◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
基金简称 : 信诚中证基建工程指数分级B
代码 : 150314
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-07-06
基金成立日 : 2015-08-06
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788,400-666-0066
传真 : 021-50120888,021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚基建A份额具
有预期风险、预期收益较低的特征;信诚基建B份额具有预期风险、
预期收益较高的特征。
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束
,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投
资工具。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程
指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款
、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金
的投资范围会做相应调整。
投资策略 : 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合:
1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取
一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关
系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与
被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合
中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外
,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做
好培训和准备工作。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2017-04-01◇
基金公布季报
16二季度 16一季度 15四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 8.8703 8.4129 -15.0318
期末资产净值(亿元) 0.3155 0.3500 0.4110
期末份额净值(元) 0.9840 1.0670 0.9880
股票市值(亿元) 0.2986 0.3187 -
股票比例(%) 93.18 89.82 -
合计市值(亿元) 0.3205 0.3548 0.4140
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束
,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投
资工具。
业绩比较基准: 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚基建A份额具
有预期风险、预期收益较低的特征;信诚基建B份额具有预期风险、
预期收益较高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2016-07-26 近三个月 3.25% 3.88% -0.63%
2016-06-30 近三个月 -7.78% -8.29% 0.51%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 16第三季度 16第二季度 16第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3206.0450 27.0055 184.5136
本期总申购 130.5598 - -
本期总赎回 2300.4478 - -
本期净申购 -2169.8880 - -
拆分增加份额 - -24.5041 -157.5081
期末总份额 1036.1570 2.5014 27.0055
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2016-07-26
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601668 中国建筑 16.480 91.629 8.70 -40.47
601390 中国中铁 11.280 78.170 7.42 -27.71
601186 中国铁建 6.969 62.723 5.96 -17.10
601669 中国电建 8.330 48.814 4.64 -20.45
601618 中国中冶 9.830 37.846 3.59 -24.14
600068 葛洲坝 5.570 36.205 3.44 -13.70
002469 三维工程 2.985 33.462 3.18 新进
601800 中国交建 3.080 33.326 3.16 -7.57
002081 金螳螂 3.200 33.152 3.15 -7.86
600545 新疆城建 4.020 30.311 2.88 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2016-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601668 中国建筑 56.950 302.974 9.60 -7.14
601390 中国中铁 38.990 271.760 8.61 3.27
601186 中国铁建 24.069 239.729 7.60 -1.44
601669 中国电建 28.780 164.334 5.21 -1.74
601618 中国中冶 33.970 125.349 3.97 -1.99
600068 葛洲坝 19.270 112.151 3.55 -1.17
601800 中国交建 10.650 112.144 3.55 -0.66
002081 金螳螂 11.060 110.821 3.51 4.54
600820 隧道股份 10.960 91.954 2.91 -0.67
300055 万邦达 4.220 76.846 2.44 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2016-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601668 中国建筑 64.090 365.313 10.44 新进
601390 中国中铁 35.720 287.546 8.22 新进
601186 中国铁建 25.509 285.958 8.17 新进
601669 中国电建 30.520 197.159 5.63 新进
601618 中国中冶 35.960 151.032 4.32 新进
601800 中国交建 11.310 137.982 3.94 新进
600068 葛洲坝 20.440 123.049 3.52 新进
002081 金螳螂 6.520 111.362 3.18 新进
600820 隧道股份 11.630 95.831 2.74 新进
601117 中国化学 14.600 85.848 2.45 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2016-10-26◇
2016-07-26 2016中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 5.3580 0.51 18.7745 0.59
C 制造业 14.7340 1.40 54.6393 1.73
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 926.0351 87.94 2863.6090 90.75
