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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 www.scfund.com.cn 021-50509888,400-821-0588
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股票名称:东吴中证可转换债券指数分级B  股票代码:150165  F10资料 返回上一级 上一条.东吴中证可转换债券指数分级A 下一条.国富恒利分级债券B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-06-28◇

  基金全称    : 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
  基金简称    : 东吴中证可转换债券指数分级B
  代码        : 150165
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2014-04-08
  上市日期    : 2014-06-06
  基金成立日  : 2014-05-09
  基金托管人  : 平安银行股份有限公司
  管理公司    : 东吴基金管理有限公司
  成立时间    : 2004-09-02
  办公地址    : 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
  法定代表人  : 李素明
  联系电话    : 021-50509888,400-821-0588
  传真        : 021-50509884,021-50509884
  公司网址    : www.scfund.com.cn
  电子信箱    : services@scfund.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
  风险收益特征: 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金
                、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。
                从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出
                预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品
                剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的
                显著特征。
  投资目标    : 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按
                照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
                指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前
                获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票
                、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法
                律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
                监会的相关规定。
                本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可
                转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募
                债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、
                政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允
                许基金投资的其他固定收益类金融工具。
                本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
                级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持
                股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交
                易状态日起10 个交易日内卖出。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策
                略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑
                跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常
                申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投
                资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪
                在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
                日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如
                因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围
                ,基金管
                理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                (一)资产配置策略
                本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非
                现金基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投
                资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在
                跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。
                (二)指数投资策略
                对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为
                基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金
                资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行
                优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
                1. 可转债投资组合的定期调整
                本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券
                及成分券权重的调整而进行相应调整。
                2. 可转债投资组合的不定期调整
                当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个
                券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量
                缩小跟踪误差。
                (1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化;
                (2) 成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量
                不符合市场交易惯例;
                (3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数
                构建组合;
                (4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的
                情形。
                3. 可转债投资组合的优化
                为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购
                赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组
                合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
  投资理念    : 本基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数,通过指数化投资
                以实现跟踪中证可转债指数,从而为投资者提供一个分享中国经济增
                长及可转债债券市场发展的有效投资工具。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-10-28◇


