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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF) www.fscinda.com 0755-83172666,0755-83160160,400-8888-118
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股票名称:信澳量化多因子混合(LOF)A  股票代码:166107  F10资料 返回上一级 上一条.信达澳银稳定增利分级债券A 下一条.信澳量化多因子混合(LOF)C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-05-31◇

  基金全称    : 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 信澳量化多因子混合(LOF)A
  代码        : 166107
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2019-09-23
  上市日期    : 2019-11-28
  基金成立日  : 2019-11-06
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 信达澳亚基金管理有限公司
  成立时间    : 2006-06-05
  办公地址    : 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
  注册地址    : 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
  法定代表人  : 朱永强
  联系电话    : 0755-83172666,0755-83160160,400-8888-118
  传真        : 0755-83196151
  公司网址    : www.fscinda.com
  电子信箱    : service@fscinda.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
                货币市场
                基金,低于股票型基金。
  投资目标    : 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值
                ,力争实
                现超越业绩比较基准的投资回报。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                的股票
                (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
                (包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企
                业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资
                券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行
                存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
                定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程
                序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的
                资产配置
                策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提
                下实现收益最大化。
                (一)资产配置策略
                本基金为混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、
                税收和货
                币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预
                测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债
                券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性
                矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 具
                体到资产配置的依据,本基金将通过量化模型对宏观经济表现、经济
                政策、市场估值水平和投资者情绪等因子进行评估,以此对资本市场
                未来的发展做出趋势性判断。
                1、宏观经济表现
                分析宏观经济表现主要考察各主要宏观经济变量的变动趋势,这些变
                量包括但
                不限于 GDP 增长率、通货膨胀率、货币供应量增长率、用电量与商
                品价格等指标。
                2、经济政策
                经济政策主要包括宏观经济政策如货币政策、财政政策、汇率政策等
                。通过对
                上述经济政策的变化、趋势和影响的评估,能够为判断市场趋势提供
                有利的帮助。
                3、市场估值水平
                资产估值水平是本计划投资的依据之一。通过评估估值水平的高低,
                可以判断
                资产的投资价值,度量投资风险,从而确定风险暴露的程度。一般而
                言,股票的估值参考指标主要包括市盈率 PE、市净率 PB、股息率、
                市盈率和增长率比例 PEG 等。
                4、投资者情绪
                投资者情绪在一定程度上可以起到主导证券市场走势的作用,尤其在
                短期内可
                以借助对投资者情绪的把握,判断短期市场趋势,为实施资产配置提
                供依据。
                一般而言,投资者情绪可以通过对投资者交易行为指标,例如开放式
                基金的申
                购和赎回量、机构投资者和个人投资者的结构变化、投资者新开户数
                等以及对市场交易特征,例如阶段成交规模和涨跌幅、不同板块涨跌
                幅变化、股票市场资金供需分析等进行判断。
                (二)股票投资策略
                本基金股票投资采用量化统计套利策略,量化统计套利策略是指利用
                定量投资
                模型,考虑多种定价因素,对股票的价值进行评估,捕捉其定价偏差
                所形成的投资机会。买入低估的股票,卖出高估的股票,在有效控制
                风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
                基金管理人研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,
                利用自我
                开发的统计套利策略中著名的量化多因子套利策略模型来预测股票超
                额收益,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化组合。对股
                票价值进行评估的过程包括股票收益预测,控制风险预算,控制交易
                成本并保护业绩和投资组合优化四个环节。
                本基金运用的量化投资模型主要包括:
                1、量化多因子模型—股票超额收益预测
                基金管理人根据现代投资组合理论,将股票超额收益的来源分解成行
                业及个股
                两个部分,对行业和个股的预期超额收益分别建立多因子模型,在因
                子收益的预测结果基础上,结合前瞻性市场判断,完成对股票超额收
                益的预测。 通过捕捉多种驱动股票价格变化的因素(因子),对股
                票的预期收益率和风险进行预测,并在此基础上构建相应投资组合的
                主动投资管理过程称为多因子模型投
                资。 应用回归等统计分析方法,并且根据套利定价理论,多因子模
                型认为股票的预期收益率与一组影响收益率的因子呈现线性相关关系
                。因此,多因子模型将股票的预期收益率分解成一组共同因子和一个
                该股票独有的特质因子,即某个股票的收益由两部分影响:共同因子
                、该股票特有的特质因子。 多因子模型对于共同因子进行建模,将
                投资研究的方向由个股转向共同因子,进而对共同因子进行收益和风
                险的管理,实现基金投资组合的收益和风险管理。
                多因子模型对于股票或者投资组合最常见的分解形式如下:
                其中,代表股票 j 的预期收益率;
                代表股票 j 在因子 k 上的因子载荷,k=1,2,3……;
                代表因子 k 的因子收益;在上式表达式中,因子收益可以理解成因
                子载荷的权重,确定该权重的常用方法有回归等方法。
                 代表股票 j 的特质因子;
                概括来讲,本基金量化多因子模型的共同因子可归为如下几类:价值
                (value)因子:体现股票价格与公司内在价值的差异、安全边际与风
                险,其中常用的有市盈率、市净率、市销率等。 质量(quality)因子
                :体现公司的经营状况与盈利的可持续性,其中常用的有净资产收益
                率、总资产收益率,有息负债率等。
                动量(momentum)因子:体现股票的收益的趋势性,反应股票统计期内
                的涨跌幅
                度,其中常用的有近一个月收益率、近三个月收益率、近半年收益率
                等。 成长(growth)因子:体现公司的成长状态和未来成长潜力,其
                中常用的有营业收入增长率、净利润增长率、自由现金流增长率等。
                 情绪(sentiment)因子:体现投资者对特定股票情绪、好恶状态,其
                中常用的有分析师评级等。
                技术(technical)因子:体现股票统计期的成交价格、成交量的统计
                指标,其中常用的有波动率、换手率等。 一致预期(consensus exp
                ectation)因子:体现分析师对于股票的预期。等等 公司的量化投
                研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用
                的因子做出适当更新或调整。 量化多因子模型利用长期积累并最新
                扩展的大数据和非结构化数据库,利用AI(人工智能)技术科学地考
                虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分
                析师预测等等多方的信息,使用决策树、随机森林、神经网络为主的
                深度学习等非线性机器学习方法来选择非线性因子,构建具有线性因
                子和非线性因子的综合量化多因子模型。基金经理根据市场状况及变
                化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子
                类别的具体组成及权重。 本基金在以上多因子模型的投资框架下,
                对拟采用的共同因子在不同的统计期内进行有效性研究,评价拟采用
                的共同因子在对应统计期是否有效,进而选择长期有效的共同因子进
                入多因子模型。 利用多因子模型构建组合的步骤:先选取可投资的
                股票构成股票池,然后用上文提到的多因子模型分析得到预期收益率
                ,得到多因子模型的股票组合。
                2、风险估测模型——有效控制预期风险
