◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-28◇
基金全称 : 国金沪深300指数增强证券投资基金
基金简称 : 国金沪深300指数增强A
代码 : 167601
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-07-01
基金成立日 : 2013-07-26
基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司
管理公司 : 国金基金管理有限公司
成立时间 : 2011-11-02
办公地址 : 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
注册地址 : 北京市怀柔区府前街三号楼3-6
法定代表人 : 邰海波
联系电话 : 010-88005888，4000-2000-18
传真 : 010-88005666
公司网址 : www.gfund.com
电子信箱 : service@gfund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金
品种，
其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金
。
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金
力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
8.0%。
投资范围 : 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数
成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他依法发
行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转
债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同
业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（
但须符合中国证监会相关规定）。
投资策略 : 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪
并适度超越标的指数。
1、资产配置策略
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%；投资于标的
指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本
基金将采用指数化投资为主，增强型投资为辅的方式，根据市场情况
在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前
提下，通过对基本面的深入研究及数量化投资分析技术谋求在偏离风
险和超额收益间的最佳配置。
2、股票投资策略
本基金主要采用指数增强投资策略，参考目标股票指数成分股在指数
中的权重比例构建基本投资组合，并基于基本面研究及数量化投资分
析技术等方法构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金
定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整
，使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。
（1）标的指数
本基金标的指数沪深300指数是由中证指数有限公司编制，沪深证券
交易所授权，可以反映中国A股市场的指数。它的样本选自沪深两个
证券市场300只股票，具备市场覆盖度广、代表性强流动指数编制方
法透明等特点，能够反映中国 A股市场整体状况和发展趋势。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合
考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，
据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
（2）主动增强投资策略
本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编
制本身的局限性及时效性，本基金主要基于对上市公司及行业的基本
面分析对指数化投资组合进行优化，具体而言主要是考虑以下因素：
1）公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研，分
析上市公司的基本面状况和竞争优势，对每只股票的盈利增长能力和
盈利的可持续性进行分析判断和预测。
2）股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点，并通过同行业
比较、历史比较和成长性分析，努力发现那些与其同类个股或其本身
所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。
3）个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研
和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘，分析个股的短期
投资机会。
4）股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票
过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性进行分析
预测。
5）提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的
指数编制规则，预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响，
提前或延后调整成分股。
6）非成分股及备选成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比
较明确的盈利机会，在不增加额外风险的前提下，参与新股认购与增
发认购，以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远
低估、存在重大投资机会的股票时，本基金也将适度参与这些非成分
股及备选成分股的二级市场投资。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利
率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，
以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线、利差策略等为辅，
构造能够提供稳定的债券和货币市场工具组合。
在中小企业私募债投资方面，由于中小企业私募债具有票息收益高、
信用风险高、流动性差、规模小等特点，本基金将在市场条件允许的
情况下进行择优投资。利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结
合数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。由于中小企业私
募债的发行主体多为非上市民营企业，个体异质性强、信息少且透明
度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法（Case-by-case
），通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险和
回收率（Recovery rate）等指标为重点。此外，针对中小企业私募
债的投资，基金管理人将根据审慎原则，并经董事会批准，以防范信
用风险、流动性风险等各种风险。
4、资产支持证券投资策略
依据风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于资产支持证券产品
，以期获得长期稳定的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等级
、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支
持证券投资计划，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把
握市场交易机会，积极调整投资策略。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，合
理利用股指期货、国债期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套
利机会。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪
误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
6、权证投资策略
本基金的权证投资策略，一方面投资因持有股票而派发的权证和参与
分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益；同
时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，结合权
证定价模型寻求其合理估值水平，主动进行部分权证投资。今后，随
着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将
积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合
投资策略。
7、跟踪误差的监控与管理
本基金为增强指数型基金，通过适度的主动投资获取超出投资标的超