  基金公布季报                                                              
                             20二季度     20一季度     19四季度     19三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          -7.8477      28.6032      22.4283      17.0900
  期末资产净值(亿元)         0.1784       0.1835       0.1847       0.1821
  期末份额净值(元)           1.0300       1.0510       1.0740       1.0470
  债券市值(亿元)             0.1748       0.1762       0.1808       0.1675
  债券比例(%)                 97.31        95.45        96.74        91.38
  合计市值(亿元)             0.1797       0.1846       0.1869       0.1833
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按
                照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
                指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前
                获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
  风险收益特征: 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金
                、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。
                从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出
                预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品
                剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的
                显著特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-06-30  近三个月             -2.00%          -1.76%             -0.24%
  2020-08-11  近三个月              7.12%           7.54%             -0.42%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第三季度         20第二季度        20第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   358.0711           351.1957          338.8213
  拆分增加份额                 -15.8733             6.8754           12.3744
  期末总份额                   342.1978           358.0711          351.1957
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-06-05◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2014-06-05◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-09-01◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1070元;本报告期基金份额净值增长率为1.
  71%,业绩比较基准收益率为3.85%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      上半年国内经济持续恢复,稳中向好,GDP同比增长12.7%,二季度好于一季度。
  国外疫情反复,国内出口数据持续好于市场预期,固定资产投资同比增长12.6%,居
  民消费稳步回升。CPI表现温和,上半年同比上涨0.5%,但受大宗商品走强影响,PPI
  平均上涨5.1%,引发市场对于通胀风险的担忧。货币政策相对稳定,保持不急转弯,
  央行也通过一定措施打破市场对资金面过于乐观的预期,提前预防风险。债券市场上
  半年呈现先抑后扬的走势,一月份的资金面超预期紧张,将债券收益率全面推高,10
  年国债上行13bp,3月期存单收益率由低点上行65bp,1年期上行25bp。此后,经过近
  一个月的震荡,相对宽松的政策环境和较低的风险偏好推动债市进入慢牛,长债收益
  率下行17bp,存单利率也回到1月中旬的低位附近。上半年信用分化现象显著,信用
  评级下调数量明显增多,城投及地产行业债券投资谨慎氛围较浓,信用风险引发市场
  忧虑。经过1月份的波动后,市场流动性持续保持宽松,回购利率在政策引导下相对
  平稳。上半年可转债市场继续扩容,二月初中证转债指数出现大幅调整,此后震荡抬
  升,创近几年新高,新能源汽车、光伏等板块表现活跃。本基金在报告期内,严控投
  资组合信用风险,做好指数跟踪,进行优化配置,实现基金平稳健康运行,努力为基
  金持有人获取合理收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      虽然有来自外部和自身的压力,我国经济表现出足够的增长韧性,展望下半年,
  虽然有地产调控和出口不确定性的约束,预计经济可能不会有大幅波动。货币政策方
  面大概率将坚持以我为主,保持灵活应对,积极对冲各项负面冲击。预计下半年债券
  供给有望有所增加,通胀风险可能依然存在,信用风险是无法回避的因素,债券市场
  将跟随经济金融数据表现不断调整方向,可能表现为震荡行情,转债市场依然可能存
  在结构化差异。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2020-08-11
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2020年12月31日,东吴中证可转换债券指数证券投资基金份额净值为1.0884
  元;本报告期内(2020年8月12日至2020年12月31日)份额净值增长率-1.5%,同期业绩比
  较基准收益率为-0.62%。
      截至2020年8月11日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金份额净值为1.10
  33元;本报告期内(2020年1月1日至2020年8月11日)份额净值增长率为2.73%,同期业绩
  比较基准收益率为5.66%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2020年初新冠疫情爆发,国内生产生活受到了较大的影响,一季度GDP同比增长-6.
  8%。央行通过降低存款准备金率、下调公开市场操作利率和MLF利率、加大公开市场
  投放力度等方式宽松货币,支持实体经济。3个月SHIBOR利率从年初3%附近一路下行至
  最低1.4%附近,10年期国债收益率从3.15%下行至2.5%附近。
      4月,海外疫情严峻,国内出口超预期增长,房地产投资和基建投资增速快速提升。
  5月,央行逐步回笼流动性,货币政策边际趋紧。10年期国债收益率自4月底的低点快速
  上行,最高到达11月下旬的3。34%附近。3个月SHIBOR5月底开始快速上行,11月末达到
  3.13%附近。
      11月中旬,河南永城煤电债券违约引发信用债市场恐慌,企业债融资量迅速下降。
  央行加大公开市场投放,货币市场宽松,3个月SHIBOR下降至12月末的2.75%,10年期国
  债收益率也下降至3。14%附近。
      2020年转债市场继续大幅扩容,至年末存量公募转债共计350只,金额5226.96亿元
  。2020年万得全A指数上涨25.62%,创业板指上涨64。96%,受股票市场及债券市场的共
  同影响,中证转债指数上涨5.26%。
      本基金对转债指数进行优化配置,较好的跟踪指数。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2021年经济将逐步走出疫情的影响,企稳回升态势明显。基建受制于地方债务高
  企,预计增速将有所回落,房地产投资在调控趋严的情况下仍有一定的韧性。上半年出
  口将继续高增,消费逐步企稳回升,经济在去年的低基数下高速增长。受原油、有色等
  大宗商品涨价的影响,PPI增速将持续扩大,企业利润状况改善,制造业投资增速有望持
  续改善。
      在去年疫情影响下,货币增速及社融增速明显提升,宏观杠杆率上升很快,资产泡
  沫渐起。2021年,在经济稳步增长的情况下,货币政策将边际收紧,宏观杠杆率重新保
  持稳定。在基本面及资金面的影响下,我们对2021年债券市场及货币市场保持相对谨
  慎的态度。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-08-11
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2020年9月30日,东吴中证可转换债券指数证券投资基金份额净值为1.0660元
  ;本报告期内(2020年8月12日至2020年9月30日)份额净值增长率-3.38%,同期业绩比较
  基准收益率为-2.95%。
      截至2020年8月11日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金份额净值为1.10
  33元;本报告期内(2020年7月1日至2020年8月11日)份额净值增长率为7.12%,同期业绩
  比较基准收益率为7.54%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      三季度,海外复工复产,经济底部回升,带动国内出口增速屡超预期。商品房销售
  状况良好,房地产投资增速明显改善。至8月份,国内恢复相对缓慢的消费也渐有起色,
  社会消费品零售总额同比增速转正。国内经济企稳回升,货币政策边际趋紧,MLF和LPR
  利率连续两个季度未有调整。10年期国债收益率波动上行,自6月末的2.82%附近上行
  至9月末的3.15%附近。
      股票市场在7月上旬大幅上行,上证指数涨幅在15%左右,随后高位震荡调整。受股
  票市场影响,中证可转债指数自6月末的343.46上行至7月中旬的379.39,震荡调整至9
  月末的359.21。
      本基金对转债指数进行优化配置,跟踪指数。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2020-08-11
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  李胜华                                    20.01      5.85            -3.10
  杨国庆                                    19.77      5.78           未变化
  高乃明                                    19.64      5.74           未变化
  李斌                                      18.70      5.47           未变化
  张征                                      13.44      3.93           未变化
  刘杰彪                                    13.04      3.81            -4.19
  涂奎                                      12.81      3.74           未变化
  钱中明                                    12.03      3.52             新进
  陈国富                                     8.39      2.45           未变化
  高航                                       7.15      2.09             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2020-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  李胜华                                    23.11      6.45           未变化
  杨国庆                                    19.77      5.52           未变化
  高乃明                                    19.64      5.49           未变化
  李斌                                      18.70      5.22           未变化
  刘杰彪                                    17.23      4.81             新进
  张征                                      13.44      3.75           未变化
  涂奎                                      12.81      3.58           未变化
  陈国富                                     8.39      2.34           未变化
  麦常照                                     6.86      1.92             新进
  钟斌                                       6.22      1.74           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-11       791     4326.14           0.03  0.01%      342.16  99.99%
  2020-06-30       848     4222.54           4.61  1.29%      353.46  98.71%
  2019-12-31       896     3781.49           0.03  0.01%      338.79  99.99%
  2019-06-30       949     4157.01           0.06  0.01%      394.44  99.99%
  2018-12-31       988     4531.88           3.39  0.76%      444.36  99.24%
  2018-06-30      1008     4543.77           5.98  1.30%      452.04  98.70%
  2017-12-31      1088     4887.01          17.70  3.33%      514.01  96.67%
  2017-06-30      1283    14623.53         140.84  7.51%     1735.36  92.49%
  2016-12-31      1519    15103.97         366.71 15.98%     1927.58  84.02%
  2016-06-30      1486    10396.15         498.74 32.28%     1046.13  67.72%
  2015-12-31      1915    17288.29         773.28 23.36%     2537.43  76.64%
  2015-06-30       826    14049.56         371.63  5.87%     5959.30  94.13%
  2014-12-31       826    14049.56          68.15  5.87%     1092.35  94.13%
  2014-05-29       350    26705.55         154.49 16.53%      780.21  83.47%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-07               -               4.42      2017-12-06   2017-12-05
  2016-01-13               -               4.05      2016-01-12   2016-01-11
  2015-07-13               -               2.74      2015-07-10   2015-07-09
  2015-07-02               -               5.40      2015-07-01   2015-06-30
  2015-01-05               -              23.74      2014-12-31   2014-12-30
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总赎回      拆分增加       期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-08-11             358.071              -       -15.873        342.198
  2020-06-30             351.196              -         6.875        358.071
  2020-03-31             338.821              -        12.374        351.196
  2019-12-31             356.557              -       -17.736        338.821
  2019-09-30             394.501              -       -37.943        356.557
  2019-06-30             435.150              -       -40.649        394.501
  2019-03-31             447.750              -       -12.600        435.150
  2018-12-31             446.825              -         0.925        447.750
  2018-09-30             458.012              -       -11.188        446.825
  2018-06-30             483.964              -       -25.951        458.012
  2018-03-31             531.707              -       -47.743        483.964
  2017-12-31            1404.680              -      -872.973        531.707
  2017-09-30            1876.199              -      -471.519       1404.680
  2017-06-30            2201.120              -      -324.920       1876.199
  2017-03-31            2294.293              -       -93.173       2201.120
  2016-12-31            1682.893              -       611.400       2294.293
  2016-09-30            1544.869              -       138.024       1682.893
  2016-06-30            2700.223              -     -1155.355       1544.869
  2016-03-31            3310.708              -      -610.485       2700.223
  2015-12-31             945.563              -      2365.145       3310.708
  2015-09-30            6330.927              -     -5385.364        945.563
  2015-06-30           20034.915              -    -13703.988       6330.927
  2015-03-31            1160.493              -     18874.421      20034.915
  2014-12-31              60.799              -      1099.694       1160.493
  2014-09-30             194.718        133.919             -         60.799
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-06-11◇

