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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 www.nffund.com 0755-82763888,400-889-8899
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
  基金简称    : 南方中证国有企业改革指数分级B
  代码        : 150296
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-05-25
  上市日期    : 2015-06-15
  基金成立日  : 2015-06-03
  基金托管人  : 海通证券股份有限公司
  管理公司    : 南方基金管理股份有限公司
  成立时间    : 1998-03-06
  办公地址    : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
  注册地址    : 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
  法定代表人  : 张海波
  联系电话    : 0755-82763888,400-889-8899
  传真        : 0755-82763889,0755-83887777
  公司网址    : www.nffund.com
    电子信箱    : service@nffund.com,service@southernfund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)
                ×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金
                、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪
                标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
                从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类
                份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额
                为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
  投资目标    : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较
                基准相似的回报。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经
                中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易
                的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
                期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债
                券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)
                、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
                其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会
                允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标
                的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及
                其权重的变化进行相应调整。
                当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
                因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
                ,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
                制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值
                增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误
                差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
                踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
                跟踪误差进一步扩大。
                (一)资产配置策略
                为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数
                成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数
                的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作
                为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
                (二)股票投资策略
                本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数
                成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动
                而进行相应调整。
                1、股票投资组合的构建
                本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买
                入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降
                低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断
                ,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量
                缩小跟踪误差。
                2、股票投资组合的调整
                (1)定期调整
                本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成
                份股的调整而进行相应的跟踪调整。
                (2)不定期调整
                1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行
                为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重
                比例,进行相应调整;
                2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而
                有效跟踪标的指数;
                3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购
                买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部
                分持有现金或买入相关的替代性组合。
                上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指
                数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上
                市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
                (三)债券投资策略
                在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资
                人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管
                理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性
                分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利
                用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具
                体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操
                作方式,获取超额的投资收益。
                (四)权证投资策略
                本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并
                结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:
                杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略
                、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
                基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通
                过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收
                益。
                (五)股指期货等投资策略
                本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为
                主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和
                期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估
                值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行
                套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
                风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
                性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降
                低投资组合的整体风险的目的。
                今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,
                基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基
                金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以
                丰富组合投资策略。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇

  总份额:0.28亿份                                        截止日期:2019-06-30

  基金公布季报                                                              
                             19二季度     19一季度     18四季度     18三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         201.8160     180.3794    -894.8607      82.8217
  期末资产净值(亿元)         1.6446       1.7716       1.4867       1.7139
  期末份额净值(元)           0.9280       0.9423       0.7486       0.8828
  股票市值(亿元)             1.5647       1.6812       1.4006       1.6301
  债券市值(亿元)             0.0526       0.0829       0.0703       0.0704
  股票比例(%)                 94.57        94.53        93.83        94.74
  债券比例(%)                  3.18         4.66         4.71         4.09
  合计市值(亿元)             1.6546       1.7786       1.4927       1.7207
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较
                基准相似的回报。
  业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)
                ×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金
                、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪
                标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
                从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类
                份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额
                为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30  近三个月             -1.52%          -2.81%              1.29%
  2019-03-31  近三个月             25.87%          25.40%              0.47%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第二季度         19第一季度        18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3053.9679          3239.8906         3245.9382
  拆分增加份额                -204.1367          -185.9227           -6.0476
  期末总份额                  2849.8312          3053.9679         3239.8906
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600030    中信证券            21.880       520.963         3.17       1.92
  002415    海康威视            17.600       485.408         2.95       新进
  600104    上汽集团            18.091       461.320         2.81       0.97
  000651    格力电器             8.280       455.400         2.77       新进
  601668    中国建筑            78.830       453.272         2.76       1.38
  601888    中国国旅             5.081       450.466         2.74       新进
  601398    工商银行            76.000       447.640         2.72      -7.40
  601328    交通银行            71.892       439.980         2.68      -1.05
  000002    万科A               15.790       439.120         2.67      -0.67
  600048    保利地产            34.340       438.178         2.66      -0.82
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000002    万科A               16.460       505.651         2.85      -0.97
  600048    保利地产            35.160       500.678         2.83       0.14
  600030    中信证券            19.960       494.609         2.79      -6.02
  601211    国泰君安            24.420       492.063         2.78       新进
  601668    中国建筑            77.450       473.994         2.68       新进
  601288    农业银行           126.280       471.024         2.66       3.91
  601398    工商银行            83.400       464.538         2.62       1.67
  600585    海螺水泥            12.089       461.566         2.61      -1.91
  601328    交通银行            72.942       455.159         2.57      -2.30
  600104    上汽集团            17.121       446.344         2.52      -0.81
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600104    上汽集团            17.931       478.220         3.22       1.62
  601288    农业银行           122.370       440.532         2.96      -6.53
  601328    交通银行            75.242       435.652         2.93      -8.52
  601398    工商银行            81.730       432.352         2.91      -5.16
  600030    中信证券            25.980       415.940         2.80       新进
  000002    万科A               17.430       415.183         2.79      -2.35
  600048    保利地产            35.020       412.886         2.78      -4.30
  601888    中国国旅             6.831       411.250         2.77      -0.79
  600585    海螺水泥            13.999       409.897         2.76       0.40
  600028    中国石化            73.590       371.630         2.50       2.85
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600104    上汽集团            16.311       542.830         3.17       1.64
  601888    中国国旅             7.623       518.489         3.03       0.13
  600028    中国石化            70.740       503.669         2.94      -9.92
  601288    农业银行           128.900       501.421         2.93     -16.18
  601398    工商银行            86.890       501.355         2.93      -6.27
  600585    海螺水泥            13.599       500.315         2.92      -1.60
  601328    交通银行            83.762       489.171         2.85      -4.01
  000002    万科A               19.780       480.654         2.80       0.33
  600048    保利地产            39.320       478.524         2.79      -1.91
  000725    京东方A            144.560       455.364         2.66       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2019-07-17◇

