◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-08-01◇
基金全称 : 中融中证煤炭指数分级证券投资基金
基金简称 : 中融中证煤炭指数分级A
代码 : 150289
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-27
上市日期 : 2015-07-03
基金成立日 : 2015-06-25
基金托管人 : 海通证券股份有限公司
管理公司 : 国联基金管理有限公司
成立时间 : 2013-05-31
办公地址 : 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04
单元
法定代表人 : 王瑶
联系电话 : 010-56517000,400-160-6000,010-56517299
传真 : 010-56517001
公司网址 : www.glfund.com
电子信箱 : services@glfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 上会会计师事务所
业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A
份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险
、预期收益较高的特征。
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程
序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤
炭指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份
股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存
款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本
基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来
影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市
场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争
使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证
煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2.股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证
煤炭指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组
成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规
和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等
变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证
煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票
投资组合比例符合基金合同的约定。
① 定期调整
根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组
合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行
为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,
从而有效跟踪中证煤炭指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因
其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中
该成份股的权重同指数一致。
3.债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府
债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根
据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券
定价技术,进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低
跟踪误差。
4.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的
前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货
将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货
的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有
效跟踪标的指数的目的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-21◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -447.4565 130.9091 641.4555 510.9059
期末资产净值(亿元) 3.0888 5.9566 6.8633 7.2258
期末份额净值(元) 0.9740 0.8410 0.7490 0.7410
股票市值(亿元) 2.8639 5.5735 6.3960 6.7464
股票比例(%) 87.09 93.18 90.91 92.96
合计市值(亿元) 3.2886 5.9817 7.0352 7.2577
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程
序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤
炭指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A
份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险
、预期收益较高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-12-31 近三个月 19.39% 18.48% 0.91%
2020-09-30 近三个月 12.28% 10.02% 2.26%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 32021.0801 41815.3237 43301.2649
拆分增加份额 -19888.8774 -9794.2436 -1485.9412
期末总份额 12132.2027 32021.0801 41815.3237
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601088 中国神华 148.457 2673.712 8.66 -178.34
601225 陕西煤业 276.838 2585.662 8.37 -426.58
000723 美锦能源 307.563 2054.522 6.65 -116.89
000983 山西焦煤 308.954 1742.499 5.64 -398.00
600188 兖州煤业 133.951 1348.884 4.37 -172.54
002128 露天煤业 115.937 1268.350 4.11 新进
601898 中煤能源 276.097 1228.633 3.98 -355.65
601699 潞安环能 180.488 1173.170 3.80 -232.50
601666 平煤股份 175.551 1041.020 3.37 -226.15
600348 阳泉煤业 181.389 1017.591 3.29 -233.65
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601225 陕西煤业 703.418 5901.673 9.91 -189.32
601088 中国神华 326.797 5382.348 9.04 -87.96
600157 *ST永泰 2622.949 3436.063 5.77 -642.81
000983 西山煤电 706.954 3075.249 5.16 -190.27
600188 兖州煤业 306.491 2838.104 4.76 -82.49
000723 美锦能源 424.453 2563.697 4.30 -114.24
601699 潞安环能 412.988 2519.225 4.23 -111.15
601898 中煤能源 631.747 2482.767 4.17 -170.03
601666 平煤股份 401.701 2237.477 3.76 新进
600348 阳泉煤业 415.039 1988.035 3.34 -111.70
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601225 陕西煤业 892.738 6436.637 9.38 -7.88
601088 中国神华 414.757 5955.912 8.68 -29.63
600157 永泰能源 3265.759 4114.856 6.00 -198.66
600188 兖州煤业 388.981 3407.471 4.96 -23.66
000723 美锦能源 538.693 3372.219 4.91 -32.76
000983 西山煤电 897.224 3364.589 4.90 165.08
601898 中煤能源 801.777 3046.754 4.44 -48.78
601699 潞安环能 524.138 2919.447 4.25 -31.88
600348 阳泉煤业 526.739 2222.837 3.24 -32.04
002128 露天煤业 252.517 1957.006 2.85 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601088 中国神华 444.387 7216.847 9.99 217.53
601225 陕西煤业 900.618 6736.619 9.32 440.87
600157 永泰能源 3464.419 4503.744 6.23 1695.90
000723 美锦能源 571.453 3760.161 5.20 279.74
600188 兖州煤业 412.641 3565.216 4.93 201.99
000983 西山煤电 732.148 3550.915 4.91 358.39
601898 中煤能源 850.557 3393.724 4.70 416.37
601699 潞安环能 556.018 3241.583 4.49 272.18
600348 阳泉煤业 558.779 2570.382 3.56 273.52
601666 平煤股份 548.591 2282.140 3.16 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 22676.2027 73.41 43414.9300 72.89
C 制造业 5949.2003 19.26 8881.5531 14.91
D 电力、热力、燃气及水生 - - 3436.0627 5.77
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 11.6145 0.04 1.0493 -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.5649 0.01 1.4813 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 28638.5825 92.72 55735.0766 93.57
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 48443.2540 70.58 56133.2812 77.68
C 制造业 11402.0136 16.62 11315.5025 15.66
D 电力、热力、燃气及水生 4114.8559 6.00 - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 15.6167 0.02
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 63960.1235 93.19 67464.4004 93.36
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-27◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末基金份额净值为0.974元,本报告期内,基金份额净值增长率为14.
