◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 信诚中证基建工程指数(LOF)A
代码 : 165525
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-07-27
上市日期 : 2016-12-09
基金成立日 : 2016-07-27
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788，400-666-0066
传真 : 021-50120888，021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金
。
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束
，实现对中证基建工程指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投
资工具。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证基建工程
指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、债券、
债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成
份股（含存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与
业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合：
1、基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取
一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
2、相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关
系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与
被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合
中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货
来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额
申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的
指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做
好培训和准备工作。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
总份额:8.12亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1929.1927 72.9798 -2561.6883 -561.7236
期末资产净值（亿元） 6.6066 8.0459 9.5106 10.8247
期末份额净值（元） 0.8136 0.8073 0.7190 0.6984
股票市值（亿元） 8.5124 9.3906 11.6602 13.4788
债券市值（亿元） - 0.0289 - -
股票比例（%） 93.16 93.34 92.73 93.42
债券比例（%） - 0.29 - -
合计市值（亿元） 9.1372 10.0602 12.5743 14.4286
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束
，实现对中证基建工程指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投
资工具。
业绩比较基准: 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 12.28% 12.71% -0.43%
2023-06-30 近三个月 0.78% - 0.78%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 99662.1949 132268.0404 154996.7995
本期总申购 17074.7470 15738.6020 14542.5670
本期总赎回 35535.4238 48344.4475 37271.3261
本期净申购 -18460.6768 -32605.8455 -22728.7591
期末总份额 81201.5181 99662.1949 132268.0404
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601390 中国中铁 1106.550 8387.649 9.28 -372.86
601668 中国建筑 1436.678 8246.529 9.13 -103.27
601186 中国铁建 621.380 6120.593 6.78 -49.83
601669 中国电建 930.519 5341.181 5.91 -74.62
601800 中国交建 479.884 5235.533 5.80 -34.20
601868 中国能建 1751.726 4099.039 4.54 -140.47
601117 中国化学 495.026 4098.818 4.54 -39.70
601618 中国中冶 964.360 3828.509 4.24 -77.33
600039 四川路桥 353.093 3463.843 3.83 80.61
600170 上海建工 840.000 2259.600 2.50 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601390 中国中铁 1479.410 10178.341 10.20 -592.19
601668 中国建筑 1539.948 8931.695 8.95 -616.41
601669 中国电建 1005.139 7166.643 7.18 -541.76
601186 中国铁建 671.210 6047.602 6.06 -268.67
601800 中国交建 514.084 5428.726 5.44 -205.78
601117 中国化学 534.726 4962.260 4.97 -214.04
601868 中国能建 1892.196 4560.192 4.57 -756.74
601618 中国中冶 1041.690 4062.591 4.07 -416.97
600039 四川路桥 272.482 3760.254 3.77 -109.06
000032 深桑达A 66.400 2195.184 2.20 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601668 中国建筑 2156.357 11709.021 9.46 -764.26
601390 中国中铁 2071.600 11518.096 9.31 -405.79
601669 中国电建 1546.899 10952.047 8.85 -401.92
601186 中国铁建 939.880 7265.272 5.87 -232.37
601868 中国能建 2648.936 6066.063 4.90 -655.73
601117 中国化学 748.766 5945.204 4.81 -186.27
601800 中国交建 719.864 5794.904 4.68 -177.97
601618 中国中冶 1458.660 4638.539 3.75 -360.62
600039 四川路桥 381.542 4242.749 3.43 -108.11
600170 上海建工 1091.310 2837.406 2.29 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601668 中国建筑 2920.617 15041.180 10.52 -249.00
