◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-08-04◇
基金全称 : 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称 : 中海中证高铁产业指数分级A
代码 : 502031
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-06-15
上市日期 : 2015-08-07
基金成立日 : 2015-07-31
基金托管人 : 招商证券股份有限公司
管理公司 : 中海基金管理有限公司
成立时间 : 2004-03-18
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人 : 曾杰
联系电话 : 021-38429808,400-888-9788,021-38789788
传真 : 021-68419525
公司网址 : www.zhfund.com
电子信箱 : service@zhfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的基金品种,其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,中海中证高铁A份额具有低风
险、收益相对稳定的特征,中海中证高铁B份额具有高风险、高预期
收益的特征。
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
证高铁产业指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业
指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持
证券、衍生工具(权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后,基金管理人在
履行适当程序后,可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既
有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业
务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务
的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方
法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求
执行。
投资策略 : 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数,即按照中证高铁产业指数的成份股及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因
特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁
止或限制投资等),或因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效
果可能带来影响时,基金管理人将适当调整基金投资组合,力求降低
基金的跟踪误差,尽可能贴近标的指数的表现。
1、股票投资策略
本基金股票资产投资通过完全复制标的指数的方法,根据标的指数成
分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股
票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
(1)标的指数成份股流动性严重不足或停牌;
(2)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
(3)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大
的不利行政处罚或司法诉讼;
(4)法律法规禁止或限制投资等。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的
原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关
系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与
被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合
中替代股票的权重,并构建替代股组合。
2、股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据中证高铁产业指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整,同时,本基金还将根据法律法规和基金合
同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对
股票投资组合进行适时调整。
(1)定期调整
本基金所构建的股票投资组合将定期根据中证高铁产业指数的调整规
则和备选股票的预期,及时进行跟踪调整。
(2)不定期调整
1)若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关
注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略;
2)若标的指数成份股及其备选成份发生包括股本变化、分红、配股
、增发、停牌、复牌以及其他重大信息,本基金管理人将根据上述信
息及时制定相应的投资组合调整策略;
3)根据本基金的申购和赎回情况,结合本基金的现金头寸管理,制
定交易策略以应对基金的申购赎回。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、
季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪
误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
3、债券投资策略
本基金债券投资主要根据流动性管理的需要,投资于具有较好流动性
的国债、央票、金融债等债券。本基金债券投资组合将采用自上而下
的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变
化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
4、权证投资策略
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获
得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资
权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究
及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等
参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套
利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷
款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动
性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应
的投资决策。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2019-02-22◇
基金公布季报
18四季度 18三季度 18二季度 18一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -767.6708 -162.4619 -123.7441 -70.0771
期末资产净值(亿元) 0.1222 0.2313 0.1994 0.2580
期末份额净值(元) 1.0680 0.7070 0.6870 0.8450
股票市值(亿元) - 0.2109 0.1817 0.2332
股票比例(%) - 90.34 90.54 89.93
合计市值(亿元) 0.1313 0.2334 0.2006 0.2593
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
证高铁产业指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的基金品种,其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,中海中证高铁A份额具有低风