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 40.1118 3.81 49.0862 1.56
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 986.2389 93.66 2986.1091 94.63
2016一季
行业分类 市值 占净值
(万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20.8316 0.60
C 制造业 54.2880 1.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 3027.6927 86.51
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 65.5409 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 18.7464 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
ZZ 合计 3187.0997 91.06
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2017-03-31◇
类别: 年度报告 截止日期: 2016-07-26
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金(2016/1/1至2016/7/26)
基金份额净值增长率为2.83%,同期业绩比较基准收益率为-20.24%,基金超越业绩比较
基准23.07%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2016年,年初A股市场经历了熔断后的快速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后
开始进入了修复行情,二季度投资者信心逐步恢复,上涨的板块比较分散,从券商,计算
机,军工到白酒,均缺乏一个持续的领涨板块。整体股票市场整体的情况是存量资金博
弈的情况,进入三季度后市场进入均衡市,一方面,资产价格不断升高,从110亿“地王
”,到10年期国债到2.7,股市再次成为估值相对低的资产,外加“国家队”维稳平抑波
动,大幅下跌的动力不足。另一方面,政策以稳为主,缺乏新增资金,做空筹码依然存在
,去年入市亏损资金,IPO加快,要解禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。四季度,在政
府出房地产政策后,A股相对于楼市,大宗商品性价比高,资金回流A股的资产再配置的
逻辑扩散,股市上涨。之后进入12月中央经济会议把政策基调弱化增长目标,强调改革
与防风险,货币政策更加强调不会宽松,市场形成流动性的拐点的预期而回调。
在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每
日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
展望明年,对市场判断为行情整体震荡,核心风险因素从国内转向国外,流动性风
险预期驱动全年走势,所以看好两类股票:第一,看好有抗通胀、有需求增量、符合中
长期需求趋势的板块,例如消费结构升级,二胎、养老进程启动相关的消费、医疗行业
值得关注,大众消费品则需要甄选提价能力显著的标的,特朗普的战略收缩可能为一路
一带松绑,建筑、高铁乃至核电的出口局面都有望打开; 第二,由于绝对收益账户增多
,账户的止损机制催生统计套利的交易机会。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2016-07-26
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,原信诚中证基建工程指数型证券投资基金(2016-7-1至2016-7-26)基
金份额净值增长率为3.25%,同期业绩比较基准收益率为3.88%,基金落后业绩比较基准
0.63%。信诚中证基建工程指数型证券投资基金(2016-7-27至2016-9-30)基金份额净
值增长率为3.25%,同期业绩比较基准收益率为4.62%,基金落后业绩比较基准1.37%。
●行情回顾及运作分析:
市场进入均衡市,一方面,资产价格不断升高,从110亿“地王”,到10年期国债到2
.7,股市再次成为估值相对低的资产,外加“国家队”维稳平抑波动,大幅下跌的动力
不足。另一方面,政策以稳为主,缺乏新增资金,做空筹码依然存在,去年入市亏损资金
,IPO加快,要解禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。目前买卖双方的观点都无法被市
场证伪。所以维持均衡市的观点,以中性仓位,靠持仓结构与策略获得超额收益。结构
上关注的两类策略,一类策略之前一直关注的低估蓝筹策略已被市场认可,所以已经进
入后半段,所以开始降低低估蓝筹策略的配置, 转换相对低估值稳健成长类策略。另
外,针对市场热点轮动快,以反转操作的偏博弈型,远离筹码松动区的交易型策略。未
来有可能打破这个僵局的条件,有可能是利率上行,整体资产价格下降,证伪资产价格
稳定这个配置观点。或者出现政策或产业资本再配置等使股市的资金大幅流入的催化
剂,去证伪缺乏增量资金的配置观点。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2016-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为-23.22
%,基金超越业绩比较基准22.82%。
●行情回顾及运作分析:
上半年,随着转方式、调结构稳步推进,中国经济运行整体平稳。一方面,国内生
产总值同比增长6.7%,较去年同期7%的增速下降0.3个百分点;固定资产投资、居民可
支配收入较去年同比有所回落,1-6月份民间投资增速快速下滑,经济增速有所回落。
另一方面,居民消费稳健增长,居民消费价格基本稳定,对外贸易顺差继续扩大,经济运
行呈现平稳态势。市场逐步形成对经济长期运行“L”型的一致预期。
金融市场上,上半年国内低风险金融产品收益率不断下降,信托计划、银行理财产
品、债券等收益率逐步下行;同时,债券违约等金融市场风险事件频发。收益率下滑和
风险事件频发证实了“资产荒”预期。海外市场,6月份英国退欧公投增加了金融市场
的不确定性,虽然全球市场经过短暂动荡后趋于平稳,但未来风险仍然未知。
A股市场经历了熔断后的快速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后逐步企稳,投资者
信心逐步恢复,沪深300指数从1月份收盘最低点2853点逐步企稳。虽然中间有波折,但
截止到6月30日收盘为3153点。虽然比2015年12月31日收盘的3731点下跌15.5%,但比1
月收盘最低点上涨10.5%。未来“资产荒”的大环境下,随着风险资产的风险被证实、
低风险(或无风险)产品收益率的下降、以及部分题材炒作逐步被证伪,低估值盈利稳
定或低估值盈利稳定增长的股票资产的价值可能被市场逐步认可。
上半年,我们在震荡市场环境及时处理每日申购赎回现金流,有效地管理跟踪误差
;在市场震荡期间,也利用股指期货多头套保应对申赎的现金管理;同时,积极参与网下
新股申购,以提高基金的净值。
●市场展望和投资策略:
市场格局并没有发生变化,核心矛盾依旧是美联储开始收缩使资本回流美国,全球
资本再配置,而中国缺乏吸收流动性的实体资产,流动性在资本市场里创造泡沫,从股
票到房地产到大宗期货等。核心的不确定性,也就是可能造成趋势的依旧来源于两个,
一个是美联储何时开始缩表,另一个来自于国内的经济政策取向。在目前这两个因素
都缓和的条件下,市场有博弈行情的基础,但缺乏增量资金,指数上涨空间有限,所以目
前谨慎,仍然以反转操作为主。结构上关注的两类策略,一类策略之前一直关注的是风
险偏好持续下降,市场结构对低估蓝筹再平衡过程,但市场观点在不断加强,目前已经
进入后半段。另外,另一类策略是偏博弈型,远离筹码松动区的交易型策略。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2016-07-26
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
韩谦元 2.50 99.96 未变化
黄友清 - 0.01 未变化
黄钰林 - - 新进
