◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称 : 交银中证互联网金融指数分级B
代码 : 150318
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-06-16
上市日期 : 2015-07-08
基金成立日 : 2015-06-26
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高
的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交
银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期
收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预
期收益的特征。
投资目标 : 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪
误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证互联网金融指数的
成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可
少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中
期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时
，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常
市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%
，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于中
证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金
资产的90%，其余资产可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备
选成份股）、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资
产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投
资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是在保
证基金资产流动性的前提下，有效利用基金资产，更好地实现跟踪标
的指数的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量
净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险
管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流
程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运
作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策
部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2020-11-06◇
基金公布季报
20三季度 20二季度 20一季度 19四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 5.0214 -714.3420 -151.1888 -95.5658
期末资产净值（亿元） 0.7461 0.7753 0.7167 0.8290
期末份额净值（元） 0.9410 0.9000 0.7980 0.8850
股票市值（亿元） 0.6967 0.7314 0.6690 0.7864
债券市值（亿元） - - 0.0013 -
股票比例（%） 92.05 93.89 92.94 94.50
债券比例（%） - - 0.18 -
合计市值（亿元） 0.7569 0.7790 0.7198 0.8322
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪
误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高
的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交
银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期
收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预
期收益的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-09-30 近三个月 4.56% 4.67% -0.11%
2020-06-30 近三个月 12.78% 12.42% 0.36%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第三季度 20第二季度 20第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 57.0223 56.9765 55.5693
拆分增加份额 1.9619 0.0458 1.4072
期末总份额 58.9842 57.0223 56.9765
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 12.448 298.637 4.00 -0.97
002410 广联达 3.207 233.929 3.14 -0.17
600570 恒生电子 2.140 210.933 2.83 -0.24
000001 平安银行 13.461 204.206 2.74 新进
600588 用友网络 5.233 199.934 2.68 -0.57
600109 国金证券 12.716 194.422 2.61 新进
002024 苏宁易购 20.650 187.915 2.52 -2.26
601166 兴业银行 11.360 183.242 2.46 -1.18
601318 中国平安 2.390 182.261 2.44 新进
600271 航天信息 11.295 178.125 2.39 -1.24
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 13.418 271.052 3.50 -1.09
600570 恒生电子 2.380 256.272 3.31 -0.39
600588 用友网络 5.803 255.890 3.30 -1.21
002410 广联达 3.377 235.356 3.04 新进
002065 东华软件 18.030 225.736 2.91 新进
002439 启明星辰 5.300 222.971 2.88 新进
000977 浪潮信息 5.310 208.046 2.68 新进
600271 航天信息 12.535 203.572 2.63 2.80
002024 苏宁易购 22.910 200.921 2.59 2.23
601166 兴业银行 12.540 197.886 2.55 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600588 用友网络 7.017 283.920 3.96 新进
002385 大北农 32.796 283.685 3.96 新进
600570 恒生电子 2.770 243.518 3.40 -0.25
300059 东方财富 14.507 232.837 3.25 -1.30
300033 同花顺 2.110 229.103 3.20 -0.19
601555 东吴证券 28.758 227.761 3.18 4.66
600109 国金证券 22.296 204.005 2.85 新进
600177 雅戈尔 30.025 191.262 2.67 -2.70
002024 苏宁易购 20.680 186.740 2.61 新进
600271 航天信息 9.735 185.845 2.59 -0.88
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300033 同花顺 2.300 250.909 3.03 -0.44
300059 东方财富 15.807 249.276 3.01 -2.22
600271 航天信息 10.615 245.954 2.97 新进
601555 东吴证券 24.102 240.780 2.90 新进
000001 平安银行 14.571 239.696 2.89 -4.89
300136 信维通信 5.235 237.560 2.87 -4.10
601166 兴业银行 11.870 235.032 2.84 新进
600570 恒生电子 3.020 234.776 2.83 -0.66
601318 中国平安 2.680 229.033 2.76 -0.09
600177 雅戈尔 32.725 228.096 2.75 -2.38
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2020-10-28◇
2020三季 2020中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1141.3152 15.30 1218.2985 15.71
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 303.5749 4.07 366.3680 4.73