  ●2021-03-31 东吴基金:2020年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      东吴基金管理有限公司旗下,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东
  吴价值成长双动力混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴进
  取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴
  货币市场证券投资基金、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证新兴
  产业指数证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴沪深300指数型
  证券投资基金、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金、东吴多策略灵活配置混
  合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券
  指数证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、东吴新趋势价值线
  灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东
  吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基
  金、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金
  、东吴优益债券型证券投资基金、东吴双三角股票型证券投资基金、东吴悦秀纯债债
  券型证券投资基金、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的2020年年度报告全文于2021
  年3月31日在本公司网站(http://www.scfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
  站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
  电话(400-821-0588)咨询。

  ●2020-08-28 东吴基金:2020年中期报告提示                                 
      东吴基金管理有限公司旗下,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东
  吴价值成长双动力混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴优
  信稳健债券型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东
  吴新经济混合型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、东吴安享量化灵活配置
  混合型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴增利债券型证券投
  资基金、东吴新产业精选混合型证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金、
  东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基
  金、东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
  、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投
  资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配
  置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴鼎元双债
  债券型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴智慧医疗量
  化策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金、东吴优益债券型证
  券投资基金、东吴双三角股票型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、
  东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的2020年中期报告全文于2020年8月29日在本公司
  网站(http://www.scfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
  .gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-821-0588)
  咨询。

  ●2020-08-13 东吴转债指数:基金份额转换结果                               
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定,以及《东吴中证可转
  换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定,东吴中证可转换债券指数分级证券
  投资基金基金份额持有人大会于2020年6月11日起,至2020年7月12日17:00止以通讯方
  式召开,本次大会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关
  事项的议案》,并于2020年7月13日表决通过,自2020年7月13日起本次持有人大会决议
  生效,基金管理人于2020年7月14日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转
  换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      根据基金份额持有人大会决议及《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债
  券指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件,东吴中
  证可转换债券指数分级证券投资基金转型选择期结束后实施转型,份额转换基准日为2
  020年8月11日。在份额转换基准日,东吴转债份额的场内份额、可转债A份额、可转债
  B份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场内份额,东吴
  转债份额的场外份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的
  场外份额。现将转换结果公告如下:
      转换前份额           转换前份额数(份) 转换前份额净值(元)
      东吴转债份额场外份额 2,185,382.22     1.1033
      东吴转债份额场内份额 2,225,562.00     1.1033
      可转债A份额          7,984,617.00     1.0314
      可转债B份额          3,421,978.00     1.2711
      转换后份额                                         转换后份额数(份)
      东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额场内份额 13,632,259.00
      东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额场外份额 2,185,382.22
      注:可转债A份额或可转债B份额基金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场
  内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。对于持有份额数较少的可转债
  A份额与可转债B份额,存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资
  产的风险。
      待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后,基金份额持有人可
  查询经登记机构确认的转换后的基金份额。
      投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本公司
  的客户服务电话400-821-0588进行咨询。

