◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
基金简称 : 信诚中证800金融指数分级B
代码 : 150158
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-11-25
上市日期 : 2014-01-22
基金成立日 : 2013-12-20
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788，400-666-0066
传真 : 021-50120888，021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚金融A份额具
有预期风险、预期收益较低的特征；信诚金融B份额具有预期风险、
预期收益较高的特征。
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束
，实现对中证800金融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投
资工具。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证800金融
指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、
债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成
份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合：
（1）基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选
取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
（2）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合
与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组
合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外
，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做
好培训和准备工作。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 2506.6735 3631.6184 -973.6110 8.7427
期末资产净值（亿元） 5.6505 7.0686 7.0915 6.8633
期末份额净值（元） 1.1500 1.0950 0.9700 0.9230
股票市值（亿元） 5.3656 6.6891 6.6973 6.4771
债券市值（亿元） 0.0126 0.0091 - 0.0024
股票比例（%） 94.36 94.20 94.16 94.16
债券比例（%） 0.22 0.13 - 0.03
合计市值（亿元） 5.6863 7.1007 7.1130 6.8786
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束
，实现对中证800金融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投
资工具。
业绩比较基准: 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚金融A份额具
有预期风险、预期收益较低的特征；信诚金融B份额具有预期风险、
预期收益较高的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-09-30 近三个月 12.89% 8.54% 4.35%
2020-12-31 近三个月 7.23% 6.18% 1.05%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 30206.2073 34797.7549 35254.8115
拆分增加份额 -8775.7645 -4591.5476 -457.0566
期末总份额 21430.4428 30206.2073 34797.7549
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 89.203 7758.903 13.73 -28.79
600036 招商银行 121.788 5352.583 9.47 -20.10
601166 兴业银行 143.286 2990.370 5.29 -28.40
600030 中信证券 84.075 2471.805 4.37 -33.08
300059 东方财富 68.032 2108.992 3.73 -22.92
000001 平安银行 95.855 1853.836 3.28 -37.96
601398 工商银行 346.447 1728.772 3.06 -136.78
601601 中国太保 33.961 1304.099 2.31 新进
601328 交通银行 272.009 1218.601 2.16 -106.76
600000 浦发银行 116.567 1128.367 2.00 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 117.993 8998.169 12.73 -13.88
600036 招商银行 141.888 5107.968 7.23 -16.61
600030 中信证券 117.155 3518.165 4.98 -13.70
601166 兴业银行 171.686 2769.289 3.92 -19.86
601398 工商银行 483.227 2377.478 3.36 -55.38
300059 东方财富 90.952 2181.938 3.09 -8.17
000001 平安银行 133.815 2029.974 2.87 -15.29
601328 交通银行 378.769 1719.612 2.43 -43.45
601688 华泰证券 81.358 1670.284 2.36 新进
600837 海通证券 117.519 1662.894 2.35 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 131.873 9415.754 13.28 1.62
600036 招商银行 158.498 5344.553 7.54 -14.73
600030 中信证券 130.855 3154.914 4.45 -0.98
601166 兴业银行 191.546 3022.590 4.26 -52.69
601398 工商银行 538.607 2682.264 3.78 176.40
601328 交通银行 422.219 2165.984 3.05 -39.22
300059 东方财富 99.122 2002.264 2.82 新进
600000 浦发银行 180.417 1908.810 2.69 -16.73
000001 平安银行 149.105 1908.544 2.69 -13.86
600016 民生银行 326.967 1853.901 2.61 -89.95
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 130.250 9009.372 13.13 -1.96
600036 招商银行 173.228 5591.800 8.15 -2.60
601166 兴业银行 244.236 3885.788 5.66 -3.66
600030 中信证券 131.835 2921.464 4.26 -2.34
601328 交通银行 461.439 2381.026 3.47 -6.93
600016 民生银行 416.917 2380.594 3.47 -6.24
601288 农业银行 643.408 2168.286 3.16 -9.80
000001 平安银行 162.965 2085.952 3.04 -2.44
600000 浦发银行 197.147 2001.040 2.92 -3.00
601398 工商银行 362.207 1865.367 2.72 -5.47
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-23◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1218.4853 2.16 843.1062 1.19
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 1.3029 -
F 批发和零售业 1.6322 - 16.0522 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 14.9613 0.03 1151.7848 1.63
术服务业
J 金融业 52401.4547 92.74 64874.5841 91.78
K 房地产业 0.8975 - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.5649 - 1.4813 -
