◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 中信保诚沪深300指数(LOF)A
代码 : 165515
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-01
上市日期 : 2021-02-03
基金成立日 : 2021-01-01
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788，400-666-0066
传真 : 021-50120888，021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
投资目标 : 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资
沪深300指数的有效工具。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份
股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开
发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深300 指数中成份股（含
存托凭证）组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超
过4%。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的
原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关
系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合
与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组
合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外
，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期
货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度
并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 对
于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定
量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
总份额:1.14亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） -32.8674 -587.1521 -248.7149 133.9994
期末资产净值（亿元） 1.1843 1.2977 1.3910 1.3937
期末份额净值（元） 1.0394 1.0830 1.0365 1.0172
股票市值（亿元） 1.2830 1.2827 1.5835 1.5770
债券市值（亿元） - - - 0.0002
股票比例（%） 93.43 93.61 94.06 92.95
债券比例（%） - - - 0.01
合计市值（亿元） 1.3733 1.3703 1.6835 1.6966
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资
沪深300指数的有效工具。
业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.49% 4.41% 0.08%
2023-06-30 近三个月 -4.03% -4.88% 0.85%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 11982.5287 13419.2959 13701.4897
本期总申购 133.0779 198.1393 290.2027
本期总赎回 721.7389 1634.9065 572.3965
本期净申购 -588.6610 -1436.7672 -282.1938
期末总份额 11393.8677 11982.5287 13419.2959
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.432 729.667 5.36 0.02
300750 宁德时代 1.800 411.822 3.03 0.84
601318 中国平安 7.378 342.316 2.52 0.25
600036 招商银行 8.422 275.888 2.03 0.28
000858 五粮液 1.326 216.845 1.59 0.05
000333 美的集团 3.347 197.193 1.45 0.13
002594 比亚迪 0.612 158.139 1.16 0.02
601166 兴业银行 9.893 154.821 1.14 0.33
600900 长江电力 6.661 146.948 1.08 -0.82
600276 恒瑞医药 3.043 145.769 1.07 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.412 748.930 5.52 -0.12
300750 宁德时代 0.960 389.808 2.87 -0.28
601318 中国平安 7.128 325.014 2.40 -2.06
600036 招商银行 8.142 279.009 2.06 -2.35
000858 五粮液 1.276 251.313 1.85 -0.37
000333 美的集团 3.217 173.096 1.28 -0.94
601166 兴业银行 9.563 161.514 1.19 -2.77
601012 隆基绿能 3.993 161.369 1.19 -1.15
600900 长江电力 7.481 158.978 1.17 -2.16
002594 比亚迪 0.592 151.641 1.12 -0.18
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.532 917.900 5.48 -0.03
300750 宁德时代 1.240 487.841 2.91 0.01
601318 中国平安 9.188 431.813 2.58 -0.42
600036 招商银行 10.492 390.913 2.33 -0.49
000858 五粮液 1.646 297.362 1.78 -0.07
601012 隆基绿能 5.143 217.356 1.30 -0.27
601166 兴业银行 12.333 216.932 1.29 -0.56
000333 美的集团 4.157 215.322 1.29 -0.22
600900 长江电力 9.641 202.467 1.21 -0.44
002594 比亚迪 0.772 198.458 1.18 -0.03