88%,同期业绩比较基准收益率为7.28%。
●行情回顾及运作分析:
2020年全年,伴随着新冠疫情后的整体经济复苏,中证煤炭指数上涨7.42%。本
基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然
申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
●市场展望和投资策略:
回顾2020年,全球和中国经济以及资本市场,必将是载入史册的一年,波及全球
的新冠疫情,不仅放大了人们情绪的波动,也加剧了股票、债券、商品等各类资产的
价格波动。资本市场方面,疫情后宏观政策宽松和资金流动性充裕双重利好,房住不
炒的政策一定程度加速了居民资产流向股票市场,估值抬升成为推动市场快速上涨的
重要原因。行业间和行业内的个股分化程度高,绩优股指数持续跑赢大盘,市场机构
头部化,头部机构持股集中化现象明显,整个A股市场呈现结构化行情。展望2021年
,主要矛盾将集中在经济复苏和流动性收紧的博弈。金融条件收紧、政策退出的一致
预期下,企业盈利向上的确定性和房地产投资属性压制下加速居民大类资产配置逐步
流向股票,仍能对冲掉部分流动性收紧风险。当前经济从复苏走向通胀,经济复苏逻
辑仍占上风,市场从估值驱动回归盈利驱动。持续多年,自下而上的"赛道研究"在中
国市场似乎已成为共识,投资方面我们将关注中国传统优势、转型升级有突破和受益
于全球经济复苏的行业与公司,选择产业趋势和景气度向上,业绩确定性较高同时估
值还算合理的投资机会。风险方面,A股市场的整体估值合理,但目前龙头股票资金
聚集效应突出,机构化属性的资金对业绩确定性高和流动性好的龙头给予较高的估值
溢价,导致在部分领域龙头公司的风险收益比下降,出现了估值过高的现象,值得警
惕。2020年疫情对供需的不对称影响导致煤炭价格的快速下跌,但随着复工的全面铺
开,供给恢复较快,需求触底回升。全年政策侧重能源安全,巩固供给侧改革成果,
提高安全生产水平,考虑煤价底部区域已经出现,2021年需求增速虽然赶不上供给,
但需求会呈现扩张态势,供需格局将持续边际改善。本基金将积极应对各种因素对指
数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资
者充分分享煤炭行业的长期收益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.974元,本报告期内,基金份额净值增
长率为19.39%,同期业绩比较基准收益率为18.48%。
●行情回顾及运作分析:
2020年四季度,中证煤炭指数上涨19.45%。本基金严格按照基金合同的各项要求
,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.841元,本报告期内,基金份额净值增
长率为12.28%,同期业绩比较基准收益率为10.02%。
●行情回顾及运作分析:
2020年三季度,中证煤炭指数上涨10.49%。本基金严格按照基金合同的各项要求
,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司 1707.25 14.07 -2209.34
天治基金-邢明恩-天治基金朝晰1号 796.77 6.57 新进
单一资产管理计划
西南证券股份有限公司 556.18 4.58 新进
欧静虹 533.23 4.40 新进
罗燕芬 513.82 4.24 新进
朱洪宏 441.76 3.64 新进
王荣 426.03 3.51 新进
沈桂发 368.70 3.04 新进
施大鸣 255.84 2.11 新进
宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏 237.80 1.96 新进
天量化套利2号私募证券投资基金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合 10082.80 24.11 6696.53
伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金
工银瑞信基金-中国财产再保险有限 3965.07 9.48 新进
责任公司-自有资金-中国财产再保险
有限责任公司
中国银河证券股份有限公司 3916.59 9.37 2304.70
鹏华基金-中信证券股份有限公司-鹏 1947.46 4.66 新进
华基金-多资产绝对收益1号单一资产
管理计划
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚1 1585.00 3.79 新进
号集合资产管理计划
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 1490.58 3.56 154.13
四号证券投资基金(私募)
施鸿宇 1411.20 3.37 -274.11
国寿安保基金-建设银行-中国人寿- 1333.57 3.19 新进
中国人寿保险股份有限公司委托国寿
安保基金分红
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 1206.00 2.88 774.75
十三号证券投资私募基金
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 1200.00 2.87 新进
七号证券投资私募基金
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 379 320110.89 5038.85 41.53% 7093.35 58.47%
2020-06-30 385 1086112.30 34528.49 82.57% 7286.84 17.43%
2019-12-31 289 639456.04 12343.77 66.79% 6136.51 33.21%
2019-06-30 206 491835.60 8112.54 80.07% 2019.28 19.93%
2018-12-31 321 552739.67 8918.90 50.27% 8824.04 49.73%
2018-06-30 293 649983.53 12695.45 66.66% 6349.07 33.34%
2017-12-31 295 1738649.52 48531.46 94.62% 2758.70 5.38%
2017-06-30 464 1362897.96 59942.39 94.79% 3296.07 5.21%
2016-12-31 725 1638826.17 110496.28 93.00% 8318.62 7.00%
2016-06-30 542 669661.46 30817.05 84.91% 5478.61 15.09%
2015-12-31 558 239012.18 8160.11 61.18% 5176.77 38.82%
2015-06-26 558 180221.87 3555.23 35.35% 6501.15 64.64%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-01-05 - 10.29 - 2020-12-31
2020-12-17 - 10.55 2020-12-16 2020-12-15
2019-12-17 - 10.55 2019-12-16 2019-12-13
2018-12-18 - 10.30 2018-12-17 2018-12-14
2018-06-04 - 10.25 2018-06-01 2018-05-31
2017-12-19 - 10.55 2017-12-18 2017-12-15
2016-12-19 - 10.55 2016-12-16 2016-12-15
2015-12-17 - 10.30 2015-12-16 2015-12-15
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-12-31 32021.080 - -19888.877 12132.203
2020-09-30 41815.324 - -9794.244 32021.080
2020-06-30 43301.265 - -1485.941 41815.324
2020-03-31 18480.280 24820.985 - 43301.265
2019-12-31 10261.961 - 8218.319 18480.280
2019-09-30 10131.813 - 130.148 10261.961
2019-06-30 15462.919 - -5331.106 10131.813
2019-03-31 17742.943 - -2280.024 15462.919
2018-12-31 16907.841 - 835.102 17742.943
2018-09-30 19044.517 - -2136.676 16907.841
2018-06-30 54950.399 - -35905.882 19044.517
2018-03-31 51290.161 - 3660.238 54950.399
2017-12-31 37641.358 - 13648.803 51290.161
2017-09-30 63238.465 - -25597.108 37641.358
2017-06-30 106362.276 - -43123.810 63238.465
2017-03-31 118814.898 - -12452.622 106362.276
2016-12-31 73869.287 - 44945.611 118814.898
2016-09-30 36295.651 - 37573.635 73869.287
2016-06-30 16525.169 - 19770.482 36295.651
2016-03-31 13336.879 - 3188.289 16525.169
2015-12-31 1422.489 - 11914.390 13336.879
2015-09-30 10056.380 - -8633.891 1422.489
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-01-26◇
●2021-01-21 中融煤炭分级A:2020年四季度基金份额利润0.1687元,净值增长率19.
3900%
中融煤炭分级A(150289)2020年四季度基金已实现收益-4,474,564.51元,利润90,
641,441.50元,对应加权平均基金份额利润0.1687元,期末基金资产净值308,881,194.
61元,期末基金份额净值0.9740元,份额净值增长率19.3900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度,中证煤炭指数上涨19.45%。本基金严格按照基金合同的各项要求
,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.974元,本报告期内,基金份额净值增
长率为19.39%,同期业绩比较基准收益率为18.48%。
●2021-01-21 中融基金:基金季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中融基金管理有限公司旗下:
中融货币市场基金
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
中融融安灵活配置混合型证券投资基金
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
中融中证煤炭指数分级证券投资基金
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
中融稳健添利债券型证券投资基金
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
中融日日盈交易型货币市场基金
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
中融融裕双利债券型证券投资基金
中融竞争优势股票型证券投资基金
中融融信双盈债券型证券投资基金
中融现金增利货币市场基金
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
中融恒泰纯债债券型证券投资基金
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
中融量化智选混合型证券投资基金
中融盈泽中短债债券型证券投资基金
中融恒信纯债债券型证券投资基金
中融睿祥纯债债券型证券投资基金
中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融季季红定期开放债券型证券投资基金
中融智选红利股票型证券投资基金
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)
中融医疗健康精选混合型证券投资基金
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒惠纯债债券型证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融策略优选混合型证券投资基金