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3216.3639 43.11 3814.9585 49.21
术服务业
J 金融业 2091.2163 28.03 1698.7833 21.91
K 房地产业 43.1118 0.58 19.3293 0.25
L 租赁和商务服务业 171.6537 2.30 196.3162 2.53
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6967.2360 93.39 7314.0541 94.34
2020一季 2019末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1349.8038 18.83 1572.5608 18.97
D 电力、热力、燃气及水生 117.9750 1.65 139.6397 1.68
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 186.7404 2.61 227.8794 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2792.4245 38.96 3173.9771 38.29
术服务业
J 金融业 1970.0131 27.49 2399.7784 28.95
K 房地产业 32.8774 0.46 46.1553 0.56
L 租赁和商务服务业 240.2651 3.35 304.0882 3.67
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6690.0996 93.35 7864.0791 94.87
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2020-10-28◇
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2020年三季度，国内疫情基本得到控制，经济继续保持修复性增长，企业盈利底
部回升。九月制造业PMI连续七个月站上荣枯线。受益于宏观刺激政策发力，国内工
业生产增速与结构持续改善，需求端的恢复力度也有所强化。随着国内疫情防控形势
趋于稳定，三季度服务业复苏势头持续向好，居民消费需求加快释放，住宿、餐饮以
及文化体育娱乐等行业活跃度有所提高。在此经济背景下，三季度A股市场在七月冲
击年内高点后，进入高波动区间，市场短期震荡整固，整体波动率维持高位。作为跟
踪基准指数的指数基金，三季度基金总体呈现先上行后震荡的态势。
●市场展望和投资策略:
展望2020年四季度，海外疫情和美国大选等外部风险因素可能对短期市场产生一
定冲击。但国内经济或将继续保持修复性增长，其中消费和出口上行趋势相对明显。
未来我国财政和货币政策仍将大概率保持稳健，十四五规划的落地或将成为四季度政
策层面的重要影响因素。从中长期来看，A股盈利能力与成长性将持续修复，“内循
环”战略与创业板注册制的实施进一步支持创新型企业的发展。总体而言，随着企业
盈利修复，从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2020年上半年，新冠疫情对全球经济和资本市场均产生较大冲击。三月以来国内
疫情得到有效控制，各行各业陆续复工复产，经济指标持续好转。我国经济正处于恢
复阶段，货币环境仍然较为宽松，整体经济恢复速度较为温和。受益于宏观刺激政策
发力，工业生产增速与结构继续改善，但需求不足对工业生产形成一定制约，同时制
造业投资增长疲弱，基建地产投资相对强势，消费动力仍显不足。一季度受疫情黑天
鹅冲击，资本市场整体波动较2019年底明显加大，但伴随国内疫情及经济形势逐步好
转，二季度A股市场风险偏好稳步回升，市场点位震荡上行。作为跟踪基准指数的指
数基金，上半年基金总体呈现先宽幅震荡后震荡上行的走势。
●市场展望和投资策略:
展望2020年下半年，随着国内疫情防控向好形势持续巩固，企业复工复产深入推
进，国内经济继续保持修复性增长。预计未来我国货币政策边际放松的力度减弱，财
政政策或将成为经济刺激的主要着力点。国内资本市场各项金融改革政策有序推进，
创业板注册制细则落地，科创板50指数正式发布，同时上证综指编制规则迎来较大调
整。这一系列措施有望提振市场信心与情绪，吸引增量资金入场。总体而言，从中长
期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2020年二季度，国内新冠疫情得到有效控制，各行各业已在五月份逐步复工复产
，经济指标持续好转。二季度我国经济处于恢复阶段，货币环境仍然较为宽松，整体
经济恢复速度较为温和。受益于宏观刺激政策发力，工业生产增速与结构继续改善，
但需求不足对工业生产形成一定制约，同时制造业投资增长疲弱，基建地产投资相对
强势，消费动力仍显不足。在此经济背景下，二季度A股市场风险偏好稳步回升，市
场点位震荡上行。作为跟踪基准指数的指数基金，二季度基金总体呈现震荡上行的走
势。
●市场展望和投资策略:
展望2020年三季度，随着国内疫情防控向好形势持续巩固，企业复工复产深入推
进，国内经济继续保持修复性增长。未来我国财政和货币政策仍将大概率保持积极，
货币政策边际放松的力度减弱，财政政策或将成为经济刺激的主要着力点。国内资本
市场各项金融改革政策有序推进，创业板注册制细则落地，科创板50指数即将发布，
同时上证综指编制规则迎来较大调整。这一系列措施有望提振市场信心与情绪，吸引
增量资金入场。总体而言，从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
郑元胜 8.00 14.03 新进
李丛 4.47 7.84 未变化
胡清华 4.03 7.06 新进
严能 2.41 4.23 0.69
黄跃杰 2.36 4.14 未变化
项曙光 2.29 4.02 未变化
余强春 2.06 3.61 新进
刘晓宏 1.10 1.93 未变化
郭清丽 0.94 1.65 新进
李林红 0.86 1.50 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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李文福 7.54 13.56 新进
李丛 4.47 8.05 未变化
黄跃杰 2.36 4.25 未变化
项曙光 2.29 4.13 -0.02
严能 1.72 3.09 0.51
吴珉 1.39 2.49 -0.37
姚念振 1.29 2.32 未变化
赵春玲 1.10 1.98 未变化
刘晓宏 1.10 1.98 未变化
翁君仪 0.91 1.63 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-06-30 304 1875.73 0.01 0.02% 57.01 99.98%
2019-12-31 322 1725.75 0.01 0.02% 55.56 99.98%
2019-06-30 338 1643.96 0.01 0.02% 55.55 99.98%
2018-12-31 365 1528.31 0.01 0.02% 55.77 99.98%
2018-06-30 393 5165.28 0.05 0.02% 202.95 99.98%
2017-12-31 414 5655.74 0.07 0.03% 234.08 99.97%
2017-06-30 478 8283.28 0.27 0.07% 395.68 99.93%
2016-12-31 568 8985.73 39.81 7.80% 470.58 92.20%
2016-06-30 701 10333.80 41.63 5.75% 682.77 94.25%
2015-12-31 1108 30408.13 57.75 1.71% 3311.47 98.29%
2015-07-01 786 75064.48 407.51 6.91% 5492.56 93.09%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2019-04-09 - 20.42 2019-04-08 2019-04-04
2018-10-19 - 2.80 2018-10-18 2018-10-17
2016-02-02 - 2.62 2016-02-01 2016-01-29
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-09-30 57.022 1.962 58.984
2020-06-30 56.977 0.046 57.022
2020-03-31 55.569 1.407 56.977
2019-12-31 55.566 0.003 55.569
2019-09-30 55.566 - 55.566
2019-06-30 56.982 -1.416 55.566
2019-03-31 55.783 1.199 56.982
2018-12-31 203.641 -147.857 55.783
2018-09-30 202.996 0.645 203.641
2018-06-30 206.041 -3.045 202.996
2018-03-31 234.148 -28.107 206.041
2017-12-31 258.516 -24.368 234.148
2017-09-30 395.941 -137.425 258.516
2017-06-30 477.788 -81.847 395.941
2017-03-31 510.389 -32.601 477.788
2016-12-31 630.456 -120.066 510.389
2016-09-30 724.399 -93.944 630.456