601669 中国电建 1948.819 13583.271 9.50 -168.84
601390 中国中铁 2477.390 12956.750 9.06 -211.21
601186 中国铁建 1172.250 8170.583 5.71 -99.94
601117 中国化学 935.036 7489.641 5.24 -78.47
601868 中国能建 3304.666 7402.452 5.18 -281.74
601800 中国交建 897.836 6383.610 4.46 -76.54
601618 中国中冶 1819.280 5439.647 3.80 -155.11
600039 四川路桥 489.652 5004.245 3.50 -41.74
002541 鸿路钢构 105.477 3497.617 2.45 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1517.3690 1.68 1602.3825 1.61
C 制造业 4541.0572 5.03 5297.4130 5.31
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 77668.5863 85.97 84681.7396 84.85
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1397.4593 1.55 1549.6550 1.55
N 水利、环境和公共设施管 - - 774.5797 0.78
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 85124.4719 94.23 93905.7698 94.09
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1868.7617 1.51 1834.8659 1.28
C 制造业 6891.2951 5.57 8641.7686 6.04
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 104961.8163 84.83 119567.3705 83.62
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1877.5805 1.52 3415.7862 2.39
N 水利、环境和公共设施管 1002.7375 0.81 1328.2815 0.93
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 116602.1912 94.24 134788.0728 94.26
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚中证基建工程指数（LOF）A份额净值增长率为0.78%，同期业
绩比较基准收益率为0.00%；信诚中证基建工程指数（LOF）C份额净值增长率为0.69%
，同期业绩比较基准收益率为0.00%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2023年二季度，海外方面，美国通胀持续回落但核心通胀较为稳定，美联储
5月加息25个基点、6月暂停加息但前瞻指引偏鹰。国内方面，二季度经济延续恢复态
势，基建投资同比增长仍维持较高水平。国内流动性维持稳健宽松，6月MLF和LPR相
继下调。
报告期内，A股市场总体呈震荡调整格局。上证指数下跌2.16%，沪深300下跌5.1
5%，中证500下跌5.38%，创业板指下跌7.69%。其中，通信、传媒、家用电器、公用
事业等行业涨幅居前，而商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理等行业表现较差
。
本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内，本基金坚持既定的指数
化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现对
标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、
成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚中证基建工程指数（LOF）A份额净值增长率为12.28%，同期业
绩比较基准收益率为12.71%；信诚中证基建工程指数（LOF）C份额净值增长率为12.1
6%，同期业绩比较基准收益率为12.71%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2023年一季度，海外方面，美联储2、3月各加息25bp，海外银行业风险持续
暴露，3月美联储扩表为市场提供短期流动性支持。国内方面，一季度经济结构性复
苏，1-2月固定资产投资同比增长5.5%，广义基建投资同比增长12.2%仍在高位，地产
出现底部修复迹象，消费有所回暖。3月央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分
点，超市场预期。
报告期内，A股市场经历年初快速上涨，随后震荡小幅回调。上证指数上涨5.94%
，沪深300上涨4.63%，中证500上涨8.11%，创业板指上涨2.25%。其中，计算机、传
媒、通信、电子、建筑装饰等行业涨幅居前，而房地产、商贸零售、银行等行业表现
较差。
本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内，本基金坚持既定的指数
化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现对
标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、
成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚中证基建工程指数（LOF）A份额净值增长率为-12.36%，同期
业绩比较基准收益率为-12.61%；信诚中证基建工程指数（LOF）C份额净值增长率为-
12.70%，同期业绩比较基准收益率为-12.61%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，海外方面，欧美高通胀持续发酵，海外流动性收紧，到四季度美国
通胀数据有所改善，美联储加息压力缓和，而海外对于经济衰退的担忧逐渐提升。国
内方面，流动性环境总体维持适度宽松。国内经济增长面临压力较大，下半年经济缓
慢筑底修复，其中基建投资成为经济亮点、维持较高增速。随着四季度各项政策落地
，房地产和消费修复的预期有所改善。
报告期内，A股市场在去年经过四个月左右的大幅调整后维持震荡格局。全年来
看A股主要指数普遍下跌，上证指数跌幅15.13%，沪深300跌幅21.63%，中证500跌幅2
0.31%，创业板指跌幅29.37%。其中，煤炭行业表现较好，而电子、建筑材料、传媒
、计算机、电力设备、国防军工等行业跌幅较大。
本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内，本基金坚持既定的指数
化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现对
标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、
成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，国内外宏观经济形势可能会发生明显变化。海外方面，经济可能面
临从通胀到衰退的挑战，海外流动性可能逐步转向宽松。对我国而言，输入性通胀压
力和人民币汇率压力有望得到缓解，但海外经济下行可能对我国出口带来较大压力。
国内方面，去年四季度的各项政策措施效果预计将在今年有所体现。随着房地产市场
的回暖、消费场景和需求的恢复，国内经济有望逐步复苏。同时，我国高端制造业面
临的供应链安全挑战日益严峻，科技制造产业短期内或将承压，而长期来看有望促进
产业重要环节的国产化进程，可能促使我国在全球产业链分工中有所突破。
