◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-30◇
基金全称 : 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 中欧增强回报债券(LOF)A
代码 : 166008
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-11-01
上市日期 : 2011-02-18
基金成立日 : 2010-12-02
基金托管人 : 广发银行股份有限公司
管理公司 : 中欧基金管理有限公司
成立时间 : 2006-07-19
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
法定代表人 : 窦玉明
联系电话 : 021-68609600，021-68609700,400-700-9700
传真 : 021-33830351
公司网址 : www.zofund.com
电子信箱 : service@zofund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中国债券总指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风
险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资目标 : 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报
。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府
债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债
券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可
以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、
持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1．资产配置策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定
影响债券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、债券
市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行
评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面
等并有量化评分相对应。
本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据
此调整固定收益类资产投资比例。
2．固定收益类资产投资策略
（1）利率策略
① 久期管理策略
由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此本基金将根据
对宏观经济趋势和利率走势的预判，对固定收益类资产组合的久期进
行积极管理。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析
市场在期限上的投资偏好，并结合对利率走势的判断选择合适久期的
债券品种进行投资。
② 收益率曲线策略
在确定投资组合久期后，本基金根据对市场利率变化周期以及不同期
限券种供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化，并
相应选择子弹型、哑铃型或梯形策略，以获取因收益率曲线的形变所
带来的投资收益。
③ 骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡
峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩
短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的是债券价格
走高，本基金通过骑乘策略获得价差收益。
④ 息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购
将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于中长期债券
的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利
率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策
略，以提高投资组合收益水平。
（2）信用策略
本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，所以在
信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金通过分析
宏观经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券市场整体的信
用风险水平，从而确定信用债券整体投资比例。本基金根据信用债券
发行人的行业前景、行业地位、财务状况、管理水平和债务水平等因
素，评价信用债券发行人的信用风险，同时根据信用债券的特别条款
,评估信用债券的信用风险。
（3）可转债投资策略
本基金将结合可转债发行公司的基本面研究和定价分析，选择行业前
景看好、基本面良好、定价偏低的公司的可转债进行投资。本基金还
基于对利率走势、到期收益率、可转债特别条款、发行公司信用风险
、个券流动性等因素，分析可转债的债券投资价值。同时，采用期权
定价模型，估算可转债的转换期权价值。综合以上因素，对可转债进
行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
（4）资产支持证券投资策略
资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产
池并以资产池所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。本基金通过
对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预
估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产
支持证券。
（5）流动性策略
本基金还将根据个券发行总量、流通量、上市时间、交易量等流动性
指标，决定该个券投资总量的上限。
3．非固定收益类资产投资策略
（1）新股申购策略
本基金的新股申购策略包括新股发行和股票增发的申购策略。在股票
发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场
价格之间存在一定差价，从而使新股申购成为一种风险较低的投资方
式。本基金同时也认为，该差价是暂时现象，新股申购策略是一种阶
段性投资策略。
本基金将结合公司基本面研究和定价分析，选择行业前景看好、公司
基本面良好、定价偏低的个股进行申购，规避质量较差的公司。
本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、锁定期限内股价表现
和市场资金供求关系等因素，选择网上申购或网下申购及申购数量。
所中签的新股在上市交易后择机卖出。
（2）权证投资策略
本基金不主动投资权证但可持有因持有股票或可分离债而获得的权证
。在个券层面上，本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走
势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进
行持有并择机卖出。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.96亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -45.7842 39.6243 -53.5058 76.0374
期末资产净值（亿元） 0.9559 0.9906 1.0234 1.1211
期末份额净值（元） 0.9966 0.9853 0.9758 0.9959
债券市值（亿元） 2.0342 1.8592 1.5303 1.9346
债券比例（%） 99.66 99.56 98.56 98.23
合计市值（亿元） 2.0412 1.8674 1.5527 1.9694
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报
。
业绩比较基准: 中国债券总指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风
险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 0.97% -0.16% 1.13%
2023-06-30 近三个月 1.15% 1.03% 0.12%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 10053.9680 10488.0707 11256.7993
本期总申购 159.0670 165.8163 185.3507
本期总赎回 621.3032 599.9190 954.0793
本期净申购 -462.2362 -434.1027 -768.7286
期末总份额 9591.7318 10053.9680 10488.0707
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2021-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601222 林洋能源 6.635 82.274 0.11 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2015-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 3.800 311.372 3.02 -7.70
600023 浙能电力 17.668 175.265 1.70 新进
600219 南山铝业 10.000 100.900 0.98 -5.00
000729 燕京啤酒 5.060 52.624 0.51 新进
000425 徐工机械 2.990 39.677 0.38 未变
601211 国泰君安 0.700 24.038 0.23 新进
603979 金诚信 0.100 2.475 0.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2015-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 11.504 900.073 7.37 7.00
600219 南山铝业 15.003 162.329 1.33 新进
600028 中国石化 16.360 104.867 0.86 新进
600026 中海发展 11.205 101.742 0.83 3.21
000425 徐工机械 2.990 45.753 0.37 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2014-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 4.500 336.195 2.35 新进