                                            2019中期             2019一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                       75.2615    0.45     517.2342    2.92
  C        制造业                     6786.8616   41.27    6940.2409   39.18
  D        电力、热力、燃气及水生      196.3656    1.19     234.2615    1.32
           产和供应业
  E        建筑业                      941.1120    5.72    1112.9097    6.28
  F        批发和零售业                178.2250    1.08     239.7564    1.35
  G        交通运输、仓储和邮政业     1335.1744    8.12    1518.8275    8.57
  H        住宿和餐饮业                 77.1471    0.47      92.0856    0.52
  I        信息传输、软件和信息技      738.7958    4.49     395.2878    2.23
           术服务业
  J        金融业                     3490.7326   21.23    3717.0230   20.99
  K        房地产业                   1233.7536    7.50    1455.4941    8.22
  L        租赁和商务服务业            450.4661    2.74     413.5701    2.33
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          143.3476    0.87     175.7234    0.99
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      15647.2432   95.14   16812.4144   94.90

                                            2018末期             2018三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      447.4680    3.01     692.0914    4.04
  C        制造业                     5924.6726   39.85    8376.4410   48.87
  D        电力、热力、燃气及水生      250.0355    1.68     273.8904    1.60
           产和供应业
  E        建筑业                      650.0486    4.37     307.0580    1.79
  F        批发和零售业                230.6138    1.55     404.3965    2.36
  G        交通运输、仓储和邮政业     1481.1041    9.96    1798.2032   10.49
  H        住宿和餐饮业                 78.5030    0.53     108.8955    0.64
  I        信息传输、软件和信息技      349.0970    2.35     356.2288    2.08
           术服务业
  J        金融业                     2828.3653   19.02    2042.7385   11.92
  K        房地产业                   1216.6486    8.18    1422.9013    8.30
  L        租赁和商务服务业            411.2502    2.77     518.4892    3.03
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          137.7686    0.93            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      14005.5758   94.20   16301.3343   95.11

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9280元,报告期内,份额净值增长率为23.9
  6%,同期业绩基准增长率为21.88%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B
  两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是
  上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的
  基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取
  贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资
  工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念
  ,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
  系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,
  确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接
  受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
  ;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)停牌引起的成份股权重偏离及
  基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了
  详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在
  理想范围内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      美联储如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息托底
  经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。730中央政治局会
  议定调,下半年经济下行压力加大,但稳增长和调结构并重,不搞大水漫灌,货币政
  策保障流动性合理充裕,财政政策重视加力提效,为迎接祖国70周年,扎实推进做好
  经济工作,下半年经济失速风险不大,叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现
  ,上市公司盈利有望在3、4季度见底,盈利趋势有望在年底反转。本轮国企改革成效
  明显,国企利润和收入增速改善势头良好,各大集团并购整合及混改方案相继公布。
  展望未来,改革进程有望进一步提速,改革成果有望进一步超出市场预期。相较于第
  一、二轮国企改革,本轮国企改革将从更大程度上释放国企经济活力、提升国企业绩
  。根据十三五规划精神和经济转型要求研判,相信国企改革仍是未来较长时间内A股
  最具价值的投资主题之一。国企改革指数的100只成分股优先包含已出台相关股权激
  励方案、重大资产重组方案等国企改革事件的国企,并同时涵盖了预期发生改革的国
  企。投资者可通过本基金以指数投资的形式分享国企改革红利。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9280元,报告期内,份额净值增长率为-1.5
  2%,同期业绩基准增长率为-2.81%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B
  两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是
  上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的
  基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取
  贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资
  工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念
  ,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
  系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,
  确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接
  受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
  ;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权
  重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我
  们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误
  差控制在理想范围内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9423元,报告期内,份额净值增长率为25.8
  7%,同期业绩基准增长率为25.40%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B
  两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是
  上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的
  基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取
  贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资
  工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念
  ,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
  系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,
  确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接
  受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
  ;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权
  重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数季度成份股调整进行的基金调仓,事
  前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟
  踪误差控制在理想范围内。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  刁成芳                                    95.00      3.34           未变化
  李筱容                                    67.49      2.37           未变化
  李粤韩                                    56.00      1.97           未变化
  柳淑英                                    50.01      1.76           -40.00
  张洁                                      45.05      1.58           未变化
  何敏英                                    43.33      1.52           未变化
  金凤娟                                    39.30      1.38           未变化
  许英旗                                    39.24      1.38           未变化
  蒲玲                                      35.67      1.25           未变化
  梁国华                                    30.00      1.05             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2018-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  刁成芳                                    95.00      2.93           未变化
  柳淑英                                    90.01      2.78           未变化
  李筱容                                    67.49      2.08           未变化
  李粤韩                                    56.00      1.73           未变化
  张洁                                      45.05      1.39           未变化
  何敏英                                    43.33      1.34           未变化
  金凤娟                                    39.30      1.21           未变化
  许英旗                                    39.24      1.21           未变化
  蒲玲                                      35.67      1.10           未变化
  陈家仁                                    33.68      1.04             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30      2499    11403.89          27.48  0.96%     2822.35  99.04%
  2018-12-31      2735    11846.04          28.07  0.87%     3211.83  99.13%
  2018-06-30      2836    11864.51          52.78  1.57%     3311.99  98.43%
  2017-12-31      3184    13152.70          72.85  1.74%     4114.97  98.26%
  2017-06-30      3870    14720.18          68.02  1.19%     5628.69  98.81%
  2016-12-31      5657    26369.43        3274.04 21.95%    11643.15  78.05%
  2016-06-30      5911    23713.36         441.44  3.15%    13575.53  96.85%
  2015-12-31      6314    21677.50         563.67  4.12%    13123.50  95.88%
  2015-06-08      4299    74509.96        2094.29  6.53%    29937.54  93.46%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2019-07-16◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-07-13               -               3.30      2015-07-10   2015-07-09
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额         拆分增加           期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30                    3053.968         -204.137           2849.831
  2019-03-31                    3239.891         -185.923           3053.968
  2018-12-31                    3245.938           -6.048           3239.891
  2018-09-30                    3364.774         -118.836           3245.938
  2018-06-30                    3654.114         -289.340           3364.774
  2018-03-31                    4187.819         -533.705           3654.114
  2017-12-31                    5030.866         -843.047           4187.819
  2017-09-30                    5696.709         -665.843           5030.866
  2017-06-30                   10498.079        -4801.370           5696.709
  2017-03-31                   14917.187        -4419.109          10498.079
  2016-12-31                   20072.119        -5154.931          14917.187
  2016-09-30                   14016.968         6055.151          20072.119
  2016-06-30                   13635.839          381.129          14016.968
  2016-03-31                   13687.175          -51.336          13635.839
  2015-12-31                   17937.897        -4250.722          13687.175
  2015-09-30                   79401.951       -61464.054          17937.897
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2019-09-06◇

