◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 信诚周期轮动混合(LOF)A
代码 : 165516
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-03-14
上市日期 : 2012-11-05
基金成立日 : 2012-05-07
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788，400-666-0066
传真 : 021-50120888，021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
投资目标 : 在深入分析经济发展规律的基础上，本基金根据行业与宏观经济的联
动特点，动态调整行业及个股配置比例，在严格控制风险并保证流动
性的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
、存托凭证、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证
、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略 经济在发展过程中反复出现的整体扩张与收缩的过
程被称为经济周期。根据经济周期理论，经济发展可以被分为繁荣、
衰退、萧条与复苏四个阶段（见表1、图1）。本基金从经济增长趋势
、通货膨胀趋势两个维度来判断经济周期所处的阶段，结合各类资产
与宏观经济的联动性，对权益类、固定收益类资产进行配置。对于经
济增长情况的判断，本基金主要从短期与中长期两个角度来进行。短
期中，本基金通过宏观经济增长指标的变动趋势进行判断，主要参考
指标有：工业增加值、GDP 增速、发电量等；中长期中，本基金通过
对推动经济发展的主要动力在中长期的变动趋势进行判断，主要参考
指标有：居民收入变化、投资（尤其是固定资产投资）的变化、出口
结构的变化、政府的政策导向等。对于通货膨胀的判断，本基金主要
通过居民消费价格指数、生产者价格指数及GDP 平减指数等进行判断
。 在经济处于最高点附近，由繁荣逐步转向衰退时，通货膨胀率一
般较高、利率高企，上市公司成本高企、生产能力下降、盈利下降，
收益率曲线上行且呈现平坦化、债券收益率表现较差，本基金将在符
合基金合同规定的前提下适度增加现金资产的配置比例； 在经济处
于衰退期时，经济增速下滑，企业盈利下滑且实际收益率下降，中央
银行开始下调利率，从而导致收益率曲线下行且呈现陡峭化，债券收
益率相对较好，此时本基金将增加债券的配置比例； 当经济经过萧
条期，开始逐步复苏时，经济刺激政策开始奏效，企业盈利开始逐步
转好，通货膨胀率保持低位，权益类资产表现较好，本基金将增加权
益类资产的投资比例。 2、股票投资策略 本基金采取行业指导下
的个股精选方法。即：首先结合宏观经济发展情况，在严格控制风险
的前提下，对周期类行业与稳定类行业进行配置；在此基础上确定周
期类行业与稳定类行业内各行业配置情况；最后分别对周期类行业、
稳定类行业内个股进行评估，从而精选基本面良好的个股以构建股票
投资组合。 （1）行业配置策略 1）周期类行业与稳定类行业的配
置 本基金采用申银万国行业分类一级行业分类标准，并根据各行业
与宏观经济联动性的分析，将各行业归入周期类行业与稳定类行业两
大类。所谓周期类行业，指与宏观经济联动性大，盈利随经济周期波
动呈现周期性波动的行业。相应的，稳定类行业指与宏观经济联动性
相对较小，盈利在经济周期中波动较小的行业。 在经济萧条阶段，
企业生产能力下降，整体需求随之下降，稳定类行业由于需求弹性小
，其行业内企业盈利受宏观经济影响相对较小，业绩表现较好，本基
金将给予适度超配； 在经济的复苏阶段，利率水平一般较低，货币
供给充足，企业生产能力逐步回升、需求量上升，周期类行业由于对
需求较为敏感，其盈利能力回升，业绩相对较好，本基金将予以适度
超配； 在经济繁荣阶段与衰退阶段，影响两大类行业盈利的因素较
多，本基金将主要关注周期类与稳定类行业收益于未来中短期宏观经
济中的发展趋势、同时结合政府的政策、行业结构、近期市场表现等
因素，综合评估周期类与稳定类行业的投资价值，对看好的行业进行
适度超配。 2）周期类行业与稳定类行业内各行业的配置 鉴于周
期类行业与宏观经济联动性强，随着宏观经济的发展呈现周期性的轮
动，本基金将同时兼顾行业与经济周期的联动性及其基本面；鉴于稳
定类行业与宏观经济联动性较弱，在经济周期各阶段表现相对稳定，
本基金在对稳定类行业内将重点分析行业基本面。 A、周期类行
业内各行业的配置 根据周期类行业的特点，本基金通过定性与定量
分析，对周期类上游行业（有色金属、采掘）、周期类中游行业（黑
色金属、建筑建材、机械设备、化工）、周期类下游行业（交通运输
、交运设备）、大金融类行业（金融服务、房地产）等四大类行业，
进行行业配置。 a、定性分析 定性分析主要考量经济增长趋势
、通货膨胀趋势两方面。 根据经济周期理论，当经济处于最低点时
，通货膨胀率与经济增速都处于加速下降时期，上市公司估值处于见
底过程中，需求相对较为稳定的周期类下游行业值得关注；当经济处
于复苏初期时，通货膨胀率加速下降、经济增速开始上升、利率也一
般较低，需求开始恢复。因此需求弹性较大的周期类上游行业以及利
率敏感性强的大金融类行业值得关注；当经济处于复苏中期、繁荣初
期时，周期类下游行业、中游行业开始逐步复苏，本基金将进行关注
；当经济处于最高点时，通货膨胀率加速上升、经济增速加速上升，
周期类上游行业及部分中游行业（例如，黑色金属、机械设备）等业
绩表现相对较好，本基金将进行关注；在衰退初期、中期、末期，由
于经济增速开始下滑，对其敏感的周期类行业盈利下降明显，本基金
将在符合基金合同规定的投资比例的条件下，降低周期类品种的配置
。 b、定量分析 本基金将通过P/E、P/B的纵向（与同行业历史数
据对比）与横向（与不同行业同期数据对比）比较，评估周期类行业
内四大类行业的估值水平；通过销售增长率、净资产收益率、净利润
增长率等评估上述四大类行业的盈利状况；通过流动比率、速动比率
、资产负债率等评估四大类行业的偿债能力；通过对上述大类行业近
期相对大盘涨幅、相对大盘换手率，评估四大类行业近期市场表现。
B、稳定类行业内各行业的配置 a、定性分析 本基金将从基
本面与成长性两个方面，对稳定类行业内各行业进行定性角度的分析
。在基本面方面，将对行业产业结构、行业生命周期、在经济周期中
的景气度等因素进行分析；在成长性方面，将对国家政策导向、技术
经济效益、行业相对竞争优势等因素进行分析。 b、定量分析
本基金将通过P/E、P/B的纵向（与同行业历史数据对比）与横向（与
不同行业同期数据对比）比较，评估稳定类行业内各行业估值水平；
通过销售增长率、净利润增长率评估各行业的盈利状况；通过对近期
相对大盘涨幅、相对大盘换手率，评估行业近期市场表现。 （2）
个股精选 在上述行业配置的基础上，本基金将分别采取相应策略，
对周期类行业与稳定类行业内的个股进行精选。 1）周期类个股精
选对于周期类个股，本基金将在上述行业配置的基础上，分别从定性
和定量的角度，自下而上地分析上市公司的投资价值，精选个股。
在定性方面，将从主营业务成长性、持续创新能力、商业模式、行业
地位与主导区域、专有技术等方面对上市公司的商业运作潜力进行评
估；从核心领导层能力、公司战略管理能力、公司政策的执行力等方
面对上市公司的公司治理能力进行评估。 在定量方面，将通过每股