  ●2020-08-10 东吴转债分级:基金终止上市的提示                             
      东吴基金管理有限公司已于2020年8月6日在中国证监会规定媒介及基金管理人官
  网(www.scfund.com.cn)发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指
  数分级证券投资基金之可转债A份额、可转债B份额终止上市的公告》。为了保护东吴
  中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人的权益,现发布东吴基金管理
  有限公司关于本基金终止上市的提示性公告。
      根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所
  证券投资基金上市规则》和《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分
  级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,本
  基金基金管理人东吴基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止本基金之可转债
  A份额、可转债B份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上
  [2020]687号)同意。现将本基金之可转债A份额、可转债B份额终止上市相关内容公告
  如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      (一)东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额
      场内简称:可转债A
      交易代码:150164
      (二)东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B份额
      场内简称:可转债B
      交易代码:150165
      (三)终止上市日:2020年8月11日
      (四)终止上市权益登记日:2020年8月10日,即在2020年8月10日下午深圳证券交易
  所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之可转债A份额、
  可转债B份额全体基金份额持有人享有本基金之可转债A份额、可转债B份额终止上市
  后的相关权利。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开
  ,会议通过了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案
  》。基金份额持有人大会决议于2020年7月13日表决通过之日起生效。基金管理人已
  于2020年7月14日在中国证监会规定媒介及基金管理人官网(www.scfund.com.cn)发布
  了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额
  持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      三、基金终止上市后续事项说明
      (一)基金份额的转换
      本基金份额转换基准日为2020年8月11日。基金管理人在份额转换基准日将东吴
  中证可转换债券指数分级证券投资基金各类基金份额转换成东吴中证可转换债券指数
  证券投资基金基金份额,注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。在份额
  转换基准日,东吴转债份额的场内份额、可转债A份额、可转债B份额将最终转换为东
  吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场内份额,东吴转债份额的场外份额
  将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场外份额。基金份额
  转换的具体方法详见基金管理人于2020年7月14日发布的《东吴基金管理有限公司关
  于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。
      (二)关于《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》的生效
      本基金已经中国证监会证监许可[2018]1393号《关于准予东吴中证可转换债券指
  数分级证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。自2020年8月12日起,《东吴中
  证可转换债券指数证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基
  金托管协议》生效,原《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《
  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      (三)基金份额的变更登记与基金名称的变更
      可转债A份额、可转债B份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份
  额转换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。
      自2020年8月12日起,本基金的基金名称将由“东吴中证可转换债券指数分级证券
  投资基金”变更为“东吴中证可转换债券指数证券投资基金”。
      (四)东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的申购赎回
      在《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效后,基金管理人将根
  据相关规定开放东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的申购、赎回,具体
  详见基金管理人届时发布的相关公告。
      四、其他
      投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本公司
  的客户服务电话400-821-0588进行咨询。

  ●2020-08-06 东吴转债分级B:8月11日起终止上市                             
      根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所
  证券投资基金上市规则》和《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分
  级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,东
  吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金管理人东吴基金管理有限公司已向深圳
  证券交易所申请终止本基金之可转债A份额、可转债B份额的上市交易,并获得深圳证
  券交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]687号)同意。现将本基金之可转债A份额
  、可转债B份额终止上市相关内容公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      (一)东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额
      场内简称:可转债A
      交易代码:150164
      (二)东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B份额
      场内简称:可转债B
      交易代码:150165
      (三)终止上市日:2020年8月11日
      (四)终止上市权益登记日:2020年8月10日,即在2020年8月10日下午深圳证券交易
  所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之可转债A份额、
  可转债B份额全体基金份额持有人享有本基金之可转债A份额、可转债B份额终止上市
  后的相关权利。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容2
      东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开
  ,会议通过了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案
  》。基金份额持有人大会决议于2020年7月13日表决通过之日起生效。基金管理人已
  于2020年7月14日在中国证监会规定媒介及基金管理人官网(www.scfund.com.cn)发布
  了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额
  持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      三、基金终止上市后续事项说明
      (一)基金份额的转换
      本基金份额转换基准日为2020年8月11日。基金管理人在份额转换基准日将东吴
  中证可转换债券指数分级证券投资基金各类基金份额转换成东吴中证可转换债券指数
  证券投资基金基金份额,注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。在份额
  转换基准日,东吴转债份额的场内份额、可转债A份额、可转债B份额将最终转换为东
  吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场内份额,东吴转债份额的场外份额
  将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场外份额。基金份额
  转换的具体方法详见基金管理人于2020年7月14日发布的《东吴基金管理有限公司关
  于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。
      (二)关于《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》的生效本基金已经
  中国证监会证监许可[2018]1393号《关于准予东吴中证可转换债券指数分级证券投资
  基金变更注册的批复》准予变更注册。自2020年8月12日起,《东吴中证可转换债券指
  数证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》生
  效,原《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换
  债券指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      (三)基金份额的变更登记与基金名称的变更
      可转债A份额、可转债B份额在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份
  额转换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。
      自2020年8月12日起,本基金的基金名称将由“东吴中证可转换债券指数分级证券
  投资基金”变更为“东吴中证可转换债券指数证券投资基金”。
      (四)东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的申购赎回在《东吴中证可
  转换债券指数证券投资基金基金合同》生效后,基金管理人将根据相关规定开放东吴
  中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的申购、赎回,具体详见基金管理人届时
  发布的相关公告。
      四、其他
      投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本公司
  的客户服务电话400-821-0588进行咨询。