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.562 1051.409 6.24 -0.02
300750 宁德时代 1.230 493.095 2.92 -0.08
601318 中国平安 9.608 399.480 2.37 -0.49
600036 招商银行 10.982 369.527 2.19 -0.56
000858 五粮液 1.716 290.348 1.72 -0.09
601012 隆基绿能 5.413 259.351 1.54 -0.28
600900 长江电力 10.081 229.249 1.36 新进
000333 美的集团 4.377 215.820 1.28 -0.19
601166 兴业银行 12.893 214.663 1.27 -0.67
002594 比亚迪 0.802 202.188 1.20 -0.04
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 143.8351 1.06 156.2896 1.15
B 采矿业 500.7053 3.68 413.2137 3.05
C 制造业 7265.0678 53.40 7337.7425 54.10
D 电力、热力、燃气及水生 383.2094 2.82 349.3511 2.57
产和供应业
E 建筑业 303.7749 2.23 294.5594 2.17
F 批发和零售业 43.6133 0.32 27.0133 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 400.0181 2.94 412.3255 3.04
H 住宿和餐饮业 13.1254 0.10 - -
I 信息传输、软件和信息技 643.3785 4.73 668.3798 4.93
术服务业
J 金融业 2604.6332 19.14 2516.8216 18.56
K 房地产业 192.3311 1.41 201.9734 1.49
L 租赁和商务服务业 120.3943 0.88 163.9577 1.21
M 科学研究和技术服务业 125.2346 0.92 158.2504 1.16
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 73.4122 0.54 109.4367 0.81
R 文化、体育和娱乐业 17.2418 0.13 18.0241 0.13
S 综合 - - - -
ZZ 合计 12829.9757 94.30 12827.3395 94.57
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 196.4684 1.17 219.9195 1.30
B 采矿业 457.2525 2.73 508.2724 3.01
C 制造业 9045.7222 54.00 9104.2619 54.00
D 电力、热力、燃气及水生 442.6843 2.64 457.0383 2.71
产和供应业
E 建筑业 342.4785 2.04 325.8980 1.93
F 批发和零售业 35.1608 0.21 42.3532 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 529.5155 3.16 457.1306 2.71
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 618.1777 3.69 509.5100 3.02
术服务业
J 金融业 3258.5467 19.45 3230.1201 19.16
K 房地产业 292.2066 1.74 333.8498 1.98
L 租赁和商务服务业 235.9760 1.41 222.1463 1.32
M 科学研究和技术服务业 217.7029 1.30 198.1046 1.17
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 7.4115 0.04
Q 卫生和社会工作 143.3667 0.86 134.9613 0.80
R 文化、体育和娱乐业 19.5442 0.11 19.0469 0.11
S 综合 - - - -
ZZ 合计 15834.8035 94.53 15770.0251 93.53
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，中信保诚沪深300指数（LOF）A份额净值增长率为-4.03%，同期业
绩比较基准收益率为-4.88%；中信保诚沪深300指数（LOF）C份额净值增长率为-4.11
%，同期业绩比较基准收益率为-4.88%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度交易主线主要偏向TMT。受人工智能整体产业变革的影响，TMT整体
板块在一季度涨幅超过30%，二季度在高位宽幅震荡。其中，通信板块是最后拉动TMT
上涨的主要动力，计算机和传媒板块后期表现疲弱。整体上呈现交易拥挤度过高的态
势。此外，汽车行业在五月走势强劲；地产、基建、农牧、零售、食品饮料等地产和
消费板块表现疲弱，跌幅都超过10%。
宏观方面，一季度经济复苏超预期，到二季度经济数据出现回落。主要是出口方
面5月出口同比由正转负；居民收入未同步于经济好转，二季度显示服务业修复的速
度在放缓。
政策方面，逆周期调节政策对实体经济的拉动表现出时滞。M2高增长，但终端需
求仍然不足。政策对实体经济的支持力度还有待提高，一部分政策支持资金仍然留于
金融体系内，未对实体经济产生拉动作用。5月CPI同比0.2%、PPI同比-4.6%，均处于
历史低位。
海外形势在二季度似有缓和。但人民币相对美元贬值严重。在政治局面较为紧张
的时期，货币贬值未必是好事。预计最晚到明年美国和欧洲或将推出紧缩的经济周期
，人民币还有一段时间需要经历挑战。
策略方面，虽然经济弱复苏，但短期不需要过于担心。风格方面，未来小盘风格
和龙头风格可能成为两条独立主线。我们相对关注科技板块的高成长风格，以及国企
龙头的高价值风格。
报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投
资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，通过积极参与网下新股
申购等途径，力争提高基金收益率。
展望未来，总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。相对关注科技板块
的国产替代。经济的新增长点我们认为主要还是围绕加快建设现代化产业体系及发展
安全要求下的战略性新兴产业。一是人工智能。今年3月ChatGPT引领了一轮AI领域的
新变革，在此背景下，4月政治局会议提出重视通用人工智能的发展，释放了积极信
号，头部平台企业或可将其作为探索创新的领域参与。二是新能源汽车领域。4月的
政治局会议要求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，重点提及了要巩固
