◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
基金全称 : 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 南华中证杭州湾区ETF
代码 : 512870
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-11-02
上市日期 : 2019-02-22
基金成立日 : 2018-12-14
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 南华基金管理有限公司
成立时间 : 2016-11-17
办公地址 : 杭州市上城区横店大厦801室
注册地址 : 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
法定代表人 : 张哲
联系电话 : 400-810-5599，400-810-5599
传真 : 010-58965908
公司网址 : www.nanhuafunds.com
电子信箱 : services@nanhuafunds.com
律师事务所 : 浙江天册律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证杭州湾区指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期
货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现
金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于
标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%
，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情
形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离
度和跟踪误差的进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、权证、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，
判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，降低跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池
结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金
流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平
均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收
益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究
和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高
投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型
和投资策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
6、国债期货投资策略
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基
础上，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投
资，以降低跟踪误差。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本
基金风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招
募说明更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.31亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -173.6374 -8.5862 -75.1615 -13.9859
期末资产净值（亿元） 0.4351 0.4695 0.4457 0.4621
期末份额净值（元） 1.3854 1.4947 1.4189 1.4258
股票市值（亿元） 0.4291 0.4660 0.4414 0.4579
股票比例（%） 98.27 98.92 98.71 98.80
合计市值（亿元） 0.4367 0.4711 0.4471 0.4635
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证杭州湾区指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 5.34% 5.59% -0.25%
2023-06-30 近三个月 -7.31% -8.21% 0.90%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3141.0637 3141.0637 3241.0637
本期总赎回 - - 100.0000
本期净申购 - - -100.0000
期末总份额 3141.0637 3141.0637 3141.0637
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002142 宁波银行 8.287 209.648 4.82 1.34
002415 海康威视 5.922 196.067 4.51 -0.92
600570 恒生电子 4.070 180.256 4.14 0.18
002050 三花智控 5.841 176.755 4.06 0.33
603799 华友钴业 3.506 160.960 3.70 0.23
688012 中微公司 0.880 137.676 3.16 新进
300316 晶盛机电 1.761 124.834 2.87 0.09
601689 拓普集团 1.210 97.647 2.24 新进
300033 同花顺 0.549 96.159 2.21 未变
002493 荣盛石化 8.168 95.070 2.18 0.39
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 6.842 291.867 6.22 未变
600570 恒生电子 3.890 207.020 4.41 未变
002142 宁波银行 6.947 189.709 4.04 未变
603799 华友钴业 3.276 180.180 3.84 未变
603501 韦尔股份 1.880 171.268 3.65 未变
002050 三花智控 5.511 141.913 3.02 未变
300347 泰格医药 1.341 128.318 2.73 未变
002493 荣盛石化 7.778 117.674 2.51 未变
300033 同花顺 0.549 112.079 2.39 新进
300316 晶盛机电 1.671 109.080 2.32 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 6.842 237.270 5.32 -0.41