  ●2019-08-23 南方改革分级B:2019年半年度基金份额利润0.1884元,净值增长率23.
  9600%                                                                     
      南方改革分级B(150296)2019年半年度基金已实现收益3,821,954.39元,利润35,4
  83,976.30元,对应加权平均基金份额利润0.1884元,期末基金资产净值164,458,861.8
  1元,期末基金份额净值0.9280元,份额净值增长率23.9600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B
  两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是
  上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的
  基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取
  贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资
  工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念
  ,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
  系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,
  确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接
  受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
  ;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)停牌引起的成份股权重偏离及
  基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了
  详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在
  理想范围内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9280元,报告期内,份额净值增长率为23.9
  6%,同期业绩基准增长率为21.88%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      美联储如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息托底
  经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。730中央政治局会
  议定调,下半年经济下行压力加大,但稳增长和调结构并重,不搞大水漫灌,货币政
  策保障流动性合理充裕,财政政策重视加力提效,为迎接祖国70周年,扎实推进做好
  经济工作,下半年经济失速风险不大,叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现
  ,上市公司盈利有望在3、4季度见底,盈利趋势有望在年底反转。本轮国企改革成效
  明显,国企利润和收入增速改善势头良好,各大集团并购整合及混改方案相继公布。
  展望未来,改革进程有望进一步提速,改革成果有望进一步超出市场预期。相较于第
  一、二轮国企改革,本轮国企改革将从更大程度上释放国企经济活力、提升国企业绩
  。根据十三五规划精神和经济转型要求研判,相信国企改革仍是未来较长时间内A股
  最具价值的投资主题之一。国企改革指数的100只成分股优先包含已出台相关股权激
  励方案、重大资产重组方案等国企改革事件的国企,并同时涵盖了预期发生改革的国
  企。投资者可通过本基金以指数投资的形式分享国企改革红利。4.6管理人对报告期
  内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理
  人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基
  金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务
  管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理
  、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部
  总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟
  悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告
  机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采
  用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托
  管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同
  约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最
  终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期
  内基金利润分配情况的说明本基金合同约定,在存续期内,本基金(包括南方国企改
  革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配;法律法规或监管机关另
  有规定的,从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金
  未有分配事项。美联储如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相
  继降息托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。730中
  央政治局会议定调,下半年经济下行压力加大,但稳增长和调结构并重,不搞大水漫
  灌,货币政策保障流动性合理充裕,财政政策重视加力提效,为迎接祖国70周年,扎
  实推进做好经济工作,下半年经济失速风险不大,叠加去年低基数和减税降费政策效
  果逐步显现,上市公司盈利有望在3、4季度见底,盈利趋势有望在年底反转。本轮国
  企改革成效明显,国企利润和收入增速改善势头良好,各大集团并购整合及混改方案
  相继公布。展望未来,改革进程有望进一步提速,改革成果有望进一步超出市场预期
  。相较于第一、二轮国企改革,本轮国企改革将从更大程度上释放国企经济活力、提
  升国企业绩。根据十三五规划精神和经济转型要求研判,相信国企改革仍是未来较长
  时间内A股最具价值的投资主题之一。国企改革指数的100只成分股优先包含已出台相
  关股权激励方案、重大资产重组方案等国企改革事件的国企,并同时涵盖了预期发生
  改革的国企。投资者可通过本基金以指数投资的形式分享国企改革红利。

  ●2019-08-01 南方基金:公司股东及股东出资比例变更                         
      根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会《关于核准南方
  基金管理股份有限公司变更股权的批复》(证监许可〔2019〕1361号)核准,本公司原
  股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本。
      认购完成后,本公司的注册资本从30000万元增至36172万元;新增股东为厦门合泽
  吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
  泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙);各股
  东及其出资比例分别为:
      序号 股东名称                             出资额(人民币万元) 出资比例
      1    华泰证券股份有限公司                 14888.7            41.16%
      2    深圳市投资控股有限公司               9925.8             27.44%
      3    厦门国际信托有限公司                 4962.9             13.72%
      4    兴业证券股份有限公司                 3308.6             9.15%
      5    厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 760.4336           2.10%
      6    厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 766.198            2.12%
      7    厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 764.7776           2.11%
      8    厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 794.5908           2.20%
           合计                                 36,172             100%
      上述事项已办理工商变更登记,本公司章程有关条款已完成相应修改。

  ●2019-07-17 南方基金:提醒电子直销投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影
  响业务办理                                                                
      南方基金管理股份有限公司于2019年3月29日刊登《南方基金管理股份有限公司
  关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》,于2019年6月17日刊登《南方
  基金管理股份有限公司关于提醒电子直销个人投资者及时上传有效身份证件并完善、
  更新身份信息以免影响业务办理的公告》,提醒投资者及时提供或更新身份信息资料
  。为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机
  构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关于加强客户身份识别工
  作的要求,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法
  律法规以及中国证监会的有关规定,本公司就相关事项公告如下:
      一、本公司电子直销(包括本公司南方基金APP、网上交易、微信公众服务号,下
  同)个人投资者,需上传本人有效身份证件照片。自2019年7月25日起,尚未上传有效身
  份证件照片的投资者,将不能提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易
  申请。请尚未上传身份证件照片的投资者,及时通过本公司电子直销系统完成身份证
  件照片的上传操作,避免影响日常交易。
      二、本公司机构及企业网上交易机构投资者,需在线上填妥、上传受益所有人等
  客户身份信息、资料,通过预审核后回寄纸质开户资料。自2019年7月25日起,尚未完
  善身份信息并回寄纸质资料的机构投资者,将不能提交认购、申购、转换、新增定期
  定额投资计划等交易申请。请尚未完善身份信息、未回寄纸质资料的投资者,及时通
  过本公司机构及企业网上交易系统完善信息并回寄纸质资料,避免影响日常交易。
      三、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作,需要采集并核实的身份信
  息包括:姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证
  件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。对于身份信息缺失、无效且未在
  合理期限补全更新的客户,请投资者及时完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理
  。
      四、本公司将持续开展机构投资者客户身份识别工作,需要采集并核实的身份信
  息包括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证代码;可证明依法设立或
  者依法经营的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人、负责人、
  授权办理业务人员和受益所有人的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限等。对于
  身份信息缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,请投资者及时完善、更新身份
  信息资料,以免影响业务办理。
      投资者可访问本公司官网(www.nffund.com)或拨打本公司客户服务热线(400-889
  -8899)咨询有关详情。