和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。近
期部委在新能源车领域频繁部署落实，包括国办印发《关于进一步构建高质量充电基
础设施体系的指导意见》；财政部等发布延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
，预计2024—2027年减免车购税将达5200亿元。
我们坚持以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投
资。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,中信保诚沪深300指数(LOF)A份额净值增长率为4.49%,同期业绩比较
基准收益率为4.41%;中信保诚沪深300指数(LOF)C份额净值增长率为4.37%,同期业绩
比较基准收益率为4.41%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度行业风格切换比较明显。受全球人工智能产业变革的影响,前期较
弱的TMT板块整体走强,一季度涨幅超过30%。而传统的银行地产等金融板块跌幅较大
。电力设备、碳中和等去年表现较强的板块今年也受到资金净流出的影响,表现疲弱
。而国有企业板块的估值体系发生了政策性改变,因此走势也较为强劲。受此影响,基
建、电信、石化等板块的龙头央企股价也产生明显反弹。从一季度政府政策来看,我
们认为,整体稳经济、放货币的基调可能不会有太大改变,全年GDP增速或将保持在5%
左右,整体经济可能也将稳步复苏。
海外形势在一季度似有缓和。中国“一带一路”战略正稳步推进。而欧洲方面,
预计能源价格或将进一步攀升。而美国虽处于加息周期,但硅谷银行事件的爆发说明
美国加息也存在巨大压力。这也给中国的宽松周期带来了空间。
报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资
组合进行指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,力
争提高基金净值。
●市场展望和投资策略:
展望未来,总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。对于周期性板块的
短期行情持谨慎态度。海外市场整体上仍处于加息通道,而目前国内仍然保持着宽松
的节奏。我们认为货币的宽松可以为我们在短时间内争取复苏经济的机会,但中长期
仍然会回到紧缩的货币政策。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期内，中信保诚沪深300指数（LOF）A份额净值增长率为-18.65%，同期业
绩比较基准收益率为-20.58%；中信保诚沪深300指数（LOF）C份额净值增长率为-18.
98%，同期业绩比较基准收益率为-20.58%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，中国整体经济增长速度略有减速。上半年各地经济增速下滑，下半
年则逐步恢复，景气度至年末呈上升态势。周期行业在2022年表现较强。煤炭行业涨
幅超过10%，而同期沪深300指数跌幅超过20%。电子板块在2022年表现较为疲软，其
次为钢铁和金融行业。我们认为中国经济正处于关键性的时刻，整体上同时承受了国
内外的不稳定因素的压力，但表现仍然较为稳定，体现出中国经济强抗压的能力。未
来预计在科技板块的投入可能会持续增加，补上在国际市场竞争力不足的短板,对创
新型企业的支持力度可能也将逐步增加。
从国内政策的角度来看，主线稳增长的政策不会发生太大变化，但由于经济确实
受到国内外局势变化的影响，对环保方面的诉求或可能降低，中短期内政策支持力度
会有所下降。经济方面，我们预计中国年GDP增速可能维持在5%-5.5%左右。发展方面
，对增长的要求可能会由追求增速转化为追求质量。增长逻辑的变化可能会有两个结
果：一是行业政策的作用在明年会明显放大，传统货币政策重要性下降；二是带动国
内产能周期和金融周期向上。
海外局势在2022年四季度已开始有所缓和。博弈关键点集中在能源价格，而欧洲
高能源价格压力已有很大程度的缓解。全球经济逐步复苏预期上升。
策略角度来看，国内复工复产稳步进行，出口数据有所下降。但短期不需要太担
心经济的状况。长期来看银行有低估值机会，同时基本面没有太大扰动，具有配置价
值。证券投资收益上升，利好券商，估值角度来看券商也并未被高估。保险行业受制
于保费数据一直不及预期，市场情绪较为悲观，当下估值已反映未来几年相对悲观的
盈利预期，处于超跌状态，长期来看也具有配置价值。金融板块可关注盈利能力高，
估值低的龙头企业。
报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投
资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购
，争取提高基金净值。
●市场展望和投资策略:
展望未来，总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。国产替代仍然是未
来投资的主线。绿色投资是长周期值得关注的主题，中短期内估值过高，需注意下行
风险。因此我们持续关注消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时会关注低
估值行业的中短期回暖。对于科创板以及未来创业板的改革抱有正向预期，未来将关
注在科创板及创业板上市的科技龙头企业。对于周期性板块的短期行情持谨慎态度。
海外市场整体上已进入加息通道，而目前国内仍然保持着宽松的节奏。我们认为货币
的宽松可以为我们在短时间内争取复苏经济的机会，但中长期仍然会回到紧缩的货币
政策。
我们坚持以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投
资。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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薛宏飞 324.21 8.60 未变化
金兆玮 149.30 3.96 未变化
深圳快快宝利资产管理有限公司 121.62 3.23 未变化
王晓刚 91.65 2.43 未变化
陈锋 58.01 1.54 未变化
刘树波 54.79 1.45 未变化
徐亚英 50.01 1.33 未变化
包江华 47.02 1.25 未变化
陈秋伟 40.96 1.09 未变化
吴杰 40.89 1.08 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
薛宏飞 324.21 8.21 未变化
金兆玮 149.30 3.78 未变化
深圳快快宝利资产管理有限公司 121.62 3.08 未变化
王晓刚 91.65 2.32 未变化
陈锋 58.01 1.47 未变化
刘树波 54.79 1.39 未变化
徐亚英 50.01 1.27 未变化
包江华 47.02 1.19 未变化
陈秋伟 40.96 1.04 未变化
吴杰 40.89 1.04 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 14987 8953.96 7099.39 52.90% 6319.91 47.10%