险、收益相对稳定的特征,中海中证高铁B份额具有高风险、高预期
收益的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2018-12-31 近三个月 -4.32% -3.77% -0.55%
2018-09-30 近三个月 6.51% 3.65% 2.86%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 18第四季度 18第三季度 18第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 293.3898 283.3348 279.7098
拆分增加份额 -218.9559 10.0550 3.6250
期末总份额 74.4339 293.3898 283.3348
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2018-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601186 中国铁建 36.530 407.311 17.61 3.25
601390 中国中铁 45.025 349.846 15.13 -1.09
601766 中国中车 36.957 319.306 13.81 3.44
600967 内蒙一机 9.258 128.128 5.54 0.69
600820 隧道股份 20.943 127.959 5.53 2.00
000008 神州高铁 24.636 108.396 4.69 6.53
300001 特锐德 5.461 72.197 3.12 0.41
600562 国睿科技 4.109 63.566 2.75 0.30
600580 卧龙电气 7.090 53.884 2.33 新进
002161 远望谷 7.011 50.336 2.18 0.88
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2018-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601390 中国中铁 46.115 296.982 14.89 未变
601186 中国铁建 33.280 286.874 14.38 -0.63
601766 中国中车 33.517 258.079 12.94 -1.20
600820 隧道股份 18.943 111.950 5.61 -1.89
600967 内蒙一机 8.568 109.154 5.47 1.08
000008 神州高铁 18.106 79.845 4.00 -0.49
600562 国睿科技 3.809 65.324 3.28 新进
002501 利源精制 9.690 60.076 3.01 1.69
002161 远望谷 6.131 59.406 2.98 新进
300001 特锐德 5.051 57.382 2.88 -0.34
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601766 中国中车 34.717 348.903 13.52 -3.89
601390 中国中铁 46.115 339.869 13.17 -5.19
601186 中国铁建 33.910 331.641 12.86 -3.82
600820 隧道股份 20.833 150.827 5.85 -2.35
000008 神州高铁 18.596 127.193 4.93 -2.10
600967 内蒙一机 7.488 108.648 4.21 -0.79
002501 利源精制 8.000 71.916 2.79 -0.89
300001 特锐德 5.391 71.703 2.78 -0.62
002122 天马股份 8.692 70.664 2.74 新进
600580 卧龙电气 7.100 62.338 2.42 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2017-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601766 中国中车 38.607 467.527 14.84 -4.67
601390 中国中铁 51.305 430.451 13.66 2.28
601186 中国铁建 37.730 420.313 13.34 1.65
600820 隧道股份 23.183 193.806 6.15 0.52
000008 神州高铁 20.696 181.086 5.75 0.46
600967 内蒙一机 8.278 99.747 3.17 0.18
002501 利源精制 8.890 92.185 2.93 0.17
603111 康尼机电 6.540 88.290 2.80 新进
300001 特锐德 6.011 82.293 2.61 0.12
600169 太原重工 21.976 76.038 2.41 0.48
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2018-10-25◇
2018三季 2018中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1207.9186 52.23 1105.4794 55.43
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 885.1150 38.27 695.8065 34.89
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 15.6897 0.68 15.2188 0.76
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2108.7234 91.18 1816.5047 91.08
2018一季 2017末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1487.6163 57.67 1834.4493 58.22
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 822.3371 31.88 1044.5696 33.15
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 22.2564 0.86 26.2409 0.83
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2332.2099 90.41 2905.2599 92.21
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2019-01-22◇
类别: 季度报告 截止日期: 2018-12-31
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●基金业绩表现:
截至2018年11月14日(最后运作日)本基金份额净值1.068元(累计净值0.424元)
。报告期内本基金净值增长率为-4.32%,高于业绩比较基准0.16个百分点。
●行情回顾及运作分析:
随着经济下行压力,信用环境紧缩,中美贸易战以及美联储加息进程的影响下,
三季度GDP创下20年来中国经济仅次于08年次贷危机的最差表现。尽管政府从下半年
开始采用更加积极的财政政策和边际改善的货币政策来刺激经济,但受制于去杠杆政
策、地方债务严控等因素的影响,政策效果并不理想。结合中央经济工作会议精神,
认为2019年政策面的主要发力点将集中在以下六个方面:从去杠杆转向结构性去杠杆
、货币政策的全面宽松、财政政策的进一步积极、民企经营环境改善、继续扩大对外
开放、制度改革持续推进。企业盈利预期来看,最新PMI数据再次出现明显下滑,是
自2016年以来首次跌破枯荣线,尤其是其价格分项原材料购进价格指数出现大幅下降
,反映出整体需求的疲弱;流动性数据来看,从宽货币到宽信用的传导途径并未完全
通畅,银行新增贷款尤其是新增中长期贷款同比增速依然较低或负增长,银行的风险
偏好处于偏低水平;风险偏好数据来看,在经历了10-11月份市场短暂的反弹之后,1
2月市场再次调整导致指数再次进入下行趋势状态,反映市场风险承受能力的Beta分
散度指标又再次转空。本基金已进入清盘程序。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2018-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2018年9月30日本基金份额净值0.707元(累计净值0.426元)。报告期内本基
金净值增长率为6.51%,低于业绩比较基准2.86个百分点。
●行情回顾及运作分析:
三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一
方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最
多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击
的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。
从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点,通胀方面,C
PI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回
升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低
,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财
产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,
走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。高铁指数分级基金主要以跟踪指
数为目标。
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类别: 半年度报告 截止日期: 2018-06-30
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●基金业绩表现:
截至2018年6月30日本基金净值为0.687元(累计净值0.381元)。报告期内本基金
净值增长率为-27.22%,低于业绩比较基准2.23个百分点。
●行情回顾及运作分析:
2018年上半年,全球经济分化、滞胀压力加大,全球资产波动率显著放大,大宗
及原油价格上涨明显,A股市场医药、消费及成长股表现更强。国内宏观经济疲软包
括基建投资大幅下行、房地产投资增速乏力、消费增速连续超预期下滑等。长端利率
下行及年内3次定向降准显示较为宽松的货币政策。国内市场在外部不确定性加大及
内部防风险的作用下,A股的股债风险溢价抬升。基本面方面,中报业绩预告披露完
毕,创业板中报业绩下滑明显,剔除乐视、温氏,Q1增速24.93%,中报预告业绩中枢
的增速为12.37%。Q1、Q2均保持正向增长的有医药、计算机、基础化工、传媒、电力
设备和建筑。其中,计算机行业2018H1盈利累计增速为14.8%,扭转了2017年负增长
的局面。半导体的业绩依然保持了非常强劲的增长,15家披露了中报业绩预告的盈利
增速为14.6%,延续了过去几个季度强势增长的势头。因子方面,低流动性因子独占
鳌头,成为上半年表现最好的因子,年化收益率达到15%;其次为动量因子及质量因
子,表现最差的是低波动因子。高铁指数分级基金主要以跟踪指数为目标。
●市场展望和投资策略:
2018下半年,我们预计经济整体平稳,但仍存在诸多不确定因素包括国际政治经
济博弈、监管政策、金融去杠杆的力度等。随着中美贸易战、央行放水及汇率贬值的
预期,我们预计通胀会加速。2018年初至今,实体经济短周期拐头下行,基本面短期
承压,带动利率下行,并且企业盈利开始走弱。18年以来利率收紧的趋势开始松动,
流动性边际放宽,下半年市场或仍将持续震荡,风格方面我们更看好小盘成长风格。
随着整体估值靠近长期底部及流动性短期改善,关注有业绩支撑的成长股,同时积极
布局个股的超跌反弹机会。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2018-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
郑志坤 152.88 5.27 8.97
梁小红 32.42 1.12 20.12
王臻 23.99 0.83 -8.07
罗建迪 12.62 0.43 新进
王嘉定 10.37 0.36 新进
孙林红 9.60 0.33 新进
上海明汯投资管理有限公司-明汯多 6.44 0.22 未变化
策略对冲1号基金
中国对外经济贸易信托有限公司-外 2.69 0.09 新进
贸信托-华夏未来泽时进取6号
沈月海 2.53 0.09 新进
张剑翀 2.50 0.09 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2017-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
郑志坤 143.91 4.31 2.50
王臻 32.06 0.96 未变化
黄文利 15.13 0.45 11.13
梁小红 12.30 0.37 新进
欧阳铭 8.38 0.25 新进
上海明汯投资管理有限公司-明汯多 6.44 0.19 -3.37
策略对冲1号基金
华夏未来资本管理有限公司-华夏未 4.74 0.14 -4.51
来启航一号私募证券投资基金
黄晖 4.59 0.14 新进
黄英 3.81 0.11 新进
上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA 3.38 0.10 新进
一号基金
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2018-06-30 115 24637.81 13.51 4.77% 269.83 95.23%
2017-12-31 133 20857.13 27.07 9.76% 250.33 90.24%
2017-06-30 147 21509.85 50.72 16.04% 265.48 83.96%
2016-12-31 186 25136.55 164.97 35.28% 302.57 64.72%
2016-06-30 148 63487.49 675.16 71.86% 264.45 28.14%
2015-12-31 123 233319.50 2150.95 74.95% 718.88 25.05%
2015-07-31 69 618565.91 3700.44 86.70% 567.67 13.30%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2018-10-23 - 10.11 2018-10-22 2018-10-19
2018-08-03 - 10.50 2018-08-02 2018-08-01
2017-08-03 - 10.50 2017-08-02 2017-08-01
2016-08-03 - 10.28 2016-08-02 2016-08-01
2016-02-02 - 10.28 2016-02-01 2016-01-29
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2018-12-31 293.390 -218.956 74.434
2018-09-30 283.335 10.055 293.390
2018-06-30 279.710 3.625 283.335
2018-03-31 277.400 2.310 279.710
2017-12-31 279.835 -2.435 277.400
2017-09-30 316.195 -36.360 279.835
2017-06-30 379.325 -63.130 316.195
2017-03-31 467.540 -88.215 379.325
2016-12-31 814.020 -346.480 467.540
2016-09-30 939.615 -125.595 814.020
2016-06-30 879.555 60.060 939.615
2016-03-31 2869.830 -1990.275 879.555
2015-12-31 1740.445 1129.385 2869.830
2015-09-30 4268.105 -2527.660 1740.445
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2019-02-27◇
●2019-02-27 中海高铁分级:2月27日起终止提供证券交易所市场登记服务
因中海中证高铁产业指数分级证券投资基金已于2019年2月22日起在上海证券交
易所终止上市,我公司自2019年2月27日起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,
我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
我公司已将相应证券登记数据移交中海基金管理有限公司,包括持有人名册、未
领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的高铁分级、高铁A及高铁B的司法协助冻结、质押登记等,证