往后看，总体来说投资环境或将有所改善，经济预期与风险偏好有望进一步修复
。国内流动性预计仍将维持合理充裕，权益市场面临的流动性环境仍相对比较友好。
A股整体盈利承压短期内可能延续，但随着经济逐步企稳，上市公司盈利能力今年有
望逐步改善。我们认为，经过2022年的市场调整，A股整体估值水平处于较低区间，
权益资产具备较好的性价比，中长期资金或将开始重新配置。今年在国内经济复苏预
期下，A股有望成为全球资金的配置方向。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
北京银行股份有限公司－中信建投睿 877.41 2.45 -242.78
选6个月持有期混合型基金中基金(FO
F)
张艳红 462.82 1.29 -123.06
上海复熙资产管理有限公司－复熙恒 460.00 1.29 新进
赢11号私募证券投资基金
国融证券－招商银行－国融证券国融 407.75 1.14 新进
安鑫1号集合资产管理计划
郭献勤 404.09 1.13 未变化
苏罡 401.80 1.12 新进
梁国华 330.49 0.92 -169.51
国融证券－招商银行－国融证券国融 304.18 0.85 新进
安鑫6号集合资产管理计划
国融证券－兴业证券－国融证券国融 300.00 0.84 新进
安泰8号集合资产管理计划
张雪莺 300.00 0.84 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
同方全球人寿保险有限公司 1553.99 3.16 新进
北京银行股份有限公司－中信建投睿 1120.19 2.28 新进
选6个月持有期混合型基金中基金(FO
F)
中国民生银行股份有限公司－兴证全 866.62 1.76 未变化
球优选平衡三个月持有期混合型基金
中基金(FOF
上海铂绅投资中心(有限合伙)－铂绅 700.00 1.42 未变化
四号证券投资基金(私募)
张艳红 585.88 1.19 新进
梁国华 500.00 1.02 新进
华宇 479.92 0.98 50.00
工银瑞信瑞泽混合型养老金产品－中 440.00 0.90 新进
国农业银行股份有限公司
郭献勤 404.09 0.82 未变化
中信保诚基金－广州农商行－中信保 400.00 0.81 新进
诚基金积极进取1号FOF集合资产管理
计划
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 116573 11346.37 13763.72 10.41% 118504.32 89.59%
2022-06-30 151492 11197.74 21754.50 12.82% 147882.32 87.18%
2021-12-31 110245 11784.99 9962.97 7.67% 119960.65 92.33%
2021-06-30 62009 20811.91 6470.93 5.01% 122581.63 94.99%
2020-12-31 67267 23659.44 7252.86 4.56% 151897.09 95.44%
2020-06-30 66667 30346.09 24206.42 11.97% 178101.88 88.03%
2019-12-31 16791 13702.73 99.31 0.43% 22908.94 99.57%
2019-06-30 12322 11169.91 193.73 1.41% 13569.83 98.59%
2018-12-31 10490 11694.76 0.06 - 12267.75 100.00%
2018-06-30 9125 11371.03 0.10 - 10375.96 100.00%
2017-12-31 10210 12506.52 2.65 0.02% 12766.51 99.98%
2017-06-30 15881 18935.29 3741.06 12.44% 26330.07 87.56%
2016-12-31 9932 17942.02 234.10 1.31% 17585.91 98.69%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 99662.195 17074.747 35535.424 81201.518
2023-03-31 132268.040 15738.602 48344.448 99662.195
2022-12-31 154996.799 14542.567 37271.326 132268.040
2022-09-30 169636.822 34616.227 49256.250 154996.799
2022-06-30 164032.479 80416.796 74812.453 169636.822
2022-03-31 129923.620 107441.869 73333.009 164032.479
2021-12-31 153907.331 52102.772 76086.484 129923.620
2021-09-30 129052.555 107295.221 82440.445 153907.331
2021-06-30 154793.138 8676.435 34417.018 129052.555
2021-03-31 159149.944 48119.481 52476.288 154793.138
2020-12-31 161312.283 19494.475 21656.813 159149.944
2020-09-30 202308.292 53402.261 94398.270 161312.283
2020-06-30 249655.921 35783.525 83131.154 202308.292
2020-03-31 23008.255 249282.932 22635.266 249655.921
2019-12-31 15377.729 11130.086 3499.559 23008.255
2019-09-30 13763.561 4911.971 3297.804 15377.729
2019-06-30 15043.628 3694.671 4974.738 13763.561
2019-03-31 12267.804 8898.558 6122.734 15043.628
2018-12-31 13227.604 2001.063 2960.863 12267.804
2018-09-30 10376.066 8017.266 5165.728 13227.604
2018-06-30 11144.534 1323.364 2091.832 10376.066
2018-03-31 12769.161 3130.043 4754.670 11144.534
2017-12-31 24407.136 2874.812 14512.787 12769.161
2017-09-30 30071.134 12561.431 18225.429 24407.136
2017-06-30 17680.714 47985.620 35595.200 30071.134
2017-03-31 17820.014 18531.863 18671.163 17680.714
2016-12-31 1198.929 30848.849 14227.764 17820.014
2016-09-30 1036.157 751.937 589.165 1198.929
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-08 中信保诚基金：关于系统维护的通知
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年8月8日(本周二)17:30时至2023年8月9
日(本周三)5:00时进行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,
请投资者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-31 中信保诚基金：7月31日18:00时至22:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月31日(本周一)18:00时至22:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-22 中信保诚基金：关于系统维护的通知
