◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
基金简称 : 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
代码 : 163117
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-18
基金成立日 : 2015-05-29
基金托管人 : 上海银行股份有限公司
管理公司 : 申万菱信基金管理有限公司
成立时间 : 2004-01-15
办公地址 : 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层
注册地址 : 上海市中山南路100号11层
法定代表人 : 陈晓升
联系电话 : 021-23261188，400-880-8588,021-962299
传真 : 021-23261199，021-63353270
公司网址 : www.swsmu.com
电子信箱 : service@swsmu.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征: 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计
，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指
数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险
和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申
万传媒A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万传媒B份
额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对申
银万国传媒行业投资指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同
步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金
的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
（1）组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合
、确定建仓策略和逐步调整。
1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方
法确定目标组合。
2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，
确定合理的建仓策略。
3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金
管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的
指数的要求。
（2）组合管理策略
1）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应
的定期跟踪调整。
2）不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的
行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从
而有效跟踪标的指数；
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基
金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综
合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关
的替代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货
将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货
的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有
效跟踪标的指数的目的。
3、资产支持证券投资策略
在有效控制风险的前提下，本基金将对资产支持证券进行综合定
价，选择低估的品种进行投资。本基金将重点对信用、流动性、利率
、税收和提前还款等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助
采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资
价值并做出相应的投资决策。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
基金公布季报
18二季度 18一季度 17四季度 17三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -384.1978 -1048.5512 -321.0879 -1336.2831
期末资产净值（亿元） 0.4222 0.5227 0.4966 0.5698
期末份额净值（元） 0.7688 0.9770 0.9280 1.0608
股票市值（亿元） 0.3933 0.4853 0.4522 0.5296
股票比例（%） 92.26 91.48 90.29 92.18
合计市值（亿元） 0.4263 0.5305 0.5008 0.5745
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对申
银万国传媒行业投资指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征: 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计
，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指
数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险
和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；申
万传媒A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；申万传媒B份
额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2018-06-30 近三个月 -19.52% -19.32% -0.20%
2018-03-31 近三个月 5.28% 5.27% 0.01%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 18第二季度 18第一季度 17第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 4626.9342 4580.5223 4572.9526
本期总申购 1020.9251 2556.1149 1078.8687
本期总赎回 1000.1500 2556.4883 1099.3523
本期净申购 20.7751 -0.3734 -20.4836
拆分增加份额 137.7840 46.7852 28.0534
期末总份额 4785.4933 4626.9342 4580.5223
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2018-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 39.545 521.204 12.35 5.77
000503 国新健康 7.860 249.784 5.92 -0.23
600637 东方明珠 14.429 217.304 5.15 -0.43
600804 鹏博士 15.656 187.868 4.45 -0.46
000793 华闻传媒 24.161 166.227 3.94 未变
300383 光环新网 10.587 141.970 3.36 -0.81
300315 掌趣科技 30.154 126.042 2.99 5.33
002555 三七互娱 9.390 114.087 2.70 新进
