◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
基金简称 : 申万菱信中证环保产业指数分级B
代码 : 150185
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-05-05
上市日期 : 2014-06-16
基金成立日 : 2014-05-30
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 申万菱信基金管理有限公司
成立时间 : 2004-01-15
办公地址 : 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层
注册地址 : 上海市中山南路100号11层
法定代表人 : 陈晓升
联系电话 : 021-23261188,400-880-8588,021-962299
传真 : 021-23261199,021-63353270
公司网址 : www.swsmu.com
电子信箱 : service@swsmu.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征: 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计
,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万环保份额为常规指
数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险
和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申
万环保A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万环保B份
额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
证环保产业指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份
股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步
调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
(1)组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定
建仓策略和逐步调整。
1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法
确定目标组合。
2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确
定合理的建仓策略。
3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管
理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指
数的要求。
(2)组合管理策略
1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的
定期跟踪调整。
2)不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行
为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而
有效跟踪标的指数;
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金
管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合
考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的
替代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前
提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的
杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效
跟踪标的指数的目的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
基金公布季报
20三季度 20二季度 20一季度 19四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 3913.4400 -577.0170 486.0913 -948.2639
期末资产净值(亿元) 3.2615 3.0738 2.7729 3.2045
期末份额净值(元) 1.4543 1.2105 1.0635 1.1138
股票市值(亿元) 1.7960 2.8635 2.5655 2.9781
股票比例(%) 54.82 92.46 92.25 92.45
合计市值(亿元) 3.2762 3.0971 2.7810 3.2215
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
证环保产业指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征: 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计
,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万环保份额为常规指
数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险
和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申
万环保A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万环保B份
额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-10-22 近三个月 4.90% 5.14% -0.24%
2020-09-30 近三个月 20.14% 13.75% 6.39%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3786.5540 3789.4710 3795.6567
拆分增加份额 -3786.5540 -2.9170 -6.1857
期末总份额 - 3786.5540 3789.4710
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-10-22
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002459 晶澳科技 15.780 591.119 1.82 5.56
300274 阳光电源 19.827 571.003 1.75 7.83
601865 福莱特 16.690 556.278 1.71 6.60
300376 易事特 48.420 551.504 1.70 19.11
601012 隆基股份 7.467 526.423 1.62 2.95
603806 福斯特 6.310 484.151 1.49 2.22
300072 三聚环保 57.199 450.730 1.39 新进
600438 通威股份 16.100 445.648 1.37 5.67
002709 天赐材料 8.084 445.509 1.37 2.85
300073 当升科技 8.210 407.873 1.25 2.87
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002459 晶澳科技 10.220 361.992 1.11 -7.72
601012 隆基股份 4.517 338.820 1.04 -3.97
300274 阳光电源 11.997 329.784 1.01 新进
601865 福莱特 10.090 301.893 0.93 -8.89
603806 福斯特 4.090 298.923 0.92 -2.73
600438 通威股份 10.430 277.229 0.85 新进
002709 天赐材料 5.234 270.598 0.83 新进
300376 易事特 29.310 269.066 0.82 新进
300776 帝尔激光 1.846 253.511 0.78 新进
300073 当升科技 5.340 240.300 0.74 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600884 杉杉股份 31.257 368.519 1.20 新进
601865 福莱特 18.980 356.824 1.16 新进
601012 隆基股份 8.487 345.676 1.12 新进
603806 福斯特 6.820 340.376 1.11 新进
300037 新宙邦 6.150 338.619 1.10 新进
002459 晶澳科技 17.940 336.913 1.10 新进
300014 亿纬锂能 6.993 334.591 1.09 新进
002745 木林森 21.243 327.358 1.06 新进
300751 迈为股份 1.100 326.656 1.06 新进
300618 寒锐钴业 5.254 325.828 1.06 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300457 赢合科技 9.250 487.012 1.76 -0.76
002460 赣锋锂业 9.050 364.262 1.31 -0.75
002056 横店东磁 36.194 361.576 1.30 新进
002594 比亚迪 5.916 354.777 1.28 新进
300316 晶盛机电 17.861 341.328 1.23 新进
002129 中环股份 23.750 339.387 1.22 新进
000400 许继电气 25.577 334.798 1.21 新进
603568 伟明环保 11.712 334.015 1.20 新进
300750 宁德时代 2.770 333.480 1.20 新进
300724 捷佳伟创 7.050 326.767 1.18 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-23◇
2020-10-22 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 21228.9067 65.25 12468.0896 38.23
D 电力、热力、燃气及水生 4225.0083 12.99 2497.2521 7.66
产和供应业
E 建筑业 755.7084 2.32 445.2923 1.37
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1025.6320 3.15 606.5090 1.86
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 20.4276 0.06 - -
N 水利、环境和公共设施管 2975.2611 9.14 1802.0740 5.53
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 1.7616 0.01 1.5689 -
S 综合 251.0948 0.77 138.7400 0.43
ZZ 合计 30483.8006 93.69 17959.5262 55.07
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 19351.3528 62.96 17237.6612 62.16
D 电力、热力、燃气及水生 4084.5456 13.29 3995.1111 14.41
产和供应业
E 建筑业 798.2134 2.60 571.7336 2.06
F 批发和零售业 - - 1.9147 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1107.3058 3.60 473.4706 1.71
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 315.1488 1.14
N 水利、环境和公共设施管 2976.3465 9.68 3059.4998 11.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 317.1677 1.03 - -
ZZ 合计 28634.9320 93.16 25654.5402 92.52
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-31◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-10-22
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
2020年 1月 1日至 2020年 10月 22日,中证环保产业指数期间表现为 27.51%,申
万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金期间表现为 35.09%,同期业绩比较基准表
现为 26.21%。
2020年 10月 23日至 2020年 12月 31日,中证环保产业指数期间表现为 20.56%,
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A期间表现为20.08%,同期业绩比较基准表现为19.49
%;申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 期间表现为 16.59%,同期业绩比较基准表现为
16.23%。(注 C 份额统计起始日为 2020年 11月 4日)
●行情回顾及运作分析:
2020年的新冠疫情及各国对此所作的应对政策成了影响全球金融市场的重要变量
,从初期的剧烈冲击,到后期各国刺激降息政策,再到疫情的逐步企稳及各国不同程度
的复产复工并引领各自经济复苏。2020年的A股在经历初期的波动后,受益于国内疫情
的企稳和宽松政策的影响,率先实现反弹,且全年整体表现依然引入侧目,其中,上证综
指和深成指涨幅分别为13.87%和38.73%,而中小板、创业板指表现相对更为出色,2020
年涨幅分别达43.91%、64.96%。行业方面,休闲服务(99.37%)。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅
度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金大额申赎、指数成份股定
期调整、基金转型选择期仓位控制。
本基金报告期内实施分级转型,并于2020年10月23日由“申万菱信中证环保产业
指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
”。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万环保产业指数证券投资基金(LOF)将
继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目
标,追求跟踪误差的最小化。
●市场展望和投资策略:
展望2021年,随着后疫情时代的到来,低基数下的经济反弹、非常规政策的适时退
出、疫苗进展与疫情演化等因素值得持续关注。在全球经济复苏共振、基本面驱动叠
加去年低基数效应和以机构为主导的增量资金持续、稳定流入等因素的影响下,A股市