                 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资需要适度风险预算的支
                持。风险预算是最大容忍跟踪误差,控制风险预算则可以保证股指期
                货有效对冲。本策略将结合市场通用及自主研发的风险跟踪模型,有
                效将投资组合风险控制在预算范围内。
                3、交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
                本基金利用市场上通用的算法交易成本模型,将考虑固定成本,也考
                虑交易的
                市场冲击效益,在控制成本最低的基础上减小交易造成的负业绩影响
                。
                4、投资组合的优化和调整
                根据股票预期收益的预测值、过去一年个股波动水平、行业预期收益
                的预测值、市场波动水平及交易成本等客观分析结果,基金管理人通
                过投资组合优化器对股票组合的收益、风险比进行优化,构造出最具
                投资性价比的股票投资组合。
                (三)债券投资策略
                本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据
                、货币政
                策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等
                因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策
                略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
                (四)中小企业私募债投资策略
                本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券
                承销券商
                紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投
                资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规
                避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
                (五)权证投资策略
                本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的
                辅助工
                具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定
                权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资
                ,追求较为稳健的当期收益。
                (六)股指期货投资策略
                基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人
                员负责股
                指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和
                风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,
                以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投
                资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。
                1、时机选择策略
                本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究
                分析,判
                断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。
                2、期货合约选择和头寸选择策略
                本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑
                期货合约基差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套
                期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对
                投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。
                3、展期策略
                当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在
                跟踪不同
                交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进
                行展期。
                4、保证金管理策略
                本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合
                约的波动
                性等参数计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的
                套保失败。
                5、股指期货套利策略
                股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同
                合约之间
                等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。
                股指期货套利包括以下两种方式:
                (1)期现套利
                期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差
                不断变
                动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
                (2)跨期套利
                跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过
                捕捉合约
                间价差进而获利。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资
                管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
                (七)资产支持证券投资策略
                本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质
                量和构
                成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和
                定量的全方面

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.20亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           7.3690      -6.4145      -8.6306       6.2742
  期末资产净值(亿元)         0.2205       0.0474       0.0470       0.0485
  期末份额净值(元)           1.0925       1.0564       1.0466       1.0794
  股票市值(亿元)             2.0705       0.0574       0.0418       0.0311
  债券市值(亿元)                  -       0.0001            -            -
  股票比例(%)                 60.51        29.65        34.23        28.23
  债券比例(%)                     -         0.04            -         0.02
  合计市值(亿元)             3.4217       0.1935       0.1221       0.1103
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值
                ,力争实
                现超越业绩比较基准的投资回报。
  业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
                货币市场
                基金,低于股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              0.94%           7.70%             -6.76%
  2023-06-30  近三个月              3.42%          -5.10%              8.52%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   448.3440           449.2095          449.4665
  本期总申购                  1713.7531            14.3427            4.8423
  本期总赎回                   143.9354            15.2082            5.0992
  本期净申购                  1569.8177            -0.8655           -0.2569
  期末总份额                  2018.1617           448.3440          449.2095
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002422    科伦药业             9.610       285.225         0.96       新进
  600060    海信视像            10.740       265.815         0.90       新进
  603688    石英股份             2.300       261.832         0.88       新进
  002966    苏州银行            39.450       258.397         0.87       新进
  601128    常熟银行            36.620       249.748         0.84      34.98
  002056    横店东磁            13.340       242.921         0.82       新进
  688390    固德威               1.434       239.344         0.81       新进
  600985    淮北矿业            20.440       235.469         0.79       新进
  002244    滨江集团            26.400       232.848         0.79       新进
  603871    嘉友国际            14.778       232.162         0.78       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601699    潞安环能             0.600        13.164         0.92       新进
  688063    派能科技             0.050        12.349         0.86       新进
  601128    常熟银行             1.640        12.218         0.85       新进
