◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-10-21◇
基金全称 : 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 申万菱信量化小盘股票(LOF)A
代码 : 163110
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-05-16
上市日期 : 2011-08-01
基金成立日 : 2011-06-16
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 申万菱信基金管理有限公司
成立时间 : 2004-01-15
办公地址 : 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层
注册地址 : 上海市中山南路100号11层
法定代表人 : 陈晓升
联系电话 : 021-23261188，400-880-8588,021-962299
传真 : 021-23261199，021-63353270
公司网址 : www.swsmu.com
电子信箱 : service@swsmu.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)
风险收益特征: 本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的
证券投资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。
投资目标 : 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长
期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 : 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券
、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以参与融资业务。
投资策略 : 1、小盘股定义
本基金将专注于小盘股的投资，为了更好的对投资标的进行界定。本
基金对小盘股进行了以下定义：基金管理人对中国A股市场中的股票
按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50%
的股票归入小盘股集合。对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如
新股等），本基金参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集
合。
2、股票投资策略及组合构建流程
本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基
于对国内股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数
量化投资模型（简称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核
心。本基金的股票选择行为，都是基于该投资模型而定。这种完全基
于模型的数量化投资方法能够更加客观、公正而理性的去分析和筛选
股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资者情绪的影响
，从而能够保持投资策略的一致性与有效性。
本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型：
1、财务分析模型
基于小盘股的定义，界定出小盘股股票池，作为本基金投资的初始股
票池。
财务分析模型，主要是基于一系列财务指标，对初始股票池中的股票
进行筛选，甄选出财务指标较佳的股票，构建本基金的一级股票池。
本基金主要从企业变现能力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能
力这四个方面进行财务分析，已实现对初始股票池中上市公司的的财
务状况以及经营管理质量的评估。
（1）企业变现能力
企业变现能力是指企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为
现金的流动资产有多少。本基金分析企业变现能力的财务指标主要有
流动比率和速动比率。
1）流动比率
流动比率=流动资产/流动负债
流动比率可以反映公司的短期偿债能力，评价流动资产总体的变现能
力。流动比率越大，说明企业偿债能力越强。
2）速动比率
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
由于在流动资产中存货的变现速度最慢，或存货估价存在着成本与合
理市价相差悬殊的问题等原因，在不希望企业用变卖存货的方法还债
，或排除使人产生误解的情况下，速动比率反映企业的短期偿债能力
更加另人可信。
（2）营运能力分析
营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率，本基金分析企业营
运能力的财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。
1）存货周转率
存货周转率=销售成本/平均存货
存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平，一般来讲，存货周转率
越高，则存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收
账款等的速度越快，提高存货周转率可以提高企业的变现能力。
2）应收账款周转率
应收账款周转率=销售收入/平均应收账款
和存货一样，应收账款在流动资产中有着举足轻重的地位，及时收回
应收账款，不仅可以增强企业的短期偿债能力，也可以反映出企业管
理应收账款方面的效率。
（3）长期债务偿付能力分析
企业对一笔债务承担两份责任：一是偿还债务本金的责任；二是支付
债务利息的责任。分析一个公司长期偿债能力主要是确定该公司偿还
债务本金和支付债务利息的能力。本基金分析企业长期债务偿付能力
的财务指标主要包含资产负债率和已获利息倍数
1）资产负债率
资产负债率=负债总额/资产总额
资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以
衡量公司在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率越高，股东提
供的资本比例就越低，则公司不能及时偿债的风险越大。
2）已获利息倍数
已获利息倍数=息税前利润/利息费用
已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍，
已获利息倍数越大，公司偿还利息的能力越强。
（4）盈利能力分析
盈利能力是企业赚取利润的能力，本基金分析企业的盈利能力的主要
财务指标为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。
1）销售净利率
销售净利率=净利润/销售收入
销售净利率反映销售收入的收益水平。销售净利率越高，说明公司盈
利能力越强。企业在增加销售收入的同时，必须相应的获得更多的净
利润。
2）资产净利率
资产净利率=净利润/平均资产总额
资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。该指标越高说
明资产的利用效率越高，公司在增加收入和节约成本使用等方面取得
了良好的效果。
3）净资产收益率
净资产收益率=净利润/平均净资产
净资产收益率反映公司所有者权益的投资回报率。净资产收益率越高
说明公司盈利能力越强。
2、多因子ALPHA选股模型
本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析，
筛选出最有效的成份因子，寻求ALPHA来源，构建选股模型。
本基金采用的因子指标主要分为三大类：
（1）市场面因子
本基金管理人认为，市场面因子对市场的反应比较直接，比基本分析
更能反应实际市场的局部现象；在一个非完全有效的市场中，这些因
子对选择股票的表现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面
因子包括换手率和相对强弱指标等
1）换手率
换手率=成交量/流通总股数
换手率是指一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通
性强弱的指标之一。
2）相对强弱指标
通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖
盘的意向和实力，从而判断未来市场的走势。
（2）成长因子
本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将
直接能反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库
的成长因子主要包含主营业务增长率、净利润增长率等。
1）主营业务增长率
主营业务增长率=（本期主营业务收入-上期主营业务收入总额的比率
）/上期主营业务收入
该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要
指标。主营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升，这是公司竞
争力提高的重要标志，体现了公司的持续成长能力。
2）净利润增长率
净利润增长率=(本期净利润额－上期净利润额)/上期净利润额
该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度，是反映公司成长状
况和发展能力的重要指标。
（3）估值因子
本基金管理人认为，估值是投资中最困难也是最重要的部分，它直接
体现着持股的安全边际与风险；估值因子是本模型中相当重要的指标
，按传统基本面投资思想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期
都会最终反映在估值因子中。为了更合理的对公司的估值进行评价，
本基金采用多种估值方法构建估值因子体系，主要的参考估值指标包
括市盈率、市净率、市销率和市现率等。
1）市盈率
市盈率=股票价格/每股收益
该指标适用于每股收益为正且受宏观经济影响小的非周期行业内的上
市公司。
2）市净率