002142 宁波银行 6.947 225.414 5.06 -0.94
603799 华友钴业 3.276 182.244 4.09 0.19
600570 恒生电子 3.890 157.385 3.53 -0.35
603501 韦尔股份 1.880 144.929 3.25 -0.01
300347 泰格医药 1.341 140.505 3.15 -0.12
002050 三花智控 5.511 116.948 2.62 0.51
300316 晶盛机电 1.671 106.190 2.38 -0.12
603659 璞泰来 1.844 95.685 2.15 新进
002493 荣盛石化 7.778 95.663 2.15 -0.69
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002142 宁波银行 7.887 248.819 5.38 未变
002415 海康威视 7.252 220.597 4.77 未变
603799 华友钴业 3.086 198.553 4.30 未变
603501 韦尔股份 1.890 151.446 3.28 0.49
600570 恒生电子 4.240 143.690 3.11 0.98
300347 泰格医药 1.461 133.187 2.88 未变
002050 三花智控 5.001 123.030 2.66 未变
300316 晶盛机电 1.791 121.087 2.62 新进
002493 荣盛石化 8.468 117.106 2.53 未变
002001 新和成 5.175 114.840 2.49 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 3116.0035 71.61 3327.0642 70.86
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 17.6218 0.40 21.2551 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 130.3194 2.99 150.7922 3.21
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 403.3010 9.27 466.0937 9.93
术服务业
J 金融业 305.8070 7.03 308.7414 6.58
K 房地产业 52.3386 1.20 6.9784 0.15
L 租赁和商务服务业 29.5876 0.68 94.6480 2.02
M 科学研究和技术服务业 113.5225 2.61 151.5926 3.23
N 水利、环境和公共设施管 29.5708 0.68 22.3850 0.48
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 93.1136 2.14 110.8916 2.36
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4291.1860 98.61 4660.4425 99.27
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 3198.6178 71.77 3337.4448 72.22
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 21.4134 0.48 52.5594 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 136.8608 3.07 151.2681 3.27
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 369.4316 8.29 325.1495 7.04
术服务业
J 金融业 286.1205 6.42 353.8744 7.66
K 房地产业 7.1980 0.16 7.2884 0.16
L 租赁和商务服务业 81.6957 1.83 40.8474 0.88
M 科学研究和技术服务业 170.7814 3.83 166.9996 3.61
N 水利、环境和公共设施管 21.5050 0.48 23.4209 0.51
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 119.9979 2.69 119.9324 2.60
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4413.6223 99.03 4578.7850 99.08
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.3854元，本报告期内，基
金份额净值增长率为-7.31%，同期业绩比较基准收益率为-8.21%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，二季度国内经济基本面缓慢复苏，出口重回负增长，而海外不确定性
仍在，市场承受一定压力震荡下行。经济活动数据或反映经济面临的下行压力，制造
业PMI指数连续数月处于50%以下的收缩区间，主要原因或是由于需求不足。一方面受
年初以来居民收入增长较为缓慢、以及楼市偏弱等影响，当前居民消费能力、消费信
心还有待进一步提振；另外，全球经济放缓背景下，外需也在走弱。因此，宏观政策
加大逆周期调节力度，着力扩大有效需求，通过降息和促消费政策，降低居民信贷成
本，鼓励居民消费。美联储虽然暂时暂停加息，但年内将继续加息两次的预期逐渐升
温，人民币汇率在二季度也出现了一定幅度的变动，或使得资金出现外流，导致市场
短期承压。但预计人民币汇率的贬值行情已经进入尾声，后续人民币汇率或将在合理
均衡水平上保持基本稳定，北向资金的大规模流入值得期待。从行业层面来看，市场
目前整体估值仍处于相对低位，具有较好的投资性价比。二季度市场整体震荡下行，
行业切换较为频繁，但其中与AIGC相关的通信、传媒等行业在二季度仍有表现较好。
随着相关产业的进一步发展，投资不断加大，AIGC概念或将在较长一段时期具有较好
的投资价值。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪
中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格
按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、
保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因
调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.4947元，本报告期内，基
金份额净值增长率为5.34%，同期业绩比较基准收益率为5.59%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，随着疫情基本结束，经济整体进入复苏通道中，投资者对于市场也较
为乐观，因此市场表现相对较好，指数基本呈现震荡上行的态势，但也有波折。年初
到春节前，投资者对经济复苏的预期十分强劲，同时北上资金大幅净流入，市场表现
较为强势，指数持续上涨。但在春节之后，由于市场前期积累了较大的涨幅，而投资