额收益，同时也承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。
本基金将密切关注基金的实际跟踪误差，及时调整基金投资组合，在
控制跟踪误差的前提下尽可能获取超额收益“阿尔法”。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则
，参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造
成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中
选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本
基金份额持有人增厚投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.90亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 137.6918 210.0896 -152.4027 -131.8478
期末资产净值（亿元） 0.8981 0.5982 0.6000 0.3441
期末份额净值（元） 0.9937 1.0204 0.9680 0.9274
股票市值（亿元） 1.3126 0.5821 0.5459 0.3201
股票比例（%） 86.61 89.68 89.91 92.32
合计市值（亿元） 1.5154 0.6491 0.6072 0.3467
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金
力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
8.0%。
业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金
品种，
其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 5.41% 4.41% 1.00%
2023-06-30 近三个月 -2.62% -4.88% 2.26%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 5862.5086 6198.0597 3710.3823
本期总申购 4251.6454 1695.8449 2870.0131
本期总赎回 1075.9116 2031.3961 382.3357
本期净申购 3175.7338 -335.5512 2487.6774
期末总份额 9038.2424 5862.5086 6198.0597
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601728 中国电信 74.730 420.730 2.82 新进
601012 隆基绿能 13.810 395.933 2.66 新进
600050 中国联通 81.700 392.160 2.63 新进
601600 中国铝业 71.430 392.151 2.63 新进
300433 蓝思科技 32.040 376.789 2.53 新进
000858 五粮液 2.230 364.761 2.45 1.51
601319 中国人保 59.850 349.524 2.35 新进
601888 中国中免 2.837 313.529 2.10 新进
600028 中国石化 47.270 300.637 2.02 新进
000625 长安汽车 23.240 300.493 2.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000596 古井贡酒 0.610 180.560 2.87 新进
002304 洋河股份 1.048 173.402 2.75 新进
600519 贵州茅台 0.094 171.262 2.72 未变
600809 山西汾酒 0.620 168.888 2.68 0.04
600600 青岛啤酒 1.360 164.016 2.61 新进
002600 领益智造 25.330 156.539 2.49 新进
000858 五粮液 0.721 142.017 2.26 -0.11
601006 大秦铁路 19.290 138.695 2.20 新进
000651 格力电器 3.630 133.403 2.12 新进
600019 宝钢股份 20.628 128.717 2.04 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603288 海天味业 2.148 170.957 2.85 新进
600809 山西汾酒 0.580 165.294 2.76 新进
600519 贵州茅台 0.094 162.511 2.71 -0.02
600036 招商银行 4.341 161.753 2.70 2.32
000568 泸州老窖 0.686 153.789 2.56 新进
000333 美的集团 2.908 150.629 2.51 1.93
000858 五粮液 0.831 150.135 2.50 0.56
300498 温氏股份 7.386 144.987 2.42 新进
002475 立讯精密 4.563 144.859 2.41 新进
601919 中远海控 13.720 141.179 2.35 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.114 213.652 6.21 -0.01
300750 宁德时代 0.170 68.151 1.98 0.01
600036 招商银行 2.021 68.013 1.98 -0.06
601012 隆基绿能 1.218 58.354 1.70 0.25
601318 中国平安 1.367 56.848 1.65 -0.17
600900 长江电力 2.441 55.497 1.61 -0.12
601888 中国中免 0.269 53.329 1.55 未变
000333 美的集团 0.978 48.220 1.40 0.01
000858 五粮液 0.271 45.844 1.33 -0.06
002594 比亚迪 0.135 33.971 0.99 -0.01
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1082.7010 7.27 268.1057 4.26
C 制造业 6058.1072 40.66 3583.3697 56.93
D 电力、热力、燃气及水生 509.1265 3.42 309.8496 4.92
产和供应业
E 建筑业 521.2886 3.50 280.9642 4.46
F 批发和零售业 59.3865 0.40 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 473.0332 3.17 278.1161 4.42
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 954.0986 6.40 54.8138 0.87
术服务业
J 金融业 3046.7838 20.45 984.1246 15.63
K 房地产业 9.3816 0.06 - -
L 租赁和商务服务业 394.4321 2.65 28.8540 0.46
M 科学研究和技术服务业 - - 32.5950 0.52
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 17.4348 0.12 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 13125.7741 88.09 5820.7930 92.47
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 156.6871 2.61 31.4375 0.91
B 采矿业 121.9880 2.03 95.7935 2.78
C 制造业 3111.8791 51.87 1982.6585 57.61
D 电力、热力、燃气及水生 46.0005 0.77 139.9618 4.07
产和供应业
E 建筑业 115.4230 1.92 45.0564 1.31
F 批发和零售业 - - 65.7584 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 405.4098 6.76 96.1313 2.80
H 住宿和餐饮业 - - 0.5765 0.02
I 信息传输、软件和信息技 24.8081 0.41 97.7961 2.84
术服务业
J 金融业 1202.6574 20.05 439.1692 12.76
K 房地产业 90.4169 1.51 54.2325 1.57
L 租赁和商务服务业 135.8828 2.26 66.3452 1.93
M 科学研究和技术服务业 32.3271 0.54 41.4500 1.20
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 38.8478 1.13
R 文化、体育和娱乐业 15.7304 0.26 4.6442 0.14
S 综合 - - 1.3200 0.04
ZZ 合计 5459.2107 90.99 3201.1795 93.02
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金A类份额单位净值为0.9937元，累计单位净值为0.9937
元；本报告期A类份额净值增长率为-2.62%，同期业绩比较基准增长率为-4.88%；
本基金C类份额单位净值为0.9928元，累计单位净值为0.9928元；本报告期C类份
额净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准增长率为-4.88%。
●行情回顾及运作分析:
二季度市场环境方面：初期风格切换频繁，中期延续性相对较好，季末市场风格
相对极端，切换剧烈、波动变大，整体市场活跃度较好，但市场波动一直处于历史平
均或相对较低位置；因子层面：大小市值交替占优，成长和动量等风险因子期间延续
性相对较好；行业涨跌方面：大部分行业在报告期内录得下跌收益，其中通信、家电
和传媒等行业涨幅相对较大，消费者服务、食品饮料和农林牧渔等行业跌幅较大。
国金沪深300指数增强产品是在沪深300指数成份股内主动选股，其预期超额收益
和波动均低于全市场范围选股的基金。量化策略是不断储备和迭代优化的过程，投资
目标是获取相对持续和稳健的超额收益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金A类份额单位净值为1.0204元，累计单位净值为1.0204
元；本报告期A类份额净值增长率为5.41%，同期业绩比较基准增长率为4.41%；本基
金C类份额单位净值为1.0204元，累计单位净值为1.0204元；本报告期C类份额净值增
长率为2.10%，同期业绩比较基准增长率为0.17%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，既有上涨趋势明显的计算机、传媒和通信等赛道，也有机会分散
、相对均衡的结构性机会，整体市场活跃度较好，市场波动一直处于历史相对较低位
置。因子层面，大小市值风格交替占优，贝塔和动量等风险因子期间延续性相对较差
。行业涨跌方面，计算机、传媒和通信等行业涨幅较大，房地产和消费者服务等跌幅
较大。国金沪深300指数增强基金主要采取成份内选股并增强的策略，运用相对成熟
的量化策略应用于本基金的投资管理，本基金的管理目标是力争获取相对稳健的超额
收益。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期，本基金份额净值增长率为-17.81%，同期业绩比较基准增长率为-20.5
8%；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为0.14%，低于合同约定的日均跟踪偏离度0
.5%的水平，年化跟踪误差为3.04%，低于合同约定的年化跟踪误差8%的水平。
●行情回顾及运作分析:
2022年从市场环境看，整体相对均衡，机会分散，一定程度上适合量化投资获取
超额收益。因子层面：市值方面整体小票占优，动量除四季度外整体延续性较好。市
场波动方面，前三季度市场波动相对较大，四季度以来整体处于全年较低水平。行业
涨跌方面，为数不多的几个上涨行业包括煤炭、消费者服务、交通运输等，电子、综
合金融、计算机和国防军工等跌幅较大。国金沪深300指数增强证券投资基金主要采
取成份内选股并增强的策略，运用相对成熟的量化策略应用于本基金的投资管理，本
基金的管理目标是力争获取相对稳健的超额收益。
●市场展望和投资策略:
市场波动层面看，低波动环境已经持续了较长时间，波动恢复的概率增加；市场
基本面环境看，以复苏为主要预期的市场环境使权益资产配置价值凸显，但具体的节
奏与国内需求情况和国外主要经济体所处的周期等因素相关。整体看机会分散、相对
均衡的市场环境一定程度上利于量化产品追求超额收益。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2017-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
- 8467.78 46.00 新进
国金慧睿多策略-国金鑫丰3号集合资 2916.59 15.84 新进
产管理计划
中融国际信托有限公司-中融-绝对收 1944.50 10.56 新进
益策略2号单一资金信托
建信基金建信贵宾3号资产管理计划 1600.88 8.70 新进
建信基金-光大银行-中融国际信托- 800.44 4.35 新进
中融-绝对收益策略1号单一资金
建信基金建信贵宾1号资产管理计划 600.33 3.26 新进
建信基金建信贵宾4号资产管理计划 600.33 3.26 新进
华泰柏瑞基金-平安银行-中融国际信 300.16 1.63 新进
托-中融-绝对收益策略1号单一
闫剑华 148.52 0.81 新进
彭洪亮 67.53 0.37 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 8851 7002.67 1751.95 28.27% 4446.10 71.73%
2022-06-30 9726 3737.05 77.39 2.13% 3557.27 97.87%
2021-12-31 11940 2997.24 77.39 2.16% 3501.32 97.84%
2021-06-30 3734 5018.26 77.53 4.14% 1796.29 95.86%
2020-12-31 3348 4889.42 78.90 4.82% 1558.08 95.18%
2020-06-30 1025 12470.44 78.90 6.17% 1199.32 93.83%
2019-12-31 1362 11342.01 79.23 5.13% 1465.56 94.87%
2019-06-30 1601 10963.40 80.95 4.61% 1674.29 95.39%
2018-12-31 1278 23735.30 1328.76 43.80% 1704.61 56.20%
2018-06-30 1023 79780.82 6688.63 81.95% 1472.95 18.05%
2017-12-31 745 247095.79 17231.01 93.60% 1177.63 6.40%
2017-08-31 831 48033.17 2923.21 73.23% 1068.35 26.77%
2017-06-30 868 59941.75 4071.88 78.26% 1131.06 21.74%
2016-12-31 881 23551.87 900.38 43.39% 1192.38 57.47%
2016-06-30 922 22698.09 900.38 43.02% 1192.38 56.98%
2015-12-31 875 23202.72 883.11 43.50% 1147.13 56.50%
2015-06-30 1035 12712.95 57.02 4.33% 1258.77 95.67%
2014-12-31 587 17099.62 0.10 0.01% 1003.65 99.99%
2014-06-30 826 24588.58 383.00 18.86% 1648.02 81.14%
2013-12-31 947 131488.23 10550.99 84.73% 1900.94 15.27%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2017-09-02 - 10.01 - 2017-08-31
2017-01-05 - 10.29 2017-01-04 2017-01-03
2016-01-06 - 10.34 2016-01-05 2016-01-04
2015-01-07 - 15.65 2015-01-06 2015-01-05
2014-01-06 - 10.14 2014-01-03 2014-01-02
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 5862.509 4251.645 1075.912 - 9038.242
2023-03-31 6198.060 1695.845 2031.396 - 5862.509
2022-12-31 3710.382 2870.013 382.336 - 6198.060
2022-09-30 3634.658 459.884 384.159 - 3710.382
2022-06-30 3656.763 536.063 558.168 - 3634.658
2022-03-31 3578.708 878.385 800.330 - 3656.763
2021-12-31 3777.102 2263.151 2461.546 - 3578.708
2021-09-30 1873.817 2803.414 900.128 - 3777.102
2021-06-30 1906.353 491.509 524.044 - 1873.817
2021-03-31 1636.978 1139.364 869.990 - 1906.353
2020-12-31 1688.912 537.572 589.505 - 1636.978
2020-09-30 1278.220 1267.094 856.402 - 1688.912
2020-06-30 1413.542 106.570 241.892 - 1278.220
2020-03-31 1544.781 255.248 386.487 - 1413.542
2019-12-31 1699.136 191.417 345.771 - 1544.781
2019-09-30 1755.240 401.054 457.159 - 1699.136
2019-06-30 1873.122 373.011 490.893 - 1755.240
2019-03-31 3033.371 648.116 1808.365 - 1873.122
2018-12-31 2872.922 313.538 153.088 - 3033.371
2018-09-30 8161.578 842.962 6131.619 - 2872.922
2018-06-30 15789.817 289.419 7917.658 - 8161.578
2018-03-31 18408.636 3920.125 6538.945 - 15789.817
2017-12-31 19704.824 201.202 1497.389 - 18408.636
2017-09-30 19680.273 35.670 11.119 - 19704.824
2017-08-31 5202.944 36.273 2001.718 754.057 3991.556