收益、每股净资产、每股经营现金流量净额等指标对基本面进行评估
；通过净资产收益率、净利润率、总资产周转率等指标对经营能力进
行评估；通过主营业务收入增长率、净利润增长率、每股经营活动现
金流量净额增长率对成长性进行评估；通过对资产负债率、流动比率
、速动比率等指标对偿债能力进行评估；通过对P/E、P/B、P/CF等与
行业平均水平进行比较、可比公司进行比较等方法对估值水平进行评
估，重点投资同等条件下估值水平低的股票。 2）稳定类个股精选
本基金将从定性与定量两个角度，自下而上的对稳定类个股的收益
的稳定性与成长性进行评估。 在定性方面，本基金将通过主营业务
的成长性与持续性、商业模式、产品忠诚度、国家政策导向、市场地
位等指标对上市公司商业运作的稳定性与成长性进行评估；将通过核
心领导层能力、公司战略管理能力、公司政策的执行力等指标对上市
公司的公司治理能力进行评估。在定量方面，本基金将通过股息率、
每股净资产、每股收益增长率等指标，对收益性进行评估；将通过对
主营业务收入增长率、净利润增长率、每股净资产增长率等指标对成
长性进行评估；将通过P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA等指标对估值水
平进行评估。 （3）股票组合的构建与管理 本基金将根据个股精
选的结果，在严格控制风险的前提下，构建本基金的股票投资组合，
并根据市场环境及行业、上市公司基本面的变化等适时调整股票投资
组合。 3、债券投资策略 在债券投资方面，本基金可投资于国债
、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资
产支持证券、可转换债券、回购、银行定期存款等债券品种。本基金
采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下
实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有： （1
）久期控制策略 在对利率变化方向和趋势判断的基础上，确定恰当
的久期目标，合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期，在预
期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收
益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险
。 （2）类属策略 通过研究宏观经济状况，货币市场及资本市场
资金供求关系，以及市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等
不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定
组合资产在不同债券类属之间配置比例。 （3）收益率曲线配置策
略 通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等
多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，在久期确定的基
础上，充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会，根据利率曲线
移动情况，选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。 （4）回购
套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适
度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券
之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4
、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利
、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投
资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股
价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，
从而构建套利交易或避险交易组合。 5、股指期货投资策略 基金管
理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标
。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以
管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
总份额:3.93亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 10232.7803 -1893.9368 -6677.9822 1299.0080
期末资产净值（亿元） 20.7235 19.1089 17.1762 17.6963
期末份额净值（元） 5.2762 5.3063 4.6386 4.7201
股票市值（亿元） 17.0406 16.9683 12.1306 14.6605
债券市值（亿元） - 0.0029 - -
股票比例（%） 79.49 86.35 68.16 82.10
债券比例（%） - 0.01 - -
合计市值（亿元） 21.4361 19.6495 17.7974 17.8558
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在深入分析经济发展规律的基础上，本基金根据行业与宏观经济的联
动特点，动态调整行业及个股配置比例，在严格控制风险并保证流动
性的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 14.39% 3.92% 10.47%
2023-06-30 近三个月 -0.57% -3.77% 3.20%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 36011.6676 37028.6302 37491.1903
本期总申购 8959.4357 3380.6610 3793.3530
本期总赎回 5693.8634 4397.6236 4255.9131
本期净申购 3265.5723 -1016.9626 -462.5601
期末总份额 39277.2399 36011.6676 37028.6302
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
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评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601138 工业富联 462.500 11655.000 5.51 新进
300394 天孚通信 104.980 11215.013 5.30 新进
688111 金山办公 22.287 10524.509 4.98 3.49
600276 恒瑞医药 208.060 9966.074 4.71 70.45