相关基金:
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排。
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-19 信诚基建工程A：2023年二季度基金份额利润0.0227元,净值增长率0.7
800%
信诚基建工程A(165525)2023年二季度基金已实现收益19,291,927.08元,利润19,
338,532.23元,对应加权平均基金份额利润0.0227元,期末基金资产净值660,662,333.
87元,期末基金份额净值0.8136元,份额净值增长率0.7800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2023年二季度，海外方面，美国通胀持续回落但核心通胀较为稳定，美联储
5月加息25个基点、6月暂停加息但前瞻指引偏鹰。国内方面，二季度经济延续恢复态
势，基建投资同比增长仍维持较高水平。国内流动性维持稳健宽松，6月MLF和LPR相
继下调。报告期内，A股市场总体呈震荡调整格局。上证指数下跌2.16%，沪深300下
跌5.15%，中证500下跌5.38%，创业板指下跌7.69%。其中，通信、传媒、家用电器、
公用事业等行业涨幅居前，而商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理等行业表现
较差。本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内，本基金坚持既定的指
数化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现
对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况
、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚中证基建工程指数（LOF）A份额净值增长率为0.78%，同期业
绩比较基准收益率为0.00%；信诚中证基建工程指数（LOF）C份额净值增长率为0.69%
，同期业绩比较基准收益率为0.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-19 中信保诚基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下：
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-17 中信保诚基金：关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动
的重要提示
相关基金：
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布声明。
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布如下声明：
一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司目前暂无官方APP,
官方网址为:https://www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微
信订阅号为:中信保诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚基金财富号(微
信号:xcfunds_wealth)。本公司客服热线为:400-666-0066。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理
和中国证监会许可的其它业务。本公司运营情况稳定良好,目前主要通过上述官方渠
道向客户提供资讯信息。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询核实。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-14 中信保诚基金：7月15日(本周六)8:00时至20:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月15日(本周六)8:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-06-14 中信保诚基金：6月14日18:30时至20:30时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年6月14日(本周三)18:30时至20:30时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-05-17 中信保诚基金：5月16日起调整旗下部分基金所持有停牌股票富瀚微(3
00613)估值方法的提示
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年5月16日起,本公司对旗下证券投
资基金持有的停牌股票“富瀚微(证券代码:300613)”采用“指数收益法”进行估值
。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-666-0066咨询有关信息。
●2023-05-09 中信保诚基金：5月8日起新任总经理董元星
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：董元星
任职日期：2023年05月08日
过往从业经历：历任巴克莱资本(纽约)债券交易员,华夏基金管理有限公司基金
经理,华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格：证券投资基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、博士
注：1.根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“
是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期
”不再适用。
2.公司董事长涂一锴先生自2023年05月08日起不再代任公司总经理职务。
●2023-04-29 中信保诚基金：4月28日起新任代理总经理涂一锴，总经理张翔燕离任
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
2.代任高级管理人员相关信息
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：涂一锴
任职日期：2023年04月28日
过往从业经历：历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经理助理,
中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限
责任公司副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限
公司董事长、中信消费金融有限公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有
限责任公司董事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公
司董事。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否
经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再
适用。
3.离任高级管理人员相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：张翔燕
离任原因：退休
离任日期：2023年04月28日
●2023-04-20 信诚基建工程A：2023年一季度基金份额利润0.0970元,净值增长率12.