2017-06-30 2063.111 3232.678 130.799 37.954 5202.944
2017-03-31 2074.920 15231.195 193.616 -15049.388 2063.111
2016-12-31 2052.478 130.346 160.699 52.795 2074.920
2016-09-30 2092.764 154.658 307.526 112.582 2052.478
2016-06-30 2197.858 2942.598 3010.587 -37.105 2092.764
2016-03-31 2030.238 3035.804 2807.726 -60.458 2197.858
2015-12-31 2063.433 1727.416 2445.682 685.070 2030.238
2015-09-30 1315.791 1539.752 6379.807 5587.698 2063.433
2015-06-30 2377.379 5669.781 12817.018 6085.649 1315.791
2015-03-31 1003.748 37311.774 25468.788 -10469.354 2377.379
2014-12-31 1136.636 8329.130 5975.797 -2486.222 1003.748
2014-09-30 2031.017 285.976 1379.170 198.813 1136.636
2014-06-30 5131.689 36.723 3152.169 14.774 2031.017
2014-03-31 12451.935 568.489 10677.679 2788.944 5131.689
2013-12-31 20441.029 250.453 8651.728 412.181 12451.935
2013-09-30 25703.139 203.057 7868.732 2403.565 20441.029
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-25 国金基金：7月24日起新任督察长张静
1.公告基本信息
基金管理人名称：国金基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人督察长
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：督察长
新任高级管理人员姓名：张静
是否经中国证监会核准取得高管任职资格：是
中国证监会核准高管任职资格的日期：2023-7-24
任职日期：2023-7-24
过往从业经历：张静女士历任上海第四纺织机械厂团委副书记,华西证券股份有
限公司上海营业部副总经理,国金证券股份有限公司审计稽核部总经理、董事会审计
委员会办公室主任,国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司副总经理、总经
理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司资深副总裁。
取得的相关从业资格：基金从业资格、证券从业资格
国籍：中国
学历、学位：大专学历
●2023-07-21 国金沪深300A：2023年二季度基金份额利润-0.0247元,净值增长率-2.
6200%
国金沪深300A(167601)2023年二季度基金已实现收益1,376,917.87元,利润-1,77
0,542.80元,对应加权平均基金份额利润-0.0247元,期末基金资产净值89,812,799.36
元,期末基金份额净值0.9937元,份额净值增长率-2.6200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度市场环境方面：初期风格切换频繁，中期延续性相对较好，季末市场风格
相对极端，切换剧烈、波动变大，整体市场活跃度较好，但市场波动一直处于历史平
均或相对较低位置；因子层面：大小市值交替占优，成长和动量等风险因子期间延续
性相对较好；行业涨跌方面：大部分行业在报告期内录得下跌收益，其中通信、家电
和传媒等行业涨幅相对较大，消费者服务、食品饮料和农林牧渔等行业跌幅较大。国
金沪深300指数增强产品是在沪深300指数成份股内主动选股，其预期超额收益和波动
均低于全市场范围选股的基金。量化策略是不断储备和迭代优化的过程，投资目标是
获取相对持续和稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类份额单位净值为0.9937元，累计单位净值为0.9937
元；本报告期A类份额净值增长率为-2.62%，同期业绩比较基准增长率为-4.88%；本
基金C类份额单位净值为0.9928元，累计单位净值为0.9928元；本报告期C类份额净值
增长率为-2.70%，同期业绩比较基准增长率为-4.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 国金基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金基金管理有限公司公司旗下:
国金金腾通货币市场证券投资基金
国金鑫盈货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深300指数增强证券投资基金
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金惠诚债券型证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金自主创新混合型证券投资基金
国金ESG持续增长混合型证券投资基金
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
国金量化精选混合型证券投资基金
国金新兴价值混合型证券投资基金
国金中证1000指数增强型证券投资基金
国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的季度报告全文于2023
年7月21日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000-20
00-18)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-06-16 国金基金：6月14日起督察长张丽离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：国金基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高
级管理人员任职管理办法》
高管变更类型：代任基金管理人督察长离任基金管理人督察长
2.代任高级管理人员的相关信息
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：邰海波
任职日期：2023-6-14
过往从业经历：邰海波先生历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理,中
国包装集团投资部经理,凯基管理咨询有限公司副总经理,元大证券(香港)有限公司大
中华区业务总监,国金证券股份有限公司股票销售交易部总经理。现任国金基金管理
有限公司董事、总经理,国金基金管理有限公司上海分公司负责人,北京千石创富资本
管理有限公司董事长。
取得的相关从业资格：基金从业资格、高级管理人员任职资格
国籍：中国
学历、学位：大学本科、学士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：督察长
离任高级管理人员姓名：张丽
离任原因：个人原因
离任日期：2023-6-14
是否转任本公司其他工作岗位：否
●2023-04-21 国金沪深300A：2023年一季度基金份额利润0.0541元,净值增长率5.41
00%
国金沪深300A(167601)2023年一季度基金已实现收益2,100,896.30元,利润3,246
,093.33元,对应加权平均基金份额利润0.0541元,期末基金资产净值59,819,132.34元
,期末基金份额净值1.0204元,份额净值增长率5.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，既有上涨趋势明显的计算机、传媒和通信等赛道，也有机会分散
、相对均衡的结构性机会，整体市场活跃度较好，市场波动一直处于历史相对较低位
置。因子层面，大小市值风格交替占优，贝塔和动量等风险因子期间延续性相对较差
。行业涨跌方面，计算机、传媒和通信等行业涨幅较大，房地产和消费者服务等跌幅
较大。国金沪深300指数增强基金主要采取成份内选股并增强的策略，运用相对成熟
的量化策略应用于本基金的投资管理，本基金的管理目标是力争获取相对稳健的超额
收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类份额单位净值为1.0204元，累计单位净值为1.0204
元；本报告期A类份额净值增长率为5.41%，同期业绩比较基准增长率为4.41%；本基
金C类份额单位净值为1.0204元，累计单位净值为1.0204元；本报告期C类份额净值增
长率为2.10%，同期业绩比较基准增长率为0.17%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 国金基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金基金管理有限公司公司旗下:
国金金腾通货币市场证券投资基金
国金鑫盈货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深300指数增强证券投资基金
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金惠诚债券型证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金自主创新混合型证券投资基金