002517 恺英网络 516.033 8122.361 3.84 新进
688036 传音控股 51.314 7543.114 3.57 新进
002605 姚记科技 145.110 6737.457 3.19 新进
300033 同花顺 36.956 6477.578 3.06 10.95
002837 英维克 215.171 6442.226 3.05 -39.89
002463 沪电股份 304.572 6377.738 3.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688111 金山办公 18.794 8889.515 4.63 新进
002236 大华股份 386.660 8742.383 4.55 新进
002837 英维克 255.063 8373.702 4.36 新进
300459 汤姆猫 777.440 6413.880 3.34 新进
300418 昆仑万维 132.390 6193.204 3.23 新进
600276 恒瑞医药 137.610 5892.460 3.07 -19.61
300058 蓝色光标 570.410 5453.120 2.84 新进
300033 同花顺 26.010 5313.843 2.77 新进
002180 纳思达 111.020 4975.916 2.59 未变
002153 石基信息 190.968 4900.226 2.55 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 157.220 6057.687 3.52 新进
002180 纳思达 111.020 5760.828 3.34 -9.93
002459 晶澳科技 92.141 5536.759 3.21 新进
605286 同力日升 121.190 5098.463 2.96 新进
002025 航天电器 71.860 4760.725 2.76 新进
002352 顺丰控股 74.260 4289.258 2.49 新进
002568 百润股份 110.930 4144.345 2.41 新进
600487 亨通光电 258.296 3889.936 2.26 -115.39
300750 宁德时代 9.120 3587.990 2.08 -10.45
002487 大金重工 86.590 3582.228 2.08 -51.40
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 19.570 7845.417 4.42 6.74
600487 亨通光电 373.690 6801.158 3.84 新进
688063 派能科技 16.579 6631.400 3.74 新进
300274 阳光电源 59.780 6612.864 3.73 新进
000568 泸州老窖 27.690 6386.975 3.60 11.18
601865 福莱特 177.650 5809.155 3.28 新进
002487 大金重工 137.990 5532.019 3.12 -22.76
603596 伯特利 62.570 5374.137 3.03 新进
002180 纳思达 120.950 5218.993 2.94 -18.70
603606 东方电缆 72.340 5044.268 2.84 -9.19
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 6.1286 -
C 制造业 113850.5303 53.85 71551.4970 37.26
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 0.9454 - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1.6118 -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 48938.4094 23.15 80199.1004 41.77
术服务业
J 金融业 6477.5775 3.06 5313.8430 2.77
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 7652.7196 3.99
M 科学研究和技术服务业 1138.8236 0.54 1082.3064 0.56
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 3874.7736 2.02
S 综合 - - - -
ZZ 合计 170406.2863 80.61 169682.6426 88.37
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 1747.2000 1.01 - -
B 采矿业 - - 4495.5162 2.54
C 制造业 92523.1691 53.71 135666.7255 76.50
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 1694.9340 0.98 - -
F 批发和零售业 - - 1.8679 -
G 交通运输、仓储和邮政业 6253.3478 3.63 1855.9661 1.05
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 8744.7772 5.08 16.2801 0.01
术服务业
J 金融业 2833.9242 1.65 - -
K 房地产业 3620.5881 2.10 - -
L 租赁和商务服务业 1728.2400 1.00 1.7013 -
M 科学研究和技术服务业 2159.5154 1.25 3623.9816 2.04
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 942.5438 0.53
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 121305.6959 70.42 146604.5827 82.67
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比
较基准收益率为-3.77%；信诚周期轮动混合（LOF）C份额净值增长率为-0.71%，同期
业绩比较基准收益率为-3.77%。
●行情回顾及运作分析:
二季度沪深300指数跌幅小于科创50指数，分行业来看，数字经济相关的科技资
产相对收益突出，通信、传媒涨幅靠前，同时耐用消费品里的家电也涨幅靠前；消费
类资产里的食品饮料、商贸零售，以及与房地产关联度较高的建筑材料跌幅靠前。
二季度，本基金配置方向主要以TMT、医药为主，个股方面根据估值与基本面变
化做了一定调整。
回顾二季度，国内经济继续温和复苏，海外经济也比预期强劲。我们在过去将更
多的精力放在了技术进步可能带来的相关影响上，并在A股积极寻找可能收益的标的
，希望能给投资者带来回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A份额净值增长率为14.39%，同期业绩比
较基准收益率为3.92%；信诚周期轮动混合（LOF）C份额净值增长率为14.22%，同期