600026 中海发展 8.000 72.800 0.51 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-10-27◇
2021三季 2015中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 2.4750 0.02
C 制造业 82.2740 0.11 193.2013 1.87
D 电力、热力、燃气及水生 - - 175.2645 1.70
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - 335.4100 3.25
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 82.2740 0.11 706.3508 6.85
2015一季 2014末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 104.8669 0.86 - -
C 制造业 208.0823 1.70 - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 101.7423 0.83 72.8000 0.51
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 900.0729 7.37 336.1950 2.35
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1314.7645 10.77 408.9950 2.86
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，基金A类份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.03
%；基金C类份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为1.03%；基金E类份
额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.03%。
●行情回顾及运作分析:
上半年股市先涨后跌、债市先跌后涨，二季度主要大类资产进入加速反映经济预
期走弱的阶段。二季度经济重回环比走弱趋势，地产、出口下行压力加大。政策方面
，中央展现出了比市场预期更强的定力。货币政策在6月超预期降息，既印证了经济
下行压力，也可能是一批刺激政策将开启的信号。
展望未来，经济走势取决于财政刺激的力度。在政策托底的思路下，经济增长动
能仍然较难明显转向，利率中枢仍有进一步下行空间，中长期看好大类资产中债券的
配置价值。短期三季度存在政策博弈窗口，可适当把握交易性机会。信用债方面，经
济下行压力尚未缓解，政策着力于托底不能排除点状风险的爆发，相关行业的性价比
和信用溢价需适当重估。货币政策有望继续维持宽松局面，仍有利于杠杆套息。
转债方面，三季度是经济底和政策底的重要博弈期，在缺乏经济和政策主线的情
况下，可以偏向均衡配置；在下半年经济偏弱的大环境下，更看好现金流稳定、或更
受益于流动性宽松的相关行业。
操作方面，报告期内，考虑到经济基本面走弱预期，组合降低转债仓位，结构上
维持板块的相对均衡，低仓位运作规避了权益类资产波动带来的净值大幅回撤。纯债
仓位则采取偏积极的杠杆和久期策略，有效提升组合杠杆后久期，结合基本面预期变
化和资金面影响因素等分析，在收益率较大幅波动的情况下进行波段交易，在净值上
实现了较好的回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，基金A类份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.1
6%；基金E类份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。基金C类
份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，我国经济的修复现状和市场预期交织反应。整体来看，基本面维
持了温和的修复态势；但市场预期先扬后抑，最终使得债券市场在小幅调整后走出一
波牛陡行情。
具体而言，开年经济复苏预期较强，股市强势上涨对于债市形成压制；同时市场
对于春节消费复苏及节后资金收敛都有担忧，因此长端利率债整体上行。而信用债表
现相对更好，主要受益于流动性宽松及银行理财赎回导致的负反馈冲击逐步缓解。春
节后，消费和地产数据未能超过年初的预期，市场的强预期有所下修，权益市场风险
偏好转冷，债市调整压力缓解；与此同时险资配置盘进场踊跃，理财及基金亦开始补
仓，带动信用品走出了一波较大幅度的利差修复行情。3月以来，两会将全年经济增
长目标定为5.0%左右，强复苏的市场预期回归现实，信贷投放略有放缓，海外银行爆
发风险事件，央行亦进一步通过超预期降准呵护流动性，资金面整体宽松，配置需求
推动下市场迎来一波抢券行情。
操作方面，一季度本组合在转债仓位上交易较为积极，春节前操作上相对进取，
转债仓位维持在偏高的水平，板块选择上相对均衡；春节后转债跟随权益市场出现回
调，组合也适当降低了转债的持仓比例。考虑到一季度中后段市场缺乏主线，处于快
速轮动的震荡行情中，因此转债部分主要采取高抛低吸的策略。除转债部分外，组合
在纯债部分以持有高资质公司债及银行资本补充工具为主。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，基金A类份额净值增长率为-1.92%，同期业绩比较基准收益率为0.1
9%；基金E类份额净值增长率为-1.92%，同期业绩比较基准收益率为0.19%。基金C类
份额净值增长率为-2.32%，同期业绩比较基准收益率为0.19%。
●行情回顾及运作分析:
2022年我国稳增长进程一波三折。上半年，我国遭遇突如其来的疫情冲击，叠加
房地产行业的拖累进一步显现，生产、消费、建筑业以至出口都受到不同程度的冲击
。政策层面央行降准降息虽然已经前瞻发力，但传导效果不明显，货币宽松向实体经
济传导受阻，经济持续在底部盘旋。年中全面复工复产后，7月中旬多地疫情散发、
地产断贷、河南村镇银行等多重事件再次打断经济的复苏进程，三季度政治局会议淡
化全年增速目标，市场交易衰退预期。进入四季度，二十大胜利召开后，我国防疫政
策重大优化，地产政策三支箭接连推出，前期经济增长受到的制约逐步缓解，市场预
期和信心逐渐企稳。
市场方面，一季度在年初复苏预期及3月固收+产品赎回冲击的影响下，债券市场
震荡上行。二季度市场主要交易疫情导致的经济二次探底以及上海解封后的复工预期
，债券收益率处于震荡状态。三季度复苏预期被地产停工断贷事件打断，利率从年中
高位快速回落，降息后市场进入底部震荡。四季度债券市场的核心逻辑出现反转，债
市调整叠加理财赎回形成恶化循环，利率曲线熊平，信用债受冲击最大。
在操作层面，本基金上半年整体维持较低久期和积极的杠杆运作，主要采用中短
久期票息品种套息的策略。下半年市场行为一致性程度进一步加剧，组合在操作上进
行了一定的择时，但三季度进取性不足。四季度债券市场震荡加剧，组合信用债仓位
及久期维持在偏低水平，转债仓位因固收+赎回而受到连带波及，对组合净值构成了
不利影响。
●市场展望和投资策略:
中央经济工作会议将稳经济放在了首要位置，稳增长诉求比前两年要强。会议提
到把恢复和扩大消费摆在优先位置，强调财政可持续和地方政府债务风险可控。会议
对于房地产的表态积极但定力仍在，要将住房改善则列于扩大内需的首位，预计后续
仍会继续出台需求端政策，这使得地产板块对于经济拖累将有所减轻。货币政策在总
量和结构预计都将加大力度，结构性工具和政策性金融将明显发力。总的来看，2023
年宏观政策的不确定性大幅降低，为全年的经济增长奠定了政策基础。
落实到债券市场上，在2023年经济复苏的大背景下，债券市场收益率预计将承受
上行压力。不过，经过2022年底的调整，2023年年初长端无风险利率已经位于MLF政
策利率之上，信用债收益率则有更大幅度的上行，考虑到我国仍面临来自地产投资、
地方政府债务、居民消费意愿、海外需求等各方面的潜在制约可能，2023年经济增速
较大概率仍位于潜在增速以下，因此利率债或有博弈预期差的操作机会，信用债票息
策略的表现也将更为占优，转债策略或能对组合净值起到积极的增厚作用。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
刘柏钰 8.27 15.03 未变化
胥昌军 5.00 9.09 未变化
金东哲 3.76 6.84 未变化
陈志国 2.98 5.42 未变化
周艳娜 2.52 4.57 未变化
林巧红 2.50 4.54 未变化
熊成文 2.29 4.17 未变化
石明帮 2.10 3.82 新进
杨建 2.00 3.64 未变化
杨云峰 1.84 3.35 新进
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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钱中明 11.04 14.40 新进
刘柏钰 8.27 10.78 未变化
胥昌军 5.00 6.52 未变化
赵学勇 5.00 6.52 新进
王星宇 4.95 6.46 新进
金东哲 3.76 4.90 未变化
陈志国 2.98 3.89 未变化
周艳娜 2.52 3.28 新进
林巧红 2.50 3.26 新进
熊成文 2.29 2.99 新进
杨建 2.00 2.61 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 172619 607.58 899.56 8.58% 9588.51 91.42%
2022-06-30 181644 641.10 899.56 7.72% 10745.61 92.28%
2021-12-31 195191 782.34 2485.37 16.28% 12785.22 83.72%
2021-06-30 215983 2050.40 28326.14 63.96% 15958.99 36.04%
2020-12-31 260752 12107.92 284609.85 90.15% 31106.53 9.85%
2020-06-30 315236 19598.38 553563.16 89.60% 64248.37 10.40%
2019-12-31 319519 22149.93 635584.19 89.81% 72148.16 10.19%
2019-06-30 257929 16267.09 386734.36 92.17% 32840.99 7.83%
2018-12-31 70285 19000.69 118765.56 88.93% 14780.78 11.07%
2018-06-30 17719 43912.68 71074.89 91.35% 6733.98 8.65%
2017-12-31 20858 26021.99 46549.76 85.76% 7726.91 14.24%
2017-06-30 27323 19534.02 42870.40 80.32% 10502.40 19.68%
2016-12-31 10865 98088.53 92277.14 86.59% 14296.05 13.41%
2016-06-30 7918 323766.46 240676.69 93.88% 15681.59 6.12%
