◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
基金全称 : 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 海富通东财大数据混合
代码 : 519132
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-01-04
基金成立日 : 2016-01-29
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 海富通基金管理有限公司
成立时间 : 2003-04-18
办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址 : 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
19层1901-1908室
法定代表人 : 杨仓兵
联系电话 : 021-38650999，40088-40099
传真 : 021-50479997，021-50479997
公司网址 : www.hftfund.com
电子信箱 : info@hftfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
投资目标 : 在严格控制风险的前提下，通过灵活有效的资产配置策略和个股精选
策略，实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
投资策略 : 1、资产配置策略
以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环
境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投
资时钟判断大致的行业配置；其次结合东方财富大数据指标及其他证
券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权
益类资产的具体仓位选择。
2、股票投资策略
基金管理人采用定量和定性结合的方式进行股票精选，并充分利用东
方财富大数据因子进行挖掘和优化，在控制风险的前提下增厚组合收
益。
首先，以上市公司的基本面分析为主要手段，筛选出可投资的股票池
。该股票池根据股票分析师对行业运行趋势和景气周期的研究，对个
股价值与市场价格的比较，以及股价上升动力的研究，并结合个股和
行业波动性和流动性的数量分析来建立并及时维护和更新。
其次，在公司可投资股票池的基础上，采用量化投资部门研发的量化
模型对上市公司进行进一步筛选。该量化模型通过对东方财富大数据
（包括股票关注度、点击量等投资者行为数据）进行分析和研究，总
结投资者行为的统计规律，从而提炼出大数据量化因子，同时结合其
他有效因子包括成长、分红、价值、规模、利润率、波动率等选择重
点投资的个股。
基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前
瞻性的判断，调整各因子类别的具体组成及权重。
3、债券投资策略
在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率
曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债
券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益
率更高的债券以获得收益。
（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，
确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的
形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合
理配置不同期限品种的配置比例。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确
定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性
以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回
购以及现金等资产的比例。
（4）杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本
资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否
存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略
时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价
值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与
。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资
产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的
。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略
操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基
金将按法律法规的规定执行。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2018-07-19◇
基金公布季报
18一季度 17四季度 17三季度 17二季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 89.2985 172.8713 154.5033 -193.4774
期末资产净值（亿元） 0.1608 0.3791 0.4593 0.4164
期末份额净值（元） 0.9620 1.0540 1.0070 0.9640
股票市值（亿元） 0.1390 0.3040 0.3765 0.3174
股票比例（%） 82.86 79.34 81.00 64.20
合计市值（亿元） 0.1678 0.3832 0.4649 0.4944
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险的前提下，通过灵活有效的资产配置策略和个股精选
策略，实现基金资产的稳健、持续增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2018-05-10 近三个月 -1.98% 0.26% -2.24%
2018-03-31 近三个月 -8.73% -1.37% -7.36%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 18第二季度 18第二季度 18第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1672.0874 1672.0874 3597.2300
本期总申购 26.2387 26.2387 2945.9059
本期总赎回 1044.7371 1044.7371 4871.0485
本期净申购 -1018.4984 -1018.4984 -1925.1426
期末总份额 653.5890 653.5890 1672.0874
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2018-05-10
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600309 万华化学 2.000 70.700 11.47 未变
002384 东山精密 2.000 47.820 7.76 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.140 95.707 5.95 -0.02
601939 建设银行 10.120 78.430 4.88 新进
601318 中国平安 1.100 71.841 4.47 -0.40
600309 万华化学 2.000 70.180 4.36 新进
600104 上汽集团 1.940 65.979 4.10 新进
601009 南京银行 7.840 64.053 3.98 新进
000858 五粮液 0.960 63.706 3.96 新进
600887 伊利股份 2.000 56.980 3.54 -1.00
000895 双汇发展 1.960 50.176 3.12 新进
002304 洋河股份 0.460 49.675 3.09 新进
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前十名股票明细 截止日期:2017-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000001 平安银行 10.000 133.000 3.51 新进
600519 贵州茅台 0.160 111.598 2.94 新进
601318 中国平安 1.500 104.970 2.77 新进
600276 恒瑞医药 1.500 103.470 2.73 新进
000538 云南白药 1.000 101.790 2.69 新进
600176 中国巨石 6.000 97.740 2.58 新进
002415 海康威视 2.500 97.500 2.57 新进
600887 伊利股份 3.000 96.570 2.55 -0.72
300024 机器人 5.000 94.100 2.48 新进
000807 云铝股份 9.000 92.070 2.43 新进
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前十名股票明细 截止日期:2017-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002709 天赐材料 2.150 114.918 2.50 新进
601601 中国太保 3.070 113.375 2.47 新进
600309 万华化学 2.490 104.954 2.29 新进
601939 建设银行 14.820 103.295 2.25 新进
600887 伊利股份 3.720 102.300 2.23 新进
002230 科大讯飞 1.800 96.570 2.10 新进
000002 万科A 3.600 94.500 2.06 新进
601377 兴业证券 10.880 92.154 2.01 新进
002304 洋河股份 0.900 91.350 1.99 新进
601600 中国铝业 12.030 91.067 1.98 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2018-07-18◇
2018-05-10 2018一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 46.7040 2.90
C 制造业 118.5200 19.22 975.1838 60.64
D 电力、热力、燃气及水生 - - 32.0400 1.99
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 31.2815 1.95
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - 214.3238 13.33
K 房地产业 - - 32.7321 2.04
L 租赁和商务服务业 - - 58.0364 3.61
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 118.5200 19.22 1390.3016 86.46
2017末期 2017三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 47.8000 1.26 - -
B 采矿业 71.9712 1.90 77.6160 1.69
C 制造业 2190.3564 57.78 2550.9663 55.54
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 86.1410 1.88
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 90.0200 2.37 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 54.8400 1.45 135.4979 2.95
术服务业
J 金融业 329.0940 8.68 696.1141 15.16
K 房地产业 169.3200 4.47 136.1000 2.96
L 租赁和商务服务业 86.7800 2.29 82.8120 1.80
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3040.1816 80.20 3765.2473 81.98
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2018-07-18◇
类别: 季度报告 截止日期: 2018-05-10
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,海富通东财大数据净值增长率为-1.98%,同期业绩比较基准收益率为0.
