◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 长信可转债债券型证券投资基金
基金简称 : 长信可转债A
代码 : 519977
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-02-27
基金成立日 : 2012-03-30
基金托管人 : 平安银行股份有限公司
管理公司 : 长信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2003-05-09
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人 : 刘元瑞
联系电话 : 021-61009999,400-700-5566
传真 : 021-61009800
公司网址 : www.cxfund.com.cn
电子信箱 : service@cxfund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深
300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收
益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本
基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高
的投资产品。
投资目标 : 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可
转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,
力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值
。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存
托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依
法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债
券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产
支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参
与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证
等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发
以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身
的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观
和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配
置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并追求
稳健的绝对收益。
(2)债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和
战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共
同构成本基金的投资策略结构。
1) 利率预期策略
基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,
合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测
利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于
下降,则适当增加投资组合的修正久期。
2) 收益率曲线策略
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线
的变化,和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间
进行配置,并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投
资策略,以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。
3) 优化配置策略
根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量
化指标,包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量
化模型确定投资组合配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。
4) 久期控制策略
久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的
敏感度。本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的
关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严
格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下
降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预
期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。通过久
期控制,合理配置债券类别和品种。
5) 风险可控策略
根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定
基金投资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助
有效的数量分析工具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地
完成投资目标,规避潜在风险。
6) 现金流管理策略
统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考
虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要
求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控
制和修正久期控制三个方面。
7) 对冲性策略
利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方
式,在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金
资产的风险收益属性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同
期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势,在未来某一时点将这两只债
券进行置换,从而获取利息差额;买入较低价格的资产,卖出较高价
格的资产,赚取中间的价差收益。
(3)股票投资策略
本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,
紧密跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模
型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。
本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的
实证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因
子、基本面因子和流动性因子。
1) 成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、
过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存
收益率*净资产收益率)等;
2) 估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(
PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等;
3) 基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)
、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率
、每股收益、每股现金流等;
4) 流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通
市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者
情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度
,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因
子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模
型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测
试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模型
选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 本基金将根
据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深
入研究判断,进行存托凭证的投资。
(4)其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险
的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
1) 权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保
值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本
面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效
控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合
投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性
的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利