N 水利、环境和公共设施管 14.5783 0.03 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 2.8880 0.01 2.7008 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 53656.4625 94.96 66891.0127 94.63
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 18.9409 0.03 3.3929 -
D 电力、热力、燃气及水生 1.2766 - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 2.3059 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1823.2417 2.57 - -
术服务业
J 金融业 65129.8239 91.84 64763.4868 94.36
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 1.7552 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 66973.2832 94.44 64770.9410 94.37
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-26◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，本基金份额净值增长率为8.72%，同期业绩比较基准收益率为2.74%
。
●行情回顾及运作分析:
回顾2020年经济，疫情对经济的影响越来越小，全球经济复苏趋势形成。随着全
球范围内的复产复工拉动上游原材料价格不断上扬，最终将传递到下游消费品。四季
度，有色金属、电气设备、食品饮料、休闲服务（主要是免税板块）是领涨行业；传
媒、商贸、TMT等板块表现不佳。2020年，沪深300指数涨幅约27.2%；中证500指数涨
幅约21.5%；创业板指数涨幅约65%。从资产结构来看，各行业的龙头股涨幅较大。报
告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合
进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购，以提
高基金净值。
●市场展望和投资策略:
展望未来，总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工
是中国相对世界其他国家更具确定性的情况，因此全球资本流入是大势所趋。风险在
于中美的大国博弈或能产生对中国较为负面的影响。估值体系整体的变化对未来资产
的定价会起到关键性的作用。第一，在过去我们给资产定估值时通常会以“资产成长
性”作为主要因子，我们认为这一点会逐步从“成长”转为“稳定”。在2020年以后
，中国在全球扮演的角色将从“制造者”逐步转为“高端制造者”，这个转型的过程
说明，在成长空间上，空间在渐渐减小，提升制造难度精度，是未来的重点。第二，
相对过去的资产估值，基本面属性更好的资产将获得相对更高的估值，这一点可能会
成为未来给估值的关键点。也就是说，资产质量更好，估值就能给的更高，相对基本
面差的公司而言，行业估值分化或成为常态。而原因很多，全球的货币政策是这个问
题的根本。在未来，MMT（现代货币理论）越来越获得各经济体当局的认可，保就业
的潜在问题就是对通胀不加抑制。所有资产的估值相对就会提升，而提升的过程就会
是高质量资产提升更快的过程。综上，从行业角度看我们持续看好消费、医药以及电
子科技对股市的带动作用，其中核心资产的估值提升将是未来提高收益的关键。对于
科创板以及未来创业板的改革抱有正向预期，未来将长期持有在科创板及创业板上市
的科技龙头企业。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，本基金份额净值增长率为7.23%，同期业绩比较基准收益率为6.18%
。
●行情回顾及运作分析:
回顾2020年经济，疫情对经济的影响越来越小，全球经济复苏趋势形成。随着全
球范围内的复产复工拉动上游原材料价格不断上扬，最终将传递到下游消费品。四季
度，有色金属、电气设备、食品饮料、休闲服务（主要是免税板块）是领涨行业；传
媒、商贸、TMT等板块表现不佳。2020年，沪深300指数涨幅约27.2%；中证500指数涨
幅约21.5%；创业板指数涨幅约65%。从资产结构来看，各行业的龙头股涨幅较大。报
告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合
进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购，以提
高基金净值。
●市场展望和投资策略:
展望未来，总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工
是中国相对世界其他国家更具确定性的情况，因此全球资本流入是大势所趋。风险在
于中美的大国博弈或能产生对中国较为负面的影响。从行业角度看，下半年我们持续
看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时会关注低估值行业的中短期回
暖，比如金融板块中的非银板块，以及周期性。对于科创板以及未来创业板的改革抱
有正向预期，未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。我们坚持以“
价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投资。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，本基金份额净值增长率为12.89%，同期业绩比较基准收益率为8.54
%。
●行情回顾及运作分析:
回顾三季度，国内疫情与经济形势逐步趋于缓和，但从全球的角度看，疫情影响
在各地仍有反复，加大了全球经济复苏的不确定性。影响经济的另一个比较重要的因
素来源于美国大选。截至10月，美国选情仍处于焦灼状态，哪党上台可能会对中国对
外经贸政策产生很大影响，进而影响到本国货币政策和利率。A股市场三季度，下跌
较快的是通信、计算机与商贸板块；上涨较快的是新能源板块，包括新能源车产业链
、以及光伏风电等。前三季度，上证综指涨幅5.51%、深证成指涨幅23.74%、创业板
指涨幅43.19%。三季度进出口数据持续回升，主要由于内需与外需的改善。经济数据
方面，中国上半年GDP实际同比增3.2%，经济恢复向好的势头有望持续；宽信用的政
策带动社融数据显著回升并构造了流动性宽松的市场环境，其中社融增速主要由人民
币贷款和政府债券支撑；上半年CPI逐月走低，而近期CPI有所回升的主要原因在于洪
灾导致的猪肉价格和农产品价格上涨，结合经济回升的现状来看通胀压力并不大；制
造业PMI连续五个月维持在50以上，表明经济仍在好转。然而需关注中美关系的后续
发展，上半年中美互关领事馆以及近期南海与台海问题、美国大选等事件均导致中美
关系的不确定性有所上升，国际贸易摩擦加剧，需关注国际形势给A股市场带来的不
确定性。报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构
建投资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股
申购，以提高基金净值。
●市场展望和投资策略:
展望未来，总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工
是中国相对世界其他国家更具确定性的情况，因此全球资本流入是大势所趋。风险在
于中美的大国博弈或能产生对中国较为负面的影响。从行业角度看，下半年我们持续
看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时会关注低估值行业的中短期回
暖，比如金融板块中的非银板块，以及周期性板块。对于科创板以及未来创业板的改
革抱有正向预期，未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。我们坚持
以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投资。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
宋伟铭 590.16 2.75 46.39
张美芳 558.97 2.61 57.00
秦至红 316.81 1.48 未变化
陈奉娥 270.00 1.26 -31.00
邹建 255.00 1.19 -25.00
潘水苗 205.96 0.96 新进
深圳市鸿富自动化设备有限公司 200.94 0.94 新进
巫惠玲 153.73 0.72 新进
陈韬 149.20 0.70 新进
李燕欢 130.76 0.61 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
王建乔 1789.91 5.14 未变化
百年人寿保险股份有限公司-分红保 1063.94 3.06 未变化
险产品