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
中融高股息精选混合型证券投资基金
中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融恒安纯债债券型证券投资基金
中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融品牌优选混合型证券投资基金
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金的季度报告全文于2021年1月21日
在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-600
0,010-56517299)咨询。
●2021-01-05 中融煤炭分级:2020年12月31日基金份额折算结果
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《中融中证煤炭指数分级证
券投资基金基金合同》等的有关规定,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(其中基础
份额为中融煤炭份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:168204),分级份额为煤炭A级(场
内简称:煤炭A级,基金代码:150289)及煤炭B级(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)
)的基金管理人中融基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,
并于2020年12月2日发布《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤
炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《关于
中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额基金份额折算的公告》
。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登
记在册的煤炭A份额和煤炭B份额办理向场内中融煤炭份额折算的业务,现将折算结果
公告如下:
一、份额折算结果
1、煤炭A份额和煤炭B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),取整后
余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所
示:
折算前名称 折算前数量 折算比例 折算后名称 折算后数量
煤炭A 121,322,027 1.029274676 场内中融煤炭 124,873,690
煤炭B 121,322,027 0.970725324 117,770,363
2、折算完成后中融煤炭份额数量如下:
折算前名称 折算前数量 折算后名称 折算后数量
场内中融煤炭 50,397,327 场内中融煤炭 293,041,380(注1)
场外中融煤炭 24,119,637.55 场外中融煤炭 24,119,637.55
注1:该“折算后份额”为煤炭A级份额和煤炭B级份额经折算后产生的新增场内中
融煤炭份额与折算前场内中融煤炭份额的合计数。
二、重要提示
1、中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》已于2021年1月1日生效,《中融
中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。
《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后,中融中证煤炭指数分级
证券投资基金的基金名称变更为“中融中证煤炭指数型证券投资基金”,场外简称不
变,仍为“中融煤炭”;场内简称由“煤炭母基”变更为“中融煤炭”;基金代码不变,
仍为168204。
2、基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理中融中证煤炭指数型证券投资基金的
申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。
投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000
、010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-12-30 中融煤炭分级:煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤
炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭A份额(场内简称:煤
炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止
上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020
年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A
份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理
人特别提示如下事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭A份额和煤炭B份额仍可
正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入
或持有,在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。敬请投资者关注市场交易价格与
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况,可通过
本公司网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金
合同约定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭A份额的持有人将持有具有较高
预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发
生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但
在份额折算后,煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中
融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为
跟踪中证煤炭指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭A份额与煤炭B份额的
持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额,或者
煤炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份
额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方
式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者
注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额、
煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭
份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算
(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基
金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风
险,对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人,将面临持有的基金份额折算
后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、煤炭A份额与煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,投资者可以申请场内赎回基金
份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具
备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回
或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,煤炭A份额与煤炭B份额
合并或折算为中融煤炭份额后,基金份额持有期自中融煤炭份额确认之日起计算,其中
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额持有期自2021
年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费
。
投资者欲了解详情,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000、0
10-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)进行咨询。
●2020-12-29 中融煤炭分级:2021年1月1日起基金名称变更
根据中融基金管理有限公司2020年12月2日发布的《关于中融中证煤炭指数分级
证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》
,《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》将于2021年1月1日生效,《中融中证
煤炭指数分级证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。
《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后,中融中证煤炭指数分级
证券投资基金的基金名称将变更为“中融中证煤炭指数型证券投资基金”,场外简称
不变,仍为“中融煤炭”;场内简称由“煤炭母基”变更为“中融煤炭”;基金代码不
变,仍为168204。
投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000
、010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
●2020-12-29 中融煤炭分级:12月31日煤炭A及煤炭B基金份额折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《中融中证煤炭指数分级证
券投资基金基金合同》等有关规定,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(基础份额为
中融煤炭份额,场内简称:煤炭母基,基金代码:168204;煤炭A份额场内简称:煤炭A级,
基金代码:150289;煤炭B份额场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的基金管理人中融
基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将煤炭A份额和
煤炭B份额折算相关内容公告如下:
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请煤炭A份额和煤炭
B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]112
1号)。煤炭A份额和煤炭B份额的终止上市日为2021年1月4日。
煤炭A份额和煤炭B份额将折算为中融煤炭份额,折算完成后投资者可以申请场内
赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券
公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再
申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的煤炭A份额和煤炭B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额和煤
炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算为场内中融煤炭份额,煤炭A份额或煤炭B份
额的基金份额持有人持有的折算后的场内中融煤炭份额取整计算(最小单位为1份),余
额计入基金资产。
三、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金中融煤炭份额暂停办理申购(含定期
定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管及跨系统转托管,下同)、配对转换业务