2016-06-30 1154.710 -430.310 724.399
2016-03-31 3369.220 -2214.511 1154.710
2015-12-31 798.376 2570.845 3369.220
2015-09-30 5900.068 -5101.692 798.376
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2020-11-26◇
●2020-11-26 交银金融分级：清算报告提示
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金自2020年11月6日起进入清算
期。清算报告全文于2020年11月26日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会
基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可
拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)咨询。
●2020-11-26 交银金融分级：基金清算报告
一、重要提示
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金由交银施罗德基金管理有限公
司担任基金管理人,由中国建设银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2015年
5月20日中国证券监督管理委员会《关于准予交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】941号)进行募集,基金合同于2015年6月2
6日生效。
根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》“第二十四
部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中,发生下列情形之一的,本基金应当
终止:基金份额持有人大会决定终止等。根据2020年10月29日《关于交银施罗德中证
互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,基金份
额持有人大会于2020年10月28日表决通过了《关于终止交银施罗德中证互联网金融指
数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该
日起生效。基金管理人已于2020年11月3日就本基金基金合同终止及进行基金财产清
算的事宜进行了公告和提示性公告,详见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银互
联网金融A份额与交银互联网金融B份额终止上市的提示性公告》。
本基金自2020年11月6日起进入清算期,由基金管理人交银施罗德基金管理有限公
司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告
出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称:互联网金融
基金交易代码:164907(前端)150317(A类)150318(B类)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015年6月26日
基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
最后运作日:2020年11月5日
单位:人民币元
资产最后运作日 负债和所有者权益最后运作日
2020/11/5 2020/11/5
资产: 负债:
银行存款 7,835,506.44 短期借款 -
结算备付金 56,526.96 交易性金融负债 -
存出保证金 9,161.92 衍生金融负债 -
交易性金融资产 61,571,657.05 卖出回购金融资产款 -
其中:股票投资 61,571,657.05 应付证券清算款 -
债券投资 - 应付赎回款 5,217,335.78
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 11,709.12
基金投资 - 应付托管费 2,576.01
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 17,073.29
应收证券清算款 3,957,721.77 应付税费 -
应收利息 14,820.89 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 172,692.63
其他资产 4,181.70 负债合计 5,421,386.83
所有者权益:
实收基金 100,610,333.47
未分配利润 -32,582,143.57
所有者权益合计 68,028,189.90
资产合计:73,449,576.73 负债与持有人权益总计:73,449,576.73
●2020-11-04 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期,交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年11月2日,交银互联网金融B份额在
二级市场的收盘价为1.469元,相对于当日0.800元的基金份额参考净值,溢价幅度达到
83.63%。截止2020年11月3日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.464元,
明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年11月4日开市起至当日10:30
停牌,自2020年11月4日10:30复牌。
为此基金管理人声明如下:
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入E金融B,可能遭受重大损失
,请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B
份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基
金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参
考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的
风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
●2020-11-03 交银金融分级B：11月6日起终止上市
交根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《交银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
中证互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有
关规定，交银施罗德基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止交银施罗德中证
互联网金融指数分级证券投资基金(基金代码：164907)之交银互联网金融A份额、交
银互联网金融B份额的上市交易业务，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深
证上[2020]997号)同意。现将本基金之交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额
终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
(一)交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融A份额
场内简称：E金融A
交易代码：150317
(二)交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额
场内简称：E金融B
交易代码：150318
(三)终止上市日：2020年11月6日
(四)终止上市的权益登记日：2020年11月5日，即在2020年11月5日下午深圳证券
交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之交银互联
网金融A份额、交银互联网金融B份额全体基金份额持有人享有本基金交银互联网金融
A份额、交银互联网金融B份额终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方
式召开，会议审议通过了《关于终止交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基
金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议于2020年10月28日表决通过
，本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2020年10月29日发布了《交银施罗德基
金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会表
决结果暨决议生效的公告》。
三、基金终止上市后续事项说明
本基金交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额将于2020年11月6日终止上
市，本基金于同一日终止办理申购、赎回、配对转换和转托管等业务，并进入清算程
序。本基金自2020年11月6日起(含2020年11月6日)，停止收取基金管理费、基金托管
费和标的指数许可使用费。