孔祥苓 - - 新进
吕镒婷 - 0.01 未变化
张嘉沛 - - 新进
程贯西 - - 未变化
冯斌 - - 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2015-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
林彩虹 100.00 54.20 新进
刘福堂 50.00 27.10 新进
林玉群 19.50 10.57 新进
李衡 5.00 2.71 新进
石海辉 5.00 2.71 新进
韩谦元 2.50 1.36 新进
蔡海水 2.50 1.35 新进
程贯西 - - 新进
黄友清 - - 新进
吕镒婷 - - 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2016-08-24 8 3126.75 - - 2.50 100.00%
2016-07-26 8 3126.75 - - 2.50 100.00%
2016-06-30 8 3126.75 - - 2.50 100.00%
2015-12-31 16 115321.00 - - 184.51 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2016-07-28 - 9.87 - 2016-07-26
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2016-07-26 3206.045 130.560 2300.448 - 1036.157
2016-06-30 27.006 - - -24.504 2.501
2016-03-31 184.514 - - -157.508 27.006
2015-12-31 227.115 - - -42.602 184.514
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-06-17◇
●2021-06-17 中信保诚基金:防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重
要提示
中信保诚基金管理有限公司近期发现有不法分子冒用中信保诚基金及其工作人员
的名义,通过微信、移动端浏览器等渠道开展各种形式的理财产品推荐及交易引导、
投资咨询、充值返现等非法活动。为此本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司官方网址为:https:
//www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微信订阅号为:中信保
诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚财富号(微信号:xcfunds_wealth)。
本公司客服热线为:400-666-0066。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司成立于2005年9月,是中信集团和英国保诚合资成立的中外合资基金管
理公司,注册资本2亿元。本公司于2017年12月由“信诚基金管理有限公司”更名为“
中信保诚基金管理有限公司”。本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管
理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。
本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关理财产品推荐及交易引导、投
资咨询和充值返现等服务,亦未开展非法的内部员工领投、充值返彩金活动。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
●2016-08-24 信诚基建分级B:2016年半年度基金份额利润0.0089元,净值增长率-0.
4000%
信诚基建分级B(150314)2016年半年度基金已实现收益172,831.74元,利润308,28
0.87元,对应加权平均基金份额利润0.0089元,期末基金资产净值31,554,276.25元,期
末基金份额净值0.9840元,份额净值增长率-0.4000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
上半年,随着转方式、调结构稳步推进,中国经济运行整体平稳。一方面,国内生
产总值同比增长6.7%,较去年同期7%的增速下降0.3个百分点;固定资产投资、居民可
支配收入较去年同比有所回落,1-6月份民间投资增速快速下滑,经济增速有所回落。
另一方面,居民消费稳健增长,居民消费价格基本稳定,对外贸易顺差继续扩大,经济运
行呈现平稳态势。市场逐步形成对经济长期运行“L”型的一致预期。金融市场上,上
半年国内低风险金融产品收益率不断下降,信托计划、银行理财产品、债券等收益率
逐步下行;同时,债券违约等金融市场风险事件频发。收益率下滑和风险事件频发证实
了“资产荒”预期。海外市场,6月份英国退欧公投增加了金融市场的不确定性,虽然
全球市场经过短暂动荡后趋于平稳,但未来风险仍然未知。A股市场经历了熔断后的快
速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后逐步企稳,投资者信心逐步恢复,沪深300指数从1
月份收盘最低点2853点逐步企稳。虽然中间有波折,但截止到6月30日收盘为3153点。
虽然比2015年12月31日收盘的3731点下跌15.5%,但比1月收盘最低点上涨10.5%。未来
“资产荒”的大环境下,随着风险资产的风险被证实、低风险(或无风险)产品收益率
的下降、以及部分题材炒作逐步被证伪,低估值盈利稳定或低估值盈利稳定增长的股
票资产的价值可能被市场逐步认可。上半年,我们在震荡市场环境及时处理每日申购
赎回现金流,有效地管理跟踪误差;在市场震荡期间,也利用股指期货多头套保应对申
赎的现金管理;同时,积极参与网下新股申购,以提高基金的净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为-23.22
%,基金超越业绩比较基准22.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场格局并没有发生变化,核心矛盾依旧是美联储开始收缩使资本回流美国,全球
资本再配置,而中国缺乏吸收流动性的实体资产,流动性在资本市场里创造泡沫,从股
票到房地产到大宗期货等。核心的不确定性,也就是可能造成趋势的依旧来源于两个,
一个是美联储何时开始缩表,另一个来自于国内的经济政策取向。在目前这两个因素
都缓和的条件下,市场有博弈行情的基础,但缺乏增量资金,指数上涨空间有限,所以目
前谨慎,仍然以反转操作为主。结构上关注的两类策略,一类策略之前一直关注的是风
险偏好持续下降,市场结构对低估蓝筹再平衡过程,但市场观点在不断加强,目前已经
进入后半段。另外,另一类策略是偏博弈型,远离筹码松动区的交易型策略。
●2016-07-28 信诚基建分级:基金份额转换结果
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金根据中国证监会证监许可[2016]1081号
文准予变更注册为信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(基金代码:165525),
并自2016年6月14日起至2016年7月8日17:00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会
,审议并通过了《关于信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型有关事项的议案
》。
根据《信诚基金管理有限公司关于信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容,以及深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司以2016年7月26
日为信诚中证基建工程指数分级证券投资基金分级份额终止运作转换基准日,对信诚
中证基建工程指数分级证券投资基金之基础份额(165525)、信诚中证基建工程指数分