市净率=股票价格/每股净资产
该指标适用于固定资产较多、公司价值与净资产关系较大且每股净资
产为正的行业内的上市公司。
3）市销率
市销率=股票价格/每股销售收入
该指标适用于销售成本率较低的服务行业，或者销售成本趋同的传统
行业的上市公司。
4）市现率
市现率=股票价格/每股现金流量
该指标适用于现金流为正，且现金流相对稳定的上市公司。
通过多因子ALHPA选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。
（3）组合优化模型
基于核心股票池，本基金将根据基金的规模，选择合适的股票数量构
建投资组合，通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等
。本基金的组合优化模块，包括股票流动性评价、风险价值（VaR）
以及动量/反转策略等。
动量/反转策略：应用动量反转的效应，对投资组合中的股票配置权
重进行优化，以提高风险调整后的收益。
风险价值：通过测试投资组合中个股单位风险变动对整体风险价值变
动的敏感性，优化组合，提高风险调整后的收益。
（4）模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管
理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地
对量化小盘投资模型进行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进
行修正与调整，不断改善模型的有效性与稳定性，以使得本基金能够
持续的完成投资目标。
3、债券投资策略
本基金债券投资主要集中在全国银行间债券市场和上海、深圳交易所
债券市场。债券投资标的为国内依法公开发行的各类债券，包括在银
行间债券市场和交易所债券市场上市交易的各种国债、政策性金融债
、企业债和可转债以及现金类投资品种。
在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有
效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用
基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过
债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期
、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不同债券品种间
的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。
4、权证投资策略
权证投资仅为辅助性投资，主要利用权证来达到控制下跌风险、实现
保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，
以达到增值的目的。
（五）股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资
组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，
如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加仓或
减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响
最小化的目的。
（六）资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、
利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的
投资品种，选择低估的品种进行投资。
（七）融资业务投资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的
范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。
（八）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权
交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法
规
投资理念 : 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理
念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方
式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与
有效性。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.28亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1337.4476 1492.6524 -1404.6967 -1391.6047
期末资产净值（亿元） 6.8083 6.9763 5.1006 5.0430
期末份额净值（元） 2.0767 2.1190 1.9362 1.9195
股票市值（亿元） 7.8606 6.7914 4.7120 4.6937
债券市值（亿元） - - 0.0204 0.0203
股票比例（%） 89.53 91.55 91.95 92.48
债券比例（%） - - 0.40 0.40
合计市值（亿元） 8.7795 7.4180 5.1245 5.0756
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长
期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率（税后）
风险收益特征: 本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的
证券投资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -2.00% -4.83% 2.83%
2023-03-31 近三个月 9.44% 7.29% 2.15%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 32923.2755 26343.4746 26272.3648
本期总申购 363.6883 7136.5509 441.1096
本期总赎回 502.7351 556.7500 369.9999
本期净申购 -139.0468 6579.8009 71.1097
期末总份额 32784.2288 32923.2755 26343.4746
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603118 共进股份 40.000 531.600 0.61 新进
002139 拓邦股份 38.680 504.774 0.58 新进
300451 创业慧康 59.980 502.632 0.57 新进
600761 安徽合力 25.120 500.642 0.57 新进
002126 银轮股份 28.280 500.556 0.57 新进
002851 麦格米特 13.560 494.533 0.57 新进
603368 柳药集团 19.902 491.778 0.56 新进
603298 杭叉集团 20.730 488.192 0.56 新进
002698 博实股份 26.830 469.257 0.54 新进
300827 上能电气 12.980 467.936 0.54 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600129 太极集团 15.080 646.781 0.88 新进
600557 康缘药业 19.760 632.913 0.86 新进
603529 爱玛科技 8.810 628.417 0.85 新进
000048 京基智农 26.120 604.939 0.82 新进
605168 三人行 3.860 602.160 0.82 新进
688037 芯源微 2.677 596.717 0.81 新进
002262 恩华药业 22.410 590.504 0.80 新进
603305 旭升集团 15.140 589.400 0.80 新进
600933 爱柯迪 24.170 584.431 0.79 新进
603179 新泉股份 13.410 583.335 0.79 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603105 芯能科技 20.560 302.849 0.59 新进
300910 瑞丰新材 2.400 295.944 0.58 新进
300855 图南股份 6.180 289.162 0.57 新进
300856 科思股份 5.500 286.825 0.56 新进
002518 科士达 4.960 285.696 0.56 新进
600559 老白干酒 10.350 284.935 0.56 新进
600583 海油工程 46.850 283.911 0.56 新进
600452 涪陵电力 18.580 280.556 0.55 新进
300748 金力永磁 9.540 279.140 0.55 新进
300596 利安隆 5.100 278.307 0.55 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000933 神火股份 18.680 313.637 0.62 新进
600395 盘江股份 36.280 307.654 0.61 新进
601666 平煤股份 22.410 305.672 0.61 新进
600328 中盐化工 20.220 304.109 0.60 新进
600997 开滦股份 38.790 302.562 0.60 新进
002895 川恒股份 12.590 301.279 0.60 新进
600873 梅花生物 29.700 300.861 0.60 新进
301035 润丰股份 2.921 300.140 0.60 新进
600295 鄂尔多斯 19.708 298.970 0.59 新进
000902 新洋丰 22.980 298.280 0.59 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 910.3928 1.04 0.5118 -