四、其他
投资者可通过本基金管理人网站(www.fund001.com)查阅相关公告，如有任何疑
问，可致电本基金管理人客户服务电话400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000
咨询。
●2020-11-03 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期,交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年10月30日,交银互联网金融B份额
在二级市场的收盘价为1.349元,相对于当日0.815元的基金份额参考净值,溢价幅度达
到65.52%。截止2020年11月2日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.469元
,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年11月3日开市起至当日10:30
停牌,自2020年11月3日10:30复牌。
为此基金管理人声明如下:
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入E金融B,可能遭受重大损失
,请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B
份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基
金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参
考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的
风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
四、截至2020年11月2日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
五、本基金已于2020年10月28日召开基金份额持有人大会,表决通过了《关于终
止交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,敬
请投资者留意基金管理人发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证
互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
●2020-11-02 交银金融分级B：交易价格波动提示及停牌1小时
近期,交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年10月29日,交银互联网金融B份额
在二级市场的收盘价为1.498元,相对于当日0.867元的基金份额参考净值,溢价幅度达
到72.78%。截止2020年10月30日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.349
元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年11月2日开市起至当日10:30
停牌,自2020年11月2日10:30复牌。
为此基金管理人声明如下:
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入E金融B,可能遭受重大损失
,请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B
份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基
金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参
考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的
风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
四、截至2020年10月30日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
五、本基金已于2020年10月28日召开基金份额持有人大会,表决通过了《关于终
止交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,敬
请投资者留意基金管理人发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证
互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
●2020-10-30 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期，交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称：E金融B，基金代码：150318)二级市
场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年10月28日，交银互联网金融
B份额在二级市场的收盘价为1.492元，相对于当日0.869元的基金份额参考净值，溢
价幅度达到71.69%。截止2020年10月29日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘
价为1.498元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损
失。
为了保护基金份额持有人的利益，E金融B将于2020年10月30日开市起至当日10：
30停牌，自2020年10月30日10：30复牌。
为此基金管理人声明如下：
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本
基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入E金融B，可能遭受重大损
失，请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额，由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计，交银互联网金
融B份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称：交银互联网金融
，基金代码：164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称：E金融A，基金代码：1
50317)参考净值的变动幅度，即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额
，其承担的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担
不同程度的投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额，除了有基金份额参考净值波动
的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人
面临损失。
四、投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站(www.fund001.com)或
相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和
《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》，或者拨打本公司
客户服务电话400-700-5000(免长途话费)，021-61055000咨询有关详情。
●2020-10-29 交银金融分级：基金持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,
现将交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(本基金的基金份额包括交银
互联网金融份额,基金代码:164907,简称“交银互联网金融”;交银互联网金融A份额,
基金代码:150317,场内简称“E金融A”;交银互联网金融B份额,基金代码:150318,场
内简称“E金融B”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票起止时间自2020年1
0月16日起至2020年10月27日17:00止(以通讯表决票的寄达地点收到表决票时间或网
络/移动网络投票系统记录时间为准)。2020年10月28日,在本基金的基金托管人中国
建设银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人对本次基金份额持有人大会表
决进行了计票,上海市东方公证处公证员林奇、公证人员高欣对计票过程及结果进行
了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。
本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人(或其代理人)可
参加本次基金份额持有人大会并参与表决。经统计:
1、参加本次基金份额持有人大会投票的交银互联网金融份额持有人(或其代理人
)所代表的基金份额共计107,163,247.79份,占权益登记日该类基金总份额191,049,11
4.01份的56.09%;
2、参加本次基金份额持有人大会投票的交银互联网金融A份额持有人(或其代理
人)所代表的基金份额共计1,932,064.00份,占权益登记日该类基金总份额2,820,604.