业绩比较基准收益率为3.92%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，A股市场小幅上行。全市场日均成交额在8800亿元左右，较2022
年四季度小幅提升。一季度科创50指数涨幅高于沪深300指数，分行业来看，数字经
济相关的科技资产相对收益明显，计算机、传媒、通信涨幅靠前；传统经济相关的周
期资产相对收益靠后，房地产、银行跌幅靠前。
一季度，本基金减持了光伏、风电与军工相关持股，增持了计算机、传媒和电子
等TMT相关个股。
回顾一季度，国内经济温和复苏，美联储连续加息，海外银行暴露出了一系列风
险事件。管理层在经济政策方面并没有流露出强刺激的想法，更多强调经济主体的信
心提升，宏观政策继续强调结构调整。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A份额净值增长率为-22.54%，同期业绩
比较基准收益率为-16.91%；信诚周期轮动混合（LOF）C份额净值增长率为-23.00%，
同期业绩比较基准收益率为-16.91%。
●行情回顾及运作分析:
2022年全球政治经济不确定性较多，美国加息制约了全球流动性释放，突然爆发
的地缘冲突推升了全球能源价格。国内经济也是受到各种内外因素制约，全年经济增
长低于年初预期。
股市方面，2022年A股市场也是一波三折，年初以来受到美联储加息等因素影响
，市场到4月底调整幅度较大，只有受益于地缘冲突的能源类个股表现较好；4月底大
盘见底并展开两个月的快速反弹，下跌幅度较大的新能源类个股反弹幅度领先。随后
市场进入震荡格局，到9、10月受到外资流出影响，市场再次大幅下跌但并未创出新
低，10月底见底并再次开启上涨，此轮上涨中消费类个股相对领先。全年整体下跌，
沪深300指数下跌21.6%、创业板指下跌29.4%、科创50下跌31.3%，价值风格相对好于
成长风格。分行业来看，受益于能源通胀的煤炭板块上涨10.1%，是除综合行业以外
，唯一实现正收益的申万一级行业，社会服务、交通运输、美容护理、商贸零售跌幅
较小，分别下跌2.2%、3.4%、6.7%和7.1%；电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设
备跌幅靠前，分别下跌36.5%、26.1%、26.1%、25.5%和25.4%。
本基金在2022年3-5月出于对市场调整担心将持仓调整到偏防守的运营商、煤炭
等高分红板块，其余时间持仓均以偏成长板块为主。全年维度看，我们在储能、汽车
零配件板块上的持仓取得了比较好的相对收益，而在电子、新能源车等的配置上没能
取得回报；四季度本基金增持了计算机与医药等相关个股，取得较好收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们认为在2022年影响市场的三大因素将大幅调整：一是经济活动
有望恢复正常，二是美国加息或进入了后半段，三是政府对地产的救助或初见成效。
2023年我们将迎来新的一届政府，政府非常重视经济发展与人民收入水平提高，预计
在两会后可能有一系列新的举措出台。我们认为未来地产需求侧政策力度或将决定经
济复苏的强度，而经济复苏强度或将影响到A股市场的上涨力度与结构选择。如果经
济弱复苏，那么股市或仍将是结构性机会为主；而如果经济强复苏，经济相关的强周
期板块或有机会跑出相对收益。
目前经济复苏力度仍不确定，本基金在行业与仓位配置上将更加均衡，成长方向
相对看好计算机、医药、储能、汽车零配件等，而在经济相关方向更加看好白酒等消
费类个股。未来将视经济复苏力度对组合做动态调整。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
侯举超 86.36 5.26 56.05
高德荣 46.01 2.80 0.20
吕小梅 24.93 1.52 7.24
王云扬 23.40 1.42 新进
赵茹珊 20.30 1.24 未变化
刘惠城 20.20 1.23 未变化
孙瑞涛 20.00 1.22 2.01
周嗣勇 18.45 1.12 未变化
章金林 18.42 1.12 未变化
廖卓鹏 18.26 1.11 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
高德荣 45.81 2.89 2.61
侯举超 30.31 1.91 12.42
傅羽韬 30.18 1.91 -0.39
赵茹珊 20.30 1.28 未变化
刘惠城 20.20 1.28 新进
田永梅 20.00 1.26 新进
周嗣勇 18.45 1.17 未变化
章金林 18.42 1.16 未变化
孙瑞涛 17.99 1.14 新进
吕小梅 17.69 1.12 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 85525 4329.57 14388.29 38.86% 22640.34 61.14%
2022-06-30 95166 3958.97 14830.44 39.36% 22845.47 60.64%
2021-12-31 114360 3967.54 20339.16 44.83% 25033.59 55.17%
2021-06-30 107293 2905.06 11725.36 37.62% 19443.94 62.38%
2020-12-31 52130 4130.70 7416.54 34.44% 14116.83 65.56%
2020-06-30 7603 15769.48 3837.23 32.00% 8152.31 68.00%
2019-12-31 7091 17843.37 907.02 7.17% 11745.71 92.83%
2019-06-30 5117 29828.71 101.37 0.66% 15161.98 99.34%
2018-12-31 5103 32909.26 1358.53 8.09% 15435.06 91.91%
2018-06-30 5334 43944.56 7572.41 32.31% 15867.62 67.69%
2017-12-31 5943 51669.71 11591.05 37.75% 19116.26 62.25%
2017-06-30 6725 34759.91 418.09 1.79% 22957.95 98.21%
2016-12-31 7461 36141.08 1038.09 3.85% 25926.77 96.15%
2016-08-24 8097 37454.77 1038.09 3.42% 29289.04 96.58%
2016-06-30 8097 37454.77 1038.09 3.42% 29289.04 96.58%
2015-12-31 8091 41121.81 3272.95 9.84% 29998.71 90.16%
2015-06-30 9952 40457.47 1810.79 4.50% 38452.48 95.50%
2014-12-31 947 143378.49 2984.69 21.98% 10593.25 78.02%
2014-06-30 492 35205.95 - - 1732.13 100.00%
2013-12-31 502 43518.22 39.28 1.80% 2145.34 98.20%
2013-06-30 595 85105.21 1773.95 35.03% 3289.81 64.97%