券公司应当及时将相关数据及书面材料移交中海基金管理有限公司。因未及时移交相
关数据而引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。
●2019-02-19 中海高铁分级A:2月22日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》等有关规定,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金管
理人中海基金管理有限公司已向上海证券交易所申请本基金之高铁A份额、高铁B份额
终止上市交易,并获得上海证券交易所《关于终止中海中证高铁产业指数分级证券投
资基金上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2019】25号)同意。现将本基
金终止上市相关内容公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁A份额:场内简称“高铁A”,交易
代码:502031
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁B份额:场内简称“高铁B”,交易
代码:502032
终止上市日:2019年2月22日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
本基金最后运作日为2018年11月14日,于2018年11月15日进入基金财产清算程序,
由基金管理人、基金托管人招商证券股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年11月15日成立基金财产清算小组,履行基金
财产清算程序,并分别于2019年1月23日和2019年1月24日发布了《中海中证高铁产业
指数分级证券投资基金清算报告》和《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金清算
资金发放公告》。基金管理人于2019年2月1日向本基金基金份额持有人进行了剩余财
产分配。本基金清算完成后,基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金
终止上市,并获得上海证券交易所《关于终止中海中证高铁产业指数分级证券投资基
金上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2019】25号)同意。
三、终止上市后续事项说明
1、本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司及中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。
2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。
3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
中海基金官网:www.zhfund.com
中海基金客服电话:021-38789788或400-888-9788(免长途话费)
特此公告。
中海基金管理有限公司
2019年2月19日
●2019-02-15 中海基金:2月14日起调整持有的信威集团(600485)估值方法
根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司决定自
2019年2月14日起,对本公司旗下基金持有的“信威集团(股票代码:600485)”股票进
行估值调整,调整后的估值价格为6.28元/股。
本公司将密切关注"信威集团"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与
基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待"信威集团"股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
●2019-02-01 中海基金:2月1日起暂停浙江金观诚基金办理旗下基金相关业务
为维护投资者利益,中海基金管理有限公司自2019年2月1日起暂停浙江金观诚基
金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已
通过金观诚购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,对处
于封闭期内的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过金观诚办理赎回业务
。金观诚恢复办理上述相关业务的具体时间,本公司将另行公告。
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、浙江金观诚基金销售有限公司
客户服务电话:400-688-1888
网址:www.jincheng-fund.com
2、中海基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9788或021-38789788
网址:www.zhfund.com
●2019-01-30 中海基金:1月30日起暂停大泰金石基金办理旗下基金相关业务
为维护投资者利益,中海基金管理有限公司自2019年1月30日起暂停大泰金石基金
销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通
过金石基金购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,对处于
封闭期内的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过金石基金办理赎回业务
。金石基金恢复办理上述相关业务的具体时间,本公司将另行公告。
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
2、中海基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9788或021-38789788
网址:www.zhfund.com
●2019-01-24 中海高铁分级:清算资金发放
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称:高铁分级,基金代码:502030
),中海中证高铁A(场内简称:高铁A,基金代码:502031),中海中证高铁B(场内简称:高
铁B,基金代码:502032)本基金于2018年11月1日发布了《中海基金管理有限公司关于
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,决
定从2018年11月15日起进入基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)对清算报告进行审计,上海通力律师事务所对清算报告出具法律意见。关于本基
金清算的详细内容请参见2019年1月23日发布的《中海中证高铁产业指数分级证券投
资基金清算报告》。
本基金向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理退出登记前,通过中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向场内基金份额持
有人发放清算资金,通过中国证券登记结算有限责任公司总部按基金强赎方式向场外
基金份额持有人发放清算资金。本次发放的权益登记日为2019年1月28日,发放日为20
19年2月1日。同时,为维护本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算
资金发放方式过程中产生的尾差金额,本次每份中海中证高铁份额实际发放资金为1.0
7182元,本次每份中海中证高铁A份额实际发放资金为1.00668元,本次每份中海中证高
铁B份额实际发放资金为1.13668元。
本基金资产清算后续工作事项均将在本基金份额退出登记前完成,本基金份额退
出登记手续届时由基金管理人统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及中
国证券登记结算有限责任公司总部申请办理。
投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-888-9788(免长途话费
)。
●2019-01-22 中海高铁分级A:2018年四季度基金份额利润-0.0525元,净值增长率-4
.3200%
中海高铁分级A(502031)2018年四季度基金已实现收益-7,676,707.98元,利润-1,
123,438.83元,对应加权平均基金份额利润-0.0525元,期末基金资产净值12,224,120.