300027 华谊兄弟 18.192 112.063 2.65 -0.54
000681 视觉中国 3.829 109.904 2.60 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 33.771 571.741 10.94 1.27
000503 海虹控股 8.090 319.143 6.11 0.30
600637 东方明珠 14.859 243.097 4.65 0.56
600804 鹏博士 16.116 242.380 4.64 0.61
300383 光环新网 11.397 213.692 4.09 2.18
000793 华闻传媒 24.161 204.160 3.91 2.49
300027 华谊兄弟 18.732 179.079 3.43 0.71
300315 掌趣科技 24.824 172.027 3.29 0.94
300058 蓝色光标 17.428 139.073 2.66 新进
300251 光线传媒 9.905 127.378 2.44 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2017-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 32.501 420.887 8.48 4.42
000503 海虹控股 7.790 336.208 6.77 -4.83
600804 鹏博士 15.506 264.062 5.32 3.16
600637 东方明珠 14.299 238.225 4.80 -0.12
000793 华闻传媒 21.671 216.926 4.37 -0.34
300027 华谊兄弟 18.022 157.333 3.17 -0.22
300315 掌趣科技 23.884 132.792 2.67 2.72
300104 乐视网 33.509 131.021 2.64 未变
300383 光环新网 9.217 121.571 2.45 -0.26
000917 电广传媒 12.279 111.247 2.24 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2017-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 28.081 388.359 6.82 -12.21
300104 乐视网 33.509 374.298 6.57 16.75
000503 海虹控股 12.620 328.746 5.77 未变
600637 东方明珠 14.419 292.566 5.13 -6.27
600804 鹏博士 12.346 244.568 4.29 -5.37
000793 华闻传媒 22.011 221.870 3.89 -9.58
300027 华谊兄弟 18.242 165.273 2.90 -7.93
300315 掌趣科技 21.164 158.091 2.77 -9.21
600373 中文传媒 6.023 133.218 2.34 -2.61
300383 光环新网 9.477 132.108 2.32 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2018-07-19◇
2018中期 2018一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 52.9566 1.25 73.5613 1.41
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 24.1634 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2393.1986 56.69 2927.5398 56.00
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 206.2896 4.89 290.8396 5.56
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 37.8612 0.90 - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 1242.9315 29.44 1536.5186 29.39
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3933.2376 93.17 4852.6228 92.83
2017末期 2017三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 80.8842 1.63 84.7393 1.49
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 22.2462 0.45 29.7135 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2706.3012 54.50 3261.6019 57.24
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 253.0955 5.10 257.3027 4.52
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 1459.4335 29.39 1662.3671 29.17
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4521.9608 91.07 5295.7246 92.94
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2018-08-27◇
类别: 半年度报告 截止日期: 2018-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
2018年上半年申万中证传媒行业指数期间表现为-15.89%，基金业绩基准表现为-
15.07%，申万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为-15.27%，和业绩基准
的差约0.20%。
●行情回顾及运作分析:
2018年上半年，上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年上半年，上证综指下跌1
3.90%，深证成份指数下跌15.04%，沪深300指数下跌12.90%，中证500指数下跌16.53
%；中小板指数下跌14.26%，创业板指数下跌8.33%。操作上，基金运作主要着眼于控
制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪
误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万传媒A
份额和申万传媒B份额。申万传媒A和申万传媒B份额之比为1:1。作为被动投资的基金
产品，申万菱信中证申万传媒行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得
投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
●市场展望和投资策略:
展望2018年下半年，经济上仍面临去杠杆的压力，与此同时，经济仍存在下行风
险，股市整体上可能也欠缺确定的盈利性机会。证券市场面临的金融监管或仍将处于
偏紧状态，但后续或仍以稳中求进为基调。行业方面，2018年上半年传媒指数受市场
风险偏好下降与资金增速减缓等因素影响，出现一定调整；但互联网对传媒产业的影
响方兴未艾，长期而言，传媒行业中互联网视频、广告、音乐、视频游戏与电影等领
域的发展动力可期。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2018-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
2018年二季度申万中证传媒行业指数期间表现为-20.27%，基金业绩基准表现为-
19.32%，申万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为-19.52%，和业绩基准
的差约0.20%。
●行情回顾及运作分析:
2018年二季度，上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年二季度，上证综指下跌1