  ●2019-07-16 南方改革分级B:2019年二季度基金份额利润-0.0138元,净值增长率-1
  .5200%                                                                    
      南方改革分级B(150296)2019年二季度基金已实现收益2,018,160.11元,利润-2,5
  13,663.75元,对应加权平均基金份额利润-0.0138元,期末基金资产净值164,458,861.
  81元,期末基金份额净值0.9280元,份额净值增长率-1.5200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B
  两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是
  上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的
  基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取
  贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资
  工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念
  ,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
  系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,
  确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接
  受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
  ;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权
  重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我
  们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误
  差控制在理想范围内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9280元,报告期内,份额净值增长率为-1.5
  2%,同期业绩基准增长率为-2.81%。

  ●2019-06-26 南方基金:6月25日起调整持有的中科曙光(603019)和曙光转债(11351
  7)估值方法                                                                
      根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
  估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司的估值政策和程序,我公司拟对
  以下基金持有的中科曙光(股票代码603019)和曙光转债(债券代码:113517)进行估值
  调整。
      我公司旗下南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方沪深300交易型开
  放式指数证券投资基金联接基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方稳健
  成长证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方中证国有企业改革
  指数分级证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
  、南方固胜定期开放混合型证券投资基金、南方共享经济灵活配置混合型证券投资基
  金、南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置
  混合型证券投资基金、南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金、南方瑞利灵活
  配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵
  活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方产业活力
  股票型证券投资基金持有的中科曙光(股票代码603019)自2019年6月24日起停牌。经
  我公司与托管人协商一致,自2019年6月25日起对上述基金持有的中科曙光(股票代码6
  03019)按照29.56元估值。
      我公司旗下南方希元可转债债券型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型
  证券投资基金持有的曙光转债(债券代码:113517)自2019年6月24日起停牌。经我公司
  与托管人协商一致,自2019年6月25日起对上述基金持有的曙光转债(债券代码:113517
  )按照全价100.21元估值。
      在中科曙光和曙光转债后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估
  值价格。自中科曙光和曙光转债复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按
  市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2019-06-25 南方基金:7月1日起电子直销平台相关业务费率优惠               
      为降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理股份有限公司决
  定自2019年7月1日起至2019年12月31日止,在电子直销平台通过货币基金快速转购、
  汇款交易方式,认购、申购本公司旗下基金实行手续费0.1折(固定费率除外)以及积分
  抵扣手续费的优惠;通过货币基金快速转购、汇款交易方式,认购、申购本公司发起募
  集或管理的资产管理计划继续实行手续费0费率的优惠(固定费率除外);通过货币基金
  快速转购方式,定投本公司旗下基金或申购本公司旗下“智投宝”等基金组合产品继
  续实行手续费0费率的优惠(固定费率除外)。如有特殊基金产品不适用上述费率优惠
  方案,以具体公告说明为准。具体方案如下:
      一、货币基金快速转购业务费率优惠方案
      自2019年7月1日起至2019年12月31日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基
  金快速转购方式认购、申购本公司发起募集或者管理的其他前端收费的公募基金,认
  购、申购享受0.1折费率(固定费率除外)以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续
  费优惠方案的具体内容以本公司电子直销平台说明内容为准;
      自2019年7月1日起至2019年12月31日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基
  金快速转购方式认购、申购本公司发起募集或者管理的资产管理计划,认购、申购享
  受0费率优惠(固定费率除外);
      自2019年7月1日起至2019年12月31日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基
  金快速转购方式定投本公司发起募集或者管理的其他前端收费的公募基金,定投享受0
  费率优惠(固定费率除外);
      自2019年7月1日起至2019年12月31日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基
  金快速转购本公司旗下“智投宝”等基金组合产品的,享受0费率优惠(固定费率除外)
  。
      投资者在本公司电子直销平台基金认/申购/定投业务受理日发起的货币基金快速
  转购申请,本公司于当日自动为投资者发起货币基金赎回及目标基金认/申购/定投申
  请。投资者使用的货币市场基金份额须为电子直销平台可用份额。详细业务规则请参
  照《南方基金管理有限公司电子直销平台货币基金快速转购业务规则》。
      二、汇款交易费率优惠方案
      自2019年7月1日起至2019年12月31日,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交
  易认购、申购本公司发起募集或者管理的前端收费的公募基金,认购、申购享受0.1折
  费率优惠(固定费率除外)以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续费优惠方案的
  具体内容以本公司电子直销平台说明内容为准。
      本公司指定的汇款交易收款账户:
      户名:南方基金管理股份有限公司网上交易销售专户
      开户银行:中国工商银行深圳分行罗湖支行
      银行帐号:4000020419200076106
      自2019年7月1日起至2019年12月31日,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交
  易方式认购、申购本公司发起募集或者管理的资产管理计划,认购、申购享受0费率优
  惠(固定费率除外)。
      本公司指定的汇款交易收款账户:
      户名:南方基金管理股份有限公司
      开户银行:中国工商银行深圳分行喜年支行
      银行帐号:4000032419200784024
      三、本公告中涉及的费率优惠仅包括前端认购费或申购费,不包括赎回费,敬请留
  意。
      四、本公司电子直销平台现有其他费率优惠方案继续有效。电子直销平台相关业
  务费率优惠方案如有变化,将另行公告。
      五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      本公司网站:www.nffund.com
      本公司客服电话:400-889-8899(免长途话费)