用权证进行对冲和套利等。
2) 资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用
个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券
的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和
损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对
资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价
模型,
确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违
约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和
测评,从而形成有效的风险评估和控制。
3) 国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以
作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长
,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空
单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之
,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本
基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。
投资理念 : 本基金坚持价值投资理念,以宏观经济分析和深入基本面研究为基础
,利用可转债“进可攻、退可守”的特性,在有效控制流动性和风险
的前提下,构建固定收益类资产的投资组合,以其债性锁定本金安全
,以其股性分享股市成长带来的收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.66亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -289.2637 -2210.6453 -1288.7675 1365.8686
期末资产净值(亿元) 6.1087 6.2811 6.8743 6.2967
期末份额净值(元) 1.6705 1.7002 1.6421 1.6903
股票市值(亿元) 2.5503 2.4489 2.6004 2.1381
债券市值(亿元) 13.0969 11.2983 12.2913 11.4554
股票比例(%) 16.19 17.24 16.03 15.44
债券比例(%) 83.13 79.56 75.79 82.72
合计市值(亿元) 15.7544 14.2014 16.2174 13.8478
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可
转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,
力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值
。
业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深
300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收
益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本
基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高
的投资产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -1.75% -0.10% -1.65%
2023-03-31 近三个月 3.54% 3.15% 0.39%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 36944.1134 41862.8817 37252.6868
本期总申购 1883.4362 5813.4923 17785.6352
本期总赎回 2259.0921 10732.2606 13175.4403
本期净申购 -375.6559 -4918.7683 4610.1949
期末总份额 36568.4575 36944.1134 41862.8817
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300054 鼎龙股份 65.673 1624.088 1.14 -16.99
600970 中材国际 119.420 1522.605 1.07 新进
601390 中国中铁 131.920 999.954 0.70 新进
600519 贵州茅台 0.540 913.140 0.64 -0.23
600587 新华医疗 24.920 880.424 0.62 新进
300124 汇川技术 13.190 846.930 0.60 0.17
600129 太极集团 14.010 833.455 0.59 新进
002415 海康威视 24.080 797.272 0.56 -10.31
601899 紫金矿业 69.097 785.633 0.55 -0.86
603050 科林电气 47.290 761.842 0.54 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300054 鼎龙股份 82.663 2025.239 1.60 -20.66
002415 海康威视 34.390 1467.056 1.16 新进
600519 贵州茅台 0.770 1401.400 1.11 -0.51
000776 广发证券 75.650 1193.001 0.94 -65.43
300750 宁德时代 2.730 1108.516 0.88 -2.16
600570 恒生电子 19.078 1015.352 0.80 -8.17
300124 汇川技术 13.020 915.306 0.72 新进
601899 紫金矿业 69.957 866.767 0.68 新进
600029 南方航空 105.090 827.058 0.65 新进
300146 汤臣倍健 38.110 813.649 0.64 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.280 2210.560 1.65 0.47
300054 鼎龙股份 103.323 2199.742 1.64 未变
000776 广发证券 141.080 2185.329 1.63 新进
300750 宁德时代 4.890 1923.824 1.44 2.04
300059 东方财富 96.990 1881.610 1.41 8.81
000733 振华科技 12.000 1370.760 1.02 未变
300033 同花顺 12.040 1187.264 0.89 未变
600570 恒生电子 27.248 1102.470 0.82 新进
002475 立讯精密 34.160 1084.580 0.81 4.54
688266 泽璟制药 25.000 1042.500 0.78 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300054 鼎龙股份 103.323 2428.086 1.95 -96.68
300059 东方财富 88.180 1553.735 1.25 39.17
600519 贵州茅台 0.810 1516.725 1.22 新进
601888 中国中免 7.430 1472.997 1.18 未变
000733 振华科技 12.000 1391.760 1.12 未变
300274 阳光电源 10.540 1165.913 0.94 新进
300750 宁德时代 2.850 1142.536 0.92 新进
300033 同花顺 12.040 932.859 0.75 未变
002475 立讯精密 29.620 870.828 0.70 新进
601390 中国中铁 140.000 732.200 0.59 未变
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 785.6328 0.55 866.7672 0.68
C 制造业 16528.0115 11.64 16590.9668 13.11
D 电力、热力、燃气及水生 1102.9174 0.78 - -
产和供应业
E 建筑业 2522.5586 1.78 - -
F 批发和零售业 673.8749 0.47 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 878.2965 0.62 1982.3866 1.57
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1283.8363 0.90 1822.0316 1.44
术服务业
J 金融业 1420.9502 1.00 1980.5749 1.56
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 307.2734 0.22 743.9544 0.59
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 502.2500 0.40
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 25503.3518 17.96 24488.9316 19.35
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 699.5700 0.52 548.4628 0.44
C 制造业 16035.0723 11.98 14141.7090 11.36
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 579.4076 0.43 732.2000 0.59
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 383.7484 0.29 485.6628 0.39
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2174.7766 1.63 613.4656 0.49
术服务业
J 金融业 5254.2034 3.93 2486.5943 2.00
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 877.0818 0.66 1933.5675 1.55
M 科学研究和技术服务业 - - 439.6030 0.35
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 26003.8602 19.43 21381.2652 17.18