B 采矿业 1783.3359 2.04 2847.3876 3.86
C 制造业 52712.6018 60.29 48434.0185 65.62
D 电力、热力、燃气及水生 2193.7548 2.51 2030.0839 2.75
产和供应业
E 建筑业 1780.4350 2.04 1026.7822 1.39
F 批发和零售业 3227.6453 3.69 3007.4562 4.07
G 交通运输、仓储和邮政业 1105.9258 1.26 1565.1838 2.12
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5973.0110 6.83 3745.7936 5.07
术服务业
J 金融业 1123.0785 1.28 2030.6816 2.75
K 房地产业 1966.6619 2.25 917.6144 1.24
L 租赁和商务服务业 998.8906 1.14 806.3892 1.09
M 科学研究和技术服务业 563.9434 0.65 3.0407 -
N 水利、环境和公共设施管 1524.6884 1.74 423.2800 0.57
理业
O 居民服务、修理和其他服 289.0249 0.33 - -
务业
P 教育 - - 528.3668 0.72
Q 卫生和社会工作 330.5296 0.38 - -
R 文化、体育和娱乐业 2121.7886 2.43 547.2000 0.74
S 综合 - - - -
ZZ 合计 78605.7087 89.91 67913.7906 92.01
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 244.7436 0.48 222.4957 0.44
B 采矿业 1304.7262 2.56 1839.4561 3.65
C 制造业 32670.1372 64.03 32887.0608 65.20
D 电力、热力、燃气及水生 2629.4881 5.15 2195.9672 4.35
产和供应业
E 建筑业 1282.0888 2.51 827.9752 1.64
F 批发和零售业 913.2050 1.79 1482.1430 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1145.8876 2.25 1106.0829 2.19
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3471.7653 6.80 2665.5361 5.28
术服务业
J 金融业 1006.1497 1.97 1004.3881 1.99
K 房地产业 1237.4807 2.43 900.7422 1.79
L 租赁和商务服务业 218.1348 0.43 567.7553 1.13
M 科学研究和技术服务业 345.8749 0.68 275.6327 0.55
N 水利、环境和公共设施管 238.8278 0.47 424.4598 0.84
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 200.6891 0.39 191.4699 0.38
R 文化、体育和娱乐业 210.9000 0.41 345.9200 0.69
S 综合 - - - -
ZZ 合计 47120.0994 92.35 46937.0854 93.06
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金A类产品报告期内净值表现为-2.00%,同期业绩基准表现为-4.83%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-2.09%,同期业绩基准表现为-4.83%。
●行情回顾及运作分析:
二季度整体市场处宽幅震荡中，表现较好的风格为小市值因子，其背后可能的原
因是整体经济复苏进度慢于市场预期。行业层面，前期表现优异的计算机、传媒、通
信等行业出现波动，盈利能力相对较高的消费等行业表现较差，新能源作为前几年的
主线行业，出现了低位反弹的迹象。鉴于市场的高波动以及AI算法的快速普及，二季
度本基金增加了一部分高频交易的策略，期望通过增加换手力争获取更多的收益。
展望下半年，一方面，美联储加息或进入尾声，国内流动性保持充裕，另一方面
，股债性价比维持历史较高水平，最后，通过周期分析得知，当前我们或站在基钦周
期的起点，未来经济有望持续复苏，尽管中间会出现一定的波折，因此本基金将维持
较高的权益仓位，在风格层面中性偏价值。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金A类产品报告期内净值表现为9.44%,同期业绩基准表现为7.29%。
本基金C类产品报告期内净值表现为9.33%,同期业绩基准表现为7.29%。
●行情回顾及运作分析:
一季度整体市场处于震荡上行中，但其中内部分化较大，新的主线尚未明朗，市
场对中长期方向分歧较大，进入了短期博弈的状态。从股债收益率模型定量分析，当
前权益资产价值较高，所以我们将维持较高仓位运行。一季度本基金业绩小幅跑赢基
准指数，主要超额收益来源于价值风格的配置。展望未来，我们认为价值和成长或会
有同样出色的表现，所以基金风格相对中性；行业层面以行业景气度模型为主导做适
当偏离。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金A类产品报告期内净值表现为-20.75%,同期业绩基准表现为-18.28%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-21.06%,同期业绩基准表现为-18.28%。
●行情回顾及运作分析:
2022年整体权益市场处于偏弱状态，主要受国内疫情，地产投资下滑以及美联储
缩表的影响。整体A股的特征表现为：没有持续的交易热点，而且历史上长期有效的
高景气投资策略失效。其背后原因主要是：一方面景气向上行业的占比处在历史低点
，资金容易形成交易拥挤，另一方面，2021之后，股票基本面和A股的下跌，公募基
金的高超额收益开始向常态回归，导致二者进入负循环。从因子表现来看：低估值和
低波动等偏防守类型的因子表现较好，而高成长与分析师上调等因子表现较差。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，景气向上行业明显增加，但由于缺乏强产业趋势，整体市场的弹性
相对有限；另一方面，随着防控和地产政策放松之后，政策不确定性有所改善，利好
权益市场，最后我们观察滚动3年的公募基金超额仍然未回归正常，增量资金的流入
预计依旧有限。整体来看，明年成长和估值或有机会，整体因子均衡配置。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
陈翠芳 66.96 14.29 未变化
吴家驹 58.66 12.52 未变化
吴祥宝 25.61 5.46 未变化
宋晖 17.11 3.65 未变化
尤超 16.40 3.50 未变化
章蒙恩 14.86 3.17 未变化
陈勇 12.83 2.74 未变化
吴建城 12.19 2.60 未变化
戴亚克 9.68 2.07 未变化
谢苏民 8.45 1.80 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
陈翠芳 66.96 13.48 未变化
吴家驹 58.66 11.81 未变化
吴祥宝 25.61 5.16 未变化
宋晖 17.11 3.44 未变化
尤超 16.40 3.30 未变化
章蒙恩 14.86 2.99 3.55
陈勇 12.83 2.58 未变化
吴建城 12.19 2.45 未变化
戴亚克 9.68 1.95 未变化
谢苏民 8.45 1.70 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 20330 12957.93 12655.39 48.04% 13688.09 51.96%
2022-06-30 21271 12388.52 12655.39 48.03% 13696.24 51.97%
2021-12-31 22436 11922.00 12892.44 48.20% 13855.76 51.80%
2021-06-30 25725 8736.31 7004.09 31.17% 15470.07 68.83%
2020-12-31 35962 5691.61 51.58 0.25% 20416.60 99.75%
2020-06-30 37765 7277.20 781.41 2.84% 26700.93 97.16%
2019-12-31 40643 12292.47 12310.31 24.64% 37649.98 75.36%
2019-06-30 47608 15912.69 33320.57 43.98% 42436.58 56.02%
2018-12-31 55366 22742.41 80479.46 63.92% 45436.18 36.08%
2018-06-30 74807 15294.76 70976.64 62.03% 43438.87 37.97%
2017-12-31 73361 12500.17 49095.50 53.54% 42607.01 46.46%
2017-06-30 78970 14126.56 56122.73 50.31% 55434.70 49.69%
2016-12-31 54736 18063.05 57426.43 58.08% 41443.46 41.92%
2016-06-30 29002 17786.85 30884.45 59.87% 20700.97 40.13%
2015-12-31 15379 16052.04 14819.41 60.03% 9867.03 39.97%
2015-06-30 5126 16355.75 2000.33 23.86% 6383.63 76.14%
2014-12-31 3127 38442.40 5549.81 46.17% 6471.13 53.83%
2014-06-30 2392 58120.64 6359.37 45.74% 7543.09 54.26%
2013-12-31 3282 59794.50 8666.24 44.16% 10958.31 55.84%
2013-06-30 4827 51590.23 7453.47 29.93% 17449.14 70.07%