宋伟铭 543.77 1.56 10.88
张美芳 501.97 1.44 未变化
高加林 404.88 1.16 未变化
叶宁 353.08 1.01 未变化
秦至红 316.81 0.91 未变化
陈奉娥 301.00 0.86 -95.48
邹建 280.00 0.80 -10.00
吴庆标 269.16 0.77 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 8244 25995.20 298.91 1.39% 21131.53 98.61%
2020-06-30 11236 30969.88 1335.62 3.84% 33462.14 96.16%
2019-12-31 11900 29857.51 1419.42 3.99% 34111.02 96.01%
2019-06-30 12565 29751.53 1564.92 4.19% 35817.88 95.81%
2018-12-31 13574 31334.73 1917.61 4.51% 40616.15 95.49%
2018-06-30 13995 30831.87 1956.69 4.53% 41192.51 95.47%
2017-12-31 15439 31947.76 2542.05 5.15% 46782.09 94.85%
2017-06-30 19099 40822.85 8938.80 11.46% 69028.77 88.54%
2016-12-31 23116 39431.71 8222.11 9.02% 82928.24 90.98%
2016-08-24 28076 42963.27 15187.09 12.59% 105436.60 87.41%
2016-06-30 28076 42963.27 15187.09 12.59% 105436.60 87.41%
2015-12-31 32274 46096.37 24910.03 16.74% 123861.39 83.26%
2015-06-30 73278 71278.60 123068.30 23.56% 399247.00 76.44%
2014-12-31 35530 84645.58 48352.85 16.08% 252392.91 83.92%
2014-06-30 79 39658.62 0.01 - 313.29 100.00%
2014-01-15 82 161623.87 708.59 53.46% 616.73 46.53%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-01-05 - 11.29 - 2020-12-31
2014-12-09 - 21.49 2014-12-08 2014-12-05
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-12-31 30206.207 -8775.764 21430.443
2020-09-30 34797.755 -4591.548 30206.207
2020-06-30 35254.812 -457.057 34797.755
2020-03-31 35530.442 -275.630 35254.812
2019-12-31 36397.499 -867.057 35530.442
2019-09-30 37382.804 -985.305 36397.499
2019-06-30 40638.453 -3255.649 37382.804
2019-03-31 42533.756 -1895.303 40638.453
2018-12-31 42177.726 356.030 42533.756
2018-09-30 43149.197 -971.471 42177.726
2018-06-30 44503.694 -1354.497 43149.197
2018-03-31 49324.143 -4820.448 44503.694
2017-12-31 57129.100 -7804.958 49324.143
2017-09-30 77967.569 -20838.469 57129.100
2017-06-30 91365.450 -13397.881 77967.569
2017-03-31 91150.349 215.101 91365.450
2016-12-31 108929.881 -17779.532 91150.349
2016-09-30 120623.686 -11693.805 108929.881
2016-06-30 133760.842 -13137.156 120623.686
2016-03-31 148771.424 -15010.582 133760.842
2015-12-31 143465.398 5306.025 148771.424
2015-09-30 522315.297 -378849.899 143465.398
2015-06-30 451156.213 71159.084 522315.297
2015-03-31 300745.762 150410.451 451156.213
2014-12-31 20336.438 280409.324 300745.762
2014-09-30 313.303 20023.135 20336.438
2014-06-30 438.025 -124.722 313.303
2014-03-31 1325.316 -887.291 438.025
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-01-25◇
●2021-01-22 中信保诚基金：2020年第四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下：
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
信诚中证500指数分级证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
信诚沪深300指数分级证券投资基金
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚景华债券型证券投资基金
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚中证800医药指数分级证券投资基金
信诚中证800有色指数分级证券投资基金
信诚中证800金融指数分级证券投资基金
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信诚薪金宝货币市场基金
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚惠盈债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景泰债券型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
共73只基金的2020年第四季度报告全文于2021年1月22日在本公司网站(https://
www.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.
cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询
。
●2021-01-05 信诚金融分级：12月31日基金份额折算结果
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证800金融指数分
级证券投资基金基金合同》等的有关规定,信诚中证800金融指数分级证券投资基金的
基金管理人中信保诚基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案
,并于2020年12月2日发布《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《关于信诚
中证800金融指数分级证券投资基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额折算
的公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登
记在册的信诚金融A份额(场内简称:金融A,基金代码:150157)和信诚金融B份额(场内
简称:金融B,基金代码:150158)办理向场内信诚金融份额(场内简称:信诚金融,基金代
码:165521)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1.信诚金融A份额、信诚金融B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),
余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所
示:
折算前名称 折算前份额数 折算比例 折算后名称 折算后份额数
信诚金融A份额 214,304,427.00 0.871184921 场内信诚金融份额 186,698,785.
00
信诚金融B份额 214,304,428.00 1.128815079 241,910,069.