。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),
本基金中融煤炭份额继续暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对
转换业务,煤炭A份额和煤炭B份额终止上市。当日,本基金登记机构为基金份额持有人
办理份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“中融中证煤炭指数型证券投资基金
”的基金份额。当日,中融中证煤炭指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投
资)、赎回、转托管业务。
四、《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的规定,经
与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,煤炭A份额和煤炭B
份额终止运作后,《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《中融
中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》,《中融中证煤炭指数分级证券投资基金托
管协议》将修订为《中融中证煤炭指数型证券投资基金托管协议》。
《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》将于2021年1月1日生效,《中融
中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。
《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳
证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请中融中证煤炭
指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
五、风险提示
投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000
、010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-12-17 中融煤炭分级:定期份额折算后次日前收盘价调整
根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的约定,中融中证煤炭指
数分级证券投资基金以2020年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的
中融煤炭份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)和煤炭A份额(场内简称:煤炭A
级,基金代码:150289)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事
宜,详见2020年12月10日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站及中融基金管理
有限公司网站上的《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17
日煤炭A级即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的煤炭A级的基金份额参考净值
(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于煤炭A份额折算前存在折价交易情形,2020年1
2月15日的收盘价为1.028元,扣除约定收益后为0.973元,与2020年12月17日的前收盘
价存在较大差异,因此2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请
投资者留意投资风险。
●2020-12-17 中融煤炭分级:基金定期份额折算结果及恢复交易
根据中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同的相关业务规定,中融基金管
理有限公司以2020年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的中融煤炭
份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)和煤炭A份额(场内简称:煤炭A级
,基金代码:150289)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项
公告如下:
一、份额折算结果
2020年12月15日,中融煤炭份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;中融煤炭份额的场内份额、煤炭A级经折算后的
份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例按
截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算后份额 折算后份
折算比例 额净值
中融煤炭场内 41,007,484.00 0.030949035 54,100,462.00* 0.893
中融煤炭场外 25,104,436.71 0.030949035 25,881,394.36 0.893
煤炭A份额 191,021,085.00 0.061898070 191,021,085.00 1.000
*注:该“折算后份额”包括煤炭A份额经折算后新增场内中融煤炭份额。
中融煤炭场外份额经份额折算后产生新增的中融煤炭场外份额;中融煤炭场内份
额经份额折算后产生新增的份额为中融煤炭场内份额;煤炭A份额经份额折算后产生
新增的份额为中融煤炭场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2020年12月17日起,本基金恢复办理赎回、转托管(但是其中场外转场内的跨
系统转托管业务继续暂停)及配对转换业务(但是其中场内分拆业务继续暂停)。
煤炭A份额将于2020年12月17日上午开市起恢复交易。
三、重要提示
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,可访问本公司网站www.zrfunds.c
om.cn或拨打本公司客服电话400-160-6000、010-56517299咨询相关情况。
●2020-12-16 中融煤炭分级A:停牌一天
因中融中证煤炭指数分级证券投资基金于2020年12月15日对在该日交易结束后登
记在册的中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:煤炭母基,基金
代码:168204)和中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额(场内简称:煤炭A级
,基金代码:150289)办理定期份额折算业务,故煤炭A级将于2020年12月16日暂停交易,
并将于2020年12月17日开市起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月17
日煤炭A级即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的煤炭A份额的基金份额参考净
值(四舍五入至0.001元)。由于煤炭A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的
收盘价扣除约定收益后与2020年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2020年12
月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将煤炭A级与煤炭B级按
照基金份额参考净值折算为场内中融煤炭份额,并终止煤炭A级与煤炭B级上市。
根据本基金管理人2020年12月2日发布的《关于中融中证煤炭指数分级证券投资
基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中
证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代
码:168204)之煤炭A份额(场内简称:煤炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简
称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12
月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤
炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额和煤炭B份额将按照各自的基金份额参考净
值折算成场内中融煤炭份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公
告。
●2020-12-16 中融煤炭分级A:定期调整约定年基准收益率
根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》中关于中融中证煤炭指数
分级证券投资基金之煤炭A份额(场内简称:煤炭A级,基金代码:150289)约定年基准收
益率的相关规定:煤炭A份额的约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款年利率
(税后)加计4%”。同期银行定期存款年利率以每个定期份额折算的折算日(即使当日
并未发生定期折算的情形)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整
取基准利率(税后)为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算
日(含该日)期间煤炭A份额适用的年约定收益率。定期份额折算日原则上为每年的12
月15日,若该日非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日。
基金管理人已于2020年12月2日发布了《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基
金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,煤炭A份额
和煤炭B份额将于2021年1月4日终止上市,最后交易日为2020年12月31日。
鉴于2020年12月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取
基准利率(税后)为1.5%,因此2020年12月16日起(含该日)至最后交易日2020年12月31
日期间煤炭A份额适用的约定年基准收益率为5.5%。
投资者若希望了解有关详情,可访问本公司网站www.zrfunds.com.cn或拨打本公
司客服电话400-160-6000、010-56517299咨询相关情况。
●2020-12-14 中融煤炭分级:煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤
炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭A份额(场内简称:煤
炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止
上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020
年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A
份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理
人特别提示如下事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭A份额和煤炭B份额仍可
正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入
或持有,在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。敬请投资者关注市场交易价格与
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况,可通过
本公司网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金
合同约定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭A份额的持有人将持有具有较高
预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发
生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但
在份额折算后,煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中