2012-12-31 5636 37083.10 257.68 1.23% 20642.36 98.77%
2012-06-30 6000 40195.35 2045.56 8.48% 22071.65 91.52%
2011-12-31 6385 40023.28 1377.43 5.39% 24177.43 94.61%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2019-09-20 1.380 - 2019-09-24 2019-09-24
2019-03-14 1.132 - 2019-03-18 2019-03-18
2018-06-22 2.924 - 2018-06-26 2018-06-26
2017-09-12 5.400 - 2017-09-15 2017-09-15
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 32923.276 363.688 502.735 32784.229
2023-03-31 26343.475 7136.551 556.750 32923.276
2022-12-31 26272.365 441.110 370.000 26343.475
2022-09-30 26351.624 524.887 604.146 26272.365
2022-06-30 26580.784 575.467 804.628 26351.624
2022-03-31 26748.206 544.421 711.843 26580.784
2021-12-31 23311.109 4548.522 1111.425 26748.206
2021-09-30 22474.162 2866.770 2029.823 23311.109
2021-06-30 16470.072 7668.842 1664.752 22474.162
2021-03-31 20468.179 888.111 4886.218 16470.072
2020-12-31 29753.370 1019.961 10305.152 20468.179
2020-09-30 27482.332 9995.194 7724.156 29753.370
2020-06-30 30202.372 2075.659 4795.699 27482.332
2020-03-31 49960.287 3074.717 22832.631 30202.372
2019-12-31 64413.507 2035.266 16488.486 49960.287
2019-09-30 75757.157 5855.917 17199.568 64413.507
2019-06-30 104187.780 2870.758 31301.381 75757.157
2019-03-31 125915.648 11528.400 33256.267 104187.780
2018-12-31 120222.349 22509.213 16815.914 125915.648
2018-09-30 114415.508 10223.406 4416.564 120222.349
2018-06-30 76646.074 62929.337 25159.903 114415.508
2018-03-31 91702.514 11926.727 26983.168 76646.074
2017-12-31 137917.555 14887.042 61102.083 91702.514
2017-09-30 111557.428 79950.411 53590.284 137917.555
2017-06-30 113550.604 35211.270 37204.446 111557.428
2017-03-31 98869.887 51195.162 36514.444 113550.604
2016-12-31 79509.645 48203.391 28843.149 98869.887
2016-09-30 51585.423 44939.297 17015.075 79509.645
2016-06-30 38926.620 23976.093 11317.290 51585.423
2016-03-31 24686.433 23920.811 9680.624 38926.620
2015-12-31 13003.599 18093.163 6410.328 24686.433
2015-09-30 8383.958 13278.794 8659.154 13003.599
2015-06-30 6891.443 8579.708 7087.193 8383.958
2015-03-31 12020.939 2244.749 7374.245 6891.443
2014-12-31 11815.152 9578.657 9372.871 12020.939
2014-09-30 13902.458 1267.227 3354.533 11815.152
2014-06-30 14193.816 980.212 1271.570 13902.458
2014-03-31 19624.554 186.290 5617.028 14193.816
2013-12-31 20574.529 3473.708 4423.682 19624.554
2013-09-30 24902.605 1119.083 5447.159 20574.529
2013-06-30 24931.081 1898.908 1927.384 24902.605
2013-03-31 20900.038 5680.449 1649.406 24931.081
2012-12-31 22696.759 140.499 1937.220 20900.038
2012-09-30 24117.209 76.704 1497.155 22696.759
2012-06-30 24615.434 946.662 1444.887 24117.209
2012-03-31 25554.863 283.854 1223.283 24615.434
2011-12-31 27131.318 168.393 1744.847 25554.863
2011-09-30 51298.768 147.556 24315.007 27131.318
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 申万量化股票：8月16日起开通同一基金不同份额类别相互转换业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,申万菱信基金管理有限公司决定自2023年8
月16日起,对本公司旗下申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(A类份额基金代
码:163110,C类份额基金代码:013918)开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业
务。现将相关事项公告如下:
一、业务规则
1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务是指:若投资者持有的某只基金产品
具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),投资者可以将其持有的
某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。如某只基金产品具有A类份额、C
类份额和E类份额,投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额或E类份
额,或将其持有的C类份额转换成同只基金的A类份额或E类份额,或将其持有的E类份额
转换成同只基金的A类份额或C类份额。
2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低
赎回份额的规定。若投资者转换转出的基金份额小于最低申请基金份额,必须转换转
出全部该类基金份额。
3、同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额
在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份
额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。若转换申请当日同时
有赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。
4、不同份额类别转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份
额转换、未知价”的原则提交申请,不同份额类别转换遵循“先进先出”的业务规则
。
5、投资者办理本业务时,转出份额必须处于可赎回状态,转入份额必须处于可申
购状态。
6、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。
7、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同份额类
别之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。
二、业务办理时间
本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停
申购或转换时除外)。投资者可以在上述基金的开放期内,到上述基金的销售机构咨询
和办理本业务。
投资者可以登陆申万菱信基金管理有限公司网站(www.swsmu.com)或拨打公司客
户服务热线(400-880-8588或021-962299)进行相关咨询。
●2023-08-02 申万菱信基金：8月3日18:30至8月4日9:00期间暂停银联通支付渠道
尊敬的投资人:
接银联通知,我司将于2023年8月3日18:30-2023年8月4日9:00期间暂停银联通支
付渠道的基金认/申购、定期定额投资业务,赎回业务不受影响。因本次银联业务调整
,您需自2023年8月4日9:00起,通过我司官方平台、申万菱信APP或公众号“申万菱信
基金”进行银联支付渠道银行卡重新签约,否则可能导致认/申购、定期定额投资业务
扣款失败。其他支付渠道不受本次业务调整影响。给您造成的不便深感抱歉!