00
2.折算完成后信诚金融份额数量如下:
折算前名称 折算前份额数 折算后名称 折算后份额数
场内信诚金融份额 42,590,891.00 场内信诚金融份额 (注1)471,199,745.00
场外信诚金融份额 20,048,239.78 场外信诚金融份额 20,048,239.78
注1:该“折算后份额”为信诚金融A份额、信诚金融B份额经折算后产生的新增场
内信诚金融份额与折算前场内信诚金融份额的合计数。
二、恢复交易与其他重要提示
1.在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计
入基金资产,持有极小数量信诚金融A份额、信诚金融B份额,存在折算后份额因为不足
1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
2.《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》已于2021年1月1
日生效,《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为
“中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)”,场外简称由“信诚中证800金融
指数分级”变更为“中信保诚中证800金融”;场内简称不变,仍为“信诚金融”;基金
代码不变,仍为165521。
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)为跟踪指数的股票型基金,其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
3.《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合
法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申
请中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
在中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)上市交易前,中信保诚中证800
金融指数型证券投资基金(LOF)的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出
投资;中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)场内份额上市交易后,基金份额
持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。
4.基金管理人自2021年1月5日起,恢复办理中信保诚中证800金融指数型证券投资
基金(LOF)的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管等业务。原信诚中证800金
融指数分级证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动,中信保诚中证800金融指数
型证券投资基金(LOF)将继续适用。
5.投资者可登录基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn或者拨打客户服务电
话400-666-0066咨询相关信息。
●2020-12-29 信诚金融分级：基金份额折算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证800金融指数分
级证券投资基金基金合同》等的有关规定,信诚中证800金融指数分级证券投资基金的
基金管理人中信保诚基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案
。现将信诚金融A份额和信诚金融B份额折算相关内容公告如下：
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请信诚金融A份
额和信诚金融B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深
证上[2020]1120号)。信诚金融A份额和信诚金融B份额的终止上市日为2021年1月4日
。
信诚金融A份额和信诚金融B份额将折算为信诚金融份额,折算完成后投资者可以
申请场内赎回信诚金融份额或将场内信诚金融份额转托管至场外后进行赎回。部分投
资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,
需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申
请赎回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信诚金融A份额和信诚金融B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额
、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。信诚金融A份额
(或信诚金融B份额)基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融份额取整计算(最小单
位为1份),余额计入基金资产。
份额折算计算公式：
信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的折算比例=份额折算基准日信诚金融A份额(
或信诚金融B份额)的基金份额净值/份额折算基准日信诚金融份额的基金份额净值
信诚金融A份额(或信诚金融B份额)基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融份
额=基金份额持有人持有的折算前信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的份额数×信诚
金融A份额(或信诚金融B份额)的折算比例
三、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金信诚金融份额暂停办理申购(含定期
定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转
换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金信诚金融份额暂停
办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,信诚金融A份额、
信诚金融B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理
份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚中证800金融指数型证券投
资基金(LOF)”的基金份额。当日,中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)恢
复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
四、《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,信诚金融A份额和信诚金
融B份额终止运作后,《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》将修订为
《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》,《信诚中证800金融指
数分级证券投资基金托管协议》将修订为《中信保诚中证800金融指数型证券投资基
金(LOF)托管协议》。
信诚中证800金融指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《中信
保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《信诚中证800金融指数
分级证券投资基金基金合同》同时失效。
《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法
律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
五、重要提示
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客
户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
●2020-12-28 信诚金融分级：信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的特别风险提
示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直
接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格
的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。
●2020-12-21 信诚金融分级：信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的特别风险提
示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直
接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格
的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。
●2020-12-17 信诚金融分级：定期份额折算结果及恢复交易
根据信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同、招募说明书及深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中信保诚基金管理有限公
司以2020年12月15日为份额折算基准日,对信诚中证800金融指数分级证券投资基金之
基础份额(交易代码:165521)的场外份额、场内份额和信诚中证800金融指数分级证券
投资基金A份额(交易代码:150157)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020年12月15日,信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保
留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚金融的场内份额、金融A份额
经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。份额折算比例
四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称：信诚金融场外份额
折算前份额(份)：20,189,768.18
新增份额折算比例：0.021018139
折算后基金份额净值(元)：1.127
折算后基金份额累计净值(元)：1.879
折算后份额(份)：20,614,119.53
基金份额名称：信诚金融场内份额
折算前份额(份)：19,561,728.00
新增份额折算比例：0.021018139
折算后基金份额净值(元)：1.127
折算后基金份额累计净值(元)：1.879
折算后份额(份)：30,213,038.00
基金份额名称：金融A份额
折算前份额(份)：243,602,906.00
新增份额折算比例：0.042036277
折算后基金份额净值(元)：1.000
折算后基金份额累计净值(元)：1.357
折算后份额(份)：243,602,906.00
注1:该“折算后份额”包括金融A份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。
注2:信诚金融场外份额经份额折算后产生新增的信诚金融场外份额;信诚金融场
内份额经份额折算后产生新增的信诚金融场内份额;金融A份额经份额折算后产生新增
的信诚金融场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2020年12月17日起,本基金恢复申购、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管