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,长信可转债债券A基金份额净值为1.6705元,份额累计净值为
2.6305元,本报告期内长信可转债债券A净值增长率为-1.75%;长信可转债债券C基金
份额净值为1.6055元,份额累计净值为2.5125元,本报告期内长信可转债债券C净值增
长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为-0.10%。
●行情回顾及运作分析:
回顾二季度,随着国内经济复苏斜率放缓,各项经济数据环比增幅下降。货币政
策维持宽松,债券市场走强,长短利率债和各期限信用债均表现较好。权益市场方面
,市场波动加大,结构分化加剧。4-5月份,经济的内需动量回落,市场表现为顺周
期板块持续下行,人工智能等热点在产业催化下表现较好。进入6月后在政策开始不
断吹风进程中,货币降息先行落地,市场转为震荡行情。
面对市场的分化和波动,我们通过资产结构调整,努力实现组合回报。具体操作
上,纯债维持中短久期和中高等级的持仓结构。权益部分,本报告期前期为控制回撤
在市场预期变化时及时灵活调整了整体仓位,后期随着市场情绪再次提升仓位。
三季度是完成全年经济目标的关键时间节点,我们认为国际关系的缓和,将阶段
性大幅缓解市场的焦虑,权益市场短期也将进入可为的阶段,北上资金流入情况和人
民币汇率也会有所体现。三季度权益市场总体上或将呈现出指数层面的机会,结构分
化收敛,各宽基指数都有可能逐级走高。
接下来,市场或将进入一个经济压力的担忧缓解、同时政策呵护力度提升的窗口
。叠加中报期,市场将重点关注行情景气度可持续,业绩环比仍有改善的细分领域。
重点方向:(1)受益于国企改革的央国企公司,重点围绕数字化建设、一带一路、
高端制造业产业化整合等方向,覆盖建筑交通、能源电力、高端制造、医药生物等领
域。(2)顺周期方向,密切跟踪刺激政策的真正落地,或者经济高频数据的改善,
逢低择优布局。包括地产、电网建设、消费等相关受益板块。(3)前期市场调整较
大的板块,例如光伏和新能源汽车等,在产业长期趋势不变的情况下,部分优质标的
具有配置价值。转债方面,在权益市场前期情绪压制因素逐步缓解下,转债市场估值
体现出一定韧性;需要持续关注板块轮动加速背景下具有估值与债底支撑优势的相关
转债,在优势行业内精选估值与业绩匹配度较高的相关标的。纯债方面,维持中短久
期策略,获取稳健的票息收益。
下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向,动态调整组合权益部分的行业分
布和个股集中度、债券部分的久期和仓位,加强流动性管理,严格防范信用风险,进
一步优化投资组合,力争为投资者获取较好的收益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年03月31日,长信可转债债券A基金份额净值为1.7002元,份额累计净值
为2.6602元,本报告期内长信可转债债券A净值增长率为3.54%;长信可转债债券C基金
份额净值为1.6342元,份额累计净值为2.5412元,本报告期内长信可转债债券C净值增
长率为3.48%,同期业绩比较基准收益率为3.15%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,市场流动性环境较去年下半年边际收敛,在信贷持续投放、地方债靠前
发行的背景下,货币市场波动放大。同时,央行为维护资金面稳定,保持较高的公开
市场逆回购余额,并于3月27日降准0.25个百分点。整体上,10年国债收益率呈现区
间震荡,利率债收益率曲线趋于平坦化,信用利差在配置盘的作用下压缩较快。权益
市场方面,年初延续了去年四季度以来的上行趋势,春节后受海外银行风险事件的影
响,上证指数进入震荡调整,但是TMT板块在人工智能的产业催化下表现突出。
面对市场的分化和波动,我们通过资产结构调整,努力实现组合回报。具体操作
上,纯债维持中短久期和中高等级的持仓结构。权益部分,为控制回撤在市场预期变
化时及时灵活调整了整体仓位,并在AI引领的TMT板块,适度配置了有实际受益且业
绩估值匹配的标的;此外在板块轮动加速的背景下,对整体转债仓位进行适当分散,
在相关板块内精选估值与业绩匹配度较高的相关标的。
随着防疫政策优化和春节后经济活动逐渐恢复,一季度国内经济表现较好,制造
业生产经营持续回暖,PMI明显好转。此外,金融数据也超预期,并且结构上企业与
中长期信贷恢复明显,居民信贷同比也有大幅改善。预计二季度经济将延续回升态势
,工业生产、消费、地产数据仍有改善空间,内需动力将继续增强。流动性方面,预
计央行将在继续做好支持实体经济工作的同时,更注重资金使用效率,货币工具调节
更加合理适度。海外方面,美联储加息进程接近尾声,流动性回流压力将逐渐放缓。
4月将进入季报验证的重要窗口期,重点寻找业绩确定性高且有持续成长性方向
,比如消费和医药板块,二季度低基数效应下,随着居民信心逐步恢复,带动相关需
求朝着积极方向恢复。成长板块从新能源过渡到以数字经济为代表的产业投资方向,
计算机领域重点信创和AI相关,半导体的算力芯片,通信领域的运营商,应用端的游
戏广告均有望从中受益。另外,从中期维度上看,顺周期板块和国央企改革也是重要
关注方向。转债市场在磨底过程中,高性价比转债的可选性开始增强,关注业绩较好
、估值合理的相关标的。纯债方面,维持中短久期策略,获取稳健的票息收益。
下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向,动态调整组合权益部分的行业分
布和个股集中度、债券部分的久期和仓位,加强流动性管理,严格防范信用风险,进
一步优化投资组合,力争为投资者获取较好的收益。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,长信可转债债券A基金份额净值为1.6421元,份额累计净值
为2.6021元,本报告期内长信可转债债券A净值增长率为-14.36%;长信可转债债券C基
金份额净值为1.5792元,份额累计净值为2.4862元,本报告期内长信可转债债券C净值
增长率为-14.66%,同期业绩比较基准收益率为-8.32%。
●行情回顾及运作分析:
2022年受到国内经济增速下行和海外俄乌冲突等事件影响,A股市场波动较大,
各大指数均收跌,其中创业板指回调幅度大于上证综指。从板块来看,不同行业涨跌
幅分化严重,煤炭板块一枝独秀,年内涨幅超过10%,大部分板块均出现不同程度的
回调。值得关注的是,四季度随着国内地产和疫情防控政策的优化,市场迎来了一波
猛烈的修复上涨行情,尤其以恒生科技、A50为代表的板块标的表现强势。转债市场
方面,全年呈现震荡行情,年末在债券市场回调压力下进一步下探,但是随着流动性
恢复价格逐步企稳。
面对市场的分化和波动,本基金通过资产结构调整,积极应对行情变化。在市场
底部坚定加仓被错杀的资产,把握了后续的修复行情。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,全球经济周期或将继续错位,海外经济可能面临衰退,国内经济有
望迎来低基数下的好转。地产小周期企稳,防疫政策优化促进消费向合理中枢回归,
内需替代外需,消费、基建或将替代出口成为经济增长的主要推动力量。因此,2023
年经济逐步复苏回暖是大概率事件,与此同时企业和居民的信心也将同步恢复,无风
险利率或有上行压力,权益市场有望迎来逐级向上的行情。
经济复苏作为重要主线所包括的行业和细分领域非常丰富。我们看好三个方向:
(1)和宏观经济有强相关性而且估值很低的公司,大多是在港股,尤其互联网公司
面临的是政策环境改善,宏观经济和业绩改善,也就是估值和利润的双击。(2)目
前市场预期不高的地产链条,后续政策的推进和终端数据随着疫情政策调整有超预期
的可能性。其中建材,家居等细分领域估值便宜,行业还有供给侧出清的逻辑。(3
)成长股也有和宏观经济关联度比较高的公司。消费电子受到产品周期下行,全球经
济下行需求不好影响;计算机板块则是经济下行周期里企业缩减IT支出。一旦经济复
苏,这些负面因素都会得到修正。
我们将继续秉承谨慎原则,密切关注经济走势和政策动向,寻找权益资产的增强
机会。坚持对信用风险的严格把控,加强组合的流动性管理,紧跟组合规模变动进行
资产配置,争取在保证流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 27408 15273.96 33092.44 79.05% 8770.44 20.95%
2022-06-30 29716 12868.99 29142.31 76.21% 9099.18 23.79%
2021-12-31 33539 14190.06 37430.66 78.65% 10161.38 21.35%
2021-06-30 42233 17191.67 59936.98 82.55% 12668.58 17.45%
2020-12-31 33045 60979.32 186484.86 92.55% 15021.31 7.45%
2020-06-30 36755 46774.81 154006.01 89.58% 17914.81 10.42%
2019-12-31 57222 30580.76 149711.53 85.55% 25277.73 14.45%
2019-06-30 111705 14617.21 129102.06 79.07% 34179.49 20.93%
2018-12-31 20135 12227.34 3654.14 14.84% 20965.60 85.16%
2018-06-30 19771 10873.04 2236.02 10.40% 19261.06 89.60%
2017-12-31 20811 10269.20 853.62 3.99% 20517.62 96.01%
2017-06-30 20621 10414.64 31.80 0.15% 21444.22 99.85%
2016-12-31 21940 12590.67 2576.16 9.33% 25047.76 90.67%
2016-06-30 24701 11940.76 353.65 1.20% 29141.22 98.80%
2015-12-31 27538 14220.30 3324.02 8.49% 35835.84 91.51%
2015-06-30 28998 10058.77 2606.63 8.94% 26561.78 91.06%
2014-12-31 23738 21237.20 8197.44 16.26% 42215.41 83.74%
2014-06-30 880 168280.64 12225.00 82.55% 2583.70 17.45%
2013-12-31 1111 82340.55 6028.78 65.90% 3119.26 34.10%
2013-06-30 531 36892.15 9.95 0.51% 1949.03 99.49%
2012-12-31 446 95495.04 2010.12 47.20% 2248.96 52.80%
2012-06-30 718 78706.48 2039.95 36.10% 3611.17 63.90%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2015-07-25 4.000 - 2015-07-27 2015-07-27