2012-12-31 1128 117154.17 2082.28 15.76% 11132.71 84.24%
2012-10-29 14 3724.43 - - 5.21 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-12-22 6.250 - 2020-12-24 2020-12-24
2017-09-20 5.140 - 2017-09-25 2017-09-25
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 36011.668 8959.436 5693.863 39277.240
2023-03-31 37028.630 3380.661 4397.624 36011.668
2022-12-31 37491.190 3793.353 4255.913 37028.630
2022-09-30 37675.910 7304.154 7488.873 37491.190
2022-06-30 39079.080 2320.052 3723.221 37675.910
2022-03-31 45372.750 2572.072 8865.742 39079.080
2021-12-31 51518.676 11216.978 17362.905 45372.750
2021-09-30 31169.290 36166.755 15817.369 51518.676
2021-06-30 28048.447 11918.681 8797.838 31169.290
2021-03-31 21533.364 24495.788 17980.705 28048.447
2020-12-31 7951.952 17248.547 3667.135 21533.364
2020-09-30 11989.539 2321.023 6358.609 7951.952
2020-06-30 11570.594 2599.565 2180.621 11989.539
2020-03-31 12652.736 2408.913 3491.055 11570.594
2019-12-31 13676.767 422.031 1446.061 12652.736
2019-09-30 15263.349 1311.975 2898.558 13676.767
2019-06-30 14597.837 2598.385 1932.873 15263.349
2019-03-31 16793.595 116.318 2312.076 14597.837
2018-12-31 22672.573 125.958 6004.936 16793.595
2018-09-30 23440.030 104.746 872.203 22672.573
2018-06-30 25443.451 182.401 2185.821 23440.030
2018-03-31 30707.306 992.434 6256.290 25443.451
2017-12-31 36687.969 311.866 6292.529 30707.306
2017-09-30 23376.043 27279.819 13967.892 36687.969
2017-06-30 25628.615 153.480 2406.052 23376.043
2017-03-31 26964.861 191.900 1528.146 25628.615
2016-12-31 28496.895 527.013 2059.048 26964.861
2016-09-30 30327.126 501.941 2332.172 28496.895
2016-06-30 32704.956 840.764 3218.594 30327.126
2016-03-31 33271.656 1779.744 2346.444 32704.956
2015-12-31 31947.220 11210.108 9885.672 33271.656
2015-09-30 40263.278 14827.630 23143.689 31947.220
2015-06-30 18369.279 79839.049 57945.049 40263.278
2015-03-31 13577.942 43193.541 38402.204 18369.279
2014-12-31 6362.368 22237.144 15021.569 13577.942
2014-09-30 1732.133 9678.788 5048.553 6362.368
2014-06-30 1726.787 407.525 402.180 1732.133
2014-03-31 2184.615 729.029 1186.856 1726.787
2013-12-31 2729.607 590.890 1135.882 2184.615
2013-09-30 5063.760 2476.314 4810.467 2729.607
2013-06-30 7894.925 4638.319 7469.484 5063.760
2013-03-31 13214.990 6693.142 12013.207 7894.925
2012-12-31 12887.564 6741.937 6414.510 13214.990
2012-09-30 17131.582 249.688 4493.707 12887.564
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-08 中信保诚基金：关于系统维护的通知
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年8月8日(本周二)17:30时至2023年8月9
日(本周三)5:00时进行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,
请投资者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-31 中信保诚基金：7月31日18:00时至22:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月31日(本周一)18:00时至22:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-22 中信保诚基金：关于系统维护的通知
相关基金:
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排。
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-19 信诚周期混合A：2023年二季度基金份额利润-0.0198元,净值增长率-0
.5700%
信诚周期混合A(165516)2023年二季度基金已实现收益102,327,803.15元,利润-7
,772,438.44元,对应加权平均基金份额利润-0.0198元,期末基金资产净值2,072,352,
052.17元,期末基金份额净值5.2762元,份额净值增长率-0.5700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度沪深300指数跌幅小于科创50指数，分行业来看，数字经济相关的科技资