和跨系统转托管)和配对转换业务,金融A份额将于2020年12月17日在深圳证券交易所
复牌。
三、其他需要提示的事项
根据本基金管理人于2020年12月2日发布的《信诚中证800金融指数分级证券投资
基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚金融A份
额和信诚金融B份额将于2021年1月4日终止上市(最后交易日为2020年12月31日),并于
2020年12月31日日终以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额、信诚金
融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。敬请投资者关注相关风
险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话:400-666-0066
2、本公司网站:www.citicprufunds.com.cn
●2020-12-15 信诚金融分级：信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的特别风险提
示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直
接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格
的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。
●2020-12-14 信诚金融分级：信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的特别风险提
示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直
接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格
的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。
●2020-12-10 信诚金融分级：终止运作的特别风险提示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所
在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5日,2年为730日,依此类推)
从场内转托管至场外的信诚金融份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构
登记的原场内份额登记确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
●2020-12-10 信诚金融分级：办理定期份额折算业务
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证800金融指数分级证券投资
基金将在2020年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算基准日(即基金合同约定的“折算日”
,下同)为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。
本次定期份额折算基准日为2020年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之
基础份额(交易代码:165521)和信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额(,交
易代码:150157)。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后金融A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算
前金融A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚金融的场内份额分配给金融
A份额持有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份金融A份额获
得新增信诚金融份额的分配,经过上述份额折算后,信诚金融的基金份额净值将相应调
整。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即2020年12月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额
投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;金融A和金融B正常交易。当日晚间,基
金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年12月16日),本基金暂停办
理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;金融A暂停交易,金
融B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年12月17日),基金管理人将
公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理
申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,金融A和金融B正常交
易。
五、重要提示
(一)根据本基金管理人于2020年12月2日发布的《信诚中证800金融指数分级证券
投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚金
融A份额和信诚金融B份额将于2021年1月4日终止上市(最后交易日为2020年12月31日)
,并于2020年12月31日日终以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额、
信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。敬请投资者关注
相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
(二)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12
月17日金融A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的金融A份额净值(四舍五入
至0.001元)。由于金融A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收
益后与2020年12月17日的前收盘价可能有较大差异,12月17日当日可能出现交易价格
大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(三)金融A于期末的约定应得收益将折算为信诚金融场内份额分配给金融A的份额
持有人,而信诚金融为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而
变化,因此金融A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
(四)由于金融A新增份额折算成的信诚金融的场内份额数和信诚金融的场内份额
经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少金融A或
信诚金融的份额持有人存在无法获得新增场内信诚金融份额的可能性。
(五)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公
司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查
询。
●2020-12-09 信诚金融分级：终止运作的特别风险提示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直
接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格
的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书
的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5日,2年为730日,依此类推)
从场内转托管至场外的信诚金融份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构
登记的原场内份额登记确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
●2020-12-03 信诚金融分级：终止运作的特别风险提示
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(信诚金
融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基
金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日
为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月3
1日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。
针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及
示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
。
投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可
通过本公司网站查询)。
(2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份
额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数
的涨跌而变化,原信诚金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益
特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠
杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但
原信诚金融B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信
诚金融B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买入等量的信诚金融B份
额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照
信诚金融份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,
场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份
额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚
金融份额。信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金
融份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额后,信诚金融份额不能在
二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回
基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直
接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格
的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚金融A份额和信诚
金融B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起
计算。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明