级证券投资基金A份额(150313)、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金B份额(150
314)进行份额的转换。
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金分级份额终止运作转换已于2016年7月2
7日完成。本次转型涉及到基金份额的转换,主要分为以下两个步骤进行,现将转换结
果及变更登记相关事项公告如下:
1、以2016年7月26日信诚基建份额的基金份额净值为基准,信诚基建A份额、信诚
基建B份额按照当日各自相应的基金份额参考净值转换成信诚基建份额的场内份额。
转换前 转换前份额数 转换比例 转换后 转换后份额数
信诚基建A份额 25013 1.012515688 信诚基建份额的场内 25326
信诚基建B份额 25014 0.987484312 信诚基建份额的场内 24700
注:(1)信诚基建A份额(或信诚基建B份额)转换成的信诚基建份额仍登记在场内。
(2)信诚基建A份额(或信诚基建B份额)基金份额持有人持有的转换后信诚基建
份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),整数位后的小数份额的处理方式以登记机
构的处理规则为准,信诚基建A份额、信诚基建B份额转换的最终结果以登记机构的确
认为准。
2、在保持基金资产净值总额和基金份额净值不变的前提下,将信诚基建份额转换
成信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)的基金份额。
信诚基建A份额和信诚基建B份额全部转换为信诚基建份额的场内份额后,本基金
管理人将基于上述转换结果,向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申
请,将信诚基建份额的场内份额变更登记为信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LO
F)的场内份额,将信诚基建份额的场外份额变更登记为信诚中证基建工程指数型证券
投资基金(LOF)的场外份额。
转换前 转换前份额数
转换后 转换后份额数
信诚基建份额的场内份额 3099313
信诚中证基建工程指数(LOF)场内份额 3099313
信诚基建的场外份额 7262255.94
信诚中证基建工程指数(LOF)场外份额 7262255.94
待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后,基金份额持有人可
查询经登记机构确认的转换后的基金份额。转换完成后,基金份额持有人持有的基金
份额数将按照转换规则相应增加或减少。基金份额转换后,由于基金份额数取整计算
产生的误差,基金份额持有人存在着基金资产净值减少的风险。
重要提示:
1、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金已于2016年7月26日开始暂停办理申
购、赎回、定期定额投资、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务,
并自2016年7月26日起终止办理信诚基建份额、信诚基建A份额、信诚基建B份额三类
份额间的配对转换业务。
根据《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金合同》,本基金管理人将
于2016年7月28日起开始办理信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)的申购、赎
回、定期定额投资、转换、转托管等业务业务。敬请投资者认真阅读信诚中证基建工
程指数型证券投资基金(LOF)相关法律文件,妥善作出投资安排。
2、投资者可以通过本基金管理人网站(www.xcfunds.com)或客户服务电话400666
0066咨询有关详情。
●2016-07-22 信诚基金:7月21日起调整持有的新疆城建(600545)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
8号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的
关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行
估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月21日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停
牌股票“新疆城建(证券代码:600545)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-07-19 信诚基建分级B:2016年二季度基金份额利润-0.0835元,净值增长率-7
.7800%
信诚基建分级B(150314)2016年二季度基金已实现收益88,703.04元,利润-2,718,
851.31元,对应加权平均基金份额利润-0.0835元,期末基金资产净值31,554,276.25元
,期末基金份额净值0.9840元,份额净值增长率-7.7800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
过去一个季度,在美国加息预期靴子落地,国内通胀预期下降,经济预期稳定的市
场条件下,股市出现博弈行情,大盘指数变动不大,但各类策略,例如低估蓝筹,成长,定
增类等,都出现相对沪深300的相对超额收益。体现出在低利率环境下,市场投机资金
较多,普遍做波段操作结果。英国脱欧后英镑大幅下跌,英国股指下跌,但并未对A股产
生实质影响,但看出全球配置上低估对未来经济政治变局的概率。市场格局并没有发
生变化,核心矛盾依旧是美联储开始收缩使资本回流美国,全球资本再配置,而中国缺
乏吸收流动性的实体资产,流动性在资本市场里创造泡沫,从股票到房地产到大宗期货
等。核心的不确定性,也就是可能造成趋势的依旧来源于两个,一个是美联储何时开始
缩表,另一个来自于国内的经济政策取向。在目前这两个因素都缓和的条件下,市场有
博弈行情的基础,但缺乏增量资金,指数上涨空间有限,所以目前谨慎,仍然以反转操作
为主。结构上关注的两类策略,一类策略之前一直关注的是风险偏好持续下降,市场结
构对低估蓝筹再平衡过程,但市场观点在不断加强,目前已经进入后半段。另外,另一
类策略是偏博弈型,远离筹码松动区的交易型策略。在本报告期内,我们继续利用自行
开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理
跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-7.78%,同期业绩比较基准收益率为-8.29%
,基金超越业绩比较基准0.51%。
●2016-07-16 信诚基金:7月15日起调整持有的三维工程(002469)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月15日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停
牌股票“三维工程(证券代码:002469)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-07-13 信诚基金:7月12日起调整持有的*ST烯碳(000511)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
8号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的
关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行
估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月12日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停
牌股票“*ST烯碳(证券代码:000511)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-07-12 信诚基建分级:份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将信诚