者对经济复苏的担忧有所加剧，北上资金流入情况也较为平淡，同时受海外美联储加
息预期及硅谷银行暴雷等因素影响，市场走势较为震荡。3月中旬以来，随着各项经
济数据的逐渐披露，显示经济处于修复之中，市场信心有所恢复，同时叠加央行超预
期降准，美联储加息预期降温，市场开始筑底回升。从行业层面来看，由于市场整体
估值处于低位，投资性价比较高，因此年初以来大部分行业均有所上涨。3月之前，
市场处于经济及政策数据的真空期，较易受到各种预期以及高频数据的影响，行业轮
动速度较快，市场缺乏明确主线。3月份开始，随着AIGC概念的持续火爆，TMT逐渐成
为主线，计算机、通信、传媒、电子行业今年以来涨幅居前。本基金作为被动投资的
指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市
场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利
用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、
保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因
调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.4189元，本报告期内，基
金份额净值增长率为-27.41%，同期业绩比较基准收益率为-27.62%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，自年初以来，欧美持续处于高通胀压力之下，美联储进入大幅加息
通道，俄乌冲突的爆发推高了投资者的风险偏好，国内方面受疫情的反复，经济发展
也受到了一定的影响。在国内外多重因素的作用下，A股市场自年初以来就处于下跌
趋势中，全年个主要指数都呈现较大的跌幅，代表大盘股的沪深300指数下跌21.63%
，代表中盘股的中证500指数下跌20.31%，代表中小盘股的中证1000指数下跌21.58%
。
具体来看，在经历的年初的快速下跌之后，市场在4月末开始了一波持续两个月
的反弹。反弹的主线主要围绕在新能源方向，相关的上下游领域如有色金属、电力设
备、汽车等行业在此期间反弹幅度都较大。自7月初开始，市场再次回到下跌的轨道
。随着美联储加息幅度逐渐放缓，全球流动性压力有所缓解；国内防疫政策不断放宽
，市场对经济恢复的预期在不断加强；而市场在经历了近一年的下跌后估值水平处于
历史低位，存在较好的配置价值，因此在四季度市场走势见底企稳，开始反弹并延续
至2023年。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过跟踪、复制中证杭州湾区
指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金采用完全复制法跟
踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股停牌；（2）基金申购赎回；
（3）成分股定期调整。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因
调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，海外仍存在一些不利因素，美联储加息幅度虽有所放缓，但短期进
入降息通道的概率较低；俄乌冲突持续了一年，短期没有结束的迹象等等，这些不利
因素或将会对国内市场带来一定的压力。国内自新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后
，疫情对居民生产生活的影响基本结束，经济发展将回到正常的轨道上来。稳增长是
今年的政策主线，扩大内需或将是稳增长的主要抓手之一。扩大内需的核心是促消费
、扩投资。对于促消费，中央经济工作会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置
”，并提出“多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消
费”。而对于扩投资，会议强调“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，
加快实施‘十四五’重大工程，加强区域间基础设施联通”。因此，在疫情结束后消
费端从底部回升，而稳地产政策持续加码，地产行业也有望底部回升，消费产业链和
房地产产业链在中短期或有较大的机会。中央经济工作会议明确了将继续实施积极的
财政政策和稳健的货币政策，可以预期流动性仍将保持合理充裕，在各类政策协调配
合下，形成共促高质量发展合力。总的来说，今年市场的走势或由内因主导，海外的
不利因素虽然可能会对市场带来一定的干扰，但大概率不会改变市场的趋势。国内稳
增长的宏观政策，有助于提升市场信心，市场有望实现估值修复，因此目前仍处于较
低估值的权益市场或存在较大的投资机会。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
上海浦东发展银行股份有限公司－南 1532.11 48.78 -53.75
华中证杭州湾区交易型开放式指数证
券投资基金联接
横店集团控股有限公司 1180.00 37.57 未变化
中信证券股份有限公司 98.50 3.14 -25.20
杨卫光 60.00 1.91 未变化
刘建生 13.00 0.41 未变化
周力 12.00 0.38 -8.36
韩宁 7.98 0.25 1.38
杨子平 6.78 0.22 新进
刘浩谦 6.50 0.21 未变化
武旭平 6.40 0.20 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
上海浦东发展银行股份有限公司－南 1585.86 48.93 -14.14
华中证杭州湾区交易型开放式指数证
券投资基金联接
横店集团控股有限公司 1180.00 36.41 未变化
中信证券股份有限公司 123.70 3.82 32.34
杨卫光 60.00 1.85 未变化
周力 20.36 0.63 -0.60
刘建生 13.00 0.40 新进
钱中明 6.74 0.21 -7.98
韩宁 6.60 0.20 新进
刘浩谦 6.50 0.20 未变化
武旭平 6.40 0.20 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 360 87251.77 2810.61 89.48% 330.45 10.52%
2022-06-30 393 82469.81 2889.56 89.15% 351.50 10.85%
2021-12-31 415 80507.56 2986.51 89.39% 354.55 10.61%
2021-06-30 482 77615.43 3248.86 86.84% 492.20 13.16%
2020-12-31 487 85032.11 3591.70 86.73% 549.36 13.27%
2020-06-30 576 136129.58 7183.11 91.61% 657.95 8.39%
2019-12-31 751 51145.99 2690.71 70.05% 1150.36 29.95%
2019-06-30 1133 210424.22 21411.00 89.81% 2430.07 10.19%
2019-02-15 5607 89782.53 40716.37 80.88% 9624.70 19.12%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3141.064 - - 3141.064