国金ESG持续增长混合型证券投资基金
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
国金量化精选混合型证券投资基金
国金新兴价值混合型证券投资基金
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的季度报告全文于2023
年4月21日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000-20
00-18)咨询。
●2023-03-31 国金基金：4月1日9:00至14:00进行系统升级
国金基金管理有限公司将于2023年4月1日9:00至14:00进行系统升级,系统升级期
间投资者无法通过我司官网(http://www.gfund.com/)和微信公众号“国金基金”进
行登录和查询。
如有疑问,请拨打客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)进行了解。
由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我司工作的理解和支持!
●2023-03-30 国金基金：基金年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金基金管理有限公司旗下:
国金金腾通货币市场证券投资基金
国金鑫盈货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深300指数增强证券投资基金
国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金惠诚债券型证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金自主创新混合型证券投资基金
国金ESG持续增长混合型证券投资基金
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
国金量化精选混合型证券投资基金
国金新兴价值混合型证券投资基金
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的年度报告全文于2023
年3月30日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000-20
00-18)咨询。
●2023-03-10 国金基金：3月10日起开展网上直销平台费率优惠活动
为满足广大投资者的投资需求,国金基金管理有限公司决定自2023年3月10日起在
网上直销平台开展旗下基金认购、申购(含定投及转换补差)费率优惠。现就有关事项
公告如下:
一、适用基金
本公司旗下已发行及后续新发基金并可于网上直销平台进行交易的基金产品,国
金新兴价值混合型证券投资基金(基金代码:014818)以及国金中证1000指数增强型证
券投资基金(基金代码:017846)除外。
二、适用渠道
微信公众号“国金基金”
三、费率优惠时间
自2023年3月10日起,结束时间以本公司公告为准。
四、费率优惠情况
费率优惠活动期间,认购、申购(含定投及转换补差)费率调整至原费率0.1折,固
定费率适用(注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的产品除外)。
特殊优惠:对于从本公司货币型基金产品转换购买本公司旗下其他基金产品(不含
国金新兴价值混合型证券投资基金以及国金中证1000指数增强型证券投资基金)的转
换补差费率享受0折优惠,固定费率适用(注册登记在中国证券登记结算有限责任公司
的产品除外)。
基金费率详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
五、重要提示
1、费率优惠活动期限内,本公司今后在前述网上直销平台新增销售的基金,自该
基金发行日起,将同时参与上述费率优惠活动。如新增基金不参与上述费率优惠活动,
本公司将另行公告。
2、优惠活动期间,业务办理的具体程序以本公司的有关规定为准。优惠活动的具
体规定如有变化,敬请投资者留意有关公告。
3、本公司直销柜台相关业务不参与上述费率优惠活动。
4、投资者通过除直销机构以外的其他销售机构办理旗下基金相关业务,是否享受
费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以相关销售机构各自活动公告为准,且
业务办理的流程以相关销售机构的规定为准。
5、投资者可通过本公司网站www.gfund.com或客服电话4000-2000-18(免长途话
费)咨询有关详情。
●2023-03-02 国金基金：提醒投资者及时提供或更新身份信息资料
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施
办法》等法律法规以及中国证监会的有关规定,国金基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)将持续开展客户身份识别和客户身份信息完善和核实工作,现将相关事项公告
如下:
一、个人投资者
1、自本公告之日起,所有在本公司微信公众号开户的个人投资者均需上传身份证
件影印件。
2、本公司将开展客户身份信息资料核实工作,需要登记并审核的个人投资者身份
信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身
份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。
3、已开立本公司基金账户的存量个人投资者,应及时按上述要求到开立基金账户
的机构完善个人身份资料,以免影响业务办理。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1、法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营
业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。
2、本公司需要登记并审核非自然人客户身份信息,并留存相关资料。身份信息包
括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证代码;可证明依法设立或者依
法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或
者实际控制人、法定代表人、负责人、授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、
号码、有效期限等;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、
号码和有效期等。
三、对于客户身份信息资料不真实、不完整、未在合理期限内补充更新的,本公
司将采取提醒、限制或中止办理业务等措施,在相关信息发生变更时,及时到开立基金
账户的机构更新相关信息。请投资者配合本公司的尽职调查工作,及时提供或更新身
份信息资料,以免影响业务办理。
如有疑问,请拨打我公司客户服务热线4000-2000-18或登录我公司网站www.gfund
.com获取相关信息。
●2023-02-28 国金沪深300：2月28日起增设C类基金份额及基金合同修改
为满足不同市场情况下投资者日益多样化的需求,提高产品市场竞争力,根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规的规定和《国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同》的有关约定,国金基金管
理有限公司经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定自2023年2月28
日起对国金沪深300指数增强证券投资基金增设C类基金份额类别(基金代码:017925),
并根据法律法规更新对《基金合同》作相应修改。现将有关事项公告如下:
一、增设C类基金份额的基本情况
本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式等不同,将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金
份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金
管理人确定,并在招募说明书中公告。
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响
的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人
协商一致,增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设
置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开基金份额持有人大会审
议。
二、增设C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工
作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现
数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
三、增设C类基金份额的赎回费用
本基金C类基金份额的赎回费用在投资人赎回C类基金份额时收取。本基金C类基
金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的申请人承担。对持续持有期少于7日的投资者
收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示:
持有时间(N) C类基金份额赎回费率