2015-12-31 5397 370109.90 185336.22 92.78% 14412.10 7.22%
2015-06-30 2692 34510.95 2416.99 26.02% 6873.36 73.98%
2014-12-31 3214 38669.63 3662.51 29.47% 8765.91 70.53%
2014-06-30 3669 41613.49 4200.53 27.51% 11067.46 72.49%
2013-12-31 4378 47272.17 6624.73 32.01% 14071.02 67.99%
2013-06-30 5167 48370.04 6173.27 24.70% 18819.53 75.30%
2012-12-31 6386 69415.46 16741.07 37.77% 27587.64 62.23%
2012-06-30 8180 94240.83 33877.37 43.95% 43211.63 56.05%
2011-12-31 13617 123124.07 76137.96 45.41% 91520.10 54.59%
2011-06-30 17933 132397.76 105955.01 44.63% 131473.89 55.37%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-01-11 0.113 - 2021-01-13 2021-01-13
2020-07-09 0.138 - 2020-07-13 2020-07-13
2020-04-10 0.130 - 2020-04-14 2020-04-14
2020-01-13 0.117 - 2020-01-15 2020-01-15
2019-10-15 0.122 - 2019-10-17 2019-10-17
2019-07-09 0.125 - 2019-07-11 2019-07-11
2019-04-09 0.140 - 2019-04-11 2019-04-11
2019-01-08 0.140 - 2019-01-10 2019-01-10
2018-10-16 0.200 - 2018-10-18 2018-10-18
2018-07-07 0.091 - 2018-07-11 2018-07-11
2018-01-09 0.100 - 2018-01-11 2018-01-11
2016-10-13 0.090 - 2016-10-18 2016-10-18
2016-07-08 0.244 - 2016-07-13 2016-07-13
2016-04-13 0.200 - 2016-04-18 2016-04-18
2016-01-12 0.310 - 2016-01-15 2016-01-15
2015-10-16 0.520 - 2015-10-22 2015-10-22
2015-07-10 0.510 - 2015-07-16 2015-07-16
2015-04-08 0.450 - 2015-04-13 2015-04-13
2015-01-13 0.500 - 2015-01-16 2015-01-16
2014-10-14 0.120 - 2014-10-17 2014-10-17
2014-07-10 0.100 - 2014-07-15 2014-07-15
2014-04-10 0.100 - 2014-04-15 2014-04-15
2014-01-15 0.100 - 2014-01-20 2014-01-20
2013-07-09 0.150 - 2013-07-11 2013-07-11
2013-04-10 0.300 - 2013-04-16 2013-04-16
2013-01-18 0.100 - 2013-01-22 2013-01-22
2012-10-17 0.100 - 2012-10-22 2012-10-22
2011-07-11 0.100 - 2011-07-18 2011-07-18
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 10053.968 159.067 621.303 9591.732
2023-03-31 10488.071 165.816 599.919 10053.968
2022-12-31 11256.799 185.351 954.079 10488.071
2022-09-30 11645.168 474.074 862.443 11256.799
2022-06-30 12786.217 209.788 1350.837 11645.168
2022-03-31 15270.588 302.597 2786.969 12786.217
2021-12-31 42138.349 489.043 27356.803 15270.588
2021-09-30 44285.124 976.334 3123.110 42138.349
2021-06-30 61375.965 1255.986 18346.826 44285.124
2021-03-31 315716.382 18263.277 272603.694 61375.965
2020-12-31 381863.777 28653.620 94801.015 315716.382
2020-09-30 617811.529 69203.637 305151.389 381863.777
2020-06-30 790208.310 77109.552 249506.334 617811.529
2020-03-31 707732.355 226453.168 143977.212 790208.310
2019-12-31 630559.758 143485.677 66313.080 707732.355
2019-09-30 419575.350 276837.731 65853.322 630559.758
2019-06-30 317361.526 142978.249 40764.425 419575.350
2019-03-31 133546.331 207044.596 23229.402 317361.526
2018-12-31 115668.354 35086.717 17208.740 133546.331
2018-09-30 77808.875 66823.981 28964.502 115668.354
2018-06-30 35017.648 45957.338 3166.111 77808.875
2018-03-31 54276.667 6758.439 26017.458 35017.648
2017-12-31 59675.149 900.324 6298.806 54276.667
2017-09-30 53372.800 9562.137 3259.789 59675.149
2017-06-30 51447.718 9429.844 7504.762 53372.800
2017-03-31 106573.187 8023.408 63148.877 51447.718
2016-12-31 279789.603 19187.852 192404.268 106573.187
2016-09-30 256358.280 39520.709 16089.386 279789.603
2016-06-30 347434.359 6350.481 97426.560 256358.280
2016-03-31 199748.313 168551.157 20865.111 347434.359
2015-12-31 44693.225 177594.626 22539.538 199748.313
2015-09-30 9290.348 36557.353 1154.476 44693.225
2015-06-30 10989.012 632.457 2331.122 9290.348
2015-03-31 12428.418 2682.951 4122.357 10989.012
2014-12-31 13945.822 839.727 2357.130 12428.418
2014-09-30 15267.988 102.922 1425.089 13945.822
2014-06-30 20791.929 101.366 5625.307 15267.988
2014-03-31 20695.757 2010.976 1914.804 20791.929
2013-12-31 23995.891 436.324 3736.458 20695.757
2013-09-30 24992.797 4068.091 5064.997 23995.891
2013-06-30 32394.315 423.530 7825.047 24992.797
2013-03-31 44328.711 128.512 12062.908 32394.315
2012-12-31 56339.752 59.078 12070.119 44328.711
2012-09-30 77088.998 45.209 20794.455 56339.752
2012-06-30 113241.328 2964.591 39116.921 77088.998
2012-03-31 167658.051 26.573 54443.296 113241.328
2011-12-31 237428.900 12299.472 82070.321 167658.051
2011-09-30 237428.900 - - 237428.900
2011-06-30 237428.900 - - 237428.900
2011-03-31 237428.900 - - 237428.900
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-16◇
●2023-08-16 中欧增强债券：8月16日起暂停大额申购、转换转入及定投业务
1.公告基本信息
基金名称：中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：中欧增强回报债券(LOF)
基金主代码：166008
暂停大额申购起始日：2023年8月16日
暂停大额转换转入起始日：2023年8月16日
暂停大额定期定额投资起始日：2023年8月16日
限制申购金额(单位:元)：1,000,000
限制转换转入金额(单位:元)：1,000,000
限制定期定额投资金额(单位:元)：1,000,000
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明：为保证本基金的稳定
运作,保护基金份额持有人利益。
下属分类基金的基金简称：中欧增强回报债券(LOF)A(场内简称:中欧强债LOF)、
中欧增强回报债券(LOF)C、中欧增强回报债券(LOF)E
下属分类基金的交易代码：166008、007446、001889
该分类基金是否暂停大额申购、转换转入及定期定额投资：是、是、是
2.其他需要提示的事项
为进一步保证中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的稳定运作,保护基金份额
持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司决定
自2023年8月16日起限制本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,单日单个
