◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 中金MSCI中国A股国际质量ETF
代码 : 515910
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-12-25
上市日期 : 2021-02-26
基金成立日 : 2021-01-21
基金托管人 : 招商证券股份有限公司
管理公司 : 中金基金管理有限公司
成立时间 : 2014-02-10
办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
注册地址 : 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
法定代表人 : 胡长生
联系电话 : 010-63211122，400-868-1166
传真 : 010-66155573,010-66159121
公司网址 : www.ciccfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: MSCI中国A股国际质量指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现
，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为
更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板
及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括
国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、
企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）
、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债
券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指
期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证
券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : (一)股票投资策略
本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、
法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误
差控制在2%以内。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作
出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考
虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据
此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。
(二)存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
(三)债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目
的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,综合运用利率策略、债
券类属配置策略等策略进行个券选择。
(四)资产支持证券投资策略
本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过
宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化
等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在
具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测
提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金
流稳定性的分析。
(五)股指期货投资策略
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在进行股指期货投资时,根据风险
管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋
势的定量化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并
与现货资产进行匹配。
(六)股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,
结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和
要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法
规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上
述法律法规和监管要求的变化。
未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,例如指数期
权、场外衍生工具等金融产品,本基金将在履行适当程序后,纳入投资
范围并制定相应投资策略。
(七)国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为主要目的。结合国债交易市场和期
货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作,获取超额收益。
(八)参与转融通证券出借和融资业务投资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分
析市场情况、投资者者类型与机构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
在具体投资过程中,本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行
分析,积极主动的预测未来的利率趋势,选择风险调整后的收益高的品
种进行参与,实现转融通证券出借业务对基金资产的最优贡献。本基
金将严格控制转融通证券出借业务的流动性风险和采用约定申报方式
的信用风险管理,根据借券公司的分类评级、财务状况、管理水平和
债务水平等因素,选择对手方,结合适度分散出借个股、出借期限和出
借对手的理念方法,构造和优化组合,分散风险。
此外,本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金
的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款
支付等流动性需求。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基
金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说
明更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:4.62亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1749.8043 -218.5136 -2998.4561 -178.2984
期末资产净值（亿元） 2.7802 2.9734 2.9843 3.0186
期末份额净值（元） 0.6024 0.6891 0.6729 0.6584
股票市值（亿元） 2.6754 2.8773 2.8883 2.8913
股票比例（%） 95.56 96.61 96.63 95.69
合计市值（亿元） 2.7998 2.9784 2.9890 3.0216