  ●2020-08-05 东吴转债分级:8月11日基金转型份额转换与变更登记              
      根据东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议,东吴
  基金管理有限公司决定对本基金进行基金份额转换与变更登记,转型为东吴中证可转
  换债券指数证券投资基金。基金份额转换由基金管理人办理,并由注册登记机构进行
  基金份额的变更登记。
      一、基金份额转换和变更登记
      1、转换基准日:2020年8月11日。
      2、转换对象:转换基准日登记在册的东吴转债份额、可转债A份额、可转债B份额
  。
      3、基金份额转换
      基金管理人在份额转换基准日将东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金各类
  基金份额转换成东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额,注册登记机构仍为
  中国证券登记结算有限责任公司。在份额转换基准日,东吴转债份额的场内份额、可
  转债A份额、可转债B份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份
  额的场内份额,东吴转债份额的场外份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券
  投资基金基金份额的场外份额。
      本次基金份额的转换可为两个步骤:
      (1)将可转债A份额与可转债B份额转换成东吴转债份额的场内份额。在份额转换
  基准日日终,以东吴转债份额的基金份额净值为基准,可转债A份额与可转债B份额按照
  各自的基金份额净值转换成东吴转债份额的场内份额。可转债A份额或可转债B份额基
  金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额
  计入基金财产。对于持有份额数较少的可转债A份额与可转债B份额,存在着持有的基
  金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
      份额转换计算公式:
      可转债A份额(或可转债B份额)的转换比率=份额转换基准日可转债A份额(或可转
  债B份额)的基金份额净值/份额转换基准日东吴转债份额的基金份额净值
      可转债A份额(或可转债B份额)基金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场内
  份额数=基金份额持有人持有的转换前可转债A(或可转债B)的份额数*可转债A份额(或
  可转债B份额)的转换比率
      可转债A份额、可转债B份额基金份额持有人持有的转型后东吴转债份额数量的具
  体计算和基金份额转换的具体安排详见基金管理人届时发布的公告。
      (2)将东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金份额转换成东吴中证可转换债
  券指数证券投资基金基金份额,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额
  份额数=东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额份额数。
      4、基金份额变更登记
      注册登记机构进行基金份额的变更登记。
      5、基金份额转换结果公告
      本基金份额转换及注册登记机构变更登记完成后,基金管理人将在指定媒介对份
  额转换结果予以公告。
      如果基金份额转换过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额转换与
  变更登记。
      二、关于基金合同等法律文件的修订
      根据《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以
  及相关法律法规的规定,经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,基金管理人
  已将《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债
  券指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《东吴中证可转换债券指数证券投资
  基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》,并据此编制
  《东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书》。本基金已经中国证监会证监
  许可[2018]1393号《关于准予东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金变更注册的
  批复》准予变更注册。自2020年8月12日起,《东吴中证可转换债券指数证券投资基金
  基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》生效,原《东吴中
  证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数分级证
  券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      三、关于转型后场内基金份额后续安排
      自《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效后三个月内,即2020
  年8月13日(含)至2020年11月12日(含)期间,持有东吴中证可转换债券指数证券投资基
  金场内份额的基金份额持有人,可以进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从
  而将东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额转换为东吴中证可转换债券指数
  证券投资基金场外份额。《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效三
  个月后,关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务,原登记在中国证券登记结算有
  限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的
  中登场外基金账户上,届时仍持有东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额余
  额的投资人,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进行重新确
  认与登记,此过程即为“确权”,确权完成后,基金份额持有人方可在场外对相关基金
  份额进行赎回及其他交易。基金份额持有人在未确权前,若东吴中证可转换债券指数
  证券投资基金进行收益分配,未确权基金份额持有人的收益分配方式为红利再投资。
      经过确权后持有人持有的原登记在场内证券登记结算系统的基金份额,持有期限
  自确权登记日起计算;基金份额持有人原登记在场外登记系统的基金份额,持有期限自
  其认/申购东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额的申请确认之日起计
  算。
      四、重要提示
      本基金转型前后,原可转债A份额和可转债B份额的基金份额持有人所持份额的风
  险收益特征将发生较大变化。转型后东吴中证可转换债券指数证券投资基金是债券型
  指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,
  具有与标的指数相似的风险收益特征。
      本基金转型后不在交易所上市交易。
      五、其他
      投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本公司
  的客户服务电话400-821-0588进行咨询。

  ●2020-07-31 东吴基金:7月20日起公司住所变更                              
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:东吴基金管理有限公司
      变更日期:2020年7月20日
      变更前基金管理公司住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路279号
      变更后基金管理公司住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902
  室
      2、其他需要提示的事项
      本次公司住所变更已办理完毕工商变更登记。

  ●2020-07-21 东吴转债分级B:2020年二季度基金份额利润-0.0219元,净值增长率-2
  .0000%                                                                    
      东吴转债分级B(150165)2020年二季度基金已实现收益-78,476.94元,利润-452,9
  31.60元,对应加权平均基金份额利润-0.0219元,期末基金资产净值17,836,419.04元,
  期末基金份额净值1.0300元,份额净值增长率-2.0000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      4月初,央行对中小银行定向降准,并下调超额存款准备金利率。银行间隔夜回
  购利率降至1%以下,3个月同业存款利率降至1.4%附近,10年期国债收益率继续下行
  ,最低降至2.5%。4月末,PMI超预期持续好转,经济企稳回升,信贷增速加快,社融
  增速继续提升,引发债券收益率转而上行。5月末,银行间市场资金持续紧张,隔夜
  回购利率迅速升至最高2%以上,3个月同业存款利率也上行至最高2.2%左右。6月,央
  行创新直达实体经济的货币政策工具,缩量续作MLF,并维持利率不变。经济复苏、
  资金面收紧、供给加速等多因素影响下,10年期国债收益率自4月末震荡上行至2.85%
  附近。受股票市场调整的影响,中证转债指数3月下行至最低345.10,4月维持底部震
  荡。5月中下旬,股市略有调整,债券收益率上行引发债基赎回,中证转债指数自354
  .45下行至336.15,6月略有回升。本基金对转债指数进行优化配置,较好的跟踪指数
  。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.0300元;本报告期基金份额净值增长率为-2
  .00%,业绩比较基准收益率为-1.76%。