26%,基金净值跑输业绩比较基准2.24个百分点。本季度股票市场波动较大,导致基金
跑输基准。
●行情回顾及运作分析:
回顾二季度,市场整体呈现震荡下行的走势,6月市场跌幅明显。上证综指收于284
7.42点,二季度下跌10.14%,深证成指报9379.47点,下跌13.70%。中小板指收于6477.7
6点,跌幅为12.98%,创业板指跌15.46%,收于1606.71点。
具体来看,4月主要指数呈现震荡下跌的态势,在此期间,美国商务部对中兴通讯启
动禁令,引发了市场的恐慌情绪。但市场仍表现出一定的结构性行情,医药、钢铁等板
块表现亮眼。上证综指全月下跌2.73%,深证成指下跌5.01%,中小板指和创业板指分别
下跌5.98%和4.99%。5月市场冲高回落。月初在资管新规落地、A股正式启动纳入MSCI
以及中美贸易磋商取得进展等多重利好下,A股主要指数震荡上行。随后美国单方面再
挑贸易战使得市场悲观情绪加剧,指数开启震荡下行态势。全月白酒、医药等板块存
在结构性行情。最终上证综指微涨0.43%,深证成指下跌0.28%,中小板指上涨1.41%,创
业板指下挫3.43%。6月延续了5月的悲观情绪,市场加速下跌,沪指一度跌破2800点,创
两年以来新低。各行业也全线下跌。上证综指和深证成指单月分别下跌8.01%和8.90%
,中小板指和创业板指下跌8.73%和7.86%。
行业方面,二季度在中信证券29个一级行业分类中,仅食品饮料(9.03%)、餐饮旅
游(3.15%)录得涨幅,其余行业均下跌,综合(-23.60%)、通信(-22.28%)、电力设备(-2
1.18%)跌幅居前。
本季度,本基金由于进入清算流程,对股票持仓进行了清仓操作。
●市场展望和投资策略:
展望2018年三季度,中国经济将面临内外部两个方向的考验。内部考验主要来自
于去杠杆政策延续对于实体部门信用收缩的压力,而外部考验主要来自于中美贸易争
端的影响,以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的压力。同时,国内
政策如何调整和应对,尚需等待7月份中央政治局会议对下半年经济工作的具体定调和
部署。
回到我们关注的A股市场,大概率会在企业盈利增速的正面支撑与宏观各方面负面
冲击的估值调整之间来回拉锯。宏观经济各方面的不确定性带来了股市风险偏好的迅
速回落,但从乐观的角度看,本轮供给侧改革政策既有加法也有减法,宏观经济并未过
热,也没有形成新一轮的产能“过剩”,反映在行业中观层面表现为多数行业的竞争格
局有所优化,同时“去杠杆”政策在长期将能够带来中国经济的长期稳健发展和信用
风险溢价的逐步回落。
从市场结构方面来看,龙头企业在各自行业内竞争力强化、强者恒强的格局将延
续,长期看这些龙头企业将构筑成中国经济的“核心资产”;同时,以创业板为代表的
新兴成长行业经历了几年持续调整压力,部分细分行业的景气开始具备相对比较优势,
如果中报业绩增速能够得到验证,并且下半年的业绩趋势仍可持续,那么有可能成为市
场新的优势板块。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2018-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为-8.73%，同期业绩比较基准收益率为-1.37%，基
金净值跑输业绩比较基准7.36个百分点。跑输基准的原因是配置了较多的大盘蓝筹股
，这些股票前期涨幅过大，产生回撤。
●行情回顾及运作分析:
2018年一季度沪指整体呈现先扬后抑的走势，而创业板指和中小板则呈现“V”
型走势。截至2018年3月30日，上证综指收于3168.90点，下跌4.18%，深证成指收于1
0868.65点，跌幅为1.56%。中小板指收于7443.59点，下跌1.47%，而一季度创业板上
涨8.43%，报1900.48点。具体来看，1月市场迎来开门红，沪指开年“九连阳”，市
场情绪高涨。1月中旬央行宣布定向降准全面实施，利好之下股市后半月持续上涨，
临近月末沪指开始从高位回调。全月上证综指和深证成指分别上涨5.25%和1.08%，创
业板指和中小板指下跌1.00%和1.78%。房地产和银行板块领涨，消费类板块延续了20
17年的涨势，全月涨幅明显。2月市场经历了深度回调，月初受到美股大跌以及信托
资金降杠杆的影响，沪指持续下跌，直至春节前才企稳反弹。去年强势的价值白马股
在本月调整显著，而成长股出现逆转，表现较为强势。2月上证综指和深证成指分别
下跌6.36%和2.97%，创业板指和中小板指分别收涨1.07%和0.76%。3月市场整体呈现
震荡走势，下旬受美联储加息叠加中美贸易摩擦的影响，市场应声大跌，但随后市场
反应较为温和。随着“独角兽”回归再进一步，成长股所代表的新经济、新蓝筹也持
续发力，创业板指表现强势。全月上证综指和中小板指分别下跌2.78%和0.45%，深证
成指微涨0.37%，创业板上涨8.37%。行业方面，在中信29个一级行业分类中，一季度
仅计算机（11.42%）、餐饮旅游（6.78%）和医药（6.66%）录得涨幅，九成行业下跌
，其中综合（-11.16%）、煤炭（-10.38%）、非银行金融（-8.43%）跌幅居前。一季
度的大盘蓝筹股市场表现不佳，使得本基金在整个一季度依然按照大盘蓝筹量化模型
均衡配置的大盘股表现较差，特别是低估值因子和大市值因子的正向暴露，使得大盘
股和周期股的高配置带来负收益，业绩表现跑输基准。
●市场展望和投资策略:
展望2018年二季度，中国经济仍将维持一定韧性，企业盈利也将保持在较好水平
，但美国进入加息通道、贸易战进一步升级、国内金融去杠杆持续推进将对宏观经济
前景的预期构成一定干扰；同时，创新驱动、鼓励先进制造业、“独角兽”回归、减
税让利等各项改革措施，在二季度将陆续落地，供给侧改革深入推进将更加强调提升
供给质量和水平。总体上看，宏观经济和政策环境与过去两年相比出现了一定新变化
。考虑到过去几年市场整体涨幅不大、估值不高，如不出现显著的经济下行或资金紧
缩，预计二季度资本市场整体下行风险不大。但是，资本市场内部结构将出现新的分
化。过去两年，泛消费、大金融、周期品龙头等价值蓝筹表现较好，这与过去两年经
济平稳复苏、企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的；由于宏
观经济与政策环境出现了新变化，市场风格将走向新的均衡，符合监管政策新的鼓励
方向、行业景气持续向好、个股竞争优势突出的新兴成长行业和个股有望成为新的亮
点；价值蓝筹由于业绩较好、估值不高，下跌风险和空间并不大，仍将对整个资本市
场的稳定起到中流砥柱的作用。预计二季度上证指数很有可能继续维持震荡下行的格
局，本基金将积极利用MSCI成份股和沪深300增强量化模型，结合情绪择时指标体系
，努力抓住MSCI成份股和年报业绩增长显著股票的上涨波段，严格控制回撤风险。
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类别: 年度报告 截止日期: 2017-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准收益率为12.93%，基
金净值跑输业绩比较基准11.19个百分点。跑输原因主要是上半年量化模型风格偏向
小盘，跑输指数较多，下半年模型调整偏向大盘，但未能弥补上半年的负差额收益。
●行情回顾及运作分析:
回顾2017年，A股市场整体“稳中有进”，但分化较为显著，各大指数的表现也
很好的反映了这一点。2017年以上证50为代表的大盘蓝筹股高歌猛进，全年累计上涨
25.08%，而创业板指则一路震荡，最终仍下跌10.67%。同期上证综指上涨6.56%，深
证成指和中小板指分别上涨8.48%和16.73%。金融监管是2017年A股市场最重要的政策
变量，在防风险、去杠杆、“脱虚向实”等的导向之下，再融资新规、减持新规等相
继发布，高杠杆收购、操纵股价等违规行为也受到了严厉的处罚，IPO提速的同时也
加强了审核的力度。2017年的A股市场也在不断探索前进，6月A股被正式纳入MSCI，
进一步与国际市场接轨。回顾全年的走势，年初以来，沪深股指维持小幅震荡上行的
行情。一季度除了创业板指表现为下跌外，其余三大指数均以阳线报收，但行业板块
方面分化较为严重。二季度初始雄安新区概念引发了市场的高度关注，带动指数持续
上涨，整体呈现先抑后扬的走势。白马龙头股继续上攻，创业板和次新股出现大幅调
整，市场呈现明显的“一九行情”。三季度市场整体恢复震荡上行趋势，热点层出不
穷，市场情绪较二季度有所回暖，大盘蓝筹依然备受青睐，周期股也强势爆发。但后
续上涨乏力，利率中枢不断抬升导致估值预期出现调整，资金追高动能不足，叠加临
近年底机构获利了结等因素，大消费板块集体回调，带动指数快速下跌。最终上证综
指收于3307.17点，深证成指收于11040.45点，中小板指和创业板指报7554.86点和17
52.65点。板块方面，在中信证券29个一级行业分类中，半数飘红，其中食品饮料（5
5.72%）、家电（36.64%）、煤炭（29.34%）、银行（27.81%）和非银行金融（18.53
%）涨幅居前，纺织服装（-22.77%）、传媒（-20.35%）、国防军工（-18.61%）、计