0.14%，深证成份指数下跌13.70%，沪深300指数下跌9.94%，中证500指数下跌14.67%
，中小板指数下跌12.98%，创业板指数下跌15.46%。操作上，基金运作主要着眼于控
制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪
误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万传媒A
份额和申万传媒B份额。申万传媒A和申万传媒B份额之比为1:1。作为被动投资的基金
产品，申万菱信中证申万传媒行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得
投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2018-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
2018年一季度申万中证传媒行业指数期间表现为5.49%，基金业绩基准表现为5.2
7%，申万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为5.28%，领先业绩基准0.01%
。
●行情回顾及运作分析:
2018年一季度，上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年一季度，上证综指下跌4
.18%，深证成份指数下跌1.56%，沪深300指数下跌3.28%，中证500指数下跌2.18%，
中小板指数下跌1.47%，创业板指数上涨8.43%。操作上，基金运作主要着眼于控制每
日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差
的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱
信中证申万传媒行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万传媒A份额
和申万传媒B份额。申万传媒A和申万传媒B份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品
，申万菱信中证申万传媒行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严
格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资
者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2018-06-30 4914 9738.49 30.54 0.64% 4754.95 99.36%
2017-12-31 4711 9723.04 26.89 0.59% 4553.63 99.41%
2017-06-30 4977 15805.59 30.82 0.39% 7835.62 99.61%
2016-12-31 5063 16211.61 6.40 0.08% 8201.54 99.92%
2016-06-30 5711 15757.90 121.69 1.35% 8877.64 98.65%
2015-12-31 5688 17399.10 409.71 4.14% 9486.90 95.86%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2018-06-04 - 10.23 2018-06-01 2018-05-31
2017-07-20 - 6.23 2017-07-19 2017-07-18
2017-06-02 - 10.34 2017-06-01 2017-05-31
2016-06-01 - 10.28 2016-05-31 2016-05-30
2015-07-10 - 6.01 2015-07-09 2015-07-08
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2018-06-30 4626.934 1020.925 1000.150 137.784 4785.493
2018-03-31 4580.522 2556.115 2556.488 46.785 4626.934
2017-12-31 4572.953 1078.869 1099.352 28.053 4580.522
2017-09-30 7866.440 1102.491 3218.148 -1177.831 4572.953
2017-06-30 8088.677 1272.308 2479.182 984.638 7866.440
2017-03-31 8207.936 1265.173 1687.949 303.518 8088.677
2016-12-31 9054.349 1321.097 2203.394 35.884 8207.936
2016-09-30 8999.338 4828.835 4304.996 -468.828 9054.349
2016-06-30 8638.351 4664.509 4246.789 -56.733 8999.338
2016-03-31 9896.609 4589.902 4535.726 -1312.434 8638.351
2015-12-31 9657.923 8449.345 8491.932 281.272 9896.609
2015-09-30 17890.636 26970.449 46564.945 11361.783 9657.923
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-01-01◇
●2018-08-27 申万传媒指数：2018年半年度基金份额利润-0.1488元,净值增长率-15
.2700%
申万传媒指数(163117)2018年半年度基金已实现收益-14,327,490.04元,利润-8,
052,126.61元,对应加权平均基金份额利润-0.1488元,期末基金资产净值42,216,712.
92元,期末基金份额净值0.7688元,份额净值增长率-15.2700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年上半年，上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年上半年，上证综指下跌1
3.90%，深证成份指数下跌15.04%，沪深300指数下跌12.90%，中证500指数下跌16.53
%；中小板指数下跌14.26%，创业板指数下跌8.33%。操作上，基金运作主要着眼于控
制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪
误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万传媒A
份额和申万传媒B份额。申万传媒A和申万传媒B份额之比为1:1。作为被动投资的基金
产品，申万菱信中证申万传媒行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得
投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2018年上半年申万中证传媒行业指数期间表现为-15.89%，基金业绩基准表现为-
15.07%，申万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为-15.27%，和业绩基准
的差约0.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，经济上仍面临去杠杆的压力，与此同时，经济仍存在下行风
险，股市整体上可能也欠缺确定的盈利性机会。证券市场面临的金融监管或仍将处于
偏紧状态，但后续或仍以稳中求进为基调。行业方面，2018年上半年传媒指数受市场
风险偏好下降与资金增速减缓等因素影响，出现一定调整；但互联网对传媒产业的影
响方兴未艾，长期而言，传媒行业中互联网视频、广告、音乐、视频游戏与电影等领
域的发展动力可期。
●2018-08-16 申万传媒指数：8月16日起进入清算期及停止办理申购、赎回等业务
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》的有关规
定,申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金出现了基金合同终止事由,