基金账户对本基金任一类别基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投
资业务的金额分别超过1,000,000元(不含),本公司有权拒绝。单日单个基金账户对本
基金任一基金份额类别的累计申请金额等于或低于1,000,000元的,全部确认成功;单
日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的累计申请金额高于1,000,000元的,则按
注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过1,000,000元(含)限制的申请确认成功,其
余申请笔数本公司有权确认失败。
对于2023年8月16日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700
、021-68609700咨询相关信息。
●2023-08-01 中欧增强债券：8月1日起在公司直销柜台开展赎回费率优惠活动
为了更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司决
定自2023年8月1日(含)起对通过本公司直销柜台赎回旗下中欧增强回报债券型证券投
资基金(LOF)的投资者进行赎回费率优惠,具体安排如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(A类)
007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(C类)
001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(E类)
二、适用渠道
中欧基金管理有限公司直销柜台
客服电话:400-700-9700,021-68609700
网址:www.zofund.com
三、优惠时间
自2023年8月1日起至2024年7月31日,若有变动,本公司将另行公告。
四、费率优惠情况及说明
优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台赎回本基金的A类、E类份额,将享受如
下赎回费率优惠:
持有期限(N) 调整前赎回费率 调整后赎回费率 调整后赎回费归入基金资产
比例
N<7日 1.50% 1.50% 100%
7日≤N<365日 0.10% 0.025% 100%
365日≤N<730日 0.05% 0.0125% 100%
N≥730日 0 0 100%
优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台赎回本基金的C类份额,将享受如下赎
回费率优惠:
持有期限(N) 调整前赎回费率 调整后赎回费率 调整后赎回费归入基金资产比例
N<7日 1.50% 1.50% 100%
7日≤N<30日 0.10% 0.025% 100%
N≥30日 0 0 100%
本公司将对符合赎回优惠条件的赎回申请进行赎回费率优惠处理。本基金优惠后
的赎回费将100%归入基金资产,归入基金资产的部分不低于基金《招募说明书》中相
对应需计入基金资产部分的比例规定。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利
影响。
五、重要提示
1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司,优惠活动期间,业务办
理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
中欧基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-700-9700,021-68609700
网址:www.zofund.com
●2023-07-21 中欧增强债券A：2023年二季度基金份额利润0.0113元,净值增长率1.1
500%
中欧增强债券A(166008)2023年二季度基金已实现收益-457,841.67元,利润1,113
,414.65元,对应加权平均基金份额利润0.0113元,期末基金资产净值95,589,591.91元
,期末基金份额净值0.9966元,份额净值增长率1.1500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
上半年股市先涨后跌、债市先跌后涨，二季度主要大类资产进入加速反映经济预
期走弱的阶段。二季度经济重回环比走弱趋势，地产、出口下行压力加大。政策方面
，中央展现出了比市场预期更强的定力。货币政策在6月超预期降息，既印证了经济
下行压力，也可能是一批刺激政策将开启的信号。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.03
%；基金C类份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为1.03%；基金E类份
额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，经济走势取决于财政刺激的力度。在政策托底的思路下，经济增长动
能仍然较难明显转向，利率中枢仍有进一步下行空间，中长期看好大类资产中债券的
配置价值。短期三季度存在政策博弈窗口，可适当把握交易性机会。信用债方面，经
济下行压力尚未缓解，政策着力于托底不能排除点状风险的爆发，相关行业的性价比
和信用溢价需适当重估。货币政策有望继续维持宽松局面，仍有利于杠杆套息。转债
方面，三季度是经济底和政策底的重要博弈期，在缺乏经济和政策主线的情况下，可
以偏向均衡配置；在下半年经济偏弱的大环境下，更看好现金流稳定、或更受益于流
动性宽松的相关行业。操作方面，报告期内，考虑到经济基本面走弱预期，组合降低
转债仓位，结构上维持板块的相对均衡，低仓位运作规避了权益类资产波动带来的净
值大幅回撤。纯债仓位则采取偏积极的杠杆和久期策略，有效提升组合杠杆后久期，
结合基本面预期变化和资金面影响因素等分析，在收益率较大幅波动的情况下进行波
段交易，在净值上实现了较好的回报。
●2023-06-03 中欧基金：公司股权变更
经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
mentLLC)转让公司23.3%的股权。
上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
●2023-05-27 中欧增强债券：5月27日起新任基金经理周锦程，余罗畅离任
1.公告基本信息
基金名称：中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：中欧增强回报债券(LOF)
基金主代码：166008
基金经理变更类型：兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名：周锦程
离任基金经理姓名：余罗畅
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：周锦程
任职日期：2023-05-26
证券从业年限：11年
证券投资管理从业年限：11年
过往从业经历：历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011.07-201
6.11),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月
加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施：否
是否已取得基金从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记：是
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：余罗畅
离任原因：个人原因
离任日期：2023-05-26
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：是
●2023-05-22 中欧基金：关于提醒投资者持续完善身份信息资料
为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
醒:
一、个人投资者
1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
料,上传真实有效的身份证件影印件。
2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
证明文件的种类、号码和有效期限等。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
金账户的机构更新相关信息。
2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
更新相关信息。
投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。
●2023-04-22 中欧增强债券A：2023年一季度基金份额利润0.0096元,净值增长率0.9
700%
中欧增强债券A(166008)2023年一季度基金已实现收益396,242.67元,利润988,56
7.02元,对应加权平均基金份额利润0.0096元,期末基金资产净值99,058,886.13元,期
末基金份额净值0.9853元,份额净值增长率0.9700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，我国经济的修复现状和市场预期交织反应。整体来看，基本面维
持了温和的修复态势；但市场预期先扬后抑，最终使得债券市场在小幅调整后走出一
波牛陡行情。具体而言，开年经济复苏预期较强，股市强势上涨对于债市形成压制；
同时市场对于春节消费复苏及节后资金收敛都有担忧，因此长端利率债整体上行。而
信用债表现相对更好，主要受益于流动性宽松及银行理财赎回导致的负反馈冲击逐步
缓解。春节后，消费和地产数据未能超过年初的预期，市场的强预期有所下修，权益
市场风险偏好转冷，债市调整压力缓解；与此同时险资配置盘进场踊跃，理财及基金
亦开始补仓，带动信用品走出了一波较大幅度的利差修复行情。3月以来，两会将全
年经济增长目标定为5.0%左右，强复苏的市场预期回归现实，信贷投放略有放缓，海
外银行爆发风险事件，央行亦进一步通过超预期降准呵护流动性，资金面整体宽松，
配置需求推动下市场迎来一波抢券行情。操作方面，一季度本组合在转债仓位上交易
较为积极，春节前操作上相对进取，转债仓位维持在偏高的水平，板块选择上相对均
衡；春节后转债跟随权益市场出现回调，组合也适当降低了转债的持仓比例。考虑到
一季度中后段市场缺乏主线，处于快速轮动的震荡行情中，因此转债部分主要采取高
抛低吸的策略。除转债部分外，组合在纯债部分以持有高资质公司债及银行资本补充
工具为主。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.1
6%；基金E类份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。基金C类
份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-10 中欧增强债券：4月10日起基金经理孙甜离任
1、公告基本信息
基金名称：中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：中欧增强回报债券(LOF)(场内简称:中欧强债LOF)