场配置价值依然显著。
另一方面,在环保产业指数成分股中,光伏和锂电产业链占比逾八成。中长期来看
,规模效应、技术提升和应用驱动正在使得包括光伏和锂电在内的新能源产业从过去
主要依靠政策补贴进入平价时代,转向需求驱动的内生性增长阶段。这也是环保产业
将在未来相当长时间内持续受关注的重要原因。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-10-22
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
2020年10月9日至2020年10月22日,中证环保产业指数期间表现为4.18%申万菱信
中证环保产业指数分级证券投资基金期间表现为1.44%,同期业绩比较基准表现为3982
020年10月23日至2020年12月31日,中证环保产业指数期间表现为56%,申万菱信中证环
保产业指数(IOF)A期间表现为20.08%,同期业绩比较基准表现为19.499;申万菱信中证
环保产业指数(LOF)C期间表现为16.59%,同期业绩比较基准表现为16.23%。
●行情回顾及运作分析:
伴随着国内经济的持续修复、全球疫苗研发加速及海外诸多不确定性的相继落地
,四季度市场风险偏好有所回升,A股整体震荡上行,其中,盈利边际改善显著的顺周期
板块和收益经济复苏的消费板块表现相对出色。从结构上看,以沪深300、上证50为代
表的宽基指数显著优于以中证1000为代表的小盘型指数;而从风格上看,周期、消费风
格表现略佳。报告期内,上证50、沪深300指数分别上涨12.63%13.60%,而中证500、中
证1000仅分别上涨2.82%,0.44%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净
值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有基
金转型选择期仓位控制,基金大额申赎与成分股定期调整本基金报告期内实施分级转
型,并于2020年10月23日由“申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金”变更为
“申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)”。作为被动投资的基金产品,申
万菱信中证环保产业指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严
格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
2020三季度中证环保指数期间表现为14.45%,基金业绩基准表现为13.75%,申万
菱信中证环保指数分级基金净值期间表现为20.14%,领先业绩基准6.39%。
●行情回顾及运作分析:
随着国内经济逐步转暖和企业盈利的持续改善,三季度A股市场出现明显变化,
在经历七月初的一轮快速上涨后市场进入震荡期,此前累计较大涨幅的成长股抱团效
应逐渐松动,市场逐渐偏好景气度向好的顺周期行业和安全边际较高的大金融等板块
;从结构上看,以沪深300、上证50为代表的大盘风格指数显著优于以中证1000为代
表的小盘型指数;而从风格上看,周期风格表现更佳。报告期内,上证50、沪深300
指数分别上涨9.87%、10.17%,而创业板指、中证500、中证1000仅分别上涨5.60%、5
.59%、4.71%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基
准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于指数成分股定期调
整、锁定新股价格波动、基金日常申赎和分级基金转型期间为应对分级基金转型所带
来的潜在风险、保证基金平稳运作所作的必要调整。本基金产品在申万菱信中证环保
指数分级基金之基础份额的基础上,设计了环保A份额和环保B份额。环保A和环保B份
额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证环保指数分级基金将继续坚
持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追
求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
张惠英 132.54 3.50 新进
张美芳 81.99 2.16 未变化
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 73.63 1.94 新进
十三号证券投资私募基金
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 70.57 1.86 新进
六号证券投资私募基金
诺安控股集团有限公司 54.73 1.44 未变化
吴嫣 46.98 1.24 -7.79
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 40.00 1.06 新进
七号证券投资私募基金
江桂彬 38.00 1.00 11.00
周为民 35.35 0.93 -1.19
杨柳柳 30.87 0.81 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
张美芳 81.99 2.11 15.44
宋伟铭 59.56 1.53 -47.51
吴嫣 54.77 1.41 未变化
诺安控股集团有限公司 54.73 1.41 未变化
郑志炫 53.04 1.36 未变化
窦晓鸣 40.00 1.03 0.99
周为民 36.54 0.94 2.71
陈袆 30.53 0.78 未变化
陈瑜丰 27.03 0.69 未变化
江桂彬 27.00 0.69 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-10-22 43231 7555.30 5789.87 17.73% 26872.43 82.27%
2020-06-30 13003 2914.31 312.12 8.24% 3477.35 91.76%
2019-12-31 14023 2773.57 108.37 2.79% 3781.01 97.21%
2019-06-30 14781 2791.65 120.46 2.92% 4005.88 97.08%
2018-12-31 15968 3043.11 413.55 8.51% 4445.69 91.49%
2018-06-30 17724 11101.26 928.62 4.72% 18747.26 95.28%
2017-12-31 19241 11420.41 2397.85 10.91% 19576.15 89.09%
2017-06-30 21766 11564.98 2700.36 10.73% 22471.97 89.27%
2016-12-31 26397 13397.12 4308.89 12.18% 31055.48 87.82%
2016-06-30 29439 13381.95 4202.95 10.67% 35192.17 89.33%
2015-12-31 35242 15672.75 7091.88 12.84% 48142.02 87.16%
2015-06-30 75799 36783.09 60982.86 21.87% 217829.26 78.13%
2014-12-31 33266 46935.57 28068.01 17.98% 128067.85 82.02%
2014-06-09 30 87039.53 - - 261.12 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-10-23 - 19.44 - 2020-10-21
2018-09-11 - 2.43 2018-09-10 2018-09-07
2015-07-13 - 2.74 2015-07-10 2015-07-09
2015-05-26 - 19.02 2015-05-25 2015-05-22
2015-03-20 - 19.26 2015-03-19 2015-03-18
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-10-22 3786.554 -3786.554 -
2020-09-30 3789.471 -2.917 3786.554
2020-06-30 3795.657 -6.186 3789.471
2020-03-31 3889.372 -93.715 3795.657
2019-12-31 3952.269 -62.898 3889.372
2019-09-30 4126.338 -174.069 3952.269
2019-06-30 4729.137 -602.799 4126.338
2019-03-31 4859.239 -130.102 4729.137
2018-12-31 4598.403 260.836 4859.239
2018-09-30 19675.877 -15077.474 4598.403
2018-06-30 20319.560 -643.683 19675.877
2018-03-31 21974.003 -1654.443 20319.560
2017-12-31 23577.037 -1603.034 21974.003
2017-09-30 25172.332 -1595.295 23577.037
2017-06-30 31709.917 -6537.585 25172.332
2017-03-31 35364.378 -3654.461 31709.917
2016-12-31 50252.707 -14888.329 35364.378
2016-09-30 39395.117 10857.590 50252.707
2016-06-30 55046.934 -15651.817 39395.117
2016-03-31 55233.901 -186.967 55046.934
2015-12-31 43174.870 12059.030 55233.901
2015-09-30 278812.121 -235637.250 43174.870
2015-06-30 196785.858 82026.262 278812.121
2015-03-31 156135.853 40650.005 196785.858
2014-12-31 5883.675 150252.179 156135.853
2014-09-30 261.119 5622.556 5883.675
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-01-01◇
●2020-11-03 申万菱信基金:投资关联方承销证券蚂蚁集团(688688)
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金的基金合同、招募说
明书等有关规定,经履行适当审批程序,申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金参与
了蚂蚁科技集团股份有限公司(“蚂蚁集团”,交易代码688688)首次公开发行股票并
在科创板上市的网下申购,本公司股东申万宏源证券有限公司的子公司申万宏源证券
承销保荐有限责任公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为68.80元/股,由
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次发行的股份
数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销
风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配证券 配售数量(股) 获配金额(元)
申万菱信创业板量化精选股票 蚂蚁集团 63,830 4,391,504.00
申万菱信安鑫慧选混合 蚂蚁集团 13,367 919,649.60
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 蚂蚁集团 46,786 3,218,876.80
申万菱信中证研发创新100ETF 蚂蚁集团 9,691 666,740.80
申万菱信上证50ETF 蚂蚁集团 9,357 643,761.60
申万菱信智能驱动股票 蚂蚁集团 12,699 873,691.20
申万菱信量化驱动混合 蚂蚁集团 12,699 873,691.20
申万菱信价值优先混合 蚂蚁集团 10,025 689,720.00
申万菱信价值优利混合 蚂蚁集团 14,704 1,011,635.20
申万菱信量化成长混合 蚂蚁集团 4,344 298,867.20
申万菱信中证500指数优选增强 蚂蚁集团 66,837 4,598,385.60
申万菱信安鑫精选混合 蚂蚁集团 32,750 2,253,200.00
申万菱信安鑫优选混合 蚂蚁集团 40,102 2,759,017.60
申万菱信中证500指数增强 蚂蚁集团 38,766 2,667,100.80
申万菱信中证申万医药生物指数分级 蚂蚁集团 15,038 1,034,614.40
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 蚂蚁集团 96,915 6,667,752.00
申万菱信安鑫回报灵活配置混合 蚂蚁集团 40,102 2,759,017.60
申万菱信多策略灵活配置混合 蚂蚁集团 36,760 2,529,088.00
申万菱信中证环保产业指数分级 蚂蚁集团 13,367 919,649.60
申万菱信中证军工指数分级 蚂蚁集团 50,462 3,471,785.60
申万菱信申银万国证券行业指数分级 蚂蚁集团 100,256 6,897,612.80
申万菱信量化小盘股票(LOF) 蚂蚁集团 27,403 1,885,326.40
申万菱信沪深300价值指数 蚂蚁集团 1,336 91,916.80
申万菱信消费增长混合 蚂蚁集团 18,380 1,264,544.00
申万菱信沪深300指数增强 蚂蚁集团 36,092 2,483,129.60
申万菱信盛利精选混合 蚂蚁集团 83,547 5,748,033.60
申万菱信新经济混合 蚂蚁集团 43,444 2,988,947.20
申万申万菱信新动力混合 蚂蚁集团 76,863 5,288,174.40
●2020-10-28 环保分级B:2020年三季度基金份额利润0.2308元,净值增长率20.1400
%
环保分级B(150185)2020年三季度基金已实现收益39,134,400.33元,利润60,851,
022.41元,对应加权平均基金份额利润0.2308元,期末基金资产净值326,147,074.03元
,期末基金份额净值1.4543元,份额净值增长率20.1400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
随着国内经济逐步转暖和企业盈利的持续改善,三季度A股市场出现明显变化,
在经历七月初的一轮快速上涨后市场进入震荡期,此前累计较大涨幅的成长股抱团效
应逐渐松动,市场逐渐偏好景气度向好的顺周期行业和安全边际较高的大金融等板块
;从结构上看,以沪深300、上证50为代表的大盘风格指数显著优于以中证1000为代
表的小盘型指数;而从风格上看,周期风格表现更佳。报告期内,上证50、沪深300
指数分别上涨9.87%、10.17%,而创业板指、中证500、中证1000仅分别上涨5.60%、5
.59%、4.71%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基
准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于指数成分股定期调
整、锁定新股价格波动、基金日常申赎和分级基金转型期间为应对分级基金转型所带