37元,期末基金份额净值1.0680元,份额净值增长率-4.3200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
随着经济下行压力,信用环境紧缩,中美贸易战以及美联储加息进程的影响下
,三季度GDP创下20年来中国经济仅次于08年次贷危机的最差表现。尽管政府从下半
年开始采用更加积极的财政政策和边际改善的货币政策来刺激经济,但受制于去杠杆
政策、地方债务严控等因素的影响,政策效果并不理想。结合中央经济工作会议精神
,认为2019年政策面的主要发力点将集中在以下六个方面:从去杠杆转向结构性去杠
杆、货币政策的全面宽松、财政政策的进一步积极、民企经营环境改善、继续扩大对
外开放、制度改革持续推进。企业盈利预期来看,最新PMI数据再次出现明显下滑,
是自2016年以来首次跌破枯荣线,尤其是其价格分项原材料购进价格指数出现大幅下
降,反映出整体需求的疲弱;流动性数据来看,从宽货币到宽信用的传导途径并未完
全通畅,银行新增贷款尤其是新增中长期贷款同比增速依然较低或负增长,银行的风
险偏好处于偏低水平;风险偏好数据来看,在经历了10-11月份市场短暂的反弹之后
,12月市场再次调整导致指数再次进入下行趋势状态,反映市场风险承受能力的Beta
分散度指标又再次转空。本基金已进入清盘程序。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年11月14日(最后运作日)本基金份额净值1.068元(累计净值0.424元
)。报告期内本基金净值增长率为-4.32%,高于业绩比较基准0.16个百分点。
●2018-12-05 中海基金:提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章
第十九条:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措
施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。……客
户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新
且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”的规定,中海基金管理有
限公司提醒投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请及时到开立基
金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-9788(免长途通话费)或登录本公
司网站www.zhfund.com获取相关信息。
●2018-11-14 中海高铁分级A:11月15日起停牌
中海基金管理有限公司旗下基金中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(基金
代码:502030,场内简称:高铁分级)于2015年7月31日成立。根据《中海中证高铁产业
指数分级证券投资基金基金合同》第六部分对于《基金合同》的终止事由的约定:《
基金合同》生效满三年后,本基金连续60个工作日基金资产规模低于5000万元时,《基
金合同》应当终止。截至2018年10月31日日终,在《基金合同》生效满三年后,本基金
已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,触发上述基金合同终止情形。本基金
的最后运作日定为2018年11月14日,自2018年11月15日起,本基金将进入基金财产清算
程序。
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所业
务规则的相关规定,中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码:50203
1)、中海中证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码:502032)自2018年11
月15日起开始停牌直至终止上市,基金管理人将按照上海证券交易所的规定申请办理
高铁A和高铁B的终止上市等事宜。
●2018-11-01 中海高铁分级:基金合同终止及基金财产清算
一、本基金基本信息
基金名称:中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称:中海中证高铁产业指数分级
基金代码:中海中证高铁产业指数分级:502030;中海中证高铁产业指数分级A:
502031;中海中证高铁产业指数分级B:502032(高铁A和高铁B均在上海证券交易所上
市交易)
二、基金合同终止事由
根据基金合同“第六部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定,基金合同生效满三年后,本基金连续60个工作日基金资产规模
低于5000万元时,基金合同终止,而无需经基金份额持有人大会审议。
鉴于本基金截至2018年10月31日,在基金合同生效满三年后,已连续60个工作日基
金资产净值低于5000万元,触发上述基金合同终止情形,本基金管理人应终止本基金合
同并依法履行基金财产清算程序,而无需召开基金份额持有人大会。
三、终止《基金合同》主要风险及预备措施
本基金进入清算程序前,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份
额。本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照本
基金《基金合同》、《招募说明书》的约定进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停
赎回的情形,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期
赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资
产进行变现以应对可能的赎回。
四、相关业务办理情况
为维护基金份额持有人的利益,本基金已于2018年10月12日起暂停申购业务,但正
常开放赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。自2018年11月15日起,本基金
进入基金财产清算程序,同时停止收取基金管理费和基金托管费,终止办理申购、赎回
、转托管、配对转换等业务,高铁A和高铁B自2018年11月15日起停牌直至终止上市,基
金管理人将按照上海证券交易所的规定申请办理高铁A和高铁B的终止上市等事宜。基
金财产将在清算完毕后进行分配。
本基金进入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。
五、基金财产的清算
1、基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3、对基金财产进行估值和变现;
4、制作清算报告;
5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
6、将清算报告报中国证监会备案并公告;
7、对基金剩余财产进行分配。
六、基金财产清算账册及文件的保存
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
中海基金官网:www.zhfund.com
中海基金客服电话:400-888-9788
●2018-10-24 中海高铁分级A:2018年三季度基金份额利润0.0361元,净值增长率6.5
100%
中海高铁分级A(502031)2018年三季度基金已实现收益-1,624,618.53元,利润1,1
81,211.90元,对应加权平均基金份额利润0.0361元,期末基金资产净值23,127,763.66
元,期末基金份额净值0.7070元,份额净值增长率6.5100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一
方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最
多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击
的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。
从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点,通胀方面,C
PI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回
升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低
,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财
产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,
走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。高铁指数分级基金主要以跟踪指
数为目标。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值0.707元(累计净值0.426元)。报告期内本基
金净值增长率为6.51%,低于业绩比较基准2.86个百分点。
●2018-10-23 中海高铁分级:不定期份额折算结果及恢复交易
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中海基金管理有限公司以2018年10
月19日为份额折算基准日,对中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(即
中海中证高铁产业分级份额,场内简称:高铁分级;场内代码502030,包括场外份额、场