书的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为36
5日,2年为730日,依此类推)
从场内转托管至场外的信诚金融份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构
登记的原场内份额登记确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产
;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财
产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
●2020-12-02 信诚金融分级：终止运作、终止上市并修改基金合同
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证800金融指数分
级证券投资基金基金合同》等的有关规定,信诚中证800金融指数分级证券投资基金的
基金管理人中信保诚基金管理有限公司制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案
。现将本基金A类份额和B类份额终止运作相关内容公告如下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称:信诚中证800金融指数分级证券投资基金之信诚金融A份额
场内简称:金融A
基金代码:150157
2、基金名称:信诚中证800金融指数分级证券投资基金之信诚金融B份额
场内简称:金融B
基金代码:150158
3、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请信诚金融A份
额和信诚金融B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深
证上[2020]1120号)。信诚金融A份额和信诚金融B份额的终止上市日为2021年1月4日
。
信诚金融A份额和信诚金融B份额将折算为信诚金融份额,折算完成后投资者可以
申请场内赎回信诚金融份额或将场内信诚金融份额转托管至场外后进行赎回。部分投
资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,
需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申
请赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信诚金融A份额和信诚金融B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额
、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚金融份额。信诚金融A份额
(或信诚金融B份额)基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融份额取整计算(最小单
位为1份),余额计入基金资产。
份额折算计算公式:
信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的折算比例=份额折算基准日信诚金融A份额(
或信诚金融B份额)的基金份额净值/份额折算基准日信诚金融份额的基金份额净值
信诚金融A份额(或信诚金融B份额)基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融份
额=基金份额持有人持有的折算前信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的份额数×信诚
金融A份额(或信诚金融B份额)的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金信诚金融份额暂停办理申购(含定期
定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转
换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金信诚金融份额暂停
办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,信诚金融A份额、
信诚金融B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理
份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折
算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚中证800金融指数型证券投
资基金(LOF)”的基金份额。当日,中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)恢
复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
五、《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管
人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,信诚金融A份额和信诚金
融B份额终止运作后,《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》将修订为
《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》,《信诚中证800金融指
数分级证券投资基金托管协议》将修订为《中信保诚中证800金融指数型证券投资基
金(LOF)托管协议》。
信诚中证800金融指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年1月1日)《中信
保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《信诚中证800金融指数
分级证券投资基金基金合同》同时失效。
《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法
律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
●2020-11-18 信诚金融分级：修订基金合同
经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管
理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见
》明确规定,公募产品不得进行份额分级,且要求过渡期后,“金融机构不得再发行或
存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证
券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,中信保
诚基金管理有限公司对信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金合同进行了修
改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进
行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管
规定取消分级机制,并据此就信诚金融A份额(场内简称:金融A,基金代码:150157)与信
诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止运作,包括终止上市与份额折
算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。
重要提示:
1、本次基金合同修改自2020年11月19日起生效。
2、本基金信诚金融A份额和信诚金融B份额的终止运作的时间安排,将由基金管理
人另行公告。
3、本公司将在公司网站(www.citicprufunds.com.cn)及中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公布修改后的基金合同,基金管理人将届时更
新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。
●2020-11-12 信诚金融分级：整改的提示
信诚中证800金融指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会
。根据本基金管理人于2020年10月28日发布的《关于信诚中证800金融指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法
定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚金融A份额与信
诚金融B份额按照基金份额净值转换为信诚金融份额。届时,基金管理人将相应变更基
金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资
计划。
重要提示:
1、本基金整改前,信诚金融A份额、信诚金融B份额仍可在二级市场正常交易,期
间,信诚金融A份额、信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较
大变化。
2、本基金整改将信诚金融A份额与信诚金融B份额按照基金份额参考净值折算为
信诚金融份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失
带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生：中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生：中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生：中国籍，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士，具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
，担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监，信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士：中国国籍，硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究
所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生：复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监，平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理，中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司，担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入信诚基金管理有限公司，
历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监，信诚优胜精选混合型证券投资
基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生：中国国籍，硕士学位，多年证券、基金行业经验，CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司，担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生：企业管理专业硕士，历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张翔燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张翔燕女士：董事长，中国国籍，工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中
信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