算机（-17.49%）和轻工制造（-13.13%）跌幅居前。2017年相对2016年在资本市场的
投资风格上有较大的转变，全年上证50跑赢创业板指35.75%，海富通量化模型也逐步
跟随调整参数来适应A股市场大盘蓝筹的上涨行情。由于模型需要足够的历史数据来
验证策略，模型在下半年转向大盘股，因此本基金的业绩表现也是下半年好于上半年
。本基金在整个三、四季度按照量化模型均衡配置行业权重，但是注重低估值因子和
质量因子的正向暴露，因此优质大盘股和周期股的配置得到提高，改善了业绩表现，
但是全年与业绩基准相比仍有一定差距。
●市场展望和投资策略:
展望2018年全年，预计中国经济仍将保持较好韧性，虽然地产和基建的小幅回落
、2+26城环保限产对短期经济会带来小幅下行压力，但居民消费稳中升级、全球经济
复苏带来外需稳中向好、制造业投资提升均是经济增长的重要支撑。通胀水平总体平
稳、温和，物价结构可能出现新的分化，PPI对CPI的传导、大宗商品如石油、农产品
等可能成为新的涨价因素，要警惕通胀走高的风险。而房地产相关的价格上涨、供给
侧改革触发的价格波动可能有所弱化。宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，但
会调整优化财政支出结构；稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门；守住
不发生系统性金融风险的底线；结构性政策要发挥更大作用，更好地服务实体经济。
因此，金融监管仍然是全年的主线，而更好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政
策的主要目标。2017年，泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好，这与经
济平稳复苏、企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。2018年
全年，我们仍看好股票市场的表现，主要的逻辑是从盈利、估值、流动性三要素来看
，A股企业盈利稳定增长，估值在全球来看并不贵，流动性虽然受金融监管影响，整
体货币环境不宽松，但理财新规带来的资产配置转向可能给股票市场带来新的增量。
我们预计价值投资仍是市场的主线，市场将继续围绕业绩增长、价值发现的方向进行
演绎。投资策略来看：第一，由于新增资金（海外资金和理财资金）的属性偏好低估
值高分红的品种，因此，低估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑；第二
，目前各传统、新兴行业均显著出现龙头企业竞争力突出、市场占有率不断提升的状
况，而且大部分龙头的估值依然具备优势（相对于行业内的非龙头公司），因此优选
龙头依然会是较好的策略之一；第三，随着经济复苏进入第三年，我们可以去挖掘较
晚进入复苏周期或行业复苏可持续的细分行业和个股，也可关注全球经济回暖引发通
胀中枢的回升的涨价机会；第四，我们可以在调整时间较长、未来符合经济转型或政
策鼓励方向的“偏成长”的细分行业加大挖掘、配置力度，十九大报告、中央经济工
作会议文件已经给出了很好的方向指引。预计2018年A股市场很有可能继续维持行业
龙头股强势的格局，本基金考虑在上半年利用大盘蓝筹多因子增强量化模型，结合情
绪择时指标体系，努力抓住大盘股和盈利增长显著股票的上涨波段，严格控制回撤风
险。在下半年积极寻找潜力成长股的投资机会，建立中证500行业中性多因子增强量
化模型。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2017-12-31 923 38973.24 - - 3597.23 100.00%
2017-06-30 1290 33490.53 - - 4320.28 100.00%
2016-12-31 1625 39477.25 1096.80 17.10% 5318.25 82.90%
2016-06-30 1980 100185.52 - - 19836.73 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2018-06-30 1672.087 26.239 1044.737 653.589
2018-05-10 1672.087 26.239 1044.737 653.589
2018-03-31 3597.230 2945.906 4871.048 1672.087
2017-12-31 4559.355 2116.362 3078.486 3597.230
2017-09-30 4320.278 1507.066 1267.989 4559.355
2017-06-30 4525.724 1049.283 1254.729 4320.278
2017-03-31 6415.053 50.541 1939.870 4525.724
2016-12-31 12569.830 1433.908 7588.685 6415.053
2016-09-30 19836.734 98.525 7365.429 12569.830
2016-06-30 23855.101 265.613 4283.981 19836.734
2016-03-31 32632.098 64.095 8841.092 23855.101
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-04-04◇
●2023-03-30 海富通基金：3月31日起终止一路财富(北京)基金等代销机构办理旗下
基金相关销售业务
为维护基金持有人利益，海富通基金管理有限公司决定自2023年3月31日起终止
一路财富(北京)基金销售股份有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京格上富信
基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司办
理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等销售业务。
已通过上述机构购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影
响，对于封闭运作期的基金，投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过上述销售机
构办理赎回业务。
投资者如有疑问，可拨打本基金管理人客户服务电话40088-40099(免长途话费)
咨询，或登录本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。
●2018-10-17 海富通基金：10月16日起调整持有的首航节能(002665)估值方法
海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的首航节能(股票代码002665)因重大事
项连续停牌。根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协
商,本公司决定自2018年10月16日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的
上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告。
●2018-06-30 海富通基金：2018年上半年度基金资产净值和基金份额净值
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2018
年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下:
2018年6月30日
基金名称 基金资产净值(元) 净值 累计净值 收益增长线
累计数值
海富通精选混合 2,215,327,597.40 0.3987 4.2081
海富通收益增长混合 1,157,635,444.30 0.957 2.582 1.353
海富通股票混合 1,774,150,708.00 0.669 2.618
海富通强化回报混合 362,235,208.67 0.717 2.213
海富通风格优势混合 345,823,909.93 0.558 1.664
海富通精选贰号混合 450,743,744.63 0.885 1.205
海富通稳健添利债券A 346,002,668.06 1.165 1.432
海富通稳健添利债券C 9,539,125.21 1.135 1.399
海富通领先成长混合 98,212,393.12 1.150 1.300
海富通中证100指数(LOF) 85,746,589.44 1.176 1.176
海富通中小盘混合 139,373,117.99 0.806 0.806
海富通上证周期ETF 31,074,156.17 3.133 1.257
海富通上证周期ETF联接 18,644,279.14 1.107 1.107
海富通稳固收益债券 160,669,056.81 1.125 1.515
海富通上证非周期ETF 24,713,958.26 2.843 1.198