内份额)、中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)和中海
中证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)实施了不定期份额折算
。现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年10月19日,场外中海中证高铁产业分级份额经折算后的份额数按截位法保
留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内中海中证高铁产业分级份额、中海中
证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B类份额经折算后的份额数取整计算
(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场
内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到
所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外中海中证高铁产业分级份额、场内中海中证高铁产业分级份额、中
海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B类份额的份额余额,以及折算
前后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:
基金代码份额名称折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元)折算前份额数
量(份)份额折算比例折算后份额数量(份)折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)
(元)
502030场外高铁分级0.63724,046,948.470.63653215,306,643.961.000
502030场内高铁分级0.637373,1240.636532237,506.001.000
502031高铁A1.0112,933,8980.262241769,389.001.000
0.7485812,196,261.00(注)
502032高铁B0.2632,933,8980.262241769,389.001.000
注:中海中证高铁产业分级A类份额经折算后产生新增的场内中海中证高铁产业分
级份额。
二、恢复交易
自2018年10月23日起,本基金恢复赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系
统转托管)、配对转换业务,中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B
类份额将于2018年10月23日开市后复牌。
2018年10月23日复牌首日中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分
级B类份额的即时行情的前收盘价为2018年10月22日的中海中证高铁产业分级A类份额
、中海中证高铁产业分级B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分
别为1.000元和1.070元。2018年10月23日,中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证
高铁产业分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风
险。
三、重要提示
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《中
海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400888
9788(免长途话费)。
●2018-10-23 中海高铁分级A:不定期份额折算后前收盘价调整
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中海基金管理有限公司以2018年10
月19日为份额折算基准日,对中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(即
中海中证高铁产业分级份额,场内简称:高铁分级;场内代码502030,包括场外份额、场
内份额)、中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)和中海
中证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)实施了不定期份额折算
。
关于不定期份额折算结果,详见2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》及基金管理人网站(www.zhfund.com)上的《关于中海中证高铁产业指数分级
证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
2018年10月23日复牌首日中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分
级B类份额的即时行情的前收盘价为2018年10月22日的中海中证高铁产业分级A类份额
、中海中证高铁产业分级B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分
别为1.000元和1.070元。2018年10月23日,中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证
高铁产业分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风
险。
●2018-10-20 中海高铁分级A:10月22日停牌一天
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,中海中
证高铁产业指数分级证券投资基金以2018年10月19日为折算基准日办理不定期份额折
算业务,中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)、中海中
证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)于2018年10月22日暂停交
易,并将于2018年10月23日开市恢复交易。
2018年10月23日中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B类份额
当日即时行情显示的前收盘价为中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业
分级B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2018年10月23日中海中证高
铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的
情形。
上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的
相关公告。
●2018-10-19 中海高铁分级A:10月19日办理不定期份额折算业务,停牌1小时
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》关于基金不定期份额
折算的相关约定,当中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额的基金份额参
考净值小于0.2500元时,中海中证高铁产业分级份额(场内简称:高铁分级;场内代码50
2030)、中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)、中海中
证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)将进行不定期份额折算。
截至2018年10月18日,中海中证高铁产业分级B类份额的基金份额参考净值为0.24
5元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,以及上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年10月19日
为基准日办理不定期份额折算业务。
一、相关事项公告如下:
(1)基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年10月19日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额与中海
中证高铁份额(含场内份额、场外份额)。
(3)基金份额折算方式
份额折算前后本基金将确保中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的比例为1:
1,份额折算后中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额和中海中证高
铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。
二、基金份额折算期间的基金业务办理:
1、不定期折算基准日(即2018年10月19日),本基金暂停办理申购(含定期定额投
资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;高铁A份
额与B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌。当日晚间,基金
管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、不定期折算基准日后的第一个工作日(即2018年10月22日),本基金暂停办理申