  688777    中控技术             0.115        11.922         0.83       新进
  600566    济川药业             0.410        11.677         0.81       新进
  002831    裕同科技             0.400        11.132         0.78       新进
  301031    中熔电气             0.080        10.665         0.74       新进
  002192    融捷股份             0.140        10.608         0.74       新进
  300101    振芯科技             0.360        10.580         0.74       新进
  300532    今天国际             0.570        10.482         0.73       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  688107    安路科技             0.200        12.840         1.06       新进
  601318    中国平安             0.180         8.460         0.70       新进
  601339    百隆东方             1.470         8.379         0.69       新进
  600377    宁沪高速             1.010         8.302         0.68       新进
  002487    大金重工             0.200         8.274         0.68       新进
  601231    环旭电子             0.500         8.115         0.67       新进
  688123    聚辰股份             0.080         8.096         0.67       新进
  688618    三旺通信             0.100         7.990         0.66       新进
  002938    鹏鼎控股             0.290         7.958         0.65       新进
  600995    南网储能             0.540         7.787         0.64       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  688167    炬光科技             0.040         4.640         0.42       新进
  603668    天马科技             0.250         4.638         0.42       新进
  002947    恒铭达               0.230         4.579         0.42       新进
  300910    瑞丰新材             0.040         4.431         0.40       新进
  300763    锦浪科技             0.020         4.419         0.40       新进
  688559    海目星               0.060         4.370         0.40       新进
  603613    国联股份             0.040         4.318         0.39       新进
  002311    海大集团             0.070         4.220         0.38       新进
  300673    佩蒂股份             0.190         4.203         0.38       新进
  688082    盛美上海             0.040         4.165         0.38       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            841.4913    2.84       7.1645    0.50
  B        采矿业                     1085.5227    3.66      54.6825    3.81
  C        制造业                    12601.2219   42.53     305.0018   21.28
  D        电力、热力、燃气及水生      469.0582    1.58       1.2510    0.09
           产和供应业
  E        建筑业                      557.5766    1.88      14.6440    1.02
  F        批发和零售业               1483.3243    5.01      40.7915    2.85
  G        交通运输、仓储和邮政业      446.7703    1.51      16.1288    1.13
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      580.1429    1.96      55.6782    3.88
           术服务业
  J        金融业                     1377.3697    4.65      45.5336    3.18
  K        房地产业                    527.2915    1.78      26.3245    1.84
  L        租赁和商务服务业            155.5783    0.53       4.6320    0.32
  M        科学研究和技术服务业        310.2604    1.05       1.7386    0.12
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          269.6140    0.91            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      20705.2223   69.89     573.5711   40.01

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业              5.1192    0.42            -       -
  B        采矿业                       22.4447    1.85      11.9287    1.09
  C        制造业                      279.5183   23.01     245.3945   22.37
  D        电力、热力、燃气及水生       24.1534    1.99       7.7768    0.71
           产和供应业
  E        建筑业                        9.8340    0.81            -       -
  F        批发和零售业                       -       -       7.4490    0.68
  G        交通运输、仓储和邮政业       15.4336    1.27            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -      11.8939    1.08
  I        信息传输、软件和信息技       29.9177    2.46      19.4710    1.77
           术服务业
  J        金融业                       13.9680    1.15            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业              4.8269    0.40            -       -
  M        科学研究和技术服务业          5.0808    0.42       7.5549    0.69
  N        水利、环境和公共设施管        7.6020    0.63            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                        417.8986   34.40     311.4688   28.39

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.0925元,份额累计净值为1.092
  5元,本报告期内,本基金份额净值增长率为3.42%,同期业绩比较基准收益率为-5.1
  0%。
      截至报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0594元,份额累计净值为1.059
  4元,本报告期内,本基金份额净值增长率为3.22%,同期业绩比较基准收益率为-5.1
  0%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾二季度,市场主要有两大主线:TMT和中特估。具体来说,四月上旬TMT板块
  创新高的同时交易越来越拥挤,随后该板块高位震荡,中特估开启上涨趋势带动指数
  上行。四月下旬TMT大幅回调,中特估微调。四月底到五月初中特估强势上涨叠加TMT
  反弹,使得大盘急涨,后续随着经济数据的不及预期,大盘一路缩量下跌,期间财报
  披露后的绩优个股也有趋势向上的表现。五月末开始大盘从底部有所回升,伴随着海
  外英伟达业绩的超预期等刺激,TMT板块又开启新一轮上涨,端午节前的资金避险情
  绪使得TMT重新回调,同时大盘继续探底。
      指数上来说,二季度沪深300指数-5.15%,中证500指数-5.38%,中证1000指数-3
  .98%,创业板指-7.69%,双创50指数-8.16%。行业上来说,二季度通信、传媒、家用
  电器、公用事业涨幅居前,商贸零售、食品饮料、建筑材料跌幅居前。
      风格上来看,小盘成长指数-7.08%,小盘价值指数-4.05%,中盘成长指数-10.50
  %,中盘价值指数-5.51%,大盘成长指数-11.66%,大盘价值指数1.86%。总的来说,
  本报告期内,大盘成长表现最差,大盘价值表现最优,同时该指数也是二季度唯一上
  涨的风格指数。另外无论是在大盘还是在小盘,价值风格整体表现优于成长风格。
      本产品践行多因子的量化选股框架,主要依托逻辑清晰、长期表现稳定的因子来
  对股票进行打分,同时结合风险模型来构建一篮子股票组合。基本面因子层面,我们
  在对公司的成长潜力和经营质量进行精细化评估的同时也会控制组合整体的估值;在
  技术面因子的使用上,我们则更为谨慎和严格。在组合管理方面,本基金采用数量化
  模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合市场宏观环境,依靠严格的投资纪律和风
  险控制,追求在控制风险的前提下获得超越基准的回报。
      本报告期内,随着年报及一季报的披露,市场部分资金回归基本面,使得基本面
  因子表现优异。我们的量化模型重视对基本面因子的暴露,所以尽管二季度市场整体
  震荡下行,本基金仍获得了一定的正收益,显著超越市场。迈入三季度,随着半年报
  的业绩披露,我们仍然看好基本面因子在财报季窗口的表现。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.0564元,份额累计净值为1.056
  4元,本报告期内,本基金份额净值增长率为0.94%,同期业绩比较基准收益率为7.70
  %。
      截至报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0264元,份额累计净值为1.026
  4元,本报告期内,本基金份额净值增长率为0.74%,同期业绩比较基准收益率为7.70
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,经济复苏背景下,叠加美国加息影响的削弱,A股市场情绪向好
  ,各主要股票指数均有一定幅度上涨,特别是春节前经济复苏预期比较强,叠加北上
  资金大幅流入,指数大幅度上涨。各大指数中一季度沪深300指数涨4.63%,中证500
  指数涨8.11%,中证1000指数涨9.46%,创业板指涨2.25%。
      行业上来看,各行业涨多跌少,3月份以前,市场缺乏明确主线,轮动较快,TMT
  、新能源、消费及周期行业均有阶段性的领涨,3月份以后随着OpenAI和ChatGPT的火
  爆出圈,AIGC概念股关注度持续增加,TMT逐渐成为市场主线。总的来看,一季度计
  算机、通信、传媒、电子涨幅居前,商贸零售、银行、电力设备跌幅居前。
      风格上来看,小盘成长指数涨8.41%,小盘价值指数涨7.79%,中盘成长指数涨2.