  ●2019-06-25 南方基金:参与科创板股票投资及相关风险提示                   
      根据有关法律法规规定和基金合同的约定,现就南方基金管理股份有限公司旗下
  基金参与科创板股票投资的相关事宜公告如下:
      1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项
  规定的“上市交易的股票”。
      2、本公司旗下所管理的基金可根据各自基金合同的约定,并在遵守基金合同所约
  定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制
  指标的前提下参与科创板股票的投资。
      3、本公司在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致
  性,并做好流动性风险管理工作。
      科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:
      基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交
  易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集
  中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,
  选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金
  资产并非必然投资于科创板股票。
      投资科创板股票存在的风险包括:
      ①市场风险
      科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及
  生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利
  、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,
  个股市场风险加大。
      科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个
  股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
      ②流动性风险
      科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上
  才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股
  流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
      ③信用风险
      科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,
  科创板个股存在退市风险。
      ④集中度风险
      科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可
  能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
      ⑤系统性风险
      科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在
  趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
      ⑥政策风险
      国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,
  国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

  ●2019-06-17 南方基金:提醒电子直销个人投资者及时完善、更新身份信息以免影响
  业务办理                                                                  
      南方基金管理股份有限公司于2019年3月29日刊登《南方基金管理股份有限公司
  关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》,提醒投资者及时提供或更新
  身份信息资料。为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定
  》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关于加强客
  户身份识别工作的要求,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作
  的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,本公司就相关事项公告如下:
      一、本公司电子直销(包括本公司南方基金APP、网上交易、微信公众服务号,下
  同)个人投资者,需上传本人有效身份证件照片。
      二、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作,需要核实并采集的身份信
  息包括:姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证
  件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。
      对于身份信息资料缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,自2019年6月30日
  起,本公司有权限制或中止办理相关业务,请投资者及时完善、更新身份信息资料,以
  免影响业务办理。
      投资者可访问本公司官网(www.nffund.com)或拨打本公司客户服务热线(400-889
  -8899)咨询有关详情。

  ●2019-05-28 南方基金:在银行系统升级期间暂停T+0业务并提示                
      根据《南方基金电子直销货币基金实时赎回业务规则》及《南方基金电子直销货
  币基金实时赎回业务协议》,南方基金管理股份有限公司在电子直销平台向客户提供
  实时赎回服务。由于实时赎回业务涉及对接银行系统,为保证服务稳定性,本公司将在
  银行系统升级期间暂停实时赎回业务。
      一、在银行系统升级期间暂停T+0业务并提示
      由于银行系统升级时多为临时通知,且具有一定的发生频率,为能及时对客户进行
  通知,本公司将在银行系统升级前,在APP、网上交易、微信等电子直销平台对客户进
  行提示,告知银行系统升级时间,并暂停该升级期间的T+0业务,不再单独公告。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
      本公司网站:http://www.nffund.com
      本公司客服电话:400-889-8899
      本公司客服邮箱:service@nffund.com

  ●2019-05-18 南方基金:民族证券并入方正证券期间基金业务安排的提示         
      根据方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司发布的《方正证券股份
  有限公司、中国民族证券证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整体迁移合并的
  联合公告》,南方基金管理股份有限公司旗下基金在民族证券的相关基金业务将受到
  影响,具体安排以方正证券、民族证券的规定为准,请投资人知悉。
      投资人可通过以下途径了解或咨询详情:
      1、方正证券股份有限公司
      网址:www.foundersc.com
      客户服务电话:95571
      2、中国民族证券有限责任公司
      网址:www.e5618.com
      客户服务电话:4008895618
      3、南方基金管理股份有限公司
      网址:www.nffund.com
      客户服务电话:400-889-8899

  ●2019-05-18 南方基金:4月26日起变更成都分公司负责人                      
      因业务发展需要,南方基金管理股份有限公司成都分公司的负责人发生变更,相关
  工商变更登记手续已办理完毕。
      变更后的信息如下:
      名称:南方基金管理股份有限公司成都分公司
      企业类型:股份有限公司分公司(国有控股)
      营业场所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道365号1栋12楼1205、
  1206号
      负责人:张征
      经营范围:基金销售及公司授权的其他业务(不得从事非法集资,吸收公众资金等
  金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      邮编:610041
      电话:028-83339878
      传真:028-83339878
      变更日期:2019年04月26日

  ●2019-05-15 南方改革分级B:溢价风险提示                                  
      南方基金管理股份有限公司旗下南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金B
  类份额(场内简称:改革B;交易代码:150296),2019年5月13日在二级市场的收盘价为0.
  800元,相对于当日0.7409元的基金份额参考净值,溢价幅度7.98%。截至2019年5月14
  日,改革B二级市场的收盘价为0.858元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的
  溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
      为此,本基金管理人提示如下:
      1、改革B表现为高风险、高收益的特征。由于改革B内含杠杆机制的设计,改革B
  参考净值的变动幅度将大于南方国企改革份额(场内简称:改革基金,基金代码:160136
  )净值和国企改革A份额(场内简称:改革A,基金代码:150295)参考净值的变动幅度,即
  改革B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。改革B的持有人会因杠杆
  倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
      2、改革B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性
  风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
      3、截至本公告披露日,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金运作正常。
  本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
      4、截至本公告披露日,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金无其他应披
  露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息
  披露工作。