产相对收益突出，通信、传媒涨幅靠前，同时耐用消费品里的家电也涨幅靠前；消费
类资产里的食品饮料、商贸零售，以及与房地产关联度较高的建筑材料跌幅靠前。二
季度，本基金配置方向主要以TMT、医药为主，个股方面根据估值与基本面变化做了
一定调整。回顾二季度，国内经济继续温和复苏，海外经济也比预期强劲。我们在过
去将更多的精力放在了技术进步可能带来的相关影响上，并在A股积极寻找可能收益
的标的，希望能给投资者带来回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比
较基准收益率为-3.77%；信诚周期轮动混合（LOF）C份额净值增长率为-0.71%，同期
业绩比较基准收益率为-3.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-19 中信保诚基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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信诚智惠金货币市场基金
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
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中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://w
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定。
●2023-07-17 中信保诚基金：关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动
的重要提示
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近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布声明。
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布如下声明：
一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司目前暂无官方APP,
官方网址为:https://www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微
信订阅号为:中信保诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚基金财富号(微
信号:xcfunds_wealth)。本公司客服热线为:400-666-0066。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理
和中国证监会许可的其它业务。本公司运营情况稳定良好,目前主要通过上述官方渠
道向客户提供资讯信息。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询核实。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-14 中信保诚基金：7月15日(本周六)8:00时至20:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月15日(本周六)8:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-06-14 中信保诚基金：6月14日18:30时至20:30时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年6月14日(本周三)18:30时至20:30时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-05-17 中信保诚基金：5月16日起调整旗下部分基金所持有停牌股票富瀚微(3
00613)估值方法的提示
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年5月16日起,本公司对旗下证券投
资基金持有的停牌股票“富瀚微(证券代码:300613)”采用“指数收益法”进行估值
。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-666-0066咨询有关信息。
●2023-05-09 中信保诚基金：5月8日起新任总经理董元星
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：董元星
任职日期：2023年05月08日
过往从业经历：历任巴克莱资本(纽约)债券交易员,华夏基金管理有限公司基金
经理,华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格：证券投资基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、博士
注：1.根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“
是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期
”不再适用。
2.公司董事长涂一锴先生自2023年05月08日起不再代任公司总经理职务。
●2023-04-29 中信保诚基金：4月28日起新任代理总经理涂一锴，总经理张翔燕离任
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
2.代任高级管理人员相关信息
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：涂一锴
任职日期：2023年04月28日
过往从业经历：历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经理助理,
中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限
责任公司副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限
公司董事长、中信消费金融有限公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有
限责任公司董事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公
司董事。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否
经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再
适用。
3.离任高级管理人员相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：张翔燕
离任原因：退休
离任日期：2023年04月28日
●2023-04-20 信诚周期混合A：2023年一季度基金份额利润0.6668元,净值增长率14.