  44%,中盘价值指数涨8.93%,大盘成长指数涨4.92%,大盘价值指数涨3.89%。总的来
  说,小盘股整体表现突出,无论是价值风格还是成长风格表现均靠前;中盘里价值风
  格相对成长有明显超额;大盘里成长稍微胜出价值。
      本报告期内,我们践行多因子的量化选股框架,主要依托逻辑清晰、长期表现稳
  定的因子来对股票进行打分,同时结合风险模型来构建一篮子股票组合。基本面因子
  层面,我们在对公司的成长潜力和经营质量进行精细化评估的同时也会控制组合整体
  的估值;在技术面因子的使用上,我们则更为谨慎和严格。在组合管理方面,本基金
  采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合市场宏观环境,依靠严格的投
  资纪律和风险控制,追求在控制风险的前提下获得超越基准的回报。本季度,在市场
  预期不明,投资者情绪波动较大的市场环境中,大部分基本面因子表现一般,因此实
  际组合未取得超额收益,但是随着二季度财务报告数据的披露,我们相信市场定价最
  终还是会回归公司基本面。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.0466元,份额累计净值为1.046
  6元,本报告期内,本基金份额净值增长率为-25.55%,同期业绩比较基准收益率为-1
  9.30%。
      截至报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0189元,份额累计净值为1.018
  9元,本报告期内,本基金份额净值增长率为-26.25%,同期业绩比较基准收益率为-1
  9.30%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年是动荡下行但又及其重要的一年,外部环境“风高浪急”,内部经济持续
  承压,诸多大事不断影响着世界与中国经济以及金融市场。俄乌冲突爆发冲击全球格
  局,不仅改变了全球地缘政治走向,也让海外经历了四十年未有之“大通胀”。牵一
  发而动全身,以美联储为代表的各国央行纷纷开启加息周期。大国博弈、人民币贬值
  等同样对A股市场造成较大冲击。
      与此同时,国内经济下行压力较大,经济承压之下,A股市场盈利持续探底。202
  2年国内遭遇多轮疫情冲击,年末防疫政策迎来显著优化。三驾马车动力不足,消费
  、地产拖累经济修复,下半年出口增速回落。货币极其宽松,但难以传导至信用扩张
  。
      2022年A股表现不佳,上证指数全年收跌15.1%,结束了连续三年的上涨行情。主
  要原因是估值端和盈利端均受阻遭遇“戴维斯双杀”。上市公司在市场及国际流动性
  大幅收紧及疫情冲击下估值遭遇较大收缩,上市公司盈利增速也大幅下降。
      在2022年,我们在优质beta上挑选优质公司,我们对公司看中行业占比、盈利能
  力、公司治理,总的来说,对公司报表要求不低。在2022年主要是采用了多因子模型
  的增强策略,在分析师信息的基础上尝试超配成长风格,阶段性的超配了化工、电新
  、旅游航空、有色金属、煤炭等部分符合高景气、边际修复或通胀逻辑的板块。
      体现在因子上,我们看中盈利因子、质量因子、成长因子,以及情绪因子这些基
  本面因子符合上述我们描述的大逻辑,以2022年全年来看,我们长期配置了盈利、质
  量、成长因子,适当配置了价值因子。在技术面因子的使用上,我们更为谨慎,技术
  面因子的使用我们更为严格。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2022年的经济情况与行业走势已经应证了我们在2021年底对于未来的观点,对于
  2023年,我将延续观点:
      展望后续,市场结构性行情将会延续,我们认为政策将持续在疫情防控和经济社
  会发展两方面共同发力,相比较2022年整体环境将得到进一步改善,我们将在高景气
  或受益于疫情复苏的赛道寻找机会。
      我们一直践行的投资理念是自上而下与自下而上相结合。对于自上而下,我们的
  理解是要能找到未来3-5年很确定的大的社会经济活动的趋势方向,让我们的投资方
  向与这个经济发展趋势相符合,简单的说我们希望在“富矿”里面挖矿。对于自下而
  上,我们的理解是要在收益于未来发展大趋势的行业中去挑选好公司。
      目前来看,我们比较确定的未来经济发展趋势是中国经济在世界比重会越来越大
  ,有望成为世界经济的火车头,中国有巨大的国内市场,有着目前最大的中等收入阶
  层。国内城镇化进程还有着不错的空间,第三产业(服务业)在经济中的比重越来越
  大,消费对于经济贡献的比重也会越来越大,人民群众对于更高质量的生活的要求不
  会改变。从吃饱穿暖向注重个人感受、满足心理需求发展,不仅仅体现在消费者的日
  常消费,也会体现在制造业从技术含量较低的加工制造向高技术含量的高端制造和质
  量改善的工业制造。
      在2023年,我们将坚持在受益于稳增长和经济转型的行业板块中挑选优秀公司,
  继续关注公司的护城河、持续盈利能力、公司治理和合理估值,总的来说,我们后续
  会维持对行业龙头类股票的长期看好,因为中国经济结构持续转型,龙头企业已经跨
  越了单纯靠量增长的阶段,行业整合和集中度提升几乎正在各行业发生,同时对公司
  的估值和盈利更为注重,并且会重点在中证800指数的行业中进行选股和积极参与行
  业轮动,对于受益于疫情后经济复苏的周期类和价值股票也会积极参与。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  郭锐                                      48.98     38.47           未变化
  蔡洪梅                                     5.77      4.53           未变化
  崔冰                                       5.00      3.93           未变化
  宋畅                                       4.23      3.32             新进
  肖玉艳                                     3.23      2.54             新进
  殷密仙                                     3.19      2.51           未变化
  孙钦东                                     2.55      2.00             新进
  张爱红                                     2.52      1.98             新进
  黄瑞锋                                     2.45      1.92             新进
  覃凤梅                                     2.40      1.89            -0.56
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  郭锐                                      48.98     27.88            -1.02
  廖斯颖                                    18.21     10.36           未变化
  江佳永                                     6.02      3.43             新进
  蔡洪梅                                     5.77      3.29             4.44
  张啸然                                     5.41      3.08             新进
  崔冰                                       5.00      2.85           未变化
  宋剑云                                     3.24      1.85             新进
  殷密仙                                     3.19      1.82           未变化
  李见卫                                     3.00      1.71             新进
  覃凤梅                                     2.96      1.69             1.55
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       194    23155.13         182.34 40.59%      266.87  59.41%
  2022-06-30       265    11993.71              -      -      317.83 100.00%
  2021-12-31       184    12463.19              -      -      229.32 100.00%
  2021-06-30       151    20974.69              -      -      316.72 100.00%
  2020-12-31       136    36251.62              -      -      493.02 100.00%
  2020-06-30       219    42103.52         101.01 10.95%      821.06  89.05%
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  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30             448.344       1713.753        143.935      2018.162
  2023-03-31             449.209         14.343         15.208       448.344
  2022-12-31             449.466          4.842          5.099       449.209
  2022-09-30             317.833        188.940         57.307       449.466
  2022-06-30             243.912         80.548          6.627       317.833
  2022-03-31             229.323         16.340          1.750       243.912
  2021-12-31             270.843         42.250         83.770       229.323
  2021-09-30             316.718         30.066         75.940       270.843
  2021-06-30             354.314          5.135         42.731       316.718
  2021-03-31             493.022         18.337        157.046       354.314
  2020-12-31             600.195          2.255        109.428       493.022
  2020-09-30             922.067         31.561        353.433       600.195
  2020-06-30            1815.267         24.416        917.616       922.067
  2020-03-31            8861.117        331.361       7377.210      1815.267
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  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-11◇

  ●2023-08-11 信达澳亚基金:可投资北京证券交易所股票                       
      北京证券交易上市的股票是国内依法发行上市的股票,属于公开募集证券投资基
  金的法定投资范围。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规,信达澳亚
  基金管理有限公司旗下管理的公募基金(含本公司后续成立的公募基金)将按照各自基
  金合同的约定,在遵守基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置
  比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下,参与北交所上市股票的投资。
      基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北交所