2800%
信诚基建工程A(165525)2023年一季度基金已实现收益729,797.87元,利润119,37
7,876.99元,对应加权平均基金份额利润0.0970元,期末基金资产净值804,589,117.79
元,期末基金份额净值0.8073元,份额净值增长率12.2800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2023年一季度，海外方面，美联储2、3月各加息25bp，海外银行业风险持续
暴露，3月美联储扩表为市场提供短期流动性支持。国内方面，一季度经济结构性复
苏，1-2月固定资产投资同比增长5.5%，广义基建投资同比增长12.2%仍在高位，地产
出现底部修复迹象，消费有所回暖。3月央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分
点，超市场预期。报告期内，A股市场经历年初快速上涨，随后震荡小幅回调。上证
指数上涨5.94%，沪深300上涨4.63%，中证500上涨8.11%，创业板指上涨2.25%。其中
，计算机、传媒、通信、电子、建筑装饰等行业涨幅居前，而房地产、商贸零售、银
行等行业表现较差。本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内，本基金
坚持既定的指数化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投
资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，
根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚中证基建工程指数（LOF）A份额净值增长率为12.28%，同期业
绩比较基准收益率为12.71%；信诚中证基建工程指数（LOF）C份额净值增长率为12.1
6%，同期业绩比较基准收益率为12.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-20 中信保诚基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下:
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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●2023-03-31 中信保诚基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-17 信诚基建工程A：2022年四季度基金份额利润0.0276元,净值增长率2.9
500%
信诚基建工程A(165525)2022年四季度基金已实现收益-25,616,882.87元,利润39
,500,513.72元,对应加权平均基金份额利润0.0276元,期末基金资产净值951,061,227
.97元,期末基金份额净值0.7190元,份额净值增长率2.9500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2022年四季度，美国通胀数据有所改善，海外流动性收紧预期放缓，而对海
外经济衰退的担忧持续。国内方面，四季度国内经济仍在筑底。从10、11月经济数据
来看，外需放缓压力显现，出口和消费走弱，房地产投资延续下行，制造业投资增速
回落，在政策支持下基建继续保持较高增速。从近期政策上看，地产政策密集出台房
地产流动性困境有望逐步缓解；中央经济工作会议强调“着力扩大国内需求”，扩大
内需有望成为明年经济增长的重要抓手。报告期内，A股市场整体震荡上行。其中，
社会服务、计算机、传媒、生物医药等行业表现相对较好，而煤炭、石油石化、电力
设备、有色金属等行业表现较差。本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告
期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权
重构建股票投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购
、赎回需求，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟
踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚中证基建工程指数（LOF）A份额净值增长率为2.95%，同期业
绩比较基准收益率为3.45%；信诚中证基建工程指数（LOF）C份额净值增长率为2.85%
，同期业绩比较基准收益率为3.45%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:黄稚 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-07-25
简历:黄稚女士：理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品
经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型
证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信
保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证
券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指
数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生：中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生：中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生：中国籍，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士，具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
，担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监，信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士：中国国籍，硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究
所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生：复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监，平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理，中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司，担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入信诚基金管理有限公司，
历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监，信诚优胜精选混合型证券投资
基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生：中国国籍，硕士学位，多年证券、基金行业经验，CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司，担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生：企业管理专业硕士，历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张翔燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张翔燕女士：董事长，中国国籍，工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中
信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