00份的68.50%;
3、参加本次基金份额持有人大会投票的交银互联网金融B份额持有人(或其代理
人)所代表的基金份额共计1,932,064.00份,占权益登记日该类基金总份额2,820,604.
00份的68.50%;
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的
基金份额占权益登记日各类基金总份额的二分之一以上(含二分之一),满足法定会议
召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《基金合同》的有关规定。
本次会议审议了《交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德
中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于终
止交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并
由参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行
表决,表决结果为:
1、交银互联网金融份额有效表决票所代表的基金份额总数为107,163,247.79份,
其中,同意票所代表的基金份额数为107,163,247.79份,反对票所代表的基金份额数为
0份,弃权票所代表的基金份额数为0份;
2、交银互联网金融A份额有效表决票所代表的基金份额总数为1,932,064.00份,
其中,同意票所代表的基金份额数为1,932,064.00份,反对票所代表的基金份额数为0
份,弃权票所代表的基金份额数为0份;
3、交银互联网金融B份额有效表决票所代表的基金份额总数为1,932,064.00份,
其中,同意票所代表的基金份额数为1,932,064.00份,反对票所代表的基金份额数为0
份,弃权票所代表的基金份额数为0份。
同意本次会议议案的各类基金份额占参加本次基金份额持有人大会的该类别基金
份额持有人基金份额总数的三分之二以上(含三分之二),符合《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定
,本次会议议案获得通过。
本次基金份额持有人大会会议费用如下表:
项目 金额(单位:元)
律师费 40,000
公证费 15,000
合计 55,000
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年10月28日表决通过
了《关于终止交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同有关事项的
议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效,基金管理人将于表决通过之日起
5日内报中国证监会备案。
三、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会决议生效的后
续安排
交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额自2020年10月28日开市起停牌,并
将于基金份额持有人大会决议生效公告日(2020年10月29日)10:30起复牌。
为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自基金份额持有人大会决议生效
公告日(2020年10月29日)起暂停交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金母
份额“交银互联网金融”(基金代码:164907)的场内分拆和转托管业务。
根据《关于终止交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同有关
事项的议案》的相关规定,本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将依据深
圳证券交易所的业务规定履行本基金的退市程序,申请本基金交银互联网金融A份额和
交银互联网金融B份额终止上市交易。自终止上市日起,本基金即进入清算程序,基金
管理人不再接受持有人提出的申购、赎回、配对转换、转托管等申请。本基金进入清
算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、基金上市费和指数使用许可费等。
基金管理人将按照《基金合同》的有关规定,组织成立基金财产清算小组履行基
金财产清算程序,并及时予以公告。
●2020-10-28 交银金融分级B：2020年三季度基金份额利润0.0474元,净值增长率4.5
600%
交银金融分级B(150318)2020年三季度基金已实现收益50,213.61元,利润3,890,8
81.59元,对应加权平均基金份额利润0.0474元,期末基金资产净值74,607,517.32元,
期末基金份额净值0.9410元,份额净值增长率4.5600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度，国内疫情基本得到控制，经济继续保持修复性增长，企业盈利底
部回升。九月制造业PMI连续七个月站上荣枯线。受益于宏观刺激政策发力，国内工
业生产增速与结构持续改善，需求端的恢复力度也有所强化。随着国内疫情防控形势
趋于稳定，三季度服务业复苏势头持续向好，居民消费需求加快释放，住宿、餐饮以
及文化体育娱乐等行业活跃度有所提高。在此经济背景下，三季度A股市场在七月冲
击年内高点后，进入高波动区间，市场短期震荡整固，整体波动率维持高位。作为跟
踪基准指数的指数基金，三季度基金总体呈现先上行后震荡的态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年四季度，海外疫情和美国大选等外部风险因素可能对短期市场产生一
定冲击。但国内经济或将继续保持修复性增长，其中消费和出口上行趋势相对明显。
未来我国财政和货币政策仍将大概率保持稳健，十四五规划的落地或将成为四季度政
策层面的重要影响因素。从中长期来看，A股盈利能力与成长性将持续修复，“内循
环”战略与创业板注册制的实施进一步支持创新型企业的发展。总体而言，随着企业
盈利修复，从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。
●2020-10-28 交银金融分级：10月28日起停牌的提示
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金
的基金份额包括交银互联网金融份额,基金代码:164907,简称“交银互联网金融”;交
银互联网金融A份额,基金代码:150317,场内简称“E金融A”;交银互联网金融B份额,
基金代码:150318,场内简称“E金融B”)自2020年10月16日起至2020年10月27日17:00
止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止交银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,具体安排详见2020年9月25日在交
银施罗德基金管理有限公司网站(www.fund001.com)发布的《关于以通讯方式召开交
银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金交银互联网金融A份额和交银互
联网金融B份额将自本次基金份额持有人大会计票之日(即2020年10月28日)开市起开
始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30起复牌。
风险提示:
1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中
国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底前
完成本基金的规范整改,取消分级运作机制,将交银互联网金融A份额与交银互联网金
融B份额按照基金份额参考净值折算为交银互联网金融场内份额。届时,基金管理人将
相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合
理安排投资计划。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.fund001.co
m)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-700-5000(免长
途话费),(021)61055000咨询。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。
●2020-10-28 交银施罗德基金：三季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2020年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
25 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
26 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
27 交银施罗德货币市场证券投资基金
28 交银施罗德增利债券证券投资基金
29 交银施罗德双利债券证券投资基金
30 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 交银施罗德精选混合型证券投资基金
32 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
33 交银施罗德成长混合型证券投资基金