客服电话:400-880-8588或021-962299
●2023-07-27 申万菱信基金：7月27日起增加深圳前海排排网基金为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与部分代销机构协
商一致,本公司旗下部分基金新增代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
1.2023年7月27日起,投资者可通过深圳市前海排排网基金销售有限责任公司办理
下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A
007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金A
010505 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A
015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C
011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A
011986 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
310398 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A
007800 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
012626 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A
012627 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金C
014383 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
011800 申万菱信价值精选混合型证券投资基金A
015158 申万菱信价值精选混合型证券投资基金C
017065 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金A
017066 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金C
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金A
015173 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金C
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金A
015167 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C
017063 申万菱信乐成混合型证券投资基金A
017064 申万菱信乐成混合型证券投资基金C
012051 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
015630 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金A
015631 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金C
013085 申万菱信乐同混合型证券投资基金A
013086 申万菱信乐同混合型证券投资基金C
011488 申万菱信乐享混合型证券投资基金
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A
013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
163109 申万菱信深证成份指数型证券投资基金A
015177 申万菱信深证成份指数型证券投资基金C
013634 申万菱信双利混合型证券投资基金A
013635 申万菱信双利混合型证券投资基金C
014861 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金A
014862 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金C
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金A
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金C
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C
016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A
015175 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金A
015254 申万菱信消费增长混合型证券投资基金C
015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金A
015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金C
016105 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A
016106 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C
015431 申万菱信兴利债券型证券投资基金A
015432 申万菱信兴利债券型证券投资基金C
015914 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
005433 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A
015171 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C
012210 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金A
012211 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金C
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金A
015159 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金C
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金C
163111 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A
007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C
017067 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金A
017068 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金C
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A
007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A
007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金A
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金C
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C
163115 申万菱信中证军工指数型证券投资基金A
016209 申万菱信中证军工指数型证券投资基金C
016225 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金联接A
016226 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金联接C
163118 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A
015176 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C
163113 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A
015178 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
二、咨询方式
代销机构简称 客服电话 官方网站
深圳前海排排网 400-666-7388 www.ppwfund.com
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-07-21 申万量化股票A：2023年二季度基金份额利润-0.0423元,净值增长率-2
.0000%
申万量化股票A(163110)2023年二季度基金已实现收益-13,374,475.76元,利润-1
3,903,259.99元,对应加权平均基金份额利润-0.0423元,期末基金资产净值680,827,6
04.89元,期末基金份额净值2.0767元,份额净值增长率-2.0000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度整体市场处宽幅震荡中，表现较好的风格为小市值因子，其背后可能的原
因是整体经济复苏进度慢于市场预期。行业层面，前期表现优异的计算机、传媒、通
信等行业出现波动，盈利能力相对较高的消费等行业表现较差，新能源作为前几年的
主线行业，出现了低位反弹的迹象。鉴于市场的高波动以及AI算法的快速普及，二季
度本基金增加了一部分高频交易的策略，期望通过增加换手力争获取更多的收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-2.00%,同期业绩基准表现为-4.83%。本基金
C类产品报告期内净值表现为-2.09%,同期业绩基准表现为-4.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，一方面，美联储加息或进入尾声，国内流动性保持充裕，另一方面
，股债性价比维持历史较高水平，最后，通过周期分析得知，当前我们或站在基钦周
期的起点，未来经济有望持续复苏，尽管中间会出现一定的波折，因此本基金将维持
较高的权益仓位，在风格层面中性偏价值。
●2023-07-19 申万菱信基金：7月21日起增加爱建基金为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与上海爱建基金销
售有限公司协商一致,本公司旗下部分基金新增爱建基金为代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
2023年7月21日起,投资者可通过爱建基金办理下表所列基金产品的开户、认购、
申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称 TA类别
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 自建TA
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 自建TA
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 自建TA
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 自建TA
007391 申万菱信安泰丰利债券A 自建TA
007392 申万菱信安泰丰利债券C 自建TA
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 自建TA
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 自建TA
003601 申万菱信安鑫精选混合A 自建TA
003602 申万菱信安鑫精选混合C 自建TA
003493 申万菱信安鑫优选混合A 自建TA
003512 申万菱信安鑫优选混合C 自建TA
015921 申万菱信国证2000指数增强A 自建TA
015922 申万菱信国证2000指数增强C 自建TA
310398 申万菱信沪深300价值指数A 自建TA
007800 申万菱信沪深300价值指数C 自建TA
310318 申万菱信沪深300指数增强A 自建TA
007804 申万菱信沪深300指数增强C 自建TA
011800 申万菱信价值精选混合A 自建TA
015158 申万菱信价值精选混合C 自建TA
017065 申万菱信价值臻选混合A 自建TA
017066 申万菱信价值臻选混合C 自建TA
310368 申万菱信竞争优势混合A 自建TA
015173 申万菱信竞争优势混合C 自建TA
011488 申万菱信乐享混合 自建TA
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 中登TA
013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 中登TA
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 自建TA
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 自建TA
016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 自建TA
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 自建TA
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 自建TA
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 自建TA
310508 申万菱信稳益宝债券A 自建TA
015175 申万菱信稳益宝债券C 自建TA
310388 申万菱信消费增长混合A 自建TA
015254 申万菱信消费增长混合C 自建TA
015295 申万菱信鑫享稳健混合A 自建TA
015296 申万菱信鑫享稳健混合C 自建TA
016105 申万菱信兴乐优选混合A 自建TA
016106 申万菱信兴乐优选混合C 自建TA
005433 申万菱信医药先锋股票A 自建TA
015171 申万菱信医药先锋股票C 自建TA
012210 申万菱信智能汽车股票A 自建TA
012211 申万菱信智能汽车股票C 自建TA
005825 申万菱信智能驱动股票A 自建TA