2015-01-22 3.970 - 2015-01-23 2015-01-23
2013-09-18 1.630 - 2013-09-23 2013-09-23
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 36944.113 1883.436 2259.092 36568.457
2023-03-31 41862.882 5813.492 10732.261 36944.113
2022-12-31 37252.687 17785.635 13175.440 41862.882
2022-09-30 38241.498 262.178 1250.989 37252.687
2022-06-30 45876.600 2780.920 10416.022 38241.498
2022-03-31 47592.045 2810.984 4526.429 45876.600
2021-12-31 50032.073 7607.985 10048.014 47592.045
2021-09-30 72605.560 10337.010 32910.496 50032.073
2021-06-30 115593.368 22971.074 65958.883 72605.560
2021-03-31 201506.164 11361.300 97274.095 115593.368
2020-12-31 229159.929 25430.823 53084.588 201506.164
2020-09-30 171920.823 163109.602 105870.496 229159.929
2020-06-30 175578.317 33055.149 36712.643 171920.823
2020-03-31 174989.253 105032.366 104443.302 175578.317
2019-12-31 165046.028 50756.572 40813.348 174989.253
2019-09-30 163281.547 65021.822 63257.341 165046.028
2019-06-30 89150.606 142460.443 68329.502 163281.547
2019-03-31 24619.741 116619.104 52088.238 89150.606
2018-12-31 24222.726 1733.477 1336.462 24619.741
2018-09-30 21497.082 8834.629 6108.985 24222.726
2018-06-30 21270.603 3652.172 3425.693 21497.082
2018-03-31 21371.242 7688.902 7789.542 21270.603
2017-12-31 23281.419 3976.050 5886.227 21371.242
2017-09-30 21476.027 7036.287 5230.894 23281.419
2017-06-30 25706.889 593.694 4824.557 21476.027
2017-03-31 27623.922 663.080 2580.113 25706.889
2016-12-31 27304.330 4907.153 4587.560 27623.922
2016-09-30 29494.872 816.192 3006.735 27304.330
2016-06-30 32030.644 1068.299 3604.070 29494.872
2016-03-31 39159.858 1720.198 8849.411 32030.644
2015-12-31 35620.725 17600.921 14061.789 39159.858
2015-09-30 29168.409 567104.603 560652.286 35620.725
2015-06-30 54275.288 41891.531 66998.411 29168.409
2015-03-31 50412.855 563633.129 559770.695 54275.288
2014-12-31 13211.748 70668.203 33467.096 50412.855
2014-09-30 14808.696 562.920 2159.869 13211.748
2014-06-30 15010.053 119.011 320.368 14808.696
2014-03-31 9148.035 6634.907 772.889 15010.053
2013-12-31 9221.121 2266.724 2339.809 9148.035
2013-09-30 1958.973 208818.065 201555.917 9221.121
2013-06-30 4230.840 522.030 2793.897 1958.973
2013-03-31 4259.079 1509.360 1537.599 4230.840
2012-12-31 4938.037 25.825 704.784 4259.079
2012-09-30 5651.125 446.700 1159.788 4938.037
2012-06-30 6579.996 1021.632 1950.503 5651.125
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 长信基金:8月16日起增加西南证券为代销机构并开通转换、定期定额
投资业务
根据长信基金管理有限责任公司与西南证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月16日起,西南证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月16日起,本公司旗下通过西南证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以西南证券公示为准。
投资者通过西南证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加西南证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以西南证券公示为准,投资者可咨询西南证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以西南证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在西南证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过西南证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以西南证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机
构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理
基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端
基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。
4、若开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,
则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
三、重要提示
1、投资者在西南证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循西南证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归西南证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意西南证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以西南
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加西南证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过西南证券销售的基金,则自该基金在西南证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与西南证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以西南证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、西南证券股份有限公司
客户服务电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-08-11 长信基金:8月15日起增加国元证券为代销机构并开通转换、定投业务
及参加申购(含定投申购)费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与国元证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月15日起,国元证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月15日起,本公司旗下通过国元证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以国元证券公示为准。
投资者通过国元证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加国元证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以国元证券公示为准,投资者可咨询国元证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以国元证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在国元证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过国元证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以国元证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(四)基金转换份额的计算
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
三、重要提示
1、投资者在国元证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循国元证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归国元证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意国元证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以国元