34 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
35 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
36 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
37 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
38 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
39 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
40 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
41 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
42 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
43 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
44 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
45 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
46 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
47 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
48 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
49 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
50 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
51 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
52 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
53 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
54 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
55 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
57 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
60 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
61 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
62 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
63 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
64 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
65 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
70 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
71 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
72 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
73 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
74 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
76 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
77 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
78 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
79 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
81 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
82 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
83 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
84 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(原交银施罗德理财21天债券
型证券投资基金转型)
85 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(原交银施罗德理财60天债券型证券
投资基金转型)
86 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
87 交银施罗德启明混合型证券投资基金
88 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
89 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
90 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
上述基金2020年第三季度报告全文于2020年10月28日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2020-10-27 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期,交银施罗德基金旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之
交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交易价格较基金
份额参考净值的溢价幅度较高,2020年10月23日,交银互联网金融B份额在二级市场的
收盘价为1.369元,相对于当日0.912元的基金份额参考净值,溢价幅度达到50.11%。
截止2020年10月26日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.380元,明显
高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年10月27日开市起至当日10:30
停牌,自2020年10月27日10:30复牌。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
●2020-10-26 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期,交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年10月22日,交银互联网金融B份额
在二级市场的收盘价为1.379元,相对于当日0.942元的基金份额参考净值,溢价幅度达
到46.39%。截止2020年10月23日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.369
元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年10月26日开市起至当日10:30
停牌,自2020年10月26日10:30复牌。
为此基金管理人声明如下:
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入E金融B,可能遭受重大损失
,请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B
份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基
金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参
考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的
风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
四、截至2020年10月23日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
●2020-10-23 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期,交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年10月21日,交银互联网金融B份额
在二级市场的收盘价为1.317元,相对于当日0.940元的基金份额参考净值,溢价幅度达