015159 申万菱信智能驱动股票C 自建TA
017067 申万菱信中证1000指数增强A 自建TA
017068 申万菱信中证1000指数增强C 自建TA
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 自建TA
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 自建TA
002510 申万菱信中证500指数增强A 自建TA
007795 申万菱信中证500指数增强C 自建TA
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 中登TA
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C 中登TA
018207 申万菱信中证沪港深数字经济A 自建TA
018208 申万菱信中证沪港深数字经济C 自建TA
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 中登TA
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 中登TA
163115 申万菱信中证军工指数A 中登TA
016209 申万菱信中证军工指数C 中登TA
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A 自建TA
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C 自建TA
163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 中登TA
015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 中登TA
163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 中登TA
015178 申万菱信中证申万证券行业指数C 中登TA
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 自建TA
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A 自建TA
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B 自建TA
310328 申万菱信新动力混合 自建TA
310358 申万菱信新经济混合 自建TA
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 自建TA
018047 申万菱信安泰景利纯债债券 自建TA
注:1、本公司旗下自建TA基金与中登(“中登”为中国证券登记结算有限公司的
简称)TA基金之间不能相互转换,以上基金产品的具体业务规则以各代销机构的规定为
准。
2、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金于2023年6月26日至9月25日通过
本公司直销中心和各代销机构的代销网点公开发售。
二、咨询方式
爱建基金
客服电话：400-803-2733
官方网站：www.ajwm.com.cn
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-04-21 申万量化股票A：2023年一季度基金份额利润0.1780元,净值增长率9.4
400%
申万量化股票A(163110)2023年一季度基金已实现收益14,926,524.11元,利润50,
272,581.46元,对应加权平均基金份额利润0.1780元,期末基金资产净值697,628,317.
73元,期末基金份额净值2.1190元,份额净值增长率9.4400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度整体市场处于震荡上行中，但其中内部分化较大，新的主线尚未明朗，市
场对中长期方向分歧较大，进入了短期博弈的状态。从股债收益率模型定量分析，当
前权益资产价值较高，所以我们将维持较高仓位运行。一季度本基金业绩小幅跑赢基
准指数，主要超额收益来源于价值风格的配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为9.44%,同期业绩基准表现为7.29%。本基金C
类产品报告期内净值表现为9.33%,同期业绩基准表现为7.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为价值和成长或会有同样出色的表现，所以基金风格相对中性
；行业层面以行业景气度模型为主导做适当偏离。
●2023-04-21 申万菱信基金：2023年第一季度报告提示
申万菱信基金管理有限公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本公司旗下:
序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
20 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
21 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
22 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
23 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
24 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
25 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
26 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
27 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
28 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
29 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
30 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
31 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
32 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
33 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
34 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
35 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
36 申万菱信中证 申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
37 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
38 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
39 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
40 申万菱信中证 申万证券行业指数型证券投资基金
41 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
42 申万菱信中证 申万医药生物指数型证券投资基金
43 申万菱信乐享混合型证券投资基金
44 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
46 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
47 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
48 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
49 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
50 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
51 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
52 申万菱信乐同混合型证券投资基金
53 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
55 申万菱信双利混合型证券投资基金
56 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
57 申万菱信宏量混合型证券投资基金
58 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
59 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
60 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
61 申万菱信兴利债券型证券投资基金
62 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
63 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
64 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
65 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
66 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
67 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
68 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
69 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
70 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
71 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金
72 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金
73 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2023-04-10 申万量化股票：4月10日起基金经理俞诚离任
1、公告基本信息
基金名称：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称：申万菱信量化小盘股票(LOF)
基金主代码：163110
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名：王剑
离任基金经理姓名：俞诚
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：俞诚
离任原因：因业务发展需要
离任日期：2023年4月10日
转任本公司其他工作岗位的说明：继续担任申万菱信中证500指数增强型证券投
资基金、申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续：是
●2023-03-31 申万菱信基金：2022年年度报告提示
本公司旗下:
序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监
会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2023-03-24 申万菱信基金：3月24日起增加兴业银行银银平台为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与部分代销机构协
商一致,本公司旗下部分基金新增代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
1.2023年3月24日起,投资者可通过兴业银行股份有限公司银银平台办理下表所列
基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A
011986 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金A
012626 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A
012627 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金C
015167 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015175 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
015431 申万菱信兴利债券型证券投资基金A
015432 申万菱信兴利债券型证券投资基金C
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C
013567 申万菱信宏量混合型证券投资基金A
013568 申万菱信宏量混合型证券投资基金C
011054 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金A
011055 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金C
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
015254 申万菱信消费增长混合型证券投资基金C
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C
011800 申万菱信价值精选混合型证券投资基金A
015158 申万菱信价值精选混合型证券投资基金C
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金A
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金C
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金C