2022-06-30 16672 8627.58 8071.94 56.12% 6311.96 43.88%
2021-12-31 19315 10518.87 14196.80 69.88% 6120.39 30.12%
2021-06-30 7458 28591.35 14405.14 67.56% 6918.28 32.44%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 11982.529 133.078 721.739 11393.868
2023-03-31 13419.296 198.139 1634.907 11982.529
2022-12-31 13701.490 290.203 572.396 13419.296
2022-09-30 14383.899 370.540 1052.949 13701.490
2022-06-30 15000.243 362.473 978.817 14383.899
2022-03-31 20317.192 722.166 6039.114 15000.243
2021-12-31 23313.992 456.916 3453.717 20317.192
2021-09-30 21323.426 5820.174 3829.608 23313.992
2021-06-30 13961.081 12158.371 4796.026 21323.426
2021-03-31 24621.605 655.237 11315.761 13961.081
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-08 中信保诚基金：关于系统维护的通知
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年8月8日(本周二)17:30时至2023年8月9
日(本周三)5:00时进行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,
请投资者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-31 中信保诚基金：7月31日18:00时至22:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月31日(本周一)18:00时至22:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-22 中信保诚基金：关于系统维护的通知
相关基金:
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排。
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-19 信诚沪深指数A：2023年二季度基金份额利润-0.0432元,净值增长率-4
.0300%
信诚沪深指数A(165515)2023年二季度基金已实现收益-328,674.38元,利润-5,10
9,930.95元,对应加权平均基金份额利润-0.0432元,期末基金资产净值118,429,065.5
1元,期末基金份额净值1.0394元,份额净值增长率-4.0300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度交易主线主要偏向TMT。受人工智能整体产业变革的影响，TMT整体
板块在一季度涨幅超过30%，二季度在高位宽幅震荡。其中，通信板块是最后拉动TMT
上涨的主要动力，计算机和传媒板块后期表现疲弱。整体上呈现交易拥挤度过高的态
势。此外，汽车行业在五月走势强劲；地产、基建、农牧、零售、食品饮料等地产和
消费板块表现疲弱，跌幅都超过10%。宏观方面，一季度经济复苏超预期，到二季度
经济数据出现回落。主要是出口方面5月出口同比由正转负；居民收入未同步于经济
好转，二季度显示服务业修复的速度在放缓。政策方面，逆周期调节政策对实体经济
的拉动表现出时滞。M2高增长，但终端需求仍然不足。政策对实体经济的支持力度还
有待提高，一部分政策支持资金仍然留于金融体系内，未对实体经济产生拉动作用。
5月CPI同比0.2%、PPI同比-4.6%，均处于历史低位。海外形势在二季度似有缓和。但
人民币相对美元贬值严重。在政治局面较为紧张的时期，货币贬值未必是好事。预计
最晚到明年美国和欧洲或将推出紧缩的经济周期，人民币还有一段时间需要经历挑战
。策略方面，虽然经济弱复苏，但短期不需要过于担心。风格方面，未来小盘风格和
龙头风格可能成为两条独立主线。我们相对关注科技板块的高成长风格，以及国企龙
头的高价值风格。报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量
化方法构建投资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，通过积极
参与网下新股申购等途径，力争提高基金收益率。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚沪深300指数（LOF）A份额净值增长率为-4.03%，同期业
绩比较基准收益率为-4.88%；中信保诚沪深300指数（LOF）C份额净值增长率为-4.11
%，同期业绩比较基准收益率为-4.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。相对关注科技板块
的国产替代。经济的新增长点我们认为主要还是围绕加快建设现代化产业体系及发展
安全要求下的战略性新兴产业。一是人工智能。今年3月ChatGPT引领了一轮AI领域的
新变革，在此背景下，4月政治局会议提出重视通用人工智能的发展，释放了积极信
号，头部平台企业或可将其作为探索创新的领域参与。二是新能源汽车领域。4月的
政治局会议要求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，重点提及了要巩固
和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。近
期部委在新能源车领域频繁部署落实，包括国办印发《关于进一步构建高质量充电基
础设施体系的指导意见》；财政部等发布延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
，预计2024—2027年减免车购税将达5200亿元。我们坚持以“价值”作为投资，看好
未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投资。
●2023-07-19 中信保诚基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下：
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-17 中信保诚基金：关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动
的重要提示
相关基金：