来的潜在风险、保证基金平稳运作所作的必要调整。本基金产品在申万菱信中证环保
指数分级基金之基础份额的基础上,设计了环保A份额和环保B份额。环保A和环保B份
额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证环保指数分级基金将继续坚
持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追
求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2020三季度中证环保指数期间表现为14.45%,基金业绩基准表现为13.75%,申万
菱信中证环保指数分级基金净值期间表现为20.14%,领先业绩基准6.39%。
●2020-10-28 申万菱信基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
申万菱信基金管理有限公司旗下:
序号基金名称
1申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
2申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)
3申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
4申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
5申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
6申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
7申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
8申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
9申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
10申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
11申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12申万菱信价值优先混合型证券投资基金
13申万菱信价值优利混合型证券投资基金
14申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
15申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
16申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
17申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
18申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
19申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
20申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金告
21申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
22申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
23申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
24申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
25申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
26申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
27申万菱信收益宝货币市场基金
28申万菱信新动力混合型证券投资基金
29申万菱信新经济混合型证券投资基金
30申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
31申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
32申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
33申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
34申万菱信消费增长混合型证券投资基金
35申万菱信深证成指分级证券投资基金
36申万菱信盛利精选证券投资基金
37申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
38申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
39申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
40申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
41申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
42申万菱信量化成长混合型证券投资基金
43申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
2020年第3季度报告全文于2020年10月28日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2020-10-23 申万环保分级:基金份额转换结果
申万菱信基金管理有限公司于2020年8月14日至2020年9月10日17:00以通讯方式
召开了申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会,审议《
关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议
案》。《议案》于2020年9月11日获得表决通过,自该日起持有人大会决议生效,并已
报中国证券监督管理委员会备案。本基金管理人已于2020年9月12日在《证券日报》
、本公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中
证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
。本基金转型实施前的选择期为自2020年9月14日至2020年10月20日。
转型选择期结束后,本基金管理人以2020年10月21日为基金份额转换基准日,将在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的场内申万环保份
额、申万环保A份额和申万环保B份额将转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资
基金(LOF)之A类基金份额的场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金
登记结算系统登记在册的场外申万环保份额将转换为申万菱信中证环保产业指数型证
券投资基金(LOF)之A类基金份额的场外份额。现将转换结果如下:
转换前的 转换前基金 转换比例 转换后的基金 转换后基金
基金份额 份额数(份) 份额类别 份额数(份)
申万环保A份额 37,794,493 1.01750718 申万菱信中证 38,456,167.00
环保产业指数
型证券投资基
金(LOF)之A类
基金份额
申万环保B份额 37,794,493 1.94418484 申万菱信中证 73,479,480.00
环保产业指数
型证券投资基
金(LOF)之A类
基金份额
(二)场内申万环保份额、场外申万环保份额分别转换为申万菱信中证环保产业指
数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额场内份额、场外份额,如下表所示:
转换前的 转换前基金 转换比例 转换后的基金 转换后基金
基金份额 份额数(份) 份额类别 份额数 (份)
场内申万环保 32,678,425 1.48084601 申万菱信中证 48,391,715.00
份额 环保产业指数
型证券投资基
金(LOF)之A类
基金份额
场外申万环保 112,297,732.60 1.48084601 申万菱信中证 166,295,649.25
份额 环保产业指数
型证券投资基
金(LOF)之A类
基金份额
一、基金份额转换结果
(一)申万环保A份额、申万环保B份额按照各自基金份额参考净值转换为申万菱信
中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场内基金份额数截位取整计
算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。转换后的基金份额以登记结算机构最终
确认的数据为准。申万环保A份额、申万环保B份额基金份额转换结果如下表所示:
(二)场内申万环保份额、场外申万环保份额分别转换为申万菱信中证环保产业指
数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额场内份额、场外份额,如下表所示:
注:投资者自2020年10月23日起(含该日)可查询经本基金登记结算机构及本公司
确认的转换后基金份额。
二、重要提示
(一)《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《申万菱
信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》自2020年10月23日生效,原《申
万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证环保产业指
数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。
(二)自2020年10月23日起,本基金的基金名称由“申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金”变更为“申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)”,申万
菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额基金代码163114,场外简称
“申万菱信中证环保产业指数(LOF)A”,场内简称“申万环保”;申万菱信中证环保产
业指数型证券投资基金(LOF)C类基金份额基金代码010419,场外简称“申万菱信中证
环保产业指数(LOF)C”。
(三)在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,申万菱信中证
环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,
具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。申万菱信中证环保产业指
数型证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易前,申万菱信中证环保产业指数型证券
投资基金(LOF)A类基金份额的持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资。申万菱
信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易后,基金份额持有人
可通过赎回或卖出基金份额的方式退出投资。
(四)根据相关公告,自2020年10月23日起,申万菱信中证环保产业指数型证券投资
基金(LOF)开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和
跨系统转托管)等相关业务。具体详见本基金管理人发布的相关公告。
(五)转换后的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额、C
类基金份额的申购费率、赎回费率详见相关产品资料概要、招募说明书等法律文件。
投资者如有任何疑问,请拨打申万菱信基金管理有限公司客户服务电话400-880-8
588或登录本公司网站(www.swsmu.com)获取相关信息。
●2020-10-19 申万环保分级:实施转型的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信基金
管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》等规定,申万菱信基金管理有限公司旗下管理的申万菱信中
证环保产业指数分级证券投资基金(基础份额申万环保份额场内简称:申万环保(16311
4);分级份额申万环保A份额场内简称:环保A(150184),申万环保B份额场内简称:环保B
(150185))以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8月14
日至2020年9月10日17:00止,审议《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基
金转型并修改基金合同有关事项的议案》。本次《议案》于2020年9月11日获表决通
过,基金份额持有人大会决议自该日起生效。本公司于2020年9月12日在证券日报、本
公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环
保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上
述具体安排详见基金管理人发布的相关公告。本基金转型实施前的选择期自2020年9
月14日起,至2020年10月20日止。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可选择卖
出申万环保A份额、申万环保B份额或赎回申万环保份额。对于在选择期内未作出选择
的基金份额持有人,其持有的申万环保份额、申万环保A份额与申万环保B份额将在份
额转换基准日,即2020年10月21日进行转换,最终转换为申万菱信中证环保产业指数型
证券投资基金(LOF)之A类基金份额。在选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基
金申购、赎回等业务进行调整,具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的,适用申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的
赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。本基金转型重要提示:
1、在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期
豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款,并自本次基金份额持有人大
会议案被表决通过之日起豁免进行基金份额折算业务。
2、基金份额转换基准日前,申万环保A份额和申万环保B份额仍可在二级市场正常
交易。期间,申万环保A份额和申万环保B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化。