海富通上证非周期ETF联接 17,312,313.88 1.134 1.134
海富通国策导向混合 220,159,020.92 1.140 1.707
海富通中证内地低碳指数 20,065,829.81 1.332 1.332
海富通安颐收益混合A 486,564,161.20 1.232 1.506
海富通安颐收益混合C 58,942,935.79 1.241 1.521
海富通一年定开债券A 219,046,958.86 1.623 1.786
海富通一年定开债券C 92.29 1.656 1.819
海富通内需热点混合 47,393,950.61 1.215 1.215
海富通纯债债券A 1,051,216,106.75 1.738 2.278
海富通纯债债券C 21,601,402.88 1.712 2.244
海富通双福债券 6,466,089.26 0.823 0.823
海富通上证可质押城投债ETF 2,683,508,628.41 94.032 1.150
海富通阿尔法对冲混合 249,902,017.94 1.436 1.436
海富通新内需混合A 72,649,849.36 1.536 1.536
海富通新内需混合C 114.73 1.559 1.559
海富通东财大数据混合 6,165,020.43 0.943 0.943
海富通改革驱动混合 758,454,816.03 0.945 1.136
海富通富祥混合 67,526,393.25 1.005 1.005
海富通瑞丰一年定开债券 1,543,454,343.27 1.0288 1.0404
海富通欣益混合A 95,836,194.46 1.058 1.112
海富通欣益混合C 106,917,198.85 1.018 1.070
海富通聚利债券 2,751,499,084.36 1.0159 1.0566
海富通欣荣混合A 126,239,744.41 1.0350 1.0350
海富通欣荣混合C 33,088.51 1.0344 1.0344
海富通集利债券 697,092.35 1.1390 1.1390
海富通沪港深混合 189,087,836.32 1.207 1.207
海富通上证周期产业债ETF 210,824,137.58 100.0287 1.0403
海富通瑞利债券 3,263,430,688.11 1.0170 1.0561
海富通欣享混合A 10,711,665.52 1.0672 1.1072
海富通欣享混合C 56,656.14 1.0726 1.1126
海富通瑞合纯债 211,638,608.07 1.0566 1.0566
海富通富睿混合A 21,480,367.43 1.064 1.064
海富通富睿混合C 51,042,794.31 1.054 1.054
海富通欣悦混合A 17,636.64 1.0171 1.0171
海富通欣悦混合C 92,441.39 1.0103 1.0103
海富通瑞福一年定开债券 1,033,561,956.43 1.0335 1.0335
海富通瑞祥一年定开债券 326,915,453.80 1.038 1.038
海富通量化前锋股票A 90,648,415.59 0.9828 0.9828
海富通量化前锋股票C 4,019,393.60 0.9784 0.9784
海富通融丰定开债券 1,013,660,016.94 1.0114 1.0254
海富通创业板增强A 19,198,735.35 0.9926 0.9926
海富通创业板增强C 6,997,689.27 0.9907 0.9907
海富通恒丰定开债券 1,014,590,841.81 1.0045 1.0045
海富通量化多因子混合A 15,235,926.30 0.9789 0.9789
海富通量化多因子混合C 9,067,638.17 0.9748 0.9748
注:东财大数据在清盘中,列示的是最后运作日净值。
2018年6月30日
基金名称 基金资产净值 净值 每万份 7日年化
基金净收益 收益率
海富通货币A 353,342,099.77 1.000 1.1033 3.841%
海富通货币B 15,102,235,131.31 1.000 1.1691 4.083%
海富通添益货币A 291,930,424.90 1.000 1.2105 4.351%
海富通添益货币B 14,841,122,438.45 1.000 1.2762 4.611%
海富通季季通利理财债券A1 - - - -
海富通季季通利理财债券B1 - - - -
海富通季季增利理财债券2 - - - -
1、海富通季季通利理财债券A和海富通季季通利理财债券B第一期运作期到期后(
即2017年9月27日)暂停下一运作期运作。
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即2014年12月23日)暂停下一
运作期运作。
●2018-05-05 海富数据混合：5月3日起基金经理陈甄璞离任
1.公告基本信息
基金名称：海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：海富通东财大数据混合
基金主代码：519132
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名：杜晓海
离任基金经理姓名：陈甄璞
2.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：陈甄璞
离任原因：个人原因离职
离任日期：2018年5月3日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：是
●2018-05-02 海富数据混合：5月11日起停止办理申购、赎回、转换、转托管及定投
等业务
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,海
富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519132,基金简称:海富通东
财大数据混合)出现了基金合同终止事由,本基金管理人海富通基金管理有限公司已于
2018年5月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站刊登了
《关于海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算
的公告》。
根据基金合同及上述公告,于2018年5月11日起,本基金进入财产清算期,停止办理
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务,且之后不再恢复。
●2018-04-25 海富通基金：4月26日起参加万得基金申购费率优惠活动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海万得基金销售有限公司协
商一致,海富通基金管理有限公司决定旗下部分开放式基金参加万得基金的申购费率
优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2018年4月26日起,投资者通过万得基金申购本公司旗下基金,在不违反法律法
规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体
折扣费率以万得基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
以万得基金官方网站所示公告为准。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
海富通基金管理有限公司 www.hftfund.com 4008840099
●2018-04-25 海富数据混合：4月25日起暂停申购、转换转入及定投业务
1、公告基本信息
基金名称：海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：海富通东财大数据混合
基金主代码：519132
暂停申购起始日：2018年4月25日
暂停转入起始日：2018年4月25日
暂停定期定额投资起始日：2018年4月25日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明：保护基金份额持有人利益
注:为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2018年4月25日起暂停海富
通东财大数据混合的申购(含转换转入及定期定额申购)业务。
2、其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停份额申购(含转换转入及定期定额申购)业务期间,本基金的赎回
等其它业务正常办理。
(2)本公告解释权归海富通基金管理有限公司。如有疑问,投资者可拨打本公司的
客户服务电话40088-40099或登录本公司网站(www.hftfund.com)咨询相关信息。
●2018-04-21 海富数据混合：2018年一季度基金份额利润-0.0374元,净值增长率-8.