到40.11%。截止2020年10月22日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.379
元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年10月23日开市起至当日10:30
停牌,自2020年10月23日10:30复牌。
为此基金管理人声明如下:
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入E金融B,可能遭受重大损失
,请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B
份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基
金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参
考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的
风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
四、截至2020年10月22日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
●2020-10-21 交银金融分级B：交易价格波动提示，停牌1小时
近期,交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证
券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年10月19日,交银互联网金融B份额
在二级市场的收盘价为1.292元,相对于当日0.945元的基金份额参考净值,溢价幅度达
到36.72%。截止2020年10月20日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.253
元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E金融B将于2020年10月21日开市起至当日10:30
停牌,自2020年10月21日10:30复牌。
为此基金管理人声明如下:
一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本
基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入E金融B,可能遭受重大损失
,请理性投资。
二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B
份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基
金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参
考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的
风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。
三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
四、截至2020年10月20日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
五、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
六、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作
正常无其他应披露而未披露的重大信息,并已发布召开持有人大会的相关公告。基金
管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销
售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银
施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者拨打本公司客户服
务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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本期净收益（万元） -865.53 -677.93 -461.44 -1861.96
每份净收益（元） 5.35 46.08 39.96 -45.66
可供分配收益（万元） -5769.00 -5474.24 -6113.73 -8922.71
每份可供分配收益（元） -0.67 -0.58 -0.59 -1.21
期末资产净值（亿元） 0.78 0.83 0.87 0.75
期末份额净值（元） 0.90 0.89 0.85 1.01
加权平均净值收益率（%） 3.93 29.44 24.72 -26.93
每份净值增长率（%） 3.99 34.16 28.85 -25.27
每份累计净值增长率（%） -36.21 -38.66 -41.09 -34.59
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 380.54 2714.37 2301.11 -2387.09
股票差价收入 -847.10 -617.50 -450.14 -1812.30
债券差价收入 8.78 5.80 6.09 -
债券利息收入 - 1.16 0.82 -
存款利息收入 1.74 3.45 1.68 4.49
股息收入 46.56 81.37 59.63 104.11
─────────────────────────────────────
二、费用合计 75.65 153.74 80.97 159.91
基金管理费 38.58 86.80 44.31 94.56
基金托管费 8.48 19.09 9.74 20.80
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 304.88 2560.62 2220.14 -2547.00
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
银行存款 472.38 457.58 447.86 485.33
清算备付金 - - - -
交易保证金 0.25 0.20 0.56 0.05
股票投资市值 7314.05 7864.07 8247.70 7047.66
债券投资市值 - - 70.04 -
应收利息 0.09 0.10 1.85 0.13
应收申购款 3.16 0.22 0.10 0.51
资产总计 7789.95 8322.20 8768.13 7533.70
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 6.11 6.91 7.01 6.71
应付基金托管费 1.34 1.52 1.54 1.47
应付赎回款 10.75 4.63 2.28 2.39
负债总计 37.10 32.55 29.63 27.73
─────────────────────────────────────
实收基金 12165.30 13530.42 14852.23 16428.68
持有人权益合计 7752.85 8289.65 8738.50 7505.97
负债及权益合计 7789.95 8322.20 8768.13 7533.70
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-29◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300059 东方财富 134184 2710516.80 3.50
600570 恒生电子 23795 2562721.50 3.31
600588 用友网络 58025 2558902.50 3.30
002410 广联达 33767 2353559.90 3.04
002065 东华软件 180300 2257356.00 2.91
002439 启明星辰 53000 2229710.00 2.88
000977 浪潮信息 53100 2080458.00 2.68
600271 航天信息 125352 2035716.48 2.63
002024 苏宁易购 229100 2009207.00 2.59
601166 兴业银行 125403 1978859.34 2.55
000001 平安银行 149312 1911193.60 2.47
002195 二三四五 642171 1804500.51 2.33
601318 中国平安 25000 1785000.00 2.30
002152 广电运通 135100 1748194.00 2.25
300033 同花顺 12196 1623043.68 2.09
600109 国金证券 137056 1563808.96 2.02
601555 东吴证券 175877 1435156.32 1.85
002268 卫士通 65800 1404172.00 1.81
002153 石基信息 35934 1402504.02 1.81
300226 上海钢联 17121 1345710.60 1.74
000997 新大陆 82598 1319916.04 1.70
002368 太极股份 27800 1214582.00 1.57
300369 绿盟科技 50800 1183132.00 1.53
300674 宇信科技 26900 1160735.00 1.50
300348 长亮科技 56700 1077300.00 1.39