基金份额转换基准日日终,申万环保A份额和申万环保B份额均按各自的基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)转换为基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证环保
产业指数型证券投资基金(LOF)之A类场内份额,如果投资者在转型前以溢价买入或持
有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者
注意折溢价所带来的风险。投资者应密切关注申万环保A份额和申万环保B份额的基金
份额参考净值变化情况,可通过本公司官方网站(www.swsmu.com)等方式进行查询。
3、基金份额转换基准日后,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A
类基金份额的场内份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由
于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。
4、由于基金转型后运作方式等发生较大变化,影响基金的风险收益特征,转型前
申万环保A份额具有预期风险低,预期收益低的特征;申万环保B份额由于利用杠杆投资
,则具有预期风险高、预期收益高的特征。转型后基金的风险收益特征为,申万菱信中
证环保产业指数型证券投资基金(LOF)属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,该基金为被动式投资的股票型指数基金,
跟踪中证环保产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
同时,不同的销售机构采用的风险评价方法也不同,因此存在基金变更前后风险等
级不一致的可能。
提示投资者关注。
●2020-10-19 申万环保分级:10月23日起基金转型及变更基金名称、基金简称
基金基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8月14日至2020年9月10日1
7:00止,审议《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金转型并修改基金合
同有关事项的议案》。《议案》于2020年9月11日获得表决通过,自该日起基金份额持
有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。本基金管理人已于2020年9
月12日在《证券日报》、本公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有
限公司关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》。
本基金转型实施前的选择期为自2020年9月14日至2020年10月20日。基金份额持
有人在本基金正式实施转型前,可选择卖出申万环保A份额、申万环保B份额或赎回申
万环保份额,对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的申万环保份额、
申万环保A份额与申万环保B份额将在份额转换基准日,即2020年10月21日进行转换,最
终转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。同时,本
基金转型后的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额。
根据《决议公告》,《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同
》、《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》自2020年10月23
日生效,原《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信
中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。故自2020年10月23日
起,本基金的基金名称由“申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金”变更为“
申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)”,申万菱信中证环保产业指数型证
券投资基金(LOF)基金简称、基金代码如下:
(1)申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额
场外简称:申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
场内简称:申万环保基金代码:163114
(2)申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C类基金份额场外简称:申万
菱信中证环保产业指数(LOF)C
基金代码:010419在本基金完成基金份额转换及变更登记后,投资者可通过销售机
构查询基金份额转换后持有的基金份额。基金份额转换结果详见基金管理人届时发布
的相关公告。
投资者可通过以下途径咨询详情:
申万菱信基金管理有限公司客户服务中心电话:400-880-8588
网址:www.swsmu.com
●2020-10-16 环保分级B:10月21日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金基金合同》和《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保产
业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规
定,本基金管理人已向深圳证券交易所申请申万菱信中证环保产业指数分级证券投资
基金之申万环保A份额、申万环保B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终止
上市通知书》(深证上[2020]944号)的同意。现将申万环保A份额、申万环保B份额的
终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
(一)申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额
场内简称:环保A
交易代码:150184
(二)申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额
场内简称:环保B
交易代码:150185
(三)终止上市日:2020年10月21日
(四)终止上市的权益登记日:2020年10月20日,即在2020年10月20日下午深圳证券
交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的环保A、
环保B全体基金份额持有人享有环保A、环保B终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召
开,会议审议通过了《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金转型并修改
基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议于2020年9月11日表决通过之
日起生效。基金管理人于2020年9月12日发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申
万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请于2020年10月21日终止申万菱信中证
环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额、申万环保B份额的上市交易业务,
现已获得深圳证券交易所同意(深证上[2020]944号)。
三、基金份额终止上市后续事项说明
(一)基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为2020年10月21日。基金管理人在份额转换基准日
将本基金的各类基金份额转换成基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证环保产业指
数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。基金份额转换的具体方法详见基金管理人于
2020年9月12日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保产业指数
分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
(二)《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效自202
0年10月23日起,《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《
申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》生效。
(三)基金名称的变更
自2020年10月23日起,本基金的基金名称将由“申万菱信中证环保产业指数分级
证券投资基金”变更为“申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)”,详见本
基金管理人届时发布的相关公告。
(四)申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)的上市、申购与赎回《申
万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规和
深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基
金(LOF)之A类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见
基金管理人届时发布的相关公告。
自2020年10月23日起,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基
金份额将开始办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换和转托管(包括场外转托管和
跨系统转托管)等相关业务,具体事宜基金管理人将另行公告。
投资者可通过以下途径咨询详情:
申万菱信基金管理有限公司
客户服务中心电话:4008808588
网址:www.swsmu.com
●2020-10-16 申万环保分级:实施转型的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信基金
管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》等规定,申万菱信基金管理有限公司旗下管理的申万菱信中
证环保产业指数分级证券投资基金(基础份额申万环保份额场内简称:申万环保(16311
4);分级份额申万环保A份额场内简称:环保A(150184),申万环保B份额场内简称:环保B
(150185))以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8月14
日至2020年9月10日17:00止,审议《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基
金转型并修改基金合同有关事项的议案》本次《议案》于2020年9月11日获表决通过,
基金份额持有人大会决议自该日起生效。本公司于2020年9月12日在证券日报、本公
司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上述
具体安排详见基金管理人发布的相关公告。
本基金转型实施前的选择期自2020年9月14日起,至2020年10月20日止。基金份额
持有人在本基金正式实施转型前,可选择卖出申万环保A份额、申万环保B份额或赎回
申万环保份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的申万环保份
额、申万环保A份额与申万环保B份额将在份额转换基准日,即2020年10月21日进行转
换,最终转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。在
选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整,具体安排
详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的,适用申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的
赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
本基金转型重要提示:
1、在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期
豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款,并自本次基金份额持有人大
会议案被表决通过之日起豁免进行基金份额折算业务。
2、基金份额转换基准日前,申万环保A份额和申万环保B份额仍可在二级市场正常
交易。期间,申万环保A份额和申万环保B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化。
基金份额转换基准日日终,申万环保A份额和申万环保B份额均按各自的基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)转换为基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证环保
产业指数型证券投资基金(LOF)之A类场内份额,如果投资者在转型前以溢价买入或持
有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者
注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参考净值变化情况
,可通过本公司官方网站(www.swsmu.com)等方式进行查询。
●2020-10-15 申万环保分级:实施转型的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信基金
管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》等规定,申万菱信基金管理有限公司旗下管理的申万菱信中
证环保产业指数分级证券投资基金(基础份额申万环保份额场内简称:申万环保(16311
4);分级份额申万环保A份额场内简称:环保A(150184),申万环保B份额场内简称:环保B
(150185))以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8月14
日至2020年9月10日17:00止,审议《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基
金转型并修改基金合同有关事项的议案》。本次《议案》于2020年9月11日获表决通
过,基金份额持有人大会决议自该日起生效。本公司于2020年9月12日在证券日报、本
公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环
保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上
述具体安排详见基金管理人发布的相关公告。本基金转型实施前的选择期自2020年9