融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为
跟踪中证煤炭指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭A份额与煤炭B份额的
持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额,或者
煤炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份
额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方
式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者
注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额、
煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭
份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算
(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基
金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风
险,对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人,将面临持有的基金份额折算
后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、煤炭A份额与煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,投资者可以申请场内赎回基金
份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具
备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回
或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,煤炭A份额与煤炭B份额
合并或折算为中融煤炭份额后,基金份额持有期自中融煤炭份额确认之日起计算,其中
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额持有期自2021
年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费
。
投资者欲了解详情,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000、0
10-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)进行咨询。
●2020-12-10 中融煤炭分级:12月15日办理定期份额折算业务
根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,中融中证煤
炭指数分级证券投资基金将以2020年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折
算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年12月15日(若该日为非工作日,
则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为2020年12月15日
。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的中融煤炭份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:16
8204)和煤炭A份额(场内简称:煤炭A级,基金代码:150289)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后煤炭A份额的基金份额参考净值调整为1.00
0元,基金份额折算日折算前煤炭A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算
为中融煤炭份额的场内份额分配给煤炭A份额持有人。中融煤炭份额持有人持有的每
两份中融煤炭份额将按一份煤炭A份额获得新增中融煤炭份额的分配,经过上述份额折
算后,中融煤炭份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,煤炭A份额,煤炭B
份额的份额配比保持1:1的比例。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1.定期份额折算基准日(即2020年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投
资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务;
煤炭A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)在整个定期折算期间交易正常进行
。
2.定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月16日),本基金暂停办理
申购、赎回、转托管及配对转换业务,煤炭A份额暂停交易。当日,本基金注册登记机
构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3.定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年12月17日),基金管理人将公
告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理赎
回、转托管(但是其中场外转场内的跨系统转托管业务继续暂停)及配对转换业务(但
是其中场内分拆业务继续暂停),煤炭A份额自2020年12月17日开市起恢复交易。
五、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,可访问本公司网站www.zrfun
ds.com.cn或拨打本公司客服电话400-160-6000、010-56517299咨询相关情况。
●2020-12-08 中融煤炭分级:终止运作的特别风险提示
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤
炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭A份额(场内简称:煤
炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止
上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020
年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A
份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理
人特别提示如下事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭A份额和煤炭B份额仍可
正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入
或持有,在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。敬请投资者关注市场交易价格与
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况,可通过
本公司网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金
合同约定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭A份额的持有人将持有具有较高
预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发
生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但
在份额折算后,煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中
融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为
跟踪中证煤炭指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭A份额与煤炭B份额的
持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额,或者
煤炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份
额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方
式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者
注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额、
煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭
份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算
(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基
金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风
险,对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人,将面临持有的基金份额折算
后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、煤炭A份额与煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,投资者可以申请场内赎回基金
份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具
备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回
或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,煤炭A份额与煤炭B份额
合并或折算为中融煤炭份额后,基金份额持有期自中融煤炭份额确认之日起计算,其中
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额持有期自2021
年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费
。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。对赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有期限 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<1年 0.70%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
(2)场内赎回费率
持有期限 赎回费率
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.70%
(注:Y:持有时间,1年=365日。赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机
构的登记日开始计算。)
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
投资者欲了解详情,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000、0
10-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)进行咨询。
●2020-12-07 前海中航军工:终止运作的特别风险提示
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤
炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭A份额(场内简称:煤
炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止
上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020
年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A