基金主代码：166008
基金管理人名称：中欧基金管理有限公司
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名：余罗畅
离任基金经理姓名：孙甜
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：孙甜
离任原因：个人原因
离任日期：2023-04-10
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：是
●2023-03-31 中欧基金：2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
序号 基金代码 基金名称
1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014 中欧货币市场基金
11 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961 中欧双利债券型证券投资基金
34 004039 中欧骏泰货币市场基金
35 002920 中欧短债债券型证券投资基金
36 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
54 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
58 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
128 014474 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311 中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
133 017686 中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2023-02-17 中欧基金：2月20日起部分部门办公地址变更
因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
一、新办公地址和联系方式如下：
直销中心办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
注册登记办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
邮政编码：200120
公司总机：021-68609600
注册登记传真：021-68609607
客服专线：4007009700(免长途话费)、021-68609700
网址：www.zofund.com
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
二、影响范围：
搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
心传真将于2023年2月17日18：00起暂停服务,预计在2023年2月20日8：00前恢复上述
服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。
●2023-01-20 中欧增强债券A：2022年四季度基金份额利润-0.0200元,净值增长率-2
.0200%
中欧增强债券A(166008)2022年四季度基金已实现收益-535,058.12元,利润-2,15
1,248.11元,对应加权平均基金份额利润-0.0200元,期末基金资产净值102,341,130.3
1元,期末基金份额净值0.9758元,份额净值增长率-2.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，我国防疫政策和地产政策在同一时点进行实质调整，使得支撑债
券市场的核心逻辑出现反转，叠加资金面收紧、同业存单供大于求，长短共振之下债
券市场大幅波动，进一步引发银行理财的两波赎回潮，其中11月中旬为短期理财赎回
，12月开始主要为封闭及定开理财产品的赎回。自银行理财净值化转型以来，相较20
21年10月摊余成本法新规以及2022年3月固收+赎回的两次冲击而言，本次冲击影响更
大且波及范围更广，在无风险利率仅小幅上行的情况下，信用债板块有较大上行，部
分品种信用利差走阔超过100bp。微观层面的长短共振只是诱因和表象，更大的启示
或来源于理财净值化转型后，债券市场底层投资逻辑和思维方式的切换。过去在债券
市场的众多参与机构中，银行理财更多扮演配置盘的角色，而非银机构往往扮演交易
盘的角色，因此理财及非银的行为模式有所互补。在理财净值化转型后，银行理财不
再扮演配置盘的角色，而是成为了更大的交易盘，机构行为变得更加趋同。报告期内
，本组合信用债仓位及久期维持在偏低水平，转债仓位因固收+赎回而受到连带波及
，对组合净值构成了不利影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为-2.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.
38%；基金E类份额净值增长率为-2.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。基金C
类份额净值增长率为-2.12%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。
●2023-01-20 中欧基金：2022年第四季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
序号 基金代码基金名称
1 166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014中欧货币市场基金
11 166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961中欧双利债券型证券投资基金
34 004039中欧骏泰货币市场基金
35 002920中欧短债债券型证券投资基金
36 004442中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
54 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
58 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
64 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
128 014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
133 017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-12-06 中欧基金：12月5日起副总经理顾伟离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：中欧基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理人副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理
离任高级管理人员姓名：顾伟
离任原因：公司经营管理需要
离任日期：2022年12月5日
转任本公司其他工作岗位的说明：未来将专注于投资业务
●2022-10-26 中欧增强债券A：2022年三季度基金份额利润0.0029元,净值增长率0.2
700%
中欧增强债券A(166008)2022年三季度基金已实现收益760,374.14元,利润325,68
1.47元,对应加权平均基金份额利润0.0029元,期末基金资产净值112,111,706.52元,
期末基金份额净值0.9959元,份额净值增长率0.2700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度债券市场变化较大，自年中全面复工复产推进之后，6月疫后回补
式的经济修复仅持续一个月，在7月中旬就因多重因素影响，利率从前期震荡高位快
速回落。7月下旬政治局会议政策对于稳增长的表态低于市场预期，在全年增速目标
淡化的背景下，市场重新进入衰退的交易逻辑，利率在7月底进一步加速下行。8月初
长端利率在前期震荡区间下沿徘徊，一度陷入震荡；至中旬，金融数据及经济数据大
幅回落，央行OMO及MLF利率双双调降，货币政策态度超预期转松，带动十年期国债向
下突破了全年自年初形成的低点。此后，国常会喊话宽信用，地产一城一策推进，部
级督导组赴全国大省敦促政策落地，票据利率回升叠加跨月资金成本边际上行，带动
市场在下旬出现小幅回调。临近8月底，伴随着部分重点城市疫情反复、资金成本转
松、止盈盘获利回吐告一段落，利率重新回到下行轨道。9月债券市场扰动因素增多
，上半月在成都、深圳疫情扰动、金融经济数据整体未超预期的背景下，利率债小幅
震荡，信用利差继续压缩。下旬开始海外紧缩预期升温引致欧美债市大跌，人民币汇
率贬值压力加大，叠加跨季资金面波动和地产放松政策频出，债券市场出现了一轮较
快的调整。组合操作层面，本组合年中阶段在仓位和久期选择上都偏保守，未能有效
捕捉7月的利率快速下行；降息后，组合随着市场调整逐步提升票息类资产的仓位，
久期有所提高。三季度中后段受权益市场大幅下跌影响，组合中的转债仓位对净值形
成了一定的拖累。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为0.27%，同期业绩比较基准收益率为0.86
%；基金E类份额净值增长率为0.27%，同期业绩比较基准收益率为0.86%。基金C类份
额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准收益率为0.86%。
●2022-10-26 中欧基金：2022年第三季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
序号 代码 公告名称
1 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
4 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
5 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
7 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
8 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
9 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
10 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
11 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
12 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
13 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
14 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