  上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票,基金资产并非必然投资北交所
  上市股票。
      基金管理人在投资北交所上市股票过程中,将根据审慎原则,做好相关风险管理工
  作。基金管理人同时提请投资者注意基金因投资北交所上市股票所带来的风险。
      北交所上市企业为创新型中小企业,普遍具有初创性、技术新、研发投入大、前
  景不确定、业绩波动大、风险高等特征。基金投资北交所上市股票面临各种风险,包
  括但不限于:
      (1)流动性风险:北交所的投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北
  交所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱,若
  投资者在特定阶段对个券形成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他
  相关流动性风险。
      (2)转板风险:公募基金投资北交所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》
  和中国证券监督管理委员会有关规定的基本上市条件且符合交易所规定的具体上市条
  件后可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意转板的决定。无论上市公司是否
  转板成功,均可能引起基金净值波动。
      (3)中小企业经营风险:因北交所上市的公司大部分为新兴产业公司,其商业模式
  和盈利能力存在较高的不确定性,可能面临一定的经营风险,进而给基金净值带来不利
  影响。
      (4)投资战略配售股票风险:战略配售股票在发行时明确了一定期限的锁定期,该
  类股票在锁定期内的流动性较差,存在市场或个股出现大幅调整时无法及时卖出的风
  险。
      (5)股价波动风险:北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交
  易所的制度规则存在一定差别,包括北交所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的
  涨跌幅限制(上市后的首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%),可能导致较大的
  股票价格波动;且北交所企业普遍具有技术新、业绩波动大、风险高等特征,市场可比
  公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,因此,北交所股票上市后可能
  存在股价波动的风险。
      (6)退市风险:根据北交所退市制度,上市企业退市情形较多,一旦所投资的北交所
  上市企业进入退市流程,有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入退市公司
  板块,可能无法及时将该企业股票调出投资组合,从而面临退出难度较大、流动性变差
  、变现成本较高以及股价大幅波动的风险,可能对基金净值造成不利影响。
      (7)投资集中度风险:北交所的上市公司主要属于创新型中小企业,其商业模式、
  盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,因此基金难以通过分散投资来降低风险,若股
  票价格同向波动将引起基金净值较大波动。
      (8)监管规则变化的风险:北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
  交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务
  规则,可能对基金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。

  ●2023-08-07 信达澳亚基金:8月8日19:00至21:00系统升级超级现金宝业务暂停服务
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行系统升级,我公司网上交易和微信交易的超
  级现金宝业务将于8月8日19:00至8月8日21:00对外暂停服务。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-08-03 信达澳亚基金:8月3日15:00至8月10日15:00直销网上交易银联支付渠
  道部分业务暂停服务                                                        
      尊敬的投资者:
      由于银联支付渠道接口升级,信达澳亚基金管理有限公司直销网上交易(官网及微
  信公众号)银联支付渠道将于8月3日15:00-8月10日15:00暂停认/申购和定投业务,赎
  回和转换业务不受影响。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-07-31 信达澳亚基金:8月1日14:50至16:00系统升级货币T+0快赎业务暂停服
  务                                                                        
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行系统升级,我公司网上交易和微信交易的货
  币T+0快赎业务将于8月1日14:50至8月1日16:00对外暂停服务。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-07-20 信澳多因子A:2023年二季度基金份额利润0.0709元,净值增长率3.420
  0%                                                                        
      信澳多因子A(166107)2023年二季度基金已实现收益73,690.05元,利润380,931.2
  1元,对应加权平均基金份额利润0.0709元,期末基金资产净值22,048,367.51元,期末
  基金份额净值1.0925元,份额净值增长率3.4200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾二季度,市场主要有两大主线:TMT和中特估。具体来说,四月上旬TMT板块
  创新高的同时交易越来越拥挤,随后该板块高位震荡,中特估开启上涨趋势带动指数
  上行。四月下旬TMT大幅回调,中特估微调。四月底到五月初中特估强势上涨叠加TMT
  反弹,使得大盘急涨,后续随着经济数据的不及预期,大盘一路缩量下跌,期间财报
  披露后的绩优个股也有趋势向上的表现。五月末开始大盘从底部有所回升,伴随着海
  外英伟达业绩的超预期等刺激,TMT板块又开启新一轮上涨,端午节前的资金避险情
  绪使得TMT重新回调,同时大盘继续探底。指数上来说,二季度沪深300指数-5.15%,
  中证500指数-5.38%,中证1000指数-3.98%,创业板指-7.69%,双创50指数-8.16%。
  行业上来说,二季度通信、传媒、家用电器、公用事业涨幅居前,商贸零售、食品饮
  料、建筑材料跌幅居前。风格上来看,小盘成长指数-7.08%,小盘价值指数-4.05%,
  中盘成长指数-10.50%,中盘价值指数-5.51%,大盘成长指数-11.66%,大盘价值指数
  1.86%。总的来说,本报告期内,大盘成长表现最差,大盘价值表现最优,同时该指
  数也是二季度唯一上涨的风格指数。另外无论是在大盘还是在小盘,价值风格整体表
  现优于成长风格。本产品践行多因子的量化选股框架,主要依托逻辑清晰、长期表现
  稳定的因子来对股票进行打分,同时结合风险模型来构建一篮子股票组合。基本面因
  子层面,我们在对公司的成长潜力和经营质量进行精细化评估的同时也会控制组合整
  体的估值;在技术面因子的使用上,我们则更为谨慎和严格。在组合管理方面,本基
  金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合市场宏观环境,依靠严格的
  投资纪律和风险控制,追求在控制风险的前提下获得超越基准的回报。本报告期内,
  随着年报及一季报的披露,市场部分资金回归基本面,使得基本面因子表现优异。我
  们的量化模型重视对基本面因子的暴露,所以尽管二季度市场整体震荡下行,本基金
  仍获得了一定的正收益,显着超越市场。迈入三季度,随着半年报的业绩披露,我们
  仍然看好基本面因子在财报季窗口的表现。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.0925元,份额累计净值为1.092
  5元,本报告期内,本基金份额净值增长率为3.42%,同期业绩比较基准收益率为-5.1
  0%。截至报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0594元,份额累计净值为1.059
  4元,本报告期内,本基金份额净值增长率为3.22%,同期业绩比较基准收益率为-5.1
  0%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 信达澳亚基金:2023年二季度报告提示                           
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      信达澳亚基金管理有限公司旗下
      信澳慧管家货币市场基金
      信澳慧理财货币市场基金
      信澳领先增长混合型证券投资基金
      信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
      信澳中小盘混合型证券投资基金
      信澳红利回报混合型证券投资基金
      信澳产业升级混合型证券投资基金
      信澳消费优选混合型证券投资基金
      信澳信用债债券型证券投资基金
      信澳转型创新股票型证券投资基金
      信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
      信澳新能源产业股票型证券投资基金
      信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
      信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
      信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
      信澳安益纯债债券型证券投资基金
      信澳先进智造股票型证券投资基金
      信澳核心科技混合型证券投资基金
      信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
      信澳安盛纯债债券型证券投资基金
      信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
      信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      信澳研究优选混合型证券投资基金
      信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
      信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
      信澳周期动力混合型证券投资基金
      信澳星奕混合型证券投资基金
      信澳至诚精选混合型证券投资基金
      信澳医药健康混合型证券投资基金
      信澳新能源精选混合型证券投资基金
      信澳领先智选混合型证券投资基金
      信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
      信澳成长精选混合型证券投资基金
      信澳恒盛混合型证券投资基金
      信澳价值精选混合型证券投资基金
      信澳鑫益债券型证券投资基金
      信澳优势价值混合型证券投资基金
      信澳景气优选混合型证券投资基金
      信澳优享债券型证券投资基金
      信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
      信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳远见价值混合型证券投资基金
      信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      信澳业绩驱动混合型证券投资基金
      信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳鑫享债券型证券投资基金
      信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
      信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      信澳聚优智选混合型证券投资基金
      信澳优享生活混合型证券投资基金
      信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的季度报告全文于2023年7月20日在本
  公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.
  cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询
  。

  ●2023-06-21 信达澳亚基金:关于提醒客户及时更新身份证件及非自然人客户及时登
  记受益所有人信息                                                          
      为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监
  督管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、《关于进一
  步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》、《中国人民银行关于加强反洗钱
  客户身份识别有关工作的通知》等法律法规的有关规定,信达澳亚基金管理有限公司
  作如下提醒:
      1、请我司直销柜台身份证明文件已过有效期限、使用一代居民身份证且未在合
  理期限内进行更新的个人客户,以及统一社会信用代码证等证明文件已过有效期限、
  法定代表人、经办人及受益人身份证件或身份证明文件已过有效期限或法定代表人、
  经办人及受益人使用一代居民身份证且未在合理期限内进行更新的机构客户及时提供
  或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
      2、机构客户及个人客户请提供有效的统一社会信用代码证等身份证明文件通过
  本公司直销柜台更新信息,本公司将持续对客户身份信息资料进行核实。
      3、对于仍未及时登记受益所有人信息的非自然人客户,请通过开立基金账户的机
  构及时登记受益所有人信息,直销客户请联系本公司直销柜台及时登记。
      本公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求投资
  者提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请投资者注意保护相关信息,防止信
  息泄露给您造成资金损失。
      如有疑问,请拨打本公司直销中心电话:0755-82858168,或登陆本公司网站:www.f
  scinda.com获取相关信息。

  ●2023-06-02 信达澳亚基金:6月7日19:00至20:00网上交易系统升级对外业务暂停服
  务                                                                        
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行网上交易系统升级,我公司网上交易系统将
  于6月7日19:00至20:00对外暂停服务。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-04-20 信澳多因子A:2023年一季度基金份额利润0.0096元,净值增长率0.940
  0%                                                                        
      信澳多因子A(166107)2023年一季度基金已实现收益-64,145.29元,利润43,123.8
  0元,对应加权平均基金份额利润0.0096元,期末基金资产净值4,736,317.46元,期末基
  金份额净值1.0564元,份额净值增长率0.9400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,经济复苏背景下,叠加美国加息影响的削弱,A股市场情绪向好
  ,各主要股票指数均有一定幅度上涨,特别是春节前经济复苏预期比较强,叠加北上
  资金大幅流入,指数大幅度上涨。各大指数中一季度沪深300指数涨4.63%,中证500
  指数涨8.11%,中证1000指数涨9.46%,创业板指涨2.25%。行业上来看,各行业涨多
  跌少,3月份以前,市场缺乏明确主线,轮动较快,TMT、新能源、消费及周期行业均
  有阶段性的领涨,3月份以后随着OpenAI和ChatGPT的火爆出圈,AIGC概念股关注度持
  续增加,TMT逐渐成为市场主线。总的来看,一季度计算机、通信、传媒、电子涨幅
  居前,商贸零售、银行、电力设备跌幅居前。风格上来看,小盘成长指数涨8.41%,
  小盘价值指数涨7.79%,中盘成长指数涨2.44%,中盘价值指数涨8.93%,大盘成长指
  数涨4.92%,大盘价值指数涨3.89%。总的来说,小盘股整体表现突出,无论是价值风
  格还是成长风格表现均靠前;中盘里价值风格相对成长有明显超额;大盘里成长稍微
  胜出价值。本报告期内,我们践行多因子的量化选股框架,主要依托逻辑清晰、长期
  表现稳定的因子来对股票进行打分,同时结合风险模型来构建一篮子股票组合。基本
  面因子层面,我们在对公司的成长潜力和经营质量进行精细化评估的同时也会控制组
  合整体的估值;在技术面因子的使用上,我们则更为谨慎和严格。在组合管理方面,
  本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合市场宏观环境,依靠严
  格的投资纪律和风险控制,追求在控制风险的前提下获得超越基准的回报。本季度,
  在市场预期不明,投资者情绪波动较大的市场环境中,大部分基本面因子表现一般,
  因此实际组合未取得超额收益,但是随着二季度财务报告数据的披露,我们相信市场
  定价最终还是会回归公司基本面。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.0564元,份额累计净值为1.056
  4元,本报告期内,本基金份额净值增长率为0.94%,同期业绩比较基准收益率为7.70
  %。截至报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0264元,份额累计净值为1.0264
  元,本报告期内,本基金份额净值增长率为0.74%,同期业绩比较基准收益率为7.70%
  。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-20 信达澳亚基金:2023年一季度报告提示                           
      信达澳亚基金管理有限公司旗下
      信澳慧管家货币市场基金
      信澳慧理财货币市场基金
      信澳领先增长混合型证券投资基金
      信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
      信澳中小盘混合型证券投资基金
      信澳红利回报混合型证券投资基金
      信澳产业升级混合型证券投资基金
      信澳消费优选混合型证券投资基金
      信澳信用债债券型证券投资基金
      信澳转型创新股票型证券投资基金
      信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
      信澳新能源产业股票型证券投资基金
      信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
      信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
      信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
      信澳安益纯债债券型证券投资基金
      信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
      信澳先进智造股票型证券投资基金
      信澳核心科技混合型证券投资基金
      信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
      信澳安盛纯债债券型证券投资基金
      信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
      信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      信澳研究优选混合型证券投资基金
      信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
      信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
      信澳周期动力混合型证券投资基金
      信澳星奕混合型证券投资基金
      信澳至诚精选混合型证券投资基金
      信澳医药健康混合型证券投资基金
      信澳新能源精选混合型证券投资基金
      信澳领先智选混合型证券投资基金
      信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
      信澳成长精选混合型证券投资基金
      信澳恒盛混合型证券投资基金
      信澳价值精选混合型证券投资基金
      信澳鑫益债券型证券投资基金
      信澳优势价值混合型证券投资基金
      信澳景气优选混合型证券投资基金
      信澳优享债券型证券投资基金
      信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
      信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳远见价值混合型证券投资基金
      信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      信澳业绩驱动混合型证券投资基金
      信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳鑫享债券型证券投资基金
      信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
      信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      信澳聚优智选混合型证券投资基金的季度报告全文于2023年4月20日在本公司网
  站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fun
  d)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询。

  ●2023-04-18 信达澳亚基金:4月18日起对个人投资者通过直销网上交易汇款交易业
  务实施费率优惠                                                            
      为了更好的满足投资者的理财需求,信达澳亚基金管理有限公司决定对个人投资
  者在本公司官网、微信公众号通过汇款交易(认)申购本公司旗下适用的证券投资基金
  开展费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
      一、适用投资者
      开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的投资者。
      二、活动时间
      自2023年4月18日起
      三、适用基金范围
      本公司旗下可通过直销网上交易汇款方式(认)申购购买的基金(信澳匠心臻选两
  年持有期混合、信澳智远三年持有期混合A类等费率优惠有特殊约定的除外)。
      若本次费率优惠活动开展期间本公司发行新的基金,则自该基金开放认购/申购日
  起,将同时开通该等基金的上述优惠活动,如新基金不适用本优惠活动,本公司将另行
  公告。
      四、适用渠道
      本次费率优惠活动仅对个人投资者通过本公司官方网站(www.fscinda.com)、官
  方微信(微信公众号:信达澳亚基金)的直销网上交易汇款交易提出的(认)申购申请有
  效。
      五、优惠费率
      优惠申购、认购费率为基金最新公告中披露的原申购、认购费率的0.01折;优惠
  前申购费率为固定费用的,则按原费率(指各基金法律文件中规定的标准费率)执行,不
  再享有费率折扣。
      六、指定收款银行账户信息
      户名:信达澳亚基金管理有限公司
      账号:44201581500052516458
      开户银行:中国建设银行深圳市分行营业部
      大额实时号:105584000021
      七、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有,如有调整将另行
  公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      信达澳亚基金管理有限公司
      客户服务电话:400-8888-118/0755-83160160
      网站:www.fscinda.com

  ●2023-04-17 信达澳亚基金:4月22日00:00至4月23日24:00系统升级对外服务业务暂
  停服务                                                                    
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行基础架构迁移升级,我公司对外服务业务将