购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,高铁A、高铁B份额全天暂停交
易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
3、不定期折算基准日后的第二个工作日(即2018年10月23日),基金管理人将公告
份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复
办理赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。上述安排如有调整,基金管理人
将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
4、2018年10月23日场内中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额即时行情显示
的前收盘价为2018年10月22日的中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额的基金份额
参考净值(四舍五入至0.001元)。
5、2018年10月23日中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额均可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金中海中证高铁A类份额与B类份额将于2018年10月19日上午9:30-10:30
停牌一小时,并于2018年10月19日上午10:30复牌。
本基金场内中海中证高铁A类份额、中海中证高铁B类份额将于2018年10月22日停
牌1个交易日,并于2018年10月23日开市起复牌。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:邱红丽 性别:女 学历:硕士
简历:邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历
任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康
时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4
月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师
兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理、基金经
理。2015年11月至2021年7月任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2021年7月
至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海海誉混
合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许定晴 性别:女 学历:硕士
简历:许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2
004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经
理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权
益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经
理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理
,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2
017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基
金经理,2020年3月至2021年8月任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基
金基金经理, 2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2020年5月至
今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:刘显忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:刘显忠先生:中央财经大学硕士,高级会计师。历任青岛华兴有限公司综合部
职员,1994年5月至2005年6月任中国海洋石油总公司计划财务部国资处资产评
估岗职员、主管、信息处长、信息管理经理;2005年7月至2016年10月,历任中
海石油(中国)有限公司投资者关系部资本市场管理经理、处长;2016年12月
起任中海信托股份有限公司财务总监、总信息师。2021年11月进入中海基金管
理有限公司工作,任党总支书记。
─────────────────────────────────────
姓名:于宇 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:于宇女士:董事。中国社会科学院研究生院硕士。现任中海信托股份有限公司
资产经营部总经理,兼任国联期货股份有限公司董事。历任中海信托股份有限
公司自有资金及信息管理部政府公关及宣传岗,投资管理部自有资金投资经理
,稽核审计部审计经理、纪检监察专员,信托资产管理六部部门副经理,信托
投资管理二部部门经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Philippe CIEUTAT 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Philippe CIEUTAT先生:董事。法国国籍。ESSEC管理学院AACSB认证(等同于M
BA)。现任法国爱德蒙得洛希尔执行委员、首席执行官。历任Mazars&Guerard审
计咨询公司高级金融审计员,汇丰银行集团金融服务高级审计经理,汇丰银行
全球资产管理公司财务总监,汇丰银行(法国)战略和计划主管,法国爱德蒙
得洛希尔执行委员、财务总监及首席行政官。
─────────────────────────────────────
姓名:葛小波 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:葛小波先生:董事。清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董事、总
裁兼财务负责人,兼华英证券有限责任公司董事。历任中信证券股份有限公司
投资银行部经理、高级经理,风险控制部副总经理、执行总经理,权益投资部
和股权衍生品部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监,党委委员、固
定收益部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监和首席风险官。
─────────────────────────────────────
姓名:曾杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:曾杰先生:董事。对外经济贸易大学法律硕士。现任中海基金管理有限公司总
经理,中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任浙江省医药工业总公
司药品科科员,科斯顿资本投资计划部总监,韩国未来资产证券株式会社北京
代表处代理,华宸未来基金管理有限公司市场部市场总监,上海耀之资产管理
中心(有限合伙)副总经理,华宝证券有限责任公司资产管理业务总部总经理
,中海信托股份有限公司证券投资总监,中海基金管理有限公司总经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:江志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:江志强先生:董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主席。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券
投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证
券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无
锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产
管理部总经理、总裁助理、副总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:王卫东 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:WEIDONG WANG(王卫东)先生:独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北
京市中伦律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部
律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合
伙人,美国德杰律师事务所合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:陈道富 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈道富先生:独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发展研究
中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展研究中心