诚基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生：中信保诚基金管理有限公司董事，管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生：董事，学士学历。历任瀚亚投资（新加坡）有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司代理首席风险官，总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK（石怀光）先生：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理，新加坡金融管理局日本债券部门主任助理，Gifford Fong
联合公司顾问，新加坡金融管理局纽约办事处首席代表，新加坡政府投资公司
（新加坡&纽约）Special Investments Department 主任，Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问，雷曼兄弟公司（香港
&新加坡）常务董事，新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人，新加坡星展银行资产管理董事长，新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会；并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事；瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资（卢森堡）董事长；瀚亚投资（新加坡）有限
公司执行董事；瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事；中信保诚基金管理有限公司副董事长；ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
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姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生：独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
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姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生：独立董事，经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工
程造价咨询有限责任公司董事长，兼任信达国际独立董事，王府井集团独立董
事。
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姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生：独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授，兼任中国人保再保险公司
独立董事。
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姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生：副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务
经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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本期净收益（万元） 5173.42 -964.87 2733.86 1311.85
每份净收益（元） - -0.23 0.67 0.56
可供分配收益（万元） 7790.37 4730.11 5927.57 4928.61
每份可供分配收益（元） 0.16 0.06 0.08 0.06
期末资产净值（亿元） 5.65 7.09 8.18 8.48
期末份额净值（元） 1.15 0.97 1.08 1.06
加权平均净值收益率（%） 8.24 -10.75 28.88 24.85
每份净值增长率（%） 8.72 -10.19 33.50 28.66
每份累计净值增长率（%） 113.94 76.74 96.78 89.64
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 7158.42 -7589.09 25029.59 21487.92
股票差价收入 4007.94 -1201.74 1588.91 953.99
债券差价收入 34.93 34.93 105.22 91.38
债券利息收入 0.07 0.02 0.12 0.09
存款利息收入 24.95 16.70 33.30 16.79
股息收入 2107.44 714.38 2086.35 800.51
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1088.87 559.25 1110.15 566.24
基金管理费 736.95 376.81 827.70 417.02
基金托管费 162.12 82.89 182.09 91.74
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 6069.54 -8148.34 23919.43 20921.67
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3014.15 3891.76 4139.84 4793.12
清算备付金 51.87 245.71 51.50 51.31
交易保证金 7.55 5.57 1.46 3.94
股票投资市值 53656.46 66973.28 77331.15 80421.95
债券投资市值 125.80 - - -
应收利息 0.37 0.76 0.88 0.86
应收申购款 6.55 10.74 1.85 3.90
资产总计 56862.78 71130.45 81995.25 85275.10
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 0.02 - - -
应付基金管理费 52.14 66.49 68.22 68.13
应付基金托管费 11.47 14.62 15.01 14.98
应付赎回款 250.53 66.39 60.05 276.55
负债总计 358.11 215.58 189.79 433.82
─────────────────────────────────────
实收基金 26415.12 40137.62 41584.52 44748.06
持有人权益合计 56504.66 70914.86 81805.45 84841.27
负债及权益合计 56862.78 71130.45 81995.25 85275.10
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-07-01◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601318 中国平安 892033 77589030.34 13.73
600036 招商银行 1217880 53525826.00 9.47
601166 兴业银行 1432856 29903704.72 5.29
600030 中信证券 840750 24718050.00 4.37
300059 东方财富 680320 21089920.00 3.73
000001 平安银行 958550 18538357.00 3.28
601398 工商银行 3464472 17287715.28 3.06
601601 中国太保 339609 13040985.60 2.31
601328 交通银行 2720092 12186012.16 2.16
600000 浦发银行 1165668 11283666.24 2.00
600016 民生银行 2114166 10993663.20 1.95
002142 宁波银行 298927 10564080.18 1.87
601688 华泰证券 585182 10539127.82 1.87
600837 海通证券 767990 9876351.40 1.75
601288 农业银行 2857284 8971871.76 1.59
688981 中芯国际 157140 8889409.80 1.57
600999 招商证券 369895 8633349.30 1.53
601211 国泰君安 449769 7884450.57 1.40
601229 上海银行 991953 7776911.52 1.38
601169 北京银行 1479801 7162236.84 1.27
601988 中国银行 2102305 6685329.90 1.18
600919 江苏银行 1197040 6535838.40 1.16
601628 中国人寿 166902 6407367.78 1.13
601818 光大银行 1592103 6352490.97 1.12
601336 新华保险 84166 4879103.02 0.86
601009 南京银行 601683 4861598.64 0.86
000776 广发证券 298613 4861419.64 0.86
000166 申万宏源 905613 4781636.64 0.85
600958 东方证券 403458 4692216.54 0.83
601377 兴业证券 529474 4595834.32 0.81
601901 方正证券 416260 4316616.20 0.76
600926 杭州银行 267280 3987817.60 0.71
002736 国信证券 291635 3977901.40 0.70
600109 国金证券 244351 3975590.77 0.70
600015 华夏银行 622423 3890143.75 0.69
601788 光大证券 199131 3687906.12 0.65
000783 长江证券 392414 3296277.60 0.58
601066 中信建投 77700 3263400.00 0.58
601108 财通证券 257600 3258640.00 0.58
601555 东吴证券 318393 3139354.98 0.56
601099 太平洋 701400 2861712.00 0.51
601878 浙商证券 185600 2839680.00 0.50
002797 第一创业 284116 2826954.20 0.50
300033 同花顺 22000 2727560.00 0.48
000728 国元证券 271102 2429073.92 0.43
600061 国投资本 175081 2421370.23 0.43
600705 中航资本 549766 2407975.08 0.43
601838 成都银行 224400 2394348.00 0.42
601162 天风证券 349040 2129144.00 0.38
601128 常熟银行 284800 2101824.00 0.37
002500 山西证券 226265 2025071.75 0.36
601997 贵阳银行 253864 2018218.80 0.36
601198 东兴证券 143199 1907410.68 0.34
600369 西南证券 344212 1851860.56 0.33
002673 西部证券 181480 1840207.20 0.33
600155 华创阳安 130200 1717338.00 0.30
002926 华西证券 137200 1712256.00 0.30
601881 中国银河 134900 1687599.00 0.30
002670 国盛金控 122553 1685103.75 0.30
600390 五矿资本 234880 1639462.40 0.29
601998 中信银行 320516 1637836.76 0.29
600909 华安证券 204000 1632000.00 0.29
002958 青农商行 296300 1508167.00 0.27