3900%
信诚周期混合A(165516)2023年一季度基金已实现收益-18,939,367.96元,利润23
9,151,353.92元,对应加权平均基金份额利润0.6668元,期末基金资产净值1,910,885,
590.27元,期末基金份额净值5.3063元,份额净值增长率14.3900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，A股市场小幅上行。全市场日均成交额在8800亿元左右，较2022
年四季度小幅提升。一季度科创50指数涨幅高于沪深300指数，分行业来看，数字经
济相关的科技资产相对收益明显，计算机、传媒、通信涨幅靠前；传统经济相关的周
期资产相对收益靠后，房地产、银行跌幅靠前。一季度，本基金减持了光伏、风电与
军工相关持股，增持了计算机、传媒和电子等TMT相关个股。回顾一季度，国内经济
温和复苏，美联储连续加息，海外银行暴露出了一系列风险事件。管理层在经济政策
方面并没有流露出强刺激的想法，更多强调经济主体的信心提升，宏观政策继续强调
结构调整。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A份额净值增长率为14.39%，同期业绩比
较基准收益率为3.92%；信诚周期轮动混合（LOF）C份额净值增长率为14.22%，同期
业绩比较基准收益率为3.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-20 中信保诚基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下:
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
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信诚稳瑞债券型证券投资基金
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信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共75只基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
●2023-03-31 中信保诚基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共75只基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(https://www.
citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-17 信诚周期混合A：2022年四季度基金份额利润-0.0835元,净值增长率-1
.7300%
信诚周期混合A(165516)2022年四季度基金已实现收益-66,779,821.76元,利润-3
1,890,074.80元,对应加权平均基金份额利润-0.0835元,期末基金资产净值1,717,619
,797.60元,期末基金份额净值4.6386元,份额净值增长率-1.7300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年4季度，A股市场整体上涨，全市场日均成交额在8400亿元左右，较3季度
有所回落。4季度创业板指涨幅略高于沪深300指数，分行业来看，内循环相关的消费
和科技资产相对收益明显，社会服务、计算机、传媒涨幅靠前；新旧能源相关的周期
和制造资产相对收益靠后，煤炭、石油石化、电力设备跌幅靠前。四季度，本基金大
幅降低了在新能源方面持仓，增加了医药、食品饮料、TMT和军工等方面的持仓，让
组合更加均衡化。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A份额净值增长率为-1.73%，同期业绩比
较基准收益率为1.48%；信诚周期轮动混合（LOF）C份额净值增长率为-1.87%，同期
业绩比较基准收益率为1.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，我们认为美联储加息逐步进入尾声，全球流动性压力有所减
弱；美欧经济下行对我国出口带来比较大的压力，并已经在2022年四季度有所体现。
国内生活逐步恢复正常化料将驱动场景消费等回归正常，消费将有所修复；政府稳增
长决心较大，各项激发市场主体信心的提法与政策不断出台，2023年预计可能有更多
刺激经济方案出台，新的投资主线将不断涌现。我们相对看好生活正常化和数字经济
两条主线。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张弘 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-06
简历:张弘先生：中国国籍，复旦大学经济学硕士。历任华安基金研究员，国投瑞银
基金研究员、基金经理，伏明资产投资总监，太平资产高级投资经理。2020年5
月加入中信保诚基金管理有限公司，2013年07月31日至2015年05月09日任国投
瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金；2021年08月31日至今任中信保诚
弘远混合型证券投资基金基金经理；2020年07月06日至今任信诚周期轮动混合
型证券投资基金（LOF）基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生：中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生：中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生：中国籍，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士，具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
，担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监，信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士：中国国籍，硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究
所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生：复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监，平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理，中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司，担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入信诚基金管理有限公司，
历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监，信诚优胜精选混合型证券投资
基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生：中国国籍，硕士学位，多年证券、基金行业经验，CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司，担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生：企业管理专业硕士，历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生：董事，学士学历。历任瀚亚投资（新加坡）有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司代理首席风险官，总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK（石怀光）先生：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理，新加坡金融管理局日本债券部门主任助理，Gifford Fong
联合公司顾问，新加坡金融管理局纽约办事处首席代表，新加坡政府投资公司
（新加坡&纽约）Special Investments Department 主任，Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问，雷曼兄弟公司（香港
&新加坡）常务董事，新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人，新加坡星展银行资产管理董事长，新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会；并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事；瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资（卢森堡）董事长；瀚亚投资（新加坡）有限