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: MSCI中国A股国际质量指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现
，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.41% 2.56% -0.15%
2023-06-30 近三个月 -12.58% -14.57% 1.99%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 43150.7000 44350.7000 45850.7000
本期总申购 4200.0000 600.0000 300.0000
本期总赎回 1200.0000 1800.0000 1800.0000
本期净申购 3000.0000 -1200.0000 -1500.0000
期末总份额 46150.7000 43150.7000 44350.7000
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.850 1437.350 5.17 -0.01
000568 泸州老窖 6.612 1385.761 4.98 -0.83
300760 迈瑞医疗 4.551 1364.390 4.91 0.34
000858 五粮液 8.320 1360.902 4.89 -0.65
601225 陕西煤业 69.830 1270.208 4.57 -1.48
603288 海天味业 26.300 1232.160 4.43 7.19
600436 片仔癀 3.980 1139.713 4.10 -0.19
600438 通威股份 32.970 1131.201 4.07 1.77
600809 山西汾酒 6.094 1127.817 4.06 0.88
300122 智飞生物 17.018 752.196 2.71 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 7.442 1896.249 6.38 -0.20
000858 五粮液 8.970 1767.090 5.94 -0.24
600519 贵州茅台 0.860 1565.200 5.26 -0.04
603288 海天味业 19.107 1462.434 4.92 -0.56
601225 陕西煤业 71.310 1450.445 4.88 -2.04
600809 山西汾酒 5.214 1420.294 4.78 -0.16
601888 中国中免 7.215 1322.113 4.45 -0.20
300760 迈瑞医疗 4.211 1312.611 4.41 -0.12
600438 通威股份 31.200 1213.992 4.08 -0.88
600436 片仔癀 4.170 1185.865 3.99 -0.12
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 7.642 1714.037 5.74 0.35
000858 五粮液 9.210 1664.155 5.58 -0.13
601888 中国中免 7.415 1601.906 5.37 -1.10
603288 海天味业 19.667 1565.477 5.25 0.08
600519 贵州茅台 0.900 1554.300 5.21 0.12
600809 山西汾酒 5.374 1531.536 5.13 -0.27
300760 迈瑞医疗 4.331 1368.466 4.59 -0.42
601225 陕西煤业 73.350 1362.843 4.57 新进
600438 通威股份 32.080 1237.646 4.15 新进
600436 片仔癀 4.290 1237.493 4.15 -0.62
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600809 山西汾酒 5.644 1709.511 5.66 0.16
601888 中国中免 8.514 1687.980 5.59 0.24
000568 泸州老窖 7.292 1682.065 5.57 0.20
600276 恒瑞医药 47.081 1652.547 5.47 1.28
603288 海天味业 19.587 1622.179 5.37 0.52
000858 五粮液 9.340 1580.608 5.24 0.24
600519 贵州茅台 0.780 1460.550 4.84 0.04
300760 迈瑞医疗 4.751 1420.549 4.71 0.12
600436 片仔癀 4.910 1309.988 4.34 0.12
000651 格力电器 23.590 765.024 2.53 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 2497.0761 8.98 1762.2317 5.93
C 制造业 21850.5169 78.59 23824.1331 80.12
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1493.0152 5.37 748.0751 2.52
术服务业
J 金融业 638.0192 2.29 811.0710 2.73
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 1322.1132 4.45
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 275.4164 0.99 305.5219 1.03
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 26754.0439 96.23 28773.1461 96.77
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1702.6735 5.71 - -
C 制造业 24407.2537 81.79 23703.2052 78.52
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 489.9494 1.64 1510.6248 5.00
术服务业
J 金融业 403.3149 1.35 381.2016 1.26
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 1601.9056 5.37 2410.8790 7.99
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - 310.3619 1.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 277.4457 0.93 597.0731 1.98
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 28882.5430 96.78 28913.3457 95.78
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.6024元；本报告期基金份额净值增长率为-1
2.58%，业绩比较基准收益率为-14.57%。
●行情回顾及运作分析:
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。
二季度国内经济增长平稳，流动性相对宽松。海外方面美联储6月份暂停加息，
但通胀仍无降温迹象，年内或仍将加息。A股市场二季度震荡调整，主要宽基指数收
跌，人工智能等主题继续活跃。其中，沪深300下跌-5.15%，中证500下跌-5.38%，中
证1000下跌-3.98%，创业板下跌-7.69%，科创50下跌-7.06%。风格方面，价值优于成
长，小盘稍好于大盘。行业方面，通信、家电、传媒、机械、电力及公用事业表现较
好，消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材、综合等相对落后。
展望三季度，国内经济形势仍面临海内外各种复杂因素挑战，但预计经济增长内