7300%
海富数据混合(519132)2018年一季度基金已实现收益892,985.19元,利润-826,73
0.79元,对应加权平均基金份额利润-0.0374元,期末基金资产净值16,080,890.50元,
期末基金份额净值0.9620元,份额净值增长率-8.7300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年一季度沪指整体呈现先扬后抑的走势，而创业板指和中小板则呈现V型走
势。截至2018年3月30日，上证综指收于3168.90点，下跌4.18%，深证成指收于10868
.65点，跌幅为1.56%。中小板指收于7443.59点，下跌1.47%，而一季度创业板上涨8.
43%，报1900.48点。具体来看，1月市场迎来开门红，沪指开年九连阳，市场情绪高
涨。1月中旬央行宣布定向降准全面实施，利好之下股市后半月持续上涨，临近月末
沪指开始从高位回调。全月上证综指和深证成指分别上涨5.25%和1.08%，创业板指和
中小板指下跌1.00%和1.78%。房地产和银行板块领涨，消费类板块延续了2017年的涨
势，全月涨幅明显。2月市场经历了深度回调，月初受到美股大跌以及信托资金降杠
杆的影响，沪指持续下跌，直至春节前才企稳反弹。去年强势的价值白马股在本月调
整显著，而成长股出现逆转，表现较为强势。2月上证综指和深证成指分别下跌6.36%
和2.97%，创业板指和中小板指分别收涨1.07%和0.76%。3月市场整体呈现震荡走势，
下旬受美联储加息叠加中美贸易摩擦的影响，市场应声大跌，但随后市场反应较为温
和。随着独角兽回归再进一步，成长股所代表的新经济、新蓝筹也持续发力，创业板
指表现强势。全月上证综指和中小板指分别下跌2.78%和0.45%，深证成指微涨0.37%
，创业板上涨8.37%。行业方面，在中信29个一级行业分类中，一季度仅计算机(11.4
2%)、餐饮旅游(6.78%)和医药(6.66%)录得涨幅，九成行业下跌，其中综合(-11.16%)
、煤炭(-10.38%)、非银行金融(-8.43%)跌幅居前。一季度的大盘蓝筹股市场表现不
佳，使得本基金在整个一季度依然按照大盘蓝筹量化模型均衡配置的大盘股表现较差
，特别是低估值因子和大市值因子的正向暴露，使得大盘股和周期股的高配置带来负
收益，业绩表现跑输基准。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-8.73%，同期业绩比较基准收益率为-1.37%，基
金净值跑输业绩比较基准7.36个百分点。跑输基准的原因是配置了较多的大盘蓝筹股
，这些股票前期涨幅过大，产生回撤。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年二季度，中国经济仍将维持一定韧性，企业盈利也将保持在较好水平
，但美国进入加息通道、贸易战进一步升级、国内金融去杠杆持续推进将对宏观经济
前景的预期构成一定干扰；同时，创新驱动、鼓励先进制造业、独角兽回归、减税让
利等各项改革措施，在二季度将陆续落地，供给侧改革深入推进将更加强调提升供给
质量和水平。总体上看，宏观经济和政策环境与过去两年相比出现了一定新变化。考
虑到过去几年市场整体涨幅不大、估值不高，如不出现显著的经济下行或资金紧缩，
预计二季度资本市场整体下行风险不大。但是，资本市场内部结构将出现新的分化。
过去两年，泛消费、大金融、周期品龙头等价值蓝筹表现较好，这与过去两年经济平
稳复苏、企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的；由于宏观经
济与政策环境出现了新变化，市场风格将走向新的均衡，符合监管政策新的鼓励方向
、行业景气持续向好、个股竞争优势突出的新兴成长行业和个股有望成为新的亮点；
价值蓝筹由于业绩较好、估值不高，下跌风险和空间并不大，仍将对整个资本市场的
稳定起到中流砥柱的作用。预计二季度上证指数很有可能继续维持震荡下行的格局，
本基金将积极利用MSCI成份股和沪深300增强量化模型，结合情绪择时指标体系，努
力抓住MSCI成份股和年报业绩增长显著股票的上涨波段，严格控制回撤风险。
●2018-04-11 海富数据混合：4月9日起新任基金经理杜晓海
1.公告基本信息
基金名称：海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：海富通东财大数据混合
基金主代码：519132
基金经理变更类型：增聘基金经理
新任基金经理姓名：杜晓海
共同管理本基金的其他基金经理姓名：陈甄璞
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：杜晓海
任职日期：2018年4月9日
证券从业年限：18年
证券投资管理从业年限：15年
过往从业经历：硕士。历任Man-DrapeauResearch金融工程师,AmericanBoursesC
orporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、
定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、量化投资部总监,现任海富通基金管
理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养
老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018
年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理
。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施：否
是否已取得基金从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记：是
●2018-04-04 海富通基金：4月4日起调整持有的奥瑞德(600666)估值方法
海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的奥瑞德(股票代码600666)因重大事项
连续停牌。根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,
本公司决定自2018年4月4日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股
票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告。
●2018-03-30 海富通基金：4月1日起继续在工商银行开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动
为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司的支持和厚爱,经本公司与中国
工商银行股份有限公司协商一致,本公司拟于2018年4月1日起,将继续对通过中国工商
银行股份有限公司电子银行申购本公司旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优
惠。
一、适用投资者范围
通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道
申购开放式基金的个人投资者。
二、适用期限
2018年4月1日2019年3月31日(截至当日法定交易时间)。
三、适用基金
产品代码 产品全称
005081 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类
005288 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金A类
162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100)
519003 海富通收益增长证券投资基金
519005 海富通股票混合型证券投资基金
519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
519011 海富通精选证券投资基金
519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
519024 海富通稳健添利债券型证券投资基金A类
519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
519034 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
519061 海富通纯债债券型证券投资基金A类
519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金A类
519132 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
519134 海富通富祥混合型证券投资基金
519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
四、具体优惠费率
在优惠活动期间,个人投资者通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个
人电话银行等电子银行渠道申购上述开放式基金,其申购费率可享有八折优惠。若原
申购费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有费率折扣优惠。如本公司新增通过
工商银行销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠。各基金费率请详见
各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国工商银行股份有限公司
电话银行:95588;
网址:www.icbc.com.cn
2、海富通基金管理有限公司
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
网址:www.hftfund.com
●2018-03-27 海富数据混合：2017年年度基金份额利润-0.0112元,净值增长率1.740
0%
海富数据混合(519132)2017年年度基金已实现收益-2,975,569.20元,利润-502,5
26.67元,对应加权平均基金份额利润-0.0112元,期末基金资产净值37,905,373.23元,
期末基金份额净值1.0540元,份额净值增长率1.7400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2017年，A股市场整体稳中有进，但分化较为显著，各大指数的表现也很好
的反映了这一点。2017年以上证50为代表的大盘蓝筹股高歌猛进，全年累计上涨25.0
8%，而创业板指则一路震荡，最终仍下跌10.67%。同期上证综指上涨6.56%，深证成
指和中小板指分别上涨8.48%和16.73%。金融监管是2017年A股市场最重要的政策变量
，在防风险、去杠杆、脱虚向实等的导向之下，再融资新规、减持新规等相继发布，
高杠杆收购、操纵股价等违规行为也受到了严厉的处罚，IPO提速的同时也加强了审
核的力度。2017年的A股市场也在不断探索前进，6月A股被正式纳入MSCI，进一步与
国际市场接轨。回顾全年的走势，年初以来，沪深股指维持小幅震荡上行的行情。一
季度除了创业板指表现为下跌外，其余三大指数均以阳线报收，但行业板块方面分化
较为严重。二季度初始雄安新区概念引发了市场的高度关注，带动指数持续上涨，整
体呈现先抑后扬的走势。白马龙头股继续上攻，创业板和次新股出现大幅调整，市场
呈现明显的一九行情。三季度市场整体恢复震荡上行趋势，热点层出不穷，市场情绪