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加国元证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过国元证券销售的基金,则自该基金在国元证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与国元证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以国元证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、国元证券股份有限公司
客户服务电话:0551-62207400
网址:www.gyzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-07-21 长信可转债A:2023年二季度基金份额利润-0.0297元,净值增长率-1.7
500%
长信可转债A(519977)2023年二季度基金已实现收益-2,892,637.18元,利润-11,0
87,777.84元,对应加权平均基金份额利润-0.0297元,期末基金资产净值610,868,126.
42元,期末基金份额净值1.6705元,份额净值增长率-1.7500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度,随着国内经济复苏斜率放缓,各项经济数据环比增幅下降。货币政
策维持宽松,债券市场走强,长短利率债和各期限信用债均表现较好。权益市场方面
,市场波动加大,结构分化加剧。4-5月份,经济的内需动量回落,市场表现为顺周
期板块持续下行,人工智能等热点在产业催化下表现较好。进入6月后在政策开始不
断吹风进程中,货币降息先行落地,市场转为震荡行情。面对市场的分化和波动,我
们通过资产结构调整,努力实现组合回报。具体操作上,纯债维持中短久期和中高等
级的持仓结构。权益部分,本报告期前期为控制回撤在市场预期变化时及时灵活调整
了整体仓位,后期随着市场情绪再次提升仓位。三季度是完成全年经济目标的关键时
间节点,我们认为国际关系的缓和,将阶段性大幅缓解市场的焦虑,权益市场短期也
将进入可为的阶段,北上资金流入情况和人民币汇率也会有所体现。三季度权益市场
总体上或将呈现出指数层面的机会,结构分化收敛,各宽基指数都有可能逐级走高。
接下来,市场或将进入一个经济压力的担忧缓解、同时政策呵护力度提升的窗口。叠
加中报期,市场将重点关注行情景气度可持续,业绩环比仍有改善的细分领域。重点
方向:(1)受益于国企改革的央国企公司,重点围绕数字化建设、一带一路、高端
制造业产业化整合等方向,覆盖建筑交通、能源电力、高端制造、医药生物等领域。
(2)顺周期方向,密切跟踪刺激政策的真正落地,或者经济高频数据的改善,逢低
择优布局。包括地产、电网建设、消费等相关受益板块。(3)前期市场调整较大的
板块,例如光伏和新能源汽车等,在产业长期趋势不变的情况下,部分优质标的具有
配置价值。转债方面,在权益市场前期情绪压制因素逐步缓解下,转债市场估值体现
出一定韧性;需要持续关注板块轮动加速背景下具有估值与债底支撑优势的相关转债
,在优势行业内精选估值与业绩匹配度较高的相关标的。纯债方面,维持中短久期策
略,获取稳健的票息收益。下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向,动态调整
组合权益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位,加强流动性管理,
严格防范信用风险,进一步优化投资组合,力争为投资者获取较好的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,长信可转债债券A基金份额净值为1.6705元,份额累计净值为
2.6305元,本报告期内长信可转债债券A净值增长率为-1.75%;长信可转债债券C基金
份额净值为1.6055元,份额累计净值为2.5125元,本报告期内长信可转债债券C净值增
长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为-0.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 长信基金:2023年第二季度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
86 长信中证1000指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-07-07 长信基金:7月7日17:00至23:59进行系统维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年7月7日17:00至2023年7月7日23
:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能出
现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办理
时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-29 长信基金:由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月30日17:00至2023年6月30日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-19 长信基金:6月22日08:00至6月22日23:59进行系统升级维护相关服务出
现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月22日08:00至2023年6月22日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-05-25 长信基金:5月29日起增加五矿证券为代销机构并开通转换、定投及参
加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与五矿证券有限公司签署的基金销售代理补充协
议的相关规定,自2023年5月29日起,五矿证券开始代理销售本公司旗下部分开放式基
金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动。现
将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年5月29日起,本公司旗下通过五矿证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以五矿证券公示为准。
投资者通过五矿证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)、转换费率优惠。本公司参加五矿证券申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
的具体开放式基金名单及费率折扣标准以五矿证券公示为准,投资者可咨询五矿证券
客服人员。享受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以五矿证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在五矿证券申购(含定投申购)、
转换业务的补差费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募
集期基金的认购费、赎回业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过五矿证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以五矿证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、五矿证券有限公司
客户服务电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-05-23 长信基金:系统升级维护相关服务出现中断的通知
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年5月26日17:00至2023年5月27日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-04-21 长信可转债A:2023年一季度基金份额利润0.0617元,净值增长率3.540
0%
长信可转债A(519977)2023年一季度基金已实现收益-22,106,453.08元,利润24,7
59,644.12元,对应加权平均基金份额利润0.0617元,期末基金资产净值628,107,911.2
2元,期末基金份额净值1.7002元,份额净值增长率3.5400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,市场流动性环境较去年下半年边际收敛,在信贷持续投放、地方债靠前
发行的背景下,货币市场波动放大。同时,央行为维护资金面稳定,保持较高的公开
市场逆回购余额,并于3月27日降准0.25个百分点。整体上,10年国债收益率呈现区
间震荡,利率债收益率曲线趋于平坦化,信用利差在配置盘的作用下压缩较快。权益
市场方面,年初延续了去年四季度以来的上行趋势,春节后受海外银行风险事件的影
响,上证指数进入震荡调整,但是TMT板块在人工智能的产业催化下表现突出。面对
市场的分化和波动,我们通过资产结构调整,努力实现组合回报。具体操作上,纯债
维持中短久期和中高等级的持仓结构。权益部分,为控制回撤在市场预期变化时及时
灵活调整了整体仓位,并在AI引领的TMT板块,适度配置了有实际受益且业绩估值匹
配的标的;此外在板块轮动加速的背景下,对整体转债仓位进行适当分散,在相关板
块内精选估值与业绩匹配度较高的相关标的。随着防疫政策优化和春节后经济活动逐
渐恢复,一季度国内经济表现较好,制造业生产经营持续回暖,PMI明显好转。此外
,金融数据也超预期,并且结构上企业与中长期信贷恢复明显,居民信贷同比也有大
幅改善。预计二季度经济将延续回升态势,工业生产、消费、地产数据仍有改善空间
,内需动力将继续增强。流动性方面,预计央行将在继续做好支持实体经济工作的同
时,更注重资金使用效率,货币工具调节更加合理适度。海外方面,美联储加息进程
接近尾声,流动性回流压力将逐渐放缓。4月将进入季报验证的重要窗口期,重点寻
找业绩确定性高且有持续成长性方向,比如消费和医药板块,二季度低基数效应下,
随着居民信心逐步恢复,带动相关需求朝着积极方向恢复。成长板块从新能源过渡到
以数字经济为代表的产业投资方向,计算机领域重点信创和AI相关,半导体的算力芯
片,通信领域的运营商,应用端的游戏广告均有望从中受益。另外,从中期维度上看
,顺周期板块和国央企改革也是重要关注方向。转债市场在磨底过程中,高性价比转
债的可选性开始增强,关注业绩较好、估值合理的相关标的。纯债方面,维持中短久