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布声明。
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布如下声明：
一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司目前暂无官方APP,
官方网址为:https://www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微
信订阅号为:中信保诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚基金财富号(微
信号:xcfunds_wealth)。本公司客服热线为:400-666-0066。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理
和中国证监会许可的其它业务。本公司运营情况稳定良好,目前主要通过上述官方渠
道向客户提供资讯信息。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询核实。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-14 中信保诚基金：7月15日(本周六)8:00时至20:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月15日(本周六)8:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-06-14 中信保诚基金：6月14日18:30时至20:30时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年6月14日(本周三)18:30时至20:30时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-05-17 中信保诚基金：5月16日起调整旗下部分基金所持有停牌股票富瀚微(3
00613)估值方法的提示
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年5月16日起,本公司对旗下证券投
资基金持有的停牌股票“富瀚微(证券代码:300613)”采用“指数收益法”进行估值
。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-666-0066咨询有关信息。
●2023-05-09 中信保诚基金：5月8日起新任总经理董元星
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：董元星
任职日期：2023年05月08日
过往从业经历：历任巴克莱资本(纽约)债券交易员,华夏基金管理有限公司基金
经理,华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格：证券投资基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、博士
注：1.根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“
是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期
”不再适用。
2.公司董事长涂一锴先生自2023年05月08日起不再代任公司总经理职务。
●2023-04-29 中信保诚基金：4月28日起新任代理总经理涂一锴，总经理张翔燕离任
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
2.代任高级管理人员相关信息
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：涂一锴
任职日期：2023年04月28日
过往从业经历：历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经理助理,
中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限
责任公司副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限
公司董事长、中信消费金融有限公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有
限责任公司董事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公
司董事。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否
经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再
适用。
3.离任高级管理人员相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：张翔燕
离任原因：退休
离任日期：2023年04月28日
●2023-04-20 信诚沪深指数A：2023年一季度基金份额利润0.0514元,净值增长率4.4
900%
信诚沪深指数A(165515)2023年一季度基金已实现收益-5,871,520.71元,利润6,4
24,199.10元,对应加权平均基金份额利润0.0514元,期末基金资产净值129,774,483.9
0元,期末基金份额净值1.0830元,份额净值增长率4.4900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度行业风格切换比较明显。受全球人工智能产业变革的影响，前期较
弱的TMT板块整体走强，一季度涨幅超过30%。而传统的银行地产等金融板块跌幅较大
。电力设备、碳中和等去年表现较强的板块今年也受到资金净流出的影响，表现疲弱
。而国有企业板块的估值体系发生了政策性改变，因此走势也较为强劲。受此影响，
基建、电信、石化等板块的龙头央企股价也产生明显反弹。从一季度政府政策来看，
我们认为，整体稳经济、放货币的基调可能不会有太大改变，全年GDP增速或将保持
在5%左右，整体经济可能也将稳步复苏。海外形势在一季度似有缓和。中国“一带一
路”战略正稳步推进。而欧洲方面，预计能源价格或将进一步攀升。而美国虽处于加
息周期，但硅谷银行事件的爆发说明美国加息也存在巨大压力。这也给中国的宽松周
期带来了空间。报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化
方法构建投资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网
下新股申购，力争提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚沪深300指数（LOF）A份额净值增长率为4.49%，同期业绩
比较基准收益率为4.41%；中信保诚沪深300指数（LOF）C份额净值增长率为4.37%，