月14日起,至2020年10月20日止。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可选择卖
出申万环保A份额、申万环保B份额或赎回申万环保份额。对于在选择期内未作出选择
的基金份额持有人,其持有的申万环保份额、申万环保A份额与申万环保B份额将在份
额转换基准日,即2020年10月21日进行转换,最终转换为申万菱信中证环保产业指数型
证券投资基金(LOF)之A类基金份额。在选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基
金申购、赎回等业务进行调整,具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的,适用申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的
赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
本基金转型重要提示:
1、在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期
豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款,并自本次基金份额持有人大
会议案被表决通过之日起豁免进行基金份额折算业务。
2、基金份额转换基准日前,申万环保A份额和申万环保B份额仍可在二级市场正常
交易。期间,申万环保A份额和申万环保B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化。基金份额转换基准日日终,申万环保A份额和申万环保B份额均按各
自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)转换为基金份额净值为1.0000元的申万
菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类场内份额,如果投资者在转型前以
溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。特提请参与二级市场
交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参考净值变化情况
,可通过本公司官方网站(www.swsmu.com)等方式进行查询。
3、基金份额转换基准日后,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A
类基金份额的场内份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由
于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。
4、由于基金转型后运作方式等发生较大变化,影响基金的风险收益特征,转型前
申万环保A份额具有预期风险低,预期收益低的特征;申万环保B份额由于利用杠杆投资
,则具有预期风险高、预期收益高的特征。转型后基金的风险收益特征为,申万菱信中
证环保产业指数型证券投资基金(LOF)属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,该基金为被动式投资的股票型指数基金,
跟踪中证环保产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
同时,不同的销售机构采用的风险评价方法也不同,因此存在基金变更前后风险等
级不一致的可能。提示投资者关注
●2020-10-15 申万环保分级:实施转型
申万菱信基金管理有限公司以通讯方式召开了申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8月14日至2020年9月10
日17:00止,审议《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金转型并修改基金
合同有关事项的议案》。《议案》于2020年9月11日获得表决通过,自该日起基金份额
持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。本基金管理人已于2020
年9月12日在《证券日报》、本公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理
有限公司关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效的公告》。根据《决议公告》,现就转型相关的信息公告如下:
一、关于基金合同等法律文件的修订情况
根据相关法律法规及《议案》的规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公
司协商一致,基金管理人已将《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合
同》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《申万
菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《申万菱信中证环保产业
指数型证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此编制《申万菱信中证环保产业指数型证
券投资基金(LOF)招募说明书》。
上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1224号(《关于准予申万
菱信中证环保产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。
二、关于转型方案实施的安排
本基金转型实施前的选择期为自2020年9月14日至2020年10月20日。基金份额持
有人在本基金正式实施转型前,可选择卖出申万环保A份额、申万环保B份额或赎回申
万环保份额,对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的申万环保份额、
申万环保A份额与申万环保B份额将在份额转换基准日,即2020年10月21日进行转换,最
终转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。在选择期
内,基金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整,具体安排详见基
金管理人届时发布的相关公告。在选择期期间选择赎回的,适用申万菱信中证环保产
业指数分级证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
三、本基金的终止上市
本基金目前上市交易的份额为申万环保A份额以及申万环保B份额,基金管理人将
按照深圳证券交易所的业务规则等申请办理申万环保A份额和申万环保B份额的终止上
市等相关业务。具体安排详见基金管理人届时发布的本基金终止上市的相关公告。
四、本基金基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为2020年10月21日。基金管理人在份额转换基准日
将本基金的各类基金份额转换成基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证环保产业指
数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。
在份额转换基准日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统
登记在册的场内申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额将转换为申万菱信中
证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场内份额,在中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的场外申万环保份额将转换为申万
菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场外份额。
申万环保A份额(或申万环保B份额)转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资
基金(LOF)之A类基金份额的场内基金份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分
计入基金财产。
由于基金份额数取整计算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险;
对于持有份额数较
少的申万环保A份额、申万环保B份额和申万环保场内份额持有人,将面临因持有
的基金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险。
由申万环保份额的场内份额或申万环保份额的场外份额转换的申万菱信中证环保
产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的份额数=申万环保份额的场内份额或
申万环保份额的场外份额数×份额转换基准日申万环保份额的基金份额净值÷1.0000
由申万环保A份额转换的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类
基金份额的份额数=申万环保A份额的场内份额数×份额转换基准日每份申万环保A份
额的基金份额参考净值÷1.0000
由申万环保B份额转换的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类
基金份额的份额数=申万环保B份额的场内份额数×份额转换基准日每份申万环保B份
额的基金份额参考净值÷1.0000
为尽可能减少因基金份额净值、基金份额参考净值小数保留位数带来的计算误差
,以上计算时采用的基金份额净值、基金份额参考净值的小数保留位数可能会多于公
布的基金份额净值、基金份额参考净值的小数保留位数。
基金份额转换后,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份
额的场内份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由于基金份
额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。经基金份额
转换后,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场外份额
数采用截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。
申万环保A份额和申万环保B份额转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基
金(LOF)之A类场内份额的持有期将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
相关规则执行,投资者持有的转换后的场内份额持有期将自份额转换处理日开始计算,
若投资者选择赎回,将适用该持有期对应的赎回费率。中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司另有规定的,从其规定。
场外申万环保份额转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类
场外份额的基金份额持有期在转换前后连续计算。
五、本基金转型后基金合同的生效
自2020年10月23日起,《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合
同》、《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》生效,原《申万
菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证环保产业指数
分级证券投资基金托管协议》同日起失效。
《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,基金管理
人将根据相关规定办理申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)的申购赎回
、上市交易等业务。具体情况详见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金转型后的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)新增的C类基金
份额向场外投资者销售,详见本基金管理人届时发布的基金合同等法律文件及相关公
告。
六、重要提示
投资者应密切关注申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参考净值变化情况
,可通过本公司官方网站(www.swsmu.com)等方式进行查询。
●2020-10-14 申万环保分级:实施转型的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信基金
管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》等规定,申万菱信基金管理有限公司旗下管理的申万菱信中
证环保产业指数分级证券投资基金(基础份额申万环保份额场内简称:申万环保(16311
4);分级份额申万环保A份额场内简称:环保A(150184),申万环保B份额场内简称:环保B
(150185))以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8月14
日至2020年9月10日17:00止,审议《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基
金转型并修改基金合同有关事项的议案》。本次《议案》于2020年9月11日获表决通
过,基金份额持有人大会决议自该日起生效。本公司于2020年9月12日在证券日报、本
公司网站(www.swsmu.com)发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环
保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上
述具体安排详见基金管理人发布的相关公告。
本基金转型实施前的选择期自2020年9月14日起,至2020年10月20日止。基金份额
持有人在本基金正式实施转型前,可选择卖出申万环保A份额、申万环保B份额或赎回
申万环保份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的申万环保份
额、申万环保A份额与申万环保B份额将在份额转换基准日,即2020年10月21日进行转
换,最终转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。在
选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整,具体安排
详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的,适用申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的
赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
本基金转型重要提示:
1、在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期
豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款,并自本次基金份额持有人大
会议案被表决通过之日起豁免进行基金份额折算业务。