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
四、《基金合同》的主要修订内容
本次修订主要对《基金合同》中“释义”、“基金的基本情况”、“基金费用与
税收”的内容进行了修订如下(具体请见附件《<国金沪深300指数增强证券投资基金
基金合同>修改对照表》):
(一)《基金合同》“第二部分释义”中拟增加:
“54、基金份额类别:本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申
购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金
份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服
务费的,称为C类基金份额
55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份
额持有人服务的费用”
(二)《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中拟增加:
“六、基金份额类别设置
本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式等不同,将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金
份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金
管理人确定,并在招募说明书中公告。
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响
的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人
协商一致,增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设
置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开基金份额持有人大会审
议。”
(三)《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”中拟修改为:
“3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工
作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现
数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
此外,根据修订的基金合同,本公司对《国金沪深300指数增强证券投资基金托管
协议》、《国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书》进行相应修订。
五、本基金C类基金份额适用的销售机构
(一)直销机构
1、国金基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:邰海波
联系人:肖娜
联系电话:010-88005819
客服信箱:service@gfund.com
客服电话:4000-2000-18
传真:010-88005816
网站:www.gfund.com
2、“国金基金”官方微信公众号
公众号名称:国金基金(微信号:gfund2011)
目前支付渠道:通联支付
客户服务电话:4000-2000-18
客户服务信箱:service@gfund.com
投资者可以通过本公司直销中心和“国金基金”官方微信公众号,办理本基金的
开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
(二)本公司可根据情况变更或增减其他销售机构,并在本公司网站公示。
六、重要提示
1、本基金《基金合同》的修订系根据《基金合同》的约定进行,对基金份额持有
人利益无实质性不利影响。本次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规规定
及《基金合同》的约定。
2、根据《基金合同》修订内容,本公司将对托管协议进行修订,并在更新基金招
募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。
3、投资者可登录本公司网站(www.gfund.com)查阅修订后的《基金合同》、托管
协议和更新的招募说明书全文或拨打本公司客户服务热线(4000-2000-18)咨询相关信
息。
●2023-01-19 国金沪深300：2022年四季度基金份额利润0.0391元,净值增长率4.380
0%
国金沪深300(167601)2022年四季度基金已实现收益-1,524,026.92元,利润1,717
,534.52元,对应加权平均基金份额利润0.0391元,期末基金资产净值59,996,445.81元
,期末基金份额净值0.9680元,份额净值增长率4.3800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
该基金2022年11月中旬开始变更基金经理，现行运作的量化策略是使用机器学习
方法构建模型力争获取相对稳定的超越基准的收益。四季度市场环境方面：市值因子
除了10月中下旬小市值占优外，大部分时间大市值相对占优，期间也出现过市值风格
交替占优的情况；相比2022年年初以来，四季度动量因子出现比较明显的反转，期间
趋势相对延续。行业涨跌方面，消费者服务、食品饮料、传媒和商贸零售等行业涨幅
较大，季度涨幅15%以上，其中消费者服务行业最高达到35%以上；煤炭行业季度跌幅
最大，约-12%。四季度策略超额表现较为稳定。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为4.38%，同期业绩比较基准增长率为1.69%；
报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为0.19%，低于合同约定的日均跟踪偏离度0.5%
的水平，年化跟踪误差为4.32%，低于合同约定的年化跟踪误差8%的水平。
●2023-01-19 国金基金：2022年季度报告提示
国金基金管理有限公司旗下:
国金金腾通货币市场证券投资基金
国金鑫盈货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深300指数增强证券投资基金
国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金自主创新混合型证券投资基金
国金惠诚债券型证券投资基金
国金ESG持续增长混合型证券投资基金
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
国金量化精选混合型证券投资基金
国金新兴价值混合型证券投资基金
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
的季度报告全文于2023年1月19日在本公司网站(www.gfund.com)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(4000-2000-18)咨询。
●2022-11-15 国金沪深300：11月14日起新任基金经理马芳，宫雪离任
1.公告基本信息
基金名称：国金沪深300指数增强证券投资基金
基金简称：国金300指数增强
基金主代码：167601
基金管理人名称：国金基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型：增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名：马芳
离任基金经理姓名：宫雪
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：马芳
任职日期：2022-11-14
证券从业年限：6
证券投资管理从业年限：6
过往从业经历：马芳女士,硕士。历任华泰贝通网络科技有限公司IT事业部测试
工程师,奥博杰天软件北京有限公司软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理,北
京海峰科技有限责任公司特定估值方案项目部经理,国金基金管理有限公司量化投资
运营中心副总经理,产品中心副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业部
副总经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施：否
是否已取得基金从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记：是
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：宫雪
离任原因：工作安排
离任日期：2022-11-14
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续：是
●2022-11-11 国金基金：11月14日起调整旗下部分基金产品风险等级
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实
施指引(试行)》等相关法规规定及国金基金管理有限公司投资者适当性管理制度的要
求，国金基金管理有限公司于近日修订了《国金基金管理有限公司基金产品风险等级
评价方法说明》(详见公司官网)。
根据《国金基金管理有限公司基金产品风险等级评价方法说明》(2022年修订)，
本公司旗下部分公募基金的风险等级将发生变化，根据最新的公募基金产品风险等级
评价结果，决定自2022年11月14日起调整旗下部分基金的风险等级(具体详见下表“
风险等级变化一览表”)。敬请广大投资者务必了解基金调整后的风险等级，并根据
自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断该基金是否与本人的风险承