中证基建工程指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下
:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2016
年6月14日起至2016年7月8日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。2016年
7月11日,在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理
人对本次大会表决进行了计票,上海市东方公证处公证员林奇、公证人员印嘉琪对计
票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次持有
人大会的权益登记日为2016年6月13日,即在2016年6月13日深圳证券交易所交易结束
后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权
参加本次基金份额持有人大会。
本次会议审议了基金管理人于2016年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》及公司网站(www.xcfunds.com)刊登的《信诚基金管理有限公司关于
以通讯方式召开信诚中证基建工程指数分级证券投资基金份额持有人大会的公告》之
附件《关于信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,并由参
加本次大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决,表决结果为:
1.信诚基建份额:有效表决票所代表的该份额类别基金份额总数为23,341,129.67
份,其中,同意票所代表的该份额类别基金份额总数为23,341,129.67份,反对票所代表
的该份额类别基金份额总数为0份,弃权票所代表的该份额类别基金份额总数为0份。
同意票所代表的信诚基建份额占参加本次大会的信诚基建份额持有人(或其代理人)代
表的该份额类别基金份额总数的100%;
2.信诚基建A份额:有效表决票所代表的该份额类别基金份额总数为201,005份,其
中,同意票所代表的该份额类别基金份额总数为201,005份,反对票所代表的该份额类
别基金份额总数为0份,弃权票所代表的该份额类别基金份额总数为0份。同意票所代
表的信诚基建A份额占参加本次大会的信诚基建A份额持有人(或其代理人)代表的该份
额类别基金份额总数的100%;
3.信诚基建B份额:有效表决票所代表的该份额类别基金份额总数为201,005份,其
中,同意票所代表的该份额类别基金份额总数为201,005份,反对票所代表的该份额类
别基金份额总数为0份,弃权票所代表的该份额类别基金份额总数为0份。同意票所代
表的信诚基建B份额占参加本次大会的信诚基建B份额持有人(或其代理人)代表的该份
额类别基金份额总数的100%。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会决议生效日为2016年7月11
日,基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人根据基金份
额持有人大会的授权,将以2016年7月26日为本基金分级份额终止运作转换基准日,201
6年7月27日正式实施基金转型。
三、转型方案实施情况
1、关于基金合同等法律文件的修订情况
根据《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型方案说明书》,经与基金托
管人协商一致,基金管理人已就上述审议本基金转型方案及基金合同修改等相关事宜
报中国证监会进行变更注册。
基金管理人已根据基金份额持有人大会决议,将《信诚中证基建工程指数分级证
券投资基金基金合同》、《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金托管协议》、《
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书》分别修订为《信诚中证基建工
程指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(
LOF)托管协议》、《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》,并经
中国证监会证监许可[2016]1081号(《关于准予信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金变更注册的批复》)准予变更注册。修订和更新后的文件将于2016年7月27日生效
,本基金即自该日起正式实施转型。自2016年7月27日起,信诚中证基建工程指数分级
证券投资基金将不再设置基金份额的分级,并正式变更为信诚中证基建工程指数型证
券投资基金(LOF)。自2016年7月27日起《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF
)基金合同》《信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)托管协议》《信诚中证基
建工程指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》生效,原《信诚中证基建工程指数分级
证券投资基金基金合同》《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金托管协议》《信
诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。
2、转型前后申购、赎回、转托管、份额配对转换及上市交易等各项业务安排
为保护基金份额持有人利益,本基金将自本基金分级份额终止运作转换基准日起(
即2016年7月26日)暂停办理申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管(包括系统内
转托管、跨系统转托管)业务,并自2016年7月26日起终止办理信诚基建份额、信诚基
建A份额、信诚基建B份额三类份额间的配对转换业务。
本基金转型为信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)后,信诚中证基建工程
指数型证券投资基金(LOF)的基金代码为“165525”,场内简称为“基建工程”。转型
为信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)后的申购、赎回、定期定额投资、转
换、转托管等业务将于2016年7月28日开始办理。
●2016-07-08 信诚基金:7月7日起调整持有的ST华泽(000693)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月7日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
股票“ST华泽(证券代码:000693)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-07-06 信诚基金:7月5日起调整旗下持有的城投控股(600649)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
8号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的
关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行
估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月5日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
股票“城投控股(证券代码:600649)”采用“指数收益法”进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-07-05 信诚基金:7月4日起调整持有的兴民钢圈(002355)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月4日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