同期业绩比较基准收益率为4.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。对于周期性板块的
短期行情持谨慎态度。海外市场整体上仍处于加息通道，而目前国内仍然保持着宽松
的节奏。我们认为货币的宽松可以为我们在短时间内争取复苏经济的机会，但中长期
仍然会回到紧缩的货币政策。
●2023-04-20 中信保诚基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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信诚稳悦债券型证券投资基金
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中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共75只基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
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●2023-03-31 中信保诚基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下:
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信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
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中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-17 信诚沪深指数A：2022年四季度基金份额利润0.0186元,净值增长率1.9
000%
信诚沪深指数A(165515)2022年四季度基金已实现收益-2,487,148.51元,利润2,5
18,426.85元,对应加权平均基金份额利润0.0186元,期末基金资产净值139,096,172.2
5元,期末基金份额净值1.0365元,份额净值增长率1.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度行业风格切换比较明显。前期涨幅较强的煤炭行业跌幅最大，四季
度下跌超过16%；其次为石油石化、电力设备和有色行业，跌幅为5%、3.8%和2.4%左
右，显示出周期板块整体疲软。四季度商贸零售、美容、医药、传媒、计算机和社服
板块上涨超过10%。其中，社会服务在旅游的带领下涨幅超过20%，体现出复苏的市场
信心。另外，绿色、科技等方向的强势也体现出市场对政府未来向这两个方向引导的
坚定信心。风格方面，小市值风格的收益率明显下降，市场逐步在向价值风格靠拢。
预计这样的趋势还会持续下去。我们认为未来或仍以价值、成长风格为主，市值风格
逐步切换回龙头风格。从国内政策的角度来看，主线稳增长的政策不会发生太大变化
，但由于经济确实受到国内外局势变化的影响，对环保方面的诉求或可能降低，中短
期内政策支持力度会有所下降。发展方面，对增长的要求可能会由追求增速转化为追
求质量。增长逻辑的变化可能会有两个结果：一是行业政策的作用在明年会明显放大
，传统货币政策重要性下降；二是带动国内产能周期和金融周期向上。海外局势在四
季度开始有所缓和。美俄态度均转为和平共赢。欧洲高能源价格压力有很大程度的缓
解。全球经济逐步复苏预期上升。策略角度来看，国内复工复产稳步进行，出口数据
有所下降。但短期不需要太担心经济的状况。长期来看银行有低估值机会，同时基本
面没有太大扰动，具有配置价值。证券投资收益上升，利好券商，估值角度来看券商
也并未被高估。保险行业受制于保费数据一直不及预期，市场情绪较为悲观，当下估
值已反应未来几年相对悲观的盈利预期，处于超跌状态，长期来看也具有配置价值。
金融板块可关注盈利能力高，估值低的龙头企业。报告期内，本基金在严格控制与指
数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资，实现对标的指
数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚沪深300指数（LOF）A份额净值增长率为1.90%，同期业绩
比较基准收益率为1.69%；中信保诚沪深300指数（LOF）C份额净值增长率为1.80%，
同期业绩比较基准收益率为1.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。我们认为国产替代
仍然是未来投资的主线。绿色投资是长周期值得关注的主题，中短期内估值过高，需
注意下行风险。因此我们持续关注消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时
会关注低估值行业的中短期回暖。对于科创板以及未来创业板的改革抱有正向预期，
未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。对于周期性板块的短期行情
持谨慎态度。海外市场整体上已进入加息通道，而目前国内仍然保持着宽松的节奏。
我们认为货币的宽松可以为我们在短时间内争取复苏经济的机会，但中长期仍然会回
到紧缩的货币政策。我们坚持以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做
价值股的长期投资。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-06◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:HANYILING 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-01-01
简历:HANYILING先生：计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通
信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部
金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月
重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理。现任量
化二部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证8
00金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄稚 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-07-05
简历:黄稚女士：理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品
经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型
证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信