较二季度有所回暖，大盘蓝筹依然备受青睐，周期股也强势爆发。但后续上涨乏力，
利率中枢不断抬升导致估值预期出现调整，资金追高动能不足，叠加临近年底机构获
利了结等因素，大消费板块集体回调，带动指数快速下跌。最终上证综指收于3307.1
7点，深证成指收于11040.45点，中小板指和创业板指报7554.86点和1752.65点。板
块方面，在中信证券29个一级行业分类中，半数飘红，其中食品饮料(55.72%)、家电
(36.64%)、煤炭(29.34%)、银行(27.81%)和非银行金融(18.53%)涨幅居前，纺织服装
(-22.77%)、传媒(-20.35%)、国防军工(-18.61%)、计算机(-17.49%)和轻工制造(-13
.13%)跌幅居前。2017年相对2016年在资本市场的投资风格上有较大的转变，全年上
证50跑赢创业板指35.75%，海富通量化模型也逐步跟随调整参数来适应A股市场大盘
蓝筹的上涨行情。由于模型需要足够的历史数据来验证策略，模型在下半年转向大盘
股，因此本基金的业绩表现也是下半年好于上半年。本基金在整个三、四季度按照量
化模型均衡配置行业权重，但是注重低估值因子和质量因子的正向暴露，因此优质大
盘股和周期股的配置得到提高，改善了业绩表现，但是全年与业绩基准相比仍有一定
差距。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准收益率为12.93%，基
金净值跑输业绩比较基准11.19个百分点。跑输原因主要是上半年量化模型风格偏向
小盘，跑输指数较多，下半年模型调整偏向大盘，但未能弥补上半年的负差额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年全年，预计中国经济仍将保持较好韧性，虽然地产和基建的小幅回落
、2+26城环保限产对短期经济会带来小幅下行压力，但居民消费稳中升级、全球经济
复苏带来外需稳中向好、制造业投资提升均是经济增长的重要支撑。通胀水平总体平
稳、温和，物价结构可能出现新的分化，PPI对CPI的传导、大宗商品如石油、农产品
等可能成为新的涨价因素，要警惕通胀走高的风险。而房地产相关的价格上涨、供给
侧改革触发的价格波动可能有所弱化。宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，但
会调整优化财政支出结构；稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门；守住
不发生系统性金融风险的底线；结构性政策要发挥更大作用，更好地服务实体经济。
因此，金融监管仍然是全年的主线，而更好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政
策的主要目标。2017年，泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好，这与经
济平稳复苏、企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。2018年
全年，我们仍看好股票市场的表现，主要的逻辑是从盈利、估值、流动性三要素来看
，A股企业盈利稳定增长，估值在全球来看并不贵，流动性虽然受金融监管影响，整
体货币环境不宽松，但理财新规带来的资产配置转向可能给股票市场带来新的增量。
我们预计价值投资仍是市场的主线，市场将继续围绕业绩增长、价值发现的方向进行
演绎。投资策略来看：第一，由于新增资金(海外资金和理财资金)的属性偏好低估值
高分红的品种，因此，低估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑；第二，
目前各传统、新兴行业均显著出现龙头企业竞争力突出、市场占有率不断提升的状况
，而且大部分龙头的估值依然具备优势(相对于行业内的非龙头公司)，因此优选龙头
依然会是较好的策略之一；第三，随着经济复苏进入第三年，我们可以去挖掘较晚进
入复苏周期或行业复苏可持续的细分行业和个股，也可关注全球经济回暖引发通胀中
枢的回升的涨价机会；第四，我们可以在调整时间较长、未来符合经济转型或政策鼓
励方向的偏成长的细分行业加大挖掘、配置力度，十九大报告、中央经济工作会议文
件已经给出了很好的方向指引。预计2018年A股市场很有可能继续维持行业龙头股强
势的格局，本基金考虑在上半年利用大盘蓝筹多因子增强量化模型，结合情绪择时指
标体系，努力抓住大盘股和盈利增长显著股票的上涨波段，严格控制回撤风险。在下
半年积极寻找潜力成长股的投资机会，建立中证500行业中性多因子增强量化模型。
●2018-02-10 海富通基金：2月9日起调整持有的神州长城(000018)估值方法
海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的神州长城(股票代码000018)因重大事
项连续停牌。根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协
商,本公司决定自2018年2月9日起采用指数收益法对本公司旗下基金所持有的上述股
票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告。
●2018-02-08 海富通基金：2月7日起调整持有的停牌股票估值方法
海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的恒逸石化(股票代码000703)、东山精
密(股票代码002384)因重大事项连续停牌。根据中国证监会2017年9月5日下发的[201
7]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估
值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2018年2月7日起采用指数收益法对本公
司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告。
●2018-02-08 海富通基金：2月12日起参加展恒基金等申购费率优惠活动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与北京展恒基金销售股份有限公
司、北京恒天明泽基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司协商一致,海富通
基金管理有限公司决定旗下开放式基金参加展恒基金、恒天明泽、大泰金石等销售机
构的申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2018年2月12日起,投资者通过展恒基金、恒天明泽、大泰金石申购本公司旗下
开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以展恒基金、恒天明泽、大泰金石活动为准。
基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新
业务公告。
2、费率优惠期限
以展恒基金、恒天明泽、大泰金石官方网站所示公告为准。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
北京展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
北京恒天明泽基金 www.chtfund.com 4008-980-618
大泰金石基金 www.dtfunds.com 400-928-2266
海富通基金 www.hftfund.com 4008840099
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈轶平 性别:男 学历:博士
简历:陈轶平先生：中国国籍、研究生、博士，特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师，2009年10月至2011年9月任
瑞银企业管理(上海)有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公
司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现
任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
简历:杜晓海先生：硕士，历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourse
s Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合（现海富通沪深300增强）基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强（原海富通中证内地低碳
指数）基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡光涛
简历:胡光涛先生：历任云南大学经济学院副教授，全国社会保障基金理事会法规及
监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部（后更名为证券投资
部）副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
产管理（香港）有限公司董事长，自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
简历:任志强先生：硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王金祥 性别:男 学历:硕士
简历:王金祥先生：硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师，2
005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师，2006年5月至2009年9月
任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
任海富通研究精选混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周雪军 性别:男 学历:硕士
简历:周雪军先生：硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
限公司研究员，2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理，2014年1
月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
理有限公司，历任公募权益投资部总监，现任总经理助理兼公募权益投资部总
监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:杨仓兵 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:杨仓兵先生：董事，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽
示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部
、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上
海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:任志强先生：硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:吴淑琨 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:吴淑琨先生：董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公