生动能将边际走强，考虑到政策层面仍存在较大空间，对后续经济复苏的持续性不必
过于悲观。国内利率走低使得权益市场的配置性价比上升，我们认为A股市场中期机
会大于风险。随着经济活动回归正常周期，市场有望从对主题投资的追逐转向对公司
基本面的重视。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.6891元；本报告期基金份额净值增长率为2.
41%，业绩比较基准收益率为2.56%。
●行情回顾及运作分析:
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。
年初以来，国内疫情防控平稳转段，稳增长政策持续发力，经济复苏预期不断强
化；海外通胀压力仍存，银行业薄弱环节暴露，美联储面临两难局面。在此背景下，
A股市场整体表现较好，行业涨多跌少；人工智能等主题交易投资活跃，相关股票领
涨市场。
主要宽基指数在一季度录得正收益。其中，沪深300上涨4.63%，中证500上涨8.1
1%，中证1000上涨9.46%，创业板指上涨2.25%，科创50上涨12.67%。风格方面，小盘
强于大盘，价值与成长相对均衡。行业方面，计算机、传媒、通信、电子等表现较好
，房地产、消费者服务、银行、电力设备及新能源等相对落后。
展望二季度，中国经济将延续复苏势头，政策环境亦有望保持相对积极，上市公
司盈利预期或将继续改善，投资者整体风险偏好可能逐步提升。我们对国内权益市场
仍持相对积极的看法，A股市场机会大于风险，各类不确定性因素影响的可能是行情
节奏而非方向。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金的份额净值为0.6729元；本报告期基金份额净值增长率为
-21.76%，业绩比较基准收益率为-23.40%。
●行情回顾及运作分析:
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。
2022年，国内外超预期风险事件增多，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、
预期转弱三重压力。地缘冲突冲击商品供给，海外经济体普遍遭遇高通胀困境，美联
储为代表的海外央行开启加息周期，全年紧缩力度超市场预期。国内局部疫情反复扰
动，地产处于下行周期，投资消费预期转弱，经济增长面临较多挑战。需求收缩背景
下，国内CPI低位震荡，PPI高位回落，低通胀环境下，为对冲经济下行压力，国内货
币政策整体偏宽松。
在此背景下，全球资本市场波动加大，A股市场全年整体走弱。1-4月，在美债上
行、地缘冲突以及疫情反复的影响下，A股市场估值收缩，单边下行；5-7月，伴随局
部疫情好转及稳增长政策支持，投资者风险偏好回暖，市场触底反弹；8-10月，美联
储大码加息，疫情多点散发，房市预期转弱，A股市场二次探底；11月以来，随着疫
情防控政策优化以及稳增长政策不断发力，外资加速流入中国资产，A股止跌回升。
全年来看，宽基指数中，沪深300下跌21.63%，中证500下跌20.31%，中证1000下跌21
.58%；风格轮动速度较快，全年价值跑赢成长，大小盘表现相当；行业层面，煤炭、
消费者服务、交通运输等表现靠前，全年收涨；多数行业下跌，电子、综合金融、计
算机等表现落后。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，压制市场表现的风险因素均有明显好转。疫情防控政策优化，经济
复苏预期正在强化；海外加息周期步入尾声，国内流动性有望保持充裕；稳增长政策
发力，市场参与者预期或逐渐转强。综合衡量经济前景、盈利预期、估值水平、市场
走势等各类因素，我们对国内权益市场表现持相对积极的看法，各类投资风格内部选
股宽度均有望较2022年明显扩大，A股市场将为投资者提供更多自下而上的选择。我
们将继续严格遵守基金合同，有效控制跟踪误差，努力使组合实现较好指数跟踪效果
。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
都邦财产保险股份有限公司 1500.00 3.38 未变化
刘炜 1087.37 2.45 440.15
中信建投证券股份有限公司 1083.41 2.44 149.86
广发证券股份有限公司 913.97 2.06 -242.46
中国国际金融股份有限公司 828.38 1.87 285.73
海通证券股份有限公司 693.76 1.56 272.74
贺雅莉 300.00 0.68 新进
英大基金－江苏银行－英大基金－华 300.00 0.68 新进
英价值1号集合资产管理计划
陈愉 252.50 0.57 未变化
陶立永 222.54 0.50 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
都邦财产保险股份有限公司 1500.00 3.36 未变化
广发证券股份有限公司 1156.43 2.59 -411.19
中信建投证券股份有限公司 933.55 2.09 20.53
刘炜 647.22 1.45 新进
中国国际金融股份有限公司 542.65 1.22 -380.56
海通证券股份有限公司 421.02 0.94 -102.68
陈愉 252.50 0.57 未变化
周均 240.00 0.54 未变化
魏玮 207.12 0.46 新进
陈应军 200.00 0.45 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 6844 64802.31 5816.85 13.12% 38533.85 86.88%
2022-06-30 7441 60006.32 5087.77 11.39% 39562.93 88.61%
2021-12-31 7547 59561.02 6145.34 13.67% 38805.36 86.33%
2021-06-30 6766 68209.73 5568.55 12.07% 40582.15 87.93%
2021-02-19 7266 72186.48 2886.40 5.50% 49564.30 94.50%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 43150.700 4200.000 1200.000 46150.700
2023-03-31 44350.700 600.000 1800.000 43150.700
2022-12-31 45850.700 300.000 1800.000 44350.700
2022-09-30 44650.700 2700.000 1500.000 45850.700
2022-06-30 47950.700 600.000 3900.000 44650.700
2022-03-31 44950.700 3300.000 300.000 47950.700
2021-12-31 46750.700 4800.000 6600.000 44950.700
2021-09-30 46150.700 6600.000 6000.000 46750.700
2021-06-30 52450.700 4500.000 10800.000 46150.700
2021-03-31 52450.700 6300.000 6300.000 52450.700
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-29 中金基金：7月28日起副总经理汤琰离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：中金基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理
离任高级管理人员姓名：汤琰
离任原因：个人原因
离任日期：2023年7月28日
3.其他需要说明的事项
以上事项已经中金基金管理有限公司董事会审议通过,并将按规定向监管机构备
案。自2023年7月18日起,汤琰女士不再担任中金基金第三届董事会董事。
中金基金对汤琰女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
●2023-07-21 中金质量ETF：2023年二季度基金份额利润-0.0842元,净值增长率-12.