15 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
16 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
17 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
18 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
19 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
20 002920 中欧短债债券型证券投资基金
21 002961 中欧双利债券型证券投资基金
22 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
23 004039 中欧骏泰货币市场基金
24 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
26 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
27 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
28 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
29 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
30 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
31 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
32 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
33 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
34 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
35 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
36 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
37 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
38 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
39 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
40 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型(FOF)
41 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
42 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式(FOF)
43 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
44 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
45 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
46 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型(FOF)
47 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
49 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
50 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
51 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
52 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
53 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
54 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
55 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
56 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
57 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
58 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
59 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
60 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
61 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
62 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
63 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
64 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
65 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
66 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
67 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
68 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
69 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
70 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
71 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
72 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
73 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
74 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
75 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
76 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
77 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
78 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
79 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
81 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
82 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
83 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
84 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
85 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
86 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
87 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
88 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
89 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
90 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
91 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
92 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
93 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
94 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
95 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
96 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
97 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
98 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
99 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
100 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
101 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
102 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
103 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
104 015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
105 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
106 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
107 015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
108 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
110 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
111 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
112 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
113 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
114 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
115 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
116 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
117 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
118 166014 中欧货币市场基金
119 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
120 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
121 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
122 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
123 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
124 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
125 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
126 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
127 501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
128 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
上述基金的季度报告全文于2022年10月26日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-27◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:周锦程 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-05-26
简历:周锦程先生：中国国籍，复旦大学经济学硕士，具有多年证券从业经历。历任
德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理（2011.07-2016.11），浙商基金
有限责任公司固定收益部基金经理（2016.11-2022.09）。2022年10月加入中欧
基金管理有限公司，现任基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:卞玺云 性别:女 学历:学士
简历:卞玺云女士：中国籍，中国人民大学注册会计师专业学士。2003年9月至2007年
4月任毕马威会计师事务所助理审计经理，2007年9月至2015年4月任银华基金管
理有限公司投资管理部副总监，2015年5月加入中欧基金管理有限公司，任公司
风控总监。现任中欧基金管理有限公司督察长，中欧盛世资产管理(上海)有限
公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:曹名长 性别:男 学历:硕士
简历:曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽
发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限
责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日
起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起
任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利
三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日至2021年02月10
日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30
日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018
年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刁羽 性别:男 学历:博士
简历:刁羽先生：金融数学与金融工程博士，历任国泰君安证券股份有限公司固定收
益部研究员、交易员(2007.03-2009.02)，浦银安盛基金管理有限公司基金经理
助理(2009.02-2009.06)，富国基金管理公司基金经理、固定收益总监助理(200
9.06-2014.03)，鑫元基金管理有限公司总经理助理、投资总监(2014.04-2014.
05)。2014年7月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理。现任固收投决会
委员/投资总监/基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄华 性别:男 学历:硕士
简历:黄华先生：上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。历任平安
资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06)，中国平安集团投资管理中
心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07)，任中国平安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
限公司，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理，现任固收投决会委员、投
资总监、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李彤
简历:李彤：担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:刘建平 性别:男 学历:博士
简历:刘建平先生：中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官，中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
姓名:卢纯青 性别:女 学历:硕士
简历:卢纯青女士：中国籍，加拿大圣玛丽大学金融学硕士，历任北京毕马威华振会
计师事务所审计（2004.7-2005.4），中信基金管理有限责任公司研究员（2005
.5-2008.6），银华基金管理有限公司研究部副总监（2008.6-2014.8）。2014
年8月加入中欧基金管理有限公司，现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/
基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王培 性别:男 学历:硕士
简历:王培先生：中国国籍，复旦大学高分子化学与物理专业硕士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
。2016年2月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理、权益投决会委员。现
任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周蔚文 性别:男 学历:硕士
简历:周蔚文先生：中国籍，北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
欧基金管理有限公司，历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自2017年07月31日起至今)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金基
金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金(
自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自2021年12月1
7日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12月17日至今)
、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今)。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:窦玉明 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:窦玉明先生：清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国籍。
历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月)，深圳君安证券公司
投资经理(1995年7月起至2000年2月)，大成基金管理有限公司基金经理助理(20
00年2月起至2000年10月)，嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月)，富国基金管理有限公司总经理
(2008年8月起至2013年5月)，现任中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基
金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Rossella Leidi 性别:女
职务:副董事长
简历:Rossella Leidi女士：意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
欧基金管理有限公司副董事长，Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官，商务总监及首席商务官。
─────────────────────────────────────
姓名:刘建平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘建平先生：中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官，中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