司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Alexandre Werno 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Alexandre Werno(韦历山)先生：董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9月至2
013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
区战略合作总监。
─────────────────────────────────────
姓名:Vincent Trouillard-性别:男
Perrot
职务:董事
简历:Vincent Trouillard-Perrot先生：监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
项管理职务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官
兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司（斯德哥
尔摩）集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关
联公司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉
美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
资产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏晓光 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏晓光先生：董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理经
理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈静 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈静女士：独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运-敦
豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，世
界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
的独立董事。
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姓名:刘正东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘正东先生：独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
伙人、合伙人会议主席。
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姓名:王鸿祥 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王鸿祥先生：独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自1983年7月至
1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12月加入申
能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
司独立董事，爱普香料集团股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城股份有
限公司独立董事，上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
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姓名:杨文斌 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨文斌先生：独立董事，管理学硕士（MBA）。历任美国大陆银行（芝加哥，台
北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经理，国际投资信托（台湾）
执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本野村资产管理（香港）投资
总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中
国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009年4
月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
限公司独立董事，英大泰和人寿保险独立董事，华侨永亨银行(中国)有限公司
独立董事，奥玮管理咨询资深顾问，香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼
任教授。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2017末期 2017中期 2016末期 2016中期
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本期净收益（万元） -297.56 -624.93 677.58 -382.56
每份净收益（元） -0.01 -0.10 0.09 -
可供分配收益（万元） 193.31 -156.56 232.32 -81.35
每份可供分配收益（元） 0.05 -0.04 0.04 -
期末资产净值（亿元） 0.38 0.42 0.66 2.05
期末份额净值（元） 1.05 0.96 1.04 1.03
加权平均净值收益率（%） -1.12 -8.65 3.24 1.90
每份净值增长率（%） 1.74 -6.95 3.60 3.20
每份累计净值增长率（%） 5.40 -3.60 3.60 3.20
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2、经营业绩表
单位(万元) 2017末期 2017中期 2016末期 2016中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 158.83 -291.92 1306.71 866.04
股票差价收入 -199.08 -550.14 1242.53 -88.16
债券差价收入 0.17 0.04 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 6.98 3.93 72.40 60.95
股息收入 48.27 24.44 55.01 35.53
─────────────────────────────────────
二、费用合计 209.08 123.91 741.18 414.12
基金管理费 72.05 38.22 260.91 163.41
基金托管费 11.25 5.97 40.76 25.53
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -50.25 -415.83 565.52 451.91
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2017末期 2017中期 2016末期 2016中期
─────────────────────────────────────
银行存款 766.25 837.14 850.51 627.28
清算备付金 21.38 40.64 89.33 4090.80
交易保证金 3.71 4.95 14.68 27.25
股票投资市值 3040.18 3173.85 5805.83 14437.97
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.16 0.23 0.23 2.90
应收申购款 0.17 0.05 0.29 1.44
资产总计 3831.86 4943.50 6767.33 20774.44
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 9.45 739.80 - -
应付基金管理费 5.08 5.44 9.43 27.31
应付基金托管费 0.79 0.85 1.47 4.26
应付赎回款 3.95 1.90 27.48 188.05
负债总计 41.33 779.78 119.96 299.65
─────────────────────────────────────
实收基金 3597.22 4320.27 6415.05 19836.73
持有人权益合计 3790.53 4163.72 6647.36 20474.78
负债及权益合计 3831.86 4943.50 6767.33 20774.44
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2018-04-04◇
一、全部持股 截止日期: 2017-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
000001 平安银行 100000 1330000.00 3.51
600519 贵州茅台 1600 1115984.00 2.94
601318 中国平安 15000 1049700.00 2.77
600276 恒瑞医药 15000 1034700.00 2.73
000538 云南白药 10000 1017900.00 2.69
600176 中国巨石 60000 977400.00 2.58
002415 海康威视 25000 975000.00 2.57
600887 伊利股份 30000 965700.00 2.55
300024 机器人 50000 941000.00 2.48
000807 云铝股份 90000 920700.00 2.43
601601 中国太保 22000 911240.00 2.40
600009 上海机场 20000 900200.00 2.37
600585 海螺水泥 30000 879900.00 2.32
000651 格力电器 20000 874000.00 2.31
601888 中国国旅 20000 867800.00 2.29
600019 宝钢股份 100000 864000.00 2.28
002384 东山精密 30000 853800.00 2.25
600048 保利地产 60000 849000.00 2.24
002456 欧菲科技 40000 823600.00 2.17
601600 中国铝业 120300 802401.00 2.12
002572 索菲亚 20900 769120.00 2.03
600309 万华化学 20000 758800.00 2.00
002008 大族激光 15000 741000.00 1.95
000063 中兴通讯 20000 727200.00 1.92
601225 陕西煤业 88200 719712.00 1.90