2023-03-31 3141.064 - - 3141.064
2022-12-31 3241.064 - 100.000 3141.064
2022-09-30 3241.064 100.000 100.000 3241.064
2022-06-30 3241.064 - - 3241.064
2022-03-31 3341.064 - 100.000 3241.064
2021-12-31 3541.064 600.000 800.000 3341.064
2021-09-30 3741.064 1000.000 1200.000 3541.064
2021-06-30 4041.064 - 300.000 3741.064
2021-03-31 4141.064 400.000 500.000 4041.064
2020-12-31 4541.064 - 400.000 4141.064
2020-09-30 7841.064 200.000 3500.000 4541.064
2020-06-30 3741.064 7200.000 3100.000 7841.064
2020-03-31 3841.064 300.000 400.000 3741.064
2019-12-31 8541.064 500.000 5200.000 3841.064
2019-09-30 23841.064 600.000 15900.000 8541.064
2019-06-30 26341.064 2500.000 5000.000 23841.064
2019-03-31 50341.064 1400.000 25400.000 26341.064
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-15◇
●2023-08-15 南华基金：8月14日起新任督察长罗丽娟，路秀妍离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：南华基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金管理
人监督管理办法》以及《南华基金管理有限公司章程》的相关规定
高管变更类型：新任基金管理公司督察长、离任基金管理公司督察长
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：督察长
新任高级管理人员姓名：罗丽娟
任职日期：2023-08-14
过往从业经历：历任恒生电子股份有限公司法务兼投资助理、西南证券股份有限
公司投资银行部业务经理、上海安硕信息技术股份有限公司证券事务代表、诺德基金
管理有限公司稽核风控部总监、泰信基金管理有限公司监察稽核部总监。2023年7月1
0日加入南华基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：督察长
离任高级管理人员姓名：路秀妍
离任原：因个人原因
离任日期：2023-08-14
4、其他需要说明的事项
上述变更事项已经南华基金管理有限公司第二届董事会第十次会议审议通过,将
按规定向监管机构备案。
●2023-08-08 杭州湾区ETF：8月8日起基金经理孔庆卿离任
1、公告基本信息
基金名称：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：南华中证杭州湾区ETF
基金主代码：512870
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名：黄志钢
离任基金经理姓名：孔庆卿
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：孔庆卿
离任原因：个人原因
离任日期：2023-08-08
转任本公司其他工作岗位的说明：否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：是
●2023-07-21 杭州湾区ETF：2023年二季度基金份额利润-0.1093元,净值增长率-7.3
100%
杭州湾区ETF(512870)2023年二季度基金已实现收益-1,736,374.39元,利润-3,43
4,511.91元,对应加权平均基金份额利润-0.1093元,期末基金资产净值43,514,986.23
元,期末基金份额净值1.3854元,份额净值增长率-7.3100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，二季度国内经济基本面缓慢复苏，出口重回负增长，而海外不确定性
仍在，市场承受一定压力震荡下行。经济活动数据或反映经济面临的下行压力，制造
业PMI指数连续数月处于50%以下的收缩区间，主要原因或是由于需求不足。一方面受
年初以来居民收入增长较为缓慢、以及楼市偏弱等影响，当前居民消费能力、消费信
心还有待进一步提振；另外，全球经济放缓背景下，外需也在走弱。因此，宏观政策
加大逆周期调节力度，着力扩大有效需求，通过降息和促消费政策，降低居民信贷成
本，鼓励居民消费。美联储虽然暂时暂停加息，但年内将继续加息两次的预期逐渐升
温，人民币汇率在二季度也出现了一定幅度的变动，或使得资金出现外流，导致市场
短期承压。但预计人民币汇率的贬值行情已经进入尾声，后续人民币汇率或将在合理
均衡水平上保持基本稳定，北向资金的大规模流入值得期待。从行业层面来看，市场
目前整体估值仍处于相对低位，具有较好的投资性价比。二季度市场整体震荡下行，
行业切换较为频繁，但其中与AIGC相关的通信、传媒等行业在二季度仍有表现较好。
随着相关产业的进一步发展，投资不断加大，AIGC概念或将在较长一段时期具有较好
的投资价值。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪
中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格
按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证
金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整
投资组合，力求跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.3854元，本报告期内，基
金份额净值增长率为-7.31%，同期业绩比较基准收益率为-8.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 南华基金：2023年第2季度报告提示
南华基金管理有限公司董事会及董事保证旗下公开募集证券投资基金2023年第2
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司旗下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资
基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券
投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型
证券投资基金、南华丰汇混合型证券投资基金及南华瑞诚一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(http://www.