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A
005433 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A
015171 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金A
010505 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C
015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C
016225 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金A
016226 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金C
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
2.2023年3月27日起,投资者可通过广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)办
理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
3.2023年3月29日起,投资者可通过上海中欧财富基金销售有限公司办理下表所列
基金产品的开户、认购(募集期产品适用)、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A
013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A
015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金A
015159 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金C
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金A
010505 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C
005433 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A
015171 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C
012210 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金A
012211 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金C
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C
163109 申万菱信深证成份指数型证券投资基金A
015177 申万菱信深证成份指数型证券投资基金C
163118 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A
015176 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C
163111 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A
007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C
163115 申万菱信中证军工指数型证券投资基金A
016209 申万菱信中证军工指数型证券投资基金C
163113 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A
015178 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C
310398 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A
007800 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A
007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A
007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C
007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C
016225 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金A
016226 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
017067 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金A
017068 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金C
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金A
015173 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金C
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C
011054 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金A
011055 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金C
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金A
015254 申万菱信消费增长混合型证券投资基金C
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
011800 申万菱信价值精选混合型证券投资基金A
015158 申万菱信价值精选混合型证券投资基金C
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
011488 申万菱信乐享混合型证券投资基金
012051 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
013634 申万菱信双利混合型证券投资基金A
013635 申万菱信双利混合型证券投资基金C
013085 申万菱信乐同混合型证券投资基金A
013086 申万菱信乐同混合型证券投资基金C
014861 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金A
014862 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金C
015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金A
015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金C
015630 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金A
015631 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金C
015914 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金A
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金C
016105 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A
016106 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金C
017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金A
015167 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A
007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金A
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C
011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A
011986 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C
012626 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A
012627 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金C
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
014383 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
015431 申万菱信兴利债券型证券投资基金A
015432 申万菱信兴利债券型证券投资基金C
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B
注:本公司旗下自建TA基金与中登TA基金之间不能相互转换,以上基金产品的具体
业务规则以各代销机构的规定为准。
二、咨询方式
代销机构简称 客服电话 官方网站
兴业银行银银平台 95561 f.cib.com.cn/firm/main/mainx
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中欧财富 400-100-2666 www.zocaifu.com
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-03-04 申万菱信基金：3月10日起增加德邦证券为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与德邦证券股份有
限公司协商一致,本公司旗下部分基金新增德邦证券为代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
1、2023年3月10日起,投资者可通过德邦证券办理下表所列基金产品的开户、申
购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
016105 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A
016106 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A
013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A
007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C
163109 申万菱信深证成份指数型证券投资基金A
015177 申万菱信深证成份指数型证券投资基金C
163113 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A
015178 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C
163115 申万菱信中证军工指数型证券投资基金A
016209 申万菱信中证军工指数型证券投资基金C
163111 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A
007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C
163118 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A
015176 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C
二、咨询方式
代销机构 客服电话 官方网站
德邦证券 400-888-8128 www.tebon.com.cn
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-01-20 申万量化股票A：2022年四季度基金份额利润0.0167元,净值增长率0.8
700%
申万量化股票A(163110)2022年四季度基金已实现收益-14,046,967.48元,利润4,
384,809.37元,对应加权平均基金份额利润0.0167元,期末基金资产净值510,056,714.
85元,期末基金份额净值1.9362元,份额净值增长率0.8700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度整体市场偏弱，整体以震荡为主。本基金整体以均衡配置为主，成长与估
值并重，取得一定的超额收益。经过四季度的下跌，目前市场估值回归到偏低位置，
但细分板块出现了较大分化，特别的是“赛道股”的估值仍处于较高位置。相比较于
债券市场，股票市场的整体吸引力依旧较高，后续基金依旧较高仓位操作；因子配置
方面维持均衡配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为0.87%同期业绩基准表现为2.40%。本基金C类
产品报告期内净值表现为0.78%同期业绩基准表现为2.40%。
●2023-01-20 申万菱信基金：2022年第四季度报告提示
申万菱信基金管理有限公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本公司旗下:
序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数发起式联接基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
●2022-12-30 申万菱信基金：招募说明书年度更新的提示
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书年度更新于2022年12月30日
在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn)披露,供投资者查阅。
序号 基金全称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2022-12-27 申万菱信基金：产品资料概要年度更新提示