002475 立讯精密 30057 704536.08 1.86
600522 中天科技 49950 696303.00 1.84
600332 白云山 20000 642800.00 1.70
603799 华友钴业 8000 641840.00 1.69
000002 万科A 20000 621200.00 1.64
000858 五粮液 7500 599100.00 1.58
600741 华域汽车 20000 593800.00 1.57
002635 安洁科技 22000 573980.00 1.51
600406 国电南瑞 30000 548400.00 1.45
002508 老板电器 10000 481000.00 1.27
300498 温氏股份 20000 478000.00 1.26
600779 水井坊 10000 468000.00 1.23
002304 洋河股份 4000 460000.00 1.21
002285 世联行 20000 223000.00 0.59
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2017-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601688 华泰证券 5726924.90 8.62
000651 格力电器 4106659.86 6.18
601988 中国银行 3777199.00 5.68
000333 美的集团 3175704.00 4.78
600104 上汽集团 2951542.00 4.44
600019 宝钢股份 2853486.00 4.29
002415 海康威视 2757130.35 4.15
000001 平安银行 2754535.50 4.14
000858 五粮液 2682144.57 4.03
600276 恒瑞医药 2575739.00 3.87
600048 保利地产 2544362.00 3.83
600519 贵州茅台 2401487.00 3.61
601600 中国铝业 2383921.00 3.59
601888 中国国旅 2382722.94 3.58
600030 中信证券 2352235.50 3.54
600068 葛洲坝 2333315.00 3.51
002241 歌尔股份 2286906.00 3.44
601288 农业银行 2207609.00 3.32
601318 中国平安 2110315.97 3.17
601328 交通银行 2109036.00 3.17
601390 中国中铁 2104805.00 3.17
000776 广发证券 2100718.00 3.16
002475 立讯精密 2084585.64 3.14
601818 光大银行 2047121.00 3.08
600703 三安光电 2043615.00 3.07
601668 中国建筑 2029486.00 3.05
002572 索菲亚 2027915.36 3.05
000063 中兴通讯 2026259.00 3.05
000002 万科Ａ 2003313.00 3.01
002736 国信证券 1993043.00 3.00
600741 华域汽车 1980891.00 2.98
002624 完美世界 1955918.00 2.94
002027 分众传媒 1926276.40 2.90
601601 中国太保 1903329.00 2.86
000928 中钢国际 1890514.00 2.84
601166 兴业银行 1888424.00 2.84
002466 天齐锂业 1877950.00 2.83
601939 建设银行 1824241.00 2.74
000786 北新建材 1821574.00 2.74
300083 劲胜智能 1821337.60 2.74
600309 万华化学 1800304.40 2.71
600887 伊利股份 1752218.00 2.64
600406 国电南瑞 1684401.00 2.53
300323 华灿光电 1678770.12 2.53
002410 广联达 1668223.00 2.51
601006 大秦铁路 1633227.00 2.46
000338 潍柴动力 1610733.00 2.42
600511 国药股份 1602805.27 2.41
002456 欧菲科技 1578798.00 2.38
600563 法拉电子 1563085.92 2.35
601618 中国中冶 1539604.00 2.32
600585 海螺水泥 1525270.00 2.29
601186 中国铁建 1506833.00 2.27
600028 中国石化 1487795.00 2.24
603799 华友钴业 1486859.00 2.24
601901 方正证券 1471400.00 2.21
600338 西藏珠峰 1465783.00 2.21
000807 云铝股份 1455200.00 2.19
601992 金隅集团 1430695.00 2.15
000951 中国重汽 1405934.80 2.12
300450 先导智能 1369341.00 2.06
000415 渤海金控 1341127.00 2.02
300498 温氏股份 1336255.00 2.01
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2017-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601688 华泰证券 5773574.00 8.69
601988 中国银行 3871418.00 5.82
000333 美的集团 3270285.84 4.92
000651 格力电器 3260908.00 4.91
600104 上汽集团 3192673.00 4.80
000858 五粮液 3143099.00 4.73
601288 农业银行 2445217.00 3.68
600030 中信证券 2355200.00 3.54
601328 交通银行 2283085.47 3.43
002466 天齐锂业 2256657.71 3.39
002241 歌尔股份 2207648.20 3.32
002027 分众传媒 2190424.13 3.30
000776 广发证券 2155758.00 3.24
600703 三安光电 2152145.58 3.24
600068 葛洲坝 2148508.00 3.23
601818 光大银行 2102370.00 3.16
601668 中国建筑 2046644.00 3.08
601166 兴业银行 2044510.70 3.08
600019 宝钢股份 2043132.36 3.07
601390 中国中铁 2027407.00 3.05
002736 国信证券 1994947.00 3.00
601939 建设银行 1990018.00 2.99
300323 华灿光电 1974675.00 2.97
000063 中兴通讯 1954903.00 2.94
000786 北新建材 1930774.08 2.90
002624 完美世界 1897100.00 2.85
002415 海康威视 1832634.00 2.76
601006 大秦铁路 1822343.00 2.74
600519 贵州茅台 1789560.00 2.69
601600 中国铝业 1747660.00 2.63
600741 华域汽车 1746871.55 2.63
600048 保利地产 1727188.00 2.60
300083 劲胜智能 1725200.08 2.60
002410 广联达 1682461.00 2.53
600276 恒瑞医药 1680224.20 2.53
000338 潍柴动力 1661932.04 2.50
000928 中钢国际 1658861.95 2.50
300450 先导智能 1649662.00 2.48
600511 国药股份 1600520.00 2.41
600028 中国石化 1566967.00 2.36
000895 双汇发展 1566923.69 2.36
600563 法拉电子 1542875.40 2.32
601618 中国中冶 1531510.00 2.30
600338 西藏珠峰 1527151.00 2.30
601888 中国国旅 1526435.00 2.30
000001 平安银行 1505291.00 2.26
601901 方正证券 1503176.00 2.26
002475 立讯精密 1479312.00 2.23
000002 万科Ａ 1450124.00 2.18
601992 金隅集团 1432886.00 2.16
601186 中国铁建 1379629.00 2.08
300316 晶盛机电 1378003.00 2.07
000415 渤海金控 1365326.00 2.05
000951 中国重汽 1347566.20 2.03
600872 中炬高新 1332821.00 2.01
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-03-28◇
截止日期:2017-12-31
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
华泰证券 1 129700.53 20.62
中信建投 1 114474.88 18.20
中泰证券(原齐鲁) 2 96979.10 15.42
东北证券 1 76822.39 12.21
东吴证券 2 49357.52 7.85
方正证券 1 47017.86 7.47
中金公司 2 45135.17 7.18
东方证券 1 21664.78 3.44
申万宏源 2 20734.35 3.30
东兴证券 2 9822.59 1.56
民族证券 2 8893.57 1.41
兴业证券 2 8436.74 1.34
财通证券 1 - -
国金证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
华泰证券 139267986.95 18.38 - -
中信建投 125616982.70 16.58 - -
中泰证券(原齐鲁) 113472492.16 14.98 - -
东北证券 110211032.98 14.55 - -
东吴证券 67534670.12 8.91 - -
方正证券 51594487.07 6.81 - -
中金公司 48790946.63 6.44 - -
东方证券 23263249.70 3.07 - -
申万宏源 48828987.60 6.45 127797.00 100.00
东兴证券 8860468.58 1.17 - -
民族证券 11119687.57 1.47 - -
兴业证券 9058918.28 1.20 - -
财通证券 - - - -
国金证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
华泰证券 19000000.00 45.24 - -
中信建投 - - - -
中泰证券(原齐鲁) - - - -
东北证券 - - - -
东吴证券 - - - -
方正证券 - - - -
中金公司 - - - -
东方证券 - - - -
申万宏源 10000000.00 23.81 - -
东兴证券 - - - -
民族证券 - - - -
兴业证券 13000000.00 30.95 - -
财通证券 - - - -
国金证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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