股票“兴民钢圈(证券代码:002355)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-07-01 信诚基金:2016年6月30日基金资产净值和基金份额净值
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗
下证券投资基金2016年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
名称(代码) 资产净值 份额净值 累计净值
信诚四季红混合(550001) 1453490687.05 1.1279 2.6003
信诚精萃成长混合(550002) 1509209683.18 0.8162 2.6976
信诚盛世蓝筹混合(550003) 194826916.35 2.412 2.782
信诚三得益A(550004) 5374799.55 1.316 1.499
信诚三得益B(550005) 108690022.31 1.300 1.458
信诚经典优债A(550006) 25561489.34 1.180 1.388
信诚经典优债B(550007) 25653150.51 1.176 1.355
信诚优胜精选混合(550008) 174358892.06 1.912 1.912
信诚中小盘混合(550009) 68963167.31 1.602 1.732
信诚优质纯债A(550018) 443511116.06 1.050 1.318
信诚优质纯债B(550019) 154208943.08 1.031 1.296
信诚新兴产业混合(000209) 33518140.46 1.818 1.818
信诚季季定期(000260) 519091889.53 1.321 1.464
信诚年年有余A(000360) 661595159.57 1.240 1.240
信诚年年有余B(000361) 9877898.89 1.226 1.226
信诚月月定期(000405) 11190675.03 1.285 1.285
信诚深度价值(LOF)(165508) 82923624.02 1.688 1.688
信诚增强收益(LOF)(165509) 593480095.81 1.134 1.529
信诚新机遇混合(LOF)(165512) 31231978.41 2.142 2.142
信诚周期轮动(LOF)(165516) 698937134.63 2.305 2.305
信诚双盈债券(LOF)(165517) 93327299.27 1.109 1.109
信诚幸福消费混合(000551) 17910487.37 1.699 1.699
信诚惠报债券A(000467) 405706583.83 1.013 1.013
信诚惠报债券B(000479) 396023.17 1.012 1.012
信诚鼎利定增(165528) 1217139123.59 1.000 1.000
名称(代码) 资产净值 份额净值 累计净值
信诚添金债券(550017) 697808521.70 0.985 1.294
信诚季季添金(550015) 1.002 1.154
信诚岁岁添金(550016) 0.945 1.621
信诚中证500(165511) 291829476.40 1.180 1.747
信诚中证500A(150028) 1.019 1.331
信诚中证500B(150029) 1.287 1.943
信诚沪深300(165515) 480963585.28 1.076 1.314
信诚沪深300A(150051) 1.019 1.258
信诚沪深300B(150052) 1.133 1.324
信诚新双盈债券(000091) 116530912.16 1.012 1.241
信诚新双盈A(000092) 1.005 1.138
信诚新双盈B(000093) 1.028 1.481
信诚中证800医药(165519) 231540169.40 0.744 1.330
信诚中证800医药A(150148) 1.025 1.167
信诚中证800医药B(150149) 0.463 1.493
信诚中证800有色(165520) 187736123.17 1.000 1.163
信诚中证800有色A(150150) 1.025 1.164
信诚中证800有色B(150151) 0.975 1.191
信诚中证800金融(165521) 2223228602.30 0.888 1.522
信诚中证800金融A(150157) 1.025 1.147
信诚中证800金融B(150158) 0.751 1.899
信诚中证TMT产业主题(165522) 556775228.26 0.881 1.546
信诚中证TMT产业主题A(150173) 1.024 1.085
信诚中证TMT产业主题B(150174) 0.738 2.138
信诚新选A(001402) 3833045.53 1.031 1.031
信诚新选B(002030) 261658580.98 1.019 1.019
信诚新锐A(001415) 182873691.11 0.912 0.912
信诚新锐B(002046) 1026.82 1.027 1.027
信诚新旺(LOF)A(165526) 103768276.99 1.023 1.023
信诚新旺(LOF)C(165527) 392840719.21 1.019 1.019
信诚新鑫A(001494) 9619188.32 1.428 1.428
信诚新鑫B(002047) 1622750320.68 1.014 1.014
信诚中证信息安全(165523) 312449782.15 1.023
信诚中证信息安全A(150309) 1.026
信诚中证信息安全B(150310) 1.020
信诚中证智能家居(165524) 154962727.73 1.035
信诚中证智能家居A(150311) 1.026
信诚中证智能家居B(150312) 1.044
信诚中证基建工程(165525) 31554276.25 0.984
信诚中证基建工程A(150313) 1.026
信诚中证基建工程B(150314) 0.942
名称(代码) 资产净值 每万份净收益 七日年化收益率
信诚货币A(550010) 97253392.34 0.6785 2.582
信诚货币B(550011) 11910971400.10 0.7452 2.828
信诚理财7日A(550012) 25353845.59 0.5485 1.816
信诚理财7日B(550013) - - -
信诚薪金宝(000599) 14925657153.76 0.6493 2.566
●2016-06-21 信诚基金:6月20日起调整持有的*ST合金(000633)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
8号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
信诚基金管理有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的
关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行
估值。
经与托管人协商一致,自2016年6月20日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停
牌股票“*ST合金(证券代码:000633)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-06-16 信诚基金:6月15日起调整持有的焦作万方(000612)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2016年6月15日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停
牌股票“焦作万方(证券代码:000612)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
●2016-06-08 信诚基金:6月7日起调整持有的苏交科(300284)估值方法的提示
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理
有限公司自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票