nanhuafunds.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
及上海证券交易所网站(仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008105599)咨询。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
●2023-04-21 杭州湾区ETF：2023年一季度基金份额利润0.0758元,净值增长率5.340
0%
杭州湾区ETF(512870)2023年一季度基金已实现收益-85,861.97元,利润2,382,34
0.17元,对应加权平均基金份额利润0.0758元,期末基金资产净值46,949,498.14元,期
末基金份额净值1.4947元,份额净值增长率5.3400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，随着疫情基本结束，经济整体进入复苏通道中，投资者对于市场也较
为乐观，因此市场表现相对较好，指数基本呈现震荡上行的态势，但也有波折。年初
到春节前，投资者对经济复苏的预期十分强劲，同时北上资金大幅净流入，市场表现
较为强势，指数持续上涨。但在春节之后，由于市场前期积累了较大的涨幅，而投资
者对经济复苏的担忧有所加剧，北上资金流入情况也较为平淡，同时受海外美联储加
息预期及硅谷银行暴雷等因素影响，市场走势较为震荡。3月中旬以来，随着各项经
济数据的逐渐披露，显示经济处于修复之中，市场信心有所恢复，同时叠加央行超预
期降准，美联储加息预期降温，市场开始筑底回升。从行业层面来看，由于市场整体
估值处于低位，投资性价比较高，因此年初以来大部分行业均有所上涨。3月之前，
市场处于经济及政策数据的真空期，较易受到各种预期以及高频数据的影响，行业轮
动速度较快，市场缺乏明确主线。3月份开始，随着AIGC概念的持续火爆，TMT逐渐成
为主线，计算机、通信、传媒、电子行业今年以来涨幅居前。本基金作为被动投资的
指数基金，其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市
场长期的平均收益。在投资策略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利
用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要源于
：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分
析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.4947元，本报告期内，基
金份额净值增长率为5.34%，同期业绩比较基准收益率为5.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 南华基金：2023年第1季度报告提示
南华基金管理有限公司董事会及董事保证旗下公开募集证券投资基金2023年第1
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司旗下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资
基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券
投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型
证券投资基金、南华丰汇混合型证券投资基金及南华瑞诚一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.