姓名:张园园 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张园园女士：中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
司董事，国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:钟炜 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:钟炜先生：中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
立董事，北京市康达（广州）律师事务所律师。历任北京市康达（广州）律师
事务所主任，北京康达律师事务所律师、高级合伙人，陕西省洋县人民法院副
院长。
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姓名:David Youngson 性别:男
职务:独立董事
简历:David Youngson先生：英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事，英国公
认会计师特许公会-资深会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦)审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公
司亚洲区域财务总监，The Red Flag Group非执行董事。
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姓名:戴国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:戴国强先生：上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博
士。现任中欧基金管理有限公司独立董事（2016年3月7日起）、贵阳银行股份
有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托
有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事，利群商业集团
股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委
书记，上海财经大学MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 189.93 167.40 -17921.42 -17489.17
每份净收益（元） -0.04 -0.01 -0.82 -0.28
可供分配收益（万元） -1228.77 -1384.73 -2003.65 -5185.00
每份可供分配收益（元） -0.12 -0.12 -0.13 -0.12
期末资产净值（亿元） 1.02 1.16 1.52 4.39
期末份额净值（元） 0.98 0.99 0.99 0.99
加权平均净值收益率（%） -1.88 -0.33 -16.17 -10.61
每份净值增长率（%） -1.92 -0.17 -5.92 -6.28
每份累计净值增长率（%） 61.92 64.81 65.09 64.46
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -152.35 49.43 -11115.59 -11564.66
股票差价收入 - - -116.51 -203.09
债券差价收入 507.32 367.59 -22349.61 -20594.24
债券利息收入 - - 4000.13 2909.01
存款利息收入 5.01 2.99 38.55 27.75
股息收入 - - - -
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二、费用合计 218.13 110.04 1369.61 995.80
基金管理费 137.37 72.62 720.84 483.09
基金托管费 39.25 20.75 205.95 138.02
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三、基金净收益 -370.48 -60.60 -12485.20 -12560.47
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 17.39 4.16 560.08 435.35
清算备付金 203.14 181.40 43.86 16.11
交易保证金 1.75 4.91 7.08 27.29
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 15302.80 19164.27 22645.42 76218.52
应收利息 - - 275.54 1912.83
应收申购款 1.57 9.67 5.96 19.74
资产总计 15526.66 19399.41 23537.95 85611.07
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应付交易清算款 0.05 - 300.40 -
应付基金管理费 10.30 11.19 27.10 43.99
应付基金托管费 2.94 3.19 7.74 12.56
应付赎回款 12.04 43.14 13.22 58.29
负债总计 144.13 287.55 366.74 9948.95
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实收基金 15793.05 19283.35 23330.74 76502.43
持有人权益合计 15382.53 19111.85 23171.21 75662.11
负债及权益合计 15526.66 19399.41 23537.95 85611.07
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-03-31◇
一、全部持股 截止日期: 2015-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601318 中国平安 38000 3113720.00 3.02
600023 浙能电力 176678 1752645.76 1.70
600219 南山铝业 100000 1009000.00 0.98
000729 燕京啤酒 50600 526240.00 0.51
000425 徐工机械 29900 396773.00 0.38
601211 国泰君安 7000 240380.00 0.23
603979 金诚信 1000 24750.00 0.02
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二、本期重大买入股票 截止日期: 2015-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
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601318 中国平安 7390566.40 5.17
600219 南山铝业 3803000.61 2.66
600023 浙能电力 1450526.38 1.02
600028 中国石化 929242.32 0.65
000729 燕京啤酒 573326.52 0.40
000425 徐工机械 391742.40 0.27
600026 中海发展 272112.99 0.19
601211 国泰君安 137970.00 0.10
601985 中国核电 71190.00 0.05
600958 东方证券 50150.00 0.04
601198 东兴证券 27540.00 0.02
603567 珍宝岛 23600.00 0.02
603968 醋化股份 19580.00 0.01
603939 益丰药房 19470.00 0.01
603979 金诚信 17190.00 0.01
600959 江苏有线 16410.00 0.01
300438 鹏辉能源 14870.00 0.01
603969 银龙股份 13790.00 0.01
300426 唐德影视 11415.00 0.01
601689 拓普集团 11370.00 0.01
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三、本期重大卖出股票 截止日期: 2015-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
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601318 中国平安 8310823.20 5.82
600219 南山铝业 3380776.31 2.37
600026 中海发展 1403917.10 0.98
600028 中国石化 1146847.80 0.80
601985 中国核电 287090.00 0.20
600959 江苏有线 175200.00 0.12
600958 东方证券 104250.00 0.07
300447 全信股份 100810.00 0.07
603968 醋化股份 93000.00 0.07
300404 博济医药 82970.00 0.06
300458 全志科技 67320.00 0.05
601198 东兴证券 64950.00 0.05
300434 金石东方 64261.00 0.04
300468 四方精创 61810.00 0.04
603567 珍宝岛 58599.00 0.04
300438 鹏辉能源 50490.00 0.04
300465 高伟达 44595.00 0.03
603939 益丰药房 42990.00 0.03
300426 唐德影视 42660.00 0.03
603026 石大胜华 33340.00 0.02
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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方正证券 1 - -
国都证券 1 - -
华创证券 2 - -
中邮证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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方正证券 - - - -
国都证券 - - 366619342.67 80.15
华创证券 - - 90791445.71 19.85
中邮证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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方正证券 - - - -
国都证券 8451200000.00 85.63 - -
华创证券 1418500000.00 14.37 - -
中邮证券 - - - -
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