2、基金份额转换基准日前,申万环保A份额和申万环保B份额仍可在二级市场正常
交易。期间,申万环保A份额和申万环保B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化。
基金份额转换基准日日终,申万环保A份额和申万环保B份额均按各自的基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)转换为基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证环保
产业指数型证券投资基金(LOF)之A类场内份额,如果投资者在转型前以溢价买入或持
有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者
注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参考净值变化情况
,可通过本公司官方网站(www.swsmu.com)等方式进行查询。
●2020-09-12 申万环保分级:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定以及《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同
》的有关规定,现将申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(基础份额申万环保
份额场内简称:申万环保(163114);分级份额申万环保A份额场内简称:环保A(150184
),申万环保B份额场内简称:环保B(150185))基金份额持有人大会的决议及相关事项
公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2020年8
月14日至2020年9月10日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准),
本次基金份额持有人大会审议了《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
转型并修改基金合同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人对《议案》
进行表决。
本次基金份额持有人大会权益登记日为2020年9月9日,参加本次基金份额持有人
大会表决的基金份额持有人及其代理人所持有的基金份额情况如下:
1、申万环保份额:参与投票的申万环保份额为176,179,807.38份,占权益登记日
该类别基金总份额数的53.67%。
2、申万环保A份额:参与投票的申万环保A份额为40,000,000.00份,占权益登记
日该类别基金总份额数的51.37%。
3、申万环保B份额:参与投票的申万环保B份额为40,000,000.00份,占权益登记
日该类别基金总份额数的51.37%。
上述本基金各类别份额参与投票的情况已达到本基金在权益登记日各类别基金总
份额的50%以上(含50%),满足法定召开基金份额持有人大会的条件,符合《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的
有关规定。
本次持有人大会计票由本基金的托管人中国农业银行股份有限公司授权代表监督
、上海市通力律师事务所见证,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行公证。
表决结果如下:
1、申万环保份额:有效表决票所代表的基金份额为176,179,807.38份,其中176,
179,807.38份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意《议案》的申
万环保份额占提交有效表决票的该类别基金份额数的100%。
2、申万环保A份额:有效表决票所代表的基金份额为40,000,000.00份,其中40,0
00,000.00份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意《议案》的申
万环保A份额占提交有效表决票的该类别基金份额数的100%。
3、申万环保B份额:有效表决票所代表的基金份额为40,000,000.00份,其中40,0
00,000.00份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意《议案》的申
万环保B份额占提交有效表决票的该类别基金份额数的100%。
以上表决情况达到参加本次基金份额持有人大会的各类别基金份额持有人及其代
理人所持各自类别表决权的三分之二以上,满足法定生效条件,符合《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关
规定,《议案》获得通过。
本次持有人大会的公证费10,000元,律师费50,000元,合计60,000元。根据《基金
合同》的有关约定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金财产承担。
二、基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年9月11日表决通过
了《议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起5日内将本次大会决
议报中国证券监督管理委员会备案。
三、基金份额持有人大会决议生效的后续安排
1、关于《基金合同》等法律文件的修改
根据相关法律法规及《议案》的规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公
司协商一致,基金管理人已将《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合
同》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《申万
菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《申万菱信中证环保产业
指数型证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此编制《申万菱信中证环保产业指数型证
券投资基金(LOF)招募说明书》。
上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1224号(《关于准予申万
菱信中证环保产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。
2、选择期安排
本基金转型实施前的选择期为自2020年9月14日起,至2020年10月20日止。基金份
额持有人在本基金正式实施转型前,可选择卖出申万环保A份额、申万环保B份额或赎
回申万环保份额,对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的申万环保份
额、申万环保A份额与申万环保B份额将在份额转换基准日,即2020年10月21日进行转
换,最终转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。在
选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整,具体安排
详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的,适用申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的
赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
3、本基金的终止上市
本基金目前上市交易的份额为申万环保A份额以及申万环保B份额,基金管理人将
按照深圳证券交易所的业务规则等申请办理申万环保A份额和申万环保B份额的终止上
市等相关业务。具体安排详见基金管理人届时发布的本基金终止上市的相关公告。
4、本基金基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为2020年10月21日。基金管理人在份额转换基准日
将本基金的各类基金份额转换成基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证环保产业指
数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额。
在份额转换基准日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统
登记在册的场内申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额将转换为申万菱信中
证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场内份额,在中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的场外申万环保份额将转换为申万
菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场外份额。
申万环保A份额(或申万环保B份额)转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资
基金(LOF)之A类基金份额的场内基金份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分
计入基金财产。由于基金份额数取整计算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值
减小的风险;对于持有份额数较少的申万环保A份额、申万环保B份额和申万环保场内
份额持有人,将面临因持有的基金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险
。
由申万环保份额的场内份额或申万环保份额的场外份额转换的申万菱信中证环保
产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的份额数=申万环保份额的场内份额或
申万环保份额的场外份额数×份额转换基准日申万环保份额的基金份额净值÷1.0000
由申万环保A份额转换的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类
基金份额的份额数=申万环保A份额的场内份额数×份额转换基准日每份申万环保A份
额的基金份额参考净值÷1.0000
由申万环保B份额转换的申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类
基金份额的份额数=申万环保B份额的场内份额数×份额转换基准日每份申万环保B份
额的基金份额参考净值÷1.0000
为尽可能减少因基金份额净值、基金份额参考净值小数保留位数带来的计算误差
,以上计算时采用的基金份额净值、基金份额参考净值的小数保留位数可能会多于公
布的基金份额净值、基金份额参考净值的小数保留位数。
基金份额转换后,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份
额的场内份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由于基金份
额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。经基金份额
转换后,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额的场外份额
数采用截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。
5、关于基金转型后的风险收益特征提示
本基金转型前为股票型指数分级基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不
同的基金份额具有不同的风险收益特征。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额
来看,申万环保A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。申万环保B份额具有预期
风险、预期收益较高的特征。
本基金转型后为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
四、本基金转型后基金合同的生效
转型选择期届满后,本基金于2020年10月21日(基金份额转换基准日)进行基金份
额转换。自2020年10月23日起,《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基
金合同》、《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》生效,原《
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证环保产业
指数分级证券投资基金托管协议》同日起失效。
《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,基金管理
人将根据相关规定办理申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)的申购赎回
、上市交易等业务,具体情况详见基金管理人届时发布的相关公告。
五、重要提示
1、本基金申万环保A份额与申万环保B份额自基金份额持有人大会计票日(即2020
年9月11日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告发布日的10:30
复牌。因本基金基金份额持有人大会决议生效公告发布日(即2020年9月12日)为非交
易日,公告发布日后首个交易日(即2020年9月14日)开市起复牌。
2、在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期
豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款,并自本次基金份额持有人大
会议案被表决通过之日起豁免进行基金份额折算业务。
●2020-09-10 申万环保分级:以通讯方式召开份额持有人大会相关事项的提示
申万菱信基金管理有限公司决定以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级
证券投资基金(基础份额场内简称:申万环保(163114);分级基金场内简称:环保A(1501
84),环保B(150185))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月14
日起,至2020年9月10日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中
国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底
完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将环保A份额与环保B份额按照基金份额参考
净值折算为申万环保份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并
就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、环保A份额与环保B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年9月11日)开
市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注
本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.