  ●2019-05-10 南方改革分级B:溢价风险提示                                  
      南方基金管理股份有限公司旗下南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金B
  类份额(场内简称:改革B;交易代码:150296),2019年5月8日在二级市场的收盘价为0.7
  36元,相对于当日0.7268元的基金份额参考净值,溢价幅度1.27%。截至2019年5月9日,
  改革B二级市场的收盘价为0.808元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢
  价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
      为此,本基金管理人提示如下:
      1、改革B表现为高风险、高收益的特征。由于改革B内含杠杆机制的设计,改革B
  参考净值的变动幅度将大于南方国企改革份额(场内简称:改革基金,基金代码:160136
  )净值和国企改革A份额(场内简称:改革A,基金代码:150295)参考净值的变动幅度,即
  改革B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。改革B的持有人会因杠杆
  倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
      2、改革B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性
  风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  ●2019-04-29 南方基金:调整基金对账单服务规则                             
      南方基金管理股份有限公司已上线微信对账单、自助办理资产证明等功能,并决
  定自2019年6月1日起,停止发送月度/季度短信对账单服务。
      一、投资者可通过以下方式获取电子账单
      1、微信对账单
      投资者可通过微信“添加朋友”——“公众号”搜索“南方基金”,关注并绑定
  个人账户,即可每月接收微信对账单。
      2、电子邮件对账单
      投资者可以定制免费的电子邮件对账单(月度/季度/年度),定制方式:
      ①通过本公司网站www.nffund.com,登录“南方e站通”,通过“我的信息”——
  “信息定制”进行定制。
      ②通过客服热线400-889-8899,或微信、APP、官网在线客服,转人工服务进行定
  制。
      二、此外投资者可通过以下方式自助办理资产证明
      1、登录“南方e站通”,通过“资产明细”——“资产证明下载”自助申请并下
  载资产证明文件。
      2、下载南方基金APP,通过“我的”——“资产证明”自助申请并下载资产证明
  文件。
      本公司有权根据业务发展需要,对服务规则进行适时调整。如有疑问,欢迎致电本
  公司客服热线400-889-8899咨询。

  ●2019-04-19 南方改革分级B:2019年一季度基金份额利润0.1945元,净值增长率25.
  8700%                                                                     
      南方改革分级B(150296)2019年一季度基金已实现收益1,803,794.28元,利润37,9
  97,640.05元,对应加权平均基金份额利润0.1945元,期末基金资产净值177,157,097.8
  8元,期末基金份额净值0.9423元,份额净值增长率25.8700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B
  两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是
  上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的
  基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取
  贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资
  工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念
  ,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
  系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,
  确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接
  受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
  ;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权
  重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数季度成份股调整进行的基金调仓,事
  前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟
  踪误差控制在理想范围内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为0.9423元,报告期内,份额净值增长率为25.8
  7%,同期业绩基准增长率为25.40%。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2019-09-06◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙伟               性别:男                 学历:学士
  职务:基金经理           任职开始时间:2015-07-02
  简历:孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计
       师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所
       深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化
       投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经
       理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金
       经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月
       至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任50
       0信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ET
       F联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF
       、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理
       。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李海鹏             性别:男                 学历:硕士
  简历:李海鹏先生:工商管理硕士。多年证券行业工作经验,具有基金从业资格。曾
       担任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师,2002年加入南方基金,历任
       高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全
       国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监。现任
       南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公
       司(香港)董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定
       收益)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李璇               性别:女                 学历:硕士
  简历:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从
       业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部
       负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝
       元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至
       2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理
       ;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基
       金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016
       年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;
       2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南
       方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任
       南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,
       任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今
       ,任南方配售基金经理;2019年1月至今,任南方国利基金经理。
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  姓名:刘树坤             性别:男
  简历:刘树坤先生:担任南方基金管理股份有限公司权益专户投资部总经理。
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  姓名:罗文杰             性别:女                 学历:硕士
  简历:罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,
       具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦
       利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投
       资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015
       年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4
       月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013
       年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基
       金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方
       安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金
       经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年1
       1月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、
       南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今
       ,任MSCI联接基金经理。
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  姓名:茅炜               性别:男                 学历:学士
  简历:茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿
       保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间
       ,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融
       行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总
       经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月至2016年1月,兼任专户投资
       管理部投资经理;2016年2月至今,任南方君选基金经理;2018年2月至今,任
       南方教育股票基金经理;2018年5月至今,任南方君信混合基金经理;2018年6
       月至今,任南方医保基金经理;2019年3月至今,任南方军工混合基金经理;20
       19年5月至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月至今,任南方信息创
       新混合基金经理。
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  姓名:乔羽夫             性别:男
  简历:乔羽夫先生:担任南方基金管理股份有限公司固定收益专户投资部总经理。
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  姓名:史博               性别:男                 学历:硕士
  简历:史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博
       时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公
       司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰
       达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009
       年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金管理股份
       有限公司副总裁、首席投资官(权益)。2011年2月至今,任南方绩优基金经理
       ;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力
       基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南
       方瑞祥一年混合基金经理。
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  姓名:陶铄               性别:男                 学历:硕士
  简历:陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕
       士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公
       司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限
       公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成
       景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金
       的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理;2012年11
       月至2014年4月任大成月月盈基金的基金经理;2013年5月至2014年9月任大成景
       安基金的基金经理;2013年6月至2014年9月任大成景兴基金的基金经理;2014
       年1月至2014年9月任大成信用增利基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产
       品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深
       研究员。2015年12月至今,任南方启元基金经理;2016年1月至今,任南方弘利
       、南方聚利基金经理;2016年8月至今,任南方荣毅、南方荣欢、南方双元基金
       经理;2016年9月至今,任南方颐元基金经理;2016年11月至今,任南方荣光基
       金经理;2016年12月至今,任南方宣利基金经理。
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  姓名:王珂               性别:女
  简历:王珂女士:交易管理部总监。
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  姓名:夏晨曦             性别:男                 学历:硕士
  简历:夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5
       月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
       务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至20
       12年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;20
       12年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方
       薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8
       月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经
       理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增
       利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016
       年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理
       。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-
       5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理。
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  姓名:张原               性别:男                 学历:硕士