nanhuafunds.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
及上海证券交易所网站(仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008105599)咨询。
●2023-03-30 南华基金：2022年年度报告提示
南华基金管理有限公司董事会及董事保证旗下公开募集证券投资基金2022年年度
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司旗下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资
基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券
投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型
证券投资基金、南华丰汇混合型证券投资基金及南华瑞诚一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.nan
huafunds.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及上
海证券交易所网站(仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金)披露,
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008105599)咨询。
●2023-02-28 南华基金：变更法定代表人并完成工商变更登记
经工商行政管理部门核准,南华基金管理有限公司法定代表人变更为张哲先生。
相关工商变更手续已办理完毕,公司统一社会信用代码为:91330783MA28EJ2E35。
附:法人代表简介
张哲先生
董事长,本科学历。2002年3月至今就职于南华期货股份有限公司。现任南华期货
股份有限公司副总经理、财富管理业务总部总经理。2022年8月加入南华基金管理有
限公司,现任南华基金管理有限公司董事长。
●2023-01-20 杭州湾区ETF：2022年四季度基金份额利润-0.0053元,净值增长率-0.4
800%
杭州湾区ETF(512870)2022年四季度基金已实现收益-751,614.70元,利润-168,21
1.61元,对应加权平均基金份额利润-0.0053元,期末基金资产净值44,567,157.97元,
期末基金份额净值1.4189元,份额净值增长率-0.4800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，虽然美国通胀数据仍然不佳，但经过年初以来连续数次大幅加息后，
美联储继续大幅加息的预期有所下降，并且12月加息的幅度也的确有所放缓，全球流
动性压力有所缓解。在此环境下，北向资金也从净流出逐渐恢复到净流入状态。此外
，较好的基本面环境也是A股四季度吸引外资的原因，在经历了将近一年的回调特别
是三季度较大幅度的回调之后，A股目前的估值水平处于历史低位，有较好的配置价
值。另一方面，随着四季度防疫政策的不断放宽，市场对经济恢复的预期在不断加强
，市场走势也见底企稳，并开始小幅反弹。但由于市场处于底部区域，增量资金相对
有限，市场仍以存量博弈为主，因此四季度的主题切换较为频繁，成交量也未有明显
放大，反而在12月受到疫情影响成交量有一定程度的萎缩。而12月受到的疫情冲击或
将是疫情对市场、对经济最后一次影响，
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.4189元，本报告期内，基
金份额净值增长率为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望一季度，恢复经济将成为主题，以中国的经济活力，在政策支持，上下一心
的努力下，大概率很快就能看到各项数据将会有很大的改善。在经济恢复的预期下，
目前估值较低的A股市场的表现将十分值得期待。本基金作为被动投资的指数基金，
其目标是通过持有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平
均收益。在投资策略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法
进行精细化管理，控制跟踪偏离度。报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基
金申购赎回；（2）基金备付金、保证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础
上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。
●2023-01-20 南华基金：2022年第4季度报告提示
南华基金管理有限公司董事会及董事保证旗下公开募集证券投资基金2022年第4
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司旗下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资
基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券
投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型
证券投资基金、南华丰汇混合型证券投资基金及南华瑞诚一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(http://www.
nanhuafunds.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
及上海证券交易所网站(仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008105599)咨询。
●2023-01-06 南华基金：增加注册资本
经南华基金管理有限公司股东南华期货股份有限公司决定,公司注册资本由人民
币2亿元增加至人民币2.5亿元,新增的注册资本人民币5000万元已于2022年12月07日
完成实缴。本次增资后,公司股权结构为:
股东名称 出资金额 出资比例
南华期货股份有限公司 2.5亿元 100%
公司已完成本次增加注册资本事项的工商变更登记手续, 并按规定向监管部门备
案。
●2023-01-05 南华基金：提醒客户谨防虚假APP、网站、二维码、公众号诈骗的风险
提示
南华基金管理有限公司发现近期有不法分子假冒南华基金APP、网站,冒用南华基
金的名义制作PPT、视频等方式进行非法宣传推介,诱骗客户进行投资,非法进行诈骗
活动的情况,本公司为此郑重提醒广大投资者:
1、本公司官网地址为http://www.nanhuafunds.com,客户服务号码为400-810-55
99(免长途话费),官方微信公众号为“南华基金(Nanhua-Fund)”。请投资者务必提高
警惕,切勿相信非法APP、网站、二维码、公众号等。
2、投资者投资本公司旗下的基金或其他产品时,应通过相关产品的法律文件或有
关公告公示的销售机构办理。如投资者无法确认相关销售机构是否符合条件,请登陆
本公司官方网站查询,或拨打本公司全国统一客服电话咨询详细情况。
3、南华基金严格依法合规地开展证券投资基金业务,从未向投资者提示更换银行
卡及收取解冻资金等不合理费用的相关要求,请投资者注意不要轻易透露个人信用信
息或盲目支付任何可疑费用。
●2022-12-01 南华基金：12月1日起400客服热线恢复使用
自2022年12月1日起南华基金管理有限公司400客服热线恢复使用,010-58965981
及010-58965891不再作为客服电话,如有问题欢迎投资者致电400-810-5599咨询。
●2022-11-28 南华基金：关于400客服热线暂停使用的通知
由于近期新冠疫情严重,为响应国家有关政策与号召,积极配合做好防控防疫措施
,南华基金管理有限公司自2022年11月28日起400客服热线暂时无法使用,恢复时间我
司将另行公告。期间如有问题咨询可以致电010-58965891/010-58965981,或者发送邮
件至:services@nanhuafunds.com反馈。
由此造成的不便敬请谅解。