  ●2020-07-21 东吴基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      东吴基金管理有限公司旗下,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东
  吴价值成长双动力混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴优
  信稳健债券型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东
  吴新经济混合型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、东吴安享量化灵活配置
  混合型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴增利债券型证券投
  资基金、东吴新产业精选混合型证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金、
  东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基
  金、东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
  、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投
  资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配
  置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴鼎元双债
  债券型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴智慧医疗量
  化策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金、东吴优益债券型证
  券投资基金、东吴双三角股票型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、
  东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的2020年2季度报告全文于2020年7月21日在本公司
  网站(http://www.scfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
  .gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-821-0588)
  咨询。

  ●2020-07-15 东吴基金:7月17日起参加大连网金基金费率优惠活动              
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与大连网金基金销售有限公司协
  商一致,东吴基金管理有限公司决定旗下基金参加大连网金的费率优惠。现将具体费
  率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2020年7月17日起,投资者通过大连网金(认)申购(含定期定额申购)本公司旗下
  基金,(认)申购费率我司后台不设折扣限制,以大连网金上报费率为准。具体折扣费率
  请参见大连网金相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文
  件,以及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过大连网金代销的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
      2、费率优惠期限
      以大连网金官方网站所示公告为准。
      二、重要提示
      1、本费率优惠仅适用于我司产品在大连网金处于正常申购期的基金产品的前端
  收费模式的申购手续费(含定期定额申购)及处于基金募集期的基金认购费。
      2、本费率优惠仅适用于我司产品在大连网金(认)申购业务的手续费,不包括基金
  赎回等其他业务的手续费。
      3、费率优惠解释权归大连网金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投
  资者留意前述代销机构的有关规定。
      4、费率优惠期间,业务办理的流程以大连网金的规定为准。投资者欲了解基金产
  品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1)大连网金基金销售有限公司
      客户服务热线:4000-899-100,公司网址:www.yibaijin.com
      2)东吴基金管理有限公司
      客户服务热线:400-821-0588,公司网址:www.scfund.com.cn

  ●2020-07-14 东吴转债分级:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将东
  吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告
  如下:
      一、本次基金份额持有人大会会议情况
      东吴基金管理有限公司旗下东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金以通讯方
  式召开了基金份额持有人大会,投票时间为2020年6月11日起,至2020年7月12日17:00
  止,基金份额持有人大会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转
  型有关事项的议案》。
      本次大会权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人或代理人均可参加本次大
  会并参与表决。经统计:
      1、东吴转债:参加本次大会投票表决的基金份额持有人(或其代理人)所持东吴转
  债份额共计6,749,188.58份,占权益登记日东吴转债份额总份额12,293,325.46份的54
  .90%。
      2、可转债A:参加本次大会投票表决的基金份额持有人(或其代理人)所持可转债A
  份额共计8,742,531.00份,占权益登记日可转债A份额总份额17,213,907.00份的50.79
  %。
      3、可转债B:参加本次大会投票表决的基金份额持有人(或其代理人)所持可转债B
  份额共3,746,799.00份,占权益登记日可转债B份额总份额7,377,388.00份的50.79%。
      参加本次大会投票表决的基金份额持有人所持有的各类基金份额(指东吴转债份
  额、可转债A份额、可转债B份额)占权益登记日该类基金份额总份额的二分之一以上,
  达到召开基金份额持有人大会的法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《
  基金合同》的有关规定。
      本次大会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项
  的议案》,并由参加大会的基金份额持有人或代理人对本次会议议案进行表决,表决结
  果如下:
      1、东吴转债:出具表决意见的东吴转债份额共计6,749,188.58份,其中,6,749,18
  8.58份同意,0份反对,0份弃权。同意本次会议议案的东吴转债份额占出具表决意见的
  东吴转债份额的基金份额持有人或代理人所持该类别基金份额表决权的100%。
      2、可转债A:出具表决意见的可转债A份额共计8,742,531.00份,其中,8,742,531.
  00份同意,0份反对,0份弃权。同意本次会议议案的可转债A份额占出具表决意见的可
  转债A的基金份额持有人及代理人所持该类别基金份额表决权的100%。
      3、可转债B:出具表决意见的可转债B份额共计3,746,799.00份,其中,3,746,799.
  00份同意,0份反对,0份弃权。同意本次会议议案的可转债B份额占出具表决意见的可
  转债B的基金份额持有人及代理人所持该类别基金份额表决权的100%。
      同意本次会议议案的基金份额持有人(或其代理人)所代表的各类基金份额(指东
  吴转债份额、可转债A、可转债B)分别占到出具表决意见的基金份额持有人(或其代理
  人)所持各类基金份额表决权的三分之二以上,符合《基金法》、《运作办法》和《基
  金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
      此次基金份额持有人大会的计票于2020年7月13日在本基金的基金托管人平安银
  行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海市
  东方公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。
      根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基
  金资产承担。经基金托管人平安银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费
  用明细如下表所示:
      项目     金额(单位:元)
      律师费   40,000.00
      公证费   10,000.00
      合计     50,000.00
      二、本次基金份额持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年7月13日表决通过
  了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次基
  金份额持有人大会决议自该日起生效。
      基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之日起五日内将表决通过的事
  项报中国证券监督管理委员会备案。
      三、本基金可转债A份额、可转债B份额的复牌
      本基金可转债A份额、可转债B份额自基金份额持有人大会计票之日(2020年7月13
  日)开市起停牌,自基金份额持有人大会决议生效公告日(2020年7月14日)10:30起复牌
  。
      四、基金份额持有人大会决议生效后续安排
      根据本次基金份额持有人大会通过的会议议案及转型方案的说明,本次持有人大
  会决议生效后,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金将在转型正式实施前安排
  不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择(如赎回、转出或者卖出)
  ,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