申万菱信基金管理有限公司于2018年8月16日发布了《关于申万菱信中证申万传媒行
业投资指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
根据《基金合同》及上述公告,自2018年8月16日起,本基金进入基金财产清算程
序,停止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、基金转换及配对转换业务。
●2018-08-16 申万传媒指：基金合同终止及基金财产清算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》的有关规
定,申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金出现了基金合同终止事由,
2018年8月15日为本基金最后运作日,申万菱信基金管理有限公司将依法履行基金财产
清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
基金简称:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
基金代码:申万传媒份额(场内简称:申万传媒):163117;申万传媒A份额(场内简称
:传媒业A):150233;申万传媒B份额(场内简称:传媒业B):150234
基金运作方式:上市契约型开放式
基金合同生效日:2015年5月29日
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第六部分基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人
数量和资产规模”约定:
“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。
基金合同生效后,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算
程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:
1、连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人;
2、连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。
法律法规另有规定时,从其规定。”
截至2018年8月15日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已
触发本基金《基金合同》约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根
据本基金《基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,本基金《基金合同》将终止
并依法进入基金财产清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金财产清算
1、自2018年8月16日起,本基金进入清算程序并停止办理本基金的申购(含定期定
额投资)、赎回、转托管、基金转换、二级市场交易及配对转换等业务。本基金进入
清算程序后,同时停止收取基金管理费、基金托管费。
2、自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织
基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由
基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
5、基金财产清算公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、基金终止上市及其他需要提示的事项
1、由于本基金触发《基金合同》终止情形,本公司将向深圳证券交易所申请于20
18年8月22日终止申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A
份额(基金代码:150233,场内简称:传媒业A)与申万传媒B份额(基金代码:150234,场内
简称:传媒业B)上市交易,同时申万传媒A份额、申万传媒B份额将自2018年8月16日开
市起停牌直至终止上市。本公司将按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定办理终止上市事宜并及时公告。
2、本基金正式进入清算程序后,自2018年8月16日起,投资者将无法办理本基金的
申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、基金转换及配对转换等业务,敬请投资者予
以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
3、投资者可拨打申万菱信基金管理有限公司客户服务电话4008808588或登录网
站www.swsmu.com咨询、了解相关情况。
●2018-08-04 申万菱信基金：8月3日起调整持有的国机汽车(600335)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司长期停
牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金
资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2018年8月3日起采用“指数收益法”对
旗下基金持有的“国机汽车”(股票代码:600335)进行估值,敬请投资者予以关注。待
上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
●2018-08-03 申万菱信基金：8月2日起调整持有的骅威文化(002502)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司长期停
牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金
资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2018年8月2日起采用“指数收益法”对
旗下基金持有的“骅威文化”(股票代码:002502)进行估值,敬请投资者予以关注。待
上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
●2018-07-31 申万菱信基金：7月30日起调整持有的ST长生(002680)估值方法
为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13
号)的规定及相关公告,经与基金托管人协商一致,申万菱信基金管理有限公司决定自2
018年7月30日起对本公司旗下基金持有的股票“ST长生”(股票代码:002680)进行估
值调整,估值价格调整为3.96元。
自“ST长生”股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
●2018-07-19 申万传媒指数：2018年二季度基金份额利润-0.1894元,净值增长率-19
.5200%
申万传媒指数(163117)2018年二季度基金已实现收益-3,841,978.48元,利润-10,
169,602.22元,对应加权平均基金份额利润-0.1894元,期末基金资产净值42,216,712.
92元,期末基金份额净值0.7688元,份额净值增长率-19.5200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年二季度，上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年二季度，上证综指下跌1
0.14%，深证成份指数下跌13.70%，沪深300指数下跌9.94%，中证500指数下跌14.67%
，中小板指数下跌12.98%，创业板指数下跌15.46%。操作上，基金运作主要着眼于控
制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪
误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万传媒A
份额和申万传媒B份额。申万传媒A和申万传媒B份额之比为1:1。作为被动投资的基金
