限公司执行董事及副总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:闫立 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:闫立先生:独立董事,中共党员,博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警
,中共吉林省委政法委主任科员,吉林省青少年犯罪研究所所、研究员,上海
政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上
海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上海政法学院终身教授、二
级教授、博士研究生导师。
─────────────────────────────────────
姓名:徐志刚 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐志刚先生:中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处
办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室
副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公
司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限
公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合
伙人、全球金融服务行业合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:刘斐 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘斐女士:中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。
曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上
海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经
理、董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事
(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 240.30 95.66 362.39 162.09
每份净收益(元) -0.13 -0.21 0.24 0.19
可供分配收益(万元) 1140.84 1193.40 1004.94 701.57
每份可供分配收益(元) 0.42 0.37 0.34 0.27
期末资产净值(亿元) 0.44 0.49 0.51 0.43
期末份额净值(元) 1.63 1.52 1.71 1.64
加权平均净值收益率(%) -6.41 -12.18 15.87 12.96
每份净值增长率(%) -4.75 -11.14 18.89 14.22
每份累计净值增长率(%) 161.51 143.97 174.54 163.76
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -193.63 -536.85 770.38 541.64
股票差价收入 216.35 88.59 341.03 128.68
债券差价收入 - - 0.17 0.17
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.46 0.20 0.39 0.21
股息收入 79.01 40.67 71.96 30.68
─────────────────────────────────────
二、费用合计 97.09 48.18 86.84 41.76
基金管理费 50.01 26.26 47.26 21.00
基金托管费 13.64 7.16 12.89 5.72
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -290.73 -585.03 683.53 499.88
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 420.08 751.22 575.80 400.78
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 3674.53 4048.76 4331.01 3946.90
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.01 -
应收申购款 32.20 13.93 24.21 25.04
资产总计 4523.65 5026.42 5206.54 4375.31
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 55.41 - -
应付基金管理费 4.15 4.40 4.66 3.82
应付基金托管费 1.13 1.20 1.27 1.04
应付赎回款 45.30 21.26 89.82 54.10
负债总计 93.26 130.92 128.93 81.59
─────────────────────────────────────
实收基金 2726.60 3229.86 2976.77 2619.41
持有人权益合计 4430.39 4895.49 5077.61 4293.71
负债及权益合计 4523.65 5026.42 5206.54 4375.31
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
CHTR US Charter通 193 512326.63 0.91
信公司
FDX US 联邦快递 283 506931.06 0.90
F US 福特汽车 4603 503229.21 0.90
NVDA US 英伟达 164 501291.90 0.89
ORCL US 甲骨文 576 495659.82 0.88
META US Meta平台股 239 495604.76 0.88
份有限公司
AVGO US 博通股份有 79 495162.18 0.88
限公司
ADBE US 奥多比 140 494668.15 0.88
LOW US 劳氏 303 494151.51 0.88
EMR US 艾默生电气 752 491161.33 0.87
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
Morgan Stanley & CoIntl Plc - 11057.33 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
Morgan Stanley & CoInt 32682830.73 100.00 - -
l Plc
─────────────────────────────────────
|