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金产品资料概要年度更新于2022年12月27
日在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn)披露,供投资者查阅。
序号 基金全称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解相关基金的风险收益特征,审慎做出
投资决定。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-13◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:王剑 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-03-22
简历:王剑先生：博士研究生。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东证期货、浙
商基金等。2020年12月加入申万菱信基金，曾任申万菱信智量混合型证券投资
基金基金经理，现任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信国
证2000指数增强型发起式证券投资基金、申万菱信沪深300优选指数增强发起式
证券投资基金、申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金、申万菱信智
能生活量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
简历:汪涛先生：毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理；宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长，平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金，现任申万菱信基金管理有限公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王菲萍 性别:女 学历:硕士
简历:王菲萍女士：监事，硕士研究生。具备基金从业资格。2000年加入申银万国证
券股份有限公司,任法律顾问等,2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万
巴黎基金管理有限公司),历任监察稽核总部副总监、总监等。2014年8月26日开
始担任申万菱信基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:陈晓升 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:陈晓升先生：中国国籍，硕士。1994年起从事金融相关工作，曾任上海申银万
国证券研究所总经理、申万宏源证券总经理助理等职，2021年6月加入申万菱信
基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:福井雄介 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:福井雄介先生：董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托
银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海
外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
─────────────────────────────────────
姓名:姜山 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:姜山先生:硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于东航集团财务有
限责任公司、鹏华基金管理有限公司等，现任申万宏源证券有限公司机构客户
总部常务副总经理，申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:金杰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:金杰先生：大学本科。1994年起从事金融相关工作，曾任职于万国证券、申银
万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼运营管理
部总经理,申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:安田敬之 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:安田敬之先生：董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行
株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资
产管理事业部、受托财产企划部等，现任取缔役专务执行役员。
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:汪涛先生：毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理；宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长，平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金，现任申万菱信基金管理有限公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:杨晔 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨晔女士：独立董事，博士研究生。2005年9月起任职于上海财经大学，曾任职
于上海财经大学财经研究所副研究员、公共经济与管理学院投资系副研究员，
现任公共经济与管理学院投资系教授。
─────────────────────────────────────
姓名:余卫明 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:余卫明先生：独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学
校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:马晨光 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:马晨光女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，硕士研究生导师；现
任上海协力律师事务所管理合伙人，任上海市浦东新区人民代表大会人大代表,
上海市律师协会基金业务研究委员会主任,上海市浦东新区法律服务业协会副会
长，兼任古鳌科技独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -8691.10 -5894.80 4705.97 1178.09
每份净收益（元） -0.51 -0.23 0.24 0.19
可供分配收益（万元） 24662.20 27498.99 33822.44 24899.40
每份可供分配收益（元） 0.94 1.04 1.26 1.11
期末资产净值（亿元） 5.10 5.85 6.53 5.26
期末份额净值（元） 1.94 2.22 2.44 2.34
加权平均净值收益率（%） -24.00 -10.34 13.41 11.14
每份净值增长率（%） -20.75 -9.07 13.95 9.13
每份累计净值增长率（%） 228.39 276.78 314.37 296.84
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -12438.08 -5440.59 8142.22 4932.54
股票差价收入 -8582.36 -6107.64 5353.65 1496.71
债券差价收入 2.45 0.33 10.92 15.28
债券利息收入 - - 15.55 9.00
存款利息收入 19.73 10.86 29.97 9.26
股息收入 989.56 831.50 610.69 307.73
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1002.71 510.35 1639.39 675.71
基金管理费 839.69 428.34 725.04 284.96
基金托管费 139.94 71.39 120.84 47.49
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -13440.79 -5950.95 6502.82 4256.82
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3693.97 3764.43 3469.74 3380.23
清算备付金 177.64 601.51 1104.62 1529.11
交易保证金 44.87 112.71 170.85 365.61
股票投资市值 47120.09 54075.97 60424.84 46712.99
债券投资市值 204.04 202.24 - 1003.10
应收利息 - - 1.00 18.83
应收申购款 4.54 16.86 8.98 30.07
资产总计 51245.18 63331.16 65702.15 53067.89
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 4518.30 - 126.64
应付基金管理费 66.54 69.94 83.28 52.68
应付基金托管费 11.09 11.65 13.88 8.78
应付赎回款 21.41 51.22 79.47 207.68
负债总计 219.74 4784.50 349.64 483.51
─────────────────────────────────────
实收基金 26353.73 26353.94 26749.58 22474.16
持有人权益合计 51025.43 58546.65 65352.50 52584.38
负债及权益合计 51245.18 63331.16 65702.15 53067.89
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
603118 共进股份 400000 5316000.00 0.61
002139 拓邦股份 386800 5047740.00 0.58
300451 创业慧康 599800 5026324.00 0.57
600761 安徽合力 251200 5006416.00 0.57
002126 银轮股份 282800 5005560.00 0.57
002851 麦格米特 135600 4945332.00 0.57
603368 柳药集团 199020 4917784.20 0.56
603298 杭叉集团 207300 4881915.00 0.56
002698 博实股份 268300 4692567.00 0.54
300827 上能电气 129802 4679362.10 0.54
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
天风证券 2 1028855.12 15.94
长江证券 1 792002.57 12.27
安信证券 1 528949.96 8.20
申万宏源 3 466018.61 7.22
华泰证券 1 454384.78 7.04
广发证券 1 418306.01 6.48
东北证券 1 397025.81 6.15
东兴证券 1 358523.64 5.56
国金证券 2 340316.81 5.27
东方财富证券 2 328644.72 5.09
中信建投 2 248270.08 3.85
中信证券 2 203983.01 3.16
方正证券 1 196783.17 3.05
华创证券 1 135914.64 2.11
兴业证券 1 114119.07 1.77
中泰证券 3 108505.37 1.68
光大证券 1 90191.01 1.40
瑞银证券 1 86916.09 1.35
国信证券 1 57564.33 0.89
西南证券 2 54345.45 0.84
国泰君安 2 43346.63 0.67
广州证券 1 - -
海通证券 2 - -
红塔证券 2 - -
华融证券 2 - -
东方证券 1 - -
北京高华 1 - -
长城证券 1 - -
第一创业 1 - -
五矿证券 1 - -
西部证券 2 - -
华信证券 1 - -
民生证券 1 - -
平安证券 1 - -
中投证券 1 - -
中银国际 1 - -
银河证券 1 - -
招商证券 2 - -
中金公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
天风证券 1109578640.91 15.84 - -
长江证券 850428134.89 12.14 - -
安信证券 580432130.86 8.29 - -
申万宏源 503516673.42 7.19 - -
华泰证券 498610306.52 7.12 - -
广发证券 459020225.69 6.55 - -
东北证券 426309104.11 6.09 - -
东兴证券 393416262.50 5.62 - -
国金证券 373441498.39 5.33 - -
东方财富证券 357933853.87 5.11 - -
中信建投 272433149.84 3.89 - -
中信证券 219029700.84 3.13 - -
方正证券 211302041.46 3.02 - -
华创证券 145939321.44 2.08 - -
兴业证券 125226862.77 1.79 - -
中泰证券 116510115.16 1.66 - -
光大证券 98969303.95 1.41 - -
瑞银证券 93327867.79 1.33 - -
国信证券 63166864.14 0.90 - -
西南证券 58354966.44 0.83 - -
国泰君安 46544895.47 0.66 - -
广州证券 - - - -
海通证券 - - - -
红塔证券 - - - -
华融证券 - - - -
东方证券 - - - -
北京高华 - - - -
长城证券 - - - -
第一创业 - - - -
五矿证券 - - - -
西部证券 - - - -
华信证券 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
中投证券 - - - -
中银国际 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
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