swsmu.com)获取相关信息。
●2020-09-09 申万环保分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
申万菱信基金管理有限公司决定以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级
证券投资基金(基础份额场内简称:申万环保(163114);分级基金场内简称:环保A(1501
84),环保B(150185))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月14
日起,至2020年9月10日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中
国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底
完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将环保A份额与环保B份额按照基金份额参考
净值折算为申万环保份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并
就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、环保A份额与环保B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年9月11日)开
市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注
本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.
swsmu.com)获取相关信息。
●2020-09-08 申万环保分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
申万菱信基金管理有限公司决定以通讯方式召开申万菱信中证环保产业指数分级
证券投资基金(基础份额场内简称:申万环保(163114);分级基金场内简称:环保A(1501
84),环保B(150185))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月14
日起,至2020年9月10日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中
国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底
完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将环保A份额与环保B份额按照基金份额参考
净值折算为申万环保份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并
就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、环保A份额与环保B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年9月11日)开
市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注
本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.
swsmu.com)获取相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
简历:汪涛先生:毕业于谢菲尔德大学,金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理;宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长,平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金,现任申万菱信基金管理有限公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王菲萍 性别:女 学历:硕士
简历:王菲萍女士:监事,硕士研究生。具备基金从业资格。2000年加入申银万国证
券股份有限公司,任法律顾问等,2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万
巴黎基金管理有限公司),历任监察稽核总部副总监、总监等。2014年8月26日开
始担任申万菱信基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:陈晓升 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:陈晓升先生:中国国籍,硕士。1994年起从事金融相关工作,曾任上海申银万
国证券研究所总经理、申万宏源证券总经理助理等职,2021年6月加入申万菱信
基金管理有限公司,现任公司党总支书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:安田敬之 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:安田敬之先生:董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行
株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资
产管理事业部、受托财产企划部等,现任取缔役专务执行役员。
─────────────────────────────────────
姓名:金杰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:金杰先生:大学本科。1994年起从事金融相关工作,曾任职于万国证券、申银
万国证券等,现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼运营管理
部总经理,申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:汪涛先生:毕业于谢菲尔德大学,金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理;宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长,平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金,现任申万菱信基金管理有限公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:福井雄介 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:福井雄介先生:董事,日本籍,大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托
银行株式会社,曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海
外资产管理事业部等,现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
─────────────────────────────────────
姓名:姜山 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:姜山先生:硕士研究生。2007年起从事金融相关工作,曾任职于东航集团财务有
限责任公司、鹏华基金管理有限公司等,现任申万宏源证券有限公司机构客户
总部常务副总经理,申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:马晨光 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:马晨光女士:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,硕士研究生导师;现
任上海协力律师事务所管理合伙人,任上海市浦东新区人民代表大会人大代表,
上海市律师协会基金业务研究委员会主任,上海市浦东新区法律服务业协会副会
长,兼任古鳌科技独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨晔 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨晔女士:独立董事,博士研究生。2005年9月起任职于上海财经大学,曾任职
于上海财经大学财经研究所副研究员、公共经济与管理学院投资系副研究员,
现任公共经济与管理学院投资系教授。
─────────────────────────────────────
姓名:余卫明 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:余卫明先生:独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学
校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -90.93 -7878.64 -7801.74 -15485.06
每份净收益(元) 0.86 1.96 1.13 -5.69
可供分配收益(万元) -18059.14 -20728.16 -22170.27 -18351.05
每份可供分配收益(元) -0.71 -0.72 -0.72 -0.48
期末资产净值(亿元) 3.07 3.20 3.14 3.47
期末份额净值(元) 1.21 1.11 1.01 0.91
加权平均净值收益率(%) 10.67 23.37 13.59 -47.05
每份净值增长率(%) 10.85 24.57 13.36 -36.94
每份累计净值增长率(%) 19.27 7.60 -2.09 -13.63
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 3499.68 8141.31 4950.29 -26705.41
股票差价收入 -18.94 -7763.91 -7722.63 -15161.93
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 8.08 17.52 9.14 37.39
股息收入 159.95 376.82 185.16 598.59
─────────────────────────────────────
二、费用合计 240.95 510.50 274.68 964.69
基金管理费 152.07 325.84 169.81 588.19
基金托管费 33.45 71.68 37.36 129.40
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 3258.73 7630.81 4675.61 -27670.11
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
银行存款 2256.11 2402.73 2321.50 2794.45
清算备付金 0.67 - - -
交易保证金 1.76 1.49 3.55 5.87
股票投资市值 28634.93 29780.97 29142.18 31954.73
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.44 0.49 0.45 0.60
应收申购款 36.06 19.08 8.60 9.99
资产总计 30970.60 32214.61 31476.30 34769.68
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 24.59 26.45 25.41 30.56
应付基金托管费 5.41 5.82 5.59 6.72
应付赎回款 171.71 107.73 24.22 20.66
负债总计 232.44 169.87 93.39 104.30
─────────────────────────────────────
实收基金 25769.88 29781.34 32048.29 40131.53
持有人权益合计 30738.16 32044.74 31382.91 34665.37
负债及权益合计 30970.60 32214.61 31476.30 34769.68
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-29◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600884 杉杉股份 312569 3685188.51 1.20
601865 福莱特 189800 3568240.00 1.16
601012 隆基股份 84870 3456755.10 1.12
603806 福斯特 68198 3403762.18 1.11
300037 新宙邦 61500 3386190.00 1.10
002459 晶澳科技 179400 3369132.00 1.10