5800%
中金质量ETF(515910)2023年二季度基金已实现收益-17,498,042.59元,利润-37,
452,950.50元,对应加权平均基金份额利润-0.0842元,期末基金资产净值278,022,313
.30元,期末基金份额净值0.6024元,份额净值增长率-12.5800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。二季度国内经济增长平稳，流动性相对宽松。
海外方面美联储6月份暂停加息，但通胀仍无降温迹象，年内或仍将加息。A股市场二
季度震荡调整，主要宽基指数收跌，人工智能等主题继续活跃。其中，沪深300下跌-
5.15%，中证500下跌-5.38%，中证1000下跌-3.98%，创业板下跌-7.69%，科创50下跌
-7.06%。风格方面，价值优于成长，小盘稍好于大盘。行业方面，通信、家电、传媒
、机械、电力及公用事业表现较好，消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材、综合
等相对落后。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6024元；本报告期基金份额净值增长率为-1
2.58%，业绩比较基准收益率为-14.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，国内经济形势仍面临海内外各种复杂因素挑战，但预计经济增长内
生动能将边际走强，考虑到政策层面仍存在较大空间，对后续经济复苏的持续性不必
过于悲观。国内利率走低使得权益市场的配置性价比上升，我们认为A股市场中期机
会大于风险。随着经济活动回归正常周期，市场有望从对主题投资的追逐转向对公司
基本面的重视。
●2023-07-21 中金基金：2023年第2季度报告提示
中金基金管理有限公司旗下基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本
公司网站(http://www.ciccfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-868-1
166)咨询。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 中金纯债债券型证券投资基金
2 中金现金管家货币市场基金
3 中金消费升级股票型证券投资基金
4 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
5 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
6 中金金利债券型证券投资基金
7 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
8 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
9 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
11 中金金元债券型证券投资基金
12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
13 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
14 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
15 中金新医药股票型证券投资基金
16 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
17 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
18 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
19 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
20 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
21 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
22 中金成长精选混合型证券投资基金
23 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
24 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
25 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
26 中金金合债券型证券投资基金
27 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
28 中金金信债券型证券投资基金
29 中金稳健增长混合型证券投资基金
30 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
32 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
33 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
34 中金金誉债券型证券投资基金
35 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
36 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
37 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金
38 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
39 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金
40 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
42 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
43 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
●2023-07-01 中金基金：注销厦门分公司
经中金基金管理有限公司董事会决议,并经全资股东批准,公司注销厦门分公司。
该事项已在厦门市思明区市场监督管理局办理完成相关注销手续。
●2023-04-21 中金质量ETF：2023年一季度基金份额利润0.0168元,净值增长率2.410
0%
中金质量ETF(515910)2023年一季度基金已实现收益-2,185,136.10元,利润7,289
,427.56元,对应加权平均基金份额利润0.0168元,期末基金资产净值297,339,660.64
元,期末基金份额净值0.6891元,份额净值增长率2.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。年初以来，国内疫情防控平稳转段，稳增长政
策持续发力，经济复苏预期不断强化；海外通胀压力仍存，银行业薄弱环节暴露，美
联储面临两难局面。在此背景下，A股市场整体表现较好，行业涨多跌少；人工智能
等主题交易投资活跃，相关股票领涨市场。主要宽基指数在一季度录得正收益。其中
，沪深300上涨4.63%，中证500上涨8.11%，中证1000上涨9.46%，创业板指上涨2.25%
，科创50上涨12.67%。风格方面，小盘强于大盘，价值与成长相对均衡。行业方面，
计算机、传媒、通信、电子等表现较好，房地产、消费者服务、银行、电力设备及新
能源等相对落后。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6891元；本报告期基金份额净值增长率为2.
41%，业绩比较基准收益率为2.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，中国经济将延续复苏势头，政策环境亦有望保持相对积极，上市公
司盈利预期或将继续改善，投资者整体风险偏好可能逐步提升。我们对国内权益市场
仍持相对积极的看法，A股市场机会大于风险，各类不确定性因素影响的可能是行情
节奏而非方向。
●2023-04-21 中金基金：旗下基金2023年第1季度报告提示
中金基金管理有限公司旗下基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本
公司网站(http://www.ciccfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-868-1
166)咨询。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 中金纯债债券型证券投资基金
2 中金现金管家货币市场基金
3 中金消费升级股票型证券投资基金
4 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
5 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
6 中金金利债券型证券投资基金
7 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
8 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
9 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
11 中金金元债券型证券投资基金
12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
13 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
14 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
15 中金新医药股票型证券投资基金
16 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
17 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
18 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
19 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
20 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
21 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
22 中金成长精选混合型证券投资基金
23 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
24 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
25 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
26 中金金合债券型证券投资基金
27 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
28 中金金信债券型证券投资基金
29 中金稳健增长混合型证券投资基金
30 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