估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2016年6月7日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌
股票“苏交科(证券代码:300284)”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0
066咨询有关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生:中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生:中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士:中国国籍,硕士。历任申银万国证券研究所研究员,海通证券研究
所高级研究员,海通证券资产管理部研究部经理,中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入信诚基金管理有限公司,
历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监,信诚优胜精选混合型证券投资
基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司,担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生:企业管理专业硕士,历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理,中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生:董事,学士学历。历任瀚亚投资(新加坡)有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资(新加坡)有限公司代理首席风险官,总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK(石怀光)先生:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理,新加坡金融管理局日本债券部门主任助理,Gifford Fong
联合公司顾问,新加坡金融管理局纽约办事处首席代表,新加坡政府投资公司
(新加坡&纽约)Special Investments Department 主任,Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问,雷曼兄弟公司(香港
&新加坡)常务董事,新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人,新加坡星展银行资产管理董事长,新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会;并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事;瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资(卢森堡)董事长;瀚亚投资(新加坡)有限
公司执行董事;瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事;中信保诚基金管理有限公司副董事长;ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张翔燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张翔燕女士:董事长,中国国籍,工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中
信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
诚基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生:中信保诚基金管理有限公司董事,管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员,甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理,中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生:独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南
华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生:独立董事,经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师,致同会计师事务所管委会副主席。现任致同(北京)工
程造价咨询有限责任公司董事长,兼任信达国际独立董事,王府井集团独立董
事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生:独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授,兼任中国人保再保险公司
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生:副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务
经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 17.28 -14.87
每份净收益(元) 12.32 -0.08
可供分配收益(万元) -23.99 -15.52
每份可供分配收益(元) -0.01 -
期末资产净值(亿元) 0.32 0.41
期末份额净值(元) 0.98 0.99
加权平均净值收益率(%) 0.88 -0.19
每份净值增长率(%) -0.40 -0.37
每份累计净值增长率(%) -0.78 -0.37
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 90.77 53.58
股票差价收入 37.21 -
债券差价收入 - -
债券利息收入 - -
存款利息收入 3.24 19.71
股息收入 31.61 -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 59.95 68.44
基金管理费 17.51 30.33
基金托管费 3.85 6.67
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 30.82 -14.86
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
银行存款 189.62 2128.96
清算备付金 0.12 9.52
交易保证金 3.40 -
股票投资市值 2986.10 -
债券投资市值 - -
应收利息 0.03 1.86
应收申购款 6.68 -
资产总计 3204.53 4140.34
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - -
应付基金管理费 2.61 3.56
应付基金托管费 0.57 0.78
应付赎回款 17.37 0.09
负债总计 49.11 30.44
─────────────────────────────────────
实收基金 3179.41 4125.42
持有人权益合计 3155.42 4109.90
负债及权益合计 3204.53 4140.34
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-15◇
一、全部持股 截止日期: 2016-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601668 中国建筑 569500 3029740.00 9.60
601390 中国中铁 389900 2717603.00 8.61
601186 中国铁建 240692 2397292.32 7.60