期策略,获取稳健的票息收益。下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向,动态
调整组合权益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位,加强流动性管
理,严格防范信用风险,进一步优化投资组合,力争为投资者获取较好的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日,长信可转债债券A基金份额净值为1.7002元,份额累计净值为
2.6602元,本报告期内长信可转债债券A净值增长率为3.54%;长信可转债债券C基金份
额净值为1.6342元,份额累计净值为2.5412元,本报告期内长信可转债债券C净值增长
率为3.48%,同期业绩比较基准收益率为3.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 长信基金:旗下全部基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-04-20 长信基金:4月24日起增加博时财富为代销机构并开通转换等业务及参
加费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与博时财富基金销售有限公司签署的基金销售代
理补充协议的相关规定,自2023年4月24日起,博时财富开始代理销售本公司旗下部分
开放式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠
活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年4月24日起,本公司旗下通过博时财富销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以博时财富公示为准。
二、其他与转换业务相关的事项
投资者可以通过博时财富办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以博时财富公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-03-31 长信基金:2022年年度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2022年年度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[https://www.cx
fund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-03-13 长信基金:3月15日起增加东方证券代销机构并开通转换、定投业务及
参加申购费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与东方证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年3月15日起,东方证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年3月15日起,本公司旗下通过东方证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以东方证券公示为准。
投资者通过东方证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加东方证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以东方证券公示为准,投资者可咨询东方证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以东方证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在东方证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-63325888
网址:www.dfzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-03-04 长信可转债:3月3日起新任基金经理肖文劲
1、公告基本信息
基金名称:长信可转债债券型证券投资基金
基金简称:长信可转债债券
基金主代码:519977
基金经理变更类型:增聘基金经理
新任基金经理姓名:肖文劲
共同管理本基金的其他基金经理姓名:李家春、吴晖
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名:肖文劲
任职日期:2023年3月3日
证券从业年限:7年
证券投资管理从业年限:7年
过往从业经历:澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,
中国国籍。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员
,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
取得的其他相关从业资格:无
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记:是
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-09◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:李家春 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-12-07
简历:李家春先生:香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐
证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信
基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换
债券50指数证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会
执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、201
8年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今
担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利
富债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月至今担任长信利尚一年定期开
放混合型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证
券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴晖 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-06-25
简历:吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海
浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任
公司,曾任公司基金经理助理,2019年4月至2020年1月担任长信先锐债券型证
券投资基金的基金经理,2019年9月至2021年7月担任长信先利半年定期开放混
合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任长信价值优选混合型证券投
资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经
理、2019年6月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2019年6
月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今
担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长
信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年1月至今担任长信先锐混合型证
券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年3月至今长信稳健增长一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理、2022年6月至今长信稳健成长混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:肖文劲 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-03-03
简历:肖文劲先生:澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格
,中国国籍。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究
所研究员,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员
,2023年3月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:蔡军华
简历:蔡军华先生:现任长信基金管理有限责任公司固收研究部总监。
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姓名:陈言午 性别:男
简历:陈言午先生:长信基金管理有限责任公司专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:崔飞燕 性别:女 学历:硕士
简历:崔飞燕女士:硕士研究生。固收专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:冯彬 性别:男 学历:硕士
简历:冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工
作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理
有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于2012
年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012
年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、201
2年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理
、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、
2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、