002797 第一创业 138880 961049.60 1.24
300352 北信源 130100 917205.00 1.18
601998 中信银行 173565 893859.75 1.15
002183 怡亚通 166692 893469.12 1.15
002506 协鑫集成 342000 892620.00 1.15
000851 高鸿股份 101800 841886.00 1.09
000555 神州信息 54400 836672.00 1.08
002251 步步高 58125 812587.50 1.05
002010 传化智联 146200 795328.00 1.03
300170 汉得信息 79299 762856.38 0.98
300339 润和软件 71498 741434.26 0.96
600909 华安证券 102598 700744.34 0.90
300663 科蓝软件 23600 653956.00 0.84
300085 银之杰 39651 635209.02 0.82
002670 国盛金控 65799 602060.85 0.78
000627 天茂集团 111910 583051.10 0.75
002647 仁东控股 15833 561754.84 0.72
300377 赢时胜 58249 544045.66 0.70
002530 金财互联 43700 534888.00 0.69
300287 飞利信 128800 534520.00 0.69
002104 恒宝股份 62542 532232.42 0.69
300468 四方精创 22256 527467.20 0.68
300465 高伟达 35100 487188.00 0.63
002197 证通电子 47000 486450.00 0.63
300248 新开普 37745 466528.20 0.60
601519 56300 453778.00 0.59
300130 新国都 32919 452636.25 0.58
002668 奥马电器 97288 442660.40 0.57
600577 精达股份 150900 419502.00 0.54
300386 飞天诚信 23401 400625.12 0.52
300202 聚龙股份 37000 397750.00 0.51
300494 盛天网络 15600 372060.00 0.48
000987 越秀金控 31200 363792.00 0.47
002017 东信和平 30100 358792.00 0.46
600571 信雅达 39400 358146.00 0.46
601375 中原证券 75698 355780.60 0.46
300368 汇金股份 35801 345479.65 0.45
002154 报喜鸟 109300 338830.00 0.44
603383 顶点软件 7540 336208.60 0.43
000948 南天信息 25700 333843.00 0.43
300773 拉卡拉 9300 323361.00 0.42
300300 汉鼎宇佑 53261 322229.05 0.42
000712 锦龙股份 25399 317487.50 0.41
300333 兆日科技 35500 314885.00 0.41
300541 先进数通 17400 309894.00 0.40
300205 天喻信息 28949 301069.60 0.39
300551 古鳌科技 15900 300987.00 0.39
002095 生意宝 14223 287304.60 0.37
002177 御银股份 68300 286860.00 0.37
300061 旗天科技 45500 274365.00 0.35
600318 新力金融 20700 263718.00 0.34
002315 焦点科技 17121 245515.14 0.32
002453 华软科技 51300 244701.00 0.32
300290 荣科科技 38700 243036.00 0.31
002622 融钰集团 75400 229970.00 0.30
300546 雄帝科技 9000 215370.00 0.28
603106 恒银科技 22466 209607.78 0.27
002285 世联行 69281 193293.99 0.25
300330 华虹计通 15100 159456.00 0.21
300399 京天利 8900 156195.00 0.20
300380 安硕信息 7700 148533.00 0.19
300656 民德电子 4900 107800.00 0.14
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000977 浪潮信息 2071766.00 2.50
002065 东华软件 2056768.00 2.48
002439 启明星辰 2011494.00 2.43
002410 广联达 2005661.05 2.42
002152 广电运通 1591610.83 1.92
002368 太极股份 1108641.00 1.34
300369 绿盟科技 1091725.00 1.32
300348 长亮科技 961117.00 1.16
300352 北信源 920267.00 1.11
300674 宇信科技 888858.00 1.07
002506 协鑫集成 886352.00 1.07
002010 传化智联 823825.00 0.99
000555 神州信息 798273.16 0.96
000851 高鸿股份 758173.00 0.91
002251 步步高 698383.75 0.84
002647 仁东控股 540268.31 0.65
600271 航天信息 481962.00 0.58
300468 四方精创 479057.00 0.58
601555 东吴证券 458020.80 0.55
600577 精达股份 425380.00 0.51
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002385 大北农 2812876.64 3.39
300136 信维通信 2462671.82 2.97
600177 雅戈尔 2019745.78 2.44
600415 小商品城 2007317.00 2.42
600446 金证股份 1587369.08 1.91
600588 用友网络 1470978.00 1.77
600570 恒生电子 1364285.00 1.65
300033 同花顺 1303545.44 1.57
000690 宝新能源 1190138.24 1.44
600109 国金证券 1090244.00 1.32
601555 东吴证券 1038767.00 1.25
300324 旋极信息 1008617.55 1.22
300038 数知科技 889519.60 1.07
300059 东方财富 867500.60 1.05
300322 硕贝德 764635.76 0.92
601998 中信银行 690664.81 0.83
300229 拓尔思 598641.50 0.72
002512 达华智能 578937.00 0.70
600909 华安证券 562245.00 0.68
002657 中科金财 548154.27 0.66
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司 2 11383.05 38.56
东方证券股份有限公司 1 5349.91 18.12
长江证券股份有限公司 2 3990.76 13.52
中国国际金融股份有限公司 1 3294.60 11.16
安信证券股份有限公司 2 1349.46 4.57
海通证券股份有限公司 2 1201.05 4.07
申万宏源证券有限公司 2 1033.86 3.50
东兴证券股份有限公司 1 774.53 2.62
方正证券股份有限公司 1 509.21 1.72
东吴证券股份有限公司 1 323.38 1.10
信达证券股份有限公司 1 310.58 1.05
西藏东方财富证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 2 - -
中银国际证券股份有限公司 1 - -
广发证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
德邦证券股份有限公司 1 - -
华安证券股份有限公司 1 - -
华泰证券股份有限公司 2 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
中国银河证券股份有限公司 1 - -
中国中投证券有限责任公司 1 - -
中泰证券股份有限公司 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公 12222456.94 38.56 - -
司
东方证券股份有限公司 5744533.00 18.12 - -
长江证券股份有限公司 4285158.80 13.52 - -
中国国际金融股份有限公 3537508.68 11.16 - -
司
安信证券股份有限公司 1448977.00 4.57 - -
海通证券股份有限公司 1289644.00 4.07 - -
申万宏源证券有限公司 1110057.00 3.50 - -
东兴证券股份有限公司 831729.00 2.62 - -
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东吴证券股份有限公司 347228.00 1.10 - -
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