601669 中国电建 287800 1643338.00 5.21
601618 中国中冶 339700 1253493.00 3.97
600068 葛洲坝 192700 1121514.00 3.55
601800 中国交建 106500 1121445.00 3.55
002081 金螳螂 110600 1108212.00 3.51
600820 隧道股份 109600 919544.00 2.91
300055 万邦达 42200 768462.00 2.44
600170 上海建工 198940 761940.20 2.41
601117 中国化学 137600 760928.00 2.41
002051 中工国际 32320 635734.40 2.01
002047 宝鹰股份 61700 617000.00 1.96
600528 中铁二局 50900 590949.00 1.87
002325 洪涛股份 58680 539269.20 1.71
002375 亚厦股份 46700 527710.00 1.67
600039 四川路桥 126300 497622.00 1.58
600970 中材国际 73400 462420.00 1.47
000961 中南建设 77600 435336.00 1.38
600284 浦东建设 38700 404028.00 1.28
300197 铁汉生态 28270 391822.20 1.24
600491 龙元建设 44000 377520.00 1.20
600502 安徽水利 50450 371816.50 1.18
000090 天健集团 41795 367796.00 1.17
600496 精工钢构 84300 359118.00 1.14
600846 同济科技 34900 345510.00 1.09
601886 江河集团 32200 330694.00 1.05
002482 广田集团 43300 328214.00 1.04
000928 中钢国际 22400 281792.00 0.89
002504 弘高创意 11500 278300.00 0.88
600545 新疆城建 40200 277782.00 0.88
002542 中化岩土 36600 277428.00 0.88
002659 中泰桥梁 15200 274512.00 0.87
002469 三维工程 29850 268948.50 0.85
600133 东湖高新 35400 267624.00 0.85
600477 杭萧钢构 36650 249953.00 0.79
000065 北方国际 7700 248941.00 0.79
601789 宁波建工 40800 235824.00 0.75
002586 围海股份 25400 229108.00 0.73
600326 西藏天路 27900 223758.00 0.71
601226 华电重工 24200 221914.00 0.70
002060 粤水电 29300 201291.00 0.64
603979 金诚信 7826 187745.74 0.59
002135 东南网架 23800 184926.00 0.59
002062 宏润建设 30920 183046.40 0.58
002307 北新路桥 23300 182905.00 0.58
000498 山东路桥 31400 180864.00 0.57
002781 奇信股份 3100 134385.00 0.43
000018 神州长城 6900 83973.00 0.27
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2016-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601668 中国建筑 3941194.00 9.59
601390 中国中铁 3527267.00 8.58
601186 中国铁建 3059914.24 7.45
601669 中国电建 2304199.99 5.61
601618 中国中冶 1722929.00 4.19
601800 中国交建 1455781.00 3.54
600068 葛洲坝 1348677.00 3.28
002081 金螳螂 1122039.00 2.73
600820 隧道股份 1106081.00 2.69
601117 中国化学 978044.00 2.38
600170 上海建工 916539.00 2.23
600528 中铁二局 846374.00 2.06
300055 万邦达 802323.27 1.95
002051 中工国际 750920.88 1.83
002047 宝鹰股份 689905.00 1.68
002325 洪涛股份 666363.00 1.62
002375 亚厦股份 638524.00 1.55
600039 四川路桥 620782.00 1.51
600970 中材国际 607678.00 1.48
000961 中南建设 593688.00 1.44
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2016-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601668 中国建筑 1052413.00 2.56
601186 中国铁建 688755.00 1.68
601390 中国中铁 538104.00 1.31
601669 中国电建 491954.00 1.20
601618 中国中冶 400762.00 0.98
601800 XD 中国交 323874.00 0.79
600068 XD 葛洲坝 315430.00 0.77
600820 隧道股份 259840.00 0.63
002140 东华科技 249138.00 0.61
002116 中国海诚 234642.52 0.57
601117 中国化学 220241.00 0.54
000809 铁岭新城 217294.00 0.53
600528 中铁二局 186517.00 0.45
002081 金 螳 螂 179045.48 0.44
002375 亚厦股份 160701.00 0.39
002325 洪涛股份 146688.00 0.36
600039 四川路桥 139651.00 0.34
600970 中材国际 139313.00 0.34
000961 中南建设 138073.00 0.34
600170 上海建工 133287.00 0.32
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2017-03-31◇
截止日期:2016-07-26
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信证券 1 44656.91 71.90
浙商证券 1 8835.71 14.23
招商证券 2 8616.89 13.87
中信建投 2 - -
安信证券 1 - -
大通证券 1 - -
东方证券 1 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 1 - -
海通证券 2 - -
齐鲁证券 2 - -
西南证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信证券 47951587.45 71.46 - -
浙商证券 9695627.60 14.45 - -
招商证券 9455220.67 14.09 - -
中信建投 - - - -
安信证券 - - - -
大通证券 - - - -
东方证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
西南证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信证券 20000000.00 100.00 - -
浙商证券 - - - -
招商证券 - - - -
中信建投 - - - -
安信证券 - - - -
大通证券 - - - -
东方证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
西南证券 - - - -
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