产品，申万菱信中证申万传媒行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得
投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2018年二季度申万中证传媒行业指数期间表现为-20.27%，基金业绩基准表现为-
19.32%，申万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为-19.52%，和业绩基准
的差约0.20%。
●2018-07-17 申万菱信基金：调整持有的*ST华泽(000693)估值方法
申万菱信基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的股票“*ST华泽”(股票代码
:000693)自2018年7月13日暂停上市。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根
据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监
督管理委员会公告[2017]13号)的要求及“*ST华泽”发布的公告,经与相关基金托管
人协商一致,本公司决定自2018年7月16日起对旗下基金持有的“*ST华泽”股票按照0
元进行估值。
自“*ST华泽”恢复上市之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采
用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
●2018-07-06 申万菱信基金：7月5日起调整持有的康得新(002450)、中再资环(6002
17)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司长期停
牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金
资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2018年7月5日起采用指数收益法对旗下
基金持有的康得新(股票代码:002450)、中再资环(股票代码:600217)进行估值,敬请
投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采
用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
●2018-07-02 申万菱信基金：2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值
经基金托管人复核,申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金2018年6
月30日的基金资产净值和基金份额净值如下(单位:人民币元):
代码 基金名称 基金资产净值 净值 累计净值
310308 申万盛利精选 660,739,378.54 0.9042 2.9781
310318 申万沪深300指数增强 444,077,080.90 2.0774 2.8699
310328 申万新动力混合 759,903,258.32 0.5541 2.9860
310358 申万新经济混合 1,204,867,572.80 0.9504 2.3726
310368 申万竞争优势混合 26,660,550.79 1.1304 2.1464
310388 申万消费增长混合 137,498,650.30 1.331 1.722
310398 申万沪深300价值指数 523,747,685.21 1.4886 1.4886
163109 申万深证成指分级 2,037,944,158.95 0.5094 0.7097
150022 申万深证成指分级之深成指A 0.9277 1.3284
150023 申万深证成指分级之深成指B 0.0911 0.0911
310508 申万稳益宝债券 616,540,940.55 1.188 1.520
163110 申万量化小盘股票(LOF) 1,976,336,361.73 1.7273 2.5597
310518 申万可转换债券债券 46,055,874.62 1.200 1.350
163111 申万中小板指数(LOF) 137,059,564.87 0.9874 1.7863
163113 申万中证申万证券行业指数分级 4,139,670,428.78 0.7460 1.4943
150171 申万中证申万证券行业指数分级之证券A 1.0133
150172 申万中证申万证券行业指数分级之证券B 0.4787
163114 申万中证环保产业指数分级 596,447,493.39 0.7053 1.4065
150184 申万中证环保产业指数分级之申万环保A 1.0037
150185 申万中证环保产业指数分级之申万环保B 0.4069
163115 申万中证军工指数分级 1,117,283,524.29 0.9697 1.3237
150186 申万中证军工指数分级之申万军工A 1.0176
150187 申万中证军工指数分级之申万军工B 0.9218
163116 申万中证申万电子行业投资指数分级 128,958,259.78 0.9414 0.6359
150231 申万中证申万电子行业投资指数分级之申万电子A 1.0057
150232 申万中证申万电子行业投资指数分级之申万电子B 0.8771
163117 申万中证申万传媒行业投资指数分级 42,216,712.92 0.7688 0.3132
150233 申万中证申万传媒行业投资指数分级之申万传媒A 1.0037
150234 申万中证申万传媒行业投资指数分级之申万传媒B 0.5339
163118 申万中证申万医药生物指数分级 568,859,947.12 0.9974 1.0797
150283 申万中证申万医药生物指数分级之申万医药A 1.0012
150284 申万中证申万医药生物指数分级之申万医药B 0.9936
001148 申万多策略混合A类 106,095,385.46 1.059 1.119
001724 申万多策略混合C类 12,283,765.53 1.048 1.108
001201 申万安鑫回报混合A类 2,419,931.37 1.065 1.121
001727 申万安鑫回报混合C类 79,724,472.71 1.059 1.115
001156 申万新能源汽车主题混合 368,084,464.35 0.931 0.931
002510 申万中证500指数增强 56,440,981.76 0.9374 0.9374
163119 申万新兴健康产业指数(LOF) 57,935,258.38 0.8470 0.8470
003493 申万安鑫优选混合A类 311,262,755.94 1.037 1.037
003512 申万安鑫优选混合C类 236,201.78 1.035 1.035
003601 申万安鑫精选混合A类 817,478,310.85 1.020 1.080
003602 申万安鑫精选混合C类 172,882.50 1.020 1.080
003986 申万中证500指数优选增强 208,103,919.40 1.0862 1.1242
004007 申万安泰添利纯债一年债券 83,680,268.67 1.0432 1.0432
004088 申万安泰增利纯债一年债券 31,405,999.72 1.0464 1.0464
004135 申万量化成长混合 269,999,866.34 0.8200 0.8200
004768 申万价值优享混合 7,091,157.49 1.0265 1.0265
004951 申万价值优利混合 89,516,822.36 0.9368 0.9368
005009 申万行业轮动股票 361,325,878.20 0.8893 0.8893
004769 申万价值优先混合 248,843,968.95 0.9296 0.9296
005370 申万价值优选混合 73,532,674.28 0.8657 0.8657
005418 申万量化驱动混合 189,940,629.05 0.9516 0.9516
005825 申万智能驱动股票 294,455,513.94 0.9995 0.9995
代码 基金名称 资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%)
310338 申万收益宝货币A 65,149,305.48 1.2557 4.199