300014 亿纬锂能 69925 3345911.25 1.09
002745 木林森 212432 3273577.12 1.06
300751 迈为股份 11000 3266560.00 1.06
300618 寒锐钴业 52536 3258282.72 1.06
300274 阳光电源 225465 3244441.35 1.06
300724 捷佳伟创 36600 3240198.00 1.05
002850 科达利 46074 3188320.80 1.04
600438 通威股份 183100 3182278.00 1.04
000009 中国宝安 372700 3171677.00 1.03
300118 东方日升 208300 3124500.00 1.02
300750 宁德时代 17900 3121044.00 1.02
002709 天赐材料 91740 3099894.60 1.01
300073 当升科技 93300 3085431.00 1.00
600563 法拉电子 49700 3071460.00 1.00
300207 欣旺达 162500 3071250.00 1.00
002028 思源电气 148900 3046494.00 0.99
002129 中环股份 135300 3038838.00 0.99
300316 晶盛机电 120812 2988888.88 0.97
002340 格林美 598524 2974664.28 0.97
603218 日月股份 162082 2966100.60 0.96
603799 华友钴业 76200 2961132.00 0.96
002080 中材科技 189335 2934692.50 0.95
300815 玉禾田 23803 2919199.92 0.95
603659 璞泰来 28300 2915466.00 0.95
300776 帝尔激光 34660 2903814.80 0.94
600116 三峡水利 326400 2901696.00 0.94
002460 赣锋锂业 54100 2898137.00 0.94
300376 易事特 551000 2865200.00 0.93
600900 长江电力 151237 2864428.78 0.93
600406 国电南瑞 140923 2853690.75 0.93
603568 伟明环保 122671 2845967.20 0.93
002056 横店东磁 251938 2834302.50 0.92
000035 中国天楹 554394 2827409.40 0.92
601877 正泰电器 107084 2821663.40 0.92
300457 赢合科技 88250 2813410.00 0.92
300450 先导智能 60800 2809568.00 0.91
002973 侨银环保 119800 2808112.00 0.91
603421 鼎信通讯 187000 2801260.00 0.91
601222 林洋能源 512400 2797704.00 0.91
600674 川投能源 300661 2787127.47 0.91
300072 三聚环保 650393 2783682.04 0.91
300001 特锐德 132700 2778738.00 0.90
600025 华能水电 731200 2771248.00 0.90
603515 欧普照明 101001 2764397.37 0.90
000591 太阳能 817340 2762609.20 0.90
300296 利亚德 452479 2746547.53 0.89
300070 碧水源 337813 2743041.56 0.89
300682 朗新科技 160650 2734263.00 0.89
601615 明阳智能 219100 2727795.00 0.89
600886 国投电力 346000 2719560.00 0.88
002531 天顺风能 454679 2718980.42 0.88
003816 中国广核 917100 2714616.00 0.88
002506 协鑫集成 1036600 2705526.00 0.88
600021 上海电力 365587 2705343.80 0.88
600388 龙净环保 307151 2702928.80 0.88
300068 南都电源 253100 2698046.00 0.88
002466 天齐锂业 117210 2689969.50 0.88
000400 许继电气 203766 2689711.20 0.88
601985 中国核电 656700 2685903.00 0.87
601200 上海环境 223624 2683488.00 0.87
601330 绿色动力 282400 2682800.00 0.87
601727 上海电气 530535 2673896.40 0.87
600517 国网英大 400200 2673336.00 0.87
300365 恒华科技 261936 2671747.20 0.87
000690 宝新能源 566016 2671595.52 0.87
601611 中国核建 432168 2670798.24 0.87
601016 节能风电 1258318 2667634.16 0.87
600312 平高电气 359362 2666466.04 0.87
600874 创业环保 401458 2665681.12 0.87
600008 首创股份 884151 2661294.51 0.87
600068 葛洲坝 447200 2660840.00 0.87
002202 金风科技 266807 2660065.79 0.87
600487 亨通光电 162000 2658420.00 0.86
600703 三安光电 106260 2656500.00 0.86
300203 聚光科技 158785 2656473.05 0.86
002310 东方园林 548757 2650496.31 0.86
600875 东方电气 299282 2648645.70 0.86
600549 厦门钨业 223630 2647779.20 0.86
600869 智慧能源 661500 2646000.00 0.86
000967 盈峰环境 319100 2632575.00 0.86
600483 福能股份 362061 2628562.86 0.86
000598 兴蓉环境 570737 2625390.20 0.85
000826 启迪环境 352778 2617612.76 0.85
600323 瀚蓝环境 119444 2613434.72 0.85
600482 中国动力 166400 2612480.00 0.85
600089 特变电工 385442 2609442.34 0.85
300232 洲明科技 321159 2598176.31 0.85
601179 中国西电 536800 2598112.00 0.85
002266 浙富控股 668290 2586282.30 0.84
600217 中再资环 530479 2556908.78 0.83
002617 露笑科技 525350 2553201.00 0.83
002074 国轩高科 94700 2541748.00 0.83
002665 首航高科 1032588 2519514.72 0.82
300495 美尚生态 251032 2389824.64 0.78
688177 百奥泰 11538 657319.86 0.21
688312 燕麦科技 7390 384501.70 0.13
688377 迪威尔 7894 129619.48 0.04
688277 天智航 8810 106072.40 0.03
688027 国盾量子 2830 102389.40 0.03
688528 秦川物联 8337 94458.21 0.03
603087 甘李药业 904 90671.20 0.03
688600 皖仪科技 5468 84754.00 0.03
300824 北鼎股份 1954 26789.34 0.01
300842 帝科股份 455 18527.60 0.01
600956 新天绿能 2533 12766.32 0.00
300839 博汇股份 502 11751.82 0.00
300847 中船汉光 1420 9854.80 0.00
300845 捷安高科 470 8286.10 0.00
300843 胜蓝股份 751 7517.51 0.00
300840 酷特智能 1185 7038.90 0.00
300846 首都在线 1131 3811.47 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600563 法拉电子 2936763.68 0.92
002074 国轩高科 2902609.00 0.91
003816 中国广核 2832827.00 0.88
300815 玉禾田 2807662.70 0.88
002028 思源电气 2787402.00 0.87
000009 中国宝安 2777680.00 0.87
002850 科达利 2777418.18 0.87
002459 晶澳科技 2775640.00 0.87
002973 侨银环保 2773243.00 0.87
600217 中再资环 2750500.43 0.86
600312 平高电气 2749202.34 0.86
300751 迈为股份 2743702.00 0.86
600549 厦门钨业 2729996.30 0.85
600487 亨通光电 2722515.00 0.85
300365 恒华科技 2721645.24 0.85
601611 中国核建 2711671.92 0.85
600869 智慧能源 2705701.00 0.84
600517 国网英大 2693157.00 0.84
300068 南都电源 2686923.00 0.84
600483 福能股份 2676098.74 0.84
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002594 比亚迪 3964867.82 1.24
002384 东山精密 3764284.00 1.17
300124 汇川技术 3429465.24 1.07
603693 江苏新能 3268235.00 1.02
000581 威孚高科 3152020.48 0.98
600733 北汽蓝谷 3035210.00 0.95
300724 捷佳伟创 2973860.00 0.93
000012 南 玻A 2968495.79 0.93
600803 新奥股份 2880963.00 0.90
002372 伟星新材 2837137.48 0.89
002249 大洋电机 2773231.64 0.87
002611 东方精工 2746278.41 0.86
002717 岭南股份 2715423.50 0.85
300323 华灿光电 2669457.15 0.83
002341 新纶科技 2629603.00 0.82
300284 苏交科 2542770.20 0.79
600236 桂冠电力 2472089.42 0.77
002573 清新环境 2430887.63 0.76
002610 爱康科技 2399811.79 0.75
600066 宇通客车 2361628.77 0.74
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
海通证券 2 278864.80 30.43
兴业证券 1 164255.84 17.93
广发证券 2 158059.12 17.25
安信证券 1 81610.63 8.91
招商证券 2 72685.47 7.93
中信证券 1 50273.31 5.49
光大证券 2 43634.08 4.76
中金公司 1 34299.73 3.74
申万宏源 2 24365.45 2.66
天风证券 1 8012.70 0.87
国盛证券 1 236.22 0.03
国泰君安 1 - -
川财证券 1 - -
东方证券 2 - -
信达证券 1 - -
华创证券 1 - -
华西证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
海通证券 305876691.27 30.74 - -
兴业证券 176375971.24 17.73 - -
广发证券 169730357.42 17.06 - -
安信证券 89553882.77 9.00 - -
招商证券 79644987.96 8.00 - -
中信证券 53981290.96 5.42 - -
光大证券 46878528.01 4.71 - -
中金公司 37637825.26 3.78 - -
申万宏源 26339210.74 2.65 - -
天风证券 8792500.11 0.88 - -
国盛证券 253634.50 0.03 - -
国泰君安 - - - -
川财证券 - - - -
东方证券 - - - -
信达证券 - - - -
华创证券 - - - -
华西证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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