  简历:张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加
       入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高
       增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员
       会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10
       月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理
       ;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经
       理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:张海波             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:张海波先生:董事长,籍贯安徽,中共党员,工商管理硕士,十八年证券从业
       经历,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办
       公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行部总经理、
       投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰紫
       金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证
       券(上海)资产管理有限公司董事长等职务,曾分管投资银行、固定收益投资
       、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任华泰证
       券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司党委书记、董事长
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李自成             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李自成先生:董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支
       副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司
       总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副
       总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记
       、总经理。
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  姓名:张辉               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:张辉先生:籍贯浙江金华,中共党员,经济与管理专业博士,多年证券从业经
       历。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团(香港)上海办事处项目
       经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产
       管理部项目经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、
       南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经
       理,综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部
       总经理兼党委组织部长。
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  姓名:王连芬             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王连芬女士:籍贯天津,中共党员,金融专业硕士,多年证券从业经历。历任
       赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业
       务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一
       证券总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理
       、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有
       限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨小松             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨小松先生:董事、总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国
       际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监
       会处长、副主任。2012年加入南方基金管理有限公司,担任督察长,现任南方
       基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记、南方东英资产管理有限公司(香
       港)董事。
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  姓名:李平               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李平先生:籍贯四川大竹,中共党员,工商管理硕士。历任深圳市城建集团办
       公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企
       业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城
       市建设开发(集团)公司董事。
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  姓名:王斌               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王斌先生:籍贯安徽,中共党员,临床医学博士。历任安徽泗县人民医院临床
       医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副
       总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冯青山             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:冯青山先生:籍贯江西都昌,中共党员,工学学士。历任陆军第124师工兵营地
       爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团
       军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部
       队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委
       教育调研室主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委
       党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委
       书记,深圳市投控资本有限公司监事。
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  姓名:李心丹             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:李心丹先生:独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员
       会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管
       理学院助教、讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工
       程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生
       导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理
       委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指
       导导师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼
       职教授、教育部金融开放实验室副主任(兼)、中国金融学年会常务理事、国
       家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副
       会长,国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国
       电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑建彪             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:郑建彪先生:独立董事,中共党员,中国注册会计师,经济学硕士及工商管理
       硕士,多年证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深
       圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构,先后担任干部、经理、
       副主任等工作。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证
       监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周锦涛             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:周锦涛先生:独立董事,工商管理博士,历任香港警务处(黄大仙及油尖区)警
       务督察,香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事
       处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾
       问,其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董
       事。现任香港金融管理局顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姚景源             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:姚景源先生:独立董事,经济学硕士。曾任国家经委副处长,商业部政策研究
       室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会
       长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘
       书长,安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长,安徽省统计局局
       长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室研究员
       ,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长,北京大学、清华大学、吉林
       大学、浙江大学兼职教授,博士生导师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周蕊               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:周蕊女士:独立董事,硕士研究生学历,曾于西北大学宣传部、陕西电视台新
       闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中
       伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所任职,现任北京市金
       杜(深圳)律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协
       会女律师委员会副深圳市中小企业公共服务联盟副主席、主任、深圳市律师协
       会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家
       、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董
       事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。深圳市女企业家协会理事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-23◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              382.20     -896.21      -84.17     4705.82
  每份净收益(元)                  1.25       -1.43       -0.75        1.74
  可供分配收益(万元)         -12371.63   -14271.89   -13841.62   -18791.72
  每份可供分配收益(元)           -0.70       -0.72       -0.70       -0.69
  期末资产净值(亿元)              1.64        1.49        1.75        2.75
  期末份额净值(元)                0.93        0.75        0.88        1.01
  加权平均净值收益率(%)          21.47      -24.97      -12.00       18.33
  每份净值增长率(%)              23.96      -23.77      -12.98       17.31
  每份累计净值增长率(%)         -31.60      -44.82      -36.82      -27.62
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   3675.37    -4328.65    -2335.61     7938.53
  股票差价收入                    328.33    -1026.39     -125.18     4626.20
  债券差价收入                      0.34        1.74        1.25           -
  债券利息收入                      8.88       24.57       11.23           -
  存款利息收入                      3.32        9.09        7.26       29.86
  股息收入                        165.92      392.27      185.85      572.25
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    126.97      312.66      177.82      666.77
  基金管理费                       81.80      186.11      103.74      401.09
  基金托管费                       16.36       37.22       20.74       80.21
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 3548.39    -4641.31    -2513.44     7271.76
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        360.66      184.32      321.96     1622.38
  清算备付金                           -        2.56        1.73       19.54
  交易保证金                        3.75        4.17       12.40       24.78
  股票投资市值                  15647.24    14005.57    16516.31    25198.25
  债券投资市值                    525.98      703.08      702.66        7.79
  应收利息                          5.48       19.66        6.36        0.65
  应收申购款                        2.48        3.13        6.28        3.50
  资产总计                      16546.18    14926.56    17567.73    27628.28
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   13.18       12.98       15.18       23.64
  应付基金托管费                    2.63        2.59        3.03        4.72
  应付赎回款                       66.84        2.53       63.50       51.79
  负债总计                        100.29       59.08      108.32      123.83
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      24046.01    26947.60    27718.37    37999.04
  持有人权益合计                16445.88    14867.48    17459.40    27504.44
  负债及权益合计                16546.18    14926.56    17567.73    27628.28