601319 中国人保 225000 1478250.00 0.26
000686 东北证券 148132 1454656.24 0.26
601658 邮储银行 303200 1449296.00 0.26
002939 长城证券 100200 1289574.00 0.23
601577 长沙银行 111400 1060528.00 0.19
002807 江阴银行 244720 1047401.60 0.19
000627 天茂集团 214300 1043641.00 0.18
601916 浙商银行 244900 999192.00 0.18
601990 南京证券 74700 916569.00 0.16
600908 无锡银行 145800 886464.00 0.16
002936 郑州银行 197580 881206.80 0.16
002839 张家港行 142600 869860.00 0.15
601860 紫金银行 206300 868523.00 0.15
000563 陕国投A 223337 841980.49 0.15
601236 红塔证券 45000 836550.00 0.15
600928 西安银行 150300 835668.00 0.15
600120 浙江东方 125500 749235.00 0.13
600643 爱建集团 94520 710790.40 0.13
601077 渝农商行 129600 583200.00 0.10
000046 泛海控股 175700 576296.00 0.10
600901 江苏租赁 101000 556510.00 0.10
002948 青岛银行 92900 550897.00 0.10
688311 盟升电子 4182 482435.52 0.09
002945 华林证券 30400 458128.00 0.08
600291 西水股份 73911 419075.37 0.07
688686 奥普特 1864 404115.20 0.07
002966 苏州银行 47100 361728.00 0.06
688336 三生国健 12459 302629.11 0.05
300894 火星人 6279 300116.16 0.05
600053 九鼎投资 15000 293250.00 0.05
600918 中泰证券 15200 281200.00 0.05
601456 国联证券 12400 264492.00 0.05
688356 键凯科技 2433 255610.98 0.05
688519 南亚新材 7826 238771.26 0.04
002423 中粮资本 21200 205216.00 0.04
688286 敏芯股份 1681 197231.73 0.03
300912 凯龙高科 5117 145783.33 0.03
300896 爱美客 199 120068.64 0.02
688617 惠泰医疗 1606 119582.76 0.02
000987 越秀金控 8200 119392.00 0.02
000712 锦龙股份 7038 111270.78 0.02
300922 天秦装备 2863 108883.46 0.02
688093 世华科技 4595 108579.85 0.02
600570 恒生电子 1000 104900.00 0.02
300869 康泰医学 862 95578.56 0.02
688698 伟创电气 4751 72642.79 0.01
300926 博俊科技 3584 38563.84 0.01
300861 美畅股份 680 34748.00 0.01
300870 欧陆通 478 31390.26 0.01
300919 中伟股份 497 30570.47 0.01
300927 江天化学 2163 28962.57 0.01
300860 锋尚文化 228 28880.76 0.01
300868 杰美特 593 25665.04 0.00
003026 中晶科技 460 21693.60 0.00
300878 维康药业 401 19536.72 0.00
300891 惠云钛业 1143 18745.20 0.00
003029 吉大正元 716 18716.24 0.00
003028 振邦智能 432 18010.08 0.00
300884 狄耐克 499 16721.49 0.00
605179 一鸣食品 939 16582.74 0.00
300898 熊猫乳品 496 16382.88 0.00
300892 品渥食品 272 16322.72 0.00
300887 谱尼测试 210 15649.20 0.00
300913 兆龙互连 630 15082.20 0.00
300889 爱克股份 479 14427.48 0.00
300890 翔丰华 286 13971.10 0.00
300902 国安达 551 13367.26 0.00
300925 法本信息 353 13177.49 0.00
300895 铜牛信息 283 12819.90 0.00
300876 蒙泰高新 350 12817.00 0.00
300879 大叶股份 466 12637.92 0.00
300882 万胜智能 440 11347.60 0.00
605155 西大门 350 10668.00 0.00
300911 亿田智能 309 10215.54 0.00
300893 松原股份 276 9682.08 0.00
300918 南山智尚 1063 9503.22 0.00
300881 盛德鑫泰 291 9402.21 0.00
300917 特发服务 281 8975.14 0.00
605277 新亚电子 507 8593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7286.40 0.00
300886 华业香料 147 6713.49 0.00
003031 中瓷电子 387 5909.49 0.00
000750 国海证券 92 539.12 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601318 中国平安 27030427.80 3.30
600036 招商银行 23375721.37 2.86
601166 兴业银行 13445184.00 1.64
600570 恒生电子 11944841.99 1.46
600030 中信证券 11919182.00 1.46
601398 工商银行 9286775.00 1.14
600016 民生银行 7002745.00 0.86
601328 交通银行 6912934.35 0.85
601288 农业银行 6523675.00 0.80
000001 平安银行 6386226.00 0.78
600000 浦发银行 5942530.00 0.73
601601 中国太保 5591727.25 0.68
600837 海通证券 4765603.34 0.58
002142 宁波银行 4592489.00 0.56
300059 东方财富 4557215.00 0.56
688981 中芯国际 4315064.40 0.53
600919 江苏银行 4152002.60 0.51
300033 同花顺 3987115.00 0.49
601688 华泰证券 3774797.00 0.46
601988 中国银行 3558175.00 0.43
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601318 中国平安 64118041.84 7.84
600036 招商银行 43868504.29 5.36
601166 兴业银行 31096883.00 3.80
600030 中信证券 26833591.26 3.28
600016 民生银行 18564976.00 2.27
601288 农业银行 18556629.00 2.27
000001 平安银行 17655473.26 2.16
601328 交通银行 16287303.00 1.99
300059 东方财富 15199446.71 1.86
600000 浦发银行 14546121.97 1.78
600570 恒生电子 12899198.24 1.58
600837 海通证券 12621311.99 1.54
601601 中国太保 11349239.00 1.39
002142 宁波银行 10717138.35 1.31
601398 工商银行 10244964.00 1.25
601211 国泰君安 9396824.43 1.15
601169 北京银行 8661980.31 1.06
601988 中国银行 8517916.60 1.04
600999 招商证券 7624724.00 0.93
601688 华泰证券 7601088.00 0.93
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
银河证券 2 157943.58 17.59
申银万国 1 149302.41 16.62
天风证券 2 129485.59 14.42
西南证券 2 126090.96 14.04
招商证券 2 118458.42 13.19
广发证券 1 114988.95 12.80
宏源证券 3 66421.95 7.40
西部证券 1 22947.37 2.55
兴业证券 2 12498.02 1.39
信达证券 2 - -
西藏东财 1 - -
华创证券 3 - -
华融证券 1 - -
华泰证券 2 - -
联合证券 1 - -
民生证券 1 - -
平安证券 2 - -
瑞银证券 1 - -
山西证券 1 - -
浙商证券 1 - -
中金公司 1 - -
中泰证券 1 - -
中投证券 3 - -
中信建投 2 - -
中信金通 1 - -
中信山东 1 - -
中信浙江 1 - -
中信证券 1 - -
中银国际 1 - -
国金证券 1 - -
国联证券 1 - -
国盛证券 2 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
海通证券 1 - -
红塔证券 1 - -
安信证券 3 - -
长城证券 2 - -
长江证券 2 - -
川财证券 2 - -
大通证券 1 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 2 - -
东兴证券 1 - -
方正证券 1 - -
高华证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
银河证券 169595309.84 17.53 - -
申银万国 160316722.76 16.57 335000.00 7.24
天风证券 139659248.28 14.44 2053292.88 44.40
西南证券 135392653.31 14.00 - -
招商证券 127582679.30 13.19 - -
广发证券 123473594.90 12.76 87000.00 1.88
宏源证券 71321637.07 7.37 - -
西部证券 25180902.90 2.60 1094659.50 23.67
兴业证券 13714519.84 1.42 - -
信达证券 - - - -
西藏东财 - - - -
华创证券 - - - -
华融证券 - - - -
华泰证券 - - 1054900.00 22.81
联合证券 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
山西证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信建投 1056221.50 0.11 - -
中信金通 - - - -
中信山东 - - - -
中信浙江 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
国金证券 - - - -
国联证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
红塔证券 - - - -
安信证券 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 - - - -
川财证券 - - - -
大通证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
方正证券 - - - -
高华证券 - - - -
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