32 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
33 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
34 中金金誉债券型证券投资基金
35 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
36 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
37 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金
38 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
39 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
40 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
41 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
●2023-03-31 中金基金：2022年年度报告提示
中金基金管理有限公司旗下基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公
司网站(http://www.ciccfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-868-116
6)咨询。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 中金纯债债券型证券投资基金
2 中金现金管家货币市场基金
3 中金消费升级股票型证券投资基金
4 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
5 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
6 中金金利债券型证券投资基金
7 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
8 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
9 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
11 中金金元债券型证券投资基金
12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
13 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
14 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
15 中金新医药股票型证券投资基金
16 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
17 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
18 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
19 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
20 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
21 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
22 中金成长精选混合型证券投资基金
23 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
24 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
25 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
26 中金金合债券型证券投资基金
27 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
28 中金金信债券型证券投资基金
29 中金稳健增长混合型证券投资基金
30 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
32 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
33 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
34 中金金誉债券型证券投资基金
35 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
36 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
37 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金
38 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
39 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
●2023-03-08 中金基金：关于不法分子假冒“中金基金”名义、虚构“中金基金静态
战略投资项目”进行诈骗活动的风险提示
中金基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用本公司名义、假冒本公司工作
人员,通过诱导安装使用假冒的手机应用程序(APP)、微信群聊等方式兜售虚构的“中
金基金静态战略投资项目”,骗取投资者资金。为维护投资者利益,维护公司声誉,本
公司郑重提醒广大投资者:
一、本公司官网地址为www.ciccfund.com,微信公众号为“中金基金”(微信号:C
ICCFund),全国统一客服邮箱地址为services@ciccfund.com,全国统一客服电话为400
8681166。
二、中金基金为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司
目前未开发官方APP,也从未授权任何单位或个人以“中金基金”名义开发APP。中金
基金未开展“中金基金静态战略投资项目”,不会要求投资者将资金划入任何私人账
户。
三、投资者如欲购买本公司管理的基金产品,请通过本公司直销渠道或指定的销
售机构进行办理。如需了解本公司或旗下基金相关信息,请通过本公司官方网站、微
信公众号查阅,或可拨打客服电话咨询。
敬请广大投资者提高警惕,注意辨别真伪,不要扫描来源不明的二维码图片或点击
来源不明的链接下载相关APP,不要加入来源不明的相关微信群聊,谨防受骗,必要时及
时向金融监管部门、公安机关举报,切实维护好自身权益。本公司保留对以任何方式
冒用“中金基金”名义的机构或个人采取法律行动、追究法律责任的权利。
●2023-01-20 中金质量ETF：2022年四季度基金份额利润0.0141元,净值增长率2.200
0%
中金质量ETF(515910)2022年四季度基金已实现收益-29,984,561.28元,利润6,30
1,296.26元,对应加权平均基金份额利润0.0141元,期末基金资产净值298,428,617.89
元,期末基金份额净值0.6729元,份额净值增长率2.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。回顾四季度，A股市场探底回升，风格表现轮
动加快。党的二十大会议成功召开，科技自强相关主题引领市场反弹，信创、半导体
等板块率先开启上涨走势；疫情防控政策不断优化，经济企稳预期提振风险偏好，食
品饮料、消费服务等板块创出阶段性反弹。四季度，A股市场经二次探底之后开始反
弹，主要宽基指数录得正收益。其中，沪深300上涨1.75%，中证500上涨2.63%，中证
1000上涨2.56%，创业板指上涨2.53%。风格方面，小盘略强于大盘，价值优于成长。
行业方面，社服、计算机、传媒、医药生物等行业表现较好，煤炭、石油石化、电力
设备、有色金属等行业表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6729元；本报告期基金份额净值增长率为2.
20%，业绩比较基准收益率为1.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，我们对国内权益市场表现持相对积极的看法，各类不确定性因素更
多影响的或是节奏而非方向。第一，市场经历曲折调整后，主要宽基指数估值已处于
历史相对低位水平；第二，市场2022年二次探底走势符合A股历史中期底部结构特征
；第三，国内经济在各类政策支持下或将逐步复苏，上市公司盈利预期有望边际好转
。投资风格方面，我们认为：在经济复苏预期不断抬升，财政货币政策继续发力，微
观流动性相对宽松，投资者情绪边际修复，风格性价比剪刀差收窄的背景下，国内权
益市场各类投资风格之间的表现差异可能更多是阶段性的。2023年全年来看，成长、
质量、价值、市值等主要投资风格表现或相对均衡，不同风格内部选股宽度较今年可
能更大，将为投资者提供更多自下而上的选择机会。
●2023-01-20 中金基金：旗下基金2022年第4季度报告提示
中金基金管理有限公司旗下基金的2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本
公司网站(http://www.ciccfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-868-
1166)咨询。具体基金明细如下：
序号 基金名称
1 中金纯债债券型证券投资基金
2 中金现金管家货币市场基金
3 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
4 中金消费升级股票型证券投资基金
5 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
6 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
7 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
8 中金金利债券型证券投资基金
9 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
10 中金丰硕混合型证券投资基金
11 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
12 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
13 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
14 中金金元债券型证券投资基金
15 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
16 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
17 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
18 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
19 中金新医药股票型证券投资基金
20 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