●2022-11-17 南华基金：新增直销柜台银行账户
根据业务发展需要,南华基金管理有限公司决定自2022年11月17日起新增直销柜
台银行账户,现将有关事宜公告如下：
一、新增直销柜台银行账户信息如下：
账户名称：南华基金管理有限公司
银行账号：356980100102364198
开户行：兴业银行股份有限公司杭州分行
大额支付号：309331006988
二、特别提示
1、投资者在直销柜台认购、申购本公司公募基金产品及集合资产管理计划时,可
选择使用新增直销柜台银行账户信息。
2、投资者资金到账金额以及到账时间以本公司新增直销柜台银行账户实际到账
结果为准。
三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
客户电话：400-810-5599;
公司网址：http：//www.nanhuafunds.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:黄志钢 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-01-29
简历:黄志钢先生：硕士，2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员；
2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员；2006年12月10
日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理；2008年10月21日至2015
年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理；2015年6月8日至2018年6月30日任
金鹰基金指数及量化投资部总经理；2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货
研究所量化投资总监，2019年8月入职南华基金管理有限公司，现任南华中证杭
州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南
华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年1月
29日起任职）、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理（2022年3月5日起任职
）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:何林泽 性别:男 学历:硕士
简历:何林泽先生：南开大学金融工程硕士，2011年6月28日至2020年11月9日，先后
在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副
总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证
券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司，现担任南华
瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2021年4月28日起任职）、
南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理（2021年6月3日起任职）、南华瑞利债
券型证券投资基金基金经理（2022年3月28日起任职，2021年9月8日起至2022年
3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，南华瑞利纯债债券
型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金）、南华瑞扬纯债债券
型证券投资基金基金经理（2021年12月29日起任职）、南华瑞诚一年定期开放
债券型发起式证券投资基金（2022年6月29日起任职）、南华瑞鑫定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理（2022年7月29日起任职）、南华瑞元定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年7月29日起任职）、南华瑞富一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年6月15日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:黄志钢 性别:男 学历:硕士
简历:黄志钢先生：硕士，2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员；
2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员；2006年12月10
日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理；2008年10月21日至2015
年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理；2015年6月8日至2018年6月30日任
金鹰基金指数及量化投资部总经理；2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货
研究所量化投资总监，2019年8月入职南华基金管理有限公司，现任南华中证杭
州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南
华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年1月
29日起任职）、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理（2022年3月5日起任职
）。
─────────────────────────────────────
姓名:周昱峰 性别:男 学历:硕士
简历:周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司副总经理
。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理，华泰柏瑞基金
管理有限公司营销管理总部总监，方正富邦基金管理有限公司产品总监，方正
富邦创融资产管理有限公司副总经理、投资经理。2017年3月加入南华基金管理
有限公司，2022年9月5日起担任南华基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:朱坚 性别:男 学历:硕士
简历:朱坚先生：中国国籍，董事，硕士。1993年7月至1996年7月先后任职于浙江新
华期货经纪有限公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公
司；1996年7月至2002年6月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理；2002年6
月至2004年11月任浙江新华期货经纪有限公司总经理助理；2004年11月至2008
年7月在南华期货股份有限公司从事业务管理工作，自2008年7月起任南华期货
股份有限公司总经理助理。2018年8月加入南华基金管理有限公司，现任南华基
金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张哲 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:张哲先生：本科。2002年3月至今就职于南华期货股份有限公司。现任南华期货
股份有限公司副总经理、财富管理业务总部总经理。2022年8月加入南华基金管
理有限公司，现任南华基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:罗旭峰 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗旭峰先生：博士研究生学历，高级经济师。1988年8月至1993年7月，就职于
浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办公室干事、团委书记；1993年8月至