受能力及投资需求相匹配。
投资者可登陆本公司网站www.gfund.com查询、了解《国金基金管理有限公司基
金产品风险等级评价方法说明》(2022年修订)、旗下所有公募基金的风险等级，或拨
打本公司客服热线4000-2000-18咨询详情。
风险等级变化一览表
基金名称 基金代码 风险等级(调整后) 风险等级(调整前)
国金鑫意医药消费A 009507 R4 R3
国金鑫意医药消费C 009508 R4 R3
国金量化多因子A 006195 R3 R4
国金量化多因子C 016858 R3 R4
国金沪深300指数增强 167601 R3 R4
国金上证50指数增强 502020 R3 R4
上述基金的风险等级调整自2022年11月14日起生效。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:马芳 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-11-14
简历:马芳女士：中国人民大学硕士。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有
限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京
有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理，2015年9月至2016
年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理，2016年5月
加入国金基金管理有限公司，历任量化投资运营中心高级产品经理、量化投资
运营中心副总经理、产品中心部门副总经理。现任量化投资部副总经理。国金
量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金
和国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:程子旭 性别:男 学历:硕士
简历:程子旭先生：硕士研究生，取得基金从业资格，历任兴全基金管理有限公司基
金经理助理等职务。2018年5月加入上银基金管理有限公司，任公司投资研究部
投资总监兼研究总监、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。现任国金基金管理有限公司投资决策
委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:杜哲 性别:男 学历:博士
简历:杜哲先生：现任国金基金管理有限公司投资决策委员会成员
─────────────────────────────────────
姓名:吕伟 性别:男 学历:硕士
简历:吕伟先生：中国社会科学院工商管理硕士。2007年9月至2021年7月先后在益民
基金管理有限公司集中交易部、发展研究部、公募基金部担任交易员、行业研
究员、基金经理等职务。2021年7月加入国金基金管理有限公司，现拟任主动权
益投资二部总经理联席权益投资总监。现任国金鑫意医药消费混合型发起式证
券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金ESG持续增长
混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邰海波 性别:男 学历:学士
简历:邰海波先生：历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理，中包投资集团
投资部投资经理，凯基管理咨询有限公司副总经理，元大证券（香港）股份有
限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司股
票销售交易部总经理，2021年12月加入国金基金管理有限公司。现任国金基金
管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:徐艳芳 性别:女 学历:硕士
简历:徐艳芳女士：中国国籍，硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应
用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有
限公司投资经理，国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资
部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本
招募说明书更新公布之日，徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证
券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券
投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债
券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姚加红 性别:男
简历:姚加红先生：北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理
有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司，历
任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司
量化投资事业部总经理，国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:叶伟平 性别:男
简历:叶伟平先生：现任国金基金管理有限公司投资决策委员会成员
─────────────────────────────────────
姓名:于涛 性别:男
简历:于涛先生：中国人民大学财务学博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷
部高级经理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理，中债资信评估有
限公司研究部副总经理，银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员，
融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管，安信证
券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有限公司固定收
益部高级债券基金经理，富荣基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理
有限公司总经理助理兼联席固定收益投资总监。截至本招募说明书公布之日，
于涛先生兼任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:詹毛毛 性别:男
简历:詹毛毛先生：国金基金管理有限公司基金交易部总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:纪路 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:纪路先生：董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券
有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现
任国金证券股份有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（
香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金道富投资服务有
限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:尹庆军 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:尹庆军先生：董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外
事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经
理、董事会秘书、监事，国国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基
金管理有限公司督察长、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。现
任国金基金管理有限公司副董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:邰海波 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:邰海波先生：历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理，中包投资集团
投资部投资经理，凯基管理咨询有限公司副总经理，元大证券（香港）股份有
限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司股
票销售交易部总经理，2021年12月加入国金基金管理有限公司。现任国金基金
管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:赵煜 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:赵煜先生：董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北京
顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金
实业（集团）有限公司任董事长助理，国金基金管理有限公司董事
─────────────────────────────────────
姓名:黄艳 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:黄艳女士：董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职员
，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管
理公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、
副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司
董事。
─────────────────────────────────────
姓名:刘沣 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘沣先生：硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽华新能源股份有
限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总
经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张克东 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:张克东先生：独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤
炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所
咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。
现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董
事。
─────────────────────────────────────
姓名:张勇 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张勇先生：硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中国
建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总
经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独
立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:鲍卉芳 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:鲍卉芳女士：独立董事，法学硕士，律师。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律
师，最高人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇
律师事务所律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。
现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -745.18 -460.93 68.93 145.46
每份净收益（元） -0.12 -0.10 -0.04 0.03
可供分配收益（万元） -198.42 274.37 636.25 464.40
每份可供分配收益（元） -0.03 0.08 0.18 0.25
期末资产净值（亿元） 0.60 0.39 0.42 0.24
期末份额净值（元） 0.97 1.08 1.18 1.28
加权平均净值收益率（%） -19.47 -10.04 -4.23 2.31
每份净值增长率（%） -17.81 -8.69 -7.11 1.34
每份累计净值增长率（%） -3.20 7.55 17.78 28.49
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -669.10 -338.31 -29.90 100.08
股票差价收入 -748.64 -460.90 122.28 170.80
债券差价收入 0.48 0.48 1.50 0.64
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 2.21 1.02 1.88 0.68
股息收入 73.75 33.88 31.17 15.02
─────────────────────────────────────
二、费用合计 75.71 37.25 98.43 44.07
基金管理费 38.09 18.57 30.46 12.13
基金托管费 7.61 3.71 6.09 2.42
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -744.82 -375.57 -128.33 56.01
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 516.49 236.21 282.90 161.16
清算备付金 19.81 6.48 8.31 8.42
交易保证金 0.95 1.00 0.93 0.86
股票投资市值 5459.21 3717.55 3995.54 2301.05
债券投资市值 - - 4.20 2.00
应收利息 - - 0.06 0.03
应收申购款 16.89 17.23 9.75 16.28
资产总计 6071.72 3978.50 4336.43 2579.17
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 37.13 0.24 44.73 96.78
应付基金管理费 4.36 3.04 3.56 1.98
应付基金托管费 0.87 0.60 0.71 0.39
应付赎回款 4.40 20.46 15.44 26.12
负债总计 72.07 69.47 121.47 171.48
─────────────────────────────────────
实收基金 6198.05 3634.65 3578.70 1873.81
持有人权益合计 5999.64 3909.02 4214.96 2407.68
负债及权益合计 6071.72 3978.50 4336.43 2579.17
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601728 中国电信 747300 4207299.00 2.82
601012 隆基绿能 138100 3959327.00 2.66
600050 中国联通 817000 3921600.00 2.63
601600 中国铝业 714300 3921507.00 2.63
300433 蓝思科技 320399 3767892.24 2.53
000858 五粮液 22300 3647611.00 2.45
601319 中国人保 598500 3495240.00 2.35
601888 中国中免 28366 3135293.98 2.10
600028 中国石化 472700 3006372.00 2.02
000625 长安汽车 232400 3004932.00 2.02
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-24◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
国融证券 1 165600.53 30.55
中信证券 1 140458.87 25.91
方正证券 1 112854.58 20.82
国金证券 2 83724.68 15.45
光大证券 1 39430.31 7.27
东方证券 1 - -
国盛证券 1 - -
国信证券 1 - -
华创证券 1 - -
华金证券 1 - -
申万宏源 1 - -
天风证券 1 - -
银河证券 1 - -
招商证券 1 - -
中信建投 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国融证券 226445772.01 32.35 - -
中信证券 150818734.22 21.55 - -
方正证券 154320706.47 22.05 - -
国金证券 114488001.01 16.36 - -
光大证券 53917929.65 7.70 - -
东方证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国信证券 - - - -
华创证券 - - - -
华金证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
中信建投 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国融证券 - - - -
中信证券 113000000.00 94.96 - -
方正证券 - - - -
国金证券 2000000.00 1.68 - -
光大证券 4000000.00 3.36 - -
东方证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国信证券 - - - -
华创证券 - - - -
华金证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
中信建投 - - - -
─────────────────────────────────────
|