  ●2020-07-14 东吴转债分级:实施转型的提示                                 
      东吴基金管理有限公司管理的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金自2020
  年6月11日起,至2020年7月12日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《
  关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。本次会议议
  案于2020年7月13日表决通过,自该日起本次基金份持有人大会决议生效。基金管理人
  已于2020年7月14日在规定媒介发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换
  债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      根据本次基金份额持有人大会决议,现将实施转型的有关事项提示如下:
      一、本基金转型选择期开始日:2020年7月14日,本基金转型选择期截止日:2020年
  8月10日。
      本次持有人大会决议生效后,本基金转型选择期为2020年7月14日起至2020年8月1
  0日。选择期期间,东吴转债份额的申购赎回、转入转出业务,可转债A份额与可转债B
  份额的交易、配对转换业务照常办理,不受影响。基金份额持有人在东吴中证可转换
  债券指数分级证券投资基金正式实施转型前,可选择卖出可转债A份额、可转债B份额
  或赎回、转出东吴转债份额,对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的
  东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转
  换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额。在选择期期间,由于东吴转债
  份额需应对赎回、转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免东吴中证可转换债
  券基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人已提请基金份额持有人大
  会授权基金管理人据此落实相关事项,并已授权基金管理人可根据实际情况作相应调
  整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出或调整赎回方式等。
      二、可转债A份额、可转债B份额终止上市交易
      为实施转型,基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《
  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《关于东吴中证可转换债券
  指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》等有关规定向深圳证券交易所申请可转
  债A份额、可转债B份额的终止上市。届时,本基金管理人将按照深圳证券交易所的业
  务规则及时发布本基金的终止上市公告。
      三、基金份额的转换
      转型选择期届满后,基金管理人将确定份额转换基准日,并在该日将东吴中证可转
  换债券指数分级证券投资基金各类基金份额转换成东吴中证可转换债券指数证券投资
  基金基金份额。
      四、关于基金合同等法律文件的修订
      根据《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以
  及相关法律法规的规定,经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,基金管理人
  已将《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债
  券指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《东吴中证可转换债券指数证券投资
  基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》,并据此编制
  《东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书》。本基金已经中国证监会证监
  许可[2018]1393号《关于准予东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金变更注册的
  批复》准予变更注册。自基金份额转换基准日的次一工作日起,《东吴中证可转换债
  券指数证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议
  》生效,原《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可
  转换债券指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
      五、关于转型后场内基金份额后续安排
      自《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效后三个月内,持有东
  吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额的基金份额持有人,可以进行场内赎回,
  或进行场外开户和跨系统转托管从而将东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份
  额转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金场外份额。
      《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效三个月后,关闭场内赎
  回、场内份额的跨系统转托管业务,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证
  券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中登场外基金账户
  上。届时仍持有东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额余额的投资人,需根
  据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进行重新确认与登记,此过程
  即为“确权”,确权完成及转型后基金开通相关业务后,基金份额持有人方可在场外对
  相关基金份额进行赎回及其他交易。
      转型后场内基金份额后续事项的实施安排详见相关公告。
      基金份额持有人在未确权前,若东吴中证可转换债券指数证券投资基金进行收益
  分配,未确权基金份额持有人的收益分配方式为红利再投资。
      经过确权后持有人持有的原登记在场内证券登记结算系统的基金份额,持有期限
  自确权登记日起计算;基金份额持有人原登记在场外登记系统的基金份额,持有期限自
  其认/申购东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额的申请确认之日起计
  算。

  ●2020-07-13 东吴转债分级B:7月13日开市起开始停牌                         
      东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金自2020年6月11日起,至2020年7月12
  日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于东吴中证可转换债券指数
  分级证券投资基金转型有关事项的议案》,具体安排详见2020年6月10日在中国证监会
  规定媒介及基金管理人官网(www.scfund.com.cn)发布的《东吴基金管理有限公司关
  于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的
  公告》。
      本次基金份额持有人大会计票日为2020年7月13日,根据《东吴基金管理有限公司
  关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会
  的公告》,本基金可转债A份额、可转债B份额自2020年7月13日开市起开始停牌,直至
  基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
      投资者可登录本基金管理人网站(http://www.scfund.com.cn)或拨打本基金管理
  人客户服务电话400-821-0588了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

  ●2020-07-07 东吴基金:7月3日起调整持有的债券估值方法                     
      为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证监
  会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、东吴基金
  管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,经与相关托管银行协商一致,我司决定于
  2020年7月3日起对本公司旗下基金所持有"16信威01"(债券代码136192)、"16信威03"
  (债券代码136610)进行估值调整。