份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理
人特别提示如下事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭A份额和煤炭B份额仍可
正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入
或持有,在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。敬请投资者关注市场交易价格与
折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况,可通过
本公司网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金
合同约定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭A份额的持有人将持有具有较高
预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发
生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但
在份额折算后,煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中
融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为
跟踪中证煤炭指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭A份额与煤炭B份额的
持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额,或者
煤炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份
额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方
式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者
注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额、
煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭
份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算
(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基
金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风
险,对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人,将面临持有的基金份额折算
后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、煤炭A份额与煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,投资者可以申请场内赎回基金
份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具
备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回
或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、投资者欲了解详情,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000
、010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)进行咨询。
●2020-12-05 中融煤炭分级:终止运作的特别风险提示
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤
炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭A份额(场内简称:煤
炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止
上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020
年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A
份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理
人特别提示如下事项,敬请投资关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭A份额和煤炭B份额仍可
正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入
或持有,在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。敬请投资者关注市场交易价格与
折溢价所带来的风险。投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值
变化情况,可通过本公司网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金
合同约定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭A份额的持有人将持有具有较高
预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发
生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标
的指数的涨跌而变化,原煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但
在份额折算后,煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中
融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。
由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净
值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原煤炭B份额持有人仍
需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭A份额与煤炭B份额的
持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额,或者
煤炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份
额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方
式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者
注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额、
煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭
份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算
(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基
金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风
险,对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人,将面临持有的基金份额折算
后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
5、煤炭A份额与煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,投资者可以申请场内赎回基金
份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具
备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回
或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,煤炭A份额与煤炭B份额
合并或折算为中融煤炭份额后,基金份额持有期自中融煤炭份额确认之日起计算,其中
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额持有期自2021
年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费
。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。对赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有期限 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<1 年 0.70%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y≥2 年 0
(2)场内赎回费率
持有期限 赎回费率
Y<7 日 1.50%
Y≥7 日 0.70%
(注:Y:持有时间,1年=365日。赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机
构的登记日开始计算。)
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
投资者欲了解详情,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000、0
10-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)进行咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-11◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:崔帅帅 性别:男
简历:崔帅帅先生:担任中融基金管理有限公司固收交易部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:甘传琦 性别:男 学历:硕士
简历:甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管
理有限公司基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任公司成
长投资总监、成长投资部总经理。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资
基金(2017年6月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2
月至2019年1月)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月至2020年9
月)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月至
2020年9月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中
融创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融成长优选
混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、中融产业趋势一年定期开放
混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、中融行业先锋6个月持有期混合型证
券投资基金(2021年2月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年1月
起至今)、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月起至今)的
基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄震 性别:男 学历:硕士
简历:黄震先生:中国国籍,金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
公司投资总部投资经理;2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