金融研究所综合研究室主任。
─────────────────────────────────────
姓名:张军 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张军先生:复旦大学博士。2008年4月-2008年7月,任新智科技股份有限公司独
立董事;2008年7月-2014年4月,任华丽家族股份有限公司独立董事。现任复旦
大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江
学者特聘教授、复旦发展研究院副院长、博士生导师。2015年4月起任中海基金
管理有限公司独立董事。教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心
主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副教授。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -193.82 -170.78 -127.48 -1727.18
每份净收益(元) -2.69 -1.00 -0.55 -3.21
可供分配收益(万元) -2262.53 -1748.51 -1877.80 -2614.10
每份可供分配收益(元) -0.78 -0.52 -0.51 -0.48
期末资产净值(亿元) 0.20 0.32 0.37 0.59
期末份额净值(元) 0.69 0.94 1.00 1.08
加权平均净值收益率(%) -29.85 -7.72 -4.53 -30.67
每份净值增长率(%) -27.22 -10.50 -7.12 -17.91
每份累计净值增长率(%) -53.96 -36.74 -34.35 -29.32
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -741.70 -200.92 -126.08 -1393.59
股票差价收入 -181.42 -138.14 -92.74 -1674.11
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.72 5.11 2.66 7.89
股息收入 3.95 27.92 2.20 30.65
─────────────────────────────────────
二、费用合计 20.40 77.58 47.23 107.01
基金管理费 12.64 36.47 19.33 49.31
基金托管费 2.52 7.29 3.86 9.86
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -762.10 -278.51 -173.32 -1500.60
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
银行存款 186.61 261.71 276.81 348.01
清算备付金 - 0.99 0.65 3.16
交易保证金 0.44 1.22 4.31 2.71
股票投资市值 1816.50 2905.25 3314.09 5574.29
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.08 0.12 0.13 0.18
应收申购款 2.69 2.96 15.15 6.33
资产总计 2006.34 3172.27 3719.76 5962.65
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 1.75 2.72 2.92 5.13
应付基金托管费 0.35 0.54 0.58 1.02
应付赎回款 5.73 13.01 39.71 38.60
负债总计 11.88 21.64 52.36 71.66
─────────────────────────────────────
实收基金 4256.99 4899.14 5494.18 8196.85
持有人权益合计 1994.46 3150.63 3667.39 5890.99
负债及权益合计 2006.34 3172.27 3719.76 5962.65
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
一、全部持股 截止日期: 2018-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601390 中国中铁 461152 2969818.88 14.89
601186 中国铁建 332801 2868744.62 14.38
601766 中国中车 335167 2580785.90 12.94
600820 隧道股份 189425 1119501.75 5.61
600967 内蒙一机 85678 1091537.72 5.47
000008 神州高铁 181055 798452.55 4.00
600562 国睿科技 38090 653243.50 3.28
002501 利源精制 96896 600755.20 3.01
002161 远望谷 61306 594055.14 2.98
300001 特锐德 50512 573816.32 2.88
600580 卧龙电气 65600 499872.00 2.51
600169 太原重工 182064 426029.76 2.14
002480 新筑股份 52796 402305.52 2.02
000976 华铁股份 64700 337087.00 1.69
603111 康尼机电 50400 333144.00 1.67
600495 晋西车轴 86020 330316.80 1.66
601002 晋亿实业 50976 311463.36 1.56
600458 时代新材 40592 298757.12 1.50
300351 永贵电器 19600 245588.00 1.23
002296 辉煌科技 38188 243639.44 1.22
000925 众合科技 34250 212350.00 1.06
300213 佳讯飞鸿 30050 189315.00 0.95
300011 鼎汉技术 28326 180719.88 0.91
300440 运达科技 23306 152188.18 0.76
600268 国电南自 36000 151560.00 0.76
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2018-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601186 中国铁建 276826.87 0.88
601766 中国中车 260191.00 0.83
600967 内蒙一机 211432.00 0.67
601390 中国中铁 208290.00 0.66
002501 利源精制 173588.00 0.55
600562 国睿科技 113546.00 0.36
600820 隧道股份 94427.00 0.30
000008 神州高铁 81464.00 0.26
002480 新筑股份 53612.00 0.17
002296 辉煌科技 52779.00 0.17
300213 佳讯飞鸿 40724.00 0.13
300001 特锐德 39890.00 0.13
600169 太原重工 36147.00 0.11
000976 华铁股份 32634.00 0.10
600580 卧龙电气 32431.00 0.10
600495 晋西车轴 28968.00 0.09
600458 时代新材 25430.00 0.08
601002 晋亿实业 24812.00 0.08
300011 鼎汉技术 21053.00 0.07
603111 康尼机电 15925.00 0.05
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2018-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601766 中国中车 839763.00 2.67
601186 中国铁建 778694.00 2.47
601390 中国中铁 649173.00 2.06
600820 隧道股份 417246.00 1.32
000008 神州高铁 279780.00 0.89
603111 康尼机电 197083.00 0.63
600458 时代新材 181436.00 0.58
600967 内蒙一机 178607.00 0.57
300001 特锐德 167289.00 0.53
002122 *ST天马 158188.94 0.50
600169 太原重工 153244.00 0.49
002501 利源精制 146104.00 0.46
600580 卧龙电气 145851.00 0.46
000976 华铁股份 136367.00 0.43
600495 晋西车轴 133482.00 0.42
300011 鼎汉技术 125552.00 0.40
600562 国睿科技 107394.00 0.34
601002 晋亿实业 95080.00 0.30
002480 新筑股份 67574.00 0.21
300351 永贵电器 65722.00 0.21
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
招商证券 1 4891.18 73.67
申万宏源 1 1748.23 26.33
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
招商证券 5252032.87 73.67 - -
申万宏源 1877207.94 26.33 - -
─────────────────────────────────────
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