诚基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生：中信保诚基金管理有限公司董事，管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生：董事，学士学历。历任瀚亚投资（新加坡）有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司代理首席风险官，总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK（石怀光）先生：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理，新加坡金融管理局日本债券部门主任助理，Gifford Fong
联合公司顾问，新加坡金融管理局纽约办事处首席代表，新加坡政府投资公司
（新加坡&纽约）Special Investments Department 主任，Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问，雷曼兄弟公司（香港
&新加坡）常务董事，新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人，新加坡星展银行资产管理董事长，新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会；并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事；瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资（卢森堡）董事长；瀚亚投资（新加坡）有限
公司执行董事；瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事；中信保诚基金管理有限公司副董事长；ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生：独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授，兼任中国人保再保险公司
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生：独立董事，经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工
程造价咨询有限责任公司董事长，兼任信达国际独立董事，王府井集团独立董
事。
─────────────────────────────────────
姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生：独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生：副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务
经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -4642.50 -1519.08 -969.04 -1858.62
每份净收益（元） -0.18 -0.05 0.09 0.03
可供分配收益（万元） -43735.08 -52475.63 -39003.78 -39454.01
每份可供分配收益（元） -0.33 -0.31 -0.30 -0.31
期末资产净值（亿元） 9.51 13.49 10.66 8.89
期末份额净值（元） 0.72 0.80 0.82 0.69
加权平均净值收益率（%） -13.83 -4.31 14.19 3.10
每份净值增长率（%） -12.36 -3.05 22.27 2.68
每份累计净值增长率（%） -29.23 -21.71 -19.25 -32.19
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -21582.39 -7644.49 13990.98 4066.29
股票差价收入 -8370.11 -3333.60 -1492.58 -2389.51
债券差价收入 86.98 86.98 16.39 16.39
债券利息收入 - - 0.06 0.06
存款利息收入 36.67 19.66 25.58 11.28
股息收入 3744.68 1886.50 2088.57 1198.66
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2163.43 1120.88 1829.62 775.81
基金管理费 1599.54 830.44 1129.02 527.58
基金托管费 351.90 182.69 248.38 116.06
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -23745.82 -8765.37 12161.35 3290.48
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 7477.09 11640.86 7545.77 5658.52
清算备付金 0.11 45.83 1.25 0.11
交易保证金 30.37 31.72 21.74 5.85
股票投资市值 116602.19 168926.11 122097.22 83816.24
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.73 0.58
应收申购款 1632.99 7886.11 869.27 47.73
资产总计 125742.77 188530.65 130536.00 90094.77
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1048.82 1302.01 152.70 -
应付基金管理费 108.19 148.58 112.26 75.81
应付基金托管费 23.80 32.68 24.69 16.67
应付赎回款 758.24 2381.86 617.94 1057.93
负债总计 2018.03 3980.96 1016.09 1210.92
─────────────────────────────────────
实收基金 170939.48 230412.56 156682.87 128055.43
持有人权益合计 123724.73 184549.69 129519.90 88883.85
负债及权益合计 125742.77 188530.65 130536.00 90094.77
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601390 中国中铁 11065500 83876490.00 9.28
601668 中国建筑 14366775 82465288.50 9.13
601186 中国铁建 6213800 61205930.00 6.78
601669 中国电建 9305193 53411807.82 5.91
601800 中国交建 4798839 52355333.49 5.80
601868 中国能建 17517259 40990386.06 4.54
601117 中国化学 4950263 40988177.64 4.54
601618 中国中冶 9643600 38285092.00 4.24
600039 四川路桥 3530931 34638433.11 3.83
600170 上海建工 8400000 22596000.00 2.50
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
东方证券 2 13251.45 34.27
安信证券 1 8675.51 22.44
广州证券 2 7090.54 18.34
招商证券 2 6981.53 18.05
国泰君安 1 2238.58 5.79
广发证券 2 430.83 1.11
大通证券 1 - -
国信证券 1 - -
海通证券 2 - -
齐鲁证券 1 - -
西南证券 2 - -
浙商证券 1 - -
中泰证券 2 - -
中信建投 2 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
东方证券 14228929.82 32.25 - -
安信证券 9519592.16 21.58 162651.46 100.00
广州证券 9695725.89 21.98 - -
招商证券 7660976.66 17.37 - -
国泰君安 2404340.00 5.45 - -
广发证券 605683.00 1.37 - -
大通证券 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
西南证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
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