融基金管理有限公司,曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
融基金管理有限公司总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:柯海东 性别:男 学历:硕士
简历:柯海东先生:中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,研究生、硕士
学位,取得基金从业资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究
总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;201
5年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年
9月加入中融基金管理有限公司,现任中融基金管理有限公司总裁助理。拟任中
融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金、现任中融竞争优势股票型证券
投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5
月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月起至2021年11月
)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融价值成长6
个月持有期混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫锐研究精选一年
持有期混合型证券投资基金(2021年4月起至今)、中融匠心优选混合型证券投
资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年3月
起至今)基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:寇文红 性别:男 学历:博士
简历:寇文红先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,博士研究生学历,具有
基金从业资格,证券从业年限10年。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份
有限公司研究所研究员;2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研
究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理。现任
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘鹏 性别:女
简历:刘鹏女士:担任中融基金管理有限公司权益交易部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:钱文成 性别:男 学历:硕士
简历:钱文成先生:中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学位,已
取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月,历任天弘基金管理有限公司股票
投资研究部研究员、基金经理;2020年7月加入中融基金管理有限公司,现任公
司价值投资总监兼价值投资部总经理。现任中融品牌优选混合型证券投资基金
(2023年02月起至今)、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(202
0年11月起至今)、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月起至
今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年2月起至今)、中融
景盛一年持有期混合型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融景泓一年持有
期混合型证券投资基金(2021年9月起至今)、中融景惠混合型证券投资基金(
2021年11月起至今)、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(2022
年8月起至今)、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金(2022年8月
起至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王玥 性别:女 学历:硕士
简历:王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金
从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收
益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金
经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混
合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵
活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融
新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混
合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基
金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)
、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中
融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双
盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投
资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6
月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年
定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券
型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等
级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所
银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7
月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券
投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018
年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起2020
年3月)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至
今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚汇3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张祺 性别:男
简历:张祺先生:担任中融基金管理有限公司信评部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵丹婷 性别:女
简历:赵丹婷女士:担任中融基金管理有限公司风险管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵菲 性别:男 学历:硕士
简历:赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究
生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有
限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金
管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有
限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分
级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(
2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起
至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证
白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合
型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起
式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指
数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理、中融中证500交易型开放
式指数证券投资基金(2019年11月至今)、中融中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2019年12月至今)、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)的基金经理、中融智选红
利股票型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周桓 性别:男 学历:硕士
简历:周桓先生:中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取
得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华
路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京
分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司
产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年
6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王瑶 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:王瑶女士:中国国籍,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期
间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中
融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,2015年2月至今任中融基
金管理有限公司董事长。2016年7月28日起代任中融基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄震 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:黄震先生:中国国籍,金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
公司投资总部投资经理;2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
融基金管理有限公司,曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
融基金管理有限公司总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:张东 性别:男
职务:董事
简历:张东先生:工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托投资有限公
司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证券经纪有限
公司,现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记、中融基金管理有限公司
董事。
─────────────────────────────────────
姓名:朱恒源 性别:男
职务:独立董事
简历:朱恒源先生:中融基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈丽华 性别:女
职务:独立董事