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600030          中信证券          218800    5209628.00        3.17
  002415          海康威视          176000    4854080.00        2.95
  600104          上汽集团          180910    4613205.00        2.81
  000651          格力电器           82800    4554000.00        2.77
  601668          中国建筑          788300    4532725.00        2.76
  601888          中国国旅           50814    4504661.10        2.74
  601398          工商银行          760000    4476400.00        2.72
  601328          交通银行          718921    4399796.52        2.68
  000002          万科A             157900    4391199.00        2.67
  600048          保利地产          343400    4381784.00        2.66
  600585          海螺水泥          104092    4319818.00        2.63
  601211          国泰君安          234700    4306745.00        2.62
  601688          华泰证券          189500    4229640.00        2.57
  600009          上海机场           50151    4201650.78        2.55
  601288          农业银行         1159000    4172400.00        2.54
  000063          中兴通讯          123800    4027214.00        2.45
  600309          万华化学           81700    3495943.00        2.13
  002142          宁波银行          135500    3284520.00        2.00
  000338          潍柴动力          249400    3065126.00        1.86
  600050          中国联通          484600    2985136.00        1.82
  601989          中国重工          476200    2647672.00        1.61
  001979          招商蛇口          123400    2579060.00        1.57
  601006          大秦铁路          309400    2503046.00        1.52
  000661          长春高新            7100    2399800.00        1.46
  601186          中国铁建          239400    2382030.00        1.45
  000538          云南白药           27100    2260682.00        1.37
  000776          广发证券          154000    2115960.00        1.29
  600436          片仔癀             15700    1808640.00        1.10
  600406          国电南瑞           96203    1793223.92        1.09
  002202          金风科技          143699    1786178.57        1.09
  600741          华域汽车           82031    1771869.60        1.08
  601111          中国国航          155500    1488135.00        0.90
  601800          中国交建          122300    1384436.00        0.84
  600029          南方航空          179000    1381880.00        0.84
  600271          航天信息           58102    1339251.10        0.81
  002405          四维图新           81730    1315853.00        0.80
  600115          东方航空          204200    1280334.00        0.78
  600872          中炬高新           29000    1242070.00        0.76
  600061          国投资本           88000    1232880.00        0.75
  603019          中科曙光           32960    1156896.00        0.70
  600018          上港集团          168803    1151236.46        0.70
  000768          中航飞机           72036    1134567.00        0.69
  000977          浪潮信息           47000    1121420.00        0.68
  601607          上海医药           60000    1089000.00        0.66
  600893          航发动力           46800    1062828.00        0.65
  600498          烽火通信           36500    1016890.00        0.62
  002049          紫光国微           22200     979242.00        0.60
  601998          中信银行          159500     952215.00        0.58
  000066          中国长城           91700     942676.00        0.57
  600023          浙能电力          212300     938366.00        0.57
  002179          中航光电           26730     894385.80        0.54
  600426          华鲁恒升           59579     885343.94        0.54
  002507          涪陵榨菜           28900     881450.00        0.54
  600642          申能股份          142100     854021.00        0.52
  600482          中国动力           35900     847958.00        0.52
  600183          生益科技           55500     835275.00        0.51
  600085          同仁堂             28534     827486.00        0.50
  002465          海格通信           84000     801360.00        0.49
  000786          北新建材           44200     801346.00        0.49
  002268          卫士通             30700     750615.00        0.46
  600879          航天电子          113900     701624.00        0.43
  600118          中国卫星           31000     699050.00        0.43
  600848          上海临港           21200     659956.00        0.40
  002371          北方华创            9500     657875.00        0.40
  002013          中航机电           94500     650160.00        0.40
  600583          海油工程          115800     648480.00        0.39
  600760          中航沈飞           22000     638660.00        0.39
  600038          中直股份           15400     631708.00        0.38
  601117          中国化学          103300     621866.00        0.38
  600977          中国电影           39100     612306.00        0.37
  600875          东方电气           57600     611712.00        0.37
  601333          广深铁路          177600     573648.00        0.35
  601866          中远海发          207700     564944.00        0.34
  002281          光迅科技           21100     558728.00        0.34
  002916          深南电路            5280     538137.60        0.33
  600845          宝信软件           17680     503526.40        0.31
  600967          内蒙一机           44200     495040.00        0.30
  601066          中信建投           23400     493272.00        0.30
  601098          中南传媒           37600     475264.00        0.29
  600258          首旅酒店           25640     461007.20        0.28
  002152          广电运通           63100     432235.00        0.26
  600372          中航电子           27600     409584.00        0.25
  000938          紫光股份           14932     406897.00        0.25
  600511          国药股份           16000     367520.00        0.22
  600062          华润双鹤           27280     344000.80        0.21
  000028          国药一致            7787     325730.21        0.20
  600708          光明地产           58340     325537.20        0.20
  601928          凤凰传媒           40000     322800.00        0.20
  601717          郑煤机             54619     311874.49        0.19
  600754          锦江股份           12600     310464.00        0.19
  600562          国睿科技           19600     301056.00        0.18
  600072          中船科技           23100     298914.00        0.18
  600685          中船防务           17255     259860.30        0.16
  002080          中材科技           26384     239039.04        0.15
  600764          中国海防            8300     231404.00        0.14
  000429          粤高速A            27400     206870.00        0.13
  000928          中钢国际           32900     191149.00        0.12
  601139          深圳燃气           30100     171269.00        0.10
  600968          海油发展           29334     104135.70        0.06
  300140          中环装备            8900     103507.00        0.06
  002461          珠江啤酒           16200     102870.00        0.06
  300782          卓胜微               743      80927.56        0.05
  601698          中国卫通           10103      39603.76        0.02
  601236          红塔证券            9789      33869.94        0.02
  300594          朗进科技             721      31803.31        0.02
  603863          松炀资源            1266      29219.28        0.02
  603867          新化股份            1045      26971.45        0.02
  300788          中信出版            1556      23106.60        0.01
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601668          中国建筑                    5127342.80                3.45
  601211          国泰君安                    5042560.00                3.39
  002415          海康威视                    4528072.86                3.05
  000651          格力电器                    4288972.00                2.88
  600050          中国联通                    2992463.00                2.01
  002405          四维图新                    1954678.00                1.31
  600482          中国动力                    1067156.00                0.72
  600183          生益科技                     779923.72                0.52
  601066          中信建投                     719012.00                0.48
  600030          中信证券                     626153.00                0.42
  600104          上汽集团                     556746.00                0.37
  600061          国投资本                     541098.00                0.36
  601288          农业银行                     485077.00                0.33
  600048          保利地产                     458362.00                0.31
  601398          工商银行                     435223.00                0.29
  601688          华泰证券                     428844.00                0.29
  601928          凤凰传媒                     405781.00                0.27
  600028          中国石化                     380768.00                0.26
  601328          交通银行                     348782.00                0.23
  600989          宝丰能源                     270838.72                0.18
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600028          中国石化                    4228822.00                2.84
  600030          中信证券                    1703797.00                1.15
  600585          海螺水泥                    1385734.00                0.93
  600309          万华化学                    1339910.92                0.90
  000063          中兴通讯                    1308341.00                0.88
  601888          中国国旅                    1251680.46                0.84
  601688          华泰证券                    1244519.20                0.84
  600009          上海机场                    1129379.00                0.76
  000338          潍柴动力                    1030488.00                0.69
  002142          宁波银行                    1003632.00                0.68
  601006          大秦铁路                     929958.92                0.63
  601186          中国铁建                     909692.00                0.61
  001979          招商蛇口                     903904.00                0.61
  601989          中国重工                     902993.00                0.61
  000776          广发证券                     827122.00                0.56
  600688          上海石化                     789405.00                0.53
  000538          云南白药                     781286.68                0.53
  601398          工商银行                     772804.00                0.52
  601288          农业银行                     733676.00                0.49
  000661          长春高新                     706686.00                0.48
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                                     2         28571.43     100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                  285728964.43    100.00     14081810.19    100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                   85300000.00    100.00               -         -
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