  ●2020-07-03 东吴基金:7月6日起暂停金观诚基金办理旗下基金相关销售业务     
      为维护基金持有人利益,东吴基金管理有限公司自2020年7月6日起暂停浙江金观
  诚基金销售有限公司办理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换
  等业务。已通过金观诚购买本基金管理人旗下基金的投资者,如有基金交易需求,可通
  过本基金管理人办理相关业务。
      上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,本基金管理人将另行公告。
      如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scf
  und.com.cn获取相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈军               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈军先生:上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士,特许
       金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。曾任职中国出口商品基地建设金
       桥公司项目经理;中信证券资产管理部投资经理;中银基金管理有限公司研究
       员、基金经理、助理执行总裁、副执行总裁(分管投研),自2020年6月1日起
       加入东吴基金管理有限公司,现任东吴基金管理有限公司常务副总经理、基金
       经理。2020年11月11日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:侯慧娣
  简历:侯慧娣:固收投资副总监兼固定收益总部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘元海             性别:男                 学历:博士
  简历:刘元海先生:同济大学管理学博士。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管
       理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等
       职务,2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部副总经理
       、基金经理,2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资
       基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资
       基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,2020年4月1日至今担任东吴价值成长双动力混合型证券投
       资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邬炜               性别:男                 学历:硕士
  简历:邬炜先生:上海财经大学经济学硕士。2010年07月至2019年09月就职于中银基
       金管理有限公司,历任研究员、基金经理等职;2019年10月至2020年05月就职
       于中保秦唐(上海)股权基金管理有限公司,任投资经理;2020年6月加入东吴
       基金管理有限公司,现任研究总监兼研究策划部总经理、基金经理。自2020年8
       月4日起至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2021年3月1日至
       今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马震亚             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:马震亚先生:董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审
       计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作)
       ;东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党
       委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司
       董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈军               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈军先生:上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士,特许
       金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。曾任职中国出口商品基地建设金
       桥公司项目经理;中信证券资产管理部投资经理;中银基金管理有限公司研究
       员、基金经理、助理执行总裁、副执行总裁(分管投研),自2020年6月1日起
       加入东吴基金管理有限公司,现任东吴基金管理有限公司常务副总经理、基金
       经理。2020年11月11日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张戈               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:张戈先生:董事,本科,中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投
       资经理,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周虹               性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:周虹女士:董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理
       、东吴基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:叶犇               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:叶犇先生:董事,党校研究生,中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前
       办事处员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长,中国工商
       银行平江支行副行长,中国工商银行苏州分行投资银行副总经理,东吴证券固
       定收益总部副总经理(主持工作)、固定收益总部总经理、上海分公司总经理
       ,现任东吴证券资金运营部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈建国             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈建国先生:董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公
       司第二证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东
       路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理
       (主持工作),现任东吴证券人力资源部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张婉苏             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张婉苏女士:独立董事,经济学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责
       任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学
       院副教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方志刚             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:方志刚先生:独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计
       师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长
       信会计师事务所部门经理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业
       联合集团长城药业有限公司财务总监;上海众华沪银会计师事务所高级经理,
       现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工作,权益合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁建新             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:袁建新先生:独立董事,苏州大学商学院教授。历任苏州大学管理学院讲师、
       管理学院副教授、商学院副教授,目前担任商学院教授。现任东吴基金管理有
       限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冷强               性别:男                 学历:学士
  职务:董事会秘书
  简历:冷强先生:监事,本科学历,中共党员。历任烟台胜地汽车零部件制造有限公
       司财务核算,东吴证券股份有限公司园区现代大道营业部柜面岗位、资产管理
       总部项目管理部总监、总裁办公室董事长秘书、总裁办公室主任助理、运营中
       心总经理助理,现任东吴基金管理有限公司董秘、办公室总经理。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               20.76      140.03      100.51     -245.38
  每份净收益(元)                 -0.24        1.18        0.65       -0.23
  可供分配收益(万元)          -1318.74    -1330.20    -1549.79    -2262.47
  每份可供分配收益(元)           -0.76       -0.77       -0.82       -0.87
  期末资产净值(亿元)              0.18        0.18        0.19        0.24
  期末份额净值(元)                1.03        1.07        1.02        0.91
  加权平均净值收益率(%)          -4.28       20.11       11.98       -3.77
  每份净值增长率(%)              -4.10       21.12       12.04       -5.21
  每份累计净值增长率(%)         -18.22      -14.73      -21.12      -29.60
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    -64.13      440.72      275.83      -44.85
  股票差价收入                         -           -           -        0.07
  债券差价收入                     33.41      165.08      112.97     -208.97
  债券利息收入                      6.17       12.77        7.27       18.94
  存款利息收入                      0.45        1.27        0.73        1.82
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     21.92       39.96       21.05       58.88
  基金管理费                        6.92       13.95        7.37       19.31
  基金托管费                        1.97        3.98        2.10        5.51
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  -86.06      400.76      254.77     -103.73
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         41.99       54.08      159.13      333.49
  清算备付金                        0.78        0.71        0.45           -
  交易保证金                        0.17        0.13        0.43        0.24
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                   1748.27     1807.93     1804.82     2048.47
  应收利息                          5.34        5.71        5.69       11.98
  应收申购款                           -        0.29        0.09        0.09
  资产总计                       1796.59     1868.88     1971.34     2394.40
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -        9.65       20.29           -
  应付基金管理费                    1.53        1.09        1.12        1.44
  应付基金托管费                    0.43        0.31        0.32        0.41
  应付赎回款                        0.54        1.06        5.71           -
  负债总计                         12.95       22.04       35.48       14.28
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       2183.43     2168.10     2456.13     3383.00
  持有人权益合计                 1783.64     1846.83     1935.85     2380.11
  负债及权益合计                 1796.59     1868.88     1971.34     2394.40

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2019-03-30◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方财富                                     2                -          -
  东吴证券                                     2                -          -
  方正证券                                     2                -          -
  光大证券                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  华创证券                                     1                -          -
  华信证券                                     1                -          -
  天风证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方财富                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -     46195938.56    100.00
  方正证券                             -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  华信证券                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方财富                             -         -               -         -
  东吴证券                     800000.00    100.00               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  华信证券                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
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