  于4月22日00:00至4月23日24:00对外暂停服务。服务暂停期间官网、交易终端、直销
  、注册登记、呼叫中心、客服电话等业务系统中断不可使用。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-04-03 信达澳亚基金:4月8日00:00至4月9日24:00期间系统升级对外服务业务
  暂停服务                                                                  
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行基础架构迁移升级,我公司对外服务业务将
  于4月8日00:00至4月9日24:00对外暂停服务。服务暂停期间官网、交易终端、直销、
  注册登记、呼叫中心、客服电话等业务系统中断不可使用。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-03-29 信达澳亚基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      信达澳亚基金管理有限公司旗下
      信澳慧管家货币市场基金
      信澳慧理财货币市场基金
      信澳领先增长混合型证券投资基金
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      信澳中小盘混合型证券投资基金
      信澳红利回报混合型证券投资基金
      信澳产业升级混合型证券投资基金
      信澳消费优选混合型证券投资基金
      信澳信用债债券型证券投资基金
      信澳转型创新股票型证券投资基金
      信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
      信澳新能源产业股票型证券投资基金
      信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
      信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
      信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
      信澳安益纯债债券型证券投资基金
      信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
      信澳先进智造股票型证券投资基金
      信澳核心科技混合型证券投资基金
      信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
      信澳安盛纯债债券型证券投资基金
      信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
      信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      信澳研究优选混合型证券投资基金
      信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
      信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
      信澳周期动力混合型证券投资基金
      信澳星奕混合型证券投资基金
      信澳至诚精选混合型证券投资基金
      信澳医药健康混合型证券投资基金
      信澳新能源精选混合型证券投资基金
      信澳领先智选混合型证券投资基金
      信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
      信澳成长精选混合型证券投资基金
      信澳恒盛混合型证券投资基金
      信澳价值精选混合型证券投资基金
      信澳鑫益债券型证券投资基金
      信澳优势价值混合型证券投资基金
      信澳景气优选混合型证券投资基金
      信澳优享债券型证券投资基金
      信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
      信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳远见价值混合型证券投资基金
      信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      信澳业绩驱动混合型证券投资基金
      信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3
  月29日在本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
  .csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888
  -118)咨询。

  ●2023-03-25 信达澳亚基金:3月23日起副总经理王咏辉离任                    
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:信达澳亚基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:王咏辉
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年3月23日


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-05◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冯玺祥             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-03-15
  简历:冯玺祥先生:北京大学理学硕士,中国。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资
       产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。现
       任信澳量化多因子基金(LOF)基金经理(2023年03月15日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张琦               性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-03-23
  简历:张琦先生:莱斯特大学应用数学博士,2016年至2017年于鹏华基金任金融工程师
       ,2018年加入信达澳亚基金管理有限公司任投资经理,基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方敬               性别:男                 学历:硕士
  简历:方敬先生:北京航空航天大学管理学硕士,2007年7月起先后在中国人寿资管、
       中国民生银行、中信证券、银河证券等从事证券分析相关工作,2017年8月至20
       20年8月于前海开源基金管理有限公司专户业务部任部门负责人,2020年8月加
       入信达澳银基金管理有限公司任投资管理部负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冯明远             性别:男                 学历:硕士
  简历:冯明远先生:中国国籍,浙江大学计算机科学与技术专业硕士,具有多年证券
       从业经历。2010年9月至2013年12月,任平安证券综合研究所研究员,
2014年1
       月加入信达澳银基金管理有限公司,任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长
       混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理、信达澳银新能源产业股
       票基金基金经理(2016年10月19日起至今)、信达澳银精华灵活配置混合基金
       基金经理(2017年12月27日起至今)、信达澳银先进智造股票基金基金经理(2
       019年1月17日起至今)、信达澳银核心科技混合基金基金经理(2019年8月14日
       至今)、信达澳银科技创新一年定期开放混合基金基金经理(2020年5月29日至
       今)、信达澳银研究优选混合基金基金经理(2020年6月22日至今)、信达澳银
       匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年10月31日至今)、
       信达澳银星奕混合型证券投资基金基金经理(2021年1月22日至今)、信达澳银
       领先智选混合型证券投资基金基金经理(2021年6月30日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄晖               性别:女                 学历:硕士
  简历:黄晖女士:加拿大Concordia University经济学硕士,加拿大籍。具有证券与基
       金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司
       研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,
       其间借调到中国证监会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审
       等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),任
       职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任
       督察长兼董事会秘书。2019年4月30日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李淑彦
  简历:李淑彦先生:北京大学金融学硕士。2012年7月至2014年10月先后于博时基金、
       永赢基金任行业研究员。2015年5月加入信达澳亚基金管理有限公司,历任行业
       研究员、基金经理助理。现任公司副总经理兼任专户投资部总监及研究咨询部
       负责人,信澳周期动力混合型基金基金经理(2020年12月30日至今)、信澳匠心臻
       选两年持有期混合型基金基金经理(2020年10月30日至今)、信澳匠心严选一年
       持有期混合型基金基金经理(2022年09月07日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱永强             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱永强先生:董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕
       士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁
       ,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董
       事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线
       业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海开源基
       金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳银基金管
       理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理,202
       0年8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:祝瑞敏             性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:祝瑞敏女士:董事长,中国人民大学管理学博士,高级会计师。2008年7月至20
       12年4月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总
       经理,2012年4月至2019年4月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。2019
       年4月任信达证券股份有限公司党委副书记,2019年9月任信达证券股份有限公
       司党委副书记、董事、总经理,2020年11月6日起任信达证券股份有限公司法定
       代表人。2019年12月15日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长,2020年3月