1996年5月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业
部经理、公司副总经理、公司常务副总经理；1996年5月至今，就职于南华期货
股份有限公司，历任公司副总经理、总经理，现任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:朱坚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:朱坚先生：中国国籍，董事，硕士。1993年7月至1996年7月先后任职于浙江新
华期货经纪有限公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公
司；1996年7月至2002年6月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理；2002年6
月至2004年11月任浙江新华期货经纪有限公司总经理助理；2004年11月至2008
年7月在南华期货股份有限公司从事业务管理工作，自2008年7月起任南华期货
股份有限公司总经理助理。2018年8月加入南华基金管理有限公司，现任南华基
金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:马易升 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:马易升先生：董事，博士。2010年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，
曾担任企业运营分析部部长，现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理
中心助理总监。
─────────────────────────────────────
姓名:王艳涛 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王艳涛先生：独立董事，法学学士。1998年参加工作，先后在北京市嘉和律师
事务所、国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚
律师事务所工作。历任北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事
务所律师、北京市海铭律师事务所合伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主
任律师。
─────────────────────────────────────
姓名:邱刚 性别:男
职务:独立董事
简历:邱刚先生：独立董事，研究生、博士，2000年3月起任职于中国证券监督管理委
员会，于2015年8月加入敦和资产管理有限公司，担任首席风控官。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋潇华 性别:男
职务:独立董事
简历:蒋潇华先生：独立董事 硕士，1995年7月参加工作，先后在浙江省经济体制改
革办公室、省政府证管办、省政府证券办、浙江省政府企业上市工作办公室、
中国证监会浙江监管局工作，2015年11月至今任浙江股权交易中心有限公司董
事长兼总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈松男 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈松男先生：独立董事，博士。1978年参加工作，先后就职于马里兰大学、台
湾政治大学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大
学教授兼系主任、上海交通大学高级金融学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:朱国华 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:朱国华先生：中国国籍,经济学硕士学历,教授,独立董事。1983年参加工作，任
职于上海财经大学。曾兼任上海期货交易所社会理事。现任上海财经大学教授
、博士生导师。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -140.30 -51.15 1426.05 569.30
每份净收益（元） -0.55 -0.26 0.17 0.21
可供分配收益（万元） 1315.65 2252.63 3189.80 3755.36
每份可供分配收益（元） 0.42 0.70 0.95 1.00
期末资产净值（亿元） 0.45 0.55 0.65 0.75
期末份额净值（元） 1.42 1.70 1.95 2.00
加权平均净值收益率（%） -34.46 -16.22 8.34 10.65
每份净值增长率（%） -27.41 -13.29 8.49 11.21
每份累计净值增长率（%） 41.89 69.50 95.47 100.38
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -1690.51 -821.86 666.19 815.96
股票差价收入 -152.21 -63.89 1437.57 557.58
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.20 0.09 0.29 0.11
股息收入 60.06 40.95 60.66 47.65
─────────────────────────────────────
二、费用合计 49.12 28.37 83.79 40.39
基金管理费 25.28 13.02 35.00 18.10
基金托管费 5.05 2.60 7.00 3.62
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1739.63 -850.24 582.39 775.57
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 56.67 62.58 41.50 30.44
清算备付金 0.39 - 1.94 1.39
交易保证金 0.40 0.09 0.71 0.58
股票投资市值 4413.62 5458.32 6510.69 7485.61
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - - -
应收申购款 - - - -
资产总计 4471.09 5521.00 6554.86 7518.04
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 1.92 2.12 2.74 2.96
应付基金托管费 0.38 0.42 0.54 0.59
应付赎回款 - - - -
负债总计 14.38 27.30 24.00 21.62
─────────────────────────────────────
实收基金 3141.06 3241.06 3341.06 3741.06
持有人权益合计 4456.71 5493.69 6530.86 7496.42
负债及权益合计 4471.09 5521.00 6554.86 7518.04
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002142 宁波银行 82865 2096484.50 4.82
002415 海康威视 59217 1960674.87 4.51
600570 恒生电子 40699 1802558.71 4.14
002050 三花智控 58412 1767547.12 4.06
603799 华友钴业 35060 1609604.60 3.70
688012 中微公司 8800 1376760.00 3.16
300316 晶盛机电 17607 1248336.30 2.87
601689 拓普集团 12100 976470.00 2.24
300033 同花顺 5486 961586.08 2.21
002493 荣盛石化 81675 950697.00 2.18
─────────────────────────────────────
|