公司执行董事；瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事；中信保诚基金管理有限公司副董事长；ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生：中信保诚基金管理有限公司董事，管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张翔燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张翔燕女士：董事长，中国国籍，工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中
信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
诚基金管理有限公司总经理。
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姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生：独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授，兼任中国人保再保险公司
独立董事。
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姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生：独立董事，经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工
程造价咨询有限责任公司董事长，兼任信达国际独立董事，王府井集团独立董
事。
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姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生：独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
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姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生：副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务
经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -53638.62 -48259.65 45436.29 13021.10
每份净收益（元） -1.64 -1.14 0.78 0.97
可供分配收益（万元） 72898.82 79422.24 146594.42 76060.64
每份可供分配收益（元） 1.97 2.11 3.23 2.44
期末资产净值（亿元） 17.18 18.94 27.17 17.62
期末份额净值（元） 4.64 5.03 5.99 5.65
加权平均净值收益率（%） -30.45 -21.07 16.78 22.70
每份净值增长率（%） -22.54 -16.05 32.61 25.20
每份累计净值增长率（%） 563.91 619.59 757.12 709.24
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -57280.01 -41326.37 43704.46 32806.33
股票差价收入 -51851.75 -47867.53 52707.46 15004.13
债券差价收入 210.62 189.05 -206.42 -215.43
债券利息收入 - - 207.39 0.89
存款利息收入 129.75 66.91 108.11 49.40
股息收入 1232.05 1059.46 488.65 448.75
─────────────────────────────────────
二、费用合计 3536.90 1804.42 8358.86 2464.17
基金管理费 3001.56 1531.81 3152.78 994.96
基金托管费 500.26 255.30 525.46 165.82
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -60816.91 -43130.79 35345.60 30342.15
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 55654.92 7248.25 28078.28 5269.58
清算备付金 849.00 1262.16 2769.15 785.05
交易保证金 91.40 121.39 168.89 66.41
股票投资市值 121305.69 171306.60 223684.93 162187.69
债券投资市值 - 7499.12 15414.25 7994.40
应收利息 - - 194.57 18.81
应收申购款 73.29 157.94 189.90 1604.93
资产总计 177974.32 191468.62 275345.15 178886.52
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 647.64 228.30 - 239.16
应付基金管理费 228.04 235.14 362.36 197.65
应付基金托管费 38.00 39.19 60.39 32.94
应付赎回款 4356.38 592.06 1847.10 1788.58
负债总计 5724.89 1793.43 3539.65 2642.65
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实收基金 37134.37 37727.32 45387.60 31169.29
持有人权益合计 172249.42 189675.18 271805.50 176243.86
负债及权益合计 177974.32 191468.62 275345.15 178886.52
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601138 工业富联 4625000 116550000.00 5.51
300394 天孚通信 1049800 112150134.00 5.30
688111 金山办公 222873 105245088.06 4.98
600276 恒瑞医药 2080600 99660740.00 4.71
002517 恺英网络 5160331 81223609.94 3.84
688036 传音控股 513137 75431139.00 3.57
002605 姚记科技 1451100 67374573.00 3.19
300033 同花顺 369556 64775775.68 3.06
002837 英维克 2151712 64422257.28 3.05
002463 沪电股份 3045720 63777376.80 3.02
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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安信证券 1 465575.88 40.85
广发证券 2 199633.09 17.51
东方证券 1 170655.42 14.97
国泰君安 1 155170.14 13.61
广州证券 2 94633.56 8.30
招商证券 2 37350.86 3.28
浙商证券 1 16778.28 1.47
中信建投 2 - -
中信证券 1 - -
大通证券 1 - -
国信证券 1 - -
海通证券 2 - -
西南证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券 510892102.32 38.40 28587737.78 11.35
广发证券 280657713.56 21.09 27753527.25 11.02
东方证券 183242126.40 13.77 99835886.74 39.65
国泰君安 166617518.21 12.52 58206191.40 23.11
广州证券 129665135.31 9.75 12519357.91 4.97
招商证券 40986273.36 3.08 14923624.92 5.93
浙商证券 18411387.10 1.38 9995894.27 3.97
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
大通证券 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
西南证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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安信证券 - - - -
广发证券 - - - -
东方证券 80000000.00 100.00 - -
国泰君安 - - - -
广州证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
大通证券 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
西南证券 - - - -
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