21 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
22 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
23 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
24 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
25 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
26 中金成长精选混合型证券投资基金
27 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
28 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
29 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
30 中金金合债券型证券投资基金
31 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
32 中金金信债券型证券投资基金
33 中金稳健增长混合型证券投资基金
34 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
35 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
36 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
37 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
38 中金金誉债券型证券投资基金
39 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
40 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
41 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金
42 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
43 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
●2023-01-20 中金基金：高级管理人员变更
1.公告基本信息
基金管理人名称：中金基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司总经理,离任基金管理公司总经理,离任基金管
理公司副总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：赵璧
任职日期：2023年01月18日
过往从业经历：赵璧先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银
行部高级经理;上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁;中金基金管理有限公司董
事总经理、董事、创新投资管理部负责人、督察长、副总经理、财务负责人。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生,经济学硕士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：孙菁
离任原因：工作调动
离任日期：2023年01月18日
转任本公司其他工作岗位的说明：否
离任高级管理人员职务：副总经理
离任高级管理人员姓名：赵璧
离任原因：转任公司总经理
离任日期：2023年01月18日
转任本公司其他工作岗位的说明：是
●2022-11-18 中金基金：11月17日起新任独立董事庞铁
中金基金管理有限公司独立董事江勇先生因个人原因辞职。公司全资股东中国国
际金融股份有限公司决定,自2022年11月17日起,由庞铁先生接替江勇先生担任公司独
立董事。上述事项已报北京证监局备案。
公司对江勇先生于任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
附:庞铁先生简历
庞铁先生,高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一分校教师,国家经
济委员会经济法规局科长,国家经济体制改革委员会生产司、国务院经济体制改革办
公室产业司处长,中国电信股份有限公司董事会办公室主任。
●2022-11-04 中金基金：上海分公司办公地址变更
根据业务发展需要,自2022年11月5日起,中金基金管理有限公司上海分公司由上
海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦31层迁入新地址办公,新办公地址及联系方式如下:
新办公地址:上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦26层
联系电话:010-63211122转7923
●2022-10-26 中金质量ETF：2022年三季度基金份额利润-0.1078元,净值增长率-14.
1600%
中金质量ETF(515910)2022年三季度基金已实现收益-1,782,983.71元,利润-49,9
24,426.88元,对应加权平均基金份额利润-0.1078元,期末基金资产净值301,864,309.
99元,期末基金份额净值0.6584元,份额净值增长率-14.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制MSCI中国A股国际质量
指数的策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟
踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。回顾三季度，尽管面临国内外各类复杂因素挑
战，但国内经济仍呈现出在波折中复苏的态势。增长方面，7月各项经济数据短暂回
落；此后，随着局部疫情好转以及稳增长政策持续落地，8月数据整体改善；9月经济
呈现继续复苏势头，制造业采购经理指数升至扩张区间。通胀方面，物价水平仍未产
生对政策的明显制约，CPI处在3%以下区间。流动性方面，为应对增长面临的内外部
各种不确定性，国内流动性整体保持在合理充裕水平。在全球资本市场波动明显加大
的背景下，A股市场三季度整体走势偏弱，指数迎来二次探底。其中，沪深300下跌15
.16%，中证500下跌11.47%，中证1000下跌12.45%，创业板指下跌18.56%。风格方面
，小盘略强于大盘，价值优于成长。行业方面，煤炭、电力及公用事业、石油石化、
房地产等行业表现相对较好，基础化工、医药、电子等行业表现整体较弱。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6584元；本报告期基金份额净值增长率为-1
4.16%，业绩比较基准收益率为-14.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，国内政策持续发力有望逐步带动市场预期好转，经济增长可能在四季
度延续复苏的势头。A股市场在完成二次探底走势后，整体估值已经回落至中长期相
对低位，市场情绪和交易结构也逐渐呈现出一定的底部特征。我们认为从中长期视角
来看，A股市场当前机会大于风险。尽管不确定性因素仍可能构成阶段性扰动，但影
响更多体现在节奏上而非方向上。
●2022-10-26 中金基金：3季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金基金管理有限公司旗下基金的2022年第3季度报告全文于2022年10月26日在
本公司网站(http://www.ciccfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-868
-1166)咨询。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 中金纯债债券型证券投资基金
2 中金现金管家货币市场基金
3 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
4 中金消费升级股票型证券投资基金
5 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
6 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
7 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
8 中金金利债券型证券投资基金
9 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
10 中金丰硕混合型证券投资基金
11 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
12 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
13 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
14 中金金元债券型证券投资基金
15 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
16 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
17 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
18 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
19 中金新医药股票型证券投资基金
20 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
21 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
22 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
23 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
24 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
25 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
26 中金成长精选混合型证券投资基金
27 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
28 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
29 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
30 中金金合债券型证券投资基金
31 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
32 中金金信债券型证券投资基金
33 中金稳健增长混合型证券投资基金
34 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
35 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
36 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