保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证
券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指
数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生：中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生：中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生：中国籍，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士，具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
，担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监，信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士：中国国籍，硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究
所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生：复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监，平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理，中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司，担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入中信保诚基金管理有限公
司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益
投资部总监，信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证
券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚鼎利灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中
信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生：中国国籍，硕士学位，多年证券、基金行业经验，CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司，担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生：企业管理专业硕士，历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK（石怀光）先生：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理，新加坡金融管理局日本债券部门主任助理，Gifford Fong
联合公司顾问，新加坡金融管理局纽约办事处首席代表，新加坡政府投资公司
（新加坡&纽约）Special Investments Department 主任，Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问，雷曼兄弟公司（香港
&新加坡）常务董事，新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人，新加坡星展银行资产管理董事长，新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会；并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事；瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资（卢森堡）董事长；瀚亚投资（新加坡）有限
公司执行董事；瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事；中信保诚基金管理有限公司副董事长；ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生：董事，学士学历。历任瀚亚投资（新加坡）有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司代理首席风险官，总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生：中信保诚基金管理有限公司董事，管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生：独立董事，经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工
程造价咨询有限责任公司董事长，兼任信达国际独立董事，王府井集团独立董
事。
─────────────────────────────────────
姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生：独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生：独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授，兼任中国人保再保险公司
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生：副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务
经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1248.91 -1134.19 7003.72 5120.49
每份净收益（元） -0.42 -0.23 0.08 0.07
可供分配收益（万元） 6469.38 8028.85 12748.40 11547.57
每份可供分配收益（元） 0.48 0.56 0.63 0.54
期末资产净值（亿元） 1.39 1.69 2.59 2.72
期末份额净值（元） 1.04 1.18 1.27 1.28
加权平均净值收益率（%） -25.65 -12.35 5.67 7.81
每份净值增长率（%） -18.65 -7.77 4.69 4.85
每份累计净值增长率（%） -14.83 -3.44 4.69 4.85
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -5308.83 -3103.13 2059.94 1715.85
股票差价收入 -1687.94 -1451.89 7042.81 5116.43
债券差价收入 10.96 9.10 50.07 40.65