简历:陈丽华女士:管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后
研究,现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导师、中融
基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:盛松成 性别:男
职务:独立董事
简历:盛松成先生:经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士生导师、金融
系副主任,财务金融学院副院长,中国人民银行上海分行所长,中国人民银行
上海分行办公室主任,中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长,中国人
民银行上海分行党委委员、副行长,中国人民银行上海总部调查统计研究部主
任,中国人民银行沈阳分行党委书记、行长,中国人民银行调查统计司司长,
现任上海市人民政府参事、中融基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 835.81 1152.36 -4287.56 -4619.99
每份净收益(元) - -0.26 0.56 1.06
可供分配收益(万元) -16888.94 -56257.89 -29660.76 -16540.03
每份可供分配收益(元) -0.53 -0.61 -0.57 -0.60
期末资产净值(亿元) 3.09 6.86 4.55 2.59
期末份额净值(元) 0.97 0.75 0.87 0.94
加权平均净值收益率(%) 11.08 -15.04 31.05 27.58
每份净值增长率(%) 14.88 -14.30 13.17 17.54
每份累计净值增长率(%) -26.34 -45.05 -35.88 -33.41
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 8305.98 -10197.44 10958.98 11036.79
股票差价收入 -727.29 -44.57 -4677.24 -4661.51
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 80.09 42.16 39.39 23.12
股息收入 2332.27 1636.69 827.49 284.01
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1004.54 504.63 541.86 321.82
基金管理费 659.39 352.86 335.40 191.99
基金托管费 145.06 77.62 73.78 42.23
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 7301.44 -10702.07 10417.11 10714.97
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3710.78 6316.28 3377.75 1702.59
清算备付金 - - 27.89 2.72
交易保证金 30.02 34.55 9.12 30.66
股票投资市值 28638.58 63960.12 41572.40 24212.20
债券投资市值 - - - -
应收利息 1.95 2.33 1.38 0.80
应收申购款 - - 2157.35 3.05
资产总计 32885.70 70351.76 47145.91 26004.49
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 1264.36 -
应付基金管理费 35.21 57.37 31.08 20.96
应付基金托管费 7.74 12.62 6.83 4.61
应付赎回款 1901.56 1619.10 320.08 53.15
负债总计 1997.58 1718.32 1657.08 115.60
─────────────────────────────────────
实收基金 41916.55 124891.32 70912.65 38861.19
持有人权益合计 30888.11 68633.44 45488.82 25888.88
负债及权益合计 32885.70 70351.76 47145.91 26004.49
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-22◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601088 中国神华 1484571 26737123.71 8.66
601225 陕西煤业 2768375 25856622.50 8.37
000723 美锦能源 3075631 20545215.08 6.65
000983 山西焦煤 3089538 17424994.32 5.64
600188 兖州煤业 1339507 13488835.49 4.37
002128 露天煤业 1159369 12683496.86 4.11
601898 中煤能源 2760973 12286329.85 3.98
601699 潞安环能 1804877 11731700.50 3.80
601666 平煤股份 1755514 10410198.02 3.37
600348 阳泉煤业 1813887 10175906.07 3.29
603113 金能科技 608904 9955580.40 3.22
600740 山西焦化 1486424 8755037.36 2.83
601001 晋控煤业 1262285 7952395.50 2.57
600395 盘江股份 998633 7859241.71 2.54
600532 未来股份 544978 7351753.22 2.38
601918 新集能源 2344550 7338441.50 2.38
600985 淮北矿业 655461 7334608.59 2.37
601011 宝泰隆 1694458 7184501.92 2.33
600121 郑州煤电 735121 6851327.72 2.22
000937 冀中能源 1598952 6651640.32 2.15
600123 兰花科创 1033940 5924476.20 1.92
600971 恒源煤电 905072 5692902.88 1.84
000552 靖远煤电 1724835 5536720.35 1.79
600997 开滦股份 958058 5499252.92 1.78
600508 上海能源 436115 4422206.10 1.43
601015 陕西黑猫 983399 4120441.81 1.33
600397 安源煤业 1045300 3595832.00 1.16
601101 昊华能源 724016 3410115.36 1.10
600758 辽宁能源 797694 3222683.76 1.04
600403 大有能源 504915 2822474.85 0.91
600792 云煤能源 448028 1859316.20 0.60
688311 盟升电子 4182 482435.52 0.16
300863 卡倍亿 3421 353115.62 0.11
688136 科兴制药 4981 172292.79 0.06
300896 爱美客 256 154460.16 0.05
688617 惠泰医疗 1573 117125.58 0.04
688699 明微电子 1869 84609.63 0.03
300926 博俊科技 3584 38563.84 0.01
300919 中伟股份 485 29832.35 0.01
300927 江天化学 2163 28962.57 0.01
300894 火星人 628 23217.16 0.01
300910 瑞丰新材 474 22690.38 0.01
003029 吉大正元 716 18716.24 0.01
003028 振邦智能 432 18010.08 0.01
605179 一鸣食品 939 16582.74 0.01
300909 汇创达 386 15698.62 0.01
300887 谱尼测试 210 15649.20 0.01
300913 兆龙互连 630 15082.20 0.00
300890 翔丰华 286 13971.10 0.00
300895 铜牛信息 283 12819.90 0.00
300907 康平科技 473 12700.05 0.00
605155 西大门 350 10668.00 0.00
300893 松原股份 276 9682.08 0.00
300922 天秦装备 287 9063.46 0.00
605277 新亚电子 507 8593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7286.40 0.00
300886 华业香料 147 6713.49 0.00
003031 中瓷电子 387 5909.49 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601225 陕西煤业 42735083.60 9.39
601088 中国神华 41207675.32 9.06
000723 美锦能源 35896606.00 7.89
600157 永泰能源 26164513.00 5.75
000983 山西焦煤 22117092.54 4.86
600188 兖州煤业 21670693.00 4.76
601898 中煤能源 21364313.22 4.70
601699 潞安环能 20143018.46 4.43
002128 露天煤业 15523272.01 3.41
600348 阳泉煤业 15396979.74 3.38
600740 山西焦化 13689190.82 3.01
600532 宏达矿业 12772515.08 2.81
601918 新集能源 11946963.00 2.63
601011 宝泰隆 11673049.02 2.57
601666 平煤股份 11456295.51 2.52
603113 金能科技 10790547.50 2.37
600123 兰花科创 10302934.65 2.26
600985 淮北矿业 10101568.93 2.22
600395 盘江股份 9715292.00 2.14
000937 冀中能源 9087620.26 2.00
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601225 陕西煤业 62256486.13 13.69
601088 中国神华 53757914.48 11.82
600157 永泰能源 48831233.22 10.73
000983 山西焦煤 32963008.80 7.25
000723 美锦能源 30321881.96 6.67
600188 兖州煤业 28851420.78 6.34
601898 中煤能源 25585507.76 5.62
601699 潞安环能 25201041.55 5.54
601666 平煤股份 21697109.06 4.77
002128 露天煤业 20896384.65 4.59
600348 阳泉煤业 20326744.00 4.47
600740 山西焦化 17043322.40 3.75
603113 金能科技 15924743.92 3.50
600985 淮北矿业 14980792.53 3.29
600395 盘江股份 14881244.03 3.27
601011 宝泰隆 14535694.00 3.20
601001 大同煤业 14529040.18 3.19
601918 新集能源 14103200.59 3.10
000937 冀中能源 13347070.33 2.93
600532 宏达矿业 12570508.68 2.76
600123 兰花科创 12206040.00 2.68
600997 开滦股份 11345043.28 2.49
600971 恒源煤电 10918783.40 2.40
000552 靖远煤电 10642730.20 2.34
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
东兴证券 2 343440.42 26.50
海通证券 4 326415.90 25.19
长江证券 1 246459.50 19.02
国信证券 2 191529.21 14.78
中信建投 2 187928.12 14.50
宏信证券 2 - -
西藏东方财富证券 2 - -
银河证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东兴证券 469513771.49 27.37 - -
海通证券 446309574.33 26.02 - -
长江证券 336982816.26 19.64 - -
国信证券 205703376.36 11.99 - -
中信建投 256974391.28 14.98 - -
宏信证券 - - - -
西藏东方财富证券 - - - -
银河证券 - - - -
─────────────────────────────────────
|