37 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
38 中金金誉债券型证券投资基金
39 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:耿帅军 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-12-22
简历:耿帅军先生：理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析
师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股
份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理
有限公司，现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括：2020年10月22日
至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深
优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日至今担任中金沪深300
指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月21日至今担任
中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年6
月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2
022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理
，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经
理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董珊珊 性别:女 学历:硕士
简历:董珊珊女士：工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究
员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经
理。管理的公募基金包括：2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基
金基金经理，2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基
金基金经理，2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，2020年8月3日至今担任中金鑫福87个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理，2021年8月6日至今担任中金新璟3个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理，2021年9月16日至今担任中金金合债券型证券投资基金基
金经理，2022年4月15日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金
经理；2019年7月12日至2020年8月18日至今担任中金瑞和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2020年1月21日至2021年9月29日担任中金新润3个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:耿帅军 性别:男 学历:硕士
简历:耿帅军先生：理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析
师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股
份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理
有限公司，现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括：2020年10月22日
至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深
优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日至今担任中金沪深300
指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月21日至今担任
中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年6
月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2
022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理
，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:邱延冰 性别:男 学历:博士
简历:邱延冰先生：经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处
研究员，投资一处投资经理，投资二处副处长、处长（期间外派香港华安投资
有限公司，担任副总经理兼投资总监）；丝路基金有限责任公司投资决策委员
会委员、研究副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼
投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年6月30日起任中金基
金管理有限公司副总经理。2020年7月2日至今担任中金金泽量化精选混合型发
起式证券投资基金基金经理，2020年7月10日至今担任中金瑞和灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2021年3月22日至今担任中金成长精选混合型证券投资
基金基金经理，2021年4月23日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2021年7月13日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2022年3月15日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基
金基金经理；2020年9月15日至2021年6月15日担任中金瑞康灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2020年9月23日至2021年6月15日担任中金瑞泰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2020年9月15日至2021年12月13日担任中金泰顺
12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理，2021年4月7日至2022年4月15日
担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年3月15日至2023
年3月27日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:石玉 性别:女 学历:硕士
简历:石玉女士：管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限
责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中
国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。2016年7月加
入中金基金管理有限公司，现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家
货币市场基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。管
理的公募基金包括：2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中
金现金管家货币市场基金基金经理，2016年12月13日至今担任中金金利债券型
证券投资基金基金经理，2018年6月21日至今担任中金浙金6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月15日至今担任中金新元6个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月25日至今担任中金中债1-3年政
策性金融债指数证券投资基金基金经理，2020年7月3日至今担任中金新盛1年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2017年3月29日至2019年2月18日
担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年6月2日至2
018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7
月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年9月1日至2019年2月18日担任中
金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月8日至2020年
4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理，2019年12月18日至2021年
1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,，2016年12月
13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理，2018年6月
21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理，2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3
年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许忠海 性别:男 学历:硕士
简历:许忠海先生：中国国籍，硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任贝迪中国
区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股
份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中
金基金管理有限公司权益部基金经理。2022年6月20日至今担任中金科创主题3
年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中金成长精选混合型证券投资基金
基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:胡长生 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:胡长生先生：中国国籍，无境外居留权。胡先生自1998年12月至2005年12月于
中国证监会担任多个职位，包括政策研究室综合处副处长、规划发展委员会委
员（正处级）、机构监管部调研员、深圳专员办处长；自2005年12月至2010年4