       16日起兼任信达澳银基金管理有限公司法定代表人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:潘广建             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:潘广建先生:副董事长,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。
       曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997年起历任山
       一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金
       计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、A
       XA国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007年5月起
       任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理
       有限公司监事至2016年5月13日。2016年5月14日起兼任信达澳银基金管理有限
       公司董事。2019年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事,2019年12月5日兼任信
       达澳银基金管理有限公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李泉               性别:男
  职务:董事
  简历:李泉先生:董事,国防科工委指挥技术学院计算机应用专业学士,自1996年起
       历任招商银行深圳分行公司银行部业务经理,中信银行信用卡中心市场部副总
       经理,国信证券香港证券与期货经纪有限公司总裁,国京香港证券与期货有限
       公司总裁,天风国际证券集团副总裁。2021年6月起任香港新星资本有限公司董
       事。2021年11月5日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱永强
  职务:董事
  简历:朱永强先生:董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕
       士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁
       ,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董
       事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线
       业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海开源基
       金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳银基金管
       理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理,202
       0年8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨棉之             性别:男
  职务:独立董事
  简历:杨棉之先生:独立董事,中国人民大学管理学博士,中国石油大学(北京)经济
       管理学院教授、博士生导师。财政部全国会计(学术类)领军人才,教育部高等
       学校会计类专业教学指导委员会委员,中国会计学会财务管理专业委员会委员
       ,曾兼任国元证券、海螺水泥、徽商银行等上市公司独立董事。2021年11月5日
       起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:屈文洲             性别:男
  职务:独立董事
  简历:屈文洲先生:独立董事,厦门大学金融学博士,清华大学经济管理学院博士后
       ,自1995年8月起历任厦门建发信托投资公司投资部经理,中国证监会厦门监管
       局上市公司监管处借调,深圳证券交易所综合研究所研究员。自2005年起任厦
       门大学管理学院教授、博士生导师。2021年11月5日起兼任信达澳银基金管理有
       限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋若冰             性别:男
  职务:独立董事
  简历:宋若冰先生:独立董事,北京商学院经济法法学学士,自1993年起历任北京城
       建集团二公司职员,华联经济律师事务所、北京市高朋律师事务所、北京市正
       见永申律师事务所实习律师、律师,自2005年2月起至今任北京市德鸿律师事务
       所律师、高级合伙人。2021年11月5日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄晖               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:黄晖女士:加拿大Concordia University经济学硕士,加拿大籍。具有证券与基
       金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司
       研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,
       其间借调到中国证监会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审
       等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),任
       职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任
       督察长兼董事会秘书。2019年4月30日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-29◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              -77.81      -75.46       31.82       18.48
  每份净收益(元)                 -0.25       -0.15       -0.03           -
  可供分配收益(万元)             20.95       64.47       93.07      131.16
  每份可供分配收益(元)            0.05        0.20        0.41        0.41
  期末资产净值(亿元)              0.05        0.04        0.03        0.04
  期末份额净值(元)                1.05        1.20        1.41        1.41
  加权平均净值收益率(%)         -26.38      -14.93       -1.33        0.23
  每份净值增长率(%)             -25.55      -14.44       -0.06        0.53
  每份累计净值增长率(%)           4.66       20.28       40.58       41.41
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -103.11      -39.46       30.27       22.36
  股票差价收入                    -76.83      -74.28       67.49       38.70
  债券差价收入                      0.05           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      0.35        0.08        0.25        0.15
  股息收入                          3.29        2.27        4.81        4.01
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                      9.64        7.22       37.23       21.75
  基金管理费                        6.10        2.29        7.71        4.72
  基金托管费                        1.01        0.38        1.28        0.78
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -112.76      -46.69       -6.95        0.61
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        548.66       53.88       25.50       35.96
  清算备付金                        3.38        2.47        4.27        4.52
  交易保证金                        0.12        0.10        0.18        0.16
  股票投资市值                    417.89      360.23      314.53      471.94
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -           -           -
  应收申购款                      250.90        2.44        0.02           -
  资产总计                       1220.98      419.14      348.70      513.34
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -       17.58           -           -
  应付基金管理费                    0.72        0.40        0.49        0.61
  应付基金托管费                    0.12        0.06        0.08        0.10
  应付赎回款                        1.74        0.35        7.00        1.05
  负债总计                          5.99       24.13       12.69        8.53
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       1180.22      328.62      239.17      357.51
  持有人权益合计                 1214.98      395.01      336.00      504.80
  负债及权益合计                 1220.98      419.14      348.70      513.34

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  002422          科伦药业           96100    2852248.00        0.96
  600060          海信视像          107400    2658150.00        0.90
  603688          石英股份           23000    2618320.00        0.88
  002966          苏州银行          394500    2583975.00        0.87
  601128          常熟银行          366200    2497484.00        0.84
  002056          横店东磁          133400    2429214.00        0.82
  688390          固德威             14344    2393439.84        0.81
  600985          淮北矿业          204400    2354688.00        0.79
  002244          滨江集团          264000    2328480.00        0.79
  603871          嘉友国际          147780    2321623.80        0.78
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