2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月
至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年7月加入长信基金
管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利
保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯
债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富
民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信
稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2020年5月至今担任长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高远 性别:男 学历:博士
简历:高远先生:中国籍,复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担
任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务
,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略
研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。201
7年1月3日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理;2018年8月担任
长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李家春 性别:男 学历:硕士
简历:李家春先生:香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐
证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信
基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换
债券50指数证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会
执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、201
8年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今
担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利
富债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月至今担任长信利尚一年定期开
放混合型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证
券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陆莹 性别:女 学历:学士
简历:陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,
债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋海岸 性别:男 学历:硕士
简历:宋海岸先生:中国籍,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基
金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公
司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理
有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证
券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
,现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工
量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长
信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月至今担任
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
简历:覃波先生:硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理,现任
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂世涛 性别:男
简历:涂世涛先生:长信基金管理有限责任公司量化专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨帆 性别:女 学历:硕士
简历:杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任
研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理
有限责任公司,曾任国际业务部总监、2017年4月至2018年8月担任长信海外收
益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2018年9月至2019年12月担任
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年1月担
任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年
5月担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理、201
7年12月至2020年5月担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF
投资部总监、2020年5月至今担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
的基金经理、2020年5月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金经理、2020年8月至今担任长信稳利资产配置一年持有期
混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
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姓名:叶松 性别:男 学历:硕士
简历:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金
从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事
行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部
总监,先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金
的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的
基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资
基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动
态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利
泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼绝对收益部总
监、权益投资部总监、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信改革红利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信利信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资
基金的基金经理。
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姓名:易利红 性别:女 学历:学士
简历:易利红女士:本科学历。长信基金管理有限责任公司交易管理部副总监。
─────────────────────────────────────
姓名:张文琍 性别:女 学历:硕士
简历:张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),
具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券
公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限
责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币
市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。
现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和
长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:左金保 性别:男 学历:硕士
简历:左金保先生:量化投资部兼量化研究部总监、基金经理自2018年8月31日至今经
济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究
员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、
长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选
混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信
先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证
券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资
部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小
盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票