月担任银河证券董事、副董事长及代理总裁；自2005年12月至2008年1月担任中
央汇金资本市场部副主任、主任；自2007年1月至2010年9月担任中国银河金融
控股有限责任公司董事；自2007年11月至2010年1月担任中国光大实业（集团）
有限责任公司董事；自2008年1月至2011年11月担任中央汇金非银行部资深业务
主管及资本市场处主任；自2011年3月至2012年11月担任中信建投证券股份有限
公司副董事长；2011年11月至2020年11月就职于中国中金财富证券有限公司（
原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、
执行委员会主任。
于1997年6月获得北京财政部财政科学研究所研究生部经济学博士学位。现任中
国国际金融股份有限公司管理委员会成员。2020年12月23日起任中金基金管理
有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:邱延冰 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:邱延冰先生：经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处
研究员，投资一处投资经理，投资二处副处长、处长（期间外派香港华安投资
有限公司，担任副总经理兼投资总监）；丝路基金有限责任公司投资决策委员
会委员、研究副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼
投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年6月30日起任中金基
金管理有限公司副总经理。2020年7月2日至今担任中金金泽量化精选混合型发
起式证券投资基金基金经理，2020年7月10日至今担任中金瑞和灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2021年3月22日至今担任中金成长精选混合型证券投资
基金基金经理，2021年4月23日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2021年7月13日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2022年3月15日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基
金基金经理；2020年9月15日至2021年6月15日担任中金瑞康灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2020年9月23日至2021年6月15日担任中金瑞泰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2020年9月15日至2021年12月13日担任中金泰顺
12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理，2021年4月7日至2022年4月15日
担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年3月15日至2023
年3月27日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵璧 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵璧先生：经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理；上
海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁；中金基金管理有限公司董事总经理
、董事、创新投资管理部负责人、督察长、副总经理、财务负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:黄劲峰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:黄劲峰先生：董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英国及
香港)审计、核算见习生、副经理，经理等职务；香港汇丰银行资本市场财务经
理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛(亚洲)，高盛集团(日本东京)固定收
益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日本产
品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北京高华证券有
限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛(亚洲)有限责任公司资产管理部
亚太区首席营运官、亚太除日本首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务
。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐翌成 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:徐翌成先生：金融学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部收购兼
并和财务顾问组负责人；总裁助理、战略发展部负责人；董事会秘书、综合办
公室、战略发展部负责人。现任中国国际金融股份有限公司总裁助理、资产管
理板块负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:杨毓莹 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨毓莹女士：工商管理硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计部经理，中国
国际金融股份有限公司董事总经理、人力资源部负责人。现任中金基金管理有
限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:冒大卫 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:冒大卫先生：中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博
士学位，副教授。历任北京大学光华管理学院团委书记、党委副书记、党委书
记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会计师等职务。现任
神州泰岳软件股份有限公司总裁。自2018年8月16日起担任中金基金管理有限公
司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:庞铁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:庞铁先生：高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一分校教师，国
家经济委员会经济法规局科长，国家经济体制改革委员会生产司、国务院经济
体制改革办公室产业司处长，中国电信股份有限公司董事会办公室主任。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -5370.48 -2193.72 -3728.71 -841.87
每份净收益（元） -0.19 -0.10 -0.14 -0.04
可供分配收益（万元） -14507.84 -10403.31 -6290.21 -1560.61
每份可供分配收益（元） -0.33 -0.23 -0.14 -0.03
期末资产净值（亿元） 2.98 3.42 3.87 4.46
期末份额净值（元） 0.67 0.77 0.86 0.97
加权平均净值收益率（%） -26.90 -12.69 -15.31 -4.11
每份净值增长率（%） -21.76 -10.82 -13.99 -3.38
每份累计净值增长率（%） -32.71 -23.30 -13.99 -3.38
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -8475.91 -4185.24 -6215.42 -1792.83
股票差价收入 -5721.22 -2424.67 -3961.67 -1131.67
债券差价收入 - - 2.58 -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 18.63 8.13 67.99 56.09
股息收入 478.59 291.70 381.92 336.09
─────────────────────────────────────
二、费用合计 146.39 74.74 283.92 161.12
基金管理费 96.41 50.05 120.48 62.94
基金托管费 16.06 8.34 20.08 10.49
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -8622.30 -4259.99 -6499.35 -1953.96
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 972.80 1212.62 1057.00 1985.39
清算备付金 31.38 37.29 49.39 78.12
交易保证金 2.81 5.91 8.78 31.38
股票投资市值 28882.54 33020.08 37663.34 42589.28
债券投资市值 - - - 10.21
应收利息 - - 0.55 0.97
应收申购款 - - - -
资产总计 29889.55 34508.22 38779.08 44695.37
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 0.07 - -
应付基金管理费 7.65 8.13 9.73 11.18
应付基金托管费 1.27 1.35 1.62 1.86
应付赎回款 - - - -
负债总计 46.68 260.83 118.59 105.28
─────────────────────────────────────
实收基金 44350.70 44650.70 44950.70 46150.70
持有人权益合计 29842.86 34247.38 38660.49 44590.08
负债及权益合计 29889.55 34508.22 38779.08 44695.37
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 8500 14373500.00 5.17
000568 泸州老窖 66124 13857606.68 4.98
300760 迈瑞医疗 45510 13643898.00 4.91
000858 五粮液 83200 13609024.00 4.89
601225 陕西煤业 698300 12702077.00 4.57
603288 海天味业 263001 12321596.85 4.43
600436 片仔癀 39800 11397128.00 4.10
600438 通威股份 329700 11312007.00 4.07
600809 山西汾酒 60940 11278165.80 4.06
300122 智飞生物 170180 7521956.00 2.71
─────────────────────────────────────
|