债券利息收入 - - 0.02 0.02
存款利息收入 5.57 3.48 7.41 2.84
股息收入 400.08 180.52 384.61 129.47
─────────────────────────────────────
二、费用合计 319.20 185.78 467.95 196.27
基金管理费 215.08 126.15 248.56 97.08
基金托管费 47.31 27.75 54.68 21.35
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -5628.03 -3288.92 1591.99 1519.58
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 965.81 1174.80 2411.16 1253.73
清算备付金 27.01 26.91 89.29 65.99
交易保证金 0.58 8.63 6.57 6.40
股票投资市值 15834.80 19565.53 33643.68 25734.72
债券投资市值 - 2.80 - 16.91
应收利息 - - 0.39 0.40
应收申购款 6.81 59.41 52.09 4307.86
资产总计 16835.03 20838.10 36203.20 31388.79
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 174.92 4097.65
应付基金管理费 14.49 16.45 27.33 17.78
应付基金托管费 3.18 3.61 6.01 3.91
应付赎回款 27.89 67.76 106.53 16.93
负债总计 82.66 123.28 378.21 4179.56
─────────────────────────────────────
实收基金 8968.79 9779.85 15595.02 11822.38
持有人权益合计 16752.36 20714.82 35824.99 27209.23
负债及权益合计 16835.03 20838.10 36203.20 31388.79
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 4315 7296665.00 5.36
300750 宁德时代 18000 4118220.00 3.03
601318 中国平安 73775 3423160.00 2.52
600036 招商银行 84215 2758883.40 2.03
000858 五粮液 13257 2168447.49 1.59
000333 美的集团 33468 1971934.56 1.45
002594 比亚迪 6123 1581387.21 1.16
601166 兴业银行 98927 1548207.55 1.14
600900 长江电力 66613 1469482.78 1.08
600276 恒瑞医药 30432 1457692.80 1.07
301301 川宁生物 1466 13135.36 0.01
301317 鑫磊股份 369 9656.73 0.01
301358 湖南裕能 187 8020.43 0.01
301303 真兰仪表 275 6138.00 0.00
301408 华人健康 297 5034.15 0.00
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
银河证券 2 85106.86 21.09
瑞银证券 1 62224.51 15.42
民生证券 1 52467.33 13.00
招商证券 2 44657.73 11.07
东兴证券 1 33505.70 8.30
华创证券 3 30543.92 7.57
宏源证券 3 28942.70 7.17
西藏东财 1 18411.35 4.56
西部证券 2 13706.71 3.40
中信建投 2 12440.97 3.08
广发证券 1 8914.13 2.21
长江证券 2 8737.04 2.17
西南证券 2 3830.10 0.95
信达证券 1 - -
兴业证券 2 - -
平安证券 2 - -
华融证券 1 - -
华泰证券 3 - -
联合证券 1 - -
山西证券 1 - -
申银万国 1 - -
天风证券 2 - -
川财证券 2 - -
大通证券 1 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 2 - -
方正证券 1 - -
高华证券 1 - -
安信证券 3 - -
长城证券 2 - -
国金证券 1 - -
国联证券 1 - -
国盛证券 2 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
海通证券 1 - -
红塔证券 1 - -
中信金通 1 - -
中信山东 1 - -
中信浙江 1 - -
中信证券 1 - -
中银国际 1 - -
浙商证券 1 - -
中金公司 1 - -
中泰证券 1 - -
中投证券 3 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
银河证券 91384262.82 20.55 15601.50 8.17
瑞银证券 66815581.86 15.03 - -
民生证券 56338235.61 12.67 - -
招商证券 47952086.59 10.78 - -
东兴证券 36766992.91 8.27 - -
华创证券 33516743.25 7.54 - -
宏源证券 31077604.69 6.99 - -
西藏东财 25175781.41 5.66 18342.54 9.61
西部证券 18742748.42 4.21 73004.07 38.23
中信建投 13651881.34 3.07 - -
广发证券 9571501.30 2.15 15000.00 7.86
长江证券 9587379.24 2.16 - -
西南证券 4112535.42 0.92 - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
平安证券 - - - -
华融证券 - - - -
华泰证券 - - 69000.00 36.14
联合证券 - - - -
山西证券 - - - -
申银万国 - - - -
天风证券 - - - -
川财证券 - - - -
大通证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
方正证券 - - - -
高华证券 - - - -
安信证券 - - - -
长城证券 - - - -
国金证券 - - - -
国联证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
红塔证券 - - - -
中信金通 - - - -
中信山东 - - - -
中信浙江 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
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