310339 申万收益宝货币B 3,935,782,456.98 1.3214 4.451
●2018-06-30 申万菱信基金：6月29日起调整持有的凯迪生态(000939)估值方法
为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定
以及相关公告,经与基金托管人协商一致,申万菱信基金管理有限公司决定自2018年6
月29日起,对公司旗下基金持有的凯迪生态(股票代码:000939)进行估值调整,估值价
格调整为1.93元。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价
格进行估值,届时不再另行公告。
●2018-06-29 申万菱信基金：6月28日起调整持有的凯迪生态(000939)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司长期停
牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金
资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2018年6月28日起采用指数收益法对旗下
基金持有的凯迪生态(股票代码:000939)进行估值,敬请投资者予以关注。待上述股票
复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时
不再另行公告。
●2018-06-27 申万菱信基金：6月29日起参加大泰金石开展的费率优惠活动
为更好地满足广大投资者的理财需求,经与大泰金石基金销售有限公司协商一致,
申万菱信基金管理有限公司决定自2018年6月29日起,旗下部分基金参加大泰金石开展
的费率优惠活动。详情如下:
一、适用基金范围
基金名称 基金代码
申万菱信深证成指分级证券投资基金 163109
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 163110
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 163111
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 163113
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 163114
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 163115
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 163116
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 163117
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 163118
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 163119
申万菱信盛利精选证券投资基金 310308
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 310318
申万菱信新动力混合型证券投资基金 310328
申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类) 310338/310339
申万菱信新经济混合型证券投资基金 310358
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 310368
申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A类/B类) 310378/310379
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 310388
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 310398
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 310508
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 310518
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类) 001148
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类) 001201
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 001156
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 002510
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(A类/C类) 003493/003512
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(A类/C类) 003601/003602
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 003986
申万菱信量化成长混合型证券投资基金 004135
申万菱信价值优享混合型证券投资基金 004768
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 004951
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 005009
申万菱信价值优先混合型证券投资基金 004769
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金 005370
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 005418
二、费率优惠
自2018年6月29日起,投资者通过大泰金石办理上述基金转换业务时,转出与转入
基金的原申购补差费率不设折扣限制,原申购补差费率为固定费用的除外,具体申购补
差费率以大泰金石的最新业务通知为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(
更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示
1、本次所开通业务办理的相关规则及流程以大泰金石的安排和规定为准,投资者
欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新
)等法律文件。
2、投资者购买基金前请详细了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购
买与本人风险承受能力相匹配的产品。
3、费率优惠解释权归大泰金石所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留
意大泰金石最新公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
大泰金石基金 www.dtfunds.com 4009282266
申万菱信基金 www.swsmu.com 4008808588
●2018-06-27 申万菱信基金：6月26日起调整持有的中体产业(600158)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司长期停
牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金
资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2018年6月26日起采用指数收益法对旗下
基金持有的中体产业(股票代码:600158)进行估值,敬请投资者予以关注。待上述股票
复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时
不再另行公告。
●2018-06-22 申万菱信基金：6月21日起调整持有的旋极信息(300324)估值方法的提
示
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司长期停
牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金
资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2018年6月21日起采用指数收益法对旗下
基金持有的旋极信息(股票代码:300324)进行估值,敬请投资者予以关注。待上述股票
复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时
不再另行公告。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
简历:汪涛先生：毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理；宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长，平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金，现任申万菱信基金管理有限公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王菲萍 性别:女 学历:硕士
简历:王菲萍女士：监事，硕士研究生。具备基金从业资格。2000年加入申银万国证
券股份有限公司,任法律顾问等,2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万
巴黎基金管理有限公司),历任监察稽核总部副总监、总监等。2014年8月26日开
始担任申万菱信基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:陈晓升 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:陈晓升先生：中国国籍，硕士。1994年起从事金融相关工作，曾任上海申银万
国证券研究所总经理、申万宏源证券总经理助理等职，2021年6月加入申万菱信
基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:姜山 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:姜山先生:硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于东航集团财务有
限责任公司、鹏华基金管理有限公司等，现任申万宏源证券有限公司机构客户
总部常务副总经理，申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:金杰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:金杰先生：大学本科。1994年起从事金融相关工作，曾任职于万国证券、申银
万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼运营管理
部总经理,申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:安田敬之 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:安田敬之先生：董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行
株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资
产管理事业部、受托财产企划部等，现任取缔役专务执行役员。
─────────────────────────────────────
姓名:福井雄介 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:福井雄介先生：董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托
银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海
外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:汪涛先生：毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理；宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长，平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金，现任申万菱信基金管理有限公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:杨晔 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨晔女士：独立董事，博士研究生。2005年9月起任职于上海财经大学，曾任职
于上海财经大学财经研究所副研究员、公共经济与管理学院投资系副研究员，
现任公共经济与管理学院投资系教授。
─────────────────────────────────────
姓名:余卫明 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:余卫明先生：独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学
校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:马晨光 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:马晨光女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，硕士研究生导师；现
任上海协力律师事务所管理合伙人，任上海市浦东新区人民代表大会人大代表,
上海市律师协会基金业务研究委员会主任,上海市浦东新区法律服务业协会副会
长，兼任古鳌科技独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1432.75 -2174.71 -517.34 -2075.25
每份净收益（元） -0.17 -0.45 -0.13 -0.55
可供分配收益（万元） -10272.01 -8849.90 -10506.96 -11067.83
每份可供分配收益（元） -1.87 -1.65 -0.88 -0.84
期末资产净值（亿元） 0.42 0.50 0.82 1.04
期末份额净值（元） 0.77 0.93 0.68 0.79
加权平均净值收益率（%） -16.34 -26.86 -10.96 -39.08
每份净值增长率（%） -15.27 -24.16 -10.24 -31.71
每份累计净值增长率（%） -68.68 -63.03 -56.25 -51.25
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -761.23 -1936.43 -973.08 -4343.21
股票差价收入 -1404.86 -2085.41 -464.62 -1921.76
债券差价收入 - - - 2.66
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.62 4.97 3.00 7.36
股息收入 14.10 41.07 21.92 39.98
─────────────────────────────────────
二、费用合计 43.97 135.34 77.63 203.50
基金管理费 24.40 77.70 47.67 116.41
基金托管费 5.36 17.09 10.48 25.61
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -805.21 -2071.77 -1050.72 -4546.71
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
银行存款 323.75 479.73 643.15 1065.92
清算备付金 - - - -
交易保证金 1.05 2.05 1.31 3.85
股票投资市值 3933.23 4521.96 7521.80 9424.17
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.07 0.10 0.13 0.22