型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:刘元瑞 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:刘元瑞先生:1982年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司党委
副书记、董事、总裁;兼任长江证券国际金融集团有限公司董事会主席,长信
基金管理有限责任公司董事,中国青年企业家协会副会长,湖北省青年企业家
协会会长,中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会副主
任委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江
证券股份有限公司副总裁,长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有
限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司董事,全国金融系统青联委员。
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姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:覃波先生:硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理,现任
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李钊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李钊先生:硕士,现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监,历
任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任
管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首
席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程技术集团有
限公司董事、华宝投资有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本
有限公司监事、央企信用保障基金理事。
─────────────────────────────────────
姓名:任晓威 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:任晓威先生:中共党员,学士,现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘(
代理总裁主持工作)。历任中国电气进出口联营公司进口部项目经理、中国机械
进出口公司香港华洋亚太实业有限公司部门经理、香港必达凯实业有限公司总
经理、国开曹妃甸投资有限公司总经理助理、国开吉林投资有限公司副总经理
兼财务总监、国开金融有限责任公司股权三部高级经理及副总经理、中国新城
镇发展有限公司执行董事及副总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:闫立 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:闫立先生:独立董事,中共党员,博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警
,中共吉林省委政法委主任科员,吉林省青少年犯罪研究所所、研究员,上海
政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上
海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上海政法学院终身教授、二
级教授、博士研究生导师。
─────────────────────────────────────
姓名:刘斐 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘斐女士:中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。
曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上
海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经
理、董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事
(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:徐志刚 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐志刚先生:中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处
办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室
副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公
司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限
公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合
伙人、全球金融服务行业合伙人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -2154.29 -2231.39 14077.48 8622.30
每份净收益(元) -0.59 -0.33 0.43 -0.03
可供分配收益(万元) 11239.78 9948.08 14828.35 14673.67
每份可供分配收益(元) 0.27 0.26 0.31 0.20
期末资产净值(亿元) 6.87 6.85 9.13 12.28
期末份额净值(元) 1.64 1.79 1.92 1.69
加权平均净值收益率(%) -17.79 -9.06 5.92 -1.43
每份净值增长率(%) -14.36 -6.52 12.04 -1.18
每份累计净值增长率(%) 217.79 246.88 271.07 227.27
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -22946.22 -11729.04 25142.57 1167.73
股票差价收入 -4722.68 -3156.90 32072.49 23316.80
债券差价收入 2711.77 465.86 -2895.29 -4757.90
债券利息收入 - - 1662.70 1159.92
存款利息收入 52.60 28.36 149.64 107.49
股息收入 187.61 101.07 524.25 475.35
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1832.79 985.14 4735.99 3349.75
基金管理费 935.50 465.01 2097.41 1470.94
基金托管费 267.28 132.86 599.26 420.27
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -24779.01 -12714.18 20406.58 -2182.02
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 10627.97 384.35 3376.04 3540.14
清算备付金 2192.07 2154.52 2558.14 3700.46
交易保证金 27.66 47.65 43.39 124.76
股票投资市值 26003.86 23894.64 28378.38 49690.85
债券投资市值 122913.30 110417.03 138643.43 247139.07
应收利息 - - 599.19 725.39
应收申购款 9.17 187.93 162.97 57.20
资产总计 162174.04 138059.84 173761.58 312781.57
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 1122.79 3789.23
应付基金管理费 86.58 69.66 91.19 182.10
应付基金托管费 24.73 19.90 26.05 52.03
应付赎回款 10551.59 154.80 1794.54 15009.04
负债总计 28342.65 14817.03 7121.32 59137.95
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实收基金 83079.16 69916.85 88333.47 152649.58
持有人权益合计 133831.38 123242.81 166640.25 253643.61
负债及权益合计 162174.04 138059.84 173761.58 312781.57
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300054 鼎龙股份 656728 16240883.44 1.14
600970 中材国际 1194200 15226050.00 1.07
601390 中国中铁 1319200 9999536.00 0.70
600519 贵州茅台 5400 9131400.00 0.64
600587 新华医疗 249200 8804236.00 0.62
300124 汇川技术 131900 8469299.00 0.60
600129 太极集团 140100 8334549.00 0.59
002415 海康威视 240795 7972722.45 0.56
601899 紫金矿业 690970 7856328.90 0.55
603050 科林电气 472900 7618419.00 0.54
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
东方证券 1 499953.37 57.37
长江证券 1 371530.73 42.63
广发证券(已退租) 1 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东方证券 601409918.85 60.12 85254561.53 8.86
长江证券 398938957.74 39.88 877429348.34 91.14
广发证券(已退租) - - - -
中信证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东方证券 - - - -
长江证券 16638500000.00 100.00 - -
广发证券(已退租) - - - -
中信证券 - - - -
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