应收申购款 5.03 4.15 0.79 29.22
资产总计 4263.15 5008.02 8251.81 10523.41
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 91.71
应付基金管理费 3.57 4.28 6.78 9.01
应付基金托管费 0.78 0.94 1.49 1.98
应付赎回款 25.52 12.61 52.78 6.03
负债总计 41.48 42.40 77.82 147.32
─────────────────────────────────────
实收基金 13478.07 13432.15 18680.95 21285.51
持有人权益合计 4221.67 4965.62 8173.99 10376.08
负债及权益合计 4263.15 5008.02 8251.81 10523.41
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2018-08-31◇
一、全部持股 截止日期: 2018-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300059 东方财富 395451 5212044.18 12.35
000503 国新健康 78598 2497844.44 5.92
600637 东方明珠 144292 2173037.52 5.15
600804 鹏博士 156557 1878684.00 4.45
000793 华闻传媒 241609 1662269.92 3.94
300383 光环新网 105869 1419703.29 3.36
300315 掌趣科技 301535 1260416.30 2.99
002555 三七互娱 93899 1140872.85 2.70
300027 华谊兄弟 181921 1120633.36 2.65
000681 视觉中国 38294 1099037.80 2.60
601098 中南传媒 78511 992379.04 2.35
300251 光线传媒 96150 978807.00 2.32
002174 游族网络 48518 965508.20 2.29
300226 上海钢联 13838 828204.30 1.96
300133 华策影视 77355 823830.75 1.95
300058 蓝色光标 143077 815538.90 1.93
300113 顺网科技 45456 791388.96 1.87
600037 歌华有线 76043 784763.76 1.86
600373 中文传媒 60225 773891.25 1.83
000917 电广传媒 123989 714176.64 1.69
000673 当代东方 44107 678365.66 1.61
002400 省广集团 190480 615250.40 1.46
000156 华数传媒 61996 597641.44 1.42
600633 浙数文化 71098 592957.32 1.40
002095 生意宝 16493 591933.77 1.40
002354 天神娱乐 61421 568758.46 1.35
601929 吉视传媒 238100 535725.00 1.27
002292 奥飞娱乐 59302 529566.86 1.25
601928 凤凰传媒 83380 506950.40 1.20
603000 人民网 60407 501378.10 1.19
601801 皖新传媒 65237 496453.57 1.18
600880 博瑞传播 90130 383953.80 0.91
600661 新南洋 15600 378612.00 0.90
600757 长江传媒 66300 377247.00 0.89
300288 朗玛信息 22155 364228.20 0.86
002261 拓维信息 72813 334939.80 0.79
300336 新文化 41077 334777.55 0.79
300291 华录百纳 44415 313125.75 0.74
002148 北纬科技 49529 287268.20 0.68
002712 思美传媒 14900 276991.00 0.66
300043 星辉娱乐 68058 272232.00 0.64
300148 天舟文化 55357 249106.50 0.59
300359 全通教育 34606 246394.72 0.58
000665 湖北广电 27800 242416.00 0.57
002181 粤传媒 50800 208788.00 0.49
600088 中视传媒 21720 205471.20 0.49
300295 三六五网 14658 195244.56 0.46
002315 焦点科技 12773 184697.58 0.44
300052 中青宝 17124 182541.84 0.43
300071 华谊嘉信 37045 146327.75 0.35
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2018-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300059 东方财富 1145747.86 2.31
002555 三七互娱 1049261.00 2.11
000503 国新健康 682134.00 1.37
601929 吉视传媒 612719.00 1.23
300315 掌趣科技 590895.00 1.19
600804 鹏博士 543185.00 1.09
600637 东方明珠 540762.00 1.09
600661 新南洋 463646.00 0.93
300383 光环新网 429479.00 0.86
300027 华谊兄弟 370925.00 0.75
300058 蓝色光标 295138.00 0.59
600633 浙数文化 291296.00 0.59
000793 华闻传媒 286685.00 0.58
000665 湖北广电 281821.00 0.57
002354 天神娱乐 267166.00 0.54
300251 光线传媒 255109.00 0.51
002181 粤传媒 241484.00 0.49
600088 中视传媒 238801.00 0.48
601098 中南传媒 237899.00 0.48
002174 游族网络 226535.00 0.46
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2018-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300104 乐视网 1590033.44 3.20
300059 东方财富 1050379.00 2.12
000503 国新健康 664287.00 1.34
600637 东方明珠 523396.96 1.05
600804 鹏博士 498779.00 1.00
300058 蓝色光标 430738.00 0.87
000719 中原传媒 346823.20 0.70
300027 华谊兄弟 340210.00 0.69
300315 掌趣科技 285520.00 0.57
600386 北巴传媒 283953.40 0.57
002555 三七互娱 278532.00 0.56
300251 光线传媒 227273.00 0.46
601098 中南传媒 222950.00 0.45
601999 出版传媒 220360.00 0.44
300392 腾信股份 218848.68 0.44
600037 歌华有线 199223.00 0.40
000681 视觉中国 198722.00 0.40
600373 中文传媒 195889.00 0.39
300383 光环新网 191546.00 0.39
000917 电广传媒 190739.00 0.38
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
申万宏源 2 22054.32